計量經(jīng)濟學(xué) 金玉國 第一章 導(dǎo)論課件

計量經(jīng)濟學(xué)Email：第一章導(dǎo)論·第二節(jié)計量經(jīng)濟學(xué)模型·第三節(jié)計量經(jīng)濟學(xué)建模方法·第四節(jié)計量經(jīng)濟學(xué)軟件·第一節(jié)計量經(jīng)濟學(xué)的一般問題主要內(nèi)容機動目錄上頁下頁返回結(jié)束山東財經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計學(xué)院計量經(jīng)濟教研室一、計量經(jīng)濟學(xué)的定義和性質(zhì)（一）計量經(jīng)濟學(xué)的定義計量經(jīng)濟學(xué)是以經(jīng)濟理論為指導(dǎo)，以經(jīng)濟事實為依據(jù)，以數(shù)學(xué)和統(tǒng)計推斷為方法，以電腦技術(shù)為工具，以計量經(jīng)濟模型的建立和應(yīng)用為核心，對經(jīng)濟關(guān)系與經(jīng)濟活動的數(shù)量規(guī)律進行研究的一門經(jīng)濟學(xué)方法論學(xué)科。(隨機性特征)（二）計量經(jīng)濟學(xué)的種類廣義上講，計量經(jīng)濟學(xué)有兩個主要的研究內(nèi)容：一是如何運用、改進和發(fā)展數(shù)理統(tǒng)計方法，使之成為適合測定隨機性特征的經(jīng)濟關(guān)系的特殊方法——計量經(jīng)濟學(xué)方法，這部分研究內(nèi)容稱為理論計量經(jīng)濟學(xué)，也稱經(jīng)濟計量方法。二是在一定的經(jīng)濟理論指導(dǎo)下，以反映事實的統(tǒng)計數(shù)據(jù)為依據(jù)，以經(jīng)濟計量方法研究經(jīng)濟數(shù)學(xué)模型，探索實證經(jīng)濟規(guī)律，這一方面的研究內(nèi)容稱為應(yīng)用計量經(jīng)濟學(xué)。（三）經(jīng)濟計量模型是計量經(jīng)濟學(xué)研究的核心模型是對現(xiàn)實抓住本質(zhì)的抽象與簡化，更深刻地揭示出現(xiàn)實的本質(zhì)與規(guī)律。人們可以通過各種各樣的模型來揭示、闡明自然相象和社會經(jīng)濟現(xiàn)象的本質(zhì)與發(fā)展規(guī)律。例如，語義模型、物理模型，幾何模型，數(shù)學(xué)模型、計算機模擬模型等等。計量經(jīng)濟學(xué)方法及其應(yīng)用，都是圍繞建立、估計、檢驗和運用經(jīng)濟計量模型這一核心進行的。（五）計量經(jīng)濟模型的特點模型是定量研究具有隨機性特征的經(jīng)濟變量關(guān)系的代數(shù)模型。注重經(jīng)濟計量模型的隨機性特征，是計量經(jīng)濟學(xué)的最顯著特征。二、計量經(jīng)濟學(xué)的產(chǎn)生與發(fā)展

英文“Econometrics”一詞最早是由挪威經(jīng)濟學(xué)家R.Frich于1926年仿照“Biometrics”（“生物計量學(xué)”）提出來的。中文譯名有兩種：經(jīng)濟計量學(xué)與計量經(jīng)濟學(xué)。前者由英文直譯，而且強調(diào)該學(xué)科的主要內(nèi)容是經(jīng)濟計量的方法，是估計經(jīng)濟模型與檢驗經(jīng)濟模型；后者試圖通過名稱強調(diào)它是一門經(jīng)濟學(xué)科。

人們一般認為1930年12月29日由挪威奧斯陸大學(xué)弗里希(R.Frich)教授、美國荷蘭經(jīng)濟學(xué)院丁伯根(J.Tinbergen)教授等人的提議下在美國克里富蘭成立的世界計量經(jīng)濟學(xué)會標(biāo)志著計量經(jīng)濟學(xué)的正式誕生。該學(xué)會于1933年1月創(chuàng)版《Econometrics》雜志。（二）近70年以來，理論計量經(jīng)濟學(xué)取得了長足的進步1.最初10年，主要研究微觀經(jīng)濟問題2.40-70年代，重點是研究宏觀經(jīng)濟問題（一）萌芽時期三、計量經(jīng)濟學(xué)與相關(guān)學(xué)科間的關(guān)系經(jīng)濟學(xué)、數(shù)理經(jīng)濟學(xué)、經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)與計量經(jīng)濟學(xué)

經(jīng)濟學(xué)：研究如何有效地利用可供各種選擇的有限資源，以求人類現(xiàn)在和將來無限欲望的最大滿足。數(shù)理經(jīng)濟學(xué)：運用抽象的方法，借助數(shù)學(xué)函數(shù)和幾何圖形得出經(jīng)濟學(xué)概念與理論。經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)：以統(tǒng)計資料作為記述現(xiàn)實經(jīng)濟變動過程的手段。計量經(jīng)濟學(xué)：以統(tǒng)計資料作為驗證經(jīng)濟理論、預(yù)測未來、進行政策評價的手段。經(jīng)濟學(xué)科之發(fā)育與成長經(jīng)濟學(xué)與數(shù)學(xué)結(jié)合==>數(shù)理經(jīng)濟學(xué)

經(jīng)濟學(xué)與統(tǒng)計學(xué)結(jié)合==>經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)結(jié)合==>數(shù)理統(tǒng)計學(xué)數(shù)學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、統(tǒng)計學(xué)三者的結(jié)合==>計量經(jīng)濟學(xué)第二節(jié)計量經(jīng)濟模型一、計量經(jīng)濟模型中的變量二、計量經(jīng)濟學(xué)中應(yīng)用的數(shù)據(jù)三、變量之間的數(shù)量關(guān)系四、計量經(jīng)濟模型機動目錄上頁下頁返回結(jié)束山東財經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計學(xué)院計量經(jīng)濟教研室一、計量經(jīng)濟模型中的變量1、因果關(guān)系：可分為解釋變量和被解釋變量被解釋變量：也稱應(yīng)變量或因變量，是由研究目的確定的，即“因果關(guān)系”中“果”。解釋變量：也稱自變量，是用以說明被解釋變量的，即被解釋變量的變動是由解釋變量的變動引起的，是“因果關(guān)系”中“因”。2、變量的性質(zhì)：可分為內(nèi)生變量和外生變量內(nèi)生變量：其數(shù)值由模型所決定的變量，是模型求解的結(jié)果外生變量：其數(shù)值由模型以外決定的變量。注：在計量經(jīng)濟模型中，外生變量數(shù)值的變化能夠影響內(nèi)生變量的變化，而內(nèi)生變量卻不能反過來影響外生變量。外生變量可以分為政策變量和非政策變量。政策變量：決策者可以加以控制的變量。非政策變量：難以控制或不能加以控制的變量。3、變量的時間特征：流量和存量流量：一段時期內(nèi)的累計值；其大小與時間的長度有關(guān)

如：某企業(yè)的年利潤等存量：某一特定時刻的瞬間狀態(tài)；其大小事時刻無必然聯(lián)系

如：某企業(yè)年底的總職工人數(shù)等4、變量的取值不同：離散變量和連續(xù)變量5、取值的偶然性：隨機變量和非隨機變量6、數(shù)值表達：數(shù)值變量和分類變量7、經(jīng)濟問題的范疇：宏觀經(jīng)濟變量和微觀經(jīng)濟變量計量經(jīng)濟模型中，x一般被視為非隨機變量。計量經(jīng)濟模型中，變量一般都是連續(xù)變量。分類變量一般需要引進虛擬變量將其數(shù)量化，方便模型的計算和分析。二、計量經(jīng)濟學(xué)中應(yīng)用的數(shù)據(jù)1、時間序列數(shù)據(jù)（TimeSeriesData）

采納時間序列數(shù)據(jù)的注意事項：（1）樣本區(qū)間內(nèi)經(jīng)濟行為的一致性問題；（2）樣本點之間數(shù)據(jù)具有可比性；（3）樣本觀察值過于集中的問題；（4）模型隨機誤差項的序列相關(guān)問題。

按照時間先后順序排列的統(tǒng)計數(shù)據(jù)三、變量之間的數(shù)量關(guān)系函數(shù)關(guān)系和相關(guān)關(guān)系單向因果關(guān)系、雙向因果關(guān)系和恒等關(guān)系變量(組)另一變量(組)原因(自變量、解釋變量)結(jié)果(因變量、被解釋變量)不可逆，單向因果原因(自變量、解釋變量)結(jié)果(因變量、被解釋變量)雙向因果變量之間的定義式，可完全反映變量間的聯(lián)系恒等關(guān)系計量經(jīng)濟模型及其構(gòu)成計量經(jīng)濟模型的特點計量經(jīng)濟模型的分類四、計量經(jīng)濟模型(一)計量經(jīng)濟模型及其構(gòu)成模型（Model）就是真實現(xiàn)象（客觀世界的結(jié)構(gòu)體系或運行過程）的一種表達或模仿。建立模型的目的在于對真實現(xiàn)象進行解釋、預(yù)測和控制。計量經(jīng)濟模型就是經(jīng)濟變量之間所存在的隨機關(guān)系的一種數(shù)學(xué)表達式，其一般形式為：模型由經(jīng)濟變量（x,y），隨機誤差項（u），參數(shù)（β）和方程的形式f(?)等四個要素構(gòu)成。說明解釋變量對解釋變量的影響程度，參數(shù)估計三個要素聯(lián)系在一起的數(shù)學(xué)表達式，線性和非線性(三)計量經(jīng)濟模型的分類包括方程的個數(shù)：單方程模型和聯(lián)立方程模型數(shù)據(jù)形態(tài)：橫截面數(shù)據(jù)模型（Cross-SectionalDataModel）、時間序列模型（TimeSeriesModel）和面板數(shù)據(jù)模型（PanelDataModel）機動目錄上頁下頁返回結(jié)束山東財經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計學(xué)院計量經(jīng)濟教研室一、理論模型的設(shè)定四、計量經(jīng)濟學(xué)模型的應(yīng)用三、模型的檢驗二、模型參數(shù)的估計第三節(jié)計量經(jīng)濟建模方法機動目錄上頁下頁返回結(jié)束山東財經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計學(xué)院計量經(jīng)濟教研室一、理論模型的設(shè)定

依據(jù)一定的經(jīng)濟理論，先驗地用一個或一組數(shù)學(xué)方程式表示被研究系統(tǒng)內(nèi)經(jīng)濟變量之間的關(guān)系。這階段的工作稱為理論模型的設(shè)計。

理論模型的設(shè)計主要包含三部分工作，即選擇變量、擬定模型中待估計參數(shù)及數(shù)值范圍、確定變量之間的數(shù)學(xué)表達式。2、選擇解釋變量需要考慮數(shù)據(jù)的可得性；

1、正確理解和把握所研究的經(jīng)濟現(xiàn)象中暗含的經(jīng)濟學(xué)理論和經(jīng)濟行為規(guī)律。這是正確選擇變量的基礎(chǔ)；（一）確定模型所包含的變量確定模型所包含的變量主要是確定解釋變量。3、選擇變量要考慮所有入選解釋變量之間的關(guān)系，使得每一個解釋變量都是獨立的。生產(chǎn)資料進口額=0.73×輕工業(yè)投資+0.21×出口額+0.18×生產(chǎn)消費+67.60×進出口政策農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值=0.78+0.24×糧食產(chǎn)量+0.05×農(nóng)機動力-0.21×受災(zāi)面積農(nóng)副產(chǎn)品出口額=-107.66+0.13×社會商品零售總額+0.22×農(nóng)副產(chǎn)品收購額

變量的選擇不可能一次完成，往往要經(jīng)過多次反復(fù)！參數(shù)一般都具有明確的經(jīng)濟含義，參數(shù)的具體數(shù)值只有在模型完成以后才能確定。但它們的取值范圍，即理論期望值，可以根據(jù)它們的經(jīng)濟含義，在理論模型設(shè)計階段擬定?？梢愿鶕?jù)經(jīng)濟理論擬定的理論期望值，來檢驗?zāi)Ｐ凸烙嫷慕Y(jié)果。（二）待估計參數(shù)的理論期望值（三）確定模型的數(shù)學(xué)形式1、選擇模型數(shù)學(xué)形式的主要依據(jù)是行為理論；2、通過被解釋變量和解釋變量的散點圖中樣本點的分布形式作為理論模型的數(shù)學(xué)形式；3、反復(fù)采用多種可能函數(shù)形式對樣本進行擬合，然后選擇一種擬合較好的函數(shù)形式作為模型的數(shù)學(xué)形式。*計量經(jīng)濟模型的建立依據(jù)1、行為關(guān)系（行為方程）描述決策者經(jīng)濟行為的某些變量與其它變量的關(guān)系。2、生產(chǎn)技術(shù)關(guān)系（技術(shù)方程）反映由科學(xué)技術(shù)水平?jīng)Q定的經(jīng)濟變量間的數(shù)量關(guān)系。3、制度關(guān)系（制度方程）經(jīng)濟現(xiàn)象之間由政府政策和規(guī)定的制度所決定的關(guān)系。根據(jù)定義而表達的恒等式。4、定義關(guān)系（定義方程）四種方程式中，行為方程和技術(shù)方程都含有待估計參數(shù)，都是隨機方程；制度方程和定義方程不含有待估計參數(shù)，且定義方程是恒等方程

計量經(jīng)濟模型的數(shù)學(xué)形式，可以是線性的，也可以是非線性的。線性模型的一般形式：幾種常見的非線性模型：1、雙對數(shù)模型2、半對數(shù)模型3、倒數(shù)模型二、模型參數(shù)的估計1、如何通過樣本觀測數(shù)據(jù)正確地估計總體模型的參數(shù)，是計量經(jīng)濟學(xué)的核心內(nèi)容；2、經(jīng)過實際估計所得出的參數(shù)數(shù)值稱為參數(shù)的估計值；3、用一定方法獲得參數(shù)估計過程的公式稱為參數(shù)的估計式。三、模型的檢驗

一般講，計量經(jīng)濟學(xué)模型必須通過四級檢驗，即：經(jīng)濟意義檢驗、統(tǒng)計學(xué)檢驗、計量經(jīng)濟學(xué)檢驗和預(yù)測檢驗。1、經(jīng)濟意義檢驗

經(jīng)濟意義檢驗主要檢驗?zāi)Ｐ蛥?shù)估計量在經(jīng)濟意義上的合理性。主要方法是將模型參數(shù)的估計量與預(yù)先擬定的理論期望值進行比較，包括參數(shù)估計量的符號、大小、相互之間的關(guān)系，以判斷其合理性。首先檢驗參數(shù)估計量的符號：煤炭產(chǎn)量=-108.5427+0.00067×固定資產(chǎn)原值+0.01527×職工人數(shù)-0.00681×電力消耗量+0.00256×木材消耗量如所有參數(shù)估計量的符號正確，則要進一步檢驗參數(shù)估計量的大小Ln(煤炭產(chǎn)量)=2.69+1.85Ln(固定資產(chǎn)原值)+0.51Ln(職工人數(shù))Ln(人均購買日用品支出額)=-3.69+1.20Ln(人均收入)-6.40Ln(日用品類價格)即使所有參數(shù)估計量的符號正確、數(shù)值范圍適當(dāng)仍不能說已通過經(jīng)濟意義檢驗，還要對參數(shù)之間的關(guān)系進行檢驗。2、統(tǒng)計檢驗

統(tǒng)計檢驗是由統(tǒng)計理論決定的，目的在于檢驗?zāi)Ｐ图捌鋮?shù)的統(tǒng)計可靠性。通常最廣泛應(yīng)用的統(tǒng)計檢驗準(zhǔn)則有擬合優(yōu)度檢驗、變量和方程的顯著性檢驗等。3、計量經(jīng)濟學(xué)檢驗

計量經(jīng)濟學(xué)檢驗是由計量經(jīng)濟學(xué)理論決定的，目的在于檢驗?zāi)Ｐ褪欠穹嫌嬃拷?jīng)濟學(xué)的假定。通常最主要的檢驗準(zhǔn)則有隨機誤差項的序列相關(guān)檢驗和異方差檢驗，解釋變量的多重共線檢驗等。

具體檢驗方法：

（1）利用擴大了的樣本重新估計模型參數(shù)，將新的估計值與原來的估計值進行比較，并檢驗兩者之間差距的顯著性；

（2）將所建立的模型用于樣本以外某一時期的實際預(yù)測，并將該預(yù)測值與實際觀測值進行比較，并檢驗二者之間差距的顯著性。4、模型預(yù)測檢驗

預(yù)測檢驗主要檢驗?zāi)Ｐ蛥?shù)估計量的穩(wěn)定性以及相對樣本容量變化時的靈敏度，確定所建立的模型是否可以用于樣本觀察值以外的范圍，即模型的所謂超樣本特性。四、計量經(jīng)濟學(xué)模型的應(yīng)用1.結(jié)構(gòu)分析

2．經(jīng)濟預(yù)測3．政策評價4．經(jīng)濟理論的檢驗與發(fā)展