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國家開放大學2022年春季學期期末統(tǒng)一考試金融風險概論試題答案及評分標準（開卷）金融風險概論試題答案及評分標準（開卷）（供參考）2022年7月一、單項選擇題（每題4分，共20分）1.C2.C3.1）4.A5.B二、多項選擇題（每題5分，共20分）6.ABCD7.ABC8.CD9.AB三、判斷正誤并說明理由（每題4分,共20分,只判斷對錯給2分）.20世紀70年代以前,各國的利率基本上都受到嚴格的管制，利率風險也并未引起人們的重視。（正確）理由：20世紀70年代以前，各國的利率受到嚴格的管制。.為了適當降低風險暴露水平，建議在簽訂交易合同時，適當延長風險暴露期。（錯誤）理由：為了適當降低風險暴露水平,建議在簽訂交易合同時,適當縮短風險暴露期，利用多種工具合理對沖交易風險。.一般而言，熱門股票比冷門股票的流動性風險要大，牛市證券比熊市證券的流動性風險要大。（錯誤）理由：一般而言，熱門股票、債券比冷門股票、債券的流動性風險要小，牛市證券比熊市證券的流動性風險要小。.聲譽風險一般是受其他風險影響所產(chǎn)生的風險。（正確）理由：聲譽風險一般是受其他風險影響所產(chǎn)生的風險，它對金融機構(gòu)的影響是巨大而深遠的。.互聯(lián)網(wǎng)金融的出現(xiàn)增添了很多新的金融風險種類。（錯誤）理由：雖然互聯(lián)網(wǎng)金融并沒有增添新的風險種類，但是非金融風險對于互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展的重要性有顯著提升。四、問答題（每題20分，共40分）.什么是再定價風險？再定價風險的要點有哪些？參考答案:再定價風險,也稱為期限錯配風險,其實質(zhì)是資產(chǎn)或負債由于利率調(diào)整所帶來的價值變化，該變化會打破原有頭寸平衡，即會出現(xiàn)盈虧。對銀行等金融機構(gòu)而言，這是最主要的利率風險形式。其風險源于部分頭寸是以固定利率定價,而其他頭寸則是以浮動利率定價。當這兩種利率定價的資產(chǎn)值與負債值存在缺口時,利率變動就會對頭寸凈值產(chǎn)生影響。當利率出現(xiàn)未預期的劇烈波動時，則會對銀行的穩(wěn)健經(jīng)營產(chǎn)生較明顯的影響。例如，如果商業(yè)銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當利率上升時，貸款的利息收入是固定的，但存款的利息支出會隨著利率的上升而增加，從而使商業(yè)銀行的未來凈收益減少，經(jīng)濟價值降低。.操作風險管理過程具體包括哪些環(huán)節(jié)？參考答案:操作風險管理的過程大致可以分為五個環(huán)節(jié)：⑴操作風險的識別。在操作風險的識別過程中應該考慮金融機構(gòu)所面臨的內(nèi)部環(huán)境和外部環(huán)境、潛在操作風險的整體情況、產(chǎn)品和業(yè)務的變化等具體要素。⑵操作風險的評估和計量。操作風險評估的目的是確定哪些風險是可接受的，哪些風險是不能接受的，同時考慮操作風險發(fā)生的概率。操作風險的計量是操作風險管理過程中的重要一環(huán)，指金融機構(gòu)采取各類計量工具測算為抵御操作風險所需的最少的監(jiān)管資本。⑶操作風險的控制和緩釋。管理層需要評估采取的降低操作風險或減輕操作風險影響的措施是否足夠。如有必要,應采取成本收益匹配的方案使操作風險降至一個可接受的水平。(4)操作風險的監(jiān)測。金融機構(gòu)內(nèi)部應建立一個計劃，從定性和定量兩方面監(jiān)測各種操作風險的暴露,保證有足夠的控制手段發(fā)揮作用，把風險解決在發(fā)生之前。應建立操作風險矩陣或關鍵風險指標，保證重大風險維持在適當?shù)墓芾硭街畠?nèi)。常規(guī)的復議由內(nèi)審部門或其他有資格的組織來完成,分析控制風險的環(huán)境,監(jiān)測實施控制手段的效率，保證業(yè)務以可控的方式運行。⑸操作風險報告。金融機構(gòu)的管理層應該保證合適的人可以定期接收到關于操作風險的報告。報告的信息包括風險評估結(jié)果、損失事件、風險誘因、關鍵風險指標、控制狀況、資本金水平、建議等。通過這些信息,董事會和高級管理層可以確定各個部門風險管理的職責,根據(jù)金融機構(gòu)風險戰(zhàn)略與偏好,評估全面風險狀況,監(jiān)測關鍵風險指標,評估防范行為的效果;相關'業(yè)務部門的管理層可以確信對關鍵風險的控制措施己經(jīng)成功實施。國家開放大學2022年春季學期期末統(tǒng)一考試

金融風險概論試題（開卷）2022年7月一、單項選擇題（每題4分，共20分）.與利率有關的投資行為往往都會帶有一定程度的杠桿效用，即利率的較小變動可能轉(zhuǎn)換為較大的價格波動。因此，利率風險具有（）的特征。A.全局性B.傳導性C.擴張性D.風險性.工商業(yè)貸款的信用風險主要體現(xiàn)在債務人的（）方面。A.道德B.學歷C.還款能力D.消費能力.第三方欺詐、搶劫、盜取資產(chǎn)的行為屬于（）oA.信用風險B.市場風險C.聲譽風險D.操作風險.宏觀經(jīng)濟政策、經(jīng)濟的周期性波動以及國際經(jīng)濟等外在因素的意外變化給股票投資者帶來的是（）。A.系統(tǒng)性風險B.非系統(tǒng)性風險C.操作風險D.聲譽風險.2004年6月，巴塞爾委員會召集會議，正式通過了《統(tǒng)一資本計量和資本標準的國際協(xié)議：修訂框架》，又稱（）oA.《巴塞爾協(xié)議I》B.《巴塞爾協(xié)議H》C.《巴塞爾協(xié)議HI》D.巴塞爾協(xié)議二、多項選擇題（每題5分，共20分）.金融風險對金融與經(jīng)濟系統(tǒng)的危害主要表現(xiàn)在（）。A.金融風險會弱化金融中介職能B.金融風險會弱化金融信用分配職能C.金融風險容易造成財政政策和貨幣政策的扭曲D.使社會總投資和消費水平受到牽制.匯率風險暴露的類型分為哪三類？（A.交易風險暴露.經(jīng)濟風險暴露C.折算風險暴露D.國家風險暴露：）：）B.籌資D.負債：）B.籌資：）B.籌資D.負債A.資本C.資產(chǎn).投資組合的風險可以分為哪兩部分？A.可分散風險B.不可分散風險C.投資風險D.市場風險共共20分，只判斷對錯給2分）共20分，只判斷對錯給2共20分，只判斷對錯給2分）TOC\o"1-5"\h\z0.20世紀70年代以前，各國的利率基本上都受到嚴格的管制，利率風險也并未引起人們的重視。（）n.為了適當降低風險暴露水平，建議在簽訂交易合同時，適當延長風險暴露期。（）.一般而言，熱門股票比冷門股票的流動性風險要大，