固定收益平臺交易員培訓(xùn)課件

上證所固定收益證券綜合電子平臺

交易員培訓(xùn)上海證券交易所技術(shù)中心2009年2月10日課程系統(tǒng)綜述系統(tǒng)管理流程介紹交易基本流程介紹查詢統(tǒng)計與報表介紹研究報告發(fā)布流程介紹洽談流程介紹成交數(shù)據(jù)下載介紹報盤機(jī)簡介系統(tǒng)綜述基于開放式網(wǎng)絡(luò)的交易平臺支持通過互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行報價、成交、接收行情等充分的安全性設(shè)計保證了互聯(lián)網(wǎng)交易的可靠性也允許通過SDH專線的接入集交易、行情、信息、服務(wù)為一體的一站式服務(wù)的平臺系統(tǒng)提供豐富的交易模式報價交易為交易商對基準(zhǔn)債券提供的買賣報價，其它參與者點擊就可以成交。無論確定報價還是待定報價，均可匿名報價詢價交易的發(fā)起者每次可對5家交易商進(jìn)行詢價，交易商根據(jù)詢價請求進(jìn)行報價出入庫、轉(zhuǎn)托管及隔夜回購功能為交易商融資、融券和自由流動提供了保證協(xié)議交易提供交易商與客戶進(jìn)行交易客戶端安裝用戶登錄自動更新開閉市時間開市：9:00，可以登錄、報價，但不能交易交易：9:30–11:30，13:00—14:00隔夜回購：14:10收盤：15:00，可以下載當(dāng)日過戶數(shù)據(jù)閉市：18:00，不能登錄主界面說明菜單欄：下拉式菜單和快捷欄，提供方便直達(dá)常用功能報價信息窗口：包含確定、待定、意向申報的信息，相同證券的報價信息分別按照買、賣最優(yōu)價排序行情信息窗口：統(tǒng)計和逐筆行情，協(xié)議交易分時走勢圖窗口：顯示當(dāng)前關(guān)注證券的分時走勢縮略圖，行情實時更新本方報價信息窗口：本方確定報價記錄本方成交信息窗口：本方逐筆和累計成交信息報價信息窗口確定報價信息窗口待定報價信息窗口報價信息窗口操作－證券信息報價信息窗口操作－轉(zhuǎn)洽談報價信息窗口操作－交易員信息行情信息窗口分時走勢圖窗口本方成交信息窗口系統(tǒng)管理流程介紹首席交易員VS普通交易員交易商管理交易員管理交易員賬戶席位管理功能權(quán)限首席交易員—菜單普通交易員—菜單交易商賬戶席位管理首席交易員—賬戶席位普通交易員—賬戶席位可以新增和刪除只能查詢賬戶席位管理說明做市商的做市賬戶由場務(wù)負(fù)責(zé)設(shè)置，交易商自身不能新增、刪除或修改首席交易員可以為本交易商添加或刪除可用普通交易賬號，然后在交易員賬戶管理中將這些賬號賦予特定的交易員賬號在賦予交易員后，該交易員必須重新登錄系統(tǒng)設(shè)置才能生效在添加賬號席位關(guān)系時，系統(tǒng)會根據(jù)實際情況判定兩者的關(guān)聯(lián)關(guān)系首席操作－交易商管理交易員管理首席交易員—交易員管理普通交易員—交易員管理可以管理本方所有交易員信息，設(shè)置限額只能查看本交易員信息和交易限額首席操作－交易限額設(shè)置首席操作－隔夜回購融出賬戶管理交易基本流程介紹確定報價和待定報價詢價協(xié)議交易出入庫轉(zhuǎn)托管隔夜回購交易功能菜單雙向報價雙向報價－雙向報價新增雙向報價新增要素說明證券代碼：從下拉列表中選擇有效的可交易證券發(fā)布對象：目前支持發(fā)布到全市場，今后可能允許發(fā)布到一部分人賬戶、席位：在首席事先維護(hù)的可用賬戶席位列表中選擇數(shù)量：國債為5000手的整數(shù)倍，公司債為1000手的整數(shù)倍價格：在前日加權(quán)平均價的基礎(chǔ)上，上下浮動10%匿名報價、冰山訂單見后續(xù)說明雙向報價－報價行情新增雙向報價－匿名報價雙向報價－冰山訂單確定報價－點擊方確認(rèn)成交待定報價－點擊方回復(fù)待定報價－報價方確認(rèn)成交雙擊閃爍的指示燈待定報價－確認(rèn)成交規(guī)則必須按照回復(fù)的順序逐一答復(fù)每條回復(fù)的處理時間是20分鐘如果有一條回復(fù)未能及時回復(fù)，則該條回復(fù)之后的所有回復(fù)都將被自動拒絕該待定報價本身被撤銷已經(jīng)確認(rèn)成交的記錄不會受影響詢價－詢價方新增詢價－被詢價方響應(yīng)雙擊閃爍的指示燈詢價－被詢價方報價詢價－詢價方確認(rèn)成交詢價相關(guān)規(guī)則詢價數(shù)量規(guī)定在100手以上，但不規(guī)定步長每次詢價的全過程要求在20分鐘內(nèi)完成未及時達(dá)成交易的詢價針對該詢價的所有回復(fù)都將被自動拒絕該詢價本身被撤銷協(xié)議交易協(xié)議交易錄入（交易商）協(xié)議交易錄入（客戶）出入庫申報轉(zhuǎn)托管－新增轉(zhuǎn)托管－撤銷隔夜回購為支持一級交易商的做空機(jī)制，滿足結(jié)算要求，提供隔夜回購功能隔夜回購是指在報價系統(tǒng)中從事做市行為的一級交易商出現(xiàn)賣空的時候，在現(xiàn)券交易結(jié)束后，系統(tǒng)為一級交易商提供的一種融券補(bǔ)倉的機(jī)制銀行不參與隔夜回購查詢統(tǒng)計與報表介紹查詢統(tǒng)計列表查詢統(tǒng)計－操作介紹報表統(tǒng)計列表報表統(tǒng)計－操作介紹報表統(tǒng)計－打印預(yù)覽研究報告發(fā)布流程介紹研究報告管理研究報告編輯上傳洽談流程介紹一對一洽談洽談室洽談一對一洽談洽談室洽談洽談室洽談－創(chuàng)建洽談室洽談室洽談－請求加入請求方洽談室主洽談室洽談－進(jìn)入洽談室成交數(shù)據(jù)下載介紹成交數(shù)據(jù)下載介紹報盤機(jī)簡介報盤機(jī)簡介－主界面回報庫狀態(tài)窗口消息反饋窗口報盤機(jī)簡介－豐富的訂單類型比交易客戶端更豐富的訂單類型，支持自動撮合無條件確定報價申報最優(yōu)價確定報價成交申報（可以指定價格、對手方，不成功撤單）指定確定報價訂單成交申報可轉(zhuǎn)確定報價的成交申報（可以指定價格、對手方，不成功轉(zhuǎn)確定報價）協(xié)議交易申報出入庫申報客戶出入庫申報轉(zhuǎn)托管申報撤單申報報盤機(jī)簡介－豐富的接口行情、咨詢信息實時刷新的確定報價、成交行情、成交明細(xì)文件證券信息庫自動下載，了解當(dāng)前平臺所有交易證券的資料公告信息自動下載，包括公告標(biāo)題、內(nèi)容、附件，支持自動重傳盤后數(shù)據(jù)下載在收盤后自動下載當(dāng)日成交數(shù)據(jù)，