計量經濟學簡答題及答案2

1、精品計量經濟學簡答題及答案1、比較普通最小二乘法、加權最小二乘法和廣義最小二乘法的異同。圖上就是是樣本點偏離樣本回歸線的距離總體上最小，即殘差平方和最小n。只有在滿足了線性回歸模型的古典假設時候，采用 OLS 才能保 e2ii1證參數估計結果的可靠性。在不滿足基本假設時，如出現異方差，就不能采用 OLS。加權最小二乘法是對原模型加權，對較小殘差平方和e 賦予較大的權重，對較大 e 賦予較小的22ii權重，消除異方差，然后在采用 OLS估計其參數。法。最小二乘法的特列。6、虛擬變量有哪幾種基本的引入方式? 它們各適用于什么情況?答: 測度定性因素對截距項與斜率項同時產生影響的情況。7 OLS估計

2、？感謝下載載精品量,不能直接用 OLS來估計；第二，在估計聯立方程系統(tǒng)中某一個隨機方程 OLS方法估計某一個方程，是不可能考慮這種相關性的，造成信息的損失。2、計量經濟模型有哪些應用。他條件不變時，模型中的解釋變量發(fā)生一定的變動對被解釋變量的影響程用來檢驗經濟理論的正確性，并揭示經濟活動所遵循的經濟規(guī)律。6、簡述建立與應用計量經濟模型的主要步驟。 5 估計參數；模型的檢驗；計量經濟模型的應用。7、對計量經濟模型的檢驗應從幾個方面入手。答：經濟意義檢驗；統(tǒng)計準則檢驗；計量經濟學準則檢驗；模型預測檢驗。1、在計量經濟模型中，為什么會存在隨機誤差項？慮。因此，隨機誤差項是計量經濟模型中不可缺少的一部

3、分。2、古典線性回歸模型的基本假定是什么？ x 0，t即E(u )=0。同方差假定。誤差項u 的方差與 t 無關，為一個常數。無tt定。正態(tài)性假定，即假定誤差項u 服從均值為 0，方差為 2的正態(tài)分布。t3、總體回歸模型與樣本回歸模型的區(qū)別與聯系。 y 與 x 的相互 y 與 x 感謝下載載精品樣本回歸模型是隨機模型，它隨著樣本的改變而改變。型，目的是用來估計總體回歸模型。4、試述回歸分析與相關分析的聯系和區(qū)別。系。個變量是對等的。對兩個變量 x 與 y 而言，相關分析中：r r ；但在xyyx 回歸分析中，y b b x 和 y 卻是兩個完全不同的回歸方程。t01tt01t y x是非隨機變

4、量。相關分析對資料的要求是兩個變量都隨機變量。5、在滿足古典假定條件下，一元線性回歸模型的普通最小二乘估計量有哪些統(tǒng)計性質？ b 和b 分別為觀測值 y 和隨機誤差項u 的線性函數01tt 或線性組合。無偏性，指參數估計量b 和b 的均值（期望值）分別等于總01體參數b 和b 01 計量中，最小二乘估計量b 和b 的方差最小。016、簡述 BLUE的含義。 OLS估計量b 和b 是參數b 和b 的最佳線性無偏估計量，0101即 ，這一結論就是著名的高斯馬爾可夫定理。7、對于多元線性回歸模型，為什么在進行了總體顯著性F 檢驗之后，還要對每個回歸系數進行是否為 0 的 t檢驗？ F檢驗是檢驗模型中

5、全部解釋變量對被解釋 F 釋變量的影響是否顯著進行檢驗，即進行 t檢驗。2.的擬合優(yōu)度？感謝下載載精品解答：因為人們發(fā)現隨著模型中解釋變量的增多，多重決定系數R2的值往往會性等等。為此用修正的決定系數來估計模型對樣本觀測值的擬合優(yōu)度。3.修正的決定系數R2及其作用。e nk12解答：1）用自由度調整后，可以消除擬R 12t(y y) /n12t2個數不同的模型，可以用調整后的決定系數直接比較它們的擬合優(yōu)度的高低，但不能用原來未調整的決定系數來比較。4.常見的非線性回歸模型有幾種情況？解答：常見的非線性回歸模型主要有:(1)對數模型ln y b b lnx ut01tt(2)半對數模型y b b

6、 lnx u 或ln y b b x ut01ttt01 tt111(3)倒數模型y b b 或 b b uxyx0101(4)多項式模型y b b xb x .b x u2k012k2.產生異方差性的原因及異方差性對模型的OLS估計有何影響。（123）樣本數據的測量誤差；（4）隨機因素的影響。模型檢驗及模型應用帶來重大影響，主要有：（1）不影響模型參數最小二乘估計值的無偏性；（2）參數的最小二乘估計量不是一個有效的估計量；（3）對模型參數估計值的顯著性檢驗失效；（ 4）模型估計式的代表性降低，預測精度精度降低。3.檢驗異方差性的方法有哪些？（13）戈里瑟檢5）檢驗（自回歸條件異方差檢驗）感謝

7、下載載精品4.異方差性的解決方法有哪些？（13）模型的對數變換等5.什么是加權最小二乘法？它的基本思想是什么？最小二乘法的基本原理是使殘差平方和2 tex ,et歸直線對于不同的的波動幅度相差很大。隨機誤差項方差 2越小，tte樣本點 對總體回歸直線的偏離程度越低，殘差 的可信度越高（或者說ytt 2較大的樣本點可能會偏離總體回歸直線很遠，tetetet的擬合總誤差時，對于不同的 2應該區(qū)別對待。具體做法：對較小的 2給于充分的重視，即給于較大的權數；對較大的 2給于充分的重視，即給于et )u較小的權數。更好的使2 反映te對殘差平方和的影響程度，從而i改善參數估計的統(tǒng)計性質。6.樣本分段法

8、（即戈德菲爾特匡特檢驗）檢驗異方差性的基本原理及其使用條件。將樣本分為容量相等的兩部分，然后分別對樣本 1和樣本2進行回歸，并計算兩1）樣本容量要盡可能大，一般而言應該在參數2）u 服從正態(tài)分布，且除了異方差條件外，其它假定均t滿足。1簡述DW檢驗的局限性。DW 檢驗存在兩個主要的局限性：首先，存在一個不能確定的值區(qū)域，這是這種檢驗方法的一大缺陷。其次：檢W .W .驗只能檢驗一階自相關。但在實際計量經濟學問題中，一階自相關是出現最多的一類序列相關，而且經驗表明，如果不存在一階自相關，一般也不存在高階序列相關。所以在實際應用中，對于序列相關問題般只進行檢驗。W .二、簡答題1、模型中引入虛擬變

9、量的作用是什么？1）可以描述和測量定性因素的影響；（2）能夠正確反映經濟變量之間的關系，提高模型的精度；感謝下載載精品（3）便于處理異常數據。2、虛擬變量引入的原則是什么？1 m m-1個虛擬變量；（2）如果模型中有 m個定性因素，而每個定性因素只有兩方面的屬性或特征，則在模型中引入 m 個虛擬變量；如果定性因素有兩個及以上個屬性，則參照“一個因素多個屬性”的設置虛擬變量。（3）虛擬變量取值應從分析問題的目的出發(fā)予以界定；（4）虛擬變量在單一方程中可以作為解釋變量也可以作為被解釋變量。3、虛擬變量引入的方式及每種方式的作用是什么？1）加法方式：其作用是改變了模型的截距水平；（2）乘法方式：其作

10、用在于兩個模型間的比較、因素間的交互影響分析和提高模型的描述精度；（3）一般方式：即影響模型的截距有影響模型的斜率。4、判斷計量經濟模型優(yōu)劣的基本原則是什么？123）模型具有較高的擬45）模型具有較好的超樣本功能。5、模型設定誤差的類型有那些？12）模型中遺漏了重要的解釋變量；（3）模型使用了不恰當的形式。6、工具變量選擇必須滿足的條件是什么？12）工具變量與模型的隨機誤差項不相關。7、滯后變量模型包括哪幾種類型？寫出各自的模型形式。為： 。8、設定誤差產生的主要原因是什么？12）對經濟問題34）解釋變量無法測量或數據本身存在測量誤差。9、在建立計量經濟學模型時，什么時候，為什么要引入虛擬變量

11、？感謝下載載精品在模型中引入這類變量。引入的方式就是以虛擬變量的形式引入。1、直接用最小二乘法估計有限分布滯后模型的有：損失自由度（2 分）（1）（2）（3）2、產生多重共線性（2 分）滯后長度難確定的問題（1 分）因變量受其自身或其他經濟變量前期水平的影響，稱為滯后現象。其12 2）決策者心理上的原因（13）技術上的原因（1 4）制度的原因（1 koyck 1）模型中的 稱為分布滯后衰退率，13、越小，衰退速度越快（2 2）模型的長期影響乘數為b0（1 分）;1 （3）模型僅包括兩個解釋變量，避免了多重共線性（1 4）模型僅有三個參數，解釋了無限分布滯后模型因包含無限個參數無法估計的問題（1

12、分）二、 1.聯立方程模型中方程有：行為方程式（1 1 1 1 （1 三、 2.2 2 分）和前定變量（1 四、 3.模型的識別有恰好識別（2 2 分）和不可識別（1 分）三種。五、 4.識別的條件條件包括階條件和秩條件。階條件是指，如果一個方程能被（3 K個方程的模型系統(tǒng)中，任何一個方程 1（2 六、 1簡述回歸分析和相關分析的關系。七、 答案：回歸分析是一個變量（被解釋變量）對于一個或多個其他變量（解感謝下載載精品變量是隨機變量，解釋變量是非隨機變量。八、 2簡要說明 DW 檢驗應用的限制條件和局限性。九、 答案 DW DW 檢驗存在兩個不能確定的區(qū)域十、 3回歸模型中隨機誤差項產生的原因

13、是什么？十一、答案：模型中省略的變量；隨機行為；模型形式不完善；變量合并誤差；測量誤差十二、4簡述 C-D 生產函數的份額估計法及其缺點。十三、答案：C-D 生產函數是柯布Y AL K ， 是產出的勞動彈性 1的替代彈性。十四、5假設分布滯后模型為：將該Y r X r X r X ut01t11t21t3i些工具變量？十五、答案：, ,0r 1、二元回歸模型 X u 中，三個參數含義YiX1 1i02 2ii答案： 表示當 X2、X3不變時，Y的平均變化0 表示當 X2 不變時，X1變化一個單位 Y 的平均變化1 表示當 X1 不變時，X2變化一個單位 Y的平均變化22、調整后的判定系數與原來

14、判定系數關系式感謝下載載精品n 1RR2答案：1 )2nk13、F 檢驗含義答案：從總體上檢 驗被解釋 變量與解 釋變量線性 關系的 顯著性，原 假設 / k:.0，如果成立，被解釋變量與解釋變量 / ( 12k不存在顯著的線性關系。H 不等于 0 ，1i /k查 F 分布表中的F (k,k n 1) F= /(nk如果統(tǒng)計量 F 大于F (k,k n 1) ，否定原假設，總體回歸方程存在顯著的線性關系。否則，總體回歸方程不存在顯著的線性關系。、簡述加權最小二乘法的思想。通最小二乘法估計模型參數2、多重共線性的后果有哪些？對多重共線性的處理方法有哪些？答案：多重共線性的后果是：各個解釋變量對被解釋變量的影響很難精確鑒別；或刪除一個不顯著的解釋變量可能比較敏感。3、常見的非線性回歸模型有幾種情況？答案：雙對數