2016年黑龍江期貨從業(yè)資格：套期保值的種類(lèi)考試試卷

年黑龍江期貨從業(yè)資格：套期保值的種類(lèi)考試試卷一、單項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，只有一個(gè)最符合題意）1、__的計(jì)算方法就是求連續(xù)若干天市場(chǎng)價(jià)格（通常采用收盤(pán)價(jià)）的算術(shù)平均。A移動(dòng)平均線B幾何平均線支撐線D壓力線2、我國(guó)期貨交易所會(huì)員必須是（）。A自然人B事業(yè)單位境內(nèi)企業(yè)法人D境外企業(yè)法人3、如果套期保值者能爭(zhēng)取到一個(gè)有利的_，_套期保值交易就能贏利。A利息B基差現(xiàn)貨價(jià)格D期貨價(jià)格4、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔(dān)任董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理分別達(dá)5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。200年8由于期貨行情穩(wěn)定，形勢(shì)良好，該期貨公司的資本迅速擴(kuò)大，達(dá)到1.億5元，于是該期貨公司開(kāi)始申請(qǐng)金融期貨全面結(jié)算會(huì)員資格。根據(jù)以上情況，回答下列問(wèn)題：題，如果期貨公司經(jīng)審查確定丁作為本公司的副總經(jīng)理，根據(jù)規(guī)定，甲的任職資格還要經(jīng)過(guò)（）的批準(zhǔn)。A中國(guó)證監(jiān)會(huì)B期貨業(yè)協(xié)會(huì)中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)D期貨交易所、某投資者在月份以點(diǎn)的權(quán)利金買(mǎi)進(jìn)一張執(zhí)行價(jià)格為點(diǎn)的月恒指看漲期權(quán)，同時(shí)又以點(diǎn)的權(quán)利金買(mǎi)入一張執(zhí)行價(jià)格為點(diǎn)的月恒指看跌期權(quán)。當(dāng)恒指跌破或恒指上漲_時(shí)_該投資者可以贏利。點(diǎn)0，0132點(diǎn)0點(diǎn)0，0135點(diǎn)0點(diǎn)0，0138點(diǎn)0點(diǎn)0，0133點(diǎn)06、期貨投資者保障基金產(chǎn)生的利息以及運(yùn)用所產(chǎn)生的各種收益等孳息歸屬（）。A期貨交易所B中國(guó)證監(jiān)會(huì)期貨投資者保障基金D風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金7、自然人投資者甲向期貨公司會(huì)員乙申請(qǐng)開(kāi)立股指期貨交易編碼，乙對(duì)甲進(jìn)行了審查，發(fā)現(xiàn)甲有若干地方不太符合標(biāo)準(zhǔn)，于是期貨公司會(huì)員乙適當(dāng)調(diào)整了一下對(duì)投資者的適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn)，給甲開(kāi)立了股指期貨交易編碼。［根據(jù)上述資料，請(qǐng)回答以下問(wèn)題。］有權(quán)對(duì)投資者的適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整的機(jī)關(guān)是_。_A期貨公司會(huì)員B期貨業(yè)協(xié)會(huì)期貨交易所D證監(jiān)會(huì)8、客戶對(duì)交易結(jié)算報(bào)告的內(nèi)容有異議的，應(yīng)當(dāng)在（）內(nèi)向期貨公司提出書(shū)面異議。A交易完成日B交易完成日收到結(jié)算報(bào)告的當(dāng)天D期貨經(jīng)紀(jì)合同約定的時(shí)間9、期貨交易和交割的時(shí)間順序是__。A同步進(jìn)行B通常交易在前，交割在后通常交割在前，交易在后D無(wú)先后順序10、某企業(yè)委托期貨公司為其辦理期貨交易。該企業(yè)在某交易日后保證金不足，且未在期貨公司規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)追加保證金，也沒(méi)有自行平倉(cāng)。期貨公司在未征求該企業(yè)意見(jiàn)的情況下將其合約強(qiáng)行平倉(cāng)，發(fā)生費(fèi)用為X同時(shí)產(chǎn)生損失Y則下列說(shuō)法正確的是（）。企業(yè)承擔(dān)損失Y期貨公司承擔(dān)費(fèi)用B期貨公司承擔(dān)費(fèi)用和損失企業(yè)承擔(dān)費(fèi)用X期貨公司承擔(dān)損失D企業(yè)承擔(dān)費(fèi)用和損失11、滬深30股0指數(shù)的基期指數(shù)定為_(kāi)_。A10點(diǎn)0．B100點(diǎn)0．c200點(diǎn)0．D300點(diǎn)0．12、期貨經(jīng)紀(jì)公司客戶的開(kāi)戶資料應(yīng)至少保留（）年。13、維護(hù)期貨業(yè)和從業(yè)人員的職業(yè)聲譽(yù)，保證期貨市場(chǎng)穩(wěn)健運(yùn)行。A期貨交易各方B中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)中國(guó)證監(jiān)會(huì)D所在期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)14、趙某是某期貨公司從業(yè)人員，在從業(yè)過(guò)程中，趙某為了發(fā)展業(yè)務(wù)，對(duì)其客戶謊稱(chēng)另一期貨從業(yè)人員經(jīng)常出去賭錢(qián)，現(xiàn)在欠了很多賭債，千萬(wàn)不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據(jù)以上信息，回答下列問(wèn)題：根據(jù)《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》的規(guī)定，趙某受到暫停營(yíng)業(yè)處分后，應(yīng)當(dāng)（）。A在處分期間不得從事任何與期貨相關(guān)的活動(dòng)B參加協(xié)會(huì)組織的專(zhuān)項(xiàng)后續(xù)職業(yè)培訓(xùn)C自我反省，公開(kāi)道歉D向期貨業(yè)協(xié)會(huì)遞交保證書(shū)，承諾不再?gòu)氖逻`法行為15、中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)從事境外期貨業(yè)務(wù)的企業(yè)實(shí)行（）制度。A配額B依法征稅許可證D審核16、某期貨交易所會(huì)員現(xiàn)有可流通的國(guó)債20萬(wàn)0元，該會(huì)員在期貨交易所專(zhuān)用結(jié)算賬戶中的實(shí)有貨幣資金為60萬(wàn)元，則該會(huì)員有價(jià)證券沖抵保證金的金額不得高于（）萬(wàn)元。7、期貨公司高級(jí)管理人員在申請(qǐng)任職資格時(shí)，必須提交（）名推薦人的書(shū)面推薦意見(jiàn)。18、內(nèi)幕交易等重大期貨違法行為時(shí)，經(jīng)國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以限制被調(diào)查事件當(dāng)事人的期貨交易，但限制的時(shí)間最多為（）個(gè)交易日。19、下列關(guān)于期貨公司的說(shuō)法，不正確的是（）。A期貨公司的股東有虛假出資行為的，國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可責(zé)令其轉(zhuǎn)讓所持期貨公司股權(quán)，但不得限制其股東權(quán)利B國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)有權(quán)責(zé)令違法經(jīng)營(yíng)的期貨公司停業(yè)整頓期貨公司出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)、嚴(yán)重危害期貨市場(chǎng)秩序的，國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以對(duì)其進(jìn)行接管D期貨公司出現(xiàn)嚴(yán)重危及穩(wěn)健運(yùn)行、損害客戶合法權(quán)益的行為的，國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以責(zé)令調(diào)整有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人員20、客戶交易保證金不足，期貨公司履行了通知義務(wù)而客戶未及時(shí)追加保證金，客戶要求保留持倉(cāng)并經(jīng)書(shū)面協(xié)商一致的，穿倉(cāng)造成的損失，期貨公司（）。A不承擔(dān)責(zé)任B承擔(dān)次要賠償責(zé)任承擔(dān)主要賠償責(zé)任，最高不超過(guò)D全部承擔(dān)賠償責(zé)任21、在我國(guó)，有1/以3上的會(huì)員聯(lián)名提議時(shí)，期貨交易所應(yīng)該召開(kāi)臨時(shí)（）。A理事會(huì)B董事會(huì)會(huì)員大會(huì)D職工代表大會(huì)22、假定年利率為8，%年指數(shù)股息率為1.5，6%月30日是6月指數(shù)期貨合約的交割日。4月15日的現(xiàn)貨指數(shù)為145點(diǎn)0，則4月15日的指數(shù)期貨理論價(jià)格是__。A1459點(diǎn).64．B1460點(diǎn).64．C1469點(diǎn).64．D1470點(diǎn).64．23、中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)依法對(duì)期貨公司進(jìn)行檢查時(shí)，檢查人員不得少于（）人。24、某公司購(gòu)入50噸0小麥，價(jià)格為130元0/噸，為避免價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，該公司以133元0/噸的價(jià)格在鄭州商品交易所做套期保值交易，小麥3個(gè)月后交割的期貨合約上做賣(mài)出保值并成交。2個(gè)月后，該公司以126元0/噸的價(jià)格將該批小麥賣(mài)出，同時(shí)以127元0/噸的成交價(jià)格將持有的期貨合約平倉(cāng)。該公司該筆保值交易的結(jié)果（其他費(fèi)用忽略）為_(kāi)_。TOC\o"1-5"\h\zA虧損元B贏利元虧損元D贏利元25、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔(dān)任董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理分別達(dá)5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。200年8由于期貨行情穩(wěn)定，形勢(shì)良好，該期貨公司的資本迅速擴(kuò)大，達(dá)到1.億5元，于是該期貨公司開(kāi)始申請(qǐng)金融期貨全面結(jié)算會(huì)員資格。根據(jù)以上情況，回答下列問(wèn)題：假設(shè)該期貨公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，200年7曾經(jīng)由于嚴(yán)重違規(guī)期貨交易被當(dāng)?shù)刈C監(jiān)局要求整改，張某受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰。經(jīng)整改完成后，證監(jiān)會(huì)檢驗(yàn)合格，期貨公司欲申請(qǐng)金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)資格，假設(shè)其他條件均符合規(guī)定，中國(guó)證監(jiān)會(huì)應(yīng)當(dāng)（）。A予以批準(zhǔn)B不予批準(zhǔn)給予其一定考察期限，考察期限內(nèi)無(wú)違法行為的才予以批準(zhǔn)D予以批準(zhǔn)，但應(yīng)當(dāng)限制其結(jié)算業(yè)務(wù)范圍二、多項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，有多個(gè)符合題意）1、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔(dān)任董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理分別達(dá)5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。200年8由于期貨行情穩(wěn)定，形勢(shì)良好，該期貨公司的資本迅速擴(kuò)大，達(dá)到1.億5元，于是該期貨公司開(kāi)始申請(qǐng)金融期貨全面結(jié)算會(huì)員資格。根據(jù)以上情況，回答下列問(wèn)題：如果期貨公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，由于業(yè)務(wù)發(fā)展需要，要招聘一個(gè)副總經(jīng)理，下列幾位人員前來(lái)應(yīng)聘，其中可能被招聘的是（）。A甲取得學(xué)士學(xué)位，曾經(jīng)在某期貨公司從事期貨業(yè)務(wù)達(dá)年B乙取得博士學(xué)位，曾經(jīng)在銀行工作年，準(zhǔn)備參見(jiàn)期貨從業(yè)人員資格考試丙大專(zhuān)畢業(yè)，曾經(jīng)在某公司擔(dān)任年的會(huì)計(jì)DT本科畢業(yè)，此前從事了年的律師工作，現(xiàn)已具有期貨從業(yè)人員資格2、下列表述中，正確的有（）。A期貨公司應(yīng)當(dāng)加入期貨業(yè)協(xié)會(huì)B期貨公司應(yīng)當(dāng)加入工商企業(yè)聯(lián)合會(huì)中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)期貨公司進(jìn)行監(jiān)督管理D中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)期貨公司進(jìn)行自律性管理3、暫停期貨從業(yè)人員從業(yè)資格6個(gè)月至12個(gè)月的情形包括（）。A期貨從業(yè)人員拒絕中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)調(diào)查或檢查B期貨從業(yè)人員獲取不正當(dāng)利益期貨從業(yè)人員向投資者隱瞞重要事項(xiàng)D期貨從業(yè)人員違反保密義務(wù)，泄露、傳遞他人未公開(kāi)的重要信息4、套期保值是指在期貨市場(chǎng)上買(mǎi)進(jìn)或賣(mài)出與現(xiàn)貨商品或資產(chǎn)品種_的_期貨合約，從而在期貨和現(xiàn)貨兩個(gè)市場(chǎng)之間建立盈虧沖抵機(jī)制，以規(guī)避價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的一種交易方式。A品種相同或相關(guān)B數(shù)量相等或相當(dāng)方向相同D月份相同或相近5、期貨公司有（）行為的，責(zé)令改正，給予警告，沒(méi)收違法所得，并處違法所得1倍以上3倍以下的罰款；沒(méi)有違法所得或者違法所得不滿10萬(wàn)元的，并處10萬(wàn)元以上30萬(wàn)元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷(xiāo)期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)許可證。A接受不符合規(guī)定條件的單位或者個(gè)人委托的B允許客戶在保證金不足的情況下進(jìn)行期貨交易違反規(guī)定從事與期貨業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的活動(dòng)的D從事期貨自營(yíng)業(yè)務(wù)的6、期貨市場(chǎng)的兩大巨頭是__。.倫敦國(guó)際金融期貨交易所B芝加哥商業(yè)交易所芝加哥期貨交易所D法國(guó)期貨交易所7、孫某為某期貨公司期貨從業(yè)人員，一日，孫某母親病重，急需錢(qián)用，但是孫某手頭拮據(jù)，無(wú)力支付手術(shù)費(fèi)用，無(wú)奈之下，孫某將其代理的客戶的保證金代繳手術(shù)費(fèi)。如果客戶得知孫某挪用保證金的行為后，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)反映了孫某的行為，中國(guó)證監(jiān)會(huì)有權(quán)對(duì)孫某采取的措施有（）。A責(zé)令改正B監(jiān)管談話紀(jì)律懲戒D出具警示函8、期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的必要性主要包括_。_A期貨市場(chǎng)充分發(fā)揮功能的前提和基礎(chǔ)B減緩和消除期貨市場(chǎng)與社會(huì)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生不良沖擊的需要適應(yīng)世界經(jīng)濟(jì)自由化和國(guó)際化發(fā)展的需要.保護(hù)投資者利益免受損失的需求9、期貨公司申請(qǐng)金融期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)資格應(yīng)當(dāng)具備的條件包括（）。A申請(qǐng)日前個(gè)月的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)持續(xù)符合規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)B具有從事金融期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的詳細(xì)計(jì)劃控股股東凈資產(chǎn)不低于人民幣萬(wàn)元D符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)期貨保證金安全存管監(jiān)控的規(guī)定10、期貨交易所不得從事（）。.信托投資B股票投資C非自用不動(dòng)產(chǎn)投資D間接參與期貨交易11、一個(gè)完整的期貨交易流程應(yīng)包括__A開(kāi)戶與下單B競(jìng)價(jià)結(jié)算D交割12、丁某在某期貨公司營(yíng)業(yè)部開(kāi)立賬戶，從事期貨投資。某日，丁某發(fā)出以每手100元0價(jià)格賣(mài)出白糖合約10手，但由于該營(yíng)業(yè)部場(chǎng)內(nèi)交易員小王操作不慎，將丁某賣(mài)出指令敲成“買(mǎi)入”，從而導(dǎo)致丁某保證金不足，小王向營(yíng)業(yè)部經(jīng)理匯報(bào)后，給丁某透支了營(yíng)業(yè)部其他客戶保證金300元0。次日，該白糖合約價(jià)格下跌至60元0，交易員小王自作主張賣(mài)出5手白糖合約，將透支的300元0歸還。當(dāng)日，丁某發(fā)現(xiàn)這一事件，即提出索賠。該案中小王的行為違反規(guī)定的是（）。小王違背T某的委托為T(mén)某買(mǎi)入白糖期貨合約的行為小王挪用其他客戶保證金的行為小王未經(jīng)T某同意擅自買(mǎi)賣(mài)期貨的行為.小王發(fā)現(xiàn)賬面資金不足的情況下未通知T某追繳足額保證金13、期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)包括（）。凈資本與凈資產(chǎn)的比例B流動(dòng)資產(chǎn)與流動(dòng)負(fù)債的比例負(fù)債與凈資產(chǎn)的比例D規(guī)定的最低限額的結(jié)算準(zhǔn)備金要求14、下列關(guān)于期貨交易所的說(shuō)法，正確的有（）。A期貨交易所結(jié)算會(huì)員的結(jié)算業(yè)務(wù)資格由期貨交易所批準(zhǔn)B期貨交易所可以實(shí)行會(huì)員分級(jí)結(jié)算制度實(shí)行會(huì)員分級(jí)結(jié)算制度的期貨交易所會(huì)員由初級(jí)會(huì)員和高級(jí)會(huì)員組成D期貨交易所會(huì)員不能是個(gè)人15、下列關(guān)于商品供給的說(shuō)法，正確的是__。A供給是指在一定時(shí)期內(nèi)，在各種可能的價(jià)格下，生產(chǎn)者愿意并且能夠提供的商品或勞務(wù)的數(shù)量B一般來(lái)說(shuō)，在其他條件不變的情況下，一種商品的市場(chǎng)價(jià)格越高，生產(chǎn)者越愿意為市場(chǎng)提供較多的產(chǎn)品數(shù)量，即：價(jià)格越高，供給量越大;價(jià)格越低，供給量越小，這就是“供給法則”.在商品自身價(jià)格不變的條件下，生產(chǎn)成本上升會(huì)減少利潤(rùn)，從而使得商品的供給量增加。相反，生產(chǎn)成本下降會(huì)增加利潤(rùn)，從而使得商品的供給量減少D一般而言，生產(chǎn)技術(shù)水平的提高可以降低生產(chǎn)成本，增加生產(chǎn)者的利潤(rùn)，生產(chǎn)者會(huì)進(jìn)一步提高產(chǎn)量16、關(guān)于侵權(quán)行為責(zé)任的正確描述有（）。A期貨交易所、期貨公司故意提供虛假信息誤導(dǎo)客戶下單的，客戶由此造成的經(jīng)濟(jì)損失由期貨交易所、期貨公司承擔(dān)B期貨公司私下對(duì)沖、與客戶對(duì)賭等不將客戶指令入市交易的行為，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為無(wú)效，期貨公司賠償由此給客戶造成的經(jīng)濟(jì)損失期貨公司擅自以客戶的名義進(jìn)行交易，客戶對(duì)交易結(jié)果不予追認(rèn)的，所造成的損失由期貨公司最多承擔(dān)80%D期貨公司挪用客戶保證金，或者違反有關(guān)規(guī)定劃轉(zhuǎn)客戶保證金造成客戶損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任17、期貨期權(quán)合約中可變的合約要素是_。_A執(zhí)行價(jià)格B權(quán)利金到期時(shí)間D期權(quán)的價(jià)格18、下列關(guān)于中國(guó)證監(jiān)會(huì)的表述中正確的有（）。A依法對(duì)期貨公司進(jìn)行監(jiān)督管理B無(wú)權(quán)對(duì)期貨公司分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督管理中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)依法經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)授權(quán)對(duì)期貨公司及其分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督管理D中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)依法只對(duì)期貨公司的分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督管理19、期貨從業(yè)人員不得從事或協(xié)同從事（）等行為。A編造并傳播有關(guān)期貨交易的虛假信息B欺詐客戶內(nèi)幕交易D操縱期貨交易價(jià)格20、下列屬于期貨經(jīng)紀(jì)合同無(wú)效的情形有（）。A沒(méi)有從事期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的主體資格而從事期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)B不具備從事期貨交易主體資格的客戶從事期貨交易的從事期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)導(dǎo)致客戶產(chǎn)生重大損失的D違反法律、法規(guī)禁止性規(guī)定的1甲期貨公司共有家營(yíng)業(yè)部，現(xiàn)有凈資產(chǎn)萬(wàn)元，資產(chǎn)調(diào)整值為萬(wàn)元，負(fù)債調(diào)整值為20萬(wàn)0元，有兩家客戶需要追加保證金，但經(jīng)催告后仍然未足額追加，未足額追加的保證金數(shù)額達(dá)到100萬(wàn)0元，該期貨公司客戶權(quán)益總額為10億元。根據(jù)以上數(shù)據(jù)，回答下列問(wèn)題：甲期貨公司的情況符合下列（）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)。.凈資本最低限額凈資本占客戶權(quán)益總額的比例凈資本與凈資產(chǎn)的比例凈資本按照營(yíng)業(yè)部數(shù)量平均結(jié)算額22、與商品期貨相比，金融期貨的特點(diǎn)有__。A交割便利B全部采用現(xiàn)金交割方式交割期現(xiàn)套利更容易進(jìn)行D容易發(fā)生逼倉(cāng)行情23、業(yè)務(wù)活動(dòng)、財(cái)務(wù)狀況等進(jìn)行檢查。A詢問(wèn)期貨公司及其營(yíng)業(yè)部的工作人員，要求其對(duì)被檢查事項(xiàng)作出解釋、說(shuō)明B查閱、