2009上半年銀行從業(yè)精選模擬試題及答案

2009上半年銀行從業(yè)精選模擬試題（一）冬Q—、單選題：1、 A銀行用2年期美元存款作為2年期歐元貸款的融資來(lái)源，存款按照倫敦同業(yè)拆借市場(chǎng)利率每年定價(jià)一次，而貸款按照美國(guó)國(guó)庫(kù)券利率每年定價(jià)一次；該筆歐元貸款為可提前償還的貸款。A銀行所面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不包括（）。A、 匯率風(fēng)險(xiǎn)B、 基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)C、 期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)D、 重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：d2、 因市場(chǎng)價(jià)格的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)是（）風(fēng)險(xiǎn)。A、 市場(chǎng)B、 操作C、 信用D、 價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)答案：a3、 按照履約方式，期權(quán)可以分為美式期權(quán)和歐式期權(quán)兩類，關(guān)于它們的以下表述，不正確的是（）A、 在其他條件相同的情況下，美式期權(quán)的買方權(quán)利大于歐式期權(quán)的買方權(quán)利B、 在其他條件相同的情況下，美式期權(quán)的賣方義務(wù)大于歐式期權(quán)的賣方義務(wù)C、 在其他條件相同的情況下，美式期權(quán)的價(jià)格一般小于歐式期權(quán)的價(jià)格D、 美式期權(quán)可能未到期即被執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)答案：c4、 假如一家銀行的外匯敞口頭寸如下，日元多頭150，馬克多頭200，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭280。用累計(jì)總敞口頭寸法計(jì)算的總外匯敞口頭寸為（）。TOC\o"1-5"\h\zA、 200B、 400C、 600D、 1000標(biāo)準(zhǔn)答案：d5、 通常金融工具的到期日或距下一次重新定價(jià)日的時(shí)間越長(zhǎng)，并且在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對(duì)值越（）。A、 不變B、 長(zhǎng)C、 短D、 無(wú)法判斷標(biāo)準(zhǔn)答案：b6、 巴塞爾委員會(huì)要求在計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)，必須將計(jì)算出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值乘以一個(gè)乘數(shù)因子，使所得出的資本數(shù)額足以抵御市場(chǎng)發(fā)生不利變化可能對(duì)銀行造成的損失，巴塞爾委員會(huì)規(guī)定該乘數(shù)因子值不得低于（）。TOC\o"1-5"\h\zA、 1B、 2C、 3D、 4標(biāo)準(zhǔn)答案：c7、 銀行中的（）承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。A、 董事會(huì)B、 高級(jí)管理層C、 監(jiān)事會(huì)D、 股東大會(huì)標(biāo)準(zhǔn)答案：a8、 假定某商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的收益為100萬(wàn)元，所對(duì)應(yīng)的稅率為25%，資本預(yù)期收益率為10%，為了覆蓋該資產(chǎn)組合可能產(chǎn)生的損失，商業(yè)銀行為該組合配置的經(jīng)濟(jì)資本為20萬(wàn)元，則該資產(chǎn)組合的經(jīng)濟(jì)增加值為（）萬(wàn)元。TOC\o"1-5"\h\zA、 55B、 73C、 75D、 100標(biāo)準(zhǔn)答案：b9、 關(guān)于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的以下說(shuō)法，正確的是（）。A、 就我國(guó)目前商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀而言，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是其所面臨的最大的、最主要的風(fēng)險(xiǎn)種類之一B、 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)只存在于銀行的交易業(yè)務(wù)中C、 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可分為利率風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)等幾類D、 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的存在是由于市場(chǎng)價(jià)格的不利變動(dòng)而導(dǎo)致的標(biāo)準(zhǔn)答案：d10、 在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，黃金價(jià)格的波動(dòng)一般被納入（）進(jìn)行管理。A、 利率風(fēng)險(xiǎn)B、 商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)C、 匯率風(fēng)險(xiǎn)D、 操作風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：c11、 按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可以分為（）兩大類。A、 銀行賬戶資產(chǎn)和客戶賬戶資產(chǎn)B、 銀行賬戶資產(chǎn)和交易賬戶資產(chǎn)C、 負(fù)債賬戶資產(chǎn)和資本賬戶資產(chǎn)D、 風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：b12、 關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)分類的會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的以下說(shuō)法，不正確的是（）。A、 兩者所要達(dá)到的目標(biāo)不同B、 隨著人們對(duì)風(fēng)險(xiǎn)日益關(guān)注，兩者之間存在的差異將慢慢消失C、 資產(chǎn)分類的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)是直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理的D、 資產(chǎn)分類的會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)有強(qiáng)大的會(huì)計(jì)核算理論和銀行流程架構(gòu)、基礎(chǔ)信息支持標(biāo)準(zhǔn)答案：b13、 關(guān)于久期缺口，以下的敘述中正確的是（）。A、 久期缺口的數(shù)值越小，銀行對(duì)利率的變化就越不敏感B、 當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，則銀行最終的市場(chǎng)價(jià)值將增加C、 當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則銀行最終的市場(chǎng)價(jià)值將減少D、 久期缺口是負(fù)債加權(quán)平均久期與資產(chǎn)加權(quán)平均久期和資產(chǎn)負(fù)債率乘積的差額標(biāo)準(zhǔn)答案：c14、 “風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值”是指在一定的持有期和給定的（）下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在最大損失。A、 損失概率B、 敏感水平C、 統(tǒng)計(jì)分布D、 置信水平標(biāo)準(zhǔn)答案：d15、 在正常的市場(chǎng)條件下，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告通常（）向高級(jí)管理層報(bào)告一次。A、 每天B、 每周C、 每月D、 每季度標(biāo)準(zhǔn)答案：b16、 假設(shè)中國(guó)某商業(yè)銀行A將在3個(gè)月后向泰國(guó)商業(yè)銀行B支付3500萬(wàn)泰銖的外匯，當(dāng)前外匯市場(chǎng)美元對(duì)泰銖的匯率為1美元=35泰銖。A銀行預(yù)期泰銖對(duì)美元的匯率將上升，因此A銀行選擇在新加坡外匯交易市場(chǎng)支付5萬(wàn)美元、購(gòu)買總額為3500萬(wàn)泰銖的買入期權(quán)，其執(zhí)行價(jià)格為1美元=35泰銖。如果3個(gè)月后泰銖不升反降，即期匯率變?yōu)?美元=56泰銖，則A銀行的凈收益或凈損失為（）。A、 凈收益5萬(wàn)美元B、 凈損失5萬(wàn)美元C、 凈收益32.5萬(wàn)美元D、 凈收益37.5萬(wàn)美元標(biāo)準(zhǔn)答案：c17、 利率風(fēng)險(xiǎn)按照來(lái)源的不同可以分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)；就固定利率而言，（）來(lái)源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限錯(cuò)配所存在的差異。A、 基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)B、 期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)C、 重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)D、 收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：c18、 遠(yuǎn)期匯率反映了貨幣的遠(yuǎn)期價(jià)值，其決定因素不包括（）。A、 即期匯率B、 市場(chǎng)對(duì)匯率波動(dòng)方向和幅度的估計(jì)C、 兩種貨幣之間的利率差D、 期限標(biāo)準(zhǔn)答案：b19、 如果期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格大于標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場(chǎng)價(jià)格，該期權(quán)稱為（）。A、 平價(jià)期權(quán)B、 價(jià)內(nèi)期權(quán)C、 價(jià)外期權(quán)D、 買方期權(quán)標(biāo)準(zhǔn)答案：b20、 在其他條件相同的條件下，以下因素將導(dǎo)致一份股票期權(quán)合約價(jià)值升高的是（）。A、 到期時(shí)間縮短B、 利率提高C、 標(biāo)的股票價(jià)格波動(dòng)性增加D、 期權(quán)需求小于供給標(biāo)準(zhǔn)答案：c21、 關(guān)于VaR值計(jì)量方法的以下論述，不正確的是（）。A、 方差一協(xié)方差法不能預(yù)測(cè)突發(fā)事件的風(fēng)險(xiǎn)B、 方差一協(xié)方差法易低估實(shí)際的風(fēng)險(xiǎn)值C、 歷史模擬法可度量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)D、 蒙特卡羅模擬法不需依賴歷史數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)答案：d22、 商業(yè)銀行持有某股票，其當(dāng)前價(jià)格為43元，經(jīng)過(guò)分析預(yù)期該股票價(jià)格可能在未來(lái)一定時(shí)間內(nèi)下跌，交易部門擬通過(guò)構(gòu)造一個(gè)純粹的賣出期權(quán)組合來(lái)規(guī)避股票價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)，具體操作為：（1） 購(gòu)買1個(gè)賣出期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為43元，成本為6元；（2） 出售2個(gè)賣出期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為37元，每個(gè)收益4元；（3） 購(gòu)買1個(gè)賣出期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為32元，成本為1元。則只要股票價(jià)格低于（）元，此賣出期權(quán)組合的凈收益就保持不變。A、32TOC\o"1-5"\h\zB、 35C、 37D、 43標(biāo)準(zhǔn)答案：a23、 衡量期權(quán)價(jià)值對(duì)市場(chǎng)預(yù)期的基準(zhǔn)資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)性的敏感度的是（）。A、 DeltaB、 GammaC、 VegaD、 Theta標(biāo)準(zhǔn)答案：c二、多選題：24、 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是我國(guó)商業(yè)銀行所要面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)之一，它包括（）。A、 利率風(fēng)險(xiǎn)B、 匯率風(fēng)險(xiǎn)C、 信用風(fēng)險(xiǎn)D、 商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)E、 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：a,b,d25、 期貨是在交易所里進(jìn)行交易的標(biāo)準(zhǔn)化的遠(yuǎn)期合約，關(guān)于期貨的以下說(shuō)法，正確的有（）。A、 現(xiàn)代期貨交易產(chǎn)生于20世紀(jì)B、 當(dāng)前的金融期貨合約主要有利率期貨、貨幣期貨、股票指數(shù)期貨三大類C、 貨幣期貨可以用來(lái)規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)D、 股票指數(shù)期貨在交割時(shí)即可以交割構(gòu)成指數(shù)的股票，又可以以現(xiàn)金進(jìn)行結(jié)算E、 期貨交易有助于發(fā)現(xiàn)公平價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)答案：a,b,c,e26、 以下關(guān)于缺口分析的正確陳述是（）。A、 當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感型缺口B、 當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口C、 當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口D、 當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即負(fù)債敏感型缺口E、 當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即負(fù)債敏感型缺口標(biāo)準(zhǔn)答案：a,c27、 利率風(fēng)險(xiǎn)是指由于利率的不利變動(dòng)而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)，按照風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源的不同，它可以分為（）。A、 重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)B、 收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)C、 基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)D、 股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)E、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：a,b,c28、 期權(quán)價(jià)值由內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值兩部分構(gòu)成，在以下期權(quán)中，內(nèi)在價(jià)值有可能為正的包括（）。A、 平價(jià)期權(quán)B、 價(jià)內(nèi)期權(quán)C、 價(jià)外期權(quán)。、買入期權(quán)E、賣出期權(quán)標(biāo)準(zhǔn)答案：b,d,e29、 在其他條件相同的條件下，以下因素將導(dǎo)致一份賣出股票期權(quán)合約價(jià)值升高的是（）。A、 到期時(shí)間延長(zhǎng)B、 利率降低C、 標(biāo)的股票價(jià)格的波動(dòng)率提高D、 標(biāo)的股票的市場(chǎng)價(jià)格提高E、 合約的執(zhí)行價(jià)格提高標(biāo)準(zhǔn)答案：a,b,c,d30、 以下關(guān)于缺口分析的正確陳述是（）。A、 當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升B、 當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入下降C、 當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入下降D、 當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入上升E、 當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升標(biāo)準(zhǔn)答案：b,c,e31、 以下各項(xiàng)屬于商業(yè)銀行從事的銀行賬戶中的外幣業(yè)務(wù)活動(dòng)的是（）。A、 外幣存款B、 外幣貸款C、 外幣債券投資D、 外匯遠(yuǎn)期的買賣E、 跨境投資標(biāo)準(zhǔn)答案：a,b,c,e32、 以下關(guān)于利率互換表述正確的是（）。A、 假設(shè)某機(jī)構(gòu)有浮動(dòng)利息支出，如果預(yù)測(cè)到利率在未來(lái)將上升，那么應(yīng)進(jìn)行利率互換，將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率B、 假設(shè)某機(jī)構(gòu)有浮動(dòng)利息支出，如果預(yù)測(cè)到利率在未來(lái)將下降，那么應(yīng)進(jìn)行利率互換，將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率C、 假設(shè)某機(jī)構(gòu)有浮動(dòng)利息支出，如果預(yù)測(cè)到利率在未來(lái)將上升，那么不用進(jìn)行利率互換D、 假設(shè)某機(jī)構(gòu)有浮動(dòng)利息支出，如果預(yù)測(cè)到利率在未來(lái)將下降，那么不用進(jìn)行利率互換E、利率互換并不能消除市場(chǎng)上利率波動(dòng)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：a,d,e33、 監(jiān)管部門在判斷按照模型計(jì)值的方法進(jìn)行市值重估是否審慎，應(yīng)考慮的因素包括（）A、 高級(jí)管理層應(yīng)該了解交易賬戶中按模型計(jì)值的項(xiàng)目，并認(rèn)識(shí)到在風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告或經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)報(bào)告中，按模型計(jì)值所產(chǎn)生的不確定性及其影響程度B、 在可能的范圍內(nèi)，市場(chǎng)參數(shù)應(yīng)該是可以找到來(lái)源的，并與市場(chǎng)價(jià)格的變化相一致C、 在可能的情況下，對(duì)某種產(chǎn)品應(yīng)該針對(duì)不同情況使用不同的計(jì)值方法D、 應(yīng)該有正式的變化控制程序和模型備份，并定期用于對(duì)計(jì)值情況進(jìn)行測(cè)試E、 風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)該認(rèn)識(shí)到所使用模型的缺陷，以及在計(jì)值結(jié)果中如何將其有效地反映出來(lái)標(biāo)準(zhǔn)答案：a,b,d,e34、 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量中的核心內(nèi)容，與其有關(guān)的以下說(shuō)法，正確的是（）。A、 久期分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法B、 缺口分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法C、 久期分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益影響的一種方法D、 敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的變化可能會(huì)對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響E、 缺口分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法標(biāo)準(zhǔn)答案：a,b,d,e35、 有關(guān)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況的報(bào)告應(yīng)當(dāng)定期、及時(shí)地向董事會(huì)、高級(jí)管理層和其他管理人員提供，其內(nèi)容應(yīng)主要包括（）。A、 按業(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風(fēng)險(xiǎn)類別分別統(tǒng)計(jì)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)頭寸B、 按業(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風(fēng)險(xiǎn)類別分別計(jì)量的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平C、 對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)頭寸和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平的結(jié)構(gòu)分析D、 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制方法及程序的變更情況E、 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守情況，包括對(duì)超限額情況的處理標(biāo)準(zhǔn)答案：a,b,c,d,e三、判斷題：36、 利用5年期政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭寸進(jìn)行保值，當(dāng)收益率曲線變陡時(shí)，該10年期政府債券多頭頭寸的經(jīng)濟(jì)價(jià)值會(huì)下降。（）標(biāo)準(zhǔn)答案：正確37、 商業(yè)銀行交易賬戶的項(xiàng)目通常按歷史成本定價(jià)。（）標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)誤38、 大多