現(xiàn)代信號處理第3章最優(yōu)濾波

Kalman濾波

12/21/20221信號處理現(xiàn)代信號處理第3章最優(yōu)濾波共37頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第1頁!標量隨機過程的遞推MMSE估計

12/21/20222信號處理現(xiàn)代信號處理第3章最優(yōu)濾波共37頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第2頁!新息序列的特性：

12/21/20223信號處理現(xiàn)代信號處理第3章最優(yōu)濾波共37頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第3頁!12/21/20224信號處理現(xiàn)代信號處理第3章最優(yōu)濾波共37頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第4頁!12/21/20225信號處理現(xiàn)代信號處理第3章最優(yōu)濾波共37頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第5頁!12/21/20226信號處理現(xiàn)代信號處理第3章最優(yōu)濾波共37頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第6頁!12/21/20227信號處理現(xiàn)代信號處理第3章最優(yōu)濾波共37頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第7頁!例：一個AR(p)過程

令

12/21/20228信號處理現(xiàn)代信號處理第3章最優(yōu)濾波共37頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第8頁!12/21/20229信號處理現(xiàn)代信號處理第3章最優(yōu)濾波共37頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第9頁!2．幾個常用不相關(guān)公

12/21/202210信號處理現(xiàn)代信號處理第3章最優(yōu)濾波共37頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第10頁!12/21/202211信號處理現(xiàn)代信號處理第3章最優(yōu)濾波共37頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第11頁!12/21/202212信號處理現(xiàn)代信號處理第3章最優(yōu)濾波共37頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第12頁!12/21/202213信號處理現(xiàn)代信號處理第3章最優(yōu)濾波共37頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第13頁!12/21/202214信號處理現(xiàn)代信號處理第3章最優(yōu)濾波共37頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第14頁!12/21/202215信號處理現(xiàn)代信號處理第3章最優(yōu)濾波共37頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第15頁!12/21/202216信號處理現(xiàn)代信號處理第3章最優(yōu)濾波共37頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第16頁!12/21/202217信號處理現(xiàn)代信號處理第3章最優(yōu)濾波共37頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第17頁!增益的變化曲線

12/21/202218信號處理現(xiàn)代信號處理第3章最優(yōu)濾波共37頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第18頁!12/21/202219信號處理現(xiàn)代信號處理第3章最優(yōu)濾波共37頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第19頁!4.特殊結(jié)構(gòu)(無激勵動力系統(tǒng))12/21/202220信號處理現(xiàn)代信號處理第3章最優(yōu)濾波共37頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第20頁!12/21/202221信號處理現(xiàn)代信號處理第3章最優(yōu)濾波共37頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第21頁!矢量Kalman濾波

目標：離散時間線性動力系統(tǒng)狀態(tài)估計

模型：Kalman濾波的模型如圖所示

12/21/202222信號處理現(xiàn)代信號處理第3章最優(yōu)濾波共37頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第22頁!12/21/202223信號處理現(xiàn)代信號處理第3章最優(yōu)濾波共37頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第23頁!12/21/202224信號處理現(xiàn)代信號處理第3章最優(yōu)濾波共37頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第24頁!得到狀態(tài)方程12/21/202225信號處理現(xiàn)代信號處理第3章最優(yōu)濾波共37頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第25頁!Kalman濾波器推導

12/21/202226信號處理現(xiàn)代信號處理第3章最優(yōu)濾波共37頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第26頁!12/21/202227信號處理現(xiàn)代信號處理第3章最優(yōu)濾波共37頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第27頁!12/21/202228信號處理現(xiàn)代信號處理第3章最優(yōu)濾波共37頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第28頁!12/21/202229信號處理現(xiàn)代信號處理第3章最優(yōu)濾波共37頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第29頁!5．Kalman增益12/21/202230信號處理現(xiàn)代信號處理第3章最優(yōu)濾波共37頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第30頁!6．Riccati方程（K(n,n-1)的遞推公式）12/21/202231信號處理現(xiàn)代信號處理第3章最優(yōu)濾波共37頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第31頁!12/21/202232信號處理現(xiàn)代信號處理第3章最優(yōu)濾波共37頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第32頁!12/21/202233信號處理現(xiàn)代信號處理第3章最優(yōu)濾波共37頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第33頁!Kalman預測的跟蹤性能

12/21/202234信號處理現(xiàn)代信號處理第3章最優(yōu)濾波共37頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第34頁!Kalman濾波器的一些推廣簡述12/21/202235信號處理現(xiàn)代信號處理第3章最優(yōu)濾波共37頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第35頁!12/21/202236信號處理現(xiàn)代信號處理第3章最優(yōu)濾波共37頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第36頁!由這個模型出發(fā),得到一組簡化的Kalman方程,它在數(shù)學上與自適應濾波器的RLS算法一一對應,由此,建立了Kalman濾波與RLS之間的聯(lián)系,任河一種Kalman濾波的有效算法都可以對應得到一種RLS的實現(xiàn),由此借助Kalman濾波領(lǐng)域的研究成果,得到一組快速自適應濾波算法.(Sayed,Kailath,