2023年銀行業(yè)風(fēng)險管理（中級）考試試題匯總pdf版

2023年銀行業(yè)風(fēng)險管理（中級）考試試題匯總pdf版1.風(fēng)險評估環(huán)節(jié)包括（）。A.

了解銀行的業(yè)務(wù)和風(fēng)險管理制度B.

界定其主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域C.

用風(fēng)險矩陣對每一業(yè)務(wù)領(lǐng)域的八種潛在風(fēng)險逐一識別和衡量D.

分析風(fēng)險產(chǎn)生的原因E.

形成風(fēng)險評估報告【答案】:

A|B|C|E【解析】:在風(fēng)險監(jiān)管框架中，風(fēng)險評估是風(fēng)險為本監(jiān)管最為核心的步驟，其作用是認識和把握機構(gòu)所面臨的風(fēng)險種類、風(fēng)險水平和演變方向以及風(fēng)險管理能力。風(fēng)險評估環(huán)節(jié)包含四個階段：①了解銀行的業(yè)務(wù)和風(fēng)險管理制度；②界定其主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域；③用風(fēng)險矩陣對每一業(yè)務(wù)領(lǐng)域的八種潛在風(fēng)險逐一識別和衡量；④形成風(fēng)險評估報告。2.下列關(guān)于聲譽危機管理規(guī)劃的說法，正確的是（）。A.

制定危機管理規(guī)劃是聲譽危機管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一B.

危機管理應(yīng)當采用“辯護或否認”的對抗戰(zhàn)略C.

聲譽危機管理需要技能、經(jīng)驗以及全面細致的危機管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機情況下保全甚至提高聲譽提供行動指南D.

危機可能永遠不會發(fā)生，所以聲譽危機管理規(guī)劃沒有給商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值【答案】:

C【解析】:A項，制定危機管理規(guī)劃是聲譽風(fēng)險管理的具體做法之一；B項，傳統(tǒng)上，商業(yè)銀行的危機管理主要采用“辯護或否認”的對抗戰(zhàn)略推卸責(zé)任，但往往招致更強烈的對抗行動，如今更加具有建設(shè)性的危機處理方法是“化敵為友”；D項，無論聲譽危機何時發(fā)生，商業(yè)銀行在系統(tǒng)制定聲譽危機管理規(guī)劃時，很多潛在風(fēng)險就已經(jīng)被及時發(fā)現(xiàn)并得到有效處理，因此，聲譽危機管理規(guī)劃能夠給商業(yè)銀行創(chuàng)造相當可觀的附加價值。3.假定某銀行2010會計年度結(jié)束時共有貸款200億元，其中正常貸款150億元，其共有一般準備8億元，專項準備1億元，特種準備1億元，則其不良貸款撥備覆蓋率約為（）。A.

15%B.

20%C.

35%D.

50%【答案】:

B【解析】:不良貸款撥備覆蓋率＝[（一般準備＋專項準備＋特種準備）/（次級類貸款＋可疑類貸款＋損失類貸款）]×100%＝[（8＋1＋1）/（200－150）]×100%＝20%。4.下列選項中，（）揭示了在一定條件下資產(chǎn)的風(fēng)險溢價、系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險的定量關(guān)系，為現(xiàn)代風(fēng)險管理提供了重要的理論基礎(chǔ)。A.

歐式期權(quán)定價模型B.

投資組合原理C.

資本資產(chǎn)定價模型D.

套利定價模型【答案】:

C【解析】:威廉·夏普等人在1964年提出的資本資產(chǎn)定價模型（CAPM），揭示了在一定條件下資產(chǎn)的風(fēng)險溢價、系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險的定量關(guān)系，為現(xiàn)代風(fēng)險管理提供了重要的理論基礎(chǔ)。5.下列屬于商業(yè)銀行核心一級資本的有（）。A.

優(yōu)先股B.

資本公積C.

損失準備缺口D.

盈余公積E.

實收資本或普通股【答案】:

B|D|E【解析】:核心一級資本包括：實收資本或普通股、資本公積、盈余公積、一般風(fēng)險準備、未分配利潤、少數(shù)股東資本可計入部分。A項，優(yōu)先股屬于其他一級資本；C項，商業(yè)銀行在計算資本充足率時，應(yīng)當從核心一級資本中全額扣除貸款損失準備缺口。6.下列關(guān)于RiskCalc模型的說法，正確的是（）。A.

不適用于非上市公司B.

運用Logit/Probit回歸技術(shù)預(yù)測客戶的違約概率C.

核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系D.

核心是假設(shè)金融市場中的每個參與者都是風(fēng)險中立者【答案】:

B【解析】:RiskCalc模型是在傳統(tǒng)信用評分技術(shù)基礎(chǔ)上發(fā)展起來的一種適用于非上市公司的違約概率模型，其核心是通過嚴格的步驟從客戶信息中選擇出最能預(yù)測違約的一組變量，經(jīng)過適當變換后運用Logit/Probit回歸技術(shù)預(yù)測客戶的違約概率。C項屬于KMV的CreditMonitor模型的核心內(nèi)容；D項屬于KPMG風(fēng)險中性定價模型的核心思想。7.（）是有效管理個人客戶信用風(fēng)險的重要工具。A.

客戶信用評級B.

客戶資信情況調(diào)查C.

個人信用評分系統(tǒng)D.

客戶資產(chǎn)與負債情況調(diào)查【答案】:

C【解析】:個人信用評分系統(tǒng)是有效管理個人客戶信用風(fēng)險的重要工具，有助于大幅擴大并提高個人信貸業(yè)務(wù)規(guī)模和效率。8.假設(shè)當前市場收益率曲線向上傾斜，如果預(yù)期收益率曲線變陡，則理性投資者首選的策略是（）。A.

買入期限較長的金融產(chǎn)品B.

買入期限較短的金融產(chǎn)品，同時賣出期限較長的金融產(chǎn)品C.

賣出期限較短的金融產(chǎn)品D.

同時買入賣出期限不同的金融產(chǎn)品【答案】:

B【解析】:投資者可以根據(jù)收益率曲線不同的預(yù)期變化趨勢，采取相應(yīng)的投資策略。假設(shè)目前市場上的收益率曲線是正向的，如果預(yù)期收益率曲線基本維持不變，則可以買入期限較長的金融產(chǎn)品；如果預(yù)期收益率曲線變陡，則可以買入期限較短的金融產(chǎn)品，賣出期限較長的金融產(chǎn)品；如果預(yù)期收益率曲線變得較為平坦，則可以買入期限較長的金融產(chǎn)品，賣出期限較短的金融產(chǎn)品。9.根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行可采用（）來計量市場風(fēng)險資本。A.

基本指標法B.

內(nèi)部模型法C.

高級計量法D.

內(nèi)部評級法【答案】:

B【解析】:根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》的規(guī)定，商業(yè)銀行可以采用標準法或內(nèi)部模型法計量市場風(fēng)險資本要求。10.下列各項指標中，（）可以反映資產(chǎn)收益率的波動性。A.

概率B.

標準差C.

概率密度D.

分布函數(shù)【答案】:

B【解析】:在風(fēng)險管理實踐中，通常將標準差作為刻畫風(fēng)險的重要指標。資產(chǎn)收益率標準差越大，表明資產(chǎn)收益率的波動性越大。當標準差很小或接近于零時，資產(chǎn)的收益率基本穩(wěn)定在預(yù)期收益水平，出現(xiàn)的不確定性程度逐漸減小。11.針對全球系統(tǒng)重要性銀行的負外部性問題，各國政府可以采取的措施不包括（）。A.

增強全球系統(tǒng)重要性銀行的持續(xù)經(jīng)營能力B.

增強全球系統(tǒng)重要性銀行的損失系統(tǒng)能力C.

建立全球系統(tǒng)重要性銀行的恢復(fù)和處置框架D.

限制全球系統(tǒng)重要性銀行的業(yè)務(wù)范圍【答案】:

D【解析】:針對全球系統(tǒng)重要性銀行的負外部性問題，各國政府主要采取兩種措施來解決：①通過增強全球系統(tǒng)重要性銀行的持續(xù)經(jīng)營能力和損失系統(tǒng)能力來降低風(fēng)險；②通過建立全球系統(tǒng)重要性銀行的恢復(fù)和處置框架，來減少全球系統(tǒng)重要性銀行破產(chǎn)的影響范圍和影響程度。12.下列最具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征的風(fēng)險類別是（）。A.

信用風(fēng)險B.

市場風(fēng)險C.

聲譽風(fēng)險D.

操作風(fēng)險【答案】:

B【解析】:由于市場風(fēng)險主要來自所屬經(jīng)濟體，因此具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征，難以通過在自身經(jīng)濟體內(nèi)分散化投資完全消除。國際金融機構(gòu)通常采取分散投資于多國金融市場的方式來降低系統(tǒng)性風(fēng)險。13.下列關(guān)于商業(yè)銀行賬面資本的表述，正確的有（）。A.

是銀行持股人的永久性資本投入B.

是資產(chǎn)負債表上的所有者權(quán)益C.

等于銀行資產(chǎn)負債表上總資產(chǎn)減去總負債后的余額D.

反映商業(yè)銀行應(yīng)該擁有的資本水平E.

是對銀行資本的動態(tài)反映【答案】:

A|B|C【解析】:DE兩項，賬面資本是銀行資本金的靜態(tài)反映，反映了銀行實際擁有的資本水平。14.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的表述，正確的有（）。A.

風(fēng)險管理系統(tǒng)中采集的數(shù)據(jù)包括外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)B.

風(fēng)險管理信息系統(tǒng)是商業(yè)銀行的重要“有形資產(chǎn)”，必須設(shè)置嚴格的安全保障C.

風(fēng)險管理信息系統(tǒng)應(yīng)高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和時效D.

針對風(fēng)險管理組織體系、部門職能、崗位職責(zé)，風(fēng)險管理系統(tǒng)必須設(shè)置不同的登錄級別E.

風(fēng)險管理信息系統(tǒng)需要明確的、基于業(yè)務(wù)的規(guī)范標準和操作規(guī)程，與業(yè)務(wù)人員的日常工作緊密聯(lián)系【答案】:

A|C|D|E【解析】:風(fēng)險管理信息系統(tǒng)高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和時效，需要良好的IT構(gòu)架和技術(shù)支持，并且需要明確的、基于具體業(yè)務(wù)的規(guī)范標準和操作規(guī)程，與業(yè)務(wù)人員的日常工作緊密聯(lián)系。風(fēng)險管理信息系統(tǒng)需要收集的風(fēng)險信息/數(shù)據(jù)通常分為內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)。風(fēng)險管理信息系統(tǒng)作為商業(yè)銀行的重要“無形資產(chǎn)”，必須設(shè)置嚴格的安全保障，確保系統(tǒng)能夠長期、不間斷地運行，應(yīng)該針對風(fēng)險管理組織體系、部門職能、崗位職責(zé)等設(shè)置不同的登錄級別，以保證系統(tǒng)的安全。15.下列關(guān)于國別風(fēng)險的表述，正確的是（）。A.

在風(fēng)險管理實踐中，聲譽風(fēng)險管理屬于操作風(fēng)險管理的范疇B.

國別風(fēng)險僅存在于國際資本市場業(yè)務(wù)中C.

轉(zhuǎn)移風(fēng)險是國別風(fēng)險的主要類型之一D.

資產(chǎn)被國有化不會引發(fā)國別風(fēng)險【答案】:

C【解析】:A項，在風(fēng)險管理實踐中，操作風(fēng)險包括法律風(fēng)險，但不包括策略風(fēng)險和聲譽風(fēng)險；B項，國別風(fēng)險存在于授信、國際資本市場業(yè)務(wù)、設(shè)立境外機構(gòu)、代理行往來和由境外服務(wù)提供商提供的外包服務(wù)等經(jīng)營活動中；D項，國別風(fēng)險可能由一國或地區(qū)經(jīng)濟狀況惡化、政治和社會動蕩、資產(chǎn)被國有化或被征用、政府拒付對外債務(wù)、外匯管制或貨幣貶值等情況引發(fā)。16.《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定在最低資本要求、儲備資本要求和逆周期資本要求外，系統(tǒng)重要性銀行應(yīng)計提附加資本。我國國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的（），由核心一級資本滿足。A.

1%B.

2%C.

3%D.

4%【答案】:

A【解析】:我國國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的1%，由核心一級資本滿足。若國內(nèi)銀行被認定為全球系統(tǒng)重要性銀行，所使用的附加資本按照巴塞爾委員會發(fā)布的《全球系統(tǒng)重要性銀行評估方法及其附加資本要求》規(guī)定為1%～3.5%。17.在我國資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)實踐中，資產(chǎn)支持票據(jù)的投資者主要為（）。A.

金融機構(gòu)、企業(yè)年金等B.

個人投資者C.

符合《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》規(guī)定條件的投資者D.

銀行間投資人或特定機構(gòu)投資者【答案】:

D【解析】:資產(chǎn)支持票據(jù)的投資者主要為銀行間投資人或特定機構(gòu)投資者。A項是信貸資產(chǎn)證券化的投資者；C項是企業(yè)資產(chǎn)證券化的投資者。18.關(guān)于銀行監(jiān)管的主要方式，下列表述不正確的是（）。A.

銀行監(jiān)管的主要方式包括市場準入、非現(xiàn)場監(jiān)管、現(xiàn)場檢查和風(fēng)險處置糾正B.

非現(xiàn)場監(jiān)管需要非現(xiàn)場監(jiān)管人員按照風(fēng)險為本的監(jiān)管理念，全面持續(xù)地收集、檢測和分析被監(jiān)管機構(gòu)的風(fēng)險信息C.

現(xiàn)場檢查是指監(jiān)管部門針對銀行機構(gòu)存在的不同風(fēng)險和風(fēng)險的嚴重程度，及時采取相應(yīng)措施加以處置D.

非現(xiàn)場監(jiān)管工作需要對現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題和風(fēng)險進行持續(xù)跟蹤監(jiān)測，督促被監(jiān)管機構(gòu)的整改進度和情況【答案】:

C【解析】:C項，風(fēng)險處置糾正是指監(jiān)管部門針對銀行機構(gòu)存在的不同風(fēng)險和風(fēng)險的嚴重程度，及時采取相應(yīng)措施加以處置?，F(xiàn)場檢查是指監(jiān)管當局及其分支機構(gòu)派出監(jiān)管人員到被監(jiān)管的銀行業(yè)金融機構(gòu)進行實地檢查，通過查閱賬表、文件等各種資料和座談詢問等方法，對銀行業(yè)金融機構(gòu)經(jīng)營管理情況進行分析、檢查、評價和處理，督促其合法、穩(wěn)健經(jīng)營，提高經(jīng)營管理水平，維護金融機構(gòu)及金融體系安全的一種檢查方式。19.多種信用風(fēng)險組合模型被廣泛應(yīng)用于國際銀行業(yè)中，其中（）直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型中的一系列參數(shù)值。A.

CreditMetrics模型B.

CreditPortfolioView模型C.

CreditRisk＋模型D.

CreditMonitor模型【答案】:

B【解析】:A項，CreditMetrics模型本質(zhì)上是一個VaR模型，目的是為了計算出在一定的置信水平下，一個信用資產(chǎn)組合在持有期限內(nèi)可能發(fā)生的最大損失；C項，CreditRisk＋模型根據(jù)針對火險的財險精算原理，對貸款組合違約率進行分析；D項，CreditMonitor模型屬于客戶評級模型，不屬于信用風(fēng)險組合模型。20.根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為（）等類別。A.

信用風(fēng)險B.

操作風(fēng)險C.

聲譽風(fēng)險D.

流動性風(fēng)險E.

戰(zhàn)略風(fēng)險【答案】:

A|B|C|D|E【解析】:根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險的原因，通常將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為八類，分別為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、法律風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國別風(fēng)險、聲譽風(fēng)險及戰(zhàn)略風(fēng)險。21.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險的說法正確的是（）。A.

市場風(fēng)險指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險B.

結(jié)算風(fēng)險是一種市場風(fēng)險C.

信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征D.

與市場風(fēng)險相比，信用風(fēng)險的觀察數(shù)據(jù)少，且不易獲取【答案】:

D【解析】:AB兩項，結(jié)算風(fēng)險是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險，它是一種特殊的信用風(fēng)險；C項，信用風(fēng)險具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險特征。22.商業(yè)銀行對（）變化的敏感度，最顯著影響其資產(chǎn)負債的期限結(jié)構(gòu)。A.

存款準備金率B.

國債收益率C.

票據(jù)貼現(xiàn)率D.

存貸款基準利率【答案】:

D【解析】:商業(yè)銀行資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)是指在未來特定的時段內(nèi)，到期資產(chǎn)（現(xiàn)金流入）與到期負債（現(xiàn)金流出）的構(gòu)成狀況。除了每日客戶存取款、貸款發(fā)放/歸還、資金交易等會改變商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)外，存貸款基準利率的調(diào)整也會導(dǎo)致其資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)，因為任何利率波動都會導(dǎo)致商業(yè)銀行資產(chǎn)和負債的價值產(chǎn)生波動。多選題如果房地產(chǎn)市場發(fā)展過熱，一方面居民大量存款買房，另一方面大量房地產(chǎn)企業(yè)和個人向銀行借款，這種情況下，當房地產(chǎn)市場嚴重下跌，大量個人住房貸款無法償還，房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸款，這時商業(yè)銀行所面臨的主要風(fēng)險包括（）。A.

操作風(fēng)險B.

市場風(fēng)險C.

流動性風(fēng)險D.

國別風(fēng)險E.

信用風(fēng)險【答案】:

B|C|E【解析】:B項，“房地產(chǎn)市場嚴重下跌”，預(yù)示著銀行面臨市場風(fēng)險；C項，由于大量貸款無法收回，商業(yè)銀行無法及時獲得充足資金用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開展的其他資金需求，預(yù)示著銀行面臨流動性風(fēng)險；E項，“大量個人住房貸款無法償還，房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸款”，預(yù)示著銀行面臨信用風(fēng)險。23.信用風(fēng)險報告的職責(zé)有（）。A.

應(yīng)實施并支持一致的風(fēng)險語言/術(shù)語B.

使員工可以在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間分享風(fēng)險信息C.

傳遞商業(yè)銀行風(fēng)險偏好和風(fēng)險容忍度D.

告訴員工在實施和支持全面風(fēng)險管理中的角色和職責(zé)E.

保證對有效全面風(fēng)險管理的重要性和相關(guān)性的清醒認識【答案】:

A|B|C|D|E【解析】:除ABCDE五項外，風(fēng)險報告的職責(zé)還包括：①利用內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部事件、活動、狀況的信息，為商業(yè)銀行風(fēng)險管理和目標實施提供支持；②保障風(fēng)險管理信息及時、準確地向上級或者同級的風(fēng)險管理部門、外部監(jiān)管部門、投資者報告。24.商業(yè)銀行的操作風(fēng)險與市場風(fēng)險、信用風(fēng)險相比，具有（）的特點。A.

普遍性、非營利性B.

普遍性、營利性C.

特殊性、非營利性D.

特殊性、營利性【答案】:

A【解析】:操作風(fēng)險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險。與市場風(fēng)險主要存在于交易賬戶和信用風(fēng)險主要存在于銀行賬戶不同，操作風(fēng)險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個領(lǐng)域，具有普遍性和非營利性，不能給商業(yè)銀行帶來盈利。25.信息科技風(fēng)險的特征不包括（）。A.

隱蔽性強B.

透明度高C.

突發(fā)性強，應(yīng)急處置難度大D.

影響范圍廣，后果具有災(zāi)難性【答案】:

B【解析】:信息科技風(fēng)險是指信息科技在商業(yè)銀行運用過程中，由于自然因素、人為因素、技術(shù)漏洞和管理缺陷產(chǎn)生的操作、法律和聲譽等風(fēng)險。信息科技風(fēng)險的特征包括：①隱蔽性強；②突發(fā)性強，應(yīng)急處置難度大；③影響范圍廣，后果具有災(zāi)難性。26.假設(shè)某風(fēng)險資產(chǎn)的預(yù)期收益率為8%，標準差為0.15，同期國債的無風(fēng)險收益率為4%。如果希望利用該風(fēng)險資產(chǎn)和國債構(gòu)造一個預(yù)期收益率為6%的資產(chǎn)組合，則該風(fēng)險資產(chǎn)和國債的投資權(quán)重分別為（）。A.

50%，50%B.

30%，70%C.

20%，80%D.

40%，60%【答案】:

A【解析】:根據(jù)資產(chǎn)組合的收益率為：Rp＝W1R1＋W2R2，其中，兩種資產(chǎn)的預(yù)期收益率分別為R1和R2，每一種資產(chǎn)的投資權(quán)重分別為W1和W2＝1－W1。本題由該風(fēng)險資產(chǎn)和國債構(gòu)造的資產(chǎn)組合的收益率Rp＝W1×8%＋（1－W1）×4%＝6%，可得W1＝50%，W2＝1－W1＝50%。27.在其他條件不變的情況下，某大型國有商業(yè)銀行的下列做法中，通常有助于降低該行流動性風(fēng)險的做法有（）。A.

將授信投放集中于房地產(chǎn)行業(yè)B.

積極爭攬中型、小型企業(yè)存款C.

以大型企業(yè)的大額資金作為負債的主要來源D.

以個人客戶資金作為負債的主要來源E.

在客戶種類和資金到期日上適當均衡分布【答案】:

B|D|E【解析】:A項，商業(yè)銀行應(yīng)當維持資金來源的多樣化及穩(wěn)定性，避免資金來源過度集中于個別對手、產(chǎn)品或市場。BC兩項，大額公司/機構(gòu)存款的變動對商業(yè)銀行流動性的沖擊尤為顯著，積極開拓中小企業(yè)客戶存款，有助于顯著分散和降低流動性風(fēng)險。D項，通常，零售性質(zhì)的資金（如居民儲蓄）因為其資金來源更加分散、同質(zhì)性更低，相比批發(fā)性質(zhì)的資金（如同業(yè)拆借、公司存款）具有更高的穩(wěn)定性。因此，以零售資金來源為主的商業(yè)銀行，其流動性風(fēng)險相對較低。E項，商業(yè)銀行應(yīng)當根據(jù)自身情況，控制各類資金來源的合理比例，并適度分散客戶種類和資金到期日。28.關(guān)于市值重估，下列說法正確的是（）。A.

商業(yè)銀行應(yīng)當對交易賬簿頭寸按市值每月至少重估一次價值B.

商業(yè)銀行必須盡可能按照模型確定的價值計值C.

商業(yè)銀行進行市值重估的方法有盯市和盯模D.

盯市是指以某一個市場變量作為計值基礎(chǔ)，推算出或計算出交易頭寸的價值【答案】:

C【解析】:A項，商業(yè)銀行應(yīng)當對交易賬簿頭寸按市值每日至少重估一次價值。B項，商業(yè)銀行在進行市值重估時通常采用兩種方法：①盯市，商業(yè)銀行必須盡可能按照市場價格計值；②盯模，當按市場價格計值存在困難時，銀行可以按照數(shù)理模型確定的價值計值。D項，盯模是指以某一個市場變量作為計值基礎(chǔ)，推算出或計算出交易頭寸的價值。29.商業(yè)銀行開發(fā)新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）所面臨的主要風(fēng)險類型有（）。A.

聲譽風(fēng)險B.

合規(guī)風(fēng)險C.

操作風(fēng)險D.

信用風(fēng)險E.

市場風(fēng)險【答案】:

A|B|C|D|E【解析】:金融產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）創(chuàng)新是指商業(yè)銀行等金融機構(gòu)運用新方式、新技術(shù)，通過創(chuàng)新、模仿、推廣金融產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）以滿足人們不斷增長的金融消費需求。商業(yè)銀行開發(fā)新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）所面臨的主要風(fēng)險類型有：信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、聲譽風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險。30.當市場資金緊張導(dǎo)致供需不平衡時，資金可能會出現(xiàn)期限短而收益率高、期限長而收益率低的情況，這種情況表現(xiàn)的是（）。A.

波動收益率曲線B.

反向收益率曲線C.

正向收益率曲線D.

水平收益率典線【答案】:

B【解析】:收益率曲線用于描述收益率與到期期限之間的關(guān)系。收益率曲線的形狀反映了長短期收益率之間的關(guān)系，它是市場對當前經(jīng)濟狀況的判斷，以及對未來經(jīng)濟走勢預(yù)期（包括經(jīng)濟增長、通貨膨脹、資本回報等）的結(jié)果。反向收益率曲線，表明在某一時點上，投資期限越長，收益率越低。當資金緊張導(dǎo)致供需不平衡時，可能出現(xiàn)期限短的收益率高于期限長的收益率的反向收益率曲線。31.在KMV的CreditMonitor模型中，企業(yè)向銀行借款相當于持有一個基于企業(yè)資產(chǎn)價值的（）。A.

看跌期權(quán)B.

看漲期權(quán)C.

期權(quán)費D.

初始股權(quán)投資【答案】:

B【解析】:B項，KMV的CreditMonitor模型是一種適用于上市公司的違約概率模型，其核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系，借貸關(guān)系中的信用風(fēng)險信息因此隱含在這種期權(quán)交易之中，企業(yè)向銀行借款相當于持有一個基于企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期權(quán)。期權(quán)的基礎(chǔ)資產(chǎn)就是借款企業(yè)的資產(chǎn)，執(zhí)行價格就是企業(yè)債務(wù)的價值，股東初始股權(quán)投資可以看作期權(quán)費。32.商業(yè)銀行在采用標準法計算操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，下列哪些業(yè)務(wù)條線對應(yīng)的系數(shù)是18%？（）A.

公司金融B.

支付和清算C.

交易和銷售D.

代理業(yè)務(wù)E.

零售銀行業(yè)務(wù)【答案】:

A|B|C【解析】:商業(yè)銀行各業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險資本系數(shù)（即β系數(shù)）如下：①零售銀行業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理和零售經(jīng)紀業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險資本系數(shù)為12%；②商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和代理服務(wù)業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險資本系數(shù)為15%；③公司金融、支付和清算、交易和銷售、其他業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險資本系數(shù)為18%。33.模型驗證在商業(yè)銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級法中具有極其重要的作用，因為（）。A.

驗證可以通過統(tǒng)計手段檢驗不同等級違約頻率的準確性B.

驗證可以分析內(nèi)部評級模型對客戶違約風(fēng)險的區(qū)分能力，并針對問題提出改進C.

驗證是監(jiān)管當局衡量銀行內(nèi)部評級模型有效性的重要手段D.

驗證可以評估銀行資產(chǎn)組合的風(fēng)險特征和所面臨的市場環(huán)境E.

驗證是銀行優(yōu)化內(nèi)部評級模型的重要手段【答案】:

C|E【解析】:驗證是銀行優(yōu)化內(nèi)部評級體系的重要手段，也是監(jiān)管當局衡量銀行內(nèi)部評級體系是否符合監(jiān)管要求的重要方式，驗證是一個持續(xù)的過程，包括對內(nèi)部評級體系和風(fēng)險參數(shù)量化進行檢查和監(jiān)督的一系列活動，以提高評級體系的可信度與穩(wěn)健性。34.法律風(fēng)險與違規(guī)風(fēng)險之間的關(guān)系是（）。A.

違規(guī)風(fēng)險包括法律風(fēng)險B.

兩者產(chǎn)生的風(fēng)險相同C.

兩者有關(guān)但又有區(qū)別D.

兩者產(chǎn)生的原因相同【答案】:

C【解析】:違規(guī)風(fēng)險是指商業(yè)銀行由于違反監(jiān)管規(guī)定和原則，而招致法律訴訟或遭到監(jiān)管機構(gòu)處罰，進而產(chǎn)生不利于商業(yè)銀行實現(xiàn)商業(yè)目的的風(fēng)險。廣義上，與法律風(fēng)險密切相關(guān)的有違規(guī)風(fēng)險和監(jiān)管風(fēng)險。35.商業(yè)銀行降低貸款組合信用風(fēng)險的最有效辦法是（）。A.

將貸款分散到不同的行業(yè)和區(qū)域B.

將貸款分散到正相關(guān)的行業(yè)C.

將貸款集中到個別高收益行業(yè)D.

將貸款集中到少數(shù)風(fēng)險低的行業(yè)【答案】:

A【解析】:商業(yè)銀行可以利用資產(chǎn)組合分散風(fēng)險的原理，將貸款分散到不同的行業(yè)、區(qū)域，通過積極實施風(fēng)險分散策略，顯著降低發(fā)生大額風(fēng)險損失的可能性，從而達到管理和降低風(fēng)險、保持收益穩(wěn)定的目的。36.商業(yè)銀行應(yīng)當對交易賬簿頭寸按市值（）至少重估一次價值。A.

每日B.

每周C.

每月D.

每季度【答案】:

A【解析】:在市場風(fēng)險管理實踐中，商業(yè)銀行應(yīng)當對交易賬簿頭寸按市值每日至少重估一次價值。市值重估應(yīng)當由與前臺相獨立的中臺、后臺部門負責(zé)。37.商業(yè)銀行對交易賬簿進行市值重估，通常采用的方法有（）。A.

按照模型計值B.

按照市場價格計值C.

按照公允價值計值D.

按照歷史價值計值E.

按照賬面價值計值【答案】:

A|B【解析】:商業(yè)銀行在進行市值重估時通常采用的兩種方法分別是：①盯市，按照市場價格計值，按照市場價格對頭寸的計值至少應(yīng)逐日進行，其好處是收盤價往往有獨立的信息來源，并且很容易得到；②盯模，按照模型計值，當按市場價格計值存在困難時，銀行可以按照數(shù)理模型確定的價值計值。38.對于我國多數(shù)商業(yè)銀行而言，開發(fā)風(fēng)險計量模型遇到的最大困難是（）。A.

計量模型假設(shè)條件太多，與實踐不符B.

歷史數(shù)據(jù)積累不足，數(shù)據(jù)真實性難以保障C.

計算機系統(tǒng)無法支持復(fù)雜的模型運算D.

計量模型運算運用數(shù)理知識較多，難以掌握【答案】:

B【解析】:開發(fā)風(fēng)險管理模型的關(guān)鍵是模型開發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源是否具有高度的真實性、準確性和充足性，以確保最終開發(fā)的模型可以真實反映商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況。對于我國的大多數(shù)商業(yè)銀行而言，歷史數(shù)據(jù)積累不足、數(shù)據(jù)真實性難以評估是目前模型開發(fā)遇到的最大難題。39.商業(yè)銀行根據(jù)壓力測試結(jié)果可采取的改進措施有（）。A.

重組、變現(xiàn)、終止和對沖風(fēng)險頭寸B.

壓縮資產(chǎn)負債規(guī)模，調(diào)整資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)C.

增加風(fēng)險緩釋D.

調(diào)整業(yè)務(wù)發(fā)展策略和定價策略E.

提高信貸審批標準【答案】:

A|B|C|D|E【解析】:壓力測試結(jié)果是風(fēng)險計量體系的重要組成部分。商業(yè)銀行應(yīng)定期進行主要風(fēng)險的壓力測試，壓力測試結(jié)果作為各風(fēng)險管理決策的重要參考。根據(jù)壓力測試結(jié)果，商業(yè)銀行可采取的管理措施包括但不限于：①重組、變現(xiàn)、終止和對沖風(fēng)險頭寸；②增加風(fēng)險緩釋；③提高信貸審批標準；④調(diào)整風(fēng)險限額；⑤壓縮資產(chǎn)負債規(guī)模，調(diào)整資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，包括增加撥備、留存收益、補充資本和增加流動性儲備等；⑥調(diào)整業(yè)務(wù)發(fā)展策略和定價策略等。40.我國監(jiān)管當局出臺的貸款五級分類包含哪些等級的貸款？（）A.

正常B.

關(guān)注C.

次級D.

可疑E.

損失【答案】:

A|B|C|D|E【解析】:根據(jù)《貸款風(fēng)險分類指引》規(guī)定，貸款可分為正常、關(guān)注、次級、可疑和損失五類，后三類合稱為不良貸款。41.在現(xiàn)代商業(yè)銀行的風(fēng)險管理體系中，商業(yè)銀行進行風(fēng)險管理的最根本驅(qū)動力是（）。A.

客戶利益B.

股東利益C.

資本D.

金融監(jiān)管機構(gòu)的要求【答案】:

C【解析】:資本是風(fēng)險的最終承擔者，因而也是風(fēng)險管理最根本的動力來源。在商業(yè)銀行經(jīng)營管理活動中，風(fēng)險管理始終是由代表資本利益的董事會來推動并承擔最終風(fēng)險責(zé)任的。42.商業(yè)銀行在制定風(fēng)險偏好的過程中需要考慮的因素不包括（）。A.

充分考慮壓力測試B.

銀行需考慮該行愿意承擔的風(fēng)險，以及承擔風(fēng)險的能力C.

監(jiān)管要求D.

競爭對手的情況【答案】:

D【解析】:D項，銀行在制定戰(zhàn)略時需要充分考慮和反映各類相關(guān)利益人的期望以確定如何經(jīng)營銀行，這些期望劃定了銀行經(jīng)營所應(yīng)遵循的界限，并通過風(fēng)險偏好的形式加以明確。43.下列哪項關(guān)于現(xiàn)場檢查的表述不正確？（）A.

現(xiàn)場檢查是指監(jiān)管當局及其分支機構(gòu)派出監(jiān)管人員到被監(jiān)管的金融機構(gòu)進行實地檢查B.

監(jiān)管當局通過現(xiàn)場檢查，可以對金融宏觀調(diào)控的運行情況是否正常等問題進行客觀檢驗C.

通過現(xiàn)場檢查，對商業(yè)銀行正當?shù)摹⒑戏ǖ慕?jīng)營活動以及先進的管理操作做法予以肯定并予以保護D.

現(xiàn)場檢查對非現(xiàn)場監(jiān)管有指導(dǎo)作用【答案】:

D【解析】:D項，非現(xiàn)場監(jiān)管對現(xiàn)場檢查有指導(dǎo)作用，非現(xiàn)場監(jiān)管人員的分析結(jié)果將為每個現(xiàn)場檢查小組提供被檢查機構(gòu)以及同類機構(gòu)的最新情況和信息，特別是對一些風(fēng)險點和重大的問題缺陷進行檢查提示和建議，從而大大提高現(xiàn)場檢查的針對性。44.下列關(guān)于商業(yè)銀行董事會對市場風(fēng)險管理職責(zé)的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.

負責(zé)監(jiān)督和評價市場風(fēng)險管理的全面性、有效性B.

負責(zé)制定市場風(fēng)險管理制度、流程、偏好C.

負責(zé)督促高級管理層采取必要措施識別、計量、監(jiān)測和控制市場風(fēng)險D.

負責(zé)確定本行可以承受的市場風(fēng)險水平【答案】:

B【解析】:B項，高級管理層負責(zé)制定、定期審查和監(jiān)管執(zhí)行市場風(fēng)險管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程，及時了解市場風(fēng)險水平及其管理狀況。45.公允價值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值，其計量方式包括（）。A.

直接使用可獲得的市場價格B.

直接使用歷史價值C.

直接使用名義價值D.

采用估值技術(shù)估值E.

直接使用賬面價值【答案】:

A|D【解析】:公允價值是指在計量日市場參與者之間的有序交易中，出售一項金融資產(chǎn)時所能收到或轉(zhuǎn)移一項金融負債時將會支付的價格。公允價值計量以市場交易價格為基礎(chǔ)，如不存在主市場或最有利市場中有序交易的報價，應(yīng)采用合理的估值技術(shù)。46.下列關(guān)于缺口分析的理解正確的有（）。A.

當某一時間段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了負缺口，即負債敏感性缺口B.

某時間段的缺口乘以假定的利率變動，得出這一利率變動對凈利息收入變動的大致影響C.

缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益的影響的一種方法D.

在正缺口情況下，市場利率上升會導(dǎo)致銀行凈利息收入下降E.

在負缺口情況下，市場利率上升會導(dǎo)致銀行凈利息收入上升【答案】:

A|B|C【解析】:D項，當某一時段內(nèi)的資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）大于負債時，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感性缺口，此時，市場利率上升會導(dǎo)致銀行凈利息收入上升；E項，對于負債敏感性缺口，即負缺口，市場利率上升會導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降。47.離散型隨機變量的概率分布為P（X＝K）＝（K＋1）/10，K＝0，1，2，3，則E（X）為（）。A.

2.4B.

1.8C.

2D.

1.6【答案】:

C【解析】:離散型隨機變量期望值為根據(jù)P（X＝K）＝（K＋1）/10，得：P（X＝0）＝0.1，P（X＝1）＝0.2，P（X＝2）＝0.3，P（X＝3）＝0.4。所以，E（X）＝0×0.1＋1×0.2＋2×0.3＋3×0.4＝2。48.（）是指由于法律或者監(jiān)管規(guī)定的變化，可能影響商業(yè)銀行正常運營，或削弱其競爭能力、生存能力的風(fēng)險。A.

法律風(fēng)險B.

監(jiān)管風(fēng)險C.

國別風(fēng)險D.

違規(guī)風(fēng)險【答案】:

B【解析】:A項，法律風(fēng)險是指商業(yè)銀行因日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)活動無法滿足或違反法律規(guī)定，導(dǎo)致不能履行合同、發(fā)生爭議/訴訟或其他法律糾紛而造成經(jīng)濟損失的風(fēng)險；C項，國別風(fēng)險是指由于某一國家或地區(qū)經(jīng)濟、政治、社會變化及事件，導(dǎo)致該國家或地區(qū)借款人或債務(wù)人沒有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務(wù)，或使商業(yè)銀行在該國家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風(fēng)險；D項，違規(guī)風(fēng)險是指商業(yè)銀行由于違反監(jiān)管規(guī)定和原則，而招致法律訴訟或遭到監(jiān)管機構(gòu)處罰，進而產(chǎn)生不利于商業(yè)銀行實現(xiàn)商業(yè)目的的風(fēng)險。49.在國別風(fēng)險的主要類型中，最基本和最重要的是（）。A.

主權(quán)風(fēng)險B.

政治風(fēng)險C.

傳染風(fēng)險D.

轉(zhuǎn)移風(fēng)險【答案】:

D【解析】:國別風(fēng)險的主要類型包括轉(zhuǎn)移風(fēng)險、主權(quán)風(fēng)險、傳染風(fēng)險、貨幣風(fēng)險、宏觀經(jīng)濟風(fēng)險、政治風(fēng)險、間接國別風(fēng)險七類。國別風(fēng)險考慮的風(fēng)險因素很復(fù)雜，最基本和最重要的是轉(zhuǎn)移風(fēng)險。50.一國的銀行監(jiān)管機構(gòu)限制外國商業(yè)銀行的利潤匯出，在此國開設(shè)分支機構(gòu)的一家外國商業(yè)銀行因此而遭受了一定程度的損失。在這一事件中，此家商業(yè)銀行遭受到的風(fēng)險有（）。A.

信用風(fēng)險B.

國別風(fēng)險C.

法律風(fēng)險D.

聲譽風(fēng)險E.

市場風(fēng)險【答案】:

A|B|C【解析】:“一國的銀行監(jiān)管機構(gòu)限制外國商業(yè)銀行的利潤匯出”屬于國別風(fēng)險；而該風(fēng)險因監(jiān)管措施產(chǎn)生又屬于法律風(fēng)險；“開設(shè)分支機構(gòu)的一家外國商業(yè)銀行因此而遭受了一定程度的損失”，即導(dǎo)致該國的信用狀況下降，這又屬于信用風(fēng)險。51.根據(jù)《銀行業(yè)金融機構(gòu)數(shù)據(jù)治理指引》規(guī)定，在數(shù)據(jù)質(zhì)量控制方面，要確保數(shù)據(jù)的（）。A.

真實性B.

準確性C.

連續(xù)性D.

完整性E.

及時性【答案】:

A|B|C|D|E【解析】:在數(shù)據(jù)質(zhì)量控制方面，要求銀行業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)當確立數(shù)據(jù)質(zhì)量管理目標，建立控制機制，確保數(shù)據(jù)的真實性、準確性、連續(xù)性、完整性和及時性。52.若商業(yè)銀行通過歷史數(shù)據(jù)分析得知，借款人A、B的一年期違約可能性分別為0.02%和0.04%，則根據(jù)監(jiān)管要求，在該銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級體系中，A、B的一年期違約概率分別為（）。A.

0.03%，0.03%B.

0.02%，0.04%C.

0.02%，0.03%D.

0.03%，0.04%【答案】:

D【解析】:違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。違約概率一般被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與0.03%中的較高者，設(shè)定0.03%的下限是為了給風(fēng)險權(quán)重設(shè)定下限，也是考慮到商業(yè)銀行在檢驗小概率事件時所面臨的困難。53.（）限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。A.

凈頭寸B.

總頭寸C.

交易D.

頭寸【答案】:

A56.對內(nèi)部模型計量的風(fēng)險價值設(shè)定的限額是（）限額。A.

交易B.

頭寸C.

風(fēng)險價值D.

止損【答案】:

C【解析】:風(fēng)險價值限額是指對基于量化方法計算出的市場風(fēng)險計量結(jié)果來設(shè)定限額，例如，對采用內(nèi)部模型法計量出的風(fēng)險價值設(shè)定限額。54.下列風(fēng)險都可能給商業(yè)銀行造成經(jīng)營困難，但導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因通常是（）。A.

流動性風(fēng)險B.

操作風(fēng)險C.

戰(zhàn)略風(fēng)險D.

信用風(fēng)險【答案】:

A【解析】:流動性風(fēng)險是銀行所有風(fēng)險中最具破壞力的風(fēng)險。幾乎所有摧毀銀行的風(fēng)險都是以流動性風(fēng)險爆發(fā)來為銀行畫上句號的。流動性風(fēng)險堪稱銀行風(fēng)險中的“終