金融風(fēng)控反欺詐大數(shù)據(jù)方案-金融風(fēng)險(xiǎn)反欺詐管控方案

金融風(fēng)控反欺詐方案金融公司風(fēng)險(xiǎn)管理01融資融券風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)02大數(shù)據(jù)整體解決方案

03大數(shù)據(jù)構(gòu)建數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)案例04目錄CONTENTSPART1金融公司風(fēng)險(xiǎn)管理多維度數(shù)據(jù)集市畫像應(yīng)用設(shè)備去哪畫像底層有錢搜索貼吧到店知道公開(kāi)數(shù)據(jù)百科網(wǎng)盤外部數(shù)據(jù)愛(ài)奇LBSAPPVolume-海量Variety-多維注冊(cè)糯米兒錢包財(cái)富花外賣藝文庫(kù)……登錄Velocity-實(shí)時(shí)金融傳統(tǒng)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)5報(bào)表平臺(tái)績(jī)效系統(tǒng)支付系統(tǒng)客戶360個(gè)人結(jié)算賬戶回單打印銀企對(duì)賬存貸標(biāo)準(zhǔn)化監(jiān)管報(bào)送系統(tǒng)內(nèi)審系統(tǒng)關(guān)聯(lián)交易成本分?jǐn)傦L(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控外管報(bào)送系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警平臺(tái)EAST數(shù)據(jù)報(bào)送總部一體化后督AML反洗錢。。。。。。客戶風(fēng)險(xiǎn)大數(shù)據(jù)部分應(yīng)用場(chǎng)景6網(wǎng)絡(luò)金融征信P2P網(wǎng)絡(luò)貸款市場(chǎng)規(guī)模急劇增長(zhǎng)個(gè)人征信業(yè)務(wù)需求不斷上升通過(guò)大數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)分析客戶信用記錄提升企業(yè)價(jià)值小微貸款管理需要大數(shù)據(jù)分析提供業(yè)務(wù)支撐利用實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)處理信息管理、交叉營(yíng)銷、信貸模型分析以及業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制的需求不斷提升財(cái)富管理評(píng)估利用大數(shù)據(jù)分析給予用戶有價(jià)值的財(cái)富管理產(chǎn)品組合使用業(yè)態(tài)廣：銀行/財(cái)富管理機(jī)構(gòu)/券商/保險(xiǎn)反欺詐預(yù)警滲漏與欺詐風(fēng)險(xiǎn)增加，控制力度和手段不足缺乏先進(jìn)的分析能力“實(shí)時(shí)高效”的甄別可疑理賠行為客戶識(shí)別、流失預(yù)警分析識(shí)別潛在客戶群體、維護(hù)老客戶、降低客戶開(kāi)發(fā)成本成為主要需求理賠審查評(píng)估騙保識(shí)別成為保險(xiǎn)業(yè)最大問(wèn)題難點(diǎn)分析、評(píng)估理賠數(shù)據(jù)有效降低風(fēng)險(xiǎn)并為保險(xiǎn)賠付制定提供依據(jù)高頻交易分析量化投資增長(zhǎng)迅速，對(duì)結(jié)構(gòu)化/非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)利用力度不斷加大實(shí)時(shí)、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)模型提供有價(jià)值的交易推薦，提升客戶滿意度保險(xiǎn)精算利用大數(shù)據(jù)對(duì)險(xiǎn)種、賠付率建立模型進(jìn)行細(xì)分維度下的精準(zhǔn)預(yù)測(cè)提升企業(yè)盈利水平保險(xiǎn)業(yè)核心業(yè)務(wù)需求實(shí)時(shí)分析客戶信用記錄提供貸款依據(jù)大數(shù)據(jù)提供交叉營(yíng)銷、信貸模型分析大數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)分析滲漏欺詐風(fēng)險(xiǎn)利用外部?jī)?nèi)部大數(shù)據(jù)有效管理客戶關(guān)系實(shí)時(shí)建立賠付率模型、并根據(jù)客戶分析制定險(xiǎn)種劃分內(nèi)外部大數(shù)據(jù)分析有價(jià)值的財(cái)富投資組合數(shù)據(jù)量化投資組合、建立高效數(shù)據(jù)模型理賠數(shù)據(jù)審查、數(shù)據(jù)評(píng)估，有效降低異常賠付和騙保大數(shù)據(jù)在金融領(lǐng)域的熱點(diǎn)應(yīng)用7用戶畫像風(fēng)險(xiǎn)管理資產(chǎn)產(chǎn)品定價(jià)運(yùn)營(yíng)優(yōu)化區(qū)塊鏈智能投顧風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)量化交易精準(zhǔn)營(yíng)銷金融搜索引擎金融領(lǐng)域大數(shù)據(jù)應(yīng)用熱點(diǎn)圖橫軸代表該應(yīng)用領(lǐng)域價(jià)值周期，表明該應(yīng)用價(jià)值速度的快慢縱軸代表該應(yīng)用領(lǐng)域的炒作周期階段圓圈代表應(yīng)用領(lǐng)域的規(guī)模，表示該應(yīng)用領(lǐng)域當(dāng)前參與方的多少與應(yīng)用數(shù)量對(duì)大數(shù)據(jù)的理解：深入數(shù)字化，實(shí)現(xiàn)全社會(huì)數(shù)據(jù)互聯(lián)互通，

形成以數(shù)據(jù)指導(dǎo)業(yè)務(wù)的習(xí)慣、策略與模式大數(shù)據(jù)一、深入的數(shù)字化不僅僅指?jìng)鹘y(tǒng)意義上的紙質(zhì)文檔電子化形成以數(shù)據(jù)指導(dǎo)業(yè)務(wù)的習(xí)慣、策略與模式二、全社會(huì)數(shù)據(jù)互聯(lián)互通。僅僅局限在企業(yè)內(nèi)部的數(shù)據(jù)，不能把握大數(shù)據(jù)的真正能力。8大數(shù)據(jù)在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)迅速發(fā)展，推動(dòng)各種創(chuàng)新業(yè)務(wù)“遇春花開(kāi)”數(shù)據(jù)采集4V數(shù)據(jù)VolumeVelocityVarietyValue爬蟲(chóng)數(shù)據(jù)治理行業(yè)數(shù)據(jù)整合存儲(chǔ)能力列式數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)存數(shù)據(jù)庫(kù)Hadoop的keyvalue數(shù)據(jù)存儲(chǔ)TB級(jí)跨向PB級(jí)計(jì)算能力MPP(ShareNothing)去IOE擴(kuò)展能力跨硬件、跨代、跨廠商分析能力數(shù)據(jù)價(jià)值挖掘統(tǒng)計(jì)樣本擴(kuò)大專業(yè)工具多（SAS,R)專業(yè)模型行業(yè)模型應(yīng)用能力信息可視化管理精細(xì)化預(yù)防向預(yù)測(cè)轉(zhuǎn)變精細(xì)制度、醫(yī)療智慧城市金融工程項(xiàng)目特點(diǎn)，計(jì)算量巨大，可依賴當(dāng)前大數(shù)據(jù)分布式計(jì)算解決證券公司風(fēng)險(xiǎn)管理：主動(dòng)承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)、需要規(guī)避的間接風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)非業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)法律風(fēng)險(xiǎn)10證券公司主要風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)法律風(fēng)險(xiǎn)為盈利而必須承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)是公司運(yùn)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生的間接風(fēng)險(xiǎn)盡量回避、轉(zhuǎn)移或減輕證券公司內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)來(lái)源市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)：自營(yíng)投資、做市等業(yè)務(wù)持倉(cāng)利率風(fēng)險(xiǎn)：銀行存款、結(jié)算備付金、存出保證金及債券匯率風(fēng)險(xiǎn)：海外業(yè)務(wù)或投資直接信用風(fēng)險(xiǎn)：信用債券投資、理財(cái)產(chǎn)品和信托產(chǎn)品等投資，承銷業(yè)務(wù)中的債券包銷交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)：自營(yíng)衍生品類交易、融資融券交易、約定購(gòu)回及股票質(zhì)押式回購(gòu)等回購(gòu)交易結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)：經(jīng)紀(jì)、資產(chǎn)管理和自營(yíng)投資等業(yè)務(wù)隱含在各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)中，遍布各個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域短融、公司債、報(bào)價(jià)回購(gòu)、債券回購(gòu)等融資到期無(wú)法償付金融風(fēng)險(xiǎn)管理新趨勢(shì)：數(shù)據(jù)+分析模型+業(yè)務(wù)知識(shí)1.合規(guī)性/內(nèi)部控制2.損失最小化3.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量4.風(fēng)險(xiǎn)管理5.風(fēng)險(xiǎn)與收益最優(yōu)化6.風(fēng)險(xiǎn)資本分配、基于風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)控制保護(hù)資產(chǎn)負(fù)債表風(fēng)險(xiǎn)/收益最優(yōu)化價(jià)值創(chuàng)造風(fēng)險(xiǎn)管理成熟度目標(biāo):是管理下行風(fēng)險(xiǎn)

措施:內(nèi)部控制信息、報(bào)告程序、預(yù)警系統(tǒng)、止損設(shè)置等與戰(zhàn)略的相關(guān)度高中低行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)前沿融資融券過(guò)程復(fù)雜，涉及風(fēng)險(xiǎn)種類多，信用風(fēng)險(xiǎn)管理是重點(diǎn)延遲符操作風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)法律風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)清算風(fēng)險(xiǎn)法律風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)融資融券流程中主要風(fēng)險(xiǎn)1.信用評(píng)定2.授信管理3.開(kāi)戶4.交易5.實(shí)時(shí)盯市6.強(qiáng)制平倉(cāng)7.客戶通知8.權(quán)益處理高杠桿股災(zāi)加深了市場(chǎng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)2014Q1Q2Q3Q4Q2Q3Q42016Q1….4030.063920.026034.7510152.1320421.339035.0811690.378711.0013950.02015Q1Current22627.392015/6/18融資余額（億元）融資融券余額TOP5:海通銀河中信廣發(fā)華泰維持擔(dān)保比例低于200%的投資人數(shù)TOP5:銀河申萬(wàn)中信招商廣發(fā)單位：億元金融行業(yè)風(fēng)控反欺詐體系貸前運(yùn)行環(huán)境安全黑名單賬戶安全實(shí)體關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)黑中介關(guān)聯(lián)黑產(chǎn)關(guān)聯(lián)貸中反欺詐規(guī)則體系反欺詐通用模型異常集中度監(jiān)控貸后貸后客戶質(zhì)量監(jiān)控金融獲客活體驗(yàn)證失聯(lián)修復(fù)資產(chǎn)保全多頭借貸粗分好人和壞人防批量欺詐攻擊攔截70%~80%監(jiān)測(cè)變動(dòng)信息降低風(fēng)險(xiǎn)攔截10%~20%識(shí)別團(tuán)伙欺詐監(jiān)測(cè)批量騙貸風(fēng)險(xiǎn)攔截5%~10%修正優(yōu)化欺詐技術(shù)，提升催收效率有效復(fù)聯(lián)50%-60%利用百度人工智能和大數(shù)據(jù)技術(shù)，精準(zhǔn)刻畫用戶的欺詐風(fēng)險(xiǎn)，構(gòu)建多層次化的金融反欺詐安全防控體系PART2融資融券風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)風(fēng)控關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)應(yīng)用層：當(dāng)前在金融反欺詐的主要應(yīng)用場(chǎng)景用戶接口：底層關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)提供Restful圖交互接口、Cypher圖交互接口和離線圖計(jì)算任務(wù)接口，同時(shí)面向用戶提供Web、桌面版和SDK（建設(shè)中）三種形態(tài)的服務(wù)存儲(chǔ)計(jì)算層：基于sparkgraphx建立的一套子圖計(jì)算管理、關(guān)聯(lián)快照和關(guān)聯(lián)分析算法數(shù)據(jù)建模：對(duì)源數(shù)據(jù)進(jìn)行加工，抽取出實(shí)體、實(shí)體關(guān)系、實(shí)體屬性，形成圖基礎(chǔ)數(shù)據(jù)多維數(shù)據(jù)集市金融數(shù)據(jù)賬戶數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)源行為數(shù)據(jù)社交數(shù)據(jù)黑產(chǎn)數(shù)據(jù)……源數(shù)據(jù)層：負(fù)責(zé)各種數(shù)據(jù)源的引入、清洗和管理，包括金融數(shù)據(jù)、行為數(shù)據(jù)和第三方數(shù)據(jù)12關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用：教育信貸業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)分析某計(jì)算機(jī)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校（正常）某職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校（騙貸）逾期人員的機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)分布圖關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用：現(xiàn)金貸業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)分析百度現(xiàn)金貸M2+逾期關(guān)聯(lián)百度現(xiàn)金貸正常用戶關(guān)聯(lián)（抽樣1萬(wàn)人）中介和貸款人關(guān)聯(lián)圖（綠色貸款中介，褐色關(guān)聯(lián)貸款人）關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用：催收復(fù)聯(lián)修復(fù)信息維度電話客戶其他新電話親友/同事電話郵箱郵箱地址通訊錄電話常個(gè)人地址親友、同事地址駐地電話本中公司地址址聯(lián)系人地址失聯(lián)預(yù)警預(yù)測(cè)當(dāng)前效果內(nèi)單：百度用戶的覆蓋率為99%,復(fù)聯(lián)率為60%+外單：（實(shí)驗(yàn)）外部用戶的覆蓋率☆為60-80%，復(fù)聯(lián)率為15-30%強(qiáng)關(guān)聯(lián)關(guān)系挖掘相關(guān)性排序常駐點(diǎn)挖掘失聯(lián)催收ROI排序施壓點(diǎn)挖掘數(shù)據(jù)挖掘潛在關(guān)聯(lián)關(guān)系挖掘金融關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)百度錢包百度有錢百度賬號(hào)……社交關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)通訊關(guān)聯(lián)信貸關(guān)聯(lián)支付關(guān)聯(lián)AP關(guān)聯(lián)……IDMapping百度糯米百度外賣下一階段從最終催款效果出發(fā)，提升復(fù)聯(lián)精準(zhǔn)度原始數(shù)據(jù)微博畫像數(shù)據(jù)愛(ài)奇異。。。百度地圖提升（實(shí)驗(yàn)）外單復(fù)聯(lián)率和精準(zhǔn)度人行征信階段二工作階段一工作下一階段☆:尚處于階段性樣本測(cè)試階段，不同樣本的復(fù)聯(lián)率表現(xiàn)存在差異主要內(nèi)容整體功能應(yīng)用場(chǎng)景核心模塊示例技術(shù)架構(gòu)系統(tǒng)難點(diǎn)及演進(jìn)方向金融工程指標(biāo)VolatilityShareRatioIRRatioBarvarRatioBetaAlhpa深度刻畫客戶特征對(duì)客戶分類分級(jí)客戶管理風(fēng)險(xiǎn)管理專項(xiàng)投顧客戶風(fēng)險(xiǎn)管理系功能：分析數(shù)據(jù)，提供多種服務(wù)證券公司數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)客戶數(shù)據(jù)市場(chǎng)數(shù)據(jù)客戶風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)交易行為分析交易習(xí)慣分析投資策略分析管理策略設(shè)計(jì)對(duì)客戶分類對(duì)客戶分級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理差異化保證金比例維持擔(dān)保比例管理授信額度管理統(tǒng)計(jì)報(bào)告研究?jī)?yōu)異客戶優(yōu)秀策略優(yōu)異投資習(xí)慣客戶服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示客戶問(wèn)題分析交易習(xí)慣展示交易優(yōu)化建議產(chǎn)品推薦專業(yè)報(bào)告服務(wù)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)分析分析結(jié)果整理提供服務(wù)整體功能應(yīng)用場(chǎng)景核心模塊示例技術(shù)架構(gòu)系統(tǒng)難點(diǎn)及演進(jìn)方向應(yīng)用場(chǎng)景1-高層管理經(jīng)營(yíng)目標(biāo)融資融券余額利息收入傭金收入融資融券利潤(rùn)風(fēng)險(xiǎn)融資融券余額/凈資本監(jiān)管合規(guī)融資融券余額凈資本監(jiān)管或內(nèi)控：400%預(yù)警：320%整體功能應(yīng)用場(chǎng)景核心模塊示例技術(shù)架構(gòu)系統(tǒng)難點(diǎn)及演進(jìn)方向融資融券余額年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)傭金收入差額利息收入盈利應(yīng)用場(chǎng)景2.1-風(fēng)險(xiǎn)管理人員，制作各類圖表指標(biāo)金額（元）占凈資本比例預(yù)警值監(jiān)管值融資融券余額32,867,861.25280%320%400%融資余額29,632,436.30------融券余額3,235,424.95------客戶維持擔(dān)保比例客戶數(shù)(個(gè)）客戶數(shù)據(jù)<130%的客戶125需立即處理130%-150%的客戶335高?？蛻?50%-170%的客戶153危險(xiǎn)客戶170%-200%的客戶245低?？蛻?00%-300%的客戶1690超低?？蛻?gt;300%的客戶356安全客戶匯總2904--總體風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)VAR值（萬(wàn)元）203035401天3天5天10天整體功能應(yīng)用場(chǎng)景核心模塊示例技術(shù)架構(gòu)系統(tǒng)難點(diǎn)及演進(jìn)方向應(yīng)用場(chǎng)景2.2：風(fēng)險(xiǎn)管理員,公司級(jí)或客戶級(jí)壓力測(cè)試公司級(jí)壓力測(cè)試單券集中度>90%的客戶假設(shè)市場(chǎng)下跌幅度：15%30%50%65%整體功能應(yīng)用場(chǎng)景核心模塊示例技術(shù)架構(gòu)系統(tǒng)難點(diǎn)及演進(jìn)方向應(yīng)用場(chǎng)景3.1：業(yè)務(wù)人員,授信額度管理、客戶開(kāi)發(fā)示例：找出高價(jià)值客戶，提高他們信用額度，充分挖掘客戶價(jià)值高價(jià)值客戶是是

通過(guò)否拒絕否是高拒絕中高拒絕中通過(guò)低高通過(guò)低拒絕低拒絕否拒絕指標(biāo)體系↓凈資產(chǎn)>3500萬(wàn)170%<維持擔(dān)保比例<300%換手率Βeta（orBarvarRatio）Alpha決策整體功能應(yīng)用場(chǎng)景核心模塊示例技術(shù)架構(gòu)系統(tǒng)難點(diǎn)及演進(jìn)方向應(yīng)用場(chǎng)景3.2：業(yè)務(wù)人員，交叉銷售、精準(zhǔn)營(yíng)銷資金量大、或?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)推薦報(bào)價(jià)回購(gòu)?fù)扑]約定購(gòu)回連續(xù)虧損客戶推薦集合理財(cái)產(chǎn)品推薦專項(xiàng)資產(chǎn)管理推薦量化投資交易量小、交易次數(shù)小的膽小型客戶推薦固定收益產(chǎn)品推薦理財(cái)產(chǎn)品期間行為分析行業(yè)偏好分析風(fēng)險(xiǎn)偏好分析外部信息精準(zhǔn)營(yíng)銷交叉銷售整體功能應(yīng)用場(chǎng)景核心模塊示例技術(shù)架構(gòu)系統(tǒng)難點(diǎn)及演進(jìn)方向應(yīng)用場(chǎng)景3.3：業(yè)務(wù)人員，發(fā)送系統(tǒng)分析報(bào)告，提供個(gè)性化服務(wù)投資建議系統(tǒng)性報(bào)告專題報(bào)告整體功能應(yīng)用場(chǎng)景核心模塊示例技術(shù)架構(gòu)系統(tǒng)難點(diǎn)及演進(jìn)方向應(yīng)用場(chǎng)景4：研究員，針對(duì)投資行為、資產(chǎn)組合等做專業(yè)研究客戶交易行為分析：判斷投資者類型客戶開(kāi)倉(cāng)、平倉(cāng)行為歸因止盈/止損風(fēng)格持倉(cāng)習(xí)慣（多頭、空頭、換手率、平均持股時(shí)間）客戶收益、風(fēng)險(xiǎn)、杠桿結(jié)構(gòu)收益率、alphaShareRatio、IRRatioBeta、BavarRatio波動(dòng)率、SotinoRatio借入杠桿、名義杠桿、組合杠桿、金融工具杠桿資產(chǎn)組合管理研究資產(chǎn)配置專業(yè)的客戶資產(chǎn)選擇與再平衡管理優(yōu)秀客戶整體功能應(yīng)用場(chǎng)景核心模塊示例技術(shù)架構(gòu)系統(tǒng)難點(diǎn)及演進(jìn)方向客戶風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)介紹：6個(gè)核心模塊+1個(gè)客戶報(bào)告導(dǎo)出資產(chǎn)負(fù)債統(tǒng)計(jì)持倉(cāng)統(tǒng)計(jì)期間交易交易行為投資績(jī)效壓力測(cè)試客戶報(bào)告導(dǎo)出客戶風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)整體功能應(yīng)用場(chǎng)景核心模塊示例技術(shù)架構(gòu)系統(tǒng)難點(diǎn)及演進(jìn)方向功能簡(jiǎn)介：資產(chǎn)負(fù)債統(tǒng)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債統(tǒng)計(jì)整體功能應(yīng)用場(chǎng)景核心模塊示例技術(shù)架構(gòu)系統(tǒng)難點(diǎn)及演進(jìn)方向功能簡(jiǎn)介：持倉(cāng)統(tǒng)計(jì)持倉(cāng)統(tǒng)計(jì)整體功能應(yīng)用場(chǎng)景核心模塊示例技術(shù)架構(gòu)系統(tǒng)難點(diǎn)及演進(jìn)方向功能簡(jiǎn)介：期間交易期間交易整體功能應(yīng)用場(chǎng)景核心模塊示例技術(shù)架構(gòu)系統(tǒng)難點(diǎn)及演進(jìn)方向功能簡(jiǎn)介：交易行為平倉(cāng)行為平倉(cāng)行為歸因整體功能應(yīng)用場(chǎng)景核心模塊示例技術(shù)架構(gòu)系統(tǒng)難點(diǎn)及演進(jìn)方向功能簡(jiǎn)介：投資績(jī)效風(fēng)險(xiǎn)收益/風(fēng)險(xiǎn)整體功能應(yīng)用場(chǎng)景核心模塊示例技術(shù)架構(gòu)系統(tǒng)難點(diǎn)及演進(jìn)方向功能簡(jiǎn)介：壓力測(cè)試維持擔(dān)保比例保證金額整體功能應(yīng)用場(chǎng)景核心模塊示例技術(shù)架構(gòu)系統(tǒng)難點(diǎn)及演進(jìn)方向后臺(tái)綜合指標(biāo)查詢000000代表所有客戶功能簡(jiǎn)介：客戶報(bào)告可將分析報(bào)告導(dǎo)出，并發(fā)給客戶根據(jù)客戶分類等級(jí)，或客戶需求，制定導(dǎo)出內(nèi)容整體功能應(yīng)用場(chǎng)景核心模塊示例技術(shù)架構(gòu)系統(tǒng)難點(diǎn)及演進(jìn)方向技術(shù)邏輯架構(gòu)開(kāi)發(fā)采用BS模型，MVC架構(gòu)數(shù)據(jù)模型分為源數(shù)據(jù)層、EDW、DDW三層數(shù)據(jù)源數(shù)據(jù)導(dǎo)入層數(shù)據(jù)服務(wù)層應(yīng)用服務(wù)層數(shù)據(jù)備份、恢復(fù)、運(yùn)營(yíng)控制ODS數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)登場(chǎng)區(qū)ODSEDW推送數(shù)據(jù)DDW數(shù)據(jù)歸治理業(yè)務(wù)邏輯業(yè)務(wù)指標(biāo)分析OLAP報(bào)表駕駛艙查詢整體功能應(yīng)用場(chǎng)景核心模塊示例技術(shù)架構(gòu)系統(tǒng)難點(diǎn)及演進(jìn)方向ETL工具開(kāi)發(fā)與運(yùn)營(yíng)環(huán)境硬件名稱數(shù)量（臺(tái)）要求單價(jià)（元）總價(jià)（元）用途X86服務(wù)器2內(nèi)存256G、硬盤1T

20,000.00

40,000.00數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、計(jì)算臺(tái)式機(jī)1主流即可

10,000.00

10,000.00前端開(kāi)發(fā)測(cè)試路由器1主流

20,000.00

20,000.00用于客戶端與服務(wù)端訪問(wèn)軟件名稱數(shù)量（臺(tái)）要求單價(jià)（元）總價(jià)（元）說(shuō)明操作系統(tǒng)每臺(tái)服務(wù)器一套LinuxN/AN/A一般隨機(jī)自帶或免費(fèi)數(shù)據(jù)庫(kù)軟件LicenseOracle或其它主流數(shù)據(jù)庫(kù)N/AN/A由甲方自行采購(gòu)ETL工具1Informatic600,000600,000由甲方自行采購(gòu)整體功能應(yīng)用場(chǎng)景核心模塊示例技術(shù)架構(gòu)系統(tǒng)難點(diǎn)及演進(jìn)方向系統(tǒng)設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)前端開(kāi)發(fā)：JAVA+WEB后臺(tái)開(kāi)發(fā)：SQL存儲(chǔ)過(guò)程EDW(數(shù)據(jù)整合層）24個(gè)復(fù)雜存儲(chǔ)過(guò)程,111個(gè)普通存儲(chǔ)過(guò)程DDW(數(shù)據(jù)匯總、分析層)

4個(gè)超大型存儲(chǔ)過(guò)程,17個(gè)大中型存儲(chǔ)過(guò)程36個(gè)中型存儲(chǔ)過(guò)程,121個(gè)普通存儲(chǔ)過(guò)程設(shè)計(jì)：UML數(shù)據(jù)模型期間交易設(shè)計(jì)整體功能應(yīng)用場(chǎng)景核心模塊示例技術(shù)架構(gòu)系統(tǒng)難點(diǎn)及演進(jìn)方向系統(tǒng)亮點(diǎn)、難點(diǎn)，以及演化方向金融工程思維量化管理金融指標(biāo)專業(yè)度高融入現(xiàn)代資產(chǎn)管理理論計(jì)算量大金融工程指標(biāo)多計(jì)算量大盈虧計(jì)算創(chuàng)新業(yè)務(wù)、復(fù)雜業(yè)務(wù)多下一步發(fā)展方向移動(dòng)APP化模塊獨(dú)立化利用大數(shù)據(jù)分布式計(jì)算基于系統(tǒng)結(jié)果開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分模型整體功能應(yīng)用場(chǎng)景核心模塊示例技術(shù)架構(gòu)系統(tǒng)難點(diǎn)及演進(jìn)方向PART3大數(shù)據(jù)整體解決方案大數(shù)據(jù)部分應(yīng)用分析-某互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品44互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)在解決什么問(wèn)題面臨怎樣的風(fēng)險(xiǎn)用什么樣的技術(shù)手段來(lái)應(yīng)對(duì)?傳統(tǒng)金融V.S.互聯(lián)網(wǎng)金融?信用風(fēng)險(xiǎn)V.S.欺詐風(fēng)險(xiǎn)?傳統(tǒng)風(fēng)控V.S.數(shù)據(jù)科學(xué)技術(shù)風(fēng)控互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)中的風(fēng)險(xiǎn)45風(fēng)險(xiǎn)遇到的問(wèn)題業(yè)界通常的方法業(yè)界的方法為什么無(wú)效信用風(fēng)險(xiǎn)還款能力收集收入水平、消費(fèi)水平、負(fù)債情況等對(duì)用戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分無(wú)權(quán)威數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)收集難度大、傳統(tǒng)評(píng)分卡有效特征挖掘難度大欺詐風(fēng)險(xiǎn)偽冒申請(qǐng)和欺詐交易人工審查、信用黑名單、基于規(guī)則人工效率低、無(wú)權(quán)威黑名單、無(wú)法自動(dòng)發(fā)現(xiàn)異常、欺詐手段更新快互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)分析實(shí)踐46借款用戶通信社交網(wǎng)絡(luò)與欺詐風(fēng)險(xiǎn)結(jié)論1:與壞用戶有大量關(guān)聯(lián)的借款用戶的壞賬率是未關(guān)聯(lián)用戶的2.9倍結(jié)論2：高分段用戶的壞賬率是低分段用戶的3.3倍風(fēng)控建模中的數(shù)據(jù)科學(xué)47數(shù)據(jù)獲取與清洗特征提取高級(jí)特征提取建模風(fēng)險(xiǎn)控制金融數(shù)據(jù)消費(fèi)數(shù)據(jù)行為數(shù)據(jù)社交數(shù)據(jù)其他統(tǒng)計(jì)學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)分析社交網(wǎng)絡(luò)分析......消費(fèi)能力評(píng)級(jí)用戶風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)社交關(guān)聯(lián)評(píng)級(jí)用戶屬性評(píng)級(jí)其他GBDT梯度提升決策樹(shù)SVM支持向量機(jī)RF隨機(jī)森林......2016年成都銀行歷史數(shù)據(jù)平臺(tái)一期48調(diào)度監(jiān)控ODBCJDBC專用接口數(shù)據(jù)加載數(shù)據(jù)壓縮數(shù)據(jù)安全數(shù)據(jù)處理數(shù)據(jù)查詢數(shù)據(jù)導(dǎo)出共享存儲(chǔ)統(tǒng)一調(diào)度統(tǒng)一監(jiān)控歷史數(shù)據(jù)存儲(chǔ)應(yīng)用功能信貸系統(tǒng)核心系統(tǒng)個(gè)貸系統(tǒng)微貸系統(tǒng)CRM網(wǎng)銀系統(tǒng)信用卡手機(jī)銀行二代支付其他海量數(shù)據(jù)并行處理數(shù)據(jù)存儲(chǔ)歷史明細(xì)數(shù)據(jù)獲取測(cè)試明細(xì)數(shù)據(jù)獲取相關(guān)應(yīng)用系統(tǒng)測(cè)試環(huán)境接口服務(wù)數(shù)據(jù)查詢應(yīng)用司法查詢、歷史指標(biāo)查詢客戶歷史數(shù)據(jù)查詢歷史數(shù)據(jù)查詢界面柜面終端非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)審計(jì)界面查詢服務(wù)源系統(tǒng)2017年長(zhǎng)沙華融湘江銀行大數(shù)據(jù)平臺(tái)49吉貝克大數(shù)據(jù)事業(yè)部產(chǎn)品長(zhǎng)信資本險(xiǎn)保保融資融券風(fēng)險(xiǎn)管理黑名單精準(zhǔn)決策數(shù)據(jù)自有數(shù)據(jù)合作伙伴數(shù)據(jù)加工整合數(shù)據(jù)大數(shù)據(jù)技術(shù)大數(shù)據(jù)平臺(tái)解決方案大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)應(yīng)用設(shè)計(jì)大數(shù)據(jù)平臺(tái)實(shí)施產(chǎn)品數(shù)據(jù)技術(shù)產(chǎn)品1——黑名單：風(fēng)險(xiǎn)管理利器申請(qǐng)申請(qǐng)信息征信調(diào)查政策性排除申請(qǐng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分批準(zhǔn)/拒絕線下搜集信息同業(yè)數(shù)據(jù)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)潛在客戶開(kāi)發(fā)交易管理賬戶持續(xù)管理貸前貸中貸后政策性排除：指不需要做風(fēng)險(xiǎn)評(píng)，直接按公司經(jīng)營(yíng)規(guī)定需要提前剔除的規(guī)定。例如處于黑名單中的客戶、老賴、過(guò)去多年有過(guò)破產(chǎn)的客戶、當(dāng)正處于違約中的客戶、年齡小于18歲或大于70歲的客戶等?？蛻籼峤恍畔?內(nèi)部信息授權(quán)版塊額度板塊定價(jià)板塊溝通板塊催收板塊續(xù)貸板塊黑名單張某某違約…余某某破產(chǎn)…韓某某法院…80%的信用損失來(lái)自于審批20%來(lái)自于后續(xù)賬戶管理產(chǎn)品數(shù)據(jù)技術(shù)產(chǎn)品1——黑名單：技術(shù)架構(gòu)，大數(shù)據(jù)+大數(shù)據(jù)技術(shù)+移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)融合多來(lái)源的數(shù)據(jù)，分多個(gè)類別對(duì)經(jīng)濟(jì)主體的負(fù)面信息進(jìn)行監(jiān)測(cè)采集/關(guān)鍵項(xiàng)抽取數(shù)據(jù)來(lái)源Hadoop/mysql數(shù)據(jù)加工數(shù)據(jù)應(yīng)用法院數(shù)據(jù)、行業(yè)網(wǎng)站數(shù)據(jù)、政府監(jiān)管機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)、行業(yè)專業(yè)網(wǎng)站數(shù)據(jù)平臺(tái)爬取主體抽取和自動(dòng)分主題歸類增值應(yīng)用轉(zhuǎn)化合作伙伴授權(quán)數(shù)據(jù)：伙伴自有平臺(tái)數(shù)據(jù)的融合，含輿情數(shù)據(jù)、工商數(shù)據(jù)、政府統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、電信數(shù)據(jù)、海關(guān)數(shù)據(jù)、電商數(shù)據(jù)、金融行業(yè)客戶數(shù)據(jù)等等。合作伙伴查詢分析及監(jiān)測(cè)應(yīng)用形式主體評(píng)價(jià)報(bào)告產(chǎn)品數(shù)據(jù)技術(shù)產(chǎn)品1——黑名單：數(shù)據(jù)來(lái)源廣，并不斷擴(kuò)大數(shù)據(jù)來(lái)源仍在隨著數(shù)據(jù)的開(kāi)放程度以及合作伙伴的加入持續(xù)擴(kuò)充行業(yè)主管機(jī)構(gòu)公告法院數(shù)據(jù)質(zhì)管機(jī)構(gòu)公告黨政機(jī)關(guān)公告產(chǎn)品數(shù)據(jù)技術(shù)黑名單移動(dòng)APP黑名單查詢名單詳情經(jīng)濟(jì)主體風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)分析產(chǎn)品1——黑名單：界面示例產(chǎn)品數(shù)據(jù)技術(shù)吉貝克大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)部數(shù)據(jù)吉貝克大數(shù)據(jù)自有數(shù)據(jù)法院工商新聞信息公開(kāi)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)市場(chǎng)數(shù)據(jù)合作伙伴數(shù)據(jù)工商數(shù)據(jù)法院數(shù)據(jù)稅務(wù)數(shù)據(jù)輿情數(shù)據(jù)電商數(shù)據(jù)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)宏觀經(jīng)注數(shù)據(jù)自有數(shù)據(jù)，主要用于支持公司內(nèi)部產(chǎn)品合作伙伴數(shù)據(jù)：支持公司產(chǎn)品開(kāi)發(fā)新型產(chǎn)品市場(chǎng)出售產(chǎn)品數(shù)據(jù)技術(shù)法院數(shù)據(jù)56電商數(shù)據(jù)57外部授權(quán)插件爬取的數(shù)據(jù)形成的報(bào)告樣例58大數(shù)據(jù)技術(shù)平臺(tái)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)采集技術(shù)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)（約5TB）數(shù)據(jù)安全數(shù)據(jù)治理數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)出售數(shù)據(jù)采集解決方案大數(shù)據(jù)技術(shù)選型企業(yè)數(shù)據(jù)模型設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)劃產(chǎn)品數(shù)據(jù)技術(shù)吉貝克大數(shù)據(jù)平臺(tái)服務(wù)60大數(shù)據(jù)采集、加工與銷售大數(shù)據(jù)解決方案大數(shù)據(jù)云存儲(chǔ)和云分析產(chǎn)品為政府、金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)提供大數(shù)據(jù)規(guī)劃咨詢、數(shù)據(jù)治理、數(shù)據(jù)應(yīng)用開(kāi)發(fā)服務(wù)。鑒別高價(jià)值數(shù)據(jù)資源，并在合規(guī)前提下進(jìn)行提取、整合及銷售。搭建數(shù)據(jù)共融基礎(chǔ)平臺(tái)，支撐大數(shù)據(jù)應(yīng)用產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、運(yùn)營(yíng)大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)基于大數(shù)據(jù)技術(shù)基礎(chǔ)，開(kāi)展征信、互聯(lián)網(wǎng)金融等具體業(yè)務(wù)。吉貝克大數(shù)據(jù)平臺(tái)總體架構(gòu)61661數(shù)據(jù)采集基礎(chǔ)設(shè)施（服務(wù)器、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)）數(shù)據(jù)服務(wù)數(shù)據(jù)檢索與查詢業(yè)務(wù)職能部門數(shù)據(jù)供應(yīng)傳統(tǒng)