湖北省期貨從業(yè)資格：基差與套期保值效果考試題

湖北省期貨從業(yè)資格：基差與套期保值效果考試題一、單項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，只有一個最符合題意）1、4月初黃金現(xiàn)貨價格為20元0/克，某礦產(chǎn)企業(yè)預計未來3個月會有一批黃金產(chǎn)出，決定對其進行套期保值，該企業(yè)以20元5/克的價格在6月份黃金期貨合約上建倉，7月初，黃金現(xiàn)貨價格跌至19元2/克，該企業(yè)在現(xiàn)貨市場將黃金售出，則該企業(yè)期貨合約對沖平倉價格為__元/克（不計手續(xù)費等費用）。2、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔任董事長、副總經(jīng)理分別達5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。200年8由于期貨行情穩(wěn)定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴大，達到1.億5元，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結(jié)算會員資格。根據(jù)以上情況，回答下列問題：題，如果期貨公司經(jīng)審查確定丁作為本公司的副總經(jīng)理，根據(jù)規(guī)定，甲的任職資格還要經(jīng)過（）的批準。A中國證監(jiān)會B期貨業(yè)協(xié)會中國證監(jiān)會派出機構(gòu)D期貨交易所3、丁某在某期貨公司營業(yè)部開立賬戶，從事期貨投資。某日，丁某發(fā)出以每手100元0價格賣出白糖合約10手，但由于該營業(yè)部場內(nèi)交易員小王操作不慎，將丁某賣出指令敲成“買入”，從而導致丁某保證金不足，小王向營業(yè)部經(jīng)理匯報后，給丁某透支了營業(yè)部其他客戶保證金300元0。次日，該白糖合約價格下跌至60元0，交易員小王自作主張賣出5手白糖合約，將透支的300元0歸還。當日，丁某發(fā)現(xiàn)這一事件，即提出索賠。丁某的損失應當由（）承擔。A丁某.小王期貨公司D期貨公司和丁某4、《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準則（修訂）》是（）對期貨從業(yè)人員進行紀律處分的依據(jù)。A中國期貨業(yè)協(xié)會B中國證監(jiān)會派出機構(gòu)中國證監(jiān)會期貨部D期貨交易所5、現(xiàn)貨市場行情發(fā)生重大變化或者客戶可能出現(xiàn)風險時，證券公司可以（）。A為客戶從事期貨交易提供融資或者擔保.代客戶下達交易指令協(xié)助期貨公司向客戶提示風險D利用客戶的期貨結(jié)算賬戶進行期貨交易6、大地期貨公司按照規(guī)定每季都向保障基金管理機構(gòu)繳納后續(xù)保障基金，后由于該期貨公司工作人員擅自代替客戶進行期貨交易，給客戶造成了15萬元的損失，客戶向期貨公司提出賠償請求。根據(jù)規(guī)定，大地期貨公司應當補償客戶（）。A萬元B萬元萬元D萬元7、客戶對交易結(jié)算報告的內(nèi)容有異議的，應當在（）內(nèi)向期貨公司提出書面異議。A交易完成日B交易完成日收到結(jié)算報告的當天D期貨經(jīng)紀合同約定的時間8、下列選項中，不屬于期貨公司申請設立營業(yè)部時，應向擬設立營業(yè)部所在地的中國證監(jiān)會派出機構(gòu)提交的材料的是（）。.擬設立營業(yè)部的決議文件B申請日前個月月末的風險監(jiān)管報表營業(yè)部的管理制度文本.擬任用從業(yè)人員名冊、期貨從業(yè)人員資格證書復印件9、統(tǒng)一、嚴格的監(jiān)管。A英國B新加坡美國D日本10、期貨交易所中層管理人員的任免應報（）備案。A中國期貨業(yè)協(xié)會B本交易所會員大會本交易所理事會D中國證監(jiān)會、某投資者在月份以點的權(quán)利金買進一張執(zhí)行價格為點的月恒指看漲期權(quán)，同時又以點的權(quán)利金買入一張執(zhí)行價格為點的月恒指看跌期權(quán)。當恒指跌破或恒指上漲__時該投資者可以贏利。點0，0132點0點0，0135點0點0，0138點0點0，0133點012、下列關于期貨公司的說法，不正確的是（）。A期貨公司的股東有虛假出資行為的，國務院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)可責令其轉(zhuǎn)讓所持期貨公司股權(quán)，但不得限制其股東權(quán)利B國務院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)有權(quán)責令違法經(jīng)營的期貨公司停業(yè)整頓期貨公司出現(xiàn)重大風險、嚴重危害期貨市場秩序的，國務院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)可以對其進行接管D期貨公司出現(xiàn)嚴重危及穩(wěn)健運行、損害客戶合法權(quán)益的行為的，國務院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)可以責令調(diào)整有關部門負責人員13、成交量和持倉量等，對未來期貨價格的走勢進行的判斷分析方法。A心理分析B技術分析．基本分析．價值分析4、期貨公司繳納的期貨投資者保障基金在其（）中列示。．資產(chǎn)．營業(yè)成本．資本金．負債5、下列關于中國期貨業(yè)協(xié)會的說法，不正確的是（）。．中國期貨業(yè)協(xié)會的權(quán)力機構(gòu)為全體會員組成的會員大會．中國期貨業(yè)協(xié)會的章程由理事會制定．中國期貨業(yè)協(xié)會的章程要報國務院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)備案．中國期貨業(yè)協(xié)會理事會成員通過選舉產(chǎn)生6、上海銅期貨市場某一合約的賣出價格為195元0，0買入價格為195元1，0前一成交價為94元8，0那么該合約的撮合成交價應為_。_．194元80．194元90．195元00．195元107、在我國，會員制期貨交易所的注冊資本出資人是（）。．企業(yè)法人．自然人．會員．國有企業(yè)8、期貨公司首席風險官的工作底稿和工作記錄應當至少保存（）年。19、林某是甲期貨公司的期貨從業(yè)人員，在從業(yè)過程中，林某為了獲得更多客戶，在為客戶提供服務過程中，多次向客戶謊稱其競爭對手——乙期貨公司信譽低下，經(jīng)常欺騙客戶等，致使乙期貨公司業(yè)務大幅度下滑。林某的行為違反了《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準則（修訂）》關于（）的規(guī)定。A合規(guī)執(zhí)業(yè)B專業(yè)勝任競爭準則D不正當競爭20、（）對期貨市場實行集中統(tǒng)一的監(jiān)督管理。A中國期貨業(yè)協(xié)會B中國證監(jiān)會中國證券業(yè)協(xié)會D國務院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)21、中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)依法對期貨公司進行檢查時，檢查人員不得少于（）人。22、管理和使用的具體辦法由（）制定。A國務院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)B國務院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)會同國務院財政部門國務院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)會同中國人民銀行D國務院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)會同中國期貨業(yè)協(xié)會23、在我國，有1/以3上的會員聯(lián)名提議時，期貨交易所應該召開臨時（）。A理事會B董事會會員大會D職工代表大會24、某投資者在4月1日買入燃料油期貨合約40手建倉，成交價為479元0/噸，當日結(jié)算價為477元0/噸，當日該投資者賣出20手燃料油合約平倉，成交價為478元0/噸，交易保證金比例為8%，則該投資者當日交易保證金為__。TOC\o"1-5"\h\zA元B元元D元2、5某一特定商品或資產(chǎn)在某一特定地點的現(xiàn)貨價格與其期貨價格之間的差額稱為_。_?價差B基差差價D套價二、多項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，有多個符合題意）1、當履行期貨期權(quán)合約后，_。_A看漲期權(quán)的買方持有多頭期貨頭寸B看漲期權(quán)的賣方持有空頭期貨頭寸看跌期權(quán)的買方持有空頭期貨頭寸D看跌期權(quán)的賣方持有多頭期貨頭寸2、期權(quán)按照標的物不同，可以分為金融期權(quán)和商品期權(quán)，下列屬于金融期權(quán)的是_。_A利率期貨B股票指數(shù)期權(quán)外匯期權(quán)D能源期權(quán)3、期貨公司及其營業(yè)部有（）行為的，根據(jù)《期貨交易管理條例》第70條處罰。A按照規(guī)定將客戶保證金與期貨公司的自有資產(chǎn)相互獨立、分別管理B未按照規(guī)定繳存結(jié)算擔保金、結(jié)算準備金，或者未維持最低數(shù)額的結(jié)算準備金等專用資金對股東、實際控制人及其關聯(lián)人的期貨交易降低風險管理要求，侵害其他客戶合法權(quán)益D以合資、合作、聯(lián)營方式設立營業(yè)部，或者將營業(yè)部承包、出租給他人，或者違反營業(yè)部集中統(tǒng)一管理規(guī)定4、下列表述中，正確的有（）。A期貨公司應當加入期貨業(yè)協(xié)會B期貨公司應當加入工商企業(yè)聯(lián)合會中國期貨業(yè)協(xié)會對期貨公司進行監(jiān)督管理D中國期貨業(yè)協(xié)會對期貨公司進行自律性管理5、期貨從業(yè)人員應當具備（）。A投資經(jīng)驗B專業(yè)知識職業(yè)道德D專業(yè)技能6、下列機構(gòu)中，屬于期貨自律機構(gòu)的有__。A中國證監(jiān)會B中國期貨業(yè)協(xié)會期貨交易所D期貨公司7、期貨交易所會員享有的權(quán)利包括（）。A參加會員大會，行使選舉權(quán)、被選舉權(quán)和表決權(quán)B按照期貨交易所章程和交易規(guī)則行使申訴權(quán)聯(lián)名提議召開會員大會D按照規(guī)定轉(zhuǎn)讓會員資格8、下列關于期權(quán)合約最后交易日的說法，正確的是_。_A在期貨期權(quán)交易中，最后交易日的規(guī)定分兩種情況B標準期權(quán)合約的最后交易日規(guī)定為：期貨合約第一通知日交割月前一交易日前數(shù)兩個工作日之前的最后一個星期五系列期權(quán)合約的最后交易日規(guī)定為：期權(quán)月份前一個月最后一個交易日前數(shù)兩個工作日之前的最后一個星期五D從期貨期權(quán)合約的最后交易日規(guī)定中可以看出，其最后交易日實際上比合約名義上的月份提前了一個月9、丁某在某期貨公司營業(yè)部開立賬戶，從事期貨投資。某日，丁某發(fā)出以每手100元0價格賣出白糖合約10手，但由于該營業(yè)部場內(nèi)交易員小王操作不慎，將丁某賣出指令敲成“買入”，從而導致丁某保證金不足，小王向營業(yè)部經(jīng)理匯報后，給丁某透支了營業(yè)部其他客戶保證金300元0。次日，該白糖合約價格下跌至60元0，交易員小王自作主張賣出5手白糖合約，將透支的300元0歸還。當日，丁某發(fā)現(xiàn)這一事件，即提出索賠。該案中小王的行為違反規(guī)定的是（）。小王違背T某的委托為T某買入白糖期貨合約的行為小王挪用其他客戶保證金的行為小王未經(jīng)T某同意擅自買賣期貨的行為.小王發(fā)現(xiàn)賬面資金不足的情況下未通知T某追繳足額保證金10、跨期套利的策略包括__。A正向市場牛市套利B正向市場熊市套利反向市場牛市套利D反向市場熊市套利11、趙某是某期貨公司從業(yè)人員，在從業(yè)過程中，趙某為了發(fā)展業(yè)務，對其客戶謊稱另一期貨從業(yè)人員經(jīng)常出去賭錢，現(xiàn)在欠了很多賭債，千萬不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據(jù)以上信息，回答下列問題：針對趙某的行為，期貨業(yè)協(xié)會給予其暫停從業(yè)資格7個月的處分，期貨業(yè)協(xié)會做出該處分后，應當（）。A將紀律處分信息錄入?yún)f(xié)會從業(yè)人員信息管理數(shù)據(jù)庫B要求其所在機構(gòu)在指定媒體上發(fā)出公告按照規(guī)定的程序在協(xié)會網(wǎng)站和指定媒體上進行公示D向中國證監(jiān)會報告12、期貨公司的期貨從業(yè)人員不得進行的行為有（）。.代理客戶從事期貨交易B進行虛假宣傳，誘騙客戶參與期貨交易收付、存取或劃轉(zhuǎn)期貨保證金D挪用客戶的期貨保證金13、未決仲裁等或有負債的（）。性質(zhì)B涉及金額可能發(fā)生的損失D預計損失的會計處理情況14、趙某是某期貨公司從業(yè)人員，在從業(yè)過程中，趙某為了發(fā)展業(yè)務，對其客戶謊稱另一期貨從業(yè)人員經(jīng)常出去賭錢，現(xiàn)在欠了很多賭債，千萬不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據(jù)以上信息，回答下列問題：針對趙某的行為，期貨業(yè)協(xié)會給予其暫停從業(yè)資格7個月處分，如果趙某對該處分不服，可以采取以下（）救濟措施。A向協(xié)會申訴B對協(xié)會申訴決定不服的，可以向有關主管部門申訴或者反映對協(xié)會申訴決定不服的，可以向人民法院提起訴訟D可以向仲裁機構(gòu)提起仲裁15、證券公司申請中間介紹業(yè)務資格，應建立健全與介紹業(yè)務相關的（）等制度。A風險隔離B合規(guī)檢查內(nèi)部控制D業(yè)務規(guī)則16、期貨從業(yè)人員不得從事或協(xié)同從事（）等行為。A編造并傳播有關期貨交易的虛假信息B欺詐客戶內(nèi)幕交易D操縱期貨交易價格17、下列關于中國證監(jiān)會的表述中正確的有（）。A依法對期貨公司進行監(jiān)督管理B無權(quán)對期貨公司分支機構(gòu)進行監(jiān)督管理中國證監(jiān)會派出機構(gòu)依法經(jīng)中國證監(jiān)會授權(quán)對期貨公司及其分支機構(gòu)進行監(jiān)督管理D中國證監(jiān)會派出機構(gòu)依法只對期貨公司的分支機構(gòu)進行監(jiān)督管理18、期貨交易所的工作人員履行職務，遇到與（）有利害關系的情形時，應當回避。A本人B父母配偶D子女19、在實踐中，企業(yè)識別風險的方法有_。_A風險列舉法B流程圖分析法方法D方法20、期貨交易所的非期貨公司結(jié)算會員的從業(yè)人員不得（）。.代理客戶從事期貨交易B收取客戶手續(xù)費為客戶提供期貨市場行情信息D利用結(jié)算業(yè)務關系及由此獲得的結(jié)算信息損害非結(jié)算會員及其客戶的合法權(quán)益21、下列關于商品供給的說法，正確的是__。A供給是指在一定時期內(nèi)，在各種可能的價格下，生產(chǎn)者愿意并且能夠提供的商品或勞務的數(shù)量B一般來說，在其他條件不變的情況下，一種商品的市場價格越高，生產(chǎn)者越愿意為市場提供較多的產(chǎn)品數(shù)量，即：價格越高，供給量越大;價格越低，供給量越小，這就是“供給法則”.在商品自身價格不變的條件下，生產(chǎn)成本上升會減少利潤，從而使得商品的供給量增加。相反，生產(chǎn)成本下降會增加利潤，從而使得商品的供給量減少D一般而言，生產(chǎn)技術水平的提高可以降低生產(chǎn)成本，增加生產(chǎn)者的利潤，生產(chǎn)者會進一步提高產(chǎn)量22、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔任董事長、副總經(jīng)理分別達5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。200年8由于期貨行情穩(wěn)定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴大，達到1.億5元，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結(jié)算會員資格。根據(jù)以上情況，回答下列問題：假設總經(jīng)理李某在外出辦理業(yè)務過程中，不小心將公司的期貨業(yè)務經(jīng)營許可證遺失，對此，期貨公司應當（）。A在日內(nèi)在中國證監(jiān)會指定的報刊或者媒體上聲明作廢.請求中國證監(jiān)會公告聲明作廢持登載聲明向中國證監(jiān)會重新申領D公告期滿后向中國證監(jiān)會重新申領23、期貨交易所的職責包括（）。A提供交易的場所B設計期貨合約監(jiān)督期貨交易D按照章程和交易規(guī)則對會員進行監(jiān)督管理24、關于我國期貨交易所對持倉限額制度的具體規(guī)定，以下表述正確的