《金融計量學》復習重點及答案

《金融計量學》復習重點考試題型：420分)提供資料依據，數學提供研究方法X下Y釋變量的條件期望表示為解釋變量的某種函數)樣本回歸函數SRF:=31+ (相對于E(YIXi)=4+P2X,)E(YIX,)R是用的估計量；2的估計量。OLS：普通最小二乘法估計量OLS估計量可以由觀測值計算OLS估計量是點估計量OLS估計值，就可以畫出樣本回歸線BLUEBLUE：最優(yōu)線性無偏估計量，在給定經典線性回歸的假定下，最小二乘估計量是具有最小方差的線性無偏估計量擬合優(yōu)度R4(SST)

=-=^4. TSS》m種互斥的屬性類型，在模型中引入(m-l)多重共線性。稱作虛擬變量陷阱。))方差分析模型、方差分析模型是檢驗多組樣本均值間的差異是否具有統(tǒng)計意義的而建立的一種模型。一般進行方差分析時，要求除研究的因素外應該保證其他條件的一致。作動多重共線性 多重共線性是指解釋變量之間存在完全的線性關系或近似的線性關系分為完全多重共線性和不完全多重共線性則稱之為自相關。即用符號表示為：COV（M，H）=E（〃必）*ij自相關常見于時間序列數據。異方差、異方差性是為了保證回歸參數估計量具有良好的統(tǒng)計性質BLUE,線性回歸模型的一個重要假定是：總體回歸函數中的隨機誤差項滿足同方差性，即服從相同的方差。如果這一假定不滿足，則稱線性回歸模型存在異方差性。隨機誤差項：

模型中沒有包含的所有因素的代表例：Y=a+j3X+uY-消費支出 X—收入a.P一參數

u—隨機誤差項顯著性檢驗顯著性檢驗時利用樣本結果，來證實一個零假設的真?zhèn)蔚囊环N檢驗程序。顯著性檢驗的基本思想在于一個檢驗統(tǒng)計量（作為估計量）以及在虛擬假設下，這個統(tǒng)計量的抽樣分布。根據已有數據算出的統(tǒng)計量值決定是否接受零假設。二、單項選擇題（從下列每小題的四個備選答案中選出一個正確答案，并將正確答案的序號填22。分）三、簡答題（140分）102、為什么說計量經濟學是經濟理論、數學和統(tǒng)計學的結合一門由經濟學、統(tǒng)計學和數學結合而成的交叉學科經濟學提供理論基礎統(tǒng)計學提供資料依據數學提供研究方法得到結構、分析經濟預測、政策評價、3、建立與應用計量經濟模型的主要步驟有哪些經濟理論或假說的陳述：建立數學（數理經濟）模型：建立統(tǒng)計或計量經濟模型；收集處理數據：計量經濟模型的參數估計；檢驗來自模型的假說一一經濟意義檢驗：檢驗模型的正確性一一模型的假設檢驗：模型的運用一一預測、結構分析、政策模擬等4、計量經濟學有哪些主要應用領域提出研究的經濟問題和度量方式，對研究的經濟現(xiàn)象進行實際統(tǒng)計觀測分析影響因素一一根據經濟理論、實際經驗，選擇若干影響因素作為解釋變量分析各種因素與所研究經濟現(xiàn)象的相互關系，根據先驗經濟理論和實際經驗，決定相互間聯(lián)系的數學關系式確定所研究的經濟問題與各種影響因素的數量關系，需要科學的數量分析方法，主要是參數估計方法分析和檢驗所得數量結論的可靠性，需要運用統(tǒng)計方法，對模型的檢驗運用數量研究結果作經濟分析和預測，對數量分析的實際應用，對模型的應用⑴。結構分析，其原理是彈性分析、乘數分析與比較分析；（2）歷史，從已經發(fā)生的經濟活動中找出變化規(guī)律；（3）“模擬仿真”；（4）濟學模型可以很好地擬合實際觀察數據。5、時間序列數據和橫截面數據有何異同截而數據:同一時點上一個或多個變量收集的數據。時間序列數據和橫截而數據，對某個統(tǒng)計指數在不同時期進行觀測，將得到的數據按時間先后次序進行排列，這樣得到的統(tǒng)計數據稱為時間序列數據。與此不同，若某個指標在不同的個體上進行觀測，則得到該指標的一組橫截而數據。6、從經濟學的角度說明，為什么計量經濟學模型的理論方程中必須包含隨機誤差項從經濟學角度看，客觀經濟現(xiàn)象是十分復雜的，是很難用用有限個變量、某一種確定的形式來描述的，這就是設置隨機誤差項的原因。7、運用普通最小二乘法估計多元線性回歸模型的經典假定有哪些因而解釋變量3.與隨機項不相關含義： cov（X,u）=0f.所有自變量彼此線性接。.丹間是隨機向量=%為隨機變量.零期望.6.%…N。//）*8、異方差存在的原因、后果及克服方法。原因：異方差性是為了保證回歸參數估計量具有良好的統(tǒng)計性質BLUE,線性回歸模型的一個重要假定是：總體回歸函數中的隨機誤差項滿足同方差性，即服從相同的方差。如果這一假定不滿足，則稱線性回歸模型存在異方差性。OLS估計模型，得到的參數估計量不是有效估計量，甚至也不是漸近有效的估計量：此時也無法對模型參數的進行有關顯著性檢驗?？朔椒ǎ簝?'

異方差的補救思路知道bj,利用加權最小二乘?域者模型變換求BLUEb：,先求出a/,再轉至由。（（或者是：克服方法：分兩種情況1）/2J誤差方差為已知時，采用加權最小二乘法。3）誤差方差為未知時，關鍵就是找出異方差的具體形式，然后進行變換來消除異方差.))9、多重共線性存在的原因、后果及克服方法，原因：后果：.由于估計量的方差增大，相應標準差增大，在對參數進行顯著檢驗時，增大了OLS估計量，但是估計量及標準差非常敏感，若觀測值稍微有所變化，估計量就會產生較大的改變。克服的方法：除去不重要的解釋變量利用已知信息變換模型的形式增加樣本容量逐步回歸法10.自相關存在的原因、后果及克服方法.原因：一、慣性二、模型的數學形式不妥三、回歸模型中略去了帶有自相關的重要解釋變量果 ：模型存在自相關的后果.回歸系數的最小二乘估計量月仍具有無偏性。.Var（）不再具有最小方差性。.有可能低估誤差項〃，的方差（估計小了）。.Asj乘法得到的回歸方程去預測，預測無有效性。克服方法：1.如果自相關是由于錯誤地設定模型的數學形式所致，那么就應當修改模型的數學形式。方法是用殘差et對