廣發(fā)中小板300交易型開放式指數(shù)證券投資基金年度報告

1、廣發(fā)中小板300交易型開放式指數(shù)證券投資基金2013年半年度報告第1頁 共105頁Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.廣發(fā)中小板板3000交易型型開放式式指數(shù)證證券投資資基金2013年年半年度度報告2013年年6月330日基金管理人人：廣發(fā)發(fā)基金管管理有限限公司基金托管人人：中國國農(nóng)業(yè)銀銀行股份份有限公公司報告送出日日期： 二一一三年八八月二十十四日PAGE PAGE 105重要提示及及目錄重要提示基金管理人人的董事事會、董董事保證證本報告告所載資資料不存存在虛假假記載、誤誤導性陳陳述或重重大

2、遺漏漏，并對對其內(nèi)容容的真實實性、準準確性和和完整性性承擔個個別及連連帶的法法律責任任。本半半年度報報告已經(jīng)經(jīng)三分之之二以上上獨立董董事簽字字同意，并并由董事事長簽發(fā)發(fā)。 基金托管人人中國農(nóng)農(nóng)業(yè)銀行行股份有有限公司司根據(jù)本本基金合合同規(guī)定定，于220133年8月月20日日復核了了本報告告中的財財務指標標、凈值值表現(xiàn)、利利潤分配配情況、財財務會計計報告、投投資組合合報告等等內(nèi)容，保保證復核核內(nèi)容不不存在虛虛假記載載、誤導導性陳述述或者重重大遺漏漏?；鸸芾砣巳顺兄Z以以誠實信信用、勤勤勉盡責責的原則則管理和和運用基基金資產(chǎn)產(chǎn)，但不不保證基基金一定定盈利。基金的過往往業(yè)績并并不代表表其未來來表現(xiàn)。投

3、投資有風風險，投投資者在在作出投投資決策策前應仔仔細閱讀讀本基金金的招募募說明書書及其更更新。本報告中財財務資料料未經(jīng)審審計。本報告期自自20113年11月1日日起至66月300日止。目錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc364851778 1重要提提示及目目錄 PAGEREF _Toc364851778 h 2 HYPERLINK l _Toc364851779 1.1重重要提示示 PAGEREF _Toc364851779 h 2 HYPERLINK l _Toc364851780 1.2目目錄 PAGEREF _Toc364851780 h 3 HYPERL

4、INK l _Toc364851781 2基金簡簡介 PAGEREF _Toc364851781 h 5 HYPERLINK l _Toc364851782 2.1基基金基本本情況 PAGEREF _Toc364851782 h 5 HYPERLINK l _Toc364851783 2.2基基金產(chǎn)品品說明 PAGEREF _Toc364851783 h 5 HYPERLINK l _Toc364851784 2.3基基金管理理人和基基金托管管人 PAGEREF _Toc364851784 h 6 HYPERLINK l _Toc364851785 2.4信信息披露露方式 PAGEREF _T

5、oc364851785 h 6 HYPERLINK l _Toc364851786 2.5其其他相關關資料 PAGEREF _Toc364851786 h 6 HYPERLINK l _Toc364851787 3主要財財務指標標和基金金凈值表表現(xiàn) PAGEREF _Toc364851787 h 7 HYPERLINK l _Toc364851788 3.1主主要會計計數(shù)據(jù)和和財務指指標 PAGEREF _Toc364851788 h 7 HYPERLINK l _Toc364851789 3.2基基金凈值值表現(xiàn) PAGEREF _Toc364851789 h 7 HYPERLINK l _T

6、oc364851790 4管理人人報告 PAGEREF _Toc364851790 h 8 HYPERLINK l _Toc364851791 4.11基金管管理人及及基金經(jīng)經(jīng)理情況況 PAGEREF _Toc364851791 h 8 HYPERLINK l _Toc364851792 4.2管管理人對對報告期期內(nèi)本基基金運作作遵規(guī)守守信情況況的說明明 PAGEREF _Toc364851792 h 10 HYPERLINK l _Toc364851793 4.3管管理人對對報告期期內(nèi)公平平交易情情況的專專項說明明 PAGEREF _Toc364851793 h 11 HYPERLINK l

7、 _Tooc366485517994 4.44管理人人對報告告期內(nèi)基基金的投投資策略略和業(yè)績績表現(xiàn)說說明 PAGEREF _Toc364851794 h 11 HYPERLINK l _Toc364851795 4.5管管理人對對宏觀經(jīng)經(jīng)濟、證證券市場場及行業(yè)業(yè)走勢的的簡要展展望 PAGEREF _Toc364851795 h 12 HYPERLINK l _Toc364851796 4.6管管理人對對報告期期內(nèi)基金金估值程程序等事事項的說說明 PAGEREF _Toc364851796 h 12 HYPERLINK l _Toc364851797 4.7管管理人對對報告期期內(nèi)基金金利潤分分配

8、情況況的說明明 PAGEREF _Toc364851797 h 13 HYPERLINK l _Toc364851798 5托管人人報告 PAGEREF _Toc364851798 h 13 HYPERLINK l _Toc364851799 5.1報報告期內(nèi)內(nèi)本基金金托管人人遵規(guī)守守信情況況聲明 PAGEREF _Toc364851799 h 13 HYPERLINK l _Toc364851800 5.2托托管人對對報告期期內(nèi)本基基金投資資運作遵遵規(guī)守信信、凈值值計算、利利潤分配配等情況況的說明明 PAGEREF _Toc364851800 h 13 HYPERLINK l _Toc364

9、851801 5.3托托管人對對本半年年度報告告中財務務信息等等內(nèi)容的的真實、準準確和完完整發(fā)表表意見 PAGEREF _Toc364851801 h 13 HYPERLINK l _Toc364851802 6半年度度財務會會計報告告（未經(jīng)經(jīng)審計） PAGEREF _Toc364851802 h 14 HYPERLINK l _Toc364851803 6.1資資產(chǎn)負債債表 PAGEREF _Toc364851803 h 14 HYPERLINK l _Toc364851804 6.2利利潤表 PAGEREF _Toc364851804 h 15 HYPERLINK l _Toc364851

10、805 6.3所所有者權權益（基基金凈值值）變動動表 PAGEREF _Toc364851805 h 16 HYPERLINK l _Toc364851806 6.4報報表附注注 PAGEREF _Toc364851806 h 17 HYPERLINK l _Toc364851807 7投資組組合報告告 PAGEREF _Toc364851807 h 32 HYPERLINK l _Toc364851808 7.1期期末基金金資產(chǎn)組組合情況況 PAGEREF _Toc364851808 h 32 HYPERLINK l _Toc364851809 7.2期期末按行行業(yè)分類類的股票票投資組組合

11、PAGEREF _Toc364851809 h 33 HYPERLINK l _Toc364851810 7.3期期末按公公允價值值占基金金資產(chǎn)凈凈值比例例大小排排序的所所有股票票投資明明細 PAGEREF _Toc364851810 h 33 HYPERLINK l _Toc364851811 7.4報報告期內(nèi)內(nèi)股票投投資組合合的重大大變動 PAGEREF _Toc364851811 h 41 HYPERLINK l _Toc364851812 7.5期期末按債債券品種種分類的的債券投投資組合合 PAGEREF _Toc364851812 h 43 HYPERLINK l _Toc36485

12、1813 7.6期期末按公公允價值值占基金金資產(chǎn)凈凈值比例例大小排排名的前前五名債債券投資資明細 PAGEREF _Toc364851813 h 43 HYPERLINK l _Toc364851814 7.7期期末按公公允價值值占基金金資產(chǎn)凈凈值比例例大小排排名的所所有資產(chǎn)產(chǎn)支持證證券投資資明細 PAGEREF _Toc364851814 h 43 HYPERLINK l _Toc364851815 7.8期期末按公公允價值值占基金金資產(chǎn)凈凈值比例例大小排排名的前前五名權權證投資資明細 PAGEREF _Toc364851815 h 43 HYPERLINK l _Toc364851816

13、7.9報報告期末末本基金金投資的的股指期期貨交易易情況說說明 PAGEREF _Toc364851816 h 43 HYPERLINK l _Toc364851817 7.10投資組組合報告告附注 PAGEREF _Toc364851817 h 43 HYPERLINK l _Toc364851818 8基金份份額持有有人信息息 PAGEREF _Toc364851818 h 44 HYPERLINK l _Toc364851819 8.1期期末基金金份額持持有人戶戶數(shù)及持持有人結結構 PAGEREF _Toc364851819 h 44 HYPERLINK l _Toc364851820 8

14、.2期期末上市市基金前前十名持持有人 PAGEREF _Toc364851820 h 44 HYPERLINK l _Toc364851821 8.3期期末基金金管理人人的從業(yè)業(yè)人員持持有本基基金的情情況 PAGEREF _Toc364851821 h 45 HYPERLINK l _Toc364851822 9開放式式基金份份額變動動 PAGEREF _Toc364851822 h 45 HYPERLINK l _Toc364851823 10重大大事件揭揭示 PAGEREF _Toc364851823 h 45 HYPERLINK l _Toc364851824 10.1基金份份額持有有人

15、大會會決議 PAGEREF _Toc364851824 h 45 HYPERLINK l _Toc364851825 10.2基金管管理人、基基金托管管人的專專門基金金托管部部門的重重大人事事變動 PAGEREF _Toc364851825 h 45 HYPERLINK l _Toc364851826 10.3涉及基基金管理理人、基基金財產(chǎn)產(chǎn)、基金金托管業(yè)業(yè)務的訴訴訟 PAGEREF _Toc364851826 h 45 HYPERLINK l _Toc364851827 10.4基金投投資策略略的改變變 PAGEREF _Toc364851827 h 46 HYPERLINK l _Toc3

16、64851828 10.5報告期期內(nèi)改聘聘會計師師事務所所情況 PAGEREF _Toc364851828 h 46 HYPERLINK l _Toc364851829 10.6管理人人、托管管人及其其高級管管理人員員受稽查查或處罰罰等情況況 PAGEREF _Toc364851829 h 46 HYPERLINK l _Toc364851830 10.7基金租租用證券券公司交交易單元元的有關關情況 PAGEREF _Toc364851830 h 46 HYPERLINK l _Toc364851831 10.8其他重重大事件件 PAGEREF _Toc364851831 h 47 HYPER

17、LINK l _Toc364851832 11備查查文件目目錄 PAGEREF _Toc364851832 h 48 HYPERLINK l _Toc364851833 11.1備查文文件目錄錄 PAGEREF _Toc364851833 h 48 HYPERLINK l _Toc364851834 11.2存放地地點 PAGEREF _Toc364851834 h 48 HYPERLINK l _Toc364851835 11.3查閱方方式 PAGEREF _Toc364851835 h 48基金簡介基金基本情情況基金名稱廣發(fā)中小板板3000交易型型開放式式指數(shù)證證券投資資基金基金簡稱廣發(fā)中

18、小板板3000ETFF基金主代碼碼1599007交易代碼 1599007基金運作方方式交易型開放放式基金合同生生效日2011年年6月33日基金管理人人廣發(fā)基金管管理有限限公司基金托管人人中國農(nóng)業(yè)銀銀行股份份有限公公司報告期末基基金份額額總額676,5598,8477.000份基金合同存存續(xù)期不定期基金份額上上市的證證券交易易所深圳證券交交易所上市日期2011年年8月110日基金產(chǎn)品說說明投資目標緊密跟蹤標標的指數(shù)數(shù)，追求求跟蹤偏偏離度和和跟蹤誤誤差最小小化。投資策略本基金主要要采取完完全復制制法，即即按照標標的指數(shù)數(shù)的成份份股的構構成及其其權重構構建指數(shù)數(shù)化投資資組合，并并根據(jù)標標的指數(shù)數(shù)成份

19、股股及其權權重的變變動進行行相應的的調(diào)整。本本基金投投資于標標的指數(shù)數(shù)成份股股及備選選成份股股的比例例不低于于基金資資產(chǎn)凈值值的955%。一般情形下下，本基基金將根根據(jù)標的的指數(shù)成成份股的的構成及及其權重重構建股股票資產(chǎn)產(chǎn)投資組組合，但但在標的的指數(shù)成成份股發(fā)發(fā)生調(diào)整整、配股股、增發(fā)發(fā)、分紅紅等公司司行為導導致成份份股的構構成及權權重發(fā)生生變化時時，由于于交易成成本、交交易制度度、個別別成份股股停牌或或者流動動性不足足等原因因導致基基金無法法及時完完成投資資組合的的同步調(diào)調(diào)整時，基基金管理理人將對對投資組組合進行行優(yōu)化，以以更緊密密的跟蹤蹤標的指指數(shù)。本本基金將將根據(jù)市市場情況況，結合合經(jīng)驗判

20、判斷，綜綜合考慮慮行業(yè)屬屬性、相相關性、估估值、流流動性等等因素挑挑選標的的指數(shù)中中其他成成份股或或備選成成份股進進行替代代，以期期在規(guī)定定的風險險承受限限度之內(nèi)內(nèi)，盡量量縮小跟跟蹤誤差差。在正常情況況下，本本基金力力爭控制制投資組組合的凈凈值增長長率與業(yè)業(yè)績比較較基準之之間的日日均跟蹤蹤偏離度度小于00.2%，年化化跟蹤誤誤差不超超過2%。業(yè)績比較基基準中小板3000價格格指數(shù)。風險收益特特征本基金為股股票型基基金，風風險與收收益高于于混合型型基金、債債券型基基金與貨貨幣市場場基金。本本基金為為指數(shù)型型基金，主主要采用用完全復復制法跟跟蹤標的的指數(shù)中中小板3300價價格指數(shù)數(shù)的表現(xiàn)現(xiàn)，具有有

21、與標的的指數(shù)、以以及標的的指數(shù)所所代表的的股票市市場相似似的風險險收益特特征?；鸸芾砣巳撕突鸾鹜泄苋巳隧椖炕鸸芾砣巳嘶鹜泄苋巳嗣Q廣發(fā)基金管管理有限限公司中國農(nóng)業(yè)銀銀行股份份有限公公司信息披露負負責人姓名段西軍李芳菲聯(lián)系電話020-88393366666010-66606600669電子郵箱dxjggffuundss.coom.ccnlifanngfeeiaabchhinaa.coom客戶服務電電話9510558288,0220-88393369999955999傳真020-88989991558010-66320018116注冊地址廣東省珠海海市橫琴琴新區(qū)寶寶中路33號40004-5

22、6室室北京市東城城區(qū)建國國門內(nèi)大大街699號辦公地址廣州市海珠珠區(qū)琶洲洲大道東東1號保保利國際際廣場南南塔311-333樓北京市西城城區(qū)復興興門內(nèi)大大街288號凱晨晨世貿(mào)中中心東座座郵政編碼51030081000331法定代表人人王志偉蔣超良信息披露方方式 本基金選定定的信息息披露報報紙名稱稱中國證券報報、上海海證券報報、證券券時報登載基金半半年度報報告正文文的管理理人互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址址基金半年度度報告?zhèn)鋫渲玫攸c點廣州市海珠珠區(qū)琶洲洲大道東東1號保保利國際際廣場南南塔311-333樓其他相關資資料項目名稱辦公地址注冊登記機機構中國證券登登記結算算有限責責任公司司北京市西城城區(qū)太平平橋大街街17號號

23、主要財務指指標和基基金凈值值表現(xiàn)主要會計數(shù)數(shù)據(jù)和財財務指標標金額單位：人民幣幣元3.1.11 期間間數(shù)據(jù)和和指標報告期（220133年1月月1日至至20113年66月300日）本期已實現(xiàn)現(xiàn)收益-26,5554,8888.522本期利潤46,4886,8899.05加權平均基基金份額額本期利利潤0.06003本期加權平平均凈值值利潤率率7.09%本期基金份份額凈值值增長率率5.84%3.1.22 期末末數(shù)據(jù)和和指標報告期末(20113年66月300日)期末可供分分配利潤潤-190,6611,7008.227期末可供分分配基金金份額利利潤-0.28818期末基金資資產(chǎn)凈值值554,0048,301

24、1.233期末基金份份額凈值值0.818893.1.33 累計計期末指指標報告期末(20113年66月300日)基金份額累累計凈值值增長率率-25.660%注：（1）所所述基金金財務指指標不包包括持有有人認購購和交易易基金的的各項費費用，計計入費用用后實際際收益水水平要低低于所列列數(shù)字。（2）本期期已實現(xiàn)現(xiàn)收益指指基金本本期利息息收入、投投資收益益、其他他收入（不不含公允允價值變變動收益益）扣除除相關費費用后的的余額，本本期利潤潤為本期期已實現(xiàn)現(xiàn)收益加加上本期期公允價價值變動動收益。（3）期末末可供分分配利潤潤采用期期末資產(chǎn)產(chǎn)負債表表中未分分配利潤潤與未分分配利潤潤中已實實現(xiàn)部分分的孰低低數(shù)（

25、為為期末余余額，不不是當期期發(fā)生數(shù)數(shù)）。（4）本基基金已于于20111年77月255日進行行了份額額折算，基基金份額額折算比比例為00.90085446700。（5）本基基金本報報告期末末還原后后基金份份額凈值值為0.74440?；饍糁当肀憩F(xiàn)3.2.11基金份份額凈值值增長率及及其與同同期業(yè)績績比較基基準收益益率的比比較階段份額凈值增增長率份額凈值增增長率標標準差業(yè)績比較基基準收益益率業(yè)績比較基基準收益益率標準準差過去一個月月-13.559%2.12%-13.887%2.16%0.28%-0.044%過去三個月月-2.899%1.69%-3.400%1.71%0.51%-0.022%過去六個

26、月月5.84%1.58%5.55%1.59%0.29%-0.011%過去一年-0.977%1.50%-0.877%1.51%-0.100%-0.011%自基金合同同生效起起至今-25.660%1.48%-19.333%1.53%-6.277%-0.055%注：本基金金業(yè)績比比較基準準是中小小板3000價格格指數(shù)。3.2.22 自基基金合同同生效以以來基金金份額累計計凈值增增長率變變動及其其與同期期業(yè)績比比較基準準收益率率變動的的比較廣發(fā)中小板板3000交易型型開放式式指數(shù)證證券投資資基金份額累計凈凈值增長長率與業(yè)業(yè)績比較較基準收收益率歷歷史走勢勢對比圖圖（20111年6月月3日至至20113年

27、66月300日）管理人報告告 基金管理理人及基基金經(jīng)理理情況4.1.11 基金金管理人人及其管管理基金金的經(jīng)驗驗本基金管理理人經(jīng)中中國證監(jiān)監(jiān)會證監(jiān)監(jiān)基金字字2000391號號文批準準，于220033年8月月5日成成立，注注冊資本本1.22億元人人民幣。公公司的股股東為廣廣發(fā)證券券股份有有限公司司、烽火火通信科科技股份份有限公公司、深深圳市前前海香江江金融控控股集團團有限公公司、康康美藥業(yè)業(yè)股份有有限公司司和廣州州科技風風險投資資有限公公司。公公司擁有有公募基基金、企企業(yè)年金金投資管管理人、社社?；鸾鹜顿Y管管理人、受受托管理理保險資資金投資資管理人人、合格格境內(nèi)機機構投資資者境外外證券投投資管

28、理理（QDDII）和和特定客客戶資產(chǎn)產(chǎn)管理等等業(yè)務資資格。本基金管理理人在董董事會下下設合規(guī)規(guī)及風險險管理委委員會、薪薪酬與資資格審查查委員會會、戰(zhàn)略略規(guī)劃委委員會三三個專業(yè)業(yè)委員會會。公司司下設投投資決策策委員會會、風險險控制委委員會和和19個個部門：綜合管管理部、財財務部、人人力資源源部、監(jiān)監(jiān)察稽核核部、基基金會計計部、注注冊登記記部、信信息技術術部、中中央交易易部、金金融工程程部、研研究發(fā)展展部、投投資管理理部、固固定收益益部、機機構投資資部、數(shù)數(shù)量投資資部、量量化投資資部、機機構理財財部、市市場拓展展部、電電商及客客服部、國國際業(yè)務務部。此此外，還還設立了了廣發(fā)國國際資產(chǎn)產(chǎn)管理有有限公

29、司司（香港港子公司司）、瑞瑞元資本本管理有有限公司司以及北北京辦事事處、北北京分公公司、廣廣州分公公司、上上海分公公司、深深圳理財財中心、杭杭州理財財中心。截至20113年66月300日，本本基金管管理人管管理三十十五只開開放式基基金廣發(fā)發(fā)聚富開開放式證證券投資資基金、廣廣發(fā)穩(wěn)健健增長開開放式證證券投資資基金、廣廣發(fā)小盤盤成長股股票型證證券投資資基金（LOF）、廣發(fā)貨幣市場基金、廣發(fā)聚豐股票型證券投資基金、廣發(fā)策略優(yōu)選混合型證券投資基金、廣發(fā)大盤成長混合型證券投資基金、廣發(fā)增強債券型證券投資基金、廣發(fā)核心精選股票型證券投資基金、廣發(fā)滬深300指數(shù)證券投資基金、廣發(fā)聚瑞股票型證券投資基金、廣發(fā)中

30、證500指數(shù)證券投資基金（LOF）、廣發(fā)內(nèi)需增長靈活配置混合型證券投資基金、廣發(fā)亞太（除日本）精選股票證券投資基金、廣發(fā)行業(yè)領先股票型證券投資基金、廣發(fā)聚祥保本混合型證券投資基金、廣發(fā)中小板300交易型開放式指數(shù)證券投資基金、廣發(fā)中小板300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金、廣發(fā)標普全球農(nóng)業(yè)指數(shù)證券投資基金、廣發(fā)聚利債券型證券投資基金、廣發(fā)制造業(yè)精選股票型證券投資基金、廣發(fā)聚財信用債證券投資基金、廣發(fā)深證100指數(shù)分級證券投資基金、廣發(fā)消費品精選股票型證券投資基金、廣發(fā)理財年年紅債券型證券投資基金、廣發(fā)納斯達克100指數(shù)證券投資基金，廣發(fā)雙債添利債券型證券投資基金、廣發(fā)純債債券型證券投資基

31、金、廣發(fā)理財30天債券型證券投資基金、廣發(fā)新經(jīng)濟股票型發(fā)起式證券投資基金、廣發(fā)中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金、廣發(fā)聚源定期開放債券型證券投資基金、廣發(fā)輪動配置股票型證券投資基金、廣發(fā)聚鑫債券型證券投資基金和廣發(fā)理財7天債券型證券投資基金，管理資產(chǎn)規(guī)模為1012.7億元。同時，公司還管理著多個企業(yè)年金基金、特定客戶資產(chǎn)管理投資組合和社?；鹜顿Y組合。4.1.22 基金金經(jīng)理（或或基金經(jīng)經(jīng)理小組組）及基基金經(jīng)理理助理的的簡介姓名職務任本基金的的基金經(jīng)經(jīng)理（助助理）期期限證券從業(yè)年年限說明任職日期離任日期魏軍本基金的基基金經(jīng)理理；廣發(fā)發(fā)中小板板3000聯(lián)接基基金的基基金經(jīng)理理2011-10-

32、19-5男，中國籍籍，數(shù)量量經(jīng)濟學學博士，持持有證券券業(yè)執(zhí)業(yè)業(yè)資格證證書，220088年7月月至20010年年10月月任廣發(fā)發(fā)基金管管理有限限公司量量化研究究員，220100年3月月11日日起至220111年100月188日任廣廣發(fā)滬深深3000指數(shù)基基金和廣廣發(fā)中證證5000指數(shù)基基金的基基金經(jīng)理理助理，220111年100月199日起任任廣發(fā)中中小板3300EETF及及廣發(fā)中中小板3300聯(lián)聯(lián)接基金金的基金金經(jīng)理。陸志明本基金的基基金經(jīng)理理；廣發(fā)發(fā)中小板板3000聯(lián)接基基金的基基金經(jīng)理理；廣發(fā)發(fā)深1000指數(shù)數(shù)分級基基金的基基金經(jīng)理理；數(shù)量量投資部部總經(jīng)理理2011-06-03-14男，中

33、國籍籍，經(jīng)濟濟學碩士士，持有有證券業(yè)業(yè)執(zhí)業(yè)資資格證書書，19999年年5月至至20001年55月在大大鵬證券券有限公公司任研研究員，220011年5月月至20010年年8月在在深圳證證券信息息有限公公司任部部門總監(jiān)監(jiān)，20010年年8月99日至今今任廣發(fā)發(fā)基金管管理有限限公司數(shù)數(shù)量投資資部總經(jīng)經(jīng)理，220111年6月月3日起起任廣發(fā)發(fā)中小板板3000交易型型開放式式指數(shù)證證券投資資基金的的基金經(jīng)經(jīng)理，220111年6月月9日起起任廣發(fā)發(fā)中小板板3000交易型型開放式式指數(shù)證證券投資資基金聯(lián)聯(lián)接基金金的基金金經(jīng)理，220122年5月月7日起起任廣發(fā)發(fā)深證1100指指數(shù)分級級基金的的基金經(jīng)經(jīng)理。注

34、：1.基基金經(jīng)理理的“任任職日期期”和“離離職日期期”指公公司公告告聘任或或解聘日日期。2.基金經(jīng)經(jīng)理助理理的“任任職日期期”和“離離任日期期”分別別指根據(jù)據(jù)公司決決定確定定的聘任任日期和和解聘日日期。3.證券從從業(yè)的含含義遵從從行業(yè)協(xié)協(xié)會證證券業(yè)從從業(yè)人員員資格管管理辦法法的相相關規(guī)定定。管理人對報報告期內(nèi)內(nèi)本基金金運作遵遵規(guī)守信信情況的的說明本報告期內(nèi)內(nèi)，本基基金管理理人嚴格格遵守中中華人民民共和國國證券投投資基金金法及及其配套套法規(guī)、廣廣發(fā)中小小板3000交易易型開放放式指數(shù)數(shù)證券投投資基金金基金合合同和和其他有有關法律律法規(guī)的的規(guī)定，本本著誠實實信用、勤勤勉盡責責的原則則管理和和運用基

35、基金資產(chǎn)產(chǎn)，在嚴嚴格控制制風險的的基礎上上，為基基金份額額持有人人謀求最最大利益益。本報報告期內(nèi)內(nèi)，基金金運作合合法合規(guī)規(guī)，無損損害基金金持有人人利益的的行為，基基金的投投資管理理符合有有關法規(guī)規(guī)及基金金合同的的規(guī)定。管理人對報報告期內(nèi)內(nèi)公平交交易情況況的專項項說明4.3.11 公平平交易制制度的執(zhí)執(zhí)行情況況公司通過建建立科學學、制衡衡的投資資決策體體系，加加強交易易分配環(huán)環(huán)節(jié)的內(nèi)內(nèi)部控制制，并通通過實時時的行為為監(jiān)控與與及時的的分析評評估，保保證公平平交易原原則的實實現(xiàn)。在投資決策策的內(nèi)部部控制方方面，公公司制度度規(guī)定投投資組合合投資的的股票必必須來源源于備選選股票庫庫，重點點投資的的股票必

36、必須來源源于核心心股票庫庫。公司司建立了了嚴格的的投資授授權制度度，投資資組合經(jīng)經(jīng)理在授授權范圍圍內(nèi)可以以自主決決策，超超過投資資權限的的操作需需要經(jīng)過過嚴格的的審批程程序。在在交易過過程中，中中央交易易部按照照“時間優(yōu)優(yōu)先、價價格優(yōu)先先、比例例分配、綜綜合平衡衡”的原則則，公平平分配投投資指令令。監(jiān)察察稽核部部風險控控制崗通通過投資資交易系系統(tǒng)對投投資交易易過程進進行實時時監(jiān)控及及預警，實實現(xiàn)投資資風險的的事中風風險控制制；稽核核崗通過過對投資資、研究究及交易易等全流流程的獨獨立監(jiān)察察稽核，實實現(xiàn)投資資風險的的事后控控制。本報告期內(nèi)內(nèi)，上述述公平交交易制度度總體執(zhí)執(zhí)行情況況良好，不不同的投投

37、資組合合受到了了公平對對待，未未發(fā)生任任何不公公平的交交易事項項。4.3.22 異常交交易行為為的專項說說明本公司原則則上禁止止不同投投資組合合之間（完完全按照照有關指指數(shù)的構構成比例例進行證證券投資資的投資資組合除除外）或或同一投投資組合合在同一一交易日日內(nèi)進行行反向交交易。如如果因應應對大額額贖回等等特殊情情況需要要進行反反向交易易的，則則需經(jīng)公公司領導導嚴格審審批并留留痕備查查。本投資組合合為完全全按照有有關指數(shù)數(shù)的構成成比例進進行證券券投資的的投資組組合。本本報告期期內(nèi)，本本投資組組合與本本公司管管理的其其他投資資組合發(fā)發(fā)生過同同日反向向交易的的情況，但但成交較較少的單單邊交易易量不超

38、超過該證證券當日日成交量量的5%。這些些交易不不存在任任何利益益輸送的的嫌疑。管理人對報報告期內(nèi)內(nèi)基金的的投資策策略和業(yè)業(yè)績表現(xiàn)現(xiàn)說明4.4.11報告期期內(nèi)基金金投資策策略和運運作分析析按照指數(shù)結結構完全全復制指指數(shù)進行行運作。報報告期內(nèi)內(nèi)，基金金交易和和申購贖贖回正常常，運作作過程中中未發(fā)生生風險事事件。4.4.22報告期期內(nèi)基金金的業(yè)績績表現(xiàn)本基金在報報告期內(nèi)內(nèi)嚴格按按照基金金合同約約定規(guī)范范運作，緊緊密跟蹤蹤標的指指數(shù)，追追求跟蹤蹤偏離度度和跟蹤蹤誤差最最小化。報報告期內(nèi)內(nèi)累計凈凈值上漲漲5.884%，同同期業(yè)績績基準上上漲5.55%，相差差0.229%。報報告期內(nèi)內(nèi)，基金金資產(chǎn)的的跟蹤

39、誤誤差得到到良好控控制，日日均跟蹤蹤偏離度度為0.02%，年化化跟蹤誤誤差為00.377%。管理人對宏宏觀經(jīng)濟濟、證券券市場及及行業(yè)走走勢的簡簡要展望望在經(jīng)濟見底底和政策策刺激的的預期下下，一季季度滬深深3000指數(shù)先先漲后跌跌，中小小板3000指數(shù)數(shù)上漲后后，伴隨隨大盤的的調(diào)整呈呈現(xiàn)震蕩蕩走勢。隨隨著政府府調(diào)控房房地產(chǎn)和和收縮銀銀行流動動性，市市場的表表現(xiàn)并不不樂觀。二二季度中中小板3300指指數(shù)先漲漲后跌，伴伴隨大盤盤的調(diào)整整呈現(xiàn)震震蕩走勢勢。中小小版企業(yè)業(yè)有良好好的業(yè)績績預期與與銀行間間利率飆飆升是導導致中小小板指數(shù)數(shù)先漲后后跌的原原因。展望下半年年，我們們對經(jīng)濟濟依然不不太樂觀觀，在這

40、這樣一個個大背景景下，傳傳統(tǒng)周期期性行業(yè)業(yè)仍然沒沒有機會會，甚至至還有下下跌的可可能；業(yè)業(yè)績確定定的高成成長股票票雖然缺缺乏預期期業(yè)績的的驅動，但但是依然然是股票票配置的的首選。而而中小板板3000指數(shù)里里含有眾眾多成長長性較好好的企業(yè)業(yè)，可以以期待中中小板3300指指數(shù)良好好的成長長性為投投資者帶帶來相對對超額收收益；同同時，中中小板3300指指數(shù)優(yōu)秀秀的彈性性也可作作為波段段操作的的有力工工具。管理人對報報告期內(nèi)內(nèi)基金估估值程序序等事項項的說明明公司設有估估值委員員會，按按照相關關法律法法規(guī)和證證監(jiān)會的的相關規(guī)規(guī)定，負負責制定定旗下基基金投資資品種的的估值原原則和估估值程序序，并選選取適當

41、當?shù)墓乐抵捣椒?，?jīng)經(jīng)公司管管理層批批準后方方可實施施。估值值委員會會的成員員包括：公司分分管投研研、估值值的副總總經(jīng)理、督督察長、投投資管理理部負責責人、研研究發(fā)展展部負責責人、金金融工程程部負責責人、監(jiān)監(jiān)察稽核核部負責責人和基基金會計計部負責責人。估估值委員員會定期期對估值值政策和和程序進進行評價價，在發(fā)發(fā)生了影影響估值值政策和和程序的的有效性性及適用用性的情情況后及及時修訂訂估值方方法，以以保證其其持續(xù)適適用?；鹑粘３９乐涤捎苫饡嫴烤呔唧w執(zhí)行行，并確確保和托托管行核核對一致致。投資資研究人人員積極極關注市市場變化化、證券券發(fā)行機機構重大大事件等等可能對對估值產(chǎn)產(chǎn)生重大大影響的的因

42、素，向向估值委委員會提提出估值值建議，確確保估值值的公允允性。金金融工程程部負責責提供有有關涉及及模型的的技術支支持。監(jiān)監(jiān)察稽核核部負責責定期對對基金估估值程序序和方法法進行核核查，確確保估值值委員會會的各項項決策得得以有效效執(zhí)行。以以上所有有相關人人員具備備較高的的專業(yè)能能力和豐豐富的行行業(yè)從業(yè)業(yè)經(jīng)驗。為為保證基基金估值值的客觀觀獨立，基基金經(jīng)理理不參與與估值的的具體流流程，但但若存在在對相關關投資品品種估值值有失公公允的情情況，可可向估值值委員會會提出意意見和建建議。各各方不存存在任何何重大利利益沖突突，一切切以維護護基金持持有人利利益為準準則。本本基金管管理人已已與中央央國債登登記結算算

43、有限責責任公司司簽署服服務協(xié)議議，由其其按合同同約定提提供銀行行間同業(yè)業(yè)市場交交易的債債券品種種的估值值數(shù)據(jù)。管理人對報報告期內(nèi)內(nèi)基金利利潤分配配情況的的說明本基金本報報告期內(nèi)內(nèi)未進行行利潤分分配，本本基金本本期末可可供分配配利潤為為-1990,6661,7088.277元。托管人報告告報告期內(nèi)本本基金托托管人遵遵規(guī)守信信情況聲聲明在托管廣發(fā)發(fā)中小板板3000交易型型開放式式指數(shù)證證券投資資基金的的過程中中，本基基金托管管人中中國農(nóng)業(yè)業(yè)銀行股股份有限限公司嚴嚴格遵守守證券券投資基基金法相相關法律律法規(guī)的的規(guī)定以以及廣廣發(fā)中小小板3000交易易型開放放式指數(shù)數(shù)證券投投資基金金基金合合同、廣廣發(fā)中

44、小小板3000交易易型開放放式指數(shù)數(shù)證券投投資基金金托管協(xié)協(xié)議的的約定，對對廣發(fā)中中小板3300交交易型開開放式指指數(shù)證券券投資基基金管理理人廣廣發(fā)基金金管理有有限公司司20113年11月1日日至20013年年6月330日基基金的投投資運作作，進行行了認真真、獨立立的會計計核算和和必要的的投資監(jiān)監(jiān)督，認認真履行行了托管管人的義義務，沒沒有從事事任何損損害基金金份額持持有人利利益的行行為。托管人對報報告期內(nèi)內(nèi)本基金金投資運作作遵規(guī)守守信、凈凈值計算算、利潤潤分配等等情況的的說明本托管人認認為，廣廣發(fā)基金金管理有有限公司司在廣發(fā)發(fā)中小板板3000交易型型開放式式指數(shù)證證券投資資基金的的投資運運作、

45、基基金資產(chǎn)產(chǎn)凈值的的計算、基基金份額額申購贖贖回價格格的計算算、基金金費用開開支及利利潤分配配等問題題上，不不存在損損害基金金份額持持有人利利益的行行為；在在報告期期內(nèi)，嚴嚴格遵守守了證證券投資資基金法法等有有關法律律法規(guī)，在在各重要要方面的的運作嚴嚴格按照照基金合合同的規(guī)規(guī)定進行行。托管人對本本半年度報報告中財財務信息息等內(nèi)容容的真實實、準確確和完整整發(fā)表意意見本托管人認認為，廣廣發(fā)基金金管理有有限公司司的信息息披露事事務符合合證券券投資基基金信息息披露管管理辦法法及其其他相關關法律法法規(guī)的規(guī)規(guī)定，基基金管理理人所編編制和披披露的廣廣發(fā)中小小板3000交易易型開放放式指數(shù)數(shù)證券投投資基金金半

46、年度度報告中中的財務務指標、凈凈值表現(xiàn)現(xiàn)、收益益分配情情況、財財務會計計報告、投投資組合合報告等等信息真真實、準準確、完完整，未未發(fā)現(xiàn)有有損害基基金持有有人利益益的行為為。 半年度財務務會計報報告（未未經(jīng)審計計）資產(chǎn)負債表表 會計主體：廣發(fā)中中小板3300交交易型開開放式指指數(shù)證券券投資基基金報告截止日日：20013年年6月330日單位：人民民幣元資 產(chǎn)附注號本期末2013年年6月330日上年度末2012年年12月月31日日資 產(chǎn)：銀行存款4,1866,1553.7751,7799,8558.998結算備付金金-存出保證金金6,0688.488500,0000.00交易性金融融

47、資產(chǎn)550,6679,8022.899636,7731,0722.166其中：股票票投資550,6679,8022.899636,7731,0722.166基金投資-債券投資-資產(chǎn)支持證證券投資資-衍生金融資資產(chǎn)-買入返售金金融資產(chǎn)產(chǎn)-應收證券清清算款329,2286.90-應收利息1,0144.033609.112應收股利-應收申購款款-遞延所得稅稅資產(chǎn)-其他資產(chǎn)-資產(chǎn)總計555,2202,3266.055639,0011,5400.266負債和所有有者權益益附注號本期末2013年年6月330日上年度末2012年

48、年12月月31日日負 債：短期借款-交易性金融融負債-衍生金融負負債-賣出回購金金融資產(chǎn)產(chǎn)款-應付證券清清算款-應付贖回款款-應付管理人人報酬247,4438.08252,4475.80應付托管費費49,4887.66050,4995.116應付銷售服服務費-應付交易費費用65,5330.77928,1449.111應交稅費-應付利息-應付利潤-遞延所得稅稅負債-其他負債791,5568.35659,5594.00負債合計1,1544,0224.882990,7714.07所有者權益益：實收基金744,7710,0099.5009

49、07,6608,7222.522未分配利潤潤00-190,6611,7008.227-269,5877,8996.333所有者權益益合計554,0048,3011.233638,0020,8266.199負債和所有有者權益益總計555,2202,3266.055639,0011,5400.266注：報告截截止日220133年6月月30日日，基金金份額凈凈值0.81889元，基基金份額額總額6676,5988,8447.000份。利潤表 會計主體：廣發(fā)中中小板3300交交易型開開放式指指數(shù)證券券投資基基金本報告期：20113年11月1日日至20013年年6月330日單位：人民民幣

50、元項 目附注號本期2013年年1月11日至220133年6月月30日日上年度可比比期間2012年年1月11日至220122年6月月30日日一、收入49,0776,1143.2837,0776,8886.941.利息收收入15,9779.44522,2556.882其中：存款款利息收收入1115,9779.44522,2556.882債券利息收收入-資產(chǎn)支持證證券利息息收入-買入返售金金融資產(chǎn)產(chǎn)收入-其他利息收收入-2.投資收收益（損損失以“-”填列）-23,8895,9800.311-110,6133,4223.994其中：股票票投資收收益22-27,9953,

51、6699.133-116,8277,5007.772基金投資收收益-債券投資收收益33-資產(chǎn)支持證證券投資資收益-衍生工具收收益44-股利收益554,0577,6888.8826,2144,0883.7783.公允價價值變動動收益（損損失以“-”號填列列）6673,0441,7787.57147,5530,0188.8664.匯兌收收益（損損失以“”號填列列）-5.其他收收入（損損失以“-”號填列列）77-85,6643.43138,0035.20減：二、費費用2,5899,2444.2233,7344,8558.

52、2261管理人人報酬1,6299,2006.8841,9955,2880.6662托管費費325,8841.33399,0056.223銷售服服務費-4交易費費用88262,4403.61964,1181.075利息支支出-其中：賣出出回購金金融資產(chǎn)產(chǎn)支出-6其他費費用99371,7792.45376,3340.31三、利潤總總額（虧虧損總額額以“-”號填列列）46,4886,8899.0533,3442,0028.68減：所得稅稅費用-四、凈利潤潤（凈虧虧損以“-”號填列列）46,4886,8899.0533,3442,0028.68所有者權益益（基金金凈值）

53、變變動表會計主體：廣發(fā)中中小板3300交交易型開開放式指指數(shù)證券券投資基基金本報告期：20113年11月1日日至20013年年6月330日單位：人民民幣元項目本期2013年年1月11日至220133年6月月30日日實收基金未分配利潤潤所有者權益益合計一、期初所所有者權權益（基基金凈值值）907,6608,7222.522-269,5877,8996.333638,0020,8266.199二、本期經(jīng)經(jīng)營活動動產(chǎn)生的的基金凈凈值變動動數(shù)（本本期利潤潤）-46,4886,8899.0546,4886,8899.05三、本期基基金份額額交易產(chǎn)產(chǎn)生的基基金凈值值變動數(shù)數(shù)（凈值值減少以以“-”號填列列）

54、-162,8988,7113.00232,4339,2289.01-130,4599,4224.001其中：1.基金申申購款178,3308,0500.733-42,4433,1644.066135,8874,8866.6772.基金贖贖回款-341,2066,7663.77574,8772,4453.07-266,3344,3110.668四、本期向向基金份份額持有有人分配配利潤產(chǎn)產(chǎn)生的基基金凈值值變動（凈凈值減少少以“-”號填列列）五、期末所所有者權權益（基基金凈值值）744,7710,0099.500-190,6611,7008.227554,0048,3011.233項目上年度可比比期

55、間2012年年1月11日至220122年6月月30日日實收基金未分配利潤潤所有者權益益合計一、期初所所有者權權益（基基金凈值值）1,0888,1118,1107.25-299,8799,0661.558788,2239,0455.677二、本期經(jīng)經(jīng)營活動動產(chǎn)生的的基金凈凈值變動動數(shù)（本本期利潤潤）-33,3442,0028.6833,3442,0028.68三、本期基基金份額額交易產(chǎn)產(chǎn)生的基基金凈值值變動數(shù)數(shù)（凈值值減少以以“-”號填列列）-96,8858,6944.25520,0225,2240.45-76,8833,4533.800其中：1.基金申申購款479,8890,8033.233-

56、111,8033,7990.223368,0087,0133.0002.基金贖贖回款-576,7499,4997.448131,8829,0300.688-444,9200,4666.880四、本期向向基金份份額持有有人分配配利潤產(chǎn)產(chǎn)生的基基金凈值值變動（凈凈值減少少以“-”號填列列）五、期末所所有者權權益（基基金凈值值）991,2259,4133.000-246,5111,7992.445744,7747,6200.555報告附注為為財務報報表的組組成部分分。本報告6.1至6.44，財務務報表由由下列負負責人簽簽署：基金管理公公司負責責人：王王志偉，主主管會計計工作負負責人：林傳輝輝，會計計

57、機構負負責人：張曉章章報表附注6.4.11 基金金基本情情況1、基金募募集成立立廣發(fā)中小板板3000交易型型開放式式指數(shù)證證券投資資基金(“本基基金”)經(jīng)中國國證券監(jiān)監(jiān)督管理理委員會會(“中中國證監(jiān)監(jiān)會”)證監(jiān)許許可2201114224號關關于核準準廣發(fā)中中小板3300交交易型開開放式指指數(shù)證券券投資基基金及聯(lián)聯(lián)接基金金募集的的批復核核準，由由廣發(fā)基基金管理理有限公公司依照照中華華人民共共和國證證券投資資基金法法、證證券投資資基金運運作管理理辦法等等有關規(guī)規(guī)定和廣廣發(fā)中小小板3000交易易型開放放式指數(shù)數(shù)證券投投資基金金基金合合同(“基金金合同”)發(fā)起，于于20111年66月3日日募集成成立。

58、本本基金的的基金管管理人為為廣發(fā)基基金管理理有限公公司，基基金托管管人為中中國農(nóng)業(yè)業(yè)銀行股股份有限限公司。本基金募集集期為220111年5月月3日至至20111年55月277日，本本基金為為交易型型開放式式基金，存存續(xù)期限限不定，募募集資金金總額為為人民幣幣7188,2994,0002.00元元，有效效認購戶戶數(shù)為99,4115戶。其其中，認認購資金金在募集集期間產(chǎn)產(chǎn)生的利利息共計計人民幣幣59,5300.177元，折折合基金金份額555,2268.00份份，按照照基金合合同的有有關約定定計入基基金份額額持有人人的基金金賬戶，折折算差額額人民幣幣4,2262.17元元計入基基金資產(chǎn)產(chǎn)。本基基金

59、募集集資金經(jīng)經(jīng)德勤華華永會計計師事務務所有限限公司驗驗資。根據(jù)中華華人民共共和國證證券投資資基金法法、證證券投資資基金運運作管理理辦法和和基金合合同等有有關規(guī)定定，本基基金的投投資范圍圍包括：具有良良好流動動性的金金融工具具，包括括標的指指數(shù)成份份股和備備選成份份股、新新股（一一級市場場初次發(fā)發(fā)行或增增發(fā)）、債債券（包包括國債債、金融融債、企企業(yè)債、公公司債、央央行票據(jù)據(jù)、可轉轉換債券券、資產(chǎn)產(chǎn)支持證證券等）及及經(jīng)中國國證監(jiān)會會批準的的允許本本基金投投資的其其它金融融工具。本本基金投投資于標標的指數(shù)數(shù)成份股股、備選選成份股股的資產(chǎn)產(chǎn)比例不不低于基基金資產(chǎn)產(chǎn)凈值的的95%，但因因法律法法規(guī)的規(guī)規(guī)

60、定而受受限制的的情形除除外。本本基金的的業(yè)績比比較基準準：中小小板3000價格格指數(shù)。2、基金份份額折算算為了與中小小板3000價格格指數(shù)進進行對比比，根據(jù)據(jù)基金合合同和廣廣發(fā)中小小板3000交易易型開放放式指數(shù)數(shù)證券投投資基金金招募說說明書(“招募說明書”)的有關規(guī)定，廣發(fā)基金管理有限公司確定2011年7 月25 日為本基金的基金份額折算日。當日中小板300價格指數(shù)收盤值為1078.962點，本基金資產(chǎn)凈值為人民幣704,134,532.97元，折算前基金份額總額為718,294,002.00份，折算前基金份額凈值為人民幣0.9803元。根據(jù)招募說說明書中中約定的的基金份份額折算算公式，基基