計量經(jīng)濟(jì)學(xué)-9.1-模型類型選擇教學(xué)教材

計量經(jīng)濟(jì)學(xué)-9.1-模型類型選擇2023/1/13計量經(jīng)濟(jì)學(xué)什么是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)R.Frisch：“經(jīng)驗表明，統(tǒng)計學(xué)、經(jīng)濟(jì)理論和數(shù)學(xué)這三者對于真正了解現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)生活的數(shù)量關(guān)系來說，都是必要的，但本身并非是充分條件。三者結(jié)合起來，就是力量，這種結(jié)合便構(gòu)成了計量經(jīng)濟(jì)學(xué)?！盤.A.Samuelson:“計量經(jīng)濟(jì)學(xué)可以定義為實際經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的數(shù)量分析，這種分析是基于理論與觀測的并行發(fā)展，而理論與觀測又通過適當(dāng)?shù)耐茢喾椒ǖ靡月?lián)系?！?023/1/13計量經(jīng)濟(jì)學(xué)S.Goldberger:“計量經(jīng)濟(jì)學(xué)可定義為這樣的社會科學(xué)：它把經(jīng)濟(jì)理論、數(shù)學(xué)和統(tǒng)計推斷作為工具，應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的分析?！薄禕asicEconometrics》作者DamodarN.Gujarati將計量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法歸結(jié)為以下8個步驟：“理論或假說的陳述、理論的數(shù)學(xué)模型的設(shè)定、理論的計量經(jīng)濟(jì)模型的設(shè)定、獲取數(shù)據(jù)、計量經(jīng)濟(jì)模型的參數(shù)估計、假設(shè)檢驗、預(yù)報或預(yù)測、利用模型進(jìn)行控制或制定政策?！?023/1/13計量經(jīng)濟(jì)學(xué)傳統(tǒng)的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)教科書翻開任何一本國內(nèi)外計量經(jīng)濟(jì)學(xué)教科書，都是以模型估計和檢驗作為核心內(nèi)容，甚至是全部內(nèi)容。也就是說，計量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程所講授的，并不是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法的全部，只是其中的一部分。2023/1/13計量經(jīng)濟(jì)學(xué)《BasicEconometrics》（DamodarN.Gujarati）：“計量經(jīng)濟(jì)學(xué)家的主要興趣在于經(jīng)濟(jì)理論的經(jīng)驗論證”，“計量經(jīng)濟(jì)學(xué)家常常采用數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)家所提出的數(shù)學(xué)方程式，將這些方程式改造成適合于經(jīng)驗檢驗的形式”，“收集、加工經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，是統(tǒng)計學(xué)家的工作”，“這些數(shù)據(jù)構(gòu)成了計量經(jīng)濟(jì)模型的原始資料”?！禝ntroductoryEconometrics》（JeffreyM.Wooldridge）：“在多數(shù)情況下，計量經(jīng)濟(jì)分析是從一個已經(jīng)設(shè)定的模型開始的，而沒有考慮模型構(gòu)造的細(xì)節(jié)”。2023/1/13計量經(jīng)濟(jì)學(xué)本章的教學(xué)目的使得計量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程涵蓋“模型設(shè)定、數(shù)據(jù)診斷、模型估計、模型檢驗、模型應(yīng)用”全過程，實現(xiàn)“經(jīng)濟(jì)理論、統(tǒng)計學(xué)、數(shù)學(xué)的結(jié)合”，成為一門真正的經(jīng)濟(jì)學(xué)課程。適應(yīng)應(yīng)用研究的需要。在已經(jīng)廣泛開展的應(yīng)用研究中，主要的問題和錯誤不是出現(xiàn)在模型方法上，而是在如何正確地設(shè)定模型和采集與處理數(shù)據(jù)方面。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程不能只講模型的估計和檢驗，應(yīng)該講授如何在經(jīng)濟(jì)理論的指導(dǎo)下分析經(jīng)濟(jì)關(guān)系，如何利用經(jīng)驗數(shù)據(jù)檢驗經(jīng)濟(jì)關(guān)系，進(jìn)而進(jìn)行模型總體設(shè)定。2023/1/13計量經(jīng)濟(jì)學(xué)本章內(nèi)容第1節(jié)是關(guān)于計量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型的模型類型設(shè)定，討論如何針對研究對象選擇計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型類型。第2節(jié)是關(guān)于總體回歸模型設(shè)定中的變量選擇問題，討論在模型類型確定之后，應(yīng)該按照什么原則選擇進(jìn)入模型的變量。第3節(jié)是關(guān)于模型函數(shù)關(guān)系設(shè)定，討論如何在經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和在統(tǒng)計分析的指導(dǎo)下，設(shè)定模型中解釋變量和被解釋變量之間的關(guān)系，即模型的函數(shù)形式。第4節(jié)是關(guān)于模型變量性質(zhì)設(shè)定，討論如何確定被選擇進(jìn)入模型的變量的性質(zhì)，重點(diǎn)討論了變量性質(zhì)設(shè)定的相對性。2023/1/13計量經(jīng)濟(jì)學(xué)§9.1計量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型類型設(shè)定一、問題的提出二、單方程應(yīng)用模型類型對被解釋變量數(shù)據(jù)類型的依賴性三、單方程模型和聯(lián)立方程模型的選擇對經(jīng)濟(jì)行為的依賴性2023/1/13計量經(jīng)濟(jì)學(xué)一、問題的提出

2023/1/13計量經(jīng)濟(jì)學(xué)1、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型類型參數(shù)模型和非參數(shù)模型單方程模型和聯(lián)立方程模型截面數(shù)據(jù)模型、時間序列數(shù)據(jù)模型和PanelData模型在截面數(shù)據(jù)單方程參數(shù)模型中，還包括經(jīng)典模型、選擇性樣本模型、計數(shù)數(shù)據(jù)（CountData）模型、離散選擇模型、持續(xù)時間數(shù)據(jù)（DurationData）模型等多種類型2023/1/13計量經(jīng)濟(jì)學(xué)2、模型類型選擇的重要性建立計量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型的第一步模型類型決定采用什么理論方法實際應(yīng)用研究中的大量錯誤2023/1/13計量經(jīng)濟(jì)學(xué)3、例題例9.1.1屬于截面數(shù)據(jù)單方程計量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型類型選擇問題。2023/1/13計量經(jīng)濟(jì)學(xué)例9.1.2屬于單方程模型和聯(lián)立方程模型之間的選擇問題。2023/1/13計量經(jīng)濟(jì)學(xué)例9.1.3屬于同一類模型（PanelDataModels）中具體模型類型選擇問題。2023/1/13計量經(jīng)濟(jì)學(xué)二、單方程應(yīng)用模型類型對被解釋變量數(shù)據(jù)類型的依賴性

2023/1/13計量經(jīng)濟(jì)學(xué)1、截面數(shù)據(jù)模型

經(jīng)典截面數(shù)據(jù)模型的被解釋變量數(shù)據(jù)特征具有連續(xù)的隨機(jī)分布由獨(dú)立隨機(jī)抽樣獲得2023/1/13計量經(jīng)濟(jì)學(xué)選擇性樣本模型的被解釋變量數(shù)據(jù)特征具有連續(xù)的隨機(jī)分布由受限抽樣獲得

2023/1/13計量經(jīng)濟(jì)學(xué)持續(xù)時間數(shù)據(jù)模型的被解釋變量數(shù)據(jù)特征受限數(shù)據(jù)

2023/1/13計量經(jīng)濟(jì)學(xué)離散選擇模型的被解釋變量數(shù)據(jù)特征不具有連續(xù)的隨機(jī)分布由獨(dú)立隨機(jī)抽樣獲得

2023/1/13計量經(jīng)濟(jì)學(xué)計數(shù)數(shù)據(jù)模型的被解釋變量數(shù)據(jù)特征

服從非負(fù)整數(shù)分布由獨(dú)立隨機(jī)抽樣獲得2023/1/13計量經(jīng)濟(jì)學(xué)2、時間序列數(shù)據(jù)模型平穩(wěn)時間序列2023/1/13計量經(jīng)濟(jì)學(xué)非平穩(wěn)時間序列2023/1/13計量經(jīng)濟(jì)學(xué)受限非平穩(wěn)時間序列2023/1/13計量經(jīng)濟(jì)學(xué)離散非平穩(wěn)時間序列2023/1/13計量經(jīng)濟(jì)學(xué)3、PanelData模型截面?zhèn)€體變化、時間變化變截距、變系數(shù)固定效應(yīng)、隨機(jī)效應(yīng)2023/1/13計量經(jīng)濟(jì)學(xué)三、單方程模型和聯(lián)立方程模型的選擇對經(jīng)濟(jì)行為的依賴性

2023/1/13計量經(jīng)濟(jì)學(xué)1、一般原則計量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型應(yīng)該是研究對象的經(jīng)濟(jì)行為的客觀描述。如果研究對象是相對獨(dú)立的經(jīng)濟(jì)活動，其中存在著清晰的單向因果關(guān)系，那么可以將該應(yīng)用模型設(shè)定為單方程模型。如果研究對象并不是相對獨(dú)立的經(jīng)濟(jì)活動，而是屬于一個經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)，在該經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的變量之間存在著復(fù)雜的互為因果的關(guān)系，那么就應(yīng)該將應(yīng)用模型設(shè)定為聯(lián)立方程模型。2023/1/13計量經(jīng)濟(jì)學(xué)2、根據(jù)經(jīng)濟(jì)行為直接建立計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型例如經(jīng)典宏觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型2023/1/13計量經(jīng)濟(jì)學(xué)3、根據(jù)理論推導(dǎo)得到計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型以擴(kuò)展的線性支出系統(tǒng)需求函數(shù)模型的推導(dǎo)為例

2023/1/13計量經(jīng)濟(jì)學(xué)⑴從直接效用函數(shù)到需求函數(shù)直接效用函數(shù)為：預(yù)算約束為：在預(yù)算約束下使效用最大，即得到需求函數(shù)模型。2023/1/13計量經(jīng)濟(jì)學(xué)構(gòu)造如下的拉格朗日函數(shù)：極值的一階條件：求解即得到需求函數(shù)模型。2023/1/13計量經(jīng)濟(jì)學(xué)⑵從間接效用函數(shù)到需求函數(shù)間接效用函數(shù)為：利用公式可以得到所求的使效用達(dá)到最大的商品需求函數(shù)。2023/1/13計量經(jīng)濟(jì)學(xué)（3）線性支出系統(tǒng)需求函數(shù)模型Klein、Rubin1947年直接效用函數(shù)

該效用函數(shù)的含義？

R.Stone、1954年在預(yù)算約束下導(dǎo)出需求函數(shù)2023/1/13計量經(jīng)濟(jì)學(xué)拉格朗日方程極值條件2023/1/13計量經(jīng)濟(jì)學(xué)對于前n個方程，消去λ可得

2023/1/13計量經(jīng)濟(jì)學(xué)LES是一個聯(lián)立方程模型系統(tǒng)函數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義參數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義模型系統(tǒng)估計的困難是什么？2023/1/13計量經(jīng)濟(jì)學(xué)（4）擴(kuò)展的線性支出系統(tǒng)需求函數(shù)模型

(ELES,ExpendLinearExpenditureSys