2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理提升訓練試卷A卷附答案

2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理提升訓練試卷A卷附答案單選題（共100題）1、經(jīng)濟資本主要用于覆蓋和抵御銀行的（）。A.非預期損失B.預期損失C.大規(guī)模損失D.普通性損失【答案】A2、在計算操作風險經(jīng)濟資本配置的標準法中，J3值代表商業(yè)銀行在特定產(chǎn)品線的潛在操作風險損失與該產(chǎn)品線總收入之間的關系。巴塞爾委員會對各類產(chǎn)品線給出了對應系數(shù)，下列選項中，()產(chǎn)品線的β因子等于15％。A.零售銀行B.代理服務C.公司金融D.資產(chǎn)管理【答案】B3、（2018年真題）內(nèi)部審計在商業(yè)銀行風險管理體系中發(fā)揮不可替代的作用，下列未體現(xiàn)內(nèi)部審計作用的是（）。A.監(jiān)控和評價風險管理系統(tǒng)運行的效果B.評價與銀行治理、運營和信息系統(tǒng)有關的風險暴露C.內(nèi)部審計具有充足的資源，可以直接向董事會報告D.幫助識別、評價重要的風險暴露，促進風險管理和控制系統(tǒng)的改進【答案】C4、下列屬于風險報告職責的是（）。A.保證對有效全面風險管理的重要性和相關性的清醒認識B.使員工在業(yè)務部門、流程和職能單元之間的風險信息獨立C.傳遞中央銀行的風險偏好和風險容忍度D.告訴員工在實施和支持全面風險管理中的內(nèi)容和注意事項【答案】A5、商業(yè)銀行具有相同或相似屬性業(yè)務風險敞口過大而表現(xiàn)出的風險為()。該風險為流動性風險的主要誘因之一。A.戰(zhàn)略風險B.集中度風險C.市場風險D.信用風險【答案】B6、（2020年真題）某商業(yè)銀行風險加權資產(chǎn)為20000億元，在不考慮扣減項因素的情況下，根據(jù)我國《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，其核心一級資本不得______億元，一級資本不得______億元，總資本要求不得______億元。（）A.高于1000，高于1600，高于2100B.低于900，低于1200，低于1600C.低于1000，低于1200，低于1600D.高于900，高于1600，高于2100【答案】C7、銀行對10戶/項以上規(guī)模的不良貸款進行組包，將不良貸款及全部相關權利義務轉讓給資產(chǎn)管理公司的行為是（）。A.不良貸款轉讓B.貸款核銷C.清收處置D.貸款重組【答案】A8、某商業(yè)銀行董事會明確定位銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標的銀行。2002?2007年間，其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，其資金交易業(yè)務主要集中于高收益的次級債券。2008年起因收到金融危機的沖擊，該銀行面臨的流動性風險是其（）長期集聚、惡化的綜合作用結果。A.聲譽風險、市場風險和操作風險B.信用風險、市場風險和戰(zhàn)略風險C.市場風險、戰(zhàn)略風險和操作風險D.信用風險、聲譽風險和戰(zhàn)略風險【答案】B9、（2018年真題）2005年6月17日，萬事達卡國際組織宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系統(tǒng)”，包括萬事達、維薩等機構在內(nèi)的4000多萬張信用卡用戶的銀行資料被盜取。這種風險屬于（）引發(fā)的風險。A.人員因素B.系統(tǒng)缺陷C.內(nèi)部流程D.外部事件【答案】D10、（2021年真題）根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行的金融工具賬戶和交易賬戶兩大類。其中，銀行賬戶中的項目通常按（）計價。A.歷史成本B.模型定價C.市場價格D.公允價值【答案】A11、（2018年真題）（）是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財務狀況的情況下，無法及時有效滿足資金需求的風險。A.有效流動性風險B.識別流動性風險C.市場流動性風險D.融資流動性風險【答案】D12、商業(yè)銀行可以采用流動性比率法來評估自身的流動性狀況。下列關于流動性比率法的描述最不恰當?shù)氖?)A.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)管要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標B.流動性比率法的前提是將資產(chǎn)和負債按流動性進行分類，并對各類資產(chǎn)負債準確計量C.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行流動性比率不低于25%D.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行流動性覆蓋率不低于150%【答案】D13、銀行的流動性風險與（）沒有關系。A.資產(chǎn)負債期限結構B.資產(chǎn)負債幣種結構C.資產(chǎn)負債分布結構D.資產(chǎn)負債類別結構【答案】D14、在操作風險計量的標準法中，商業(yè)銀行的“代理服務業(yè)務”產(chǎn)品線的β值為（）。A.8％B.12％C.18％D.15％【答案】D15、（）是指商業(yè)銀行能夠以較低的成本過各種負債工具及時獲得零售或批發(fā)資金的能力。A.資產(chǎn)流動性B.負債流動性C.資本流動性D.表外流動性【答案】B16、如果利率變動對存款人有利，存款人就可能選擇重新安排存款，從而對銀行產(chǎn)生不利影響，這是()。A.重新定價風險B.收益率曲線風險C.基準風險D.期權性風險；【答案】D17、關于資本轉換因子，下列說法錯誤的是(?)。A.資本轉換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計劃授信的風險B.某組合風險越大，其資本轉換因子越高C.同樣的資本，風險越高的組合計劃的授信額越高D.通過資本轉換因子，可以將以資本表示的該組合的組合限額轉換為以計劃授信額表示的組合限額【答案】C18、投資或者購買與管理基礎資產(chǎn)收益波動負相關或完全負相關的某種資產(chǎn)或金融衍生品的風險管理策略是（）。A.風險規(guī)避B.風險對沖C.風險分散D.風險轉移【答案】B19、監(jiān)管職權的設定和行使必須依據(jù)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，這描述的是銀行監(jiān)管基本原則中的()。A.效率原則B.公開原則C.依法原則D.公正原則【答案】C20、查封、預查封登記的申請人為（）。A.土地權利人B.利害關系人C.土地管理部門D.人民法院囑托國土資源行政主管部門【答案】D21、下列關于風險管理策略的說法，正確的是（）。A.對于由相互獨立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風險就可以通過分散化的投資完全消除B.風險補償是指事前（損失發(fā)生以前）以風險承擔的價格補償C.風險轉移只能降低非系統(tǒng)性風險D.風險規(guī)避可分為保險規(guī)避和非保險規(guī)避【答案】B22、確定和區(qū)分土地權利歸屬的惟一標識是（）。A.土地權屬B.宗地號C.土地坐落D.土地權利人的名稱【答案】D23、（）是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。A.市場價值B.公允價值C.名義D.市值重估【答案】C24、某商業(yè)銀行2007年度資產(chǎn)負債表顯示，其在中國人民銀行超額準備金存款為46億元，庫存現(xiàn)金為8億元，人民幣各項存款期末余額為2138億元，則該銀行人民幣超額準備金率為（）。A.2.53%B.2.16%C.2.15%D.1.78%【答案】A25、（）是最容易引發(fā)商業(yè)銀行操作風險的業(yè)務環(huán)節(jié)。A.法人信貸業(yè)務B.柜臺業(yè)務C.個人信貸業(yè)務D.資金業(yè)務【答案】B26、商業(yè)銀行所采用的信息系統(tǒng)（）極為重要。A.適用性B.安全性C.前瞻性D.便捷性【答案】B27、將商業(yè)銀行的()和經(jīng)營目標結合起來，是創(chuàng)造公共透明度、維護商業(yè)銀行聲譽的一個重要層面。A.盈利能力B.企業(yè)社會責任C.領導能力D.戰(zhàn)略發(fā)展計劃【答案】B28、市場退出可分為法人機構整體退出和()退出兩大類。A.分支機構B.組合機構C.整體機構D.多維機構【答案】A29、()處在聲譽風險管理的第一線。A.董事會B.內(nèi)部審計人員C.聲譽風險管理部門D.監(jiān)事會【答案】C30、商業(yè)銀行應制定跨行業(yè)類別、跨時期分配操作風險損失的標準，對于反映在商業(yè)銀行信用風險數(shù)據(jù)中的操作風險損失，在計算最低和監(jiān)管資本時將其視為(?)，不計入操作風險資本，但應將所有的操作風險損失記錄在內(nèi)部操作風險數(shù)據(jù)庫中。A.管理資本B.信用風險C.市場風險D.流動風險【答案】B31、下列屬于流動性風險外部因素的是()。A.負債集中度高、來源不穩(wěn)定B.經(jīng)營戰(zhàn)略過于激進，導致資產(chǎn)負債期限結構嚴重不匹配C.流動性資產(chǎn)儲備不足造成流動性風險D.同業(yè)機構授信政策的變化，導致在銀行間市場上融資困難或融資成本提升【答案】D32、在持有期為1天、置信水平為99%的情況下，若計算的風險價值為3萬美元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合（）。A.在1天中的損失有99%的可能性不會超過3萬美元B.在1天中的損失有99%的可能性會超過3萬美元C.在1天中的收益有99%的可能性不會超過3萬美元D.在1天中的收益有99%的可能性會超過3萬美元【答案】A33、商業(yè)銀行資金交易部門采用風險價值(VaR)計量某交易頭寸。第一種方案是選取置信水平95%，持有期5天，第二種方案是選取置信水平99%，持有期10天，則()。A.兩種方案計算出來的風險價值相同B.第二種方案計算出來的風險價值更大C.條件不足，無法判斷D.第一種方案計算出來的風險價值更大【答案】B34、CAMELs評級，是國際通用的、系統(tǒng)評價銀行機構整體財務實力和經(jīng)營管理狀況的一個方法體系。該方法體系包括六大要素評級和一個綜合評級，也稱駱駝評級。除了資產(chǎn)質(zhì)量、管理和營利性之外，還包括（）因素。A.資本充足性、不良資產(chǎn)比率、客戶結構B.核心競爭力、負債比率、市場風險敏感度C.資本充足性、流動性、市場風險敏感度D.核心競爭力、流動性、客戶結構【答案】C35、ZETA信用風險分析模型中用來衡量償債能力的指標是（）。A.息稅前利潤/總利息支出B.流動資產(chǎn)/流動負債C.留存收益/總資產(chǎn)D.普通股/總資本【答案】A36、某商業(yè)銀行新規(guī)定了風險限額管理辦法，對于出現(xiàn)超限額情況時具體處理流程做了規(guī)定，其中最不恰當?shù)氖?)。A.不論是否在權限內(nèi)，風險管理部門均應當向行領導請示B.風險管理部門應當對超限額處置的實際效果定期進行返回檢驗C.業(yè)務部門應當及時向風險管理部門反饋D.風險管理部門應當根據(jù)事先制定的緩釋措施進行處理【答案】A37、()是根據(jù)針對火災險的財險精算原理，對貸款組合違約率進行分析，并假設在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。A.CreditMetrics模型B.CreditRisk+模型C.CreditPortfolioVien模型D.CreditMonitor模型【答案】B38、資本充足率壓力測試框架以()的壓力測試為基礎。A.單一風險B.簡單風險C.復雜風險D.多元化風險【答案】A39、（2021年真題）根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》商業(yè)銀行可以使用三種操作風險資本計量方法，其中不包括（）A.高級計量法B.標準法C.內(nèi)部控制法D.基本指標法【答案】C40、在其他條件保持不變的情況下，金融工具的到期日或距下次重新定價日的時間越長，并且在到期日之前支付的金額越小，則其久期的絕對值()。A.越小B.越大C.無法判斷D.不受影響【答案】B41、內(nèi)部審計方面，商業(yè)銀行至少應每（）年進行一次全面審計。A.二B.三C.四D.五【答案】B42、商業(yè)銀行外匯交易部門針對一個外匯投資組合過去250天的收益率進行分析,所獲得的收益率分布為正態(tài)分布。假設該組合的日平均收益率為0.1%,標準差為0.15%,則在下一個市場交易日,該外匯投資組合的當日收蓋率有95%的可能性落在（）A.-0.05—0.25%B.-0.2%—0.4%C.-0.05%—0.1%D.0.1%—0.25%【答案】B43、下列盈利能力比率公式，錯誤的是（）。A.銷售毛利率=[（銷售收入-銷售成本）／銷售成本]×100％B.銷售凈利率=（凈利潤／銷售收入）×100％C.凈資產(chǎn)收益率=凈利潤／[（期初所有者權益合計+期末所有者權益合計）／2]×100％D.總資產(chǎn)收益率=凈利潤／平均總資產(chǎn)【答案】A44、商業(yè)銀行應制定跨行業(yè)類別、跨時期分配操作風險損失的標準，對于反映在商業(yè)銀行信用風險數(shù)據(jù)中的操作風險損失，在計算最低和監(jiān)管資本時將其視為(?)，不計入操作風險資本，但應將所有的操作風險損失記錄在內(nèi)部操作風險數(shù)據(jù)庫中。A.管理資本B.信用風險C.市場風險D.流動風險【答案】B45、國別風險管理體系不包括()。A.董事會和高級管理層的有效監(jiān)控B.熟知各個國家的風險管理政策和程序C.完善的國別風險識別、計量、監(jiān)測和控制過程D.完善的內(nèi)部控制和審計【答案】B46、()這一擔保形式，主要應用于保管合同、運輸合同、加工承攬合同等主合同。A.抵押B.保證C.留置D.質(zhì)押【答案】C47、假設借款人內(nèi)部評級1年期違約概率為0．05％，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》定義的該借款人違約概率為（）。A.0.05％B.0.04％C.0.03％D.0.02％【答案】A48、某企業(yè)由于財務印章被盜用,導致該企業(yè)在開戶行的巨額存款在幾天內(nèi)被取走,給該行造成不良影響。對該銀行而言,此操作風險事件應歸于()類別。A.信息科技系統(tǒng)事件B.內(nèi)部欺詐事件C.執(zhí)行、交割和流程管理事件D.外部欺詐事件【答案】D49、（2020年真題）下列對商業(yè)銀行久期缺口的描述，恰當?shù)氖牵ǎ?。A.通常情況下，久期缺口為正值B.通常情況下，久期缺口為負值C.通常情況下，久期缺口為零D.久期缺口是資產(chǎn)加權平均久期與負債加權平均久期的差【答案】A50、（2018年真題）下列關于公允價值、名義價值、市場價值的說法中，不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.在市場風險計量與監(jiān)測的過程中，更具有實質(zhì)意義的是市場價值和公允價值B.市場價值是指在評估基準日，通過自愿交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的未來價值C.與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括D.在大多數(shù)情況下，市場價值可以代表公允價值【答案】B51、下列各項中，不屬于商業(yè)銀行的流動性基本要素的是()。A.時間B.成本C.資產(chǎn)規(guī)模D.資金數(shù)量【答案】C52、從客戶風險的內(nèi)生變量來看，財務指標不包括（）。A.償債能力指標B.盈利能力指標C.品質(zhì)類指標D.營運能力指標【答案】C53、（2019年真題）下列關于我國反洗錢監(jiān)管體制的表述不正確的是（）。A.“一部門主管”是指中國人民銀行作為反洗錢行政主管部門，負責全國的反洗錢監(jiān)督管理工作B.國務院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會是全國反洗錢工作部際聯(lián)席會議牽頭單位C.我國反洗錢監(jiān)管體制總體特點為“一部門主管、多部門配合”D.“多部門配合”是指銀保監(jiān)會，證監(jiān)會等有關部門、機構在各自的職責范圍內(nèi)履行反洗錢監(jiān)督管理職責【答案】B54、一般而言，專家系統(tǒng)在分析信用風險時主要考慮與借款人和市場有關的因素，下列屬于與市場有關的因素的是()。A.聲譽B.杠桿C.收益波動性D.經(jīng)濟周期【答案】D55、下列關于內(nèi)部控制的目標的第二類說法正確的是（）。A.對每次系統(tǒng)登錄或使用提供詳細記錄，以便為意外事件提供證據(jù)B.關于編制可靠的公開發(fā)布的財務報表，包括中期和簡要的財務報表以及從這些公開發(fā)布的報表中精選的財務數(shù)據(jù)C.為每個系統(tǒng)用戶設置獨特的識別標志，并定期更換登錄密碼或磁卡D.針對風險管理組織體系、部門職能、崗位職責等，設置不同的登錄級別【答案】B56、事前質(zhì)量控制指在正式施工前的質(zhì)量控制，其控制重點是（）A.全面控制施工過程，重點工序質(zhì)量B.做好施工準備工作，且施工準備工作要貫穿施工全過程中C.工序交接有對策D.質(zhì)量文件有檔案【答案】B57、()是指債權人按照合同約定占有債務人的動產(chǎn)，債務人不按照合同約定的期限履行債務的，債權人有權依照法律規(guī)定()該財產(chǎn)，以該財產(chǎn)折價或者以拍賣、變賣該財產(chǎn)的價款優(yōu)先受償。A.保證：保證B.抵押；抵押C.質(zhì)押；質(zhì)押D.留置；留置【答案】D58、某商業(yè)銀行資金交易部門的上期稅前凈利潤為2億元，經(jīng)濟資本為20億元，稅率為20%，資本預期收益率為5%，則該部門上期經(jīng)濟增加值(EVA)為（）萬元。A.6000B.8000C.10000D.11000【答案】A59、關于商業(yè)銀行流動性風險與其他風險的相互作用關系,下列表述錯誤的是()。A.聲譽風險可能削弱存款人的信心而造成大量資金流失,進而導致流動性困難B.承擔過多的信用風險會同時增加流動性風險C.操作風險不會對流動性造成顯著影響D.市場風險會影響投資組合產(chǎn)生流動資金的能力,造成流動性波動【答案】C60、假設某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%，0.60%，0.60%，根據(jù)死亡率模型計算得3年的累計死亡率為（）。A.0.17%B.0.77%C.1.36%D.2.32%【答案】C61、下列不屬于市場風險計量方法的是（）。A.計算債券組合久期B.計算單一幣種的多頭和空頭缺口C.將生息資產(chǎn)和付息負債按照重定價期限劃分D.根據(jù)交易對手評級設置授信額度上限【答案】D62、商業(yè)銀行的()時刻都在發(fā)生變化，流動性狀況也隨之改變。A.資產(chǎn)負債期限結構B.資產(chǎn)負債幣種結構C.資產(chǎn)負債分布結構D.以上均正確【答案】A63、下列關于CreditMetriCs模型的說法，不正確的是（）。A.CreditMetriCs模型的基本原理是信用等級變化分析B.CreditMetriCs模型本質(zhì)上是一個VAR模型C.CreditMetriCs模型從單一資產(chǎn)的角度來看待信用風險D.CreditMetriCs模型使用了信用工具邊際風險貢獻的概念【答案】C64、金融資產(chǎn)的名義價值是其根據(jù)()所反映的賬面價值。A.歷史成本B.市場價格C.重置成本D.市值重估【答案】A65、在商業(yè)銀行的風險管理和控制措施下，下列哪一項屬于風險緩釋措施？()A.減少損失嚴重產(chǎn)品的交易B.對出納人員實行強制休假制度C.購買未授權交易保險D.為操作風險分配資本金【答案】C66、關于風險管理和商業(yè)銀行的關系，下列說法錯誤的是（）。A.良好的風險管理能力是商業(yè)銀行業(yè)務發(fā)展的原動力B.風險管理可以改變商業(yè)銀行的經(jīng)營模式C.風險管理是能夠為商業(yè)銀行風險管理技術提供依據(jù)D.風險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力【答案】C67、我國商業(yè)銀行目前的業(yè)務種類和運營方式中，()是最容易引起操作風險的業(yè)務環(huán)節(jié)。A.柜面業(yè)務B.法人信貸業(yè)務C.個人信貸業(yè)務D.資金交易業(yè)務【答案】A68、某進口公司持有美元，但要求對外支付的貨幣是日元，可以通過（），賣出美元，買入日元，滿足對日元的需求。A.期貨交易B.即期外匯交易C.遠期外匯交易D.期權交易【答案】B69、（2020年真題）某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標的銀行。2002～2007年間，其貸款主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，資金交易業(yè)務主要集中于高收益的次級債券。2008年受金融危機的沖擊，該銀行面臨嚴重的流動性風險。經(jīng)分析可確認，該銀行面臨的流動性風險是其（）長期積累、惡化的綜合作用結果。A.聲譽風險、市場風險和操作風險B.市場風險、戰(zhàn)略風險和操作風險C.信用風險、聲譽風險和戰(zhàn)略風險D.信用風險、市場風險和戰(zhàn)略風險【答案】D70、在金融危機條件下，絕大多數(shù)金融機構出售資產(chǎn)換取現(xiàn)金的能力顯著下降，而擁有良好聲譽的金融機構反而從中獲益，其根本原因在于（）。A.擁有良好聲譽的金融機構許多到期負債會被展期B.擁有良好聲譽的金融機構其資金儲備豐富C.其他機構愿意購買擁有良好聲譽的金融機構的種類資產(chǎn)D.資金為尋求安全場所而流向擁有良好聲譽的金融機構【答案】D71、下列不屬于債項評級系統(tǒng)中要進行計量和評價的特定風險因素的是()。A.抵押B.質(zhì)押C.優(yōu)先性D.產(chǎn)品類別【答案】B72、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》提出了兩種計量信用風險資本的方法：權重法和（）。A.初級法B.高級法C.內(nèi)部評級法D.內(nèi)部評審法【答案】C73、操作風險定義為()。A.操作過程中產(chǎn)生的不確定性，并且人們不能精確預測這種不確定性的分布B.操作風險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險C.商業(yè)銀行從業(yè)人員在交易或為客戶提供其他服務時，面對的意外情況D.由于市場競爭等原因，銀行業(yè)務量變動所帶來的風險【答案】B74、下列關于商業(yè)銀行的風險管理模式的說法，不正確的是()。A.資產(chǎn)風險管理模式偏重于資產(chǎn)業(yè)務的風險管理，強調(diào)保持商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動B.資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）是在資產(chǎn)負債風險管理模式階段提出的C.歐式期權定價模型是在資產(chǎn)負債風險管理模式階段提出的D.20世紀80年代以后商業(yè)銀行的風險管理處于全面風險管理模式階段【答案】B75、（）是編制同期的各種生產(chǎn)資源需要量計劃的重要依據(jù)。A.編制好的施工進度計劃B.施工過程的各項措施C.施工進度的控制D.施工進度計劃的編制、實施和控制【答案】A76、下列明顯不應被列入商業(yè)銀行交易賬戶頭寸的是（）。A.代客購匯100萬美元B.買人1億美元美國國債C.為對沖1000萬美元貸款的匯率風險而持有的期貨合約D.買人10億元人民幣金融債?【答案】C77、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》商業(yè)銀行可以使用三種操作風險資本計量方法，其中不包括（）A.高級計量法B.標準法C.內(nèi)部控制法D.基本指標法【答案】C78、（2018年真題）（）是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準市場主體可以進入某一領域并從事相關活動的機制。A.高級管理人員準入B.業(yè)務準入C.機構準入D.市場準入【答案】D79、假設資本要求（K)為2%，違約風險暴露（EAD)為10億元，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，風險加權資產(chǎn)(RWA)為（）億元。A.12.5B.10C.2.5D.25【答案】C80、設定貸款投放的行業(yè)比例屬于以下哪種風險管理策略（）。A.風險規(guī)避B.風險轉移C.風險對沖D.風險分散【答案】D81、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會根據(jù)巴塞爾協(xié)議Ⅲ的相關內(nèi)容，制定了針對我國商業(yè)銀行的杠桿率監(jiān)管要求，其中杠桿率不得低于()。A.1％B.3％C.4％D.5％【答案】C82、中、小直徑管道一般標注管道中心的標高，排水管等依靠介質(zhì)的重力作用沿坡度下降方向流動的管道，通常標注管底的標高。大直徑管道也較多地采用標注（）。A.管底的標高B.管中的標高C.管頂?shù)臉烁逥.管內(nèi)頂?shù)臉烁摺敬鸢浮緼83、關于銀行業(yè)風險監(jiān)管的內(nèi)容，下列表述錯誤的是（）。A.建立銀行風險的識別、計量、評價和預警機制B.建立風險評價的指標體系C.監(jiān)管機構應考慮向銀行發(fā)布建立統(tǒng)一的公司治理方式并進行積極實踐的指引D.建立應對支付危機的處置體系【答案】C84、在實踐中，即期通常是指即期外匯買賣，即交割日為交易日以后的()的外匯交易。A.第二個工作日B.第一個工作日C.第三個工作日D.第五個工作日【答案】A85、承租國有建設用地使用權期滿，承租人可以申請續(xù)期，但出現(xiàn)下列（）情況時，受讓權不予以批準。A.承租人欲繼續(xù)享有該土地的受讓權B.原土地使用權人把土地租賃給其他權利主體C.承租人未按合同約定開發(fā)建設D.根據(jù)社會公共利益的需要收回該幅土地【答案】D86、從風險實質(zhì)性上說，業(yè)務操作或服務可以外包，（）。A.其最終責任并未被“包”出去B.其最終責任部分被“包”了出去C.其最終責任完全被“包”了出去D.其最終責任承擔比例視外包業(yè)務類型而定【答案】A87、某商業(yè)銀行在發(fā)放貸款時，要求借款人以第三方作為還款保證。若借款人在貸款到期時不能償還貸款本息，則保證人必須代為清償。這是風險管理技術和措施的（）方法。A.風險對沖B.風險分散C.風險轉移D.風險規(guī)避【答案】C88、商業(yè)銀行辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內(nèi)的累計交易超過規(guī)定金額或者發(fā)現(xiàn)可疑交易的，應當及時向()報告。A.中國證券監(jiān)督管理委員會B.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會C.國務院D.反洗錢監(jiān)測分析中心【答案】D89、下列關于信用風險的作用和影響說法正確的是（）。A.幫助董事會及高級管理層保護他們的機構及聲譽B.該職能向董事會和高級管理層提供有關銀行的內(nèi)部控制、風險管理和治理體系的質(zhì)量和效力的獨立保證C.有效的內(nèi)部審計職能構成內(nèi)部控制系統(tǒng)中的第三道防線D.對于基礎金融產(chǎn)品（如債券、貸款）而言，信用風險造成的損失最多是其債務的全部賬面價值【答案】D90、()負責制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃，并將其作為商業(yè)銀行未來發(fā)展的行動指南。A.股東大會和董事會B.董事會和監(jiān)事會C.董事會和高級管理層D.高級管理層和內(nèi)部審計入員【答案】C91、聲譽風險與其他金融風險不同，進行獨立的處理。它難以直接測算，并且很難與其他風險分離，因此，聲譽風險對金融機構的生存發(fā)展帶來致命影響。（）A.會B.不會C.有可能會，有可能不會D.以上都不對【答案】A92、國際銀行業(yè)開展實質(zhì)性風險評估主要采用的方法是（）。A.打分卡方法B.基本指標法C.高級計量法D.標準法【答案】A93、按照巴塞爾委員會的分類，下列屬于流動性最差的資產(chǎn)是（）。A.在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券B.無法出售的貸款C.可以出售但在不利情況下可能會喪失流動性的證券D.商業(yè)銀行可出售的貸款組合【答案】B94、（2019年真題）2018年新增貸款7．5萬億元，對應創(chuàng)造7．5萬億元存款。如果準備金率是20％，銀行將有（）萬億元的超額備付金因此被轉成法定準備金。A.1B.1.5C.5D.6【答案】B95、下列行業(yè)風險預警因素中，不屬于行業(yè)環(huán)境風險因素的是()。A.經(jīng)濟周期因素B.財政貨幣政策C.國家產(chǎn)業(yè)政策D.市場供求【答案】D96、下列關于農(nóng)民集體內(nèi)部成員之間宅基地變更的說法錯誤的是（）。A.由于買賣房屋而轉移宅基地使用權的，應向所在的村民小組申請，經(jīng)村民大會討論通過，村民委員會審核同意，報鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府批準B.農(nóng)村村民出賣、出租住房后，不得再申請宅基地C.農(nóng)村村民出租、出賣住房后，一般可以再申請宅基地D.出賣或出租建房用地的，限期將土地退回集體，沒收全部所得款項，并處以罰款【答案】C97、設計良好的關鍵風險指標體系要滿足整體性、重要性、敏感性、可靠性原則。其中，()原則是指監(jiān)控數(shù)據(jù)來源要準確可靠，具有可操作性，要保證監(jiān)控工作流程、質(zhì)量可控，要建立起監(jiān)控結果的驗證機制。A.重要性B.敏感性C.可靠性D.整體性【答案】C98、自評工作要堅持全面性、及時性、客觀性、前瞻性和重要性原則。其中，（）原則是指自我評估范圍應包括各級行的操作風險相關機構，原則上覆蓋所有業(yè)務品種。A.全面性B.及時性C.前瞻性D.重要性【答案】A99、某企業(yè)由于財務印章被盜用，導致該企業(yè)在開戶行的巨額存款在幾天內(nèi)被取走，給該行造成不良影響，從操作風險事件分類來看，該事件應歸于()類別。A.人員因素B.內(nèi)部流程C.系統(tǒng)缺陷D.外部事件【答案】D100、下列選項中，不屬于零售銀行2級目錄的是（）。A.零售業(yè)務B.私人銀行業(yè)務C.銀行卡業(yè)務D.托管業(yè)務【答案】D多選題（共50題）1、建立清晰的聲譽風險管理流程包括（）內(nèi)容。A.聲譽風險預測B.聲譽風險回避C.聲譽風險識別D.聲譽風險評估E.監(jiān)測和報告【答案】CD2、商業(yè)銀行在對集團客戶授信時應注意的內(nèi)容不包括()。A.統(tǒng)一識別標準，實施總量控制B.掌握充分信息，避免過度授信C.主辦銀行牽頭，協(xié)調(diào)信貸業(yè)務D.分別制定標準，實施單獨控制E.中央銀行牽頭，避免權力集中【答案】D3、先進的風險管理理念主要包括（）。A.風險管理水平體現(xiàn)商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段B.風險管理的目標不是消除風險，而是通過主動的風險管理過程實現(xiàn)風險與收益的平衡C.風險管理戰(zhàn)略應納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務于業(yè)務發(fā)展D.應充分了解所有風險，并建立和完善風險控制機制，對于不了解或無把握控制風險的業(yè)務，應采取審慎態(tài)度對待E.樹立正確的風險管理理念【答案】ABCD4、權利質(zhì)押的范圍包括（）。A.匯票B.支票C.本票D.債券E.存款單【答案】ABCD5、在竣工交付驗收簽字之日起（）日內(nèi)，項目經(jīng)理部要向企業(yè)工程管理部寫出項目經(jīng)理部解體申請報告，同時提出善后留用和遣散人員的名單及時間，經(jīng)有關部門審核批準后執(zhí)行。A.7B.15C.21D.30【答案】B6、匯率波動取決于外匯市場的供求狀況，主要包括()。A.國際收支B.利率政策C.匯率政策D.通貨膨脹率E.市場預期【答案】ABCD7、下列關于歷史模擬法的說法，正確的有（）。A.是一種全值估計B.需要對市場因子的統(tǒng)計分布進行假定C.是一種參數(shù)方法D.無須分布假定E.反映風險因素統(tǒng)計規(guī)律【答案】AD8、內(nèi)部控制是對風險進行（）的動態(tài)過程和機制。A.事前防范B.事中防范C.事中控制D.事后監(jiān)督E.事后糾正【答案】ACD9、風險價值指標相對于其他衡量風險的指標來說，具有的優(yōu)勢是（）。A.有利于衡量整個貸款組合的風險B.可以衡量一定時期內(nèi)投資組合所面臨的風險狀況C.可以求出在一定置信水平下所遭受的最大損失，便于計量經(jīng)濟資本的需要量D.是一種可以對各種類別的風險進行綜合統(tǒng)一反映的指標E.只能用來計量市場風險，而不能計量其他類別的風險【答案】ABCD10、商業(yè)銀行的風險管理信息系統(tǒng)需要從內(nèi)外部多個來源獲取數(shù)據(jù)和信息，下列可能成為銀行風險管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)來源的有（）。A.本行信貸管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)B.本行資金業(yè)務系統(tǒng)數(shù)據(jù)C.國際權威資訊組織數(shù)據(jù)D.中國人民銀行征信系統(tǒng)E.從互聯(lián)網(wǎng)獲取的授權不明數(shù)據(jù)【答案】ABCD11、在農(nóng)村，一戶村民最多可以擁有（）處宅基地。A.一B.兩C.三D.四【答案】A12、銀行監(jiān)管包括非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查兩種方式，這兩種方式相互補充、互為依據(jù)，在監(jiān)管活動中發(fā)揮著不同的作用，具體包括()。A.現(xiàn)場檢查結果將提高非現(xiàn)場監(jiān)管的質(zhì)量B.通過現(xiàn)場檢查修正非現(xiàn)場監(jiān)管結果C.通過非現(xiàn)場監(jiān)管系統(tǒng)收集到全面、可靠和及時的信息，大大減少現(xiàn)場檢查的工作量D.非現(xiàn)場監(jiān)管對現(xiàn)場檢查的指導作用E.非現(xiàn)場監(jiān)管工作要對現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題和風險進行持續(xù)跟蹤監(jiān)測，督促被監(jiān)管機構的整改進度和情況，從而加強現(xiàn)場檢查的有效性【答案】ABCD13、商業(yè)銀行的風險文化是由（）組成的。A.風險管理理念B.公司治理原則C.風險管理制度D.內(nèi)部控制體系E.風險管理知識【答案】AC14、下列關于商業(yè)銀行為降低個人信貸業(yè)務的操作風險的說法，正確的有()。A.賣行個貸業(yè)務集約化管理，提升管理層次，實現(xiàn)審貸部門分離B.建立有效的激勵機制，將客戶經(jīng)理的貸款發(fā)放規(guī)模與其收入和獎金掛鉤C.強化個貸審貸責任約束機制，細化個貸責任追究制度D.重點發(fā)展以質(zhì)押和抵押為擔保方式的個貸業(yè)務，審慎發(fā)展個人信用和自然人保證貸款E.成立個人信貸業(yè)務中心，由中心進行統(tǒng)一審查和審批，實現(xiàn)專業(yè)化經(jīng)營和管理【答案】ACD15、巴塞爾委員會規(guī)定的可能造成實質(zhì)性損失的操作風險事件類型包括（）。A.內(nèi)部欺詐B.外部欺詐C.實物資產(chǎn)損毀D.經(jīng)營中斷和系統(tǒng)癱瘓E.客戶、產(chǎn)品和經(jīng)營問題【答案】ABCD16、信用衍生產(chǎn)品是用來轉移／對沖信用風險的金融工具，商業(yè)銀行經(jīng)常用到的信用衍生產(chǎn)品包括（）。A.信用價差衍生產(chǎn)品B.總收益互換C.信用證D.信用違約互換E.信用聯(lián)動票據(jù)【答案】ABD17、確定質(zhì)量控制點的基礎有（）。A.按掌握的基礎知識，區(qū)分各專業(yè)的施工工藝流程B.熟悉工藝技術規(guī)律，熟悉依次作業(yè)順序，能區(qū)分可并行工作的作業(yè)活動C.能進行工序質(zhì)量控制，明確控制的內(nèi)容和重點D.編制施工組織計劃或質(zhì)量計劃E.在企業(yè)通過認證的質(zhì)量管理體系的基礎上結合本項目實際情況，分析質(zhì)量控制程序等有關資料是否需要補充和完善【答案】ABC18、以下屬于高質(zhì)量的金融工具有()。A.中央政府發(fā)行的債券B.政策性銀行發(fā)行的票據(jù)C.AA一級以上國家政府發(fā)行的債券D.黃金E.銀行存單【答案】ABC19、下列關于戰(zhàn)略風險管理的說法，正確的有()A.強化內(nèi)部控制系統(tǒng)和信息B.有助于將風險挑戰(zhàn)轉變?yōu)槌砷L機會C.不能避免因盈利能力出現(xiàn)大幅波動而導致流動性風險D.優(yōu)化經(jīng)濟資本配置，并降低資本使用成本E.減少法律爭議/訴訟事件【答案】ABD20、戰(zhàn)略風險是指()，對銀行的收益或資本形成現(xiàn)實和長遠的影響。A.經(jīng)營決策錯誤B.決策執(zhí)行不當C.對行業(yè)變化束手無策D.監(jiān)管不力E.解決爭議問題【答案】ABC21、商業(yè)銀行信息科技風險管理的主要框架包括()。A.業(yè)務連續(xù)性計劃B.信息科技治理C.信息科技審計D.系統(tǒng)開發(fā)需求報告E.信息安全【答案】ABCD22、商業(yè)銀行面臨的外部風險有（）。A.行業(yè)風險B.競爭對手風險C.品牌風險D.客戶風險E.技術風險【答案】ABCD23、區(qū)域風險識別應特別關注的內(nèi)容有()。A.銀行客戶是否過度集中于某個地區(qū)B.銀行業(yè)務及客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟狀況及其變動趨勢C.銀行業(yè)務及客戶集中地區(qū)的地方政府相關政策及其適用性D.銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境出現(xiàn)改善／惡化E.政府及金融監(jiān)管部門對本行客戶集中地區(qū)的發(fā)展政策、措施是否發(fā)生變化，如果變化是否造成地方優(yōu)惠政策難以執(zhí)行，及其變化對商業(yè)銀行業(yè)務的影響【答案】ABCD24、中國銀監(jiān)會提出的銀行監(jiān)管理念包括（）。A.管法人B.提高監(jiān)管標準C.管內(nèi)控D.管風險E.提高透明度【答案】ACD25、風險對沖對于管理（）有很好的作用。A.利率風險B.匯率風險C.股票風險D.結算風險E.商品風險【答案】ABCD26、根據(jù)良好的公司治理和內(nèi)部控制原則，商業(yè)銀行市場風險管理組織架構應當能夠（）。A.由承擔風險的業(yè)務經(jīng)營部門向董事會和高級管理層提供獨立的市場風險報告B.由市場風險管理部門監(jiān)測業(yè)務經(jīng)營部門和分支機構對市場風險限額的遵守情況C.由前臺交易人員進行交易的正式確認、對賬、重新估值、交易結算和款項收付D.確保市場風險管理部門與承擔風險的業(yè)務經(jīng)營部門保持相對獨立E.做到各部門職能恰當分離。避免潛在的利益沖突【答案】BD27、（）屬于員工非自愿流出。A.辭職B.提前退休C.死亡D.退休【答案】B28、在戰(zhàn)略風險評估中，應當首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗的專家負責審核一些技術性較強的假設條件，包括（）。A.整體經(jīng)濟指標B.利率變化及預期C.戰(zhàn)略風險的影響效果D.信用風險參數(shù)E.風險發(fā)生的可能性【答案】ABD29、盈利能力比率主要有()。A.銷售毛利率B.銷售凈利率C.資產(chǎn)負債率D.總資產(chǎn)周轉率E.凈資產(chǎn)收益率【答案】AB30、下列關于商業(yè)銀行的風險管理部門設置的說法，正確的是（）。A.商業(yè)銀行風險管理部門必須具有高度獨立性B.商業(yè)銀行風險管理部門不具有或者只具有非常有限的風險管理策略執(zhí)行權C.商業(yè)銀行風險管理部門和風險管理委員會可以合二為一，以便信息的交流與共享D.商業(yè)銀行風險管理部門和風險管理委員會必須相互獨立，不能互通信息E.商業(yè)銀行風險管理部門通常有集中型和分散型兩種類型【答案】AB31、下列關于商業(yè)銀行操作風險識別的表述正確的有（）。A.職員欺詐、失職違規(guī)屬于人員風險B.外部欺詐、自然災害、交通事故、外包商不履責等屬于外部風險C.輸入數(shù)據(jù)信息的質(zhì)量和穩(wěn)定性屬于系統(tǒng)風險D.監(jiān)管規(guī)定的變化屬于流程風險E.操作風險可以劃分為人員風險、流程風險、系統(tǒng)風險和外部風險【答案】ABC32、在調(diào)整施工進度計劃時，采用實行包干激勵，提高獎勵金額；對所采取的技術措施給予相應的經(jīng)濟補償是屬于（）。A.組織措施B.技術措施C.經(jīng)濟措施D.其他配套措施【答案】C33、商業(yè)銀行在識別和分析貸款風險時，系統(tǒng)性風險因素包括()。A.行業(yè)風險因素B.區(qū)域風險因素C.社會信用環(huán)境D.管理層風險因素E.企業(yè)產(chǎn)品銷售風險因素【答案】ABC34、下列屬于總敞口頭寸計算方法的有（）。A.平均總敞口頭