貸款定價課件

02一月20231第三章貸款定價29十二月20221第三章貸款定價主要內(nèi)容影響存款定價的要素剖析及定價原那么〔了解掌握〕存款定價原理與形式〔掌握三種定價形式，掌握原理，各自的優(yōu)缺陷并會計算〕商業(yè)銀行的存款風(fēng)險定價實際〔了解〕主要內(nèi)容第一節(jié)影響存款定價的要素剖析及定價原那么影響存款定價的要素資金本錢業(yè)務(wù)費用存款的期限和方式借款人的信譽及其與銀行的關(guān)系銀行存款的目的收益率存款供求狀況中央銀行利率及預(yù)備金政策管理政策第一節(jié)影響存款定價的要素剖析及定價原那么影響存款定價的要借款人信用及與銀行關(guān)系風(fēng)險期限種類保證對象

貸款市場供求銀行資金成本業(yè)務(wù)費用目標(biāo)收益率本錢利潤總結(jié)：影響存款價錢的主要要素信風(fēng)險期限貸款市場供求資業(yè)目本錢總結(jié)：影響存款價錢的第一節(jié)影響存款定價的要素剖析及定價原那么存款定價的原那么資金活動性、平安性、盈利性原那么堅持存款的活動性爭取優(yōu)厚的利息支出以銀行運營本錢作為確定存款價錢的下限原那么依據(jù)借款者的風(fēng)險等級定價原那么市場競爭原那么不盈余原那么第一節(jié)影響存款定價的要素剖析及定價原那么存款定價的原那么第二節(jié)存款定價原理和形式存款定價的基本原理古典利率實際、活動性偏好實際、可貸資金說信貸配給現(xiàn)象〔20世紀(jì)60年代〕實踐利率往往＜平衡利率斯蒂格利茨和維斯實際〔20世紀(jì)80年代〕銀行在信息不對稱狀況下采取的理性選擇銀行提高利率能夠發(fā)生的消極影響逆向選擇：平安項目〔低收益〕參與，高風(fēng)險項目取得存款逆向鼓舞：品德風(fēng)險添加資金供求和風(fēng)險水平?jīng)Q議存款價錢風(fēng)險存款的利率第二節(jié)存款定價原理和形式存款定價的基本原理古典利率實際、活動性偏好實際和

可貸資金說利率儲蓄與投資投資儲蓄古典利率實際利率貨幣需求貨幣供應(yīng)活動性偏好實際貨幣供求利率儲蓄儲蓄+貨幣窖藏投資+貨幣供應(yīng)投資儲蓄與投資可貸資金說古典利率實際、活動性偏好實際和

可貸資金說利率儲蓄與投資投資資金供求和風(fēng)險水平?jīng)Q議存款價錢R*銀行預(yù)期收益R銀行預(yù)期收益I*

利率I利率F存款預(yù)期收益曲線存款利率超越F點，風(fēng)險上升銀行的預(yù)期收益率增加資金供求和風(fēng)險水平?jīng)Q議存款價錢R*銀行預(yù)期收益R銀行預(yù)期風(fēng)險存款的利率(1+r*)×〔1－d〕=1+rr:無風(fēng)險存款利率r*:風(fēng)險存款利率d:存款違約概率存款風(fēng)險越大，風(fēng)險溢價越高d=0時，r*=rd=1時,銀行拒絕存款風(fēng)險存款的利率(1+r*)×〔1－d〕=1+rr:無風(fēng)險存款存款定價形式本錢加成形式價錢指導(dǎo)定價形式客戶盈利性剖析形式存款定價形式本錢加成形式本錢加成形式基本原理此形式以為，任何一筆存款的利率應(yīng)包括以下四局部，才算〝有利可圖〞：〔1〕資金本錢〔利息的邊沿本錢〕〔2〕存款管理本錢〔職員的工薪和福利、經(jīng)常性開支、設(shè)備本錢及其他費用支出〕〔3〕風(fēng)險補償費〔違約風(fēng)險和期限風(fēng)險〕〔4〕目的收益率存款保本利率=〔1〕+〔2〕+〔3〕存款保利利率=〔1〕+〔2〕+〔3〕+〔4〕本錢加成形式基本原理存款保本利率=〔1〕+〔2〕+〔3本錢加成形式例題某銀行以4%的利率吸收了一筆8000萬元的存款，想把它發(fā)放出去。銀行運營本錢是1%，該筆存款能夠發(fā)作的違約存款風(fēng)險損失為2%，該銀行的預(yù)期盈利率為2%。問：假設(shè)銀行發(fā)放這筆存款，運用本錢加成存款定價法，銀行的存款利率應(yīng)該是多少？解：存款利率=籌集資金的邊沿本錢+銀行的運營本錢+銀行對違約風(fēng)險的必要補償+銀行的預(yù)期利潤=4%+1%+2%+2%=9%答：該筆存款的利率應(yīng)該是9%。本錢加成形式例題某銀行以4%的利率吸收了一筆8000萬元的本錢加成形式簡明評價：〔1〕本錢加成形式屬于〝外向型〞。主要思索銀行自身的本錢、費用和承當(dāng)?shù)娘L(fēng)險?！?〕需求銀行有一個精心設(shè)計的本錢計算系統(tǒng)，可以準(zhǔn)確地歸集和分配本錢?！?)需求充沛估量存款的違約風(fēng)險、期限風(fēng)險及其他相關(guān)風(fēng)險。本錢加成形式簡明評價：〔1〕本錢加成形式屬于〝外向型〞。主要

價錢指導(dǎo)定價形式〔基準(zhǔn)利率加點定價形式〕基本原理這是國際銀行業(yè)普遍采用的存款定價方法，其詳細(xì)操作順序是：選擇某種基準(zhǔn)利率為〝基價〞，為具有不同信譽等級或風(fēng)險水平的顧客確定不同水平的利差?；鶞?zhǔn)利率：倫敦銀行同業(yè)拆借利率、國庫券利率、大額可轉(zhuǎn)讓存單利率、優(yōu)惠存款利率〔行對優(yōu)質(zhì)客戶發(fā)放短期活動資金存款的最低利率〕存款利率=基準(zhǔn)利率+風(fēng)險溢價存款利率=基準(zhǔn)利率+借款者的違約風(fēng)險溢價+臨時存款的期限風(fēng)險溢價或存款利率=基準(zhǔn)利率×風(fēng)險溢價

價錢指導(dǎo)定價形式〔基準(zhǔn)利率加點定價形式〕基本原理存價錢指導(dǎo)定價形式〔基準(zhǔn)利率加點定價形式〕留意：兩者的存款價錢差異優(yōu)惠利率加成法和優(yōu)惠利率乘數(shù)法比擬〔8%〕優(yōu)惠利率加數(shù)利率〔優(yōu)惠利率+2%〕乘數(shù)利率〔優(yōu)惠利率×1.2〕8109.691110.8101212.0111313.21214.14.4131515.6價錢指導(dǎo)定價形式〔基準(zhǔn)利率加點定價形式〕留意：兩者的存款價錢簡明評價

價錢指導(dǎo)定價形式〔基準(zhǔn)利率加點定價形式〕〔1〕總體上看，此種存款是〝外向型〞〔市場導(dǎo)向型〕的。它以市場普通價錢為動身點，尋求適宜本行的存款價錢。經(jīng)過這種形式制定的存款價錢更貼近市場，從而能夠更具競爭力。〔2〕此種形式不能孤立地運用。在確定〝風(fēng)險加點〞幅度時，應(yīng)充沛思索銀行的資金本錢。注：我國商業(yè)銀行停止存款定價基本會選擇基準(zhǔn)利率加點形式，在基準(zhǔn)利率水平上加存款價差的方法。即：存款利率＝基準(zhǔn)利率〔無風(fēng)險利率〕＋價差簡明評價

價錢指導(dǎo)定價形式〔基準(zhǔn)利率加點定價形式〕〔1客戶盈利性剖析形式基本原理銀行與某一客戶停止業(yè)務(wù)往來時，來源于某客戶的總支出≥為該客戶提供效勞的本錢+銀行的目的利潤由于利息是銀行支出的主要來源，因此公式可以寫成下式：存款額×利率×期限×〔1—營業(yè)稅及附加率〕+其他效勞支出×〔1—營業(yè)稅及附加率〕≥為該客戶提供效勞發(fā)作的總本錢+銀行的目的利潤客戶盈利性剖析形式基本原理存款額×利率×期限×〔1—營公式說明：1、來源于客戶的總支出〔1〕存款的凈利息支出(減營業(yè)稅和附加稅費)〔2〕客戶存款的投資支出〔表3—2〕〔3〕結(jié)算手續(xù)費支出〔4〕其他效勞費支出客戶盈利性剖析形式公式說明：客戶盈利性剖析形式客戶盈利性剖析形式2、為客戶提供效勞的總本錢〔1〕資金本錢〔2〕存款費用〔3〕存款違約本錢〔4〕存款利息支出〔5〕帳戶管理本錢3、目的利潤=存款資本金支持率×客戶存款額×產(chǎn)權(quán)資本的目的收益率=資本/總資產(chǎn)×客戶存款額×產(chǎn)權(quán)資本的目的收益率客戶盈利性剖析形式2、為客戶提供效勞的總本錢客戶盈利性剖析形式簡明評價〔1〕表達(dá)了銀行〝以客戶為中心〞的運營理念?！?〕以銀行的電腦系統(tǒng)可以完成〝分客戶核算〞為前提?！?〕對銀行的本錢計算提出了更高的要求。客戶盈利性剖析形式簡明評價〔1〕表達(dá)了銀行〝以客戶為中心〞的存款定價實例一筆存款金額100萬元，期限1年采用抵押擔(dān)保方式，風(fēng)險補償率2.3%可在基準(zhǔn)利率上最高上浮30%，最低下浮10%上年末資產(chǎn)平均收益率為2%，年平均存款余額50萬元，企業(yè)存款利率0.72%，預(yù)備金存款利率1.89%，備付金率5%一年期存款的法定利率6.12%該行加權(quán)平均資金本錢2.22%，存款費用為存款額的0.05%計算該筆存款的利率存款定價實例一筆存款金額100萬元，期限1年存款定價實例計算進(jìn)程〔p.64〕：1、計算該筆存款的利率范圍2、依據(jù)客戶盈利剖析模型計算存款利率〔1〕為客戶提供效勞發(fā)作的總本錢=2.22+0.05+2.3+0.36=4.93萬元〔2〕源于客戶的總支出=r×100+50×(1－8.5%－5%)×2%+50×8.5%×1.89%=r×100+0.9453〔3〕目的利潤=100r×2%=2萬元∵r×100+0.9453≥4.93+2∴r≥5.985%存款利率的范圍是：5.985%~7.956%存款定價實例計算進(jìn)程〔p.64〕：補充：本錢-收益定價法基本原理：一種把存款的一切本錢加總并將本錢與管理預(yù)期收益停止比擬的存款定價方法。

主要思索的要素：存款發(fā)生的總支出；借款人實踐運用的資金額〔減去借款人承諾在銀行保有的存款，并加上預(yù)備金要求〕；存款總支出與借款人實踐運用的資金額之間的比率用支出除以客戶實踐運用的資金，就是該筆存款的稅前收益率。步驟補充：本錢-收益定價法基本原理：一種把存款的一切本錢加總并將例題1：假定一個客戶央求500萬美元的信貸額度，但實踐上只依照合同規(guī)則的20%的存款利率，運用了400萬美元，因此，銀行要求該客戶對未運用的存款額度支付1%的承諾費。另外，銀行要求客戶必需在銀行堅持相當(dāng)于實踐存款額20%和未運用額度5%的存款。假定中央銀行要求的存款預(yù)備金比率為10%。解答：依據(jù)以上條件，我們計算其稅前收益：預(yù)算存款支出＝400萬╳20%＋100萬╳1%＝81(萬美元〕預(yù)算借款人實踐運用的資金＝400萬－〔400萬╳20%＋100萬╳5%〕＋10%〔400萬╳20%＋100萬╳5%〕＝323.5〔萬美元〕估量銀行存款的稅前收益率＝81萬÷323.5萬＝25%例題1：假定一個客戶央求500萬美元的信貸額度，但實踐上只依例題2：某銀行的存款目的收益率為10%。假定某客戶要求3000萬元的信譽額度，存款合同規(guī)則的年利率為8%，客戶實踐運用的資金額為2000萬元，銀行向客戶收取的各項手續(xù)費及效勞費為1600元。1、計算并說明此項業(yè)務(wù)能否到達(dá)銀行的目的收益率？假設(shè)不能那么可以采取哪些方法來調(diào)整？2、假設(shè)銀行對其未運用的存款收取1%的承諾費并要求客戶必需存入相當(dāng)于實踐運用額20%和未運用額5%的存款〔不思索存款預(yù)備金要求〕，該項業(yè)務(wù)的稅前收益率是多少？能否到達(dá)銀行的目的收益率要求？例題2：某銀行的存款目的收益率為10%。假定某客戶要求300例題2：存款支出=2000萬元×8%+0.16萬元=160.16萬元銀行存款稅前收益率=160.16/2000=8.01%此項業(yè)務(wù)未能到達(dá)銀行的目的收益率水平，可以采取以下方法來調(diào)整：一是降低資金本錢，二是提高存款利率，三是收取補償余額四是收取承諾費。存款支出=160.16+10=170.16銀行存款稅前收益率=170.16÷(2000-2000×0.2+1000×0.05)=170.16÷1550=10.97%例題2：存款支出=2000萬元×8%+0.16萬元=160.思索的作業(yè)1、某銀行以6%的利率吸收了一筆10000萬元的存款，想把它發(fā)放出去。銀行運營本錢是0.5%，該筆存款能夠發(fā)作的違約存款風(fēng)險損失為3%，該銀行的預(yù)期盈利率為2.5%。問：假設(shè)銀行發(fā)放這筆存款，運用本錢加成存款定價法，銀行的存款利率應(yīng)該是多少？2、某客戶向銀行央求800萬元的信譽額度，存款利率為13%，客戶實踐運用資金800萬元，但銀行決議要求客戶將存款額度的20%作為補償余額存入銀行，并對補償余額收取1%的承當(dāng)費，那么該銀行存款的稅前收益率為多少？思索的作業(yè)1、某銀行以6%的利率吸收了一筆10000萬元的存第三節(jié)商業(yè)銀行的存款風(fēng)險定價實際一、存款風(fēng)險定價實施的背景經(jīng)濟資本〔用于補償非預(yù)期損失的資本〕經(jīng)濟資本績效考核〔扣除經(jīng)濟資本本錢后的利潤率〕以經(jīng)濟資本報答率為中心的風(fēng)險定價制度二、什么是存款風(fēng)險定價管理基本原那么：風(fēng)險收益對稱、片面本錢掩蓋、效益市場統(tǒng)籌、慎重風(fēng)險決策三、存款風(fēng)險定價測算形式第三節(jié)商業(yè)銀行的存款風(fēng)險定價實際一、存款風(fēng)險定價實施的背存款風(fēng)險定價測算形式〔一〕基本要求補償本錢〔資金本錢、操作本錢和稅負(fù)本錢〕和損失〔預(yù)期損失和非預(yù)期損失〕發(fā)明最大的存款添加值〔二〕本錢構(gòu)成及測算1、資金本錢2、操作本錢3、稅負(fù)本錢〔三〕信譽風(fēng)險和利率風(fēng)險的測算〔四〕存款定價的測算存款風(fēng)險定價測算形式〔一〕基本要求〔二〕本錢構(gòu)成及測算1、資金本錢：存款資金本錢和借款資金本錢〔1〕存款資金本錢率=存款平均付息率+存款分?jǐn)傎M用率+存款預(yù)備金調(diào)理系數(shù)存款平均付息率=利息支出/平均存款余額存款分?jǐn)傎M用率=〔費用+折舊〕/〔存款平均余額+存款平均余額〕存款預(yù)備金調(diào)理系數(shù)=〔上年生息資產(chǎn)平均利率－法定存款預(yù)備金利率〕×法定存款預(yù)備金比率+〔上年生息資產(chǎn)平均利率－超額存款預(yù)備金利率〕×日均備付金比例+〔上年生息資產(chǎn)平均利率－二級存款預(yù)備金利率〕×二級存款預(yù)備金比率〔二〕本錢構(gòu)成及測算1、資金本錢：存款資金本錢和借款資金本錢〔二〕本錢構(gòu)成及測算〔2〕借款資金本錢〔按系統(tǒng)內(nèi)借款利率〕上年度生息資產(chǎn)的平均利率=上年度生息資產(chǎn)的支出/上年度生息資產(chǎn)平均余額2、操作本錢存款操作本錢率=[〔費用+折舊〕/〔存款平均余額+存款平均余額〕]×80%+存款額度調(diào)理系數(shù)3、稅負(fù)本錢營業(yè)稅、城市維護(hù)樹立稅和教育附加稅負(fù)本錢率=測定存款利率×營業(yè)稅及附加比率〔二〕本錢構(gòu)成及測算〔2〕借款資金本錢〔按系統(tǒng)內(nèi)借款利率〕〔三〕信譽風(fēng)險和利率風(fēng)險的測算1、信譽風(fēng)險的測算〔存款預(yù)期損失和非預(yù)期損失〕存款預(yù)期損失率=存款平均損失率+行業(yè)調(diào)理系數(shù)+信譽等級調(diào)理系數(shù)+擔(dān)保方式調(diào)理系數(shù)+借新還舊調(diào)理系數(shù)+存款期限調(diào)理系數(shù)新放存款平均損失率=〔正常存款×1%+關(guān)注存款×2%+次級存款×25%+可疑存款×50%+損失存款×100%〕/新發(fā)放存款余額×100%其他調(diào)理系數(shù)參照歷史資料設(shè)定〔三〕信譽風(fēng)險和利率風(fēng)險的測算1、信譽風(fēng)險的測算〔存款預(yù)期損〔三〕信譽風(fēng)險和利率風(fēng)險的測算存款非預(yù)期損失〔最低經(jīng)濟資本報答〕每百元最低經(jīng)濟資本報答=本筆存款經(jīng)濟資本系數(shù)×本年度本行最低經(jīng)濟資本報答要求其中：存款經(jīng)濟資本系數(shù)按各行的規(guī)則2、利率風(fēng)險的測算計息方式調(diào)理系數(shù)〔存款利息的時間價值〕和結(jié)息方式調(diào)理系數(shù)〔利率風(fēng)險要素〕吸存收益調(diào)理系數(shù)=〔上年度生息資產(chǎn)平均利率－客戶存款付息率〕×客戶存款日均余額/客戶存款余額中間業(yè)務(wù)收益調(diào)理系數(shù)=中間業(yè)務(wù)支出/客戶存款余額〕〔三〕信譽風(fēng)險和利率風(fēng)險的測算存款非預(yù)期損失〔最低經(jīng)濟資本報02一月202334第三章貸款定價29十二月20221第三章貸款定價主要內(nèi)容影響存款定價的要素剖析及定價原那么〔了解掌握〕存款定價原理與形式〔掌握三種定價形式，掌握原理，各自的優(yōu)缺陷并會計算〕商業(yè)銀行的存款風(fēng)險定價實際〔了解〕主要內(nèi)容第一節(jié)影響存款定價的要素剖析及定價原那么影響存款定價的要素資金本錢業(yè)務(wù)費用存款的期限和方式借款人的信譽及其與銀行的關(guān)系銀行存款的目的收益率存款供求狀況中央銀行利率及預(yù)備金政策管理政策第一節(jié)影響存款定價的要素剖析及定價原那么影響存款定價的要借款人信用及與銀行關(guān)系風(fēng)險期限種類保證對象

貸款市場供求銀行資金成本業(yè)務(wù)費用目標(biāo)收益率本錢利潤總結(jié)：影響存款價錢的主要要素信風(fēng)險期限貸款市場供求資業(yè)目本錢總結(jié)：影響存款價錢的第一節(jié)影響存款定價的要素剖析及定價原那么存款定價的原那么資金活動性、平安性、盈利性原那么堅持存款的活動性爭取優(yōu)厚的利息支出以銀行運營本錢作為確定存款價錢的下限原那么依據(jù)借款者的風(fēng)險等級定價原那么市場競爭原那么不盈余原那么第一節(jié)影響存款定價的要素剖析及定價原那么存款定價的原那么第二節(jié)存款定價原理和形式存款定價的基本原理古典利率實際、活動性偏好實際、可貸資金說信貸配給現(xiàn)象〔20世紀(jì)60年代〕實踐利率往往＜平衡利率斯蒂格利茨和維斯實際〔20世紀(jì)80年代〕銀行在信息不對稱狀況下采取的理性選擇銀行提高利率能夠發(fā)生的消極影響逆向選擇：平安項目〔低收益〕參與，高風(fēng)險項目取得存款逆向鼓舞：品德風(fēng)險添加資金供求和風(fēng)險水平?jīng)Q議存款價錢風(fēng)險存款的利率第二節(jié)存款定價原理和形式存款定價的基本原理古典利率實際、活動性偏好實際和

可貸資金說利率儲蓄與投資投資儲蓄古典利率實際利率貨幣需求貨幣供應(yīng)活動性偏好實際貨幣供求利率儲蓄儲蓄+貨幣窖藏投資+貨幣供應(yīng)投資儲蓄與投資可貸資金說古典利率實際、活動性偏好實際和

可貸資金說利率儲蓄與投資投資資金供求和風(fēng)險水平?jīng)Q議存款價錢R*銀行預(yù)期收益R銀行預(yù)期收益I*

利率I利率F存款預(yù)期收益曲線存款利率超越F點，風(fēng)險上升銀行的預(yù)期收益率增加資金供求和風(fēng)險水平?jīng)Q議存款價錢R*銀行預(yù)期收益R銀行預(yù)期風(fēng)險存款的利率(1+r*)×〔1－d〕=1+rr:無風(fēng)險存款利率r*:風(fēng)險存款利率d:存款違約概率存款風(fēng)險越大，風(fēng)險溢價越高d=0時，r*=rd=1時,銀行拒絕存款風(fēng)險存款的利率(1+r*)×〔1－d〕=1+rr:無風(fēng)險存款存款定價形式本錢加成形式價錢指導(dǎo)定價形式客戶盈利性剖析形式存款定價形式本錢加成形式本錢加成形式基本原理此形式以為，任何一筆存款的利率應(yīng)包括以下四局部，才算〝有利可圖〞：〔1〕資金本錢〔利息的邊沿本錢〕〔2〕存款管理本錢〔職員的工薪和福利、經(jīng)常性開支、設(shè)備本錢及其他費用支出〕〔3〕風(fēng)險補償費〔違約風(fēng)險和期限風(fēng)險〕〔4〕目的收益率存款保本利率=〔1〕+〔2〕+〔3〕存款保利利率=〔1〕+〔2〕+〔3〕+〔4〕本錢加成形式基本原理存款保本利率=〔1〕+〔2〕+〔3本錢加成形式例題某銀行以4%的利率吸收了一筆8000萬元的存款，想把它發(fā)放出去。銀行運營本錢是1%，該筆存款能夠發(fā)作的違約存款風(fēng)險損失為2%，該銀行的預(yù)期盈利率為2%。問：假設(shè)銀行發(fā)放這筆存款，運用本錢加成存款定價法，銀行的存款利率應(yīng)該是多少？解：存款利率=籌集資金的邊沿本錢+銀行的運營本錢+銀行對違約風(fēng)險的必要補償+銀行的預(yù)期利潤=4%+1%+2%+2%=9%答：該筆存款的利率應(yīng)該是9%。本錢加成形式例題某銀行以4%的利率吸收了一筆8000萬元的本錢加成形式簡明評價：〔1〕本錢加成形式屬于〝外向型〞。主要思索銀行自身的本錢、費用和承當(dāng)?shù)娘L(fēng)險。〔2〕需求銀行有一個精心設(shè)計的本錢計算系統(tǒng)，可以準(zhǔn)確地歸集和分配本錢?！?)需求充沛估量存款的違約風(fēng)險、期限風(fēng)險及其他相關(guān)風(fēng)險。本錢加成形式簡明評價：〔1〕本錢加成形式屬于〝外向型〞。主要

價錢指導(dǎo)定價形式〔基準(zhǔn)利率加點定價形式〕基本原理這是國際銀行業(yè)普遍采用的存款定價方法，其詳細(xì)操作順序是：選擇某種基準(zhǔn)利率為〝基價〞，為具有不同信譽等級或風(fēng)險水平的顧客確定不同水平的利差?；鶞?zhǔn)利率：倫敦銀行同業(yè)拆借利率、國庫券利率、大額可轉(zhuǎn)讓存單利率、優(yōu)惠存款利率〔行對優(yōu)質(zhì)客戶發(fā)放短期活動資金存款的最低利率〕存款利率=基準(zhǔn)利率+風(fēng)險溢價存款利率=基準(zhǔn)利率+借款者的違約風(fēng)險溢價+臨時存款的期限風(fēng)險溢價或存款利率=基準(zhǔn)利率×風(fēng)險溢價

價錢指導(dǎo)定價形式〔基準(zhǔn)利率加點定價形式〕基本原理存價錢指導(dǎo)定價形式〔基準(zhǔn)利率加點定價形式〕留意：兩者的存款價錢差異優(yōu)惠利率加成法和優(yōu)惠利率乘數(shù)法比擬〔8%〕優(yōu)惠利率加數(shù)利率〔優(yōu)惠利率+2%〕乘數(shù)利率〔優(yōu)惠利率×1.2〕8109.691110.8101212.0111313.21214.14.4131515.6價錢指導(dǎo)定價形式〔基準(zhǔn)利率加點定價形式〕留意：兩者的存款價錢簡明評價

價錢指導(dǎo)定價形式〔基準(zhǔn)利率加點定價形式〕〔1〕總體上看，此種存款是〝外向型〞〔市場導(dǎo)向型〕的。它以市場普通價錢為動身點，尋求適宜本行的存款價錢。經(jīng)過這種形式制定的存款價錢更貼近市場，從而能夠更具競爭力?！?〕此種形式不能孤立地運用。在確定〝風(fēng)險加點〞幅度時，應(yīng)充沛思索銀行的資金本錢。注：我國商業(yè)銀行停止存款定價基本會選擇基準(zhǔn)利率加點形式，在基準(zhǔn)利率水平上加存款價差的方法。即：存款利率＝基準(zhǔn)利率〔無風(fēng)險利率〕＋價差簡明評價

價錢指導(dǎo)定價形式〔基準(zhǔn)利率加點定價形式〕〔1客戶盈利性剖析形式基本原理銀行與某一客戶停止業(yè)務(wù)往來時，來源于某客戶的總支出≥為該客戶提供效勞的本錢+銀行的目的利潤由于利息是銀行支出的主要來源，因此公式可以寫成下式：存款額×利率×期限×〔1—營業(yè)稅及附加率〕+其他效勞支出×〔1—營業(yè)稅及附加率〕≥為該客戶提供效勞發(fā)作的總本錢+銀行的目的利潤客戶盈利性剖析形式基本原理存款額×利率×期限×〔1—營公式說明：1、來源于客戶的總支出〔1〕存款的凈利息支出(減營業(yè)稅和附加稅費)〔2〕客戶存款的投資支出〔表3—2〕〔3〕結(jié)算手續(xù)費支出〔4〕其他效勞費支出客戶盈利性剖析形式公式說明：客戶盈利性剖析形式客戶盈利性剖析形式2、為客戶提供效勞的總本錢〔1〕資金本錢〔2〕存款費用〔3〕存款違約本錢〔4〕存款利息支出〔5〕帳戶管理本錢3、目的利潤=存款資本金支持率×客戶存款額×產(chǎn)權(quán)資本的目的收益率=資本/總資產(chǎn)×客戶存款額×產(chǎn)權(quán)資本的目的收益率客戶盈利性剖析形式2、為客戶提供效勞的總本錢客戶盈利性剖析形式簡明評價〔1〕表達(dá)了銀行〝以客戶為中心〞的運營理念?！?〕以銀行的電腦系統(tǒng)可以完成〝分客戶核算〞為前提?！?〕對銀行的本錢計算提出了更高的要求?？蛻粲云饰鲂问胶喢髟u價〔1〕表達(dá)了銀行〝以客戶為中心〞的存款定價實例一筆存款金額100萬元，期限1年采用抵押擔(dān)保方式，風(fēng)險補償率2.3%可在基準(zhǔn)利率上最高上浮30%，最低下浮10%上年末資產(chǎn)平均收益率為2%，年平均存款余額50萬元，企業(yè)存款利率0.72%，預(yù)備金存款利率1.89%，備付金率5%一年期存款的法定利率6.12%該行加權(quán)平均資金本錢2.22%，存款費用為存款額的0.05%計算該筆存款的利率存款定價實例一筆存款金額100萬元，期限1年存款定價實例計算進(jìn)程〔p.64〕：1、計算該筆存款的利率范圍2、依據(jù)客戶盈利剖析模型計算存款利率〔1〕為客戶提供效勞發(fā)作的總本錢=2.22+0.05+2.3+0.36=4.93萬元〔2〕源于客戶的總支出=r×100+50×(1－8.5%－5%)×2%+50×8.5%×1.89%=r×100+0.9453〔3〕目的利潤=100r×2%=2萬元∵r×100+0.9453≥4.93+2∴r≥5.985%存款利率的范圍是：5.985%~7.956%存款定價實例計算進(jìn)程〔p.64〕：補充：本錢-收益定價法基本原理：一種把存款的一切本錢加總并將本錢與管理預(yù)期收益停止比擬的存款定價方法。

主要思索的要素：存款發(fā)生的總支出；借款人實踐運用的資金額〔減去借款人承諾在銀行保有的存款，并加上預(yù)備金要求〕；存款總支出與借款人實踐運用的資金額之間的比率用支出除以客戶實踐運用的資金，就是該筆存款的稅前收益率。步驟補充：本錢-收益定價法基本原理：一種把存款的一切本錢加總并將例題1：假定一個客戶央求500萬美元的信貸額度，但實踐上只依照合同規(guī)則的20%的存款利率，運用了400萬美元，因此，銀行要求該客戶對未運用的存款額度支付1%的承諾費。另外，銀行要求客戶必需在銀行堅持相當(dāng)于實踐存款額20%和未運用額度5%的存款。假定中央銀行要求的存款預(yù)備金比率為10%。解答：依據(jù)以上條件，我們計算其稅前收益：預(yù)算存款支出＝400萬╳20%＋100萬╳1%＝81(萬美元〕預(yù)算借款人實踐運用的資金＝400萬－〔400萬╳20%＋100萬╳5%〕＋10%〔400萬╳20%＋100萬╳5%〕＝323.5〔萬美元〕估量銀行存款的稅前收益率＝81萬÷323.5萬＝25%例題1：假定一個客戶央求500萬美元的信貸額度，但實踐上只依例題2：某銀行的存款目的收益率為10%。假定某客戶要求3000萬元的信譽額度，存款合同規(guī)則的年利率為8%，客戶實踐運用的資金額為2000萬元，銀行向客戶收取的各項手續(xù)費及效勞費為1600元。1、計算并說明此項業(yè)務(wù)能否到達(dá)銀行的目的收益率？假設(shè)不能那么可以采取哪些方法來調(diào)整？2、假設(shè)銀行對其未運用的存款收取1%的承諾費并要求客戶必需存入相當(dāng)于實踐運用額20%和未運用額5%的存款〔不思索存款預(yù)備金要求〕，該項業(yè)務(wù)的稅前收益率是多少？能否到達(dá)銀行的目的收益率要求？例題2：某銀行的存款目的收益率為10%。假定某客戶要求300例題2：存款支出=2000萬元×8%+0.16萬元=160.16萬元銀行存款稅前收益率=160.16/2000=8.01%此項業(yè)務(wù)未能到達(dá)銀行的目的收益率水平，可以采取以下方法來調(diào)整：一是降低資金本錢，二是提高存款利率，三是收取補償余額四是收取承諾費。存款支出=160.16+10=170.16銀行存款稅前收益率=170.16÷(2000-2000×0.2+1000×0.05)=170.16÷1550=10.97%例題2：存款支出=2000萬元×8%+0.16萬元=160.思索的作業(yè)1、某銀行以6%的利率吸收了一筆10000萬元的存款，想把它發(fā)放出去。銀行運營本錢是0.5%，該筆存款能夠發(fā)作的違約存款風(fēng)險損失為3%，該銀行的預(yù)期盈利率為2.5%。問：假設(shè)銀行發(fā)放這筆存款，運用本錢加成存款定價法，銀行的存款利率應(yīng)該是多少？2、某客戶向銀行央求800萬元的信譽額度，存款利率為13%，客戶實踐運用資金800萬元，但銀行決議要求客戶將存款額度的20%作為補償余額存入銀行，并對補償余額收取1%的承當(dāng)費，那么該銀行存款的稅前收益率為多少？思索的作業(yè)1、某