計量經(jīng)濟學(xué)期末考試題庫完整版及答案

計

量

經(jīng)

濟

學(xué)

題

庫、單項選擇題（每小題1分）1．計量經(jīng)濟學(xué)是下列哪門學(xué)科的分支學(xué)科（A．統(tǒng)計學(xué)B數(shù)學(xué)C經(jīng)濟學(xué)D．數(shù)理統(tǒng)計學(xué)2．計量經(jīng)濟學(xué)成為一門獨立學(xué)科的標志是（A．1930年世界計量經(jīng)濟學(xué)會成立B．1933年《計量經(jīng)濟學(xué)》會刊出版C1969年諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎設(shè)立D．1926年計量經(jīng)濟學(xué)（）一詞構(gòu)造出來3．外生變量和滯后變量統(tǒng)稱為（A．控制變量B解釋變量C被解釋變量D．前定變量4．橫截面數(shù)據(jù)是指（AA．同一時點上不同統(tǒng)計單位相同統(tǒng)計指標組成的數(shù)據(jù)B．一時點上相同統(tǒng)計單位相同統(tǒng)計指標組成的數(shù)據(jù)C同一時點上相同統(tǒng)計單位不同統(tǒng)計指標組成的數(shù)據(jù)D．同一時點上不同統(tǒng)計單位不同統(tǒng)計指標組成的數(shù)據(jù)5．同一統(tǒng)計指標，同一統(tǒng)計單位按時間順序記錄形成的數(shù)據(jù)列是（A．時期數(shù)據(jù)B混合數(shù)據(jù)C時間序列數(shù)據(jù)D．橫截面數(shù)據(jù)6．在計量經(jīng)濟模型中，由模型系統(tǒng)內(nèi)部因素決定，表現(xiàn)為具有一定的概率分布的隨機變量，其數(shù)值受模型中其他變量影響的變量是（BA．內(nèi)生變量B外生變量C滯后變量D．前定變量7．描述微觀主體經(jīng)濟活動中的變量關(guān)系的計量經(jīng)濟模型是（AA．微觀計量經(jīng)濟模型B宏觀計量經(jīng)濟模型C理論計量經(jīng)濟模型D．應(yīng)用計量經(jīng)濟模型8．經(jīng)濟計量模型的被解釋變量一定是（CA．控制變量B政策變量C內(nèi)生變量D．外生變量9．下面屬于橫截面數(shù)據(jù)的是（D．19912003年各年某地區(qū)個鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的平均工業(yè)產(chǎn)值．19912003年各年某地區(qū)個鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)各鎮(zhèn)的工業(yè)產(chǎn)值．某年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)產(chǎn)值的合計數(shù)D．某年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)各鎮(zhèn)的工業(yè)產(chǎn)值10．經(jīng)濟計量分析工作的基本步驟是（AA．設(shè)定理論模型→收集樣本資料→估計模型參數(shù)→檢驗?zāi)Ｐ虰設(shè)定模型→估計參數(shù)→檢驗?zāi)Ｐ汀鷳?yīng)用模型C個體設(shè)計→總體估計→估計模型→應(yīng)用模型D．確定模型導(dǎo)向→確定變量及方程式→估計模型→應(yīng)用模型11．將內(nèi)生變量的前期值作解釋變量，這樣的變量稱為（DA．虛擬變量B控制變量C政策變量D．滯后變量12B）是具有一定概率分布的隨機變量，它的數(shù)值由模型本身決定。A．外生變量B內(nèi)生變量C前定變量D．滯后變量13．同一統(tǒng)計指標按時間順序記錄的數(shù)據(jù)列稱為（BA．橫截面數(shù)據(jù)B時間序列數(shù)據(jù)C修勻數(shù)據(jù)D．原始數(shù)據(jù)14．計量經(jīng)濟模型的基本應(yīng)用領(lǐng)域有（AA．結(jié)構(gòu)分析、經(jīng)濟預(yù)測、政策評價B彈性分析、乘數(shù)分析、政策模擬C消費需求分析、生產(chǎn)技術(shù)分析、D．季度分析、年度分析、中長期分析15．變量之間的關(guān)系可以分為兩大類，它們是（AA．函數(shù)關(guān)系與相關(guān)關(guān)系B線性相關(guān)關(guān)系和非線性相關(guān)關(guān)系C正相關(guān)關(guān)系和負相關(guān)關(guān)系D．簡單相關(guān)關(guān)系和復(fù)雜相關(guān)關(guān)系16．相關(guān)關(guān)系是指（DA．變量間的非獨立關(guān)系B變量間的因果關(guān)系C變量間的函數(shù)關(guān)系D．變量間不確定性???????????????ii2?????????????????ii2??ii?????的依存關(guān)系17．進行相關(guān)分析時的兩個變量（AA．都是隨機變量B都不是隨機變量C一個是隨機變量，一個不是隨機變量D．隨機的或非隨機都可以18．表示x和y之間真實線性關(guān)系的是（CA．D．

ttYXt01t

Bt

t

CYXt01tt19．參數(shù)估計量具備有效性是指（

BA．var(

)=0

Bvar)為最小

C(

D．(最小20．對于

，i01ii

表示估計標準誤差

表示回歸值，則（BAB時iiiiCii

D小ii21．設(shè)樣本回歸模型為

Y，則普通最小二乘法確定的的式中，錯誤的是（i0iii

DA．＝1

i

B＝

Y-Xiii-Xii

iC＝

XYX2i

D．

nYiix

i

Y

i22．對于

Y，以i0ii

表示估計標準誤差，r表示相關(guān)系數(shù)，則有（DA時，r=1

B時，r=-1

C時，r=0

D，r=1或r=-123．產(chǎn)量，臺）與單位產(chǎn)品成本，/）之間的回歸方程為

Y，這說明（

DA．產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本增加356元B產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本減少1.5元C產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本平均增加356元D．產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本平均減1.5元24．在總體回歸直線

（Y）中，表（011

BA．當X增加一個單位時，Y增加個位B當X增加一個單位時，平均增加個位11C當Y增加一個單位時，增加單位D．當Y增加一個單位時，X平均增加1

1

個單位??????????????????25．對回歸模型Y＝＋u進行檢驗時，通常假定iii

i

服從（CA．

（2i

)

B

C（

)

D．t(n)26．以Y表示實際觀測值，Y表回歸估計值，則普通最小二乘法估計參數(shù)的準則是使（

DA．B．iiiiD．＝最小ii

C小ii27．設(shè)Y表示實際觀測值，

Y表示OLS估回歸值，則下列哪項成立（

DA．

Y＝

BYY

CYY

D．YY28．用OLS估經(jīng)典線性模型

Y＝Xu，則樣本回歸直線通過點___D______。iiiAXY）

B

（X，Y）

CX，Y）

DXY）29．以Y表示實際觀測值，（A

Y表示OLS估計回歸值，則用OLS得到的樣本回歸直線Y＝滿足iiA．ii

B（YYii

C．

iiD．ii30．用一組有30個觀測值的樣本估計模型Y＝＋，在0.05的顯著性水平下對的著性作ti01ii1檢驗，則顯地不等于零的條件是其統(tǒng)計量t大于（D1A．t(30)．t(30)Ct(28)0.050.0250.05D．t0.025

(28)一直線回歸方程的判定系數(shù)為變量與被解釋變量間的線性相關(guān)系數(shù)BA．0.64B0.8C0.4D．0.32．相關(guān)系數(shù)r的值范圍是（DA．≤-1Br≥1C0≤r≤1D．－1≤r≤133．判定系數(shù)R的取值范圍是（CA．R2-1B．R21C0≤R2≤D．－1≤R2≤134．某一特定的X水平上，總體Y分布的離散度越大，即σ越大，則（AA．預(yù)測區(qū)間越寬，精度越低B預(yù)測區(qū)間越寬，預(yù)測誤差越小????C

預(yù)測區(qū)間越窄，精度越高D．預(yù)測區(qū)間越窄，預(yù)測誤差越大35．如果X和Y在統(tǒng)計上獨立，則相關(guān)系數(shù)等于（CAC36．根據(jù)決定系數(shù)R與F統(tǒng)量的關(guān)系可知，當R2＝1時，有（DA．＝1B．＝-1C．F＝0．F＝∞37．在CD生產(chǎn)函數(shù)

K

中AA.

和

是彈性B.A是性C.A和

是彈性D.A是彈性38．回歸模型中，關(guān)于檢驗：所用的統(tǒng)計量i1ii01（D

1Var()1

，下列說法正確的是A．服從）

B服從t（

C．從

n

D．服從t（39．在二元線性回歸模YX中，表示（Ai01i2iiA．當X2不變時，X1變動一個單位Y的平均變動。B當X1不時，X2每變動一個單位Y的平均變動。C當X1和X2都保持不變時，的平均變動。D．當X1和X2都變動一個單位時，Y的平均變動。40．在雙對數(shù)模型

lnYlni

lnX中，的含義是（D01iiA．Y關(guān)于X的增長量BY關(guān)于X的增長速度CY關(guān)于X的邊際傾向D．Y關(guān)于X的彈性41．根據(jù)樣本資料已估計得出人均消費支出Y對人均收入X的回歸模型為

ln0.75，這表ii明人均收入每增加1％，人均消費支出將增加（CAB％CD％42．按經(jīng)典假設(shè)，線性回歸模型中的解釋變量應(yīng)是非隨機變量，且（AA．與隨機誤差項不相關(guān)B與殘差項不相關(guān)C與被解釋變量不相關(guān)D．與回歸值不相關(guān)43．根據(jù)判定系數(shù)R與F統(tǒng)量的關(guān)系可知，當R2=1時有（CA.F=1B.F=－IIYtIIYtt中，的實際含義是（1C.F=∞D(zhuǎn).F=044．下面說法正確的是（DA.生變量是非隨機變量B.前變量是隨機變量C.外變量是隨機變量D.外生變量是非隨機變量45．在具體的模型中，被認為是具有一定概率分布的隨機變量是（AA.生變量B.外變量C.虛變量D.前定變量46．回歸分析中定義的（BA.釋變量和被解釋變量都是隨機變量B.解變量為非隨機變量，被解釋變量為隨機變量C.釋變量和被解釋變量都為非隨機變量D.解釋變量為隨機變量，被解釋變量為非隨機變量47．計量經(jīng)濟模型中的被解釋變量一定是（CA．控制變量B政策變量C．生變量D．外生變量48.在由

n

的一組樣本估計的3解釋變量的線性回歸模型中多重決定系數(shù)為0.8500，則調(diào)整后的多重決定系數(shù)為（

D）A.0.8603B.0.8389C.0.8655D.0.832749.下列樣本模型中，哪一個模型通常是無效的（

B

）A.

C

i

（消費）=500+0.8i（收入）

B.

Qi

（商品需求）=10+0.8i（收入）i（價格）C.

si

（商品供給）=20+0.75

Pi

（價格）

D.i（產(chǎn)出量）=0.65

L

i

（勞動）i（資本）50.用一組有30個觀測值的樣本估計模型

yxxt01122t

t

后0.05顯著性水平上對1的顯著性作檢驗，則著地不等于零的條件是其統(tǒng)計量大于等于（

C

）A.

t

0.05

(30)

B.

t

0.025

(28)

C.

t

0.025

(27)

D.

0.025

51.模型

ybt1tt1

B

）A.

x

關(guān)于的彈性

B.y于彈性

C.x關(guān)y邊際傾向

D.y關(guān)于的邊際傾向52．在多元線性回歸模型中，若某個解釋變量對其余解釋變量的判定系數(shù)接近于１，則表明模型中存在C）（A.異方差性

B.序列相關(guān)

C.多重共線性

D.高擬合優(yōu)度53.線性回歸模型......x中，檢驗bi時所用的統(tǒng)計量t1tttt服從(C)A.t(n-k+1)B.t(n-k-2)C.t(n-k-1)D.t(n-k+2)54.調(diào)整的判定系數(shù)

與多重判定系數(shù)

之間有如下關(guān)系(D)A.R

nnRB.Rnn

2C.R

2

n(1)D.2n

2

)55．關(guān)于經(jīng)濟計量模型進行預(yù)測出現(xiàn)誤差的原因，正確的說法是（

C

A.只有隨機因素

B.只有系統(tǒng)因素

C.既有隨機因素，又有系統(tǒng)因素

D.A、B、C都不對56．在多元線性回歸模型中對樣本容量的基本要求是k為解釋變量個數(shù))

C

）An≥k+1Bn<k+1Cn30或n≥3（k+1）

Dn≥3057.下列說法中正確的是

D

）如果模型的R很高，我們可以認為此模型的質(zhì)量較好如果模型的R較低，我們可以認為此模型的質(zhì)量較差如果某一參數(shù)不能通過顯著性檢驗，我們應(yīng)該剔除該解釋變量如果某一參數(shù)不能通過顯著性檢驗，我們不應(yīng)該隨便剔除該解釋變量58.半對數(shù)模型

YlnX01

中，參數(shù)的含義是（

C

A．X的絕對量變化，引起Y的絕對量變化C．X的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化

B．Y關(guān)于X的邊際變化D．Y關(guān)于X的彈性59.半對數(shù)模型

lnY0

中，參數(shù)的含義是（

A

A.X的絕對量發(fā)生一定變動時，引起因變量Y的相對變化率C.X的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化

B.Y關(guān)于X的彈性D.Y關(guān)于X的邊際變化xxxx60.雙對數(shù)模型

lnYX01

中，參數(shù)的含義是（

D

A.X的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化C.X的絕對量發(fā)生一定變動時，引起因變量Y的相對變化率

B.Y關(guān)于X的邊際變化D.Y關(guān)于X的彈性61.Goldfeld-Quandt方法用于檢驗（

A

）A.異方差性

B.自相關(guān)性

C.隨機解釋變量

D.多重共線性62.在異方差性情況下，常用的估計方法是（

D

）一階差分法廣義差分法63.White檢驗方法主要用于檢驗（A.異方差性B.自相關(guān)性64.Glejser檢驗方法主要用于檢驗（

AA

C.工具變量法）C.隨機解釋變量）

D.加權(quán)最小二乘法D.多重共線性A.異方差性

B.自相關(guān)性

C.隨機解釋變量

D.多重共線性65.下列哪種方法不是檢驗異方差的方法（

D

）A.戈德菲爾特——匡特檢驗

B.懷特檢驗

C.戈里瑟檢驗

D.方差膨脹因子檢驗66.當存在異方差現(xiàn)象時，估計模型參數(shù)的適當方法是（

A

）A.加權(quán)最小二乘法

B.工具變量法

C.廣義差分法

D.使用非樣本先驗信息67.加權(quán)最小二乘法克服異方差的主要原理是通過賦予不同觀測點以不同的權(quán)數(shù)，從而提高估計精度，即（

B

）A.重視大誤差的作用，輕視小誤差的作用C.重視小誤差和大誤差的作用

B.重視小誤差的作用，輕視大誤差的作用D.輕視小誤差和大誤差的作用68.如果戈里瑟檢驗表明最小二乘估計結(jié)果的殘差

e

i

與i

有顯著的形式

ii

i

的相關(guān)關(guān)系（i

滿足線性模型的全部經(jīng)典假設(shè)加權(quán)最小二乘法估計模型參數(shù)時，權(quán)數(shù)應(yīng)為（C111

）A.iB.iC.

x

i

D.

x

i69．果戈德菲爾特——匡特檢驗顯著，則認為什么問題是嚴重的（

A

），其中????，其中????A.異方差問題

B.序列相關(guān)問題

C.多重共線性問題

D.設(shè)定誤差問題70.設(shè)回歸模型為

bxVar(u)2iiii

i

，則的最有效估計量為（C

）A.

2

B.

2x)

C.

D.

b

1ynx71．如果模型y=b+bx+u在序列相關(guān)，則（Dt01ttA.cov(x,uB.cov(u,u)=0(t≠s)C.cov(x,u≠0D.cov(u,u)tttsttts≠0(t≠s)72．DW檢驗的零假設(shè)是（ρ為隨機誤差項的一階相關(guān)系數(shù)BA．DW＝0B．ρ＝0C．DW＝1D．ρ＝173．下列哪個序列相關(guān)可用DW檢驗（v具有零均值，常數(shù)方差且不存在序列相關(guān)的隨機變量）t（AA．u＝ρu+vtt－t

B．u＝ρu+ρtt－

2

u++vt－

t

C．u＝ρvt

t

D．u＝ρv+ρtt

2

vt-1+…74．DW的取值范圍是（DA．-1≤DW≤0B．-1≤DW≤1C．-2≤DW≤2D．0≤DW≤475．當DW＝4時，說明（DA．不存在序列相關(guān)C．存在完全的正的一階自相關(guān)

B．不能判斷是否存在一階自相關(guān)D．存在完全的負的一階自相關(guān)76．根據(jù)20個觀測值估計的結(jié)果，一元線性回歸模型的DW＝2.3。在樣本容量n=20,解釋變量k=1，顯著性水平為0.05時，查得dl=1,du=1.41,則可以決斷（AA．不存在一階自相關(guān)

B．存在正的一階自相關(guān)

C．存在負的一階自

D．無法確定77．當模型存在序列相關(guān)現(xiàn)象時，適宜的參數(shù)估計方法是（CA．加權(quán)最小二乘法

B．間接最小二乘法

C．廣義差分法

D．工具變量法78．對于原模型y=b+bx+u，廣義差分模型是指（Dt01tt01???ttt-101???ttt-1A.

y1xutttf(x)f(x)f(x)f(x)ttttB.yxtttC.yxt01ttD.y=b)(u)tt-10tt-1tt-179．采用一階差分模型一階線性自相關(guān)問題適用于下列哪種情況（BA．ρ≈0B．ρ≈1C．-1＜ρ＜0D．0＜ρ＜180．定某企業(yè)的生產(chǎn)決策是由模型=b+bP+u述的（其中S產(chǎn)量P價格：如果該企業(yè)t01tttt在t-1期生產(chǎn)過剩，經(jīng)營人員會削減t期的產(chǎn)量。由此決斷上述模型存在（BA．異方差問題

B．序列相關(guān)問題

C．多重共線性問題

D．隨機解釋變量問題81個的樣本估計y=x+e后計算得DW1.45%的置信度下dl=1.35,du=1.49,t1tt則認為原模型（DA．存在正的一階自相關(guān)

B．存在負的一階自相關(guān)

C．不存在一階自相關(guān)

D．無法判斷是否存在一階自相關(guān)。82.于模型y=，以ρ表示ee之間的線性相關(guān)關(guān)系t=1,2,…T）,則下列明顯錯誤的0是（BAρ＝0.8DW＝0.4Bρ＝-0.8DW＝-0.4Cρ＝0DW＝2Dρ＝1，DW＝083．同一統(tǒng)計指標按時間順序記錄的數(shù)據(jù)列稱為（BA.橫截面數(shù)據(jù)

B.時間序列數(shù)據(jù)

C.修勻數(shù)據(jù)

D.原始數(shù)據(jù)84．當模型存在嚴重的多重共線性時，估計量將不具備（D）A．線性B．無偏性C．有效性D．一致性85．經(jīng)驗認為某個解釋與其他解釋變量間多重共線性嚴重的情況是這個解釋變量的VIF（CA．大于B．小于

C．大于5D．小于586．模型中引入實際上與解釋變量有關(guān)的變量，會導(dǎo)致參數(shù)的OLS估計量方差（AA．增大B．減小

C．有偏D．非有效87．對于模型y=b+bx+bx+u，與r=0相比，r＝0.5時，估計量的方差將是原來的（Bt011t22tt1212A．1倍B．1.33倍C．1.8倍D．288．如果方差膨脹因子VIF＝10，則什么問題是嚴重的（CA．異方差問題B．序列相關(guān)問題C．多重共線性問題D．解釋變量與隨機項的相關(guān)性89．在多元線性回歸模型中，若某個解釋變量對其余解釋變量的判定系數(shù)接近于1，則表明模型中存在t011tt011tt(C)。A異方差B序列相關(guān)C多重共線性D高擬合優(yōu)度90．存在嚴重的多重共線性時，參數(shù)估計的標準差（AA．變大B．變小C．無法估計D．無窮大91．完全多重共線性時，下列判斷不正確的是（DA．參數(shù)無法估計B．只能估計參數(shù)的線性組合C．模型的擬合程度不能判斷D．可以計算模型的擬合程度92某地區(qū)消費函數(shù)yi01i

i

中費支出不僅與收入x有關(guān)且消費者的年齡構(gòu)成有關(guān)，若將年齡構(gòu)成分為小孩、青年人、成年人和老年人4個層次。假設(shè)邊際消費傾向不變，則考慮上述構(gòu)成因素的影響時，該消費函數(shù)引入虛擬變量的個數(shù)為（A.1個2個3個93．當質(zhì)的因素引進經(jīng)濟計量模型時，需要使用（

））

D.4個A.外生變量

B.前定變量

C.內(nèi)生變量

D.虛擬變量94．由于引進虛擬變量，回歸模型的截距或斜率隨樣本觀測值的改變而系統(tǒng)地改變，這種模型稱為A（）A.系統(tǒng)變參數(shù)模型

B.系統(tǒng)模型

C.變參數(shù)模型

D.

分段線性回歸模型95．假設(shè)回歸模型為其中Xi為隨機變量，與Ui相關(guān)則的普通最小二乘估計量iii(DD)無偏且一致無偏但不一致96．假定正確回歸模型為yxi1i2i

i

有偏但一致有偏且不一致，若遺漏了解釋變量X2，且X1、X2線性相關(guān)則

的普通最小二乘法估計量(D)A.無偏且一致

B.無偏但不一致

C.有偏但一致

D.有偏且不一致97．模型中引入一個無關(guān)的解釋變量C)A.對模型參數(shù)估計量的性質(zhì)不產(chǎn)生任何影響C.導(dǎo)致普通最小二乘估計量精度下降

B.導(dǎo)致普通最小二乘估計量有偏D.導(dǎo)致普通最小二乘估計量有偏，同時精度下降東98．設(shè)消費函數(shù)，其中虛擬變量D0則東中部的消費函數(shù)與西部的消費函數(shù)是D)。

，如果統(tǒng)計檢驗表明

a成立，1A.相互平行的

B.相互垂直的

C.相互交叉的

D.相互重疊的，，，，，，，，99．虛擬變量(A)A.主要來代表質(zhì)的因素，但在有些情況下可以用來代表數(shù)量因素

B.只能代表質(zhì)的因素C.只能代表數(shù)量因素

D.只能代表季節(jié)影響因素100．分段線性回歸模型的幾何圖形是D)。A.平行線

B.垂直線

C.光滑曲線

D.折線101．如果一個回歸模型中不包含截距項，對一個具有m個特征的質(zhì)的因素要引入虛擬變量數(shù)目為(B)。A.mB.m-1C.m-2D.m+1102．設(shè)某商品需求模型為x，其中Y是商品的需求量，X是商品的價格，為了考慮全年t01tt12個月份季節(jié)變動的影響，假設(shè)模型中引入了12個虛擬變量，則會產(chǎn)生的問題為（DA．異方差性B．序列相關(guān)C．不完全的多重共線性D完全的多重共線性103.對于模型，為了考慮“地區(qū)”因素（北方、南方2虛擬變量形成截距變t0tt動模型，則會產(chǎn)生（

C

A.序列的完全相關(guān)

B.序列不完全相關(guān)

C.完全多重共線性

D.不完全多重共線性104.設(shè)消費函數(shù)為

yxio10ii

i

，其中虛擬變量

城鎮(zhèn)家庭D0村家庭

，當統(tǒng)計檢驗表明下列哪項成立時，表示城鎮(zhèn)家庭與農(nóng)村家庭有一樣的消費行為（

A

A.

ao1

B.

a1

C.

a11

D.

ao1105．設(shè)無限分布滯后模型Y=+XXt0t

t-1

+X2

t-2

+

+U，且該模型滿足變換的假定，t則長期影響系數(shù)為（

C

A．

0

B．

01

C．

01

D．不確定106．對于分布滯后模型，時間序列資料的序列相關(guān)問題，就轉(zhuǎn)化為（

B

A．異方差問題

B．多重共線性問題

C．多余解釋變量

D．隨機解釋變量107．在分布滯后模Xtt

t

X2

t

中，短期影響乘數(shù)為（t

D

A．

11

B．

1

C．

01

D．

0108．對于自適應(yīng)預(yù)期模型，估計模型參數(shù)應(yīng)采用D)。A．普通最小二乘法

B．間接最小二乘法

C．二階段最小二乘法

D．工具變量法109．koyck變換模型參數(shù)的普通最小二乘估計量是D)。A．無偏且一致

B．有偏但一致

C．無偏但不一致

D．有偏且不一致110．下列屬于有限分布滯后模型的是（

D

AYtt1t2t

t

BYt0t1t

k

tC．Ytt1

t

t

t

DYt0t1

t

t

Xk

t

t111．消費函數(shù)模型CIIItttt

，其中I為收入，則當期收入I對未來消費C

t

的影響是：

I增加一單位，C

t

增加（

C

A．0.5個單位

B．0.3個單位

C．0.1個單位

D．0.9個單位112．下面哪一個不是幾何分布滯后模型（

D

A．koyck變換模型

B．自適應(yīng)預(yù)期模型

C．局部調(diào)整模型

D．有限多項式滯后模型113．有限多項式分布滯后模型中，通過將原來分布滯后模型中的參數(shù)表示為滯后期i的有限多項式，從而克服了原分布滯后模型估計中的（A．異方差問題B．序列相關(guān)問題

D

C．多重共性問題

D．參數(shù)過多難估計問題114．分布滯后模Ytt1

t

2

t

3

t

中，為了使模型的自由度達到30，必須擁t有多少年的觀測資料（

D

A．32B．33C．34D．38115．如果聯(lián)立方程中某個結(jié)構(gòu)方程包含了所有的變量，則這個方程為（CA．恰好識別B過度識別C不可識別D．可以識別116．下面關(guān)于簡化式模型的概念，不正確的是（CA．簡化式方程的解釋變量都是前定變量B簡化式參數(shù)反映解釋變量對被解釋的變量的總影響C簡化式參數(shù)是結(jié)構(gòu)式參數(shù)的線性函數(shù)D．簡化式模型的經(jīng)濟含義不明確117．對聯(lián)立方程模型進行參數(shù)估計的方法可以分兩類，即：B)。A間接最小二乘法和系統(tǒng)估計法C．單方程估計法和二階段最小二乘法

B單方程估計法和系統(tǒng)估計法D．工具變量法和間接最小二乘法．在結(jié)構(gòu)式模型中，其解釋變量。A是定變量

B是生變量

C以生變量也可以是前定變量

D是外生變量119．如果某個結(jié)構(gòu)式方程是過度識別的，則估計該方程參數(shù)的方法可用（AA二階段最小二乘法

B間接最小二乘法

C．廣義差分法

D．加權(quán)最小二乘法120．當模型中第i方程是不可識別的，則該模型是B)。A．可識別的B不可識別的．過度識別D．恰好識別121．結(jié)構(gòu)式模型中的每一個方程都稱為結(jié)構(gòu)式方程，在結(jié)構(gòu)方程中，解釋變量可以是前定變量，也可以是(C)A．外生變量B滯后變量C內(nèi)生變量D．外生變量和內(nèi)生變量122．在完備的結(jié)構(gòu)式模型

Yt0t1tbYYt01tttYtttt

中，外生變量是指（DA．Y

t

BY

t–1

C．t

D．Gt123．在完備的結(jié)構(gòu)式模型

Yt01t1tYt0tttYtttt

中，隨機方程是指（DA．方程1B．程2C．方程3D．方程1和2124．聯(lián)立方程模型中不屬于隨機方程的是（DA．行為方程B技術(shù)方程C制度方程D．恒等式125．結(jié)構(gòu)式方程中的系數(shù)稱為（CA．短期影響乘數(shù)B長期影響乘數(shù)C結(jié)構(gòu)式參數(shù)D．簡化式參數(shù)126．簡化式參數(shù)反映對應(yīng)的解釋變量對被解釋變量的（CA．直接影響B(tài)間接影響C前兩者之和D．前兩者之差127．對于恰好識別方程，在簡化式方程滿足線性模型的基本假定的條件下，間接最小二乘估計量具備（DA．精確性B無偏性C真實性D．一致性二、多項選擇題（每小題2分）1．計量經(jīng)濟學(xué)是以下哪些學(xué)科相結(jié)合的綜合性學(xué)科（ADEA．統(tǒng)計學(xué)B數(shù)理經(jīng)濟學(xué)C經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)D．數(shù)學(xué)E經(jīng)濟學(xué)2．從內(nèi)容角度看，計量經(jīng)濟學(xué)可分為（ACA理論計量經(jīng)濟學(xué)B狹義計量經(jīng)濟學(xué)C應(yīng)用計量經(jīng)濟學(xué)廣義計量經(jīng)濟學(xué)E金融計量經(jīng)濟學(xué)3．從學(xué)科角度看，計量經(jīng)濟學(xué)可分為（BDA理論計量經(jīng)濟學(xué)B狹義計量經(jīng)濟學(xué)C應(yīng)用計量經(jīng)濟學(xué)廣義計量經(jīng)濟學(xué)E金融計量經(jīng)濟學(xué)4．從變量的因果關(guān)系看，經(jīng)濟變量可分為（ABA．解釋變量B被解釋變量C內(nèi)生變量D．外生變量E控制變量5．從變量的性質(zhì)看，經(jīng)濟變量可分為（CDA．解釋變量B被解釋變量C內(nèi)生變量D．外生變量E控制變量6．使用時序數(shù)據(jù)進行經(jīng)濟計量分析時，要求指標統(tǒng)計的（ABCDEA．對象及范圍可比B時間可比C口徑可比D．計算方法可比E．內(nèi)容可比7．一個計量經(jīng)濟模型由以下哪些部分構(gòu)成（ABCDA．變量B參數(shù)C隨機誤差項D方程式E．虛擬變量8．與其他經(jīng)濟模型相比，計量經(jīng)濟模型有如下特點（BCD??A．確定性B經(jīng)驗性C隨機性D．動態(tài)性E靈活性9．一個計量經(jīng)濟模型中，可作為解釋變量的有（ABCDEA．內(nèi)生變量B外生變量C控制變量D．政策變量E滯后變量10．計量經(jīng)濟模型的應(yīng)用在于（ABCDA．結(jié)構(gòu)分析B經(jīng)濟預(yù)測C政策評價D．檢驗和發(fā)展經(jīng)濟理論E．設(shè)定和檢驗?zāi)Ｐ?1．下列哪些變量屬于前定變量CD)。A．內(nèi)生變量B隨機變量C滯后變量D．外生變量E工具變量12．經(jīng)濟參數(shù)的分為兩大類，下面哪些屬于外生參數(shù)ABCD。A．折舊率B稅率C利息率D．憑經(jīng)驗估計的參數(shù)E運用統(tǒng)計方法估計得到的參數(shù)13．在一個經(jīng)濟計量模型中，可作為解釋變量的有BCDE)。A．內(nèi)生變量B控制變量C政策變量D．滯后變量E外生變量14．對于經(jīng)典線性回歸模型，各回歸系數(shù)的普通最小二乘法估計量具有的優(yōu)良特性有(ABE)。A．無偏性B有效性C一致性D．確定性E線性特性15．指出下列哪些現(xiàn)象是相關(guān)關(guān)系（ACDA．家庭消費支出與收入B商品銷售額與銷售量、銷售價格C物價水平與商品需求量D．小麥高產(chǎn)與施肥量E學(xué)習(xí)成績總分與各門課程分數(shù)16．一元線性回歸模型

Y＝＋u的經(jīng)典假設(shè)包括（ABCDEiiiA．

E

t

0

Bvar()t

2

Ccov()ts

D．xu)0tt

E~N(0,t

)17．以Y表示實際觀測值，Y表OLS估回歸值，e表示殘差，則回歸直線滿足（

ABEA．通過樣本均值點（X，）

Bii????CY????CY＝D．Y＝E(Y＝EX?CY＝D．YEY＝????C

（YYii

D．ii

Ecov(X,e)=0ii18Y表OLS估回歸值，u表示隨機誤差項e表示殘差。如果Y與X為線性相關(guān)關(guān)系，則下列哪些是正確的（ACA．

E（Y）i1

i

BYii??????i1iii1iii01i19．Y表示OLS估回歸值，u表示隨機誤差項。如果Y與X為線性相關(guān)關(guān)系，則下列哪些是正確的（BEA．

Y＝Xi01

i

BY＝＋i1i

i????????i1iii0iii0i20．回歸分析中估計回歸參數(shù)的方法主要有（CDEA．相關(guān)系數(shù)法B方差分析法．最小二乘估計法D．極大似然法E矩估計法21．用OLS法計模型（ABCDE

Y＝Xu的參數(shù)，要使參數(shù)估計量為最佳線性無偏估計量，則要求i1iiA．

)=0i

B)=i

C．)=0ij

D．u服從正態(tài)分布iEX為非隨機變量，與隨機誤差項

u不相關(guān)。i22．假設(shè)線性回歸模型滿足全部基本假設(shè)，則其參數(shù)的估計量具備（CDEA．可靠性B合理性．線性D．無偏性E有效性23．普通最小二乘估計的直線具有以下特性（ABDEA．通過樣本均值點X,Y)

B．iiii

D．

ei

0E,e)ii24．由回歸直線

Y＝估計出來的Y值iii

ADEA．是一組估計值．B是一組平均值C是一個幾何級數(shù)D．可能等于實際值YE與實際值Y的離差之和等于零25．反映回歸直線擬合優(yōu)度的指標有（ACEA．相關(guān)系數(shù)B回歸系數(shù)C樣本決定系數(shù)D．回歸方程的標準差E剩余變差（或??????????????????殘差平方和）26．對于樣本回歸直線Y，回歸變差可以表示為（ii

ABCDEA．Biiii

－XiiCR

（－ii

D．YEii

Xiiii27．對于樣本回歸直線Y為估計標準差，下列決定系數(shù)的算式中，正確的有ii（ABCDEA．

Yii（Y－Yii

B

1－

ii（Y－YiiC

－Xii（Y－ii

D．

－X）iiii（Y－Yii

E

1－

n-2)Yii28．下列相關(guān)系數(shù)的算式中，正確的有（ABCDEA．

XYXY

B

－Y）iiiinXYCE

cov(X,Y)XYY-nXYii－XYiiii

D．

－XY）iiii－XYiiii29．判定系數(shù)R可表示為（BCEAR

2

=

RSSRSSESSB．R=C．RDR2E．=TSS30．線性回歸模型的變通最小二乘估計的殘差

e滿足（ACDEiA

e0i

B．Yii

CeY0ii

DX0ii

Ecov(X)=0ii31．調(diào)整后的判定系數(shù)

R

的正確表達式有（BCDA．

1-

Y/(n-1)ii（Y－Yii

．

1－

/(n-k-1)ii（Y－iiC

1(1-R

2

)

(n-k-1)

D．R

2

n-k-1

)

E1

2

)

32．對總體線性回歸模型進行顯著性檢驗時所用的F統(tǒng)計量可表示為（BCA．

BRSS/(k-1)RSS/(n-k)

C．

R2/(k-1)(1-R2)/(n-k)R/(n-k)D．E．(1-R2)/(n-k)R/(k-1))/(k-1)??(n)i??(n)iD.E.<B.≥R只能大于零D.33.將非線性回歸模型轉(zhuǎn)換為線性回歸模型，常用的數(shù)學(xué)處理方法有（

AB

）A.直接置換法D.廣義最小二乘法

B.對數(shù)變換法E.加權(quán)最小二乘法

C.級數(shù)展開法34.在模型

lnlnlni1i

i

中（

ABCD

）A.Y與X是非線性的BY與是非線性的C.Y與是線性的D.lnYlnX線性的EYlnX是線性的35.對模型BCD（

yxxt01122t

t

進行總體顯著性檢驗，如果檢驗結(jié)果總體線性關(guān)系顯著，則有A.

b012

B.

b0,1

C.

b0,b12

D.

b0,12

E.b01236.剩余變差是指（

ACDE

A.隨機因素影響所引起的被解釋變量的變差B.解釋變量變動所引起的被解釋變量的變差C.被解釋變量的變差中，回歸方程不能做出解釋的部分D.被解釋變量的總變差與回歸平方和之差E.被解釋變量的實際值與回歸值的離差平方和BCD37.回歸變差（或回歸平方和）是指（A.被解釋變量的實際值與平均值的離差平方和方和C.被解釋變量的總變差與剩余變差之差E.隨機因素影響所引起的被解釋變量的變差

B.被解釋變量的回歸值與平均值的離差平D.解釋變量變動所引起的被解釋變量的變差38.設(shè)

為回歸模型中的參數(shù)個數(shù)（包括截距項體線性回歸模型進行顯著性檢驗時所用的F統(tǒng)計量可表示為（

BC

A.

)(n)ie2(ki

Y)2(kiB.C.

R(2)(n)

R

(R2(k

())(39.在多元線性回歸分析中，修正的可決系數(shù)與可決系數(shù)R之間（

AD

A.

22222

可能為負值40.下列計量經(jīng)濟分析中那些很可能存在異方差問題（

ABCDE

）A.用橫截面數(shù)據(jù)建立家庭消費支出對家庭收入水平的回歸模型.用橫截面數(shù)據(jù)建立產(chǎn)出對勞動和資本的回歸模型C.以凱恩斯的有效需求理論為基礎(chǔ)構(gòu)造宏觀計量經(jīng)濟模型量經(jīng)濟模型E.以30年的時序數(shù)據(jù)建立某種商品的市場供需模型41.在異方差條件下普通最小二乘法具有如下性質(zhì)（AB

D.以國民經(jīng)濟核算帳戶為基礎(chǔ)構(gòu)造宏觀計）線性無偏性BCDE42.異方差性將導(dǎo)致（

C.最小方差性

D.精確性

E.有效性A.普通最小二乘法估計量有偏和非一致C.普通最小二乘法估計量的方差的估計量有偏

B.普通最小二乘法估計量非有效D.建立在普通最小二乘法估計基礎(chǔ)上的假設(shè)檢驗失效E.建立在普通最小二乘法估計基礎(chǔ)上的預(yù)測區(qū)間變寬43.下列哪些方法可用于異方差性的檢驗（

DE

A.DW檢驗

B.方差膨脹因子檢驗法

C.判定系數(shù)增量貢獻法

D.樣本分段比較法

E.殘差回歸檢驗法44.當模型存在異方差現(xiàn)象進，加權(quán)最小二乘估計量具備（

ABCDE

A.線性

B.無偏性

C.有效性

D.一致性

E.精確性45.下列說法正確的有（

BE

A.當異方差出現(xiàn)時，最小二乘估計是有偏的和不具有最小方差特性.當異方差出現(xiàn)時，常用的t和F檢驗失效異方差情況下，通常的OLS估計一定高估了估計量的標準差如果OLS回歸的殘差表現(xiàn)出系統(tǒng)性，則說明數(shù)據(jù)中不存在異方差性如果回歸模型中遺漏一個重要變量，則LS殘差必定表現(xiàn)出明顯的趨勢46．DW檢驗不適用一下列情況的序列相關(guān)檢驗（ABCA．高階線性自回歸形式的序列相關(guān)B．一階非線性自回歸的序列相關(guān)????C．移動平均形式的序列相關(guān)D．正的一階線性自回歸形式的序列相關(guān)E．負的一階線性自回歸形式的序列相關(guān)47．以dl表示統(tǒng)計量DW的下限分布，du表示統(tǒng)計量DW的上限分布，則DW檢驗的不確定區(qū)域是（BCA．du≤DW≤4-duB．4-du≤DW≤4-dlC．dl≤DW≤duD．4-dl≤≤4E．0≤DW≤dl48．DW檢驗不適用于下列情況下的一階線性自相關(guān)檢驗（BCDA．模型包含有隨機解釋變量D．含有滯后的被解釋變量

B．樣本容量太小E．包含有虛擬變量的模型

C．非一階自回歸模型49．針對存在序列相關(guān)現(xiàn)象的模型估計，下述哪些方法可能是適用的（BDEA．加權(quán)最小二乘法

B．一階差分法

C．殘差回歸法

D．廣義差分法

E．Durbin兩步法50．如果模型y=b+bx+u在一階自相關(guān)，普通最小二乘估計仍具備（ABt01ttA．線性

B．無偏性

C．有效性

D．真實性

E．精確性51．DW檢驗不能用于下列哪些現(xiàn)象的檢驗（ABCDEA．遞增型異方差的檢驗C．x=b+bx+u式的多重共線性檢驗i01jt

B．u＝u+ρ2u+v式的序列相關(guān)檢驗tt－t－tD．yy+e的一階線性自相關(guān)檢驗t0tt-1tE．遺漏重要解釋變量導(dǎo)致的設(shè)定誤差檢驗52．下列哪些回歸分析中很可能出現(xiàn)多重共線性問題（ACA．資本投入與勞動投入兩個變量同時作為生產(chǎn)函數(shù)的解釋變量B．消費作被解釋變量，收入作解釋變量的消費函數(shù)．本期收入和前期收入同時作為消費的解釋變量的消費函數(shù)．商品價格．地區(qū)．消費風(fēng)俗同時作為解釋變量的需求函數(shù)．每畝施肥量．每畝施肥量的平方同時作為小麥畝產(chǎn)的解釋變量的模型53．當模型中解釋變量間存在高度的多重共線性時（ACDA．各個解釋變量對被解釋變量的影響將難以精確鑒別B．部分解釋變量與隨機誤差項之間將高度相關(guān)C．估計量的精度將大幅度下降D．估計對于樣本容量的變動將十分敏感E．模型的隨機誤差項也將序列相關(guān)54．下述統(tǒng)計量可以用來檢驗多重共線性的嚴重性（ACDA．相關(guān)系數(shù)B．DW值C．方差膨脹因子D．特征值E．自相關(guān)系數(shù)55．多重共線性產(chǎn)生的原因主要有（ABCDA．經(jīng)濟變量之間往往存在同方向的變化趨勢B．經(jīng)濟變量之間往往存在著密切的關(guān)聯(lián)．在模型中采用滯后變量也容易產(chǎn)生多重共線性．在建模過程中由于解釋變量選擇不當，引起了變量之間的多重共線性E以上都正確56．多重共線性的解決方法主要有（ABCDEA．保留重要的解釋變量，去掉次要的或替代的解釋變量B．利用先驗信息改變參數(shù)的約束形式C．變換模型的形式D．綜合使用時序數(shù)據(jù)與截面數(shù)據(jù)E．逐步回歸法以及增加樣本容量57．關(guān)于多重共線性，判斷錯誤的有（ABC．解釋變量兩兩不相關(guān)，則不存在多重共線性．所有的t檢驗都不顯著，則說明模型總體是不顯著的．有多重共線性的計量經(jīng)濟模型沒有應(yīng)用的意義．存在嚴重的多重共線性的模型不能用于結(jié)構(gòu)分析58．模型存在完全多重共線性時，下列判斷正確的是（ABA．參數(shù)無法估計

B．只能估計參數(shù)的線性組合C．模型的判定系數(shù)為0D．模型的判定系數(shù)為159．下列判斷正確的有（ABC．在嚴重多重共線性下，OLS估計量仍是最佳線性無偏估計量。．多重共線性問題的實質(zhì)是樣本現(xiàn)象，因此可以通過增加樣本信息得到改善。．雖然多重共線性下，很難精確區(qū)分各個解釋變量的單獨影響，但可據(jù)此模型進行預(yù)測。．如果回歸模型存在嚴重的多重共線性，可不加分析地去掉某個解釋變量從而消除多重共線性。60．在包含有隨機解釋變量的回歸模型中，可用作隨機解釋變量的工具變量必須具備的條件有，此工具變量(AE)。A.與該解釋變量高度相關(guān)C.與隨機誤差項高度相關(guān)關(guān)

B.與其它解釋變量高度相關(guān)D.與該解釋變量不相關(guān)

E.與隨機誤差項不相61．關(guān)于虛擬變量，下列表述正確的有（

ABCD

）A．是質(zhì)的因素的數(shù)量化C．代表質(zhì)的因素

B．取值為l和0D．在有些情況下可代表數(shù)量因素

E．代表數(shù)量因素62．虛擬變量的取值為0和1，分別代表某種屬性的存在與否，其中（

BC

）A．0表示存在某種屬性D．1表示不存在某種屬性

B．0表示不存在某種屬性E．0和1代表的內(nèi)容可以隨意設(shè)定

C．1表示存在某種屬性63．在截距變動模型i0i

i

中，模型系數(shù)（

AC

）A是礎(chǔ)類型截距項0C稱公共截距系數(shù)0

B是礎(chǔ)類型截距項1D為公共截距系數(shù)1

E為別截距系數(shù)164．虛擬變量的特殊應(yīng)用有（

ACB

）A．調(diào)整季節(jié)波動D．修正模型的設(shè)定誤差

B．檢驗?zāi)Ｐ徒Y(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性E．工具變量法

C．分段回歸65．對于分段線性回歸模型y(t01t2t

*

)D

t

，其中（

BE

）A．虛擬變量D代表品質(zhì)因素線的斜率不同

B．虛擬變量D代表數(shù)量因素

C．以xx*為界，前后兩段回歸直tD．以xt

*

為界，前后兩段回歸直線的截距不同

E．該模型是系統(tǒng)變參數(shù)模型的一種特殊形式66．下列模型中屬于幾何分布滯后模型的有ABC)A變換模型

B應(yīng)預(yù)期模型

C調(diào)整模型

D多項式滯后模型

E義差分模型67．對于有限分布滯后模型，將參數(shù)示為關(guān)于滯后i的多項式并代入模型，作這種變換可以i（

CD

A．使估計量從非一致變?yōu)橐恢翫．避免因參數(shù)過多而自由度不足

B．使估計量從有偏變?yōu)闊o偏E．減輕異方差問題

C．減弱多重共線性68．在模Ytt1

t

2

t

3

t

中，延期過渡性乘數(shù)是指（t

BCD

）A．

0

B．1

C．

2

D．

3

E．1

369．對幾何分布滯后模型的三種變換模型，即koyck變換模型．自適應(yīng)預(yù)期模型．局部調(diào)整模型，其共ABCD同特點是（）A．具有相同的解釋變量

B．僅有三個參數(shù)需要估計

C．Y

代替了原模型中解釋變量的所有滯后變量D．避免了原模型中的多重共線性問題

E．都以一定經(jīng)濟理論為基礎(chǔ)70．當結(jié)構(gòu)方程為恰好識別時，可選擇的估計方法是（CD）A．最小二乘法B廣義差分法C間接最小二乘法D．二階段最小二乘法E．有信息極大似然估計法71．對聯(lián)立方程模型參數(shù)的單方程估計法包括ABD)A．工具變量法B間接最小二乘法C完全信息極大似然估計法D．二階段最小二乘法E．三段最小二乘法72．小型宏觀計量經(jīng)濟模型

Catt1tI（tt2t1tItttt

ABCD）A．結(jié)構(gòu)式方程B隨機方程C行為方程D．線性方程E定義方程73．結(jié)構(gòu)式模型中的解釋變量可以是（ABCDE）A．外生變量B滯后內(nèi)生變量C虛擬變量D．滯后外生變量E模型中其他結(jié)構(gòu)方程的被解釋變量74.與單方程計量經(jīng)濟模型相比，聯(lián)立方程計量經(jīng)濟模型的特點是（

ADF

A.適用于某一經(jīng)濟系統(tǒng)的研究關(guān)系

B.適用于單一經(jīng)濟現(xiàn)象的研究

C.揭示經(jīng)濟變量之間的單項因果D.揭示經(jīng)濟變量之間相互依存、相互因果的關(guān)系

E.用單一方程來描述被解釋變量和解釋變量的數(shù)量關(guān)系F.用一組方程來描述經(jīng)濟系統(tǒng)內(nèi)內(nèi)生變量和外生變量（先決變量）之間的數(shù)量關(guān)系A(chǔ)BD75.隨機方程包含哪四種方程（行為方程技術(shù)方程

C.經(jīng)驗方程

D.制度方程

E.統(tǒng)計方程76.下列關(guān)于聯(lián)立方程模型的識別條件，表述正確的有（

BD

A.方程只要符合階條件，就一定符合秩條件C.方程識別的階條件和秩條件相互獨立過度識別

B.方程只要符合秩條件，就一定可以識別D.秩條件成立時，根據(jù)階條件判斷方程是恰好識別還是77．對于C-D生產(chǎn)函數(shù)模型

YALe，下列說法中正確的有（

ABC

）。A．參數(shù)A反映廣義的技術(shù)進步水平

B．資本要素的產(chǎn)出彈性

EKC．勞動要素的產(chǎn)出彈性

EL

D．

必定等于178．對于線性生產(chǎn)函數(shù)模型

YL02

，下列說法中正確的有（

ABCD

）。A．假設(shè)資本K與勞動L之間是完全可替代的B．資本要素的邊際產(chǎn)量

MPKC．勞動要素的邊際產(chǎn)量

MPL

D．勞動和資本要素的替代彈性

79．關(guān)于絕對收入假設(shè)消費函數(shù)模型ABCD（

C2tttt

（

t,T

說法正確的有A．參數(shù)自發(fā)性消費

B．參數(shù)C參數(shù)表示邊際消費傾向0

D．參數(shù)

1＜080.建立生產(chǎn)函數(shù)模型時，樣本數(shù)據(jù)的質(zhì)量問題包括（

BCDE

A.線性

B.完整性

C.準確性

D.可比性

E.一致性五、計算與分析題（每小題10分）1．下表為日本的匯率與汽車出口數(shù)量數(shù)據(jù)，年度

1986168661

1987145631

1988128610

1989138588

1990145583

1991135575

1992127567

1993111502

1994102446

199594379X:年均匯率（日元/美元）Y:車出口數(shù)量（萬輛）問題畫出X與Y關(guān)系的散點圖。（2XY的關(guān)系數(shù)

X129.3

Y

X

，

（3采用直線回歸方程擬和出的模型為81.723.65t值1.24277.2797R=0.8688F=52.99??Y/)??Y/)XY代表的是給定的條件下的期望值，即??Y

70060050040030080

140160（）rXY

)())

2

16195.4

（分（）截距項81.72當美元兌日元的匯率為0時的汽車出口量，這個數(shù)沒有實際意義分）率項3.65表示汽車出口量與美元兌換日元的率正相關(guān)，當美元兌換日元的匯率每上1元會引起日本汽車出口量上升3.65輛分）解釋參數(shù)的經(jīng)濟意義。2．已知一模型的最小二乘的回歸結(jié)果如下：Yii

標準差（45.2）（1.53）n=30R

=0.31其中，Y政府債券價格（百美元利率（回答以下問題系數(shù)的符號是否正確，并說明理由為什么左邊是

Y不是Yii（3）在此模型中是否漏了誤差項

u該模型參數(shù)的經(jīng)濟意義是什么i（）系數(shù)的符號是正確，政府債券的價格與利率是負相關(guān)關(guān)系，利率的上升會引起政債券價格的下降）（Yi

代表的是樣本值

??iiiiii

。此模型是根據(jù)樣本數(shù)據(jù)得出的回歸結(jié)果，左邊應(yīng)當是Yi

的期望值，因此是

Yi

而不是

Yi

分沒有遺漏，因為這是根據(jù)樣本做的回歸結(jié)果，并不是理論模型截距項101.4表X取0時的平本例中它沒有實際意義；斜率表率X每升一百分點起政府債券價格降478元分3．估計消費函數(shù)模型C=150.81Yii

C得iiit值（13.1）n=19R=0.81其中，C消費（元）Y收入（元）已知

t

0.025

(19)2.0930，t

0.05

(19)1.729，t

0.025

(17)2.1098，t

0.05

(17)1.7396。?????1?????????1????問利用t值檢驗參數(shù)顯著性（α＝0.05數(shù)的準差判斷一下該模型的擬合情況。答提原設(shè)：，H1：。計量＝18.7臨界值t0故拒絕原假設(shè)H：即認為參數(shù)是著的分0

(17)2.1098

，由于18.7>2.1098，（）由于t

sb(

，故

sb(

t18.7

0.0433

分（）回歸模型R，明優(yōu)度較高，解釋變量對被釋變量的解釋能力為，收對費解能為％，回歸直線擬觀測點較為理想4．已知估計回歸模型得Y=81.7230Xii

且

（X－4432.1

，Y－Y68113.6

，求判定系數(shù)和相關(guān)系數(shù)。答：判定系數(shù)：

2

b2)Y2

2

=

24432.1

（分相關(guān)系數(shù)：r

R

0.8688

（分7．根據(jù)容量n=30的樣本觀測值數(shù)據(jù)計算得到下列數(shù)據(jù)：XY，XY11.3＝，試估計Y對X的回歸直線。

X

，、答：1

22

2

0.757（b12.61.762

（2）故回歸直線為

（1分8．下表中的數(shù)據(jù)是從某個行業(yè)5個不同的工廠收集的，請回答以下問題：總成本Y與產(chǎn)量X的數(shù)據(jù)YX

8012

444

516

7011

618Y=b+bX???????Y=b+bX???????（1）估計這個行業(yè)的線性總成本函數(shù)：???i1i（2）

bb的經(jīng)濟含義是什么？0答

y，2tttt

381，()t

，，得b1

nyttttnx2)2tt

5270053811681

4.26（分bx4.26

（2分總成本函數(shù)為：

Yii

（1（截距項b

0

表示當產(chǎn)量X為0時廠的平均總成本為26.28也量工廠的平均固定成）項

b1

表示產(chǎn)量每增加1個位引成本平均增加4.26個分．有10戶家庭的收入（X，元）和消費（Y百元）數(shù)據(jù)如下表：戶家庭的收入（）與消費（Y）資料

207

309

338

4011

155

134

268

3810

359

4310若建立的消費Y對收入X的回歸直線的Eviews輸出結(jié)果如下：DependentVariable:YVariableCoefficientStd.ErrorX0.2022980.023273C2.1726640.720217R-squared0.904259S.D.dependentvarAdjusted0.892292F-statisticR-squaredDurbin-Watson2.077648Prob(F-statistic)stat（1）說明回歸直線的代表性及解釋能力。

2.23358275.558980.000024（2）在95%的置信度下檢驗參數(shù)的顯著性

t

0.025

(10)，t

0.05

(10)，t

0.025

，t1.85950.05（395%的置信度下X元

(x)

992.1答回模的R，明消Y的差中，由回歸直線解釋的分占到90以上，回歸直線的代表性及解釋能力較好。????2f?????2f?（）對于斜率項，

bt()

>1.85950.05

，即表明斜率項顯著不為0，庭收入對消費有顯著影響。對于截距項，

bt(b)

3.0167

>(8)1.85950.05

，即表明截距項也顯著不為，通過了顯著性檢驗。（）×＝（2分t

(8)

(x)1(451.85954.823（）(x置間為（11.2735-4.823，，16.096510．已知相關(guān)系數(shù)r＝0.6，估計標準誤，樣本容量n=62。求剩余變差決定系數(shù)總變差。答由

2tn

，RSS

e2t

(62分（）

2

r

2

2

（2）RSS480（7504120.3611．在相關(guān)和回歸分析中，已知下列資料：16，10，，-Y)=2000XYi（1）計算Y對X的回歸直線的斜率系數(shù)計算回歸變差和剩余變差。（3）計算估計標準誤差。答,y)

1n

(xy)ttxy

＝

0.9

＝

()(y)11.38216.30（分t

(x)t

2

x)()ttr)t

216.300.9

5.37（2分斜率系數(shù)：b1

()(ytt()5.372t

7.501分（）R=r2=0.81剩余變差：RSS

2yti

2000（分總變差TSS＝2)=2000/(1-0.81)=10526.322分（

tn

2000220??????????12．根據(jù)對某企業(yè)銷售額Y以及相應(yīng)價格X11組觀測資料計算：XY117849，X519，Y＝217＝＝49046估計銷售額對價格的回歸直線；當價格為X＝10時，求相應(yīng)的銷售額的平均水平，并求此時銷售額的價格彈性。1答1

X2

2172

3分bX21743.1351

（2）故回歸直線Y0.335

，（Y0.33546.485

（2分銷售額的價格彈性＝

10

＝0.072313．假設(shè)某國的貨幣供給量Y與國民收入X歷史如系下表。某國的貨幣供給量X與國民收入Y的歷史數(shù)據(jù)年份

X2.0523.6

Y5.05.5

年份

X304.24.6

Y7.2749

年份

X805.25.8

Y7024根據(jù)以上數(shù)據(jù)估計貨幣供給量Y對國民收入X的回歸方程，利用Eivews軟件輸出結(jié)果為：DependentVariable:YVariableCoefficieStd.Errort-StatisticProb.ntX1.9680850.13525214.551270.0000C0.3531910.5629090.6274400.5444R-squared0.954902Meandependent8.25833var3Adjusted0.950392S.D.dependent2.29285R-squaredvar8S.E.ofregression0.510684F-statistic211.7394Sumsquared2.607979Prob(F-statistic)0.00000??????????resid0問寫出回歸模型的方程形式，并說明回歸系數(shù)的顯著性（2解釋回歸系數(shù)的含義。（3）如果希望1997年國民收入達到15，那么應(yīng)該把貨幣供給量定在什么水平？答回方為Y

，由于斜率項p＝0.0000<

0.05

，表明斜率項顯著不為0，國民收入對貨幣供給量有顯著影響分截距項p值0.5444>

，表明截距項與值著差異，即截距項沒有通過顯著性檢驗分（）截距項0.353表當國民收入為0時幣供應(yīng)量水平，此處沒有實際意。斜率.968國民收入每增加1元，將導(dǎo)致貨幣供應(yīng)量增加元分（）當＝15時Y0.3531.968

，即應(yīng)將貨幣供應(yīng)量定在29.873的分15．下面數(shù)據(jù)是依據(jù)10組X和Y的觀察值得到的：Y，X，XY204200，X315400，2iiiiii假定滿足所有經(jīng)典線性回歸模型的假設(shè)，求

0

，估計值；1答：由已知條件可知，

Xn

i

168010

Y

in

111010

111XiiXXY)iiii20420011117720

（3）)2i2XX)iiX22i16833160

（3）

(ii(2i

1772033160

0.5344（）0.534421.221

（2分16.根據(jù)某地1961—1999年共39年的總產(chǎn)出Y動投入L和資本投入K的年度數(shù)據(jù)用普通最小二乘法估計得出了下列回歸方程：(0.237)(0.083)(0.048)，DW=0.858式下括號中的數(shù)字為相應(yīng)估計量的標準誤。(1)解釋回歸系數(shù)的經(jīng)濟含義；

(2)系數(shù)的符號符合你的預(yù)期嗎？為什么？答對數(shù)化以后表為線性關(guān)系的模型的數(shù)1.451味著資本投入K保變時勞動—產(chǎn)出彈性為1.451分的為0.384意味勞投保不資本—產(chǎn)出彈性為0.3842分.（2數(shù)符號符合預(yù)期，作為性，都是正值，而且都通過了參數(shù)的顯著性檢驗檢分求能夠把t值計算出來17.某計量經(jīng)濟學(xué)家曾用1921~1941年與1945~19501942~1944年戰(zhàn)爭期間略去國國內(nèi)消費Ｃ和工資收入Ｗ、非工資－非農(nóng)業(yè)收入Ｐ、農(nóng)業(yè)收入Ａ的時間序列資料，利用普通最小二乘法估計得出了以下回歸方程：Y8.1331.059P0.121(0.17)(0.66)(1.09)R0.95F107.37式下括號中的數(shù)字為相應(yīng)參數(shù)估計量的標準誤。試對該模型進行評析，指出其中存在的問題。答：該消費模型的判定系數(shù)R

，Ｆ統(tǒng)計量的值

，均很高，表明模型的整體擬合度很高分計算各回歸系數(shù)估計量的t計值得0

8.133

8.92

，

t1.0590.176.10t0.662

，

t0.1211.093

。除

t1

外，其余T值小。工資收入的系數(shù)t檢驗雖顯著，但該系數(shù)的估計值卻過大，值為工資收入對消費的邊際效應(yīng)，它的值1.059味著工資入每增加一美元，消費支出增長將超過一美元，這經(jīng)濟理論和生活常識都不符分外，盡管從理論上講，工資—非農(nóng)業(yè)收入與農(nóng)業(yè)收入也是消費行為的重要釋變量，但二者各自的t檢卻顯示出它們的效應(yīng)與0顯異。這些跡象均表明模型中存在嚴重的多重共線性不同收入部分之間的相互關(guān)系掩蓋了各個部分對解釋消費行為單獨影響）18.計算下面三個自由度調(diào)整后的決定系數(shù)。這里，

為決定系數(shù)n為樣本數(shù)目，k為釋變量個數(shù)。（1）

2

0.75

k2（2

2

0.35

k（）

2

0.95

k答:(1)R

n(1)0.75)0.65（3）n(2)

2

99

0.35)；也是有可能的分(3)

2

3131

0.9419.設(shè)有模型

yxxt01122t

t

，試在下列條件下:①

b1

②b。分別求出，b的最小二乘估計量。121答：當12

時，模型變?yōu)?/p>

y(x)t2t0t2t

t

，可作為一元回歸模型來對待b1

n

()())y)1t2ttt1t2tt2tn()2(x21t2ttt

（5）當b12

時，模型變?yōu)?/p>

y(x)ttt

t

,樣可作為一元回歸模型來對b1

nx))1t2tt1t2ttn(x)())1t2t1t2t21．假定以校園內(nèi)食堂每天賣出的盒飯數(shù)量作為被解釋變量，盒飯價格、氣溫、附近餐廳的盒飯價格、學(xué)校當日的學(xué)生數(shù)量（單位：千人）作為解釋變量，進行回歸分析；假設(shè)不管是否有假期，食堂都營業(yè)。不幸的是，食堂內(nèi)的計算機被一次病毒侵犯，所有的存儲丟失，無法恢復(fù)，你不能說出獨立變量分別代表著哪一項！下面是回歸結(jié)果（括號內(nèi)為標準差10.6XXXii2ii4i（2.6）

(6.3)(0.61)(5.9)

0.63

35要求試判定每項結(jié)果對應(yīng)著哪一個變量？（2）對你的判定結(jié)論做出說明。答1i

是盒飯價格，x是氣溫，是學(xué)校當日的學(xué)生數(shù)量，附近餐廳的盒飯價格分2i3i4i（2四釋變量中餐的盒飯價格同校園內(nèi)食堂每天賣出的盒飯數(shù)量應(yīng)該是負相關(guān)關(guān)號應(yīng)該為負，應(yīng)為4i

的學(xué)生數(shù)量每變化一單位的變化數(shù)量不會是或12.7小1的

x3i

；至于其余兩個變量，從一般經(jīng)驗看，被解釋變量對價格的反應(yīng)會比對氣溫的反應(yīng)更靈敏一些，以x1i

是盒飯價格，x2i

是氣溫。22.設(shè)消費函數(shù)為

yxi0ii

，其中為消費支出，i

i

為個人可支配收入，

i

為隨機誤差項，并且(u)Var(u)2ii

x2i

（其

為常數(shù)答以下問題：（1）選用適當?shù)淖儞Q修正異方差，要求寫出變換過程出修正異方差后的參數(shù)估計量的表達式。解原模型：

yi

01ii

（1等號兩邊同除以

i

，新模型：

uiiiii

（22）iiiiii0i2iiiiii0i2令

y

*i

yuix*vxxxii

ii則為

*x*i10ii

（2）此Var(v)(i

ui)(xii

2

2i

)

新模型不存在異方差性）（二）對

*x*i10ii

進行普通最小二乘估計*y**y**)2x*)2iiy**1ii

其中

*i

i,*xii

（4（進一步帶入計算也可）33．以某地區(qū)22年的年度數(shù)據(jù)估計了如下工業(yè)就業(yè)回歸方程Y0.51lnX0.25XX12

30.996

（-0.56）(2.3)(-1.7)(5.8)DW1.147式中，Y為總就業(yè)量；X1為總收入；為平均月工資率；X3為地方政府的總支出。（1）試證明：一階自相關(guān)的DW檢驗是無定論的逐步描述如何使用LM檢驗\答得臨界

L

1.05

，

d

U

1.66。

正位于1.051.66間，恰D-W檢驗的無判定區(qū)域，所以一階自相關(guān)的DW檢是無定論的分）（2于模型yxx，設(shè)自相關(guān)的形式tt22tkktttt

t

u

t

t假設(shè)H

...

分LM檢檢驗過程如下首先，利用OLS估計模型，得到殘差序；t分）其次，t

關(guān)于殘差的滯后值進行回歸，并算出輔助回歸模型的判定系(2分后，對于顯著水平若nR

大于臨界值

2

()

，則拒絕原假設(shè)，即存在自相關(guān)34．下表給出三變量模型的回歸結(jié)果：方差來源來自回歸來自殘差總離差(TSS)

平方和（SS）65965_—66042

自由度——14

平方和的均值——要求樣本容量是多少？（2）求RSS？（3）ESS和RSS的自由度各是多少？（）求2和？22答離差(TSS)自由度n-1因樣本容量為15分（2RSS=TSS-ESS=66042-65965=77分（3ESS自由度為2的度為）（4R2

=ESS/TSS=65965/66042=0.9988，

n142)(1（4分n35.根據(jù)我國1985——2001年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入和人均消費性支出資料，按照凱恩斯絕對收入假說建立的消費函數(shù)計量經(jīng)濟模型為：c137,4220.722(127.09)

2

0.999；S.；；e0.871t(0.283)

2

0.634508S3540；F26.04061其中：是居民人均可支配收入，

是居民人均消費性支出

要求：（1）解釋模型中137.422和0.772的意義簡述什么是模型的異方差性檢驗該模型是否存在