商業(yè)銀行課后習(xí)題及答案

一、名詞說(shuō)明表外業(yè)務(wù)（Off-BalanceSheetActivities，OB）是指所從事的、依照現(xiàn)行的會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么不記入資產(chǎn)欠債表內(nèi)、不形成現(xiàn)實(shí)資產(chǎn)欠債但能增加銀行收益的業(yè)務(wù)。表外業(yè)務(wù)是有風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，形成銀行的或有資產(chǎn)和或有欠債，其中一部份還有可能轉(zhuǎn)變成銀行的實(shí)有資產(chǎn)和實(shí)有欠債，故通常要求在會(huì)計(jì)報(bào)表的附注中予以揭露。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：指銀行無(wú)力為欠債的減少或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。產(chǎn)品價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。(RSL產(chǎn)。相應(yīng)的利率非靈敏性資產(chǎn)那么是指對(duì)利率轉(zhuǎn)變不靈敏，或說(shuō)利息收益不隨市場(chǎng)利率轉(zhuǎn)變而轉(zhuǎn)變的資產(chǎn)。利率靈敏性欠債(RSL)：(Tier1capital)和產(chǎn)權(quán)資本，是指和，它是的組成部份附屬資本、持續(xù)期缺口:是銀行資產(chǎn)持續(xù)期與欠債持續(xù)期和欠債資產(chǎn)現(xiàn)值比乘積的差額。資本充沛率：本充沛率是一個(gè)銀行的資產(chǎn)對(duì)其風(fēng)險(xiǎn)的比率可疑貸款是指借款人無(wú)法足額歸還貸款本息，即便執(zhí)行擔(dān)保，也確信要造成較大損失大額是由商業(yè)銀行發(fā)行的、能夠在市場(chǎng)上轉(zhuǎn)讓的存款憑證。三、計(jì)算題（x*x課件上所有的計(jì)算題都是范圍）籌資方式活期存款籌資方式活期存款定期與儲(chǔ)蓄存款貨幣市場(chǎng)籌集股權(quán)資本籌資金額12億億成本率10%11%11%22%準(zhǔn)備率15%5%2%該銀行的加權(quán)平均資金本錢是多少？該銀行的加權(quán)平均資金本錢=1/4×10%/（1-15%）+2/4×11%/（1-5%）+4×11%/（1-2%）+4×22%==%該方式能夠使銀行治理層估算不同籌資方案對(duì)資金本錢的阻礙，從而進(jìn)行有把握的定價(jià)。二、某銀行通過(guò)7%的存款利率吸收了25萬(wàn)美元的新存款，銀行估量，若是提供%的利率，可籌集存款50萬(wàn)美元；若是提供8%的利率，可籌集存款75萬(wàn)美元；若是提供%的利率，可籌集存款100萬(wàn)美元；若是提供9%的利率，可籌集存款125萬(wàn)美元。若是銀行貸款資產(chǎn)的收益率為10%，由于貸款利率不隨貸款量的增加而增加，因此貸款利率確實(shí)是貸款資產(chǎn)的邊際收益率，請(qǐng)問(wèn)銀行的存款規(guī)模擴(kuò)張到什么程度能夠取得最大限度的利潤(rùn)？存款利率存款量利息成本邊際成本新增資金邊際成本率（%）邊際收益率251.75257107.5503.752.00258108.0756.002.25259108.51008.502.52510109.012511.252.75251110該方式有助于銀行領(lǐng)導(dǎo)合理確信存款利率，決定存款規(guī)模能夠擴(kuò)大到什么程度，并作為貸款定價(jià)基礎(chǔ)。3、四、問(wèn)答題（15*2）1、商業(yè)銀行“三性”原那么的關(guān)系和如何實(shí)現(xiàn)“三性”平穩(wěn)。一樣以為，商業(yè)銀行的“三性”原那么既有彼此統(tǒng)一的一面，又有彼此矛盾的一面：統(tǒng)一面：矛盾面：（1）商業(yè)銀行的平安性與流動(dòng)性之間呈現(xiàn)正相關(guān)。流動(dòng)性較大的資產(chǎn)，風(fēng)險(xiǎn)就小，平安性也就高。（2）商業(yè)銀行的盈利性與平安性和流動(dòng)性之間呈反方向變更。盈利性較高的資產(chǎn)，由于時(shí)刻一樣較長(zhǎng)，風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較高，因此流動(dòng)性和平安性就比較差。商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)原那么一樣有三條，即盈利性、流動(dòng)性、平安性。其中，盈利性險(xiǎn)、自大盈虧、自我約束。4、簡(jiǎn)述利率靈敏性缺口的治理策略（說(shuō)明利率靈敏性缺口再分析）（絕對(duì)量指標(biāo)（GA它可用來(lái)反映銀行資金的利率風(fēng)險(xiǎn)暴露情形。（1）.進(jìn)取性策略調(diào)整缺口值確實(shí)是調(diào)整靈敏性資產(chǎn)與靈敏性欠債的數(shù)量對(duì)照關(guān)系，即資金結(jié)構(gòu)關(guān)系。（2）.防御性策略而沒(méi)有在規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，獲取額外的風(fēng)險(xiǎn)收益。第一章商業(yè)銀行概述不定項(xiàng)選擇一、人們公認(rèn)的初期銀行的萌芽，起源于（ ）。A古巴比倫 B希臘 C意大利 D英格蘭二、（ ）銀行的成立，標(biāo)志著資本主義現(xiàn)代商業(yè)制度開(kāi)始形成A英國(guó) B英格蘭 C金匠 D意大利3、（ ）的產(chǎn)生，標(biāo)志著中國(guó)現(xiàn)代銀行的產(chǎn)生。A東方銀行 B中國(guó)通商銀行 C浙江興業(yè) D交通銀行4、商業(yè)銀行是一種特殊的企業(yè)，與一樣工商企業(yè)的不同體此刻（ ）。A經(jīng)營(yíng)對(duì)象特殊 B社會(huì)經(jīng)濟(jì)的阻礙特殊 C責(zé)任特殊 D經(jīng)營(yíng)目標(biāo)特五、（ ）是商業(yè)銀行最大體也是最能反映其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)特點(diǎn)的職能。A信譽(yù)中介職能 B支付中介職能 C信譽(yù)制造職能 D金融效勞職能六、商業(yè)銀行制造信譽(yù)，受到（ ）因素的制約。A原始存款 B法定存款預(yù)備金 C現(xiàn)金漏出 D貸款需求7、商業(yè)銀行能夠把資金從盈余者手中轉(zhuǎn)移到欠缺者手中，使閑置資金取得充分利用，這功能被稱為（ ）功能。A信譽(yù)中介 B支付中介 C信譽(yù)制造 D金融效八、以下銀行組織形式中，（ ）普遍存在于美國(guó)。A分行制 B銀行持股公司制 C連鎖銀行制 D單一銀行九、股分制商業(yè)銀行的最高權(quán)利機(jī)構(gòu)是（ ）。A董事會(huì) B股東大會(huì) C監(jiān)事會(huì) D行長(zhǎng)或總領(lǐng)第二章商業(yè)銀行欠債業(yè)務(wù)不定項(xiàng)選擇一、西方商業(yè)銀行交易賬戶包括（ ）。A活期存款 B可轉(zhuǎn)讓支付命令賬戶 C自動(dòng)轉(zhuǎn)賬制度 D貨幣市場(chǎng)存款賬二、西方商業(yè)銀行非交易賬戶要緊包括（ ）。A活期存款 B按期存款 C儲(chǔ)蓄存款 D貨幣市場(chǎng)存款3、銀行對(duì)不同存款支付不同利率，與存款利率有關(guān)的是（ ）。A存款的期限 B銀行經(jīng)營(yíng)實(shí)力 C銀行經(jīng)營(yíng)目標(biāo) D儲(chǔ)戶心4、在證券回購(gòu)業(yè)務(wù)中最大的風(fēng)險(xiǎn)是（ ）。A利率風(fēng)險(xiǎn) B違約奉獻(xiàn) C經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) D國(guó)家風(fēng)五、以下屬于商業(yè)銀行非存款類資金來(lái)源的是（ ）。A同業(yè)拆借 B央行貼現(xiàn) C證券回購(gòu) D發(fā)行中長(zhǎng)期債券六、以支付命令書(shū)取代支票，并能夠自由轉(zhuǎn)讓流通的活期存款賬戶是（ ）A、ATS 、MMMDA 、CDS

D、NOWS7、以下屬于我國(guó)商業(yè)銀行拆入資金用途的是（ ）。A、解決臨時(shí)資金困難 B、發(fā)放貸款 、固定資產(chǎn)投資 D、長(zhǎng)期占第三章商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)不定項(xiàng)選擇商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)治理必需遵循的原那么不包括以下哪項(xiàng)原那么：（A．平安性 B.流動(dòng)性 C.效益性 穩(wěn)固性我國(guó)現(xiàn)時(shí)期商業(yè)銀行最重要的資產(chǎn)是（）貸款 B.現(xiàn)金與寄存同業(yè)資產(chǎn) C.證券投資 固定資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)姆绞绞牵ǎ〢.本錢加成定價(jià)法 本錢—收益定價(jià)法C.價(jià)錢領(lǐng)導(dǎo)模型定價(jià)法 資產(chǎn)結(jié)構(gòu)法消費(fèi)貸款定價(jià)要緊有哪兩種方式（ ）固定利率定價(jià) B.住宅抵押貸款定價(jià) 浮動(dòng)利率定價(jià) D.非住宅消費(fèi)貸款定價(jià)流動(dòng)性需求的預(yù)測(cè)要緊有哪幾種方式（ ）資金結(jié)構(gòu)法 因素法 本錢加成定價(jià)法 流動(dòng)性指標(biāo)法現(xiàn)金資產(chǎn)包括（ ）庫(kù)存現(xiàn)金 在中央銀行的存款 托收中現(xiàn)金 寄存同第四章商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)一、單項(xiàng)選擇題匯款業(yè)務(wù)屬于以下哪一類中間業(yè)務(wù)。（ A支付結(jié)算類 B代理類C擔(dān)保類 D許諾類假設(shè)銀行匯票的實(shí)際結(jié)算金額低于出票金額，其多余金額由出票銀行 。（A退還持票人 B退交出票銀行C退交申請(qǐng)人 D退交承兌人3、對(duì)銀行來(lái)講，貸款許諾在貸款被正式提出之前屬于哪項(xiàng)業(yè)務(wù)（ ）A表外業(yè)務(wù) B表內(nèi)業(yè)務(wù)C欠債業(yè)務(wù) D投資業(yè)務(wù)持卡人須先按發(fā)卡銀行要求交存必然金額的備用金當(dāng)備用金賬戶余額不足支付時(shí)可發(fā)卡銀行規(guī)定的信譽(yù)額度內(nèi)透支的信譽(yù)卡是 。（ ）A貸記卡 B準(zhǔn)貸記卡C借記卡 D磁條銀行保函的大體當(dāng)事人包括申請(qǐng)人、擔(dān)保人和 。（ A承兌人 B受益人C保證人 D出票二、多項(xiàng)選擇題一、銀行卡的大體功能有（ ）A收取手續(xù)費(fèi)B轉(zhuǎn)賬結(jié)算C存取現(xiàn)金 D消費(fèi)信譽(yù)我國(guó)商業(yè)銀行支票的種類有：（ A現(xiàn)金支票 B轉(zhuǎn)賬支票C一般支票 D劃線支票含有期權(quán)的中間業(yè)務(wù)種類有（ A貸款許諾 B備用信譽(yù)證C互換 D貸款出售以下哪些屬于商業(yè)銀行的許諾類中間業(yè)務(wù)。（ A備用信譽(yù)額度 B回購(gòu)協(xié)議C銀行承兌匯票D單據(jù)發(fā)行便利五、競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)向定價(jià)方式要緊有：（ ）。A市場(chǎng)細(xì)分定價(jià)法 B關(guān)系定價(jià)C隨行就市定價(jià)法 D穩(wěn)固價(jià)錢定價(jià)第七章商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)治理與內(nèi)部操縱單項(xiàng)選擇商業(yè)銀行對(duì)整個(gè)機(jī)構(gòu)內(nèi)各個(gè)層次的業(yè)務(wù)單位和各類形態(tài)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)行全面風(fēng)險(xiǎn)治理理職能體此刻公司治理結(jié)構(gòu)當(dāng)中。其中不包括：（）A.全程風(fēng)險(xiǎn)治理B.全部風(fēng)險(xiǎn)治理 全員風(fēng)險(xiǎn)治理D.全世界風(fēng)險(xiǎn)治理2.信譽(yù)評(píng)級(jí)的全然目的在于揭露受評(píng)對(duì)象的大小()A．利率風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.違約風(fēng)險(xiǎn)D.外匯風(fēng)險(xiǎn)3.巴塞爾委員會(huì)2004年6月發(fā)布的《新資本協(xié)議》提出了兩種信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的氣宇方式，它們是（）A．標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部評(píng)級(jí)法B．內(nèi)部評(píng)級(jí)低級(jí)法和高級(jí)法C．標(biāo)準(zhǔn)法和大體指標(biāo)法D.大體指標(biāo)法和內(nèi)部評(píng)級(jí)法評(píng)分模型和ZETA模型均為為基礎(chǔ)的多變量信譽(yù)評(píng)分模型它們能夠作為借款人營(yíng)前景好壞的初期預(yù)警系統(tǒng)。（ ）A．違約參數(shù)B．征信系統(tǒng) C．加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資本 會(huì)計(jì)資料在信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的治理中是防范和操縱信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)最完全的方式，可是它的局限性是同時(shí)使銀行失去了獲利的機(jī)遇。()A．風(fēng)險(xiǎn)分散B．風(fēng)險(xiǎn)回避C．風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁D(zhuǎn)．風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)嫁策略是指銀行以某種特定的方式將信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁給他人承擔(dān)的一種策略風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁策略在風(fēng)險(xiǎn)治理中運(yùn)用得相當(dāng)普遍它包括保險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁與非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁以下選項(xiàng)中哪個(gè)不屬于非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁（ ）A．保證B．承兌C．抵押 D．證券化我國(guó)監(jiān)管部門(mén)規(guī)定商業(yè)銀行信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)實(shí)際計(jì)提預(yù)備與應(yīng)提預(yù)備之比不該低其中貸款實(shí)際計(jì)提預(yù)備與應(yīng)提預(yù)備之比不該低。（ ）A．100%；80% %；100%%；80%%；100%銀行以短時(shí)間存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來(lái)源當(dāng)利率下降時(shí)假定貸款的利率收是固定的，那么存款的利息支出會(huì)隨著利率的下降從而使銀行的以后收益 。（ ）A．減少；減少B.減少；增加C.減少；不確信D不確信；不確信9．一樣而言，當(dāng)人們預(yù)期以后利率會(huì)呈上升趨勢(shì)時(shí)，那么長(zhǎng)期固定利率債券價(jià)值所受到阻礙短時(shí)間固定利率債券價(jià)值所受到的阻礙。（）A小于B等于C大于D不確信9910（）A9910B9910C110D在以后的一百個(gè)禮拜內(nèi)，有九十九個(gè)禮拜的可能損失可不能低于10萬(wàn)美元。 估量值的標(biāo)準(zhǔn)誤差表示。A歷史模擬法B蒙特卡羅模擬法C方差—協(xié)方差法D參數(shù)分析法）A壓力測(cè)試將替代VAR方式 B.VAR方式要優(yōu)于壓力測(cè)試C壓力測(cè)試是VAR方式的重要補(bǔ)充 D.壓力測(cè)試比VAR運(yùn)用更為普13依照巴塞爾協(xié)議，以下哪一項(xiàng)不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的范圍？（）A法律風(fēng)險(xiǎn)B聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)C訛詐風(fēng)險(xiǎn)D技術(shù)風(fēng)14以下哪一項(xiàng)不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)（ ）Ａ與預(yù)期收益強(qiáng)相關(guān)Ｂ較強(qiáng)的人為性Ｃ內(nèi)生性Ｄ覆蓋面廣《新資本協(xié)議》關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的衡量提供了三種方式，這三種方式在復(fù)雜性和風(fēng)險(xiǎn)靈度方面從弱到強(qiáng)的順序( )ABC高級(jí)計(jì)量法、大體指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法D依照操作風(fēng)險(xiǎn)氣宇的標(biāo)準(zhǔn)法，以下哪一項(xiàng)的操作風(fēng)險(xiǎn)暴露最大？（ A零售銀行業(yè)務(wù)B公司金融C代理效勞D資產(chǎn)治理在操作風(fēng)險(xiǎn)的氣宇方式中不需要一個(gè)復(fù)雜的信息治理系統(tǒng)具有極強(qiáng)的可操性，專門(mén)適合于規(guī)模小的銀行。（ ）A大體指標(biāo)法B高級(jí)計(jì)量法C標(biāo)準(zhǔn)法D內(nèi)部計(jì)量18以下哪一種表現(xiàn)不屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)（ ）A因資金欠缺而無(wú)法知足正常、合理的貸款需求B為知足到期支付的需要而不吝代價(jià)籌集短時(shí)間資金C不能及時(shí)、足額地支付到期的存款等債務(wù)D因?yàn)槔噬仙率篃o(wú)法按時(shí)歸還貸款。第八章商業(yè)銀行資本治理單項(xiàng)選擇題1以下選項(xiàng)中，哪項(xiàng)不是銀行資本的功能A．營(yíng)業(yè)功能 B.支持功能C.愛(ài)惜功能 D.治理功能二、依照《巴塞爾協(xié)議》對(duì)資產(chǎn)欠債表內(nèi)資產(chǎn)的相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的規(guī)定，以下哪項(xiàng)資產(chǎn)相對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為0%（）A.個(gè)人抵押貸款 B.現(xiàn)金C.對(duì)私人機(jī)構(gòu)的債權(quán) D.對(duì)多邊進(jìn)展銀行的債權(quán)3、以下選項(xiàng)中，不屬