南方成份精選股票型證券投資基金2009年第2季度歸納總結(jié)報告

南方成份精選股票型證券投資基金2009年第2季度報告/r/n南方成份精選股票型證券投資基金/r/n2009年第2季度報告/r/n2009年06月30日/r/n基金管理人：/r/n南方基金管理有限公司/r/n基金托管人：/r/n中國工商銀行股份有限公司/r/n報告/r/n送出日期：/r/n2009年07月18日/r/n§/r/n1重要提示/r/n/r/n基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏/r/n,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。/r/n基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定/r/n,于/r/n2009年7月1/r/n3/r/n基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)/r/n,但不保證基金一定盈利。/r/n基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險/r/n,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。/r/n本報告財務資料未經(jīng)審計。/r/n本報告期自/r/n200/r/n9/r/n年/r/n4/r/n§/r/n2基金產(chǎn)品概況/r/n基金簡稱/r/n南方成份精選股票/r/n交易代碼/r/n202005/r/n前端交易代碼/r/n202005/r/n后端交易代碼/r/n202006/r/n基金運作方式/r/n契約型開放式/r/n基金合同生效日/r/n2007年05月14日/r/n報告期末基金份額總額/r/n15,352,050,445.33/r/n份/r/n投資目標/r/n本基金在保持公司一貫投資理念基礎上，通過對宏觀經(jīng)濟和上市公司基本面的深入研究，采取定量和定性相結(jié)合方法，精選成份股，尋找驅(qū)動力型的領先上市公司，在控制風險的前提下追求獲取超額收益。/r/n投資策略/r/n本基金在保持公司一貫投資理念的基礎上，緊密把握和跟蹤中國宏觀經(jīng)濟周期、行業(yè)增長周期和企業(yè)成長周期，通過對行業(yè)的深入分析和上市公司基本面的研究，主要投資兩類企業(yè)：/r/n1、驅(qū)動力型增長行業(yè)：通過對中國宏觀經(jīng)濟的把握，根據(jù)對上下游行業(yè)運行態(tài)勢與利益分配等因素的觀察，考量行業(yè)增長周期，以確定對國民經(jīng)濟起主要驅(qū)動作用或作出重大貢獻的行業(yè)/產(chǎn)業(yè)，從中優(yōu)選代表性企業(yè)重點投資。2、行業(yè)領先型成長企業(yè)：強調(diào)處于企業(yè)成長生命周期的上升期，或面臨重大的發(fā)展機遇，具備超常規(guī)增長潛力的上市公司。通過投資此兩類公司，進而為本基金獲取中長/r/n期穩(wěn)健的資產(chǎn)增值。/r/n業(yè)績比較基準/r/n80%×滬深300指數(shù)+20%×上證國債指數(shù)/r/n風險收益特征/r/n本基金為股票型基金，屬于風險收益配比較高的品種。/r/n基金管理人/r/n南方基金管理有限公司/r/n基金托管人/r/n中國工商銀行股份有限公司/r/n注/r/n:本基金在交易所行情系統(tǒng)凈值揭示等其他信息披露場合下，可簡稱為“南方成份”。/r/n/r/n§/r/n3主要財務指標和基金凈值表現(xiàn)/r/n3.1主要財務指標/r/n單位：人民幣元/r/n主要財務指標/r/n報告期/r/n(/r/n2009年0/r/n4/r/n月01日/r/n-/r/n1./r/n本期已實現(xiàn)收益/r/n630,400,918.63/r/n2./r/n本期利潤/r/n2,400,120,409.39/r/n3.加權(quán)平均基金份額本期利潤/r/n0.1532/r/n4.期末基金資產(chǎn)凈值/r/n14,574,490,502.99/r/n5.期末基金份額凈值/r/n0.9494/r/n注：/r/n1.本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動損益。/r/n2.上述基金業(yè)績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。/r/n/r/n3.2基金凈值表現(xiàn)/r/n3./r/n2/r/n.1/r/n本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較/r/n階段/r/n凈值增長率/r/n①/r/n凈值增長率標準差/r/n②/r/n業(yè)績比較基準收益率/r/n③/r/n業(yè)績比較基準收益率標準差/r/n④/r/n①/r/n－/r/n③/r/n②/r/n－/r/n④/r/n過去三個月/r/n19.32%/r/n1.34%/r/n20.74%/r/n1.25%/r/n-1.42%/r/n0.0/r/n9%/r/n3.2.2/r/n自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準收益率變動的比較/r/n注：本基金轉(zhuǎn)型日為/r/n2007年5月14日/r/n。/r/n/r/n§/r/n4管理人報告/r/n4.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介/r/n/r/n姓名/r/n職務/r/n任本基金的基金經(jīng)理期限/r/n證券從業(yè)年限/r/n說明/r/n任職日期/r/n離任日期/r/n應帥/r/n本基金的基金經(jīng)理/r/n2007年05月10日/r/n-/r/n8/r/n管理學碩士，具有基金從業(yè)資格。曾擔任長城基金管理公司行業(yè)研究員，/r/n2007年加入南方基金管理，2007年5月至2009年2月，任南方寶元基金經(jīng)理；2007年5月至今，任南方成份基金經(jīng)理。/r/n張慎平/r/n本基金的基金經(jīng)理/r/n2007年04月11日/r/n-/r/n6/r/n注冊金融分析師（/r/nCFA），經(jīng)濟學碩士，具有基金從業(yè)資格。2003年加入南方基金，負責石化化工、建筑建材行業(yè)研究，2008年1月至今，任南方積配基金經(jīng)理，2008年4月至今，任南方成份基金經(jīng)理。/r/n4.2/r/n管理人對報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況的說明/r/n/r/n/r/n/r/n/r/n本報告期內(nèi)，本基金管理人嚴格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》和《證券投資基金信息披露管理辦法》等有關法律法規(guī)及各項實施準則、《南方成份精選股票型證券投資基金基金合同》和其他有關法律法規(guī)的規(guī)定，本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，在嚴格控制風險的基礎上，為基金持有人謀求最大利益。本報告期內(nèi)，基金運作整體合法合規(guī)，沒有損害基金持有人利益?；鸬耐顿Y范圍、投資比例及投資組合符合有關法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定。/r/n4.3公平交易專項說明/r/n4.3.1/r/n公平交易制度的執(zhí)行情況/r/n/r/n/r/n/r/n/r/n本報告期內(nèi)，本基金管理人嚴格執(zhí)行《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》，完善相應制度及流程，通過系統(tǒng)和人工等各種方式在各業(yè)務環(huán)節(jié)嚴格控制交易公平執(zhí)行，公平對待旗下管理的所有基金和投資組合。/r/n4.3.2/r/n本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業(yè)績比較/r/n/r/n/r/n/r/n/r/n本基金管理人沒有管理與本基金投資風格相似的其他投資組合。/r/n4.3.3/r/n異常交易行為的專項說明/r/n/r/n/r/n/r/n/r/n本基金于本報告期內(nèi)不存在異常交易行為。/r/n/r/n4.4報告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)說明/r/n本基金二季度末凈值為0.9494元，二季度凈值增長率為19.32%，業(yè)績比較基準為20.74%。/r/n本基金看好二季度市場表現(xiàn)，因此積極做多，維持較高倉位，且超配金融、地產(chǎn)和鋼鐵，而對食品飲料、醫(yī)藥等防御性行業(yè)進行減持，其他行業(yè)則均衡配置，因此二季度業(yè)績與一季度相比有明顯改善，但是，業(yè)績的提高幅度仍不夠理想。首先，基金凈值增長率仍達不到業(yè)績比較基準，其次，雖然積極作多，但倉位上仍留有余地，而在某些看好的板塊上，雖然超配，但超配幅度過低。/r/n隨著貨幣政策的極度寬松，信貸繼續(xù)保持較高水平，汽車、地產(chǎn)的行業(yè)形勢持續(xù)繁榮，內(nèi)需的穩(wěn)定增長得以相當?shù)谋Ｕ?。而國家政府投資也開始大量投入，保證了固定資產(chǎn)投資的高速增長。而出口方面，由于歐美國家經(jīng)濟復蘇比較緩慢，需求比較疲弱，出口在可預計的半年之內(nèi)難有起色。因此寬貨幣、促內(nèi)需仍將是未來較長一段時間內(nèi)的政策選擇。但同時我們也看到政策有某些微調(diào)的跡象，雖然不會改變政策的大方向，但我們?nèi)詫⒈３肿銐虻年P注和謹慎。/r/n基于貨幣仍將保持寬松的政策判斷，我們看好下半年證券市場，繼續(xù)看好金融、地產(chǎn)和鋼鐵。/r/n§/r/n5投資組合報告/r/n5/r/n.1報告期末基金資產(chǎn)組合情況/r/n/r/n序號/r/n項目/r/n金額（元）/r/n占基金總資產(chǎn)的比例（/r/n%）/r/n1/r/n權(quán)益/r/n投資/r/n12,682,088,384.54/r/n86.69/r/n其中：股票/r/n12,/r/n682,088,384.54/r/n86.69/r/n2/r/n固定收益投資/r/n1,534,308,780.60/r/n10.49/r/n其中：債券/r/n1,534,308,780.60/r/n10.49/r/n/r/n資產(chǎn)支持證券/r/n/r/n0/r/n0.00/r/n3/r/n金融衍生品投資/r/n0/r/n0.00/r/n4/r/n買入返售金融資產(chǎn)/r/n0/r/n0.00/r/n其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)/r/n0/r/n0.00/r/n5/r/n銀行存款和結(jié)算備付金合計/r/n138,364,565.69/r/n0.95/r/n6/r/n其他資產(chǎn)/r/n274,442,081.57/r/n1.88/r/n7/r/n合計/r/n14,629,203,812.40/r/n/r/n100.00/r/n5.2報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合/r/n/r/n代碼/r/n行業(yè)類別/r/n公允價值（元）/r/n占基金資產(chǎn)凈值比例/r/n(%)/r/nA/r/n農(nóng)、林、牧、漁業(yè)/r/n0/r/n0.00/r/nB/r/n采掘業(yè)/r/n1,527,983,658.12/r/n10.48/r/nC/r/n制造業(yè)/r/n3,486,287,079.18/r/n23.92/r/nC0/r/n食品、飲料/r/n212,507,736.82/r/n1.46/r/nC1/r/n紡織、服裝、皮毛/r/n0/r/n0.00/r/nC2/r/n木材、家具/r/n0/r/n0.00/r/nC3/r/n造紙、印刷/r/n0/r/n0.00/r/nC4/r/n石油、化學、塑膠、塑料/r/n629,407,010.34/r/n4.32/r/nC5/r/n電子/r/n0/r/n0.00/r/nC6/r/n金屬、非金屬/r/n1,637,859,204.76/r/n11.24/r/nC7/r/n機械、設備、儀表/r/n871,073,060.01/r/n5.98/r/nC8/r/n醫(yī)藥、生物制品/r/n135,440,067.25/r/n0.93/r/nC99/r/n其他制造業(yè)/r/n0/r/n0.00/r/nD/r/n電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應業(yè)/r/n34,450,000.00/r/n0.24/r/nE/r/n建筑業(yè)/r/n195,074,287.56/r/n1.34/r/nF/r/n交通運輸、倉儲業(yè)/r/n814,061,860.29/r/n5.59/r/nG/r/n信息技術(shù)業(yè)/r/n334,398,039.18/r/n2.29/r/nH/r/n批發(fā)和零售貿(mào)易/r/n545,716,901.87/r/n3.74/r/nI/r/n金融、保險業(yè)/r/n4,271,099,901.61/r/n29.31/r/nJ/r/n房地產(chǎn)業(yè)/r/n1,119,572,587.73/r/n7.68/r/nK/r/n社會服務業(yè)/r/n353,444,069.00/r/n2.43/r/nL/r/n傳播與文化產(chǎn)業(yè)/r/n0/r/n0.00/r/nM/r/n綜合類/r/n0/r/n0.00/r/n合計/r/n12,682,088,384.54/r/n87.02/r/n5.3報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細/r/n/r/n序號/r/n股票代碼/r/n股票名稱/r/n數(shù)量（股）/r/n公允價值（元）/r/n占基金資產(chǎn)凈值比例（％）/r/n1/r/n600015/r/n華夏銀行/r/n53,786,583/r/n673,945,884.99/r/n4.62/r/n2/r/n600036/r/n招商銀行/r/n29,528,559/r/n661,735,007.19/r/n4.54/r/n3/r/n600016/r/n民生銀行/r/n80,349,920/r/n636,371,366.40/r/n4.37/r/n4/r/n600000/r/n浦發(fā)銀行/r/n27,487,215/r/n632,755,689.30/r/n4.34/r/n5/r/n000001/r/n深發(fā)展Ａ/r/n26,961,969/r/n588,310,163.58/r/n4.04/r/n6/r/n000983/r/n西山煤電/r/n10,362,253/r/n309,831,364.70/r/n2.13/r/n7/r/n000002/r/n萬/r/n科Ａ/r/n24,103,488/r/n307,319,472.00/r/n2.11/r/n8/r/n000069/r/n華僑城Ａ/r/n14,339,890/r/n299,703,701.00/r/n2.06/r/n9/r/n600048/r/n保利地產(chǎn)/r/n10,582,992/r/n295,159,646.88/r/n2.03/r/n10/r/n601088/r/n中國神華/r/n9,576,695/r/n286,438,947.45/r/n1.97/r/n/r/n5/r/n.4/r/n報告期末按債券品種分類的債券投資組合/r/n/r/n序號/r/n債券品種/r/n公允價值（元）/r/n占基金資產(chǎn)凈值比例（％）/r/n1/r/n國家債券/r/n0/r/n0.00/r/n2/r/n央行票據(jù)/r/n1,288,761,000.00/r/n8.84/r/n3/r/n金融債券/r/n200,980,000.00/r/n1.38/r/n其中：政策性金融債/r/n200,980,000.00/r/n1.38/r/n4/r/n企業(yè)債券/r/n44,567,780.60/r/n0.31/r/n5/r/n企業(yè)短期融資券/r/n0/r/n0.00/r/n6/r/n可轉(zhuǎn)債/r/n0/r/n0.00/r/n-/r/n-/r/n0/r/n0.00/r/n7/r/n其他/r/n0/r/n0.00/r/n8/r/n合計/r/n1,534,308,780.60/r/n10.53/r/n5.5報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細/r/n序號/r/n債券代碼/r/n債券名稱/r/n數(shù)量（/r/n張/r/n）/r/n公允價值（元）/r/n占基金資產(chǎn)凈值比例（％）/r/n1/r/n0801108/r/n08央票108/r/n10,000,000/r/n967,900,000.00/r/n6.64/r/n2/r/n080415/r/n08農(nóng)發(fā)15/r/n2,000,000/r/n200,980,000.00/r/n1.38/r/n3/r/n0801106/r/n08央票106/r/n2,000,000/r/n193,440,000.00/r/n1.33/r/n4/r/n0801119/r/n08央票119/r/n900,000/r/n88,389,000.00/r/n0.61/r/n5/r/n0801117/r/n08央票117/r/n400,000/r/n39,032,000.00/r/n0.27/r/n5.6報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資/r/n明/r/n細/r/n/r/n本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。/r/n5.7報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細/r/n本基金本報告期末未持有權(quán)證。/r/n5.8投資組合報告附注/r/n5.8.1/r/n/r/n本基金本期投資的前十名證券中沒有發(fā)行主體被監(jiān)管部門立案調(diào)查的，或在報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責、處罰的證券。/r/n5.8.2/r/n/r/n本基金投資的前十名股票中，沒有投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫之外的股票。/r/n5.8.3/r/n其他資產(chǎn)構(gòu)成/r/n序號/r/n名稱/r/n金額（元）/r/n1/r/n存出保證金/r/n8,549,133.77/r/n2/r/n應收證券清算款/r/n218,428,242.14/r/n3/r/n應收股利/r/n863,025.35/r/n4/r/n應收利息/r/n44,525,732.04/r/n5/r/n應收申購款/r/n2,075,948.27/r/n6/r/n其他應收款/r/n0/r/n7/r/n待攤費用/r/n0/r/n8/r/n其他/r/n0/r/n9/r/n合計/r