2022年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險(xiǎn)管理提升訓(xùn)練試卷A卷附答案

2022年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險(xiǎn)管理提升訓(xùn)練試卷A卷附答案單選題（共80題）1、銀行的流動性風(fēng)險(xiǎn)與()沒有關(guān)系。A.資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)B.資產(chǎn)負(fù)債類別結(jié)構(gòu)C.資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)D.資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)【答案】B2、我國要求商業(yè)銀行的核心一級資本充足率不得低于()。A.6％B.7％C.5％D.8％【答案】C3、房屋建筑安裝工程中排水是（）。A.機(jī)械流B.重力流C.動力流D.壓力流【答案】B4、信貸審批或信貸決策應(yīng)遵循的原則不包括（）。A.審貸分離原則B.統(tǒng)一考慮原C.統(tǒng)一授信原則D.展期重審原則【答案】C5、某商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)規(guī)模（BI）為8億歐元，對應(yīng)的邊際系數(shù)（α）為12%，內(nèi)部損失乘數(shù)為1.5，則該商業(yè)銀行履行2017版《巴塞爾Ⅲ最終方案》使用新標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量的操作風(fēng)險(xiǎn)資本為（）億歐元。A.0.18B.12C.1.44D.0.96【答案】C6、（2018年真題）下列不屬于“假按揭”的表現(xiàn)形式的是（）。A.開發(fā)商以虛假銷售方式套取商業(yè)銀行按揭貸款B.以個(gè)人住房貸款按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營用的貸款C.開發(fā)商與購房人串通，規(guī)避不允許零首付的政策限制D.房地產(chǎn)商未獲得銷售許可證便銷售房屋【答案】D7、下列選項(xiàng)不屬于風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的內(nèi)部報(bào)告的是(?)。A.評價(jià)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況B.提供監(jiān)管數(shù)據(jù)C.識別當(dāng)期風(fēng)險(xiǎn)特征D.配合內(nèi)部審計(jì)檢查【答案】B8、下列關(guān)于商業(yè)銀行在完善內(nèi)部控制體系的理解，不正確的是()。A.高級管理層制定適當(dāng)?shù)膬?nèi)部控制政策B.董事會負(fù)責(zé)建立并實(shí)施一個(gè)充分有效的內(nèi)部控制體系C.內(nèi)部控制不屬于商業(yè)銀行日常工作的一部分D.監(jiān)事會負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會、高級管理層完善內(nèi)部控制體系【答案】C9、商業(yè)銀行的決策機(jī)構(gòu)是()。A.董事會B.監(jiān)事會C.股東大會D.高層管理者【答案】A10、商業(yè)銀行限額管理對控制其各種業(yè)務(wù)活動的風(fēng)險(xiǎn)是很有必要的，以下有關(guān)限額管理的說法，不正確的是（）。A.限額是指對某一客戶（單一法人或集團(tuán)法人）所確定的、在一定時(shí)期內(nèi)商業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴露B.在限額管理中，給予客戶的授信額度只包含貸款，而不包括其他或有負(fù)債C.限額管理的目的是確保所發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)總能被事先設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)資本加以覆蓋D.商業(yè)銀行在考慮對客戶授信時(shí)不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務(wù)承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信和準(zhǔn)備發(fā)放的新授信一并加以考慮【答案】B11、下列可能會對銀行造成損失的事件中，不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的是()。A.外部欺詐B.文件或合同缺陷C.聲譽(yù)受損D.流程執(zhí)行失敗【答案】C12、()用來衡量利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債價(jià)值的影響程度，以及對其流動性的A.久期分析法B.期望分析法C.平均分析法D.自我評估法【答案】A13、()是指由于法律或監(jiān)管規(guī)定的變化，可能影響商業(yè)銀行正常運(yùn)營，或削弱其競爭能力、生存能力的風(fēng)險(xiǎn)。A.違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)B.監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)C.政策風(fēng)險(xiǎn)D.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)【答案】B14、銀行監(jiān)管與外部審計(jì)各有側(cè)重，通常情況下，銀行監(jiān)管側(cè)重于()。A.銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)性的分析、評價(jià)B.關(guān)注財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)完整性、準(zhǔn)確性和可靠性C.會計(jì)資料規(guī)范性D.財(cái)務(wù)報(bào)表檢查【答案】A15、商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當(dāng)局要求的資本是（）。A.經(jīng)濟(jì)資本B.監(jiān)管資本C.會計(jì)資本D.實(shí)收資本【答案】B16、代理人的代理權(quán)限要根據(jù)法律規(guī)定和指定機(jī)關(guān)的指定來確定的土地登記申請的代理方式為（）。A.法定代理B.委托代理C.承包代理D.指定代理【答案】D17、地址變更登記的申請人是地址（）。A.變更后的土地使用者B.變更前的土地權(quán)利人C.變更后的土地權(quán)利人D.變更前的土地使用者【答案】C18、違約的定義是()的重要定義。A.權(quán)重法B.債項(xiàng)評級C.經(jīng)濟(jì)資本管理D.內(nèi)部評級法【答案】D19、關(guān)于理解風(fēng)險(xiǎn)與收益的關(guān)系的好處，下列說法錯(cuò)誤的是()。A.有助于商業(yè)銀行對損失可能性的管理B.有助于銀行在經(jīng)營管理活動中采用經(jīng)濟(jì)資本配置C.有助于商業(yè)銀行對盈利可能性的管理D.在風(fēng)險(xiǎn)和收益匹配的原則下，需要利用現(xiàn)在承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的水平調(diào)整已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的盈利【答案】D20、商業(yè)銀行與借款人及其他第三人簽訂擔(dān)保協(xié)議后，當(dāng)借款人財(cái)務(wù)惡化、違反借款合同或無法償還貸款本息時(shí)，銀行可以通過執(zhí)行擔(dān)保（）。A.減少負(fù)債的損失B.確保貸款的資金安全C.爭取貸款本息的最終償還或減少損失D.以抵押品的價(jià)值來補(bǔ)償經(jīng)濟(jì)資本【答案】C21、下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說法中，錯(cuò)誤的是（）。A.賬面資本即所有者權(quán)益，是商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表上所有者權(quán)益部分B.賬面資本包括普通股股本／實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、未分配利潤、投資重估儲備、一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備等C.監(jiān)管資本是監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本D.經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)預(yù)期損失的資本【答案】D22、對股東大會負(fù)責(zé)的監(jiān)督機(jī)構(gòu)是（）。A.董事會B.監(jiān)事會C.高級管理層D.中國銀監(jiān)會【答案】B23、（2018年真題）商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理委員會的核心職能包括（）。A.收集、分析和報(bào)告有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息B.承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)識別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和風(fēng)險(xiǎn)控制的任務(wù)C.對商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理同經(jīng)營戰(zhàn)略方面的矛盾進(jìn)行協(xié)調(diào)D.根據(jù)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息，做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施【答案】D24、()是審慎監(jiān)管的核心。A.資本監(jiān)管B.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管C.管理人員監(jiān)管D.運(yùn)營監(jiān)管【答案】A25、以下各項(xiàng)，符合商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警程序的順序是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)分析、信用信息的收集與傳遞、風(fēng)險(xiǎn)處置、后評價(jià)B.信用信息的收集與傳遞、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)處置、后評價(jià)C.風(fēng)險(xiǎn)分析、后評價(jià)、信用信息的收集與傳遞、風(fēng)險(xiǎn)處置D.信用信息的收集與傳遞、后評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)處置【答案】B26、（2021年真題）商業(yè)銀行貸款定價(jià)應(yīng)至少覆蓋貸款的（）A.極端損失B.預(yù)期損失C.違約損失D.非預(yù)期損失【答案】B27、商業(yè)銀行在針對單一客戶進(jìn)行限額管理時(shí)，一般首先需要計(jì)算客戶的（）。A.平均債務(wù)承受能力B.最低債務(wù)承受能力C.一般債務(wù)承受能力D.最高債務(wù)承受能力【答案】D28、下列關(guān)于土地使用權(quán)變更登記的說法，正確的有（）。A.因繼承或者受遺贈取得物權(quán)的，自土地變更登記完成時(shí)發(fā)生效力B.依據(jù)人民法院判決書而取得的土地使用權(quán)，無須再進(jìn)行登記公示而直接發(fā)生效力C.依照法院判決、仲裁裁決、繼承、遺贈等而取得的土地使用權(quán)，可以不經(jīng)登記D.抵押期間，抵押人經(jīng)抵押權(quán)人同意轉(zhuǎn)讓抵押財(cái)產(chǎn)，轉(zhuǎn)讓的價(jià)款超過債權(quán)數(shù)額的部分歸抵押人所有，不足部分由債務(wù)人清償E.因人民法院、仲裁委員會的法律文書或者人民政府的征收決定等，導(dǎo)致物權(quán)設(shè)立、變更、轉(zhuǎn)讓或者消滅的，自土地登記完成時(shí)發(fā)生效力【答案】B29、某玩具廠欲向銀行借款以擴(kuò)大生產(chǎn)，請附近一家幼兒園為其擔(dān)保，該幼兒園（）。A.若有超過貸款額的資金可以提供擔(dān)保B.可以提供擔(dān)保C.不能提供擔(dān)保D.經(jīng)銀行同意即可提供擔(dān)?！敬鸢浮緾30、目前普遍認(rèn)為有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳操作實(shí)踐不包括（）。A.減少營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)B.強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)C.確保及時(shí)處理投訴和批評D.從投訴和批評中積累早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)【答案】A31、（2020年真題）商業(yè)銀行在對下列操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件進(jìn)行評估時(shí)，尤其需要利用相關(guān)的外部數(shù)據(jù)的是（）。A.高頻率、高損失事件B.低頻率、高損失事件C.低頻率、低損失事件D.高頻率、低損失事件【答案】A32、商業(yè)銀行通常設(shè)定貸款投放的行業(yè)比例，這種做法屬于（）策略。A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險(xiǎn)對沖D.風(fēng)險(xiǎn)分散【答案】D33、（2020年真題）商業(yè)銀行通常將（）看做對經(jīng)濟(jì)價(jià)值領(lǐng)域最大的風(fēng)險(xiǎn)，該類風(fēng)險(xiǎn)一旦發(fā)生任其蔓延，將短時(shí)間內(nèi)摧毀存款人乃至整個(gè)市場對商業(yè)銀行的信心。A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)B.流動性風(fēng)險(xiǎn)C.市場風(fēng)險(xiǎn)D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)【答案】D34、在信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)中，貸款損失準(zhǔn)備金率=貸款損失準(zhǔn)備金余額/貸款類資產(chǎn)總額。該項(xiàng)指標(biāo)反映商業(yè)銀行已提取的貸款損失準(zhǔn)備金的數(shù)額與貸款類資產(chǎn)的比率。下列關(guān)于這一指標(biāo)的說法，不正確的是（）。A.該指標(biāo)等于或大于不良貸款率，說明該行不存在信用風(fēng)險(xiǎn)B.該項(xiàng)比率小于不良貸款率，表明該行存在信用風(fēng)險(xiǎn)C.該項(xiàng)比率低于不良貸款率的差值越大，風(fēng)險(xiǎn)程度越高D.該項(xiàng)比率可以為監(jiān)管當(dāng)局提供判定銀行信用風(fēng)險(xiǎn)狀況的依據(jù)【答案】A35、關(guān)于信息披露對強(qiáng)化監(jiān)管的作用，下列表述正確的是（）。A.信息披露不利于打開銀行內(nèi)部“黑匣”B.信息披露制度是其他一切約束機(jī)制實(shí)施的前提和基礎(chǔ)C.信息披露制度直接作用于風(fēng)險(xiǎn)行為產(chǎn)生的根源，體現(xiàn)了代理人對內(nèi)部信息要求的意志和權(quán)力，使監(jiān)管者處于更有利的地位D.信息披露制度提供了一種靈活的約束手段，可在保證規(guī)范性的前提下賦予經(jīng)營者更大的活動空間和操作權(quán)限【答案】B36、可防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是（）。A.單一客戶風(fēng)險(xiǎn)限額B.組合風(fēng)險(xiǎn)限額C.集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)限額D.以上都對【答案】B37、用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資能力的比率是()。A.效率比率B.杠桿比率C.流動比率D.盈利能力比率【答案】B38、()是目前最恰當(dāng)?shù)穆曌u(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法。A.采取平等原則對待所有風(fēng)險(xiǎn)B.采用精確的定量分析方法C.按照風(fēng)險(xiǎn)大小，采取抓大放小的原則D.推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念，確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理【答案】D39、監(jiān)管部門通過()等監(jiān)督檢查手段，實(shí)現(xiàn)對商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的及時(shí)預(yù)警、識別和評估。確保商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)得以有效控制、處置。A.非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查B.外部審計(jì)和信息披露C.自我評估和壓力測試D.風(fēng)險(xiǎn)評級和糾正處置【答案】A40、下列關(guān)于資產(chǎn)證券化的說法中，錯(cuò)誤的是()。A.從資產(chǎn)質(zhì)量看，可分為不良貸款(次級貸款)證券化和優(yōu)良貸款證券化B.從貸款的形成階段看，可分為存量貸款證券化和增量貸款證券化C.從貸款的會計(jì)核算方式看，可分為表內(nèi)貸款證券化和表外貸款證券化D.證券資產(chǎn)證券化即實(shí)體資產(chǎn)向證券資產(chǎn)的轉(zhuǎn)換【答案】D41、商業(yè)銀行為了更好的管理流動性風(fēng)險(xiǎn)，以下最不恰當(dāng)?shù)淖龇ㄊ?)。A.建立多層次的流動性屏障B.提高流動性管理的預(yù)見性C.通過金融市場控制風(fēng)險(xiǎn)D.提高負(fù)債的流動性【答案】D42、()是國內(nèi)企業(yè)／機(jī)構(gòu)類業(yè)務(wù)最重要的部分，也是國內(nèi)商業(yè)銀行最主要的商業(yè)銀行業(yè)務(wù)種類之一。A.柜臺業(yè)務(wù)B.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)C.法人信貸業(yè)務(wù)D.資金交易業(yè)務(wù)【答案】C43、下列土地登記事項(xiàng)中，不可能發(fā)生的是（）。A.原始登記文件可能出錯(cuò)B.原始登記文件不會出錯(cuò)C.土地登記人員審查疏忽或書寫錯(cuò)誤D.登記申請人的弄虛作假、偽造證件等欺騙手段獲準(zhǔn)土地登記引發(fā)的錯(cuò)誤【答案】B44、《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，國際活躍銀行的整體資本充足率不得低于______其中核心資本充足率不得低于______。()A.6%；4%B.8%；6%C.8%;4%D.10%;8%【答案】C45、（2018年真題）下列未體現(xiàn)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理職能獨(dú)立性的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門薪酬與業(yè)務(wù)條線收入掛鉤B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門具備足夠的職權(quán)、資源以及與董事會進(jìn)行直接溝通的渠道C.設(shè)置獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理部門D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門以獨(dú)立于業(yè)務(wù)部門的報(bào)告路線直接向高管層和董事會報(bào)告業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)狀況【答案】A46、在商業(yè)銀行的負(fù)債流動性需求管理中，商業(yè)銀行可將特定時(shí)段內(nèi)的存款分為三類，下列選項(xiàng)不屬于這三類的是()。A.敏感負(fù)債B.附屬資本C.脆弱資金D.核心存款【答案】B47、下列信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)中，與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)量最不相關(guān)的是（）。A.不良貸款率B.客戶授信集中度C.貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率D.不良貸款撥備覆蓋率【答案】B48、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的說法中，不正確的是（）。A.應(yīng)當(dāng)設(shè)置錯(cuò)誤承受程序B.應(yīng)當(dāng)隨時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進(jìn)行監(jiān)測并形成文件記錄C.應(yīng)當(dāng)設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全／加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵D.應(yīng)當(dāng)為所有系統(tǒng)用戶設(shè)置相同的使用權(quán)限和識別標(biāo)志【答案】D49、()是最具流動性的資產(chǎn)。A.股票B.貸款C.現(xiàn)金D.票據(jù)【答案】C50、關(guān)于調(diào)整信貸產(chǎn)品，下列說法錯(cuò)誤的是（）。A.從高風(fēng)險(xiǎn)品種調(diào)整為低風(fēng)險(xiǎn)品種B.從有信用風(fēng)險(xiǎn)品種調(diào)整為無信用風(fēng)險(xiǎn)品種C.從周轉(zhuǎn)性貸款調(diào)整為項(xiàng)目貸款D.從無貿(mào)易背景的品種調(diào)整為有貿(mào)易背景的品種【答案】C51、兆歐表按被測試對象額定電壓大小選用，100v以下，宜選用及（）以上的兆歐表。A.250V50M?B.500v100M?C.1000V2000M?D.2500V10000M?【答案】A52、專業(yè)化的融資擔(dān)保公司可在余額不超過凈資產(chǎn)（）倍之內(nèi)承擔(dān)融資擔(dān)保責(zé)任。A.8B.9C.10D.12【答案】C53、某工程某月計(jì)劃完成工程樁100根，計(jì)劃單價(jià)為1.3萬元/根，實(shí)際完成工程樁110根，實(shí)際單價(jià)為1.4萬元/根，則費(fèi)用偏差（CV）為（）萬元。A.11B.13C.-13D.-11【答案】D54、使用高級計(jì)量法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)資本配置時(shí)，商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計(jì)量系統(tǒng)過程中，必須有()嚴(yán)格的程序。A.違約風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立控制B.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立預(yù)測C.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立操作D.操作風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立驗(yàn)證【答案】D55、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》提出了兩種計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本的方法：權(quán)重法和（）。A.初級法B.高級法C.內(nèi)部評級法D.內(nèi)部評審法【答案】C56、下列各項(xiàng)中，農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織不能收回土地使用權(quán)的情形是（）。A.為鄉(xiāng)村公共與公益事業(yè)需要使用土地的B.不按照批準(zhǔn)的用途使用土地的C.因撤銷、遷移等原因而停止使用土地的D.在法定允許下將土地轉(zhuǎn)讓他人使用的【答案】D57、下列關(guān)于長期次級債務(wù)的說法，正確的是（）。A.長期次級債務(wù)是指存續(xù)期限至少在五年以上的次級債務(wù)B.經(jīng)銀監(jiān)會認(rèn)可，商業(yè)銀行發(fā)行的有擔(dān)保的并以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長期次級債務(wù)工具可列入附屬資本C.在到期日前最后五年，長期次級債務(wù)可計(jì)人附屬資本的數(shù)量每年累計(jì)折扣為20%D.長期次級債務(wù)不能計(jì)入附屬資本【答案】C58、公告應(yīng)在土地登記權(quán)屬審核后進(jìn)行，公告期限一般以（）為宜。A.一周B.一個(gè)月C.三周D.兩個(gè)月【答案】B59、商業(yè)銀行公司治理的核心是()。A.在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下，為妥善解決委托一代理關(guān)系而提出的董事會、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機(jī)制B.在股份制結(jié)構(gòu)下保證各類股東的權(quán)利分配體系C.在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下，保證股東利益最大化D.在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下，通過信息披露制度完善股東對公司管理層的監(jiān)督【答案】A60、當(dāng)前，某銀行貸款余額的50％為房地產(chǎn)行業(yè)貸款，利潤亦有超過50％來自該類型貸款，目前該類型貸款的不良率為0。根據(jù)上述信息，以下對該銀行貸款業(yè)務(wù)的評價(jià)，恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ.該類型貸款的預(yù)期損失為0B.該銀行的貸款集中度過高，其貸款業(yè)務(wù)存在較大風(fēng)險(xiǎn)C.追逐低風(fēng)險(xiǎn)、高收益是商業(yè)銀行經(jīng)營的必然選擇D.該類型貸款不存在信用風(fēng)險(xiǎn)，因此盡管比重偏高，亦無不妥【答案】B61、案例一A公司接到B公司的施工總進(jìn)度計(jì)劃后，應(yīng)策劃價(jià)值設(shè)備安裝施工接到計(jì)劃：第一階段是（）。A.與土建工程施工全面配合階段B.全面安裝的高峰階段C.安裝工程由高峰轉(zhuǎn)入收尾，全面進(jìn)行試運(yùn)轉(zhuǎn)階段D.安裝工程結(jié)束階段【答案】A62、由于內(nèi)部控制方面的漏洞，很多金融機(jī)構(gòu)在衍生產(chǎn)品交易中遭受巨額損失，而且短期內(nèi)難以籌措足夠的資金平倉，出現(xiàn)嚴(yán)重的（）危機(jī)。A.操作風(fēng)險(xiǎn)B.市場風(fēng)險(xiǎn)C.流動性風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)【答案】C63、下列明顯不應(yīng)被列入商業(yè)銀行交易賬戶頭寸的是（）。A.代客購匯100萬美元B.買人1億美元美國國債C.為對沖1000萬美元貸款的匯率風(fēng)險(xiǎn)而持有的期貨合約D.買人10億元人民幣金融債?【答案】C64、監(jiān)管部門監(jiān)督檢查與()共同構(gòu)成商業(yè)銀行有效管理和控制風(fēng)險(xiǎn)的外部保障。A.公司治理B.資本管理C.市場約束D.市場準(zhǔn)入【答案】C65、若其他條件保持不變，下列關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是()。A.資產(chǎn)以固定利率為主，負(fù)債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益B.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風(fēng)險(xiǎn)C.購買票面利率為3%的國債，當(dāng)期資金成本為2%，則該交易不存在利率風(fēng)險(xiǎn)D.以3個(gè)月LIBOR為參照的浮動利率債券，其債券利率風(fēng)險(xiǎn)增加【答案】B66、下列不屬于作為測量出主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)評級中決定因素的變量的是（）。A.人均收入B.通貨膨脹C.財(cái)政平衡D.違約率【答案】D67、人民銀行對商業(yè)銀行實(shí)施宏觀審慎監(jiān)管的核心工具是()。A.內(nèi)部控制B.資本監(jiān)管C.信息披露D.公司治理【答案】B68、以下不是各國政府及監(jiān)管機(jī)構(gòu)加強(qiáng)并深化銀行監(jiān)管原因的是()。A.銀行業(yè)為各行業(yè)廣泛提供金融服務(wù)B.銀行業(yè)屬于完全壟斷行業(yè)C.銀行普遍存在通過擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模來增加利潤的發(fā)展沖動D.存款人與銀行的關(guān)系屬于特殊的債權(quán)人與債務(wù)人關(guān)系【答案】B69、（）可以說是概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)中最重要的一個(gè)分布，同時(shí)也是在金融研究中運(yùn)用最為廣泛的一個(gè)分布，在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中，很多隨機(jī)變量的概率分布都可以運(yùn)用他描述或近似描述。A.二項(xiàng)分布B.泊松分布C.均勻分布D.正態(tài)分布【答案】D70、商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理部門采用圓收現(xiàn)金流法，計(jì)算某個(gè)債項(xiàng)的違約損失率時(shí)，若該債項(xiàng)的回收總金額為1.04億元，回收總成本為0.44億元，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為1.2億元，則該債項(xiàng)的違約損失率為()。A.50%B.86.67%C.36.67%D.42.31%【答案】A71、以下信息中屬于生產(chǎn)信息的有（）。①改進(jìn)的辦法②重大決策信息③施工進(jìn)度計(jì)劃④勞動力流動⑤材料消耗A.①②③B.①②④⑤C.③⑤D.①②④【答案】C72、（2021年真題）關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好的作用，下列表述錯(cuò)誤的是（）。A.如果沒有明確的風(fēng)險(xiǎn)偏好，會在銀行內(nèi)部造成董事會、管理層、不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域、分支機(jī)構(gòu)對風(fēng)險(xiǎn)的“胃口”迥異B.使銀行追求財(cái)務(wù)利潤和發(fā)展速度C.明確表達(dá)對待風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度有助于在不同利益相關(guān)者之間形成一個(gè)共同交流的基礎(chǔ)D.明確風(fēng)險(xiǎn)偏好有助于商業(yè)銀行更清楚地認(rèn)識自身能夠承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)【答案】B73、下列關(guān)于金融風(fēng)險(xiǎn)造成的損失的說法，不正確的是（）。A.金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為預(yù)期損失，非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失B.商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失C.商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來應(yīng)對非預(yù)期損失D.商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過保險(xiǎn)手段來轉(zhuǎn)移【答案】C74、操作風(fēng)險(xiǎn)指新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)因不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件可能造成損失的風(fēng)險(xiǎn)，包括（）。A.法律風(fēng)險(xiǎn)B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)C.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)【答案】A75、當(dāng)商業(yè)銀行的資金來源大于資金使用，出現(xiàn)資金“剩余”，此時(shí)商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)考慮到這種流動性剩余頭寸的機(jī)會成本的原因是()。A.流動性剩余頭寸盈利能力強(qiáng)B.流動性剩余頭寸會帶來操作風(fēng)險(xiǎn)C.流動性剩余頭寸可以轉(zhuǎn)變?yōu)槠渌Y產(chǎn)賺取更高收益D.流動性剩余頭寸可能帶來進(jìn)一步的流動性風(fēng)險(xiǎn)【答案】C76、()是商業(yè)銀行進(jìn)行有效風(fēng)險(xiǎn)管理的最前端。A.外部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督機(jī)構(gòu)B.內(nèi)部審計(jì)部門C.法律/合規(guī)部門D.財(cái)務(wù)控制部門【答案】D77、甲銀行向乙企業(yè)承諾提供如下信用額度：貸款額度為500萬元。信用證額度為300萬元，現(xiàn)乙企業(yè)已從甲銀行提取400萬元貸款，并通過甲銀行開出200萬元信用證。假設(shè)信用證的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為0.2，則當(dāng)前乙企業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露是（）。A.440萬元B.560萬元C.620萬元D.540萬元【答案】C78、張某向商業(yè)銀行申請個(gè)人住房抵押貸款，期限l5年。該行在張某尚未來得及辦理他項(xiàng)權(quán)證的情況下，便提前向其發(fā)放貸款，不久張某出車禍身亡，造成該筆貸款處于高風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)。此情況應(yīng)歸類為()引起的操作風(fēng)險(xiǎn)。A.信貸人員技能匱乏B.貸款流程執(zhí)行不嚴(yán)C.內(nèi)部欺詐D.未授權(quán)交易【答案】B79、隨著公眾風(fēng)險(xiǎn)意識顯著提高，越來越多的機(jī)構(gòu)/個(gè)人投資者、客戶開始重新審視商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理能力，要求商業(yè)銀行發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)信息，特別是發(fā)布()。A.數(shù)量模型報(bào)告B.投資風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告C.質(zhì)量信息報(bào)告D.整體風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告【答案】B80、（）是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。A.市場價(jià)值B.公允價(jià)值C.名義價(jià)值D.市值重估【答案】C多選題（共40題）1、下列關(guān)于財(cái)務(wù)報(bào)表分析說法正確的是（）。A.識別和評價(jià)人員管理B.識別和評價(jià)負(fù)債管理狀況C.識別和評價(jià)資產(chǎn)管理狀況D.識別和評價(jià)經(jīng)營管理狀況E.識別和評價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表風(fēng)險(xiǎn)【答案】BCD2、下列關(guān)于缺口分析的理解，正確的有()。A.缺口分析是衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益影響的一種方法B.在正缺口情況下，市場利率上升會導(dǎo)致銀行凈利息收入下降C.在負(fù)缺口情況下，市場利率上升會導(dǎo)致銀行凈利息收入上升D.當(dāng)某一時(shí)間段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)債敏感型缺口E.某時(shí)間段的缺口乘以假定的利率變動，得出這一利率變動對凈利息收入變動的大致影響【答案】AD3、銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)管理方法包括()。A.完善銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)治理結(jié)構(gòu)B.加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債匹配管理C.完善商業(yè)銀行的人員配置D.實(shí)施業(yè)務(wù)多元化的發(fā)展戰(zhàn)略E.完善商業(yè)銀行的定價(jià)機(jī)制【答案】ABD4、下列事件屬于外部欺詐操作風(fēng)險(xiǎn)成因的有()A.客戶提供虛假的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)信息編取授信B.交易員虛假交易和未報(bào)告交易C.柜員為無證件或未獲得相關(guān)批文的客戶開立賬戶D.內(nèi)部人員盜竊客戶資料謀求私利E.房地產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)以虛假購房人的名義申請二手房貸款騙取銀行授信【答案】A5、商業(yè)銀行對單一法人客戶的財(cái)務(wù)分析主要包括()。A.企業(yè)經(jīng)營成果B.財(cái)務(wù)狀況C.主管財(cái)務(wù)的工作人員能否勝任D.現(xiàn)金流量情況E.公司治理結(jié)構(gòu)是否完善【答案】ABD6、集團(tuán)授信限額管理的步驟包括（）。A.初步確定對該集團(tuán)整體的授信限額B.使每個(gè)成員單位的授信限額之和控制在集團(tuán)公司整體的授信限額以內(nèi)C.初步測算關(guān)聯(lián)企業(yè)各成員單位最高授信限額的參考值D.分析各授信單位的具體情況，調(diào)整各成員單位的授信限額E.最終核定各成員單位的授信限額【答案】ABCD7、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)超限的時(shí)候，銀行應(yīng)立刻采取清晰有力的行動，以樹立“限額必須嚴(yán)格遵守”的原則。超限額報(bào)告應(yīng)包含（）等內(nèi)容。A.超限額的程度B.發(fā)生原因C.可能持續(xù)的時(shí)間D.相關(guān)建議E.解決的時(shí)間表【答案】ABCD8、下列關(guān)于宅基地使用權(quán)的特征，理解不正確的是（）。A.權(quán)利客體是農(nóng)民集體所擁有的土地B.宅基地的面積沒有限制C.宅基地使用權(quán)能受到限制D.宅基地的數(shù)量受到限制【答案】B9、深度在（）的樁孔與管道孔洞等邊沿上的施工作業(yè)屬于洞口作業(yè)。A.2m和2m以下B.2m和2m以上C.3m和3m以下D.2m和2m以上【答案】A10、流動性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號中的融資預(yù)警信號包括()A.快速增長的資產(chǎn)的主要資金來源為市場大宗融資B.所發(fā)行的可流通債券（包括次級債）的交易量上升C.所發(fā)行的股票價(jià)格下跌D.債權(quán)人（包括存款人）提前要求兌付造成支付能力出現(xiàn)不足E.存款大量流失【答案】D11、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略的實(shí)施成本主要在于（）的支出。A.人員工資B.風(fēng)險(xiǎn)分析C.經(jīng)濟(jì)資本配置D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償E.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移【答案】BC12、對全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架的評估，主要是對()的評估。A.實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)B.公司治理C.人員配置D.風(fēng)險(xiǎn)政策流程和限額E.信息系統(tǒng)【答案】ABD13、以下關(guān)于監(jiān)管資本的說法正確的有（??）。A.又稱為風(fēng)險(xiǎn)資本B.監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本C.其強(qiáng)調(diào)的是抵御風(fēng)險(xiǎn)、保障銀行持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營的能力，并不要求其所有權(quán)歸屬D.在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出預(yù)期的經(jīng)濟(jì)損失(即非預(yù)期損失)所需要持有的資本數(shù)額E.是銀行資本金的靜態(tài)反映，反映了銀行實(shí)際擁有的資本水平【答案】BC14、商業(yè)銀行信息科技部門負(fù)責(zé)建立和實(shí)施信息分類和保護(hù)體系應(yīng)（）。A.使所有員工都了解信息安全的重要性B.讓員工充分了解其職責(zé)范圍內(nèi)的信息保護(hù)流程C.使員工合法合規(guī)D.設(shè)立相關(guān)的內(nèi)部控制制度E.組織提供必要的培訓(xùn)【答案】AB15、利率互換的主要作用包括（）。A.規(guī)避利率波動的風(fēng)險(xiǎn)B.降低生產(chǎn)成本C.交易雙方可以降低各自的融資成本D.規(guī)避市場價(jià)格下跌E.有助于風(fēng)險(xiǎn)管理【答案】AC16、下列關(guān)于商業(yè)銀行開展信貸業(yè)務(wù)的說法，正確的是（）。A.不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)B.不應(yīng)集中于同一性質(zhì)借款人C.可以集中于同一個(gè)借款人D.可以與其他商業(yè)銀行組成銀團(tuán)貸款E.應(yīng)當(dāng)使自己的授信對象多樣化【答案】ABD17、下列屬于Altman的Z評分模型中的財(cái)務(wù)比率的是（）。A.息稅前收益/總資產(chǎn)B.股票市場價(jià)值/債務(wù)賬面價(jià)值C.(流動資產(chǎn)一流動負(fù)債)/總資產(chǎn)D.銷售額/總資產(chǎn)E.留存收益/總資產(chǎn)【答案】ABCD18、下列方法中，()被應(yīng)用于違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力的驗(yàn)證。A.CAP曲線與AR值B.ROC曲線與A值C.KS檢驗(yàn)D.二項(xiàng)分布檢驗(yàn)E.擴(kuò)展的交通燈檢驗(yàn)【答案】ABC19、董事會和高級管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和操作流程，并在其直接領(lǐng)導(dǎo)下，獨(dú)立設(shè)置聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理職能，負(fù)責(zé)()聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。A.識別B.評估C.回避D.監(jiān)測E.控制【答案】ABD20、市場風(fēng)險(xiǎn)中的期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)包括（）。A.場內(nèi)(交易所)交易的期權(quán)B.場外的期權(quán)合同C.債券或存款的提前兌付D.貸款的提前償還等選擇性條款E.貸款利率由借款人自主選擇的條款【答案】ABCD21、下列屬于市場風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)的有()。A.頭寸限額B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額C.流動性覆蓋率D.敏感度限額E.止損限額【答案】ABD22、在操作風(fēng)險(xiǎn)管理中，由于知識／技能匱乏所造成的風(fēng)險(xiǎn)主要有(?)。A.在工作中自己意識不到缺乏必要的知識，按照自己認(rèn)為正確而實(shí)際錯(cuò)誤的方式工作B.違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議C.商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險(xiǎn)D.意識到自己缺乏必要的知識，但是由于顏面或者其他原因而不向管理層提出E.意識到本身缺乏必要的知識，并進(jìn)而利用這種缺陷危害商業(yè)銀行的利益【答案】AD23、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是指()，對銀行的收益或資本形成現(xiàn)實(shí)和長遠(yuǎn)的影響。A.經(jīng)營決策錯(cuò)誤B.決策執(zhí)行不當(dāng)C.對行業(yè)變化束手無策D.監(jiān)管不力E.解決爭議問題【答案】ABC24、在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理“三道防線”中，屬于第二道防線的部門有()。A.內(nèi)部審計(jì)部門B.借貸審批部門C.公司業(yè)務(wù)部門D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門E.監(jiān)察稽核部門【答案】D25、一些銀行會采用評分卡的方式進(jìn)行中小企業(yè)客戶的準(zhǔn)入和核定，評分卡的特點(diǎn)包括（）。A.提高貸款審批的客觀性B.提高貸款審批的效率C.優(yōu)化信貸風(fēng)險(xiǎn)管控D.對信用風(fēng)險(xiǎn)的評估缺乏一致性E.按照組合方式進(jìn)行管理【答案】ABC26、下列屬于外包風(fēng)險(xiǎn)管理的是（）。A.跨境外包管理B.業(yè)務(wù)外包風(fēng)險(xiǎn)評估C.盡職調(diào)查D.外包協(xié)議管理E.外包服務(wù)承諾【答案】ABCD27、下列屬于償債能力指標(biāo)的有()。A.流動比率B.現(xiàn)金比率C.資金實(shí)力D.凈資產(chǎn)收益率E.總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率【答案】AB28、下列哪些屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的人員因素（）A.知識／技能匱乏B.內(nèi)部欺詐C.核心員工流失D.違反用工法E.外部人員盜竊【答案】ABCD29、《巴塞爾新資本協(xié)議》對法律風(fēng)險(xiǎn)的定義做了一個(gè)嘗試性的規(guī)定：