布林鞍馬交易系統(tǒng)趙昂

會計學1布林鞍馬交易系統(tǒng)趙昂一、布林帶簡介布林線的原理：1.布林線利用統(tǒng)計原理，求出價格的標準差及信賴區(qū)間，從而確定價格的波動范圍及未來走勢，利用波帶顯示價格的安全程度和高低2.布林線的上限和下限范圍不固定，價格的漲跌幅度加大，帶狀區(qū)變寬；價格的漲跌幅度縮小，帶狀區(qū)變窄?？傊?，布林線屬于變異線，隨價格的變化自動調(diào)整位置第1頁/共23頁布林帶被認為是唯一一個符合統(tǒng)計科學的技術(shù)指標，它主要是利用了均值和離差的思想布林帶的發(fā)明人是布林格第2頁/共23頁布林線的計算方法：布林線（BollingerBands）是由三條線組成，在中間的通常為20天平均線，而在上下的兩條線則分別為Up線和Down線，算法是首先計出過去20日收巿價的標準差(StandardDeviation)，通常再乘2得出2倍標準差，Up線為20天平均線加2倍標準差，Down線則為20天平均線減2倍標準差。

中間線=20日均線

Up線=20日均線+2SD(20日收巿價)

Down線=20日均線—2SD(20日收巿價)

第3頁/共23頁布林線應用原則1.布林線利用波段顯示股價的安全和高低2.波帶變窄，表明變盤在即3.高點穿越上軌，又立刻回到波帶內(nèi)，表明會有短期回檔；低點穿越下軌，又立刻回到波帶內(nèi)，表明會有短期反彈。第4頁/共23頁二、布林帶鞍馬交易尋找不確定中的相對確定性是交易大師們成功的關(guān)鍵，金融市場的相對確定性往往基于大眾對市場根本結(jié)構(gòu)的認知盲點，一旦大眾消除此盲點，則相對確定性不復存在。交易的每個環(huán)節(jié)也存在競爭，當大多數(shù)人注重某個環(huán)節(jié)的時候，這個環(huán)節(jié)能夠帶來的利潤就下降了，所以我們應該在把握每個交易環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)上著力于被市場忽略的環(huán)節(jié)。第5頁/共23頁斂散二元性收斂發(fā)散市場的波動性二元化了，波動性劃分為收斂和發(fā)散，對應于蠟燭線的兩種類型收斂后的發(fā)散往往意味著很好的交易機會，有可能是見位交易機會，也有可能是頗為交易機會第6頁/共23頁斂散二元性第7頁/共23頁K線是波動性的微觀載體，波動性的中觀載體則是價格波段走勢，最好的中觀波動率觀察工具是布林帶第8頁/共23頁布林帶的主要用法第一種用法是利用價格的統(tǒng)計收斂特征，將布林帶的上、中、下軌作為支撐阻力；第二種用法是利用布林帶標準差的移動變化來表征市場波動率的變化，波動率的急劇降低意味著單邊行情隨時可能來臨，而波動率的突然增加往往是單邊行情開啟的時間窗口第9頁/共23頁24小時周期的市場通常遵循“收斂——發(fā)散”的規(guī)律，通常澳洲——亞洲市場呈現(xiàn)收斂狀態(tài)，而歐洲——美洲則呈現(xiàn)發(fā)散狀態(tài)。鞍馬式破位交易策略需要利用布林帶來幫助識別收斂狀態(tài)，同時也可以利用布林帶來幫助設定基準線。第10頁/共23頁鞍馬交易規(guī)則進場規(guī)則：1.等待布林帶收口2.出現(xiàn)了至少5根橫盤整理的K線3.選擇布林帶之外K線最高或者最低點設定突破基準線4.等待價格突破一邊基準線和布林帶軌道（通常基準線后于布林帶軌道被突破）出場規(guī)則：1.可以把止損設定在兩基準線構(gòu)筑區(qū)域的中線或者布林中軌之上或者之下。2.可以把止損設在突破的另一邊基準線之外（如果盤整區(qū)間范圍較小）3.盈利后，若破中軌出場第11頁/共23頁界定突破有效1.5根橫盤整理K線于基準線附近，突破這一盤整的最外軌為有效。2.大陰線或者大陽線的直接突破3.培養(yǎng)觀察臨界點時的盤感很重要第12頁/共23頁黃金一小時圖第13頁/共23頁第14頁/共23頁第15頁/共23頁第16頁/共23頁要點1.布林開口，先打上軌必下跌；反之，先打下軌必上漲2.突破外軌必回中軌第17頁/共23頁在鞍馬式破位交易進場中，基準線的設定不是最重要的，甚至可以說是不重要的，關(guān)鍵是用什么去確認突破基準線有效以及如何設定初始停損點。布林帶鞍馬策略的要點在于抓住市場斂散性變化的節(jié)點，而斂散的周期性交替則是市場的根本特征。第18頁/共23頁如果我們想要戰(zhàn)勝其他投機客，就必須將注意力放在不同的地方，比如當絕大多數(shù)投機客注重預測時，我們注重跟隨；當絕大多數(shù)投機客注重市場的漲跌時，我們注重進場；當絕大多數(shù)投機客注重進場時，我們注重出場；當絕大多數(shù)投機客注重如何設定破位標準時，我們注重設定破位有效的標準；當絕大多數(shù)投機客注重行情分析時，我們注重倉位管理；第19頁/共23頁三、菱形1.前期需要一個盤整帶2.往上或者往下