三重差分法運(yùn)行和示例

1、三重差分法及運(yùn)行https:/s?_biz=MjM5OTMwODM1Mw=&mid = 2448053255&idx=1&sn = 54fe4a6f5a9382df9bdb20f0b1abda83&chk sm = b32389298454003f233cda8e53bbbfc6d1554f9482ccc1385952b6739aee41edcf4e22f726d3&scene=0#rd雙重差分法的關(guān)鍵假設(shè)是實(shí)驗(yàn)組與對(duì)照組的時(shí)間效應(yīng)一樣。這個(gè)假設(shè)只有通過(guò)足夠長(zhǎng)的時(shí)間序列數(shù)據(jù) 才能檢驗(yàn)。需要指出的一點(diǎn)是，即使干預(yù)發(fā)生之前兩組時(shí)間序列一致，也不能保證干預(yù)發(fā)生后兩組時(shí) 間序列是一致的。有可能在干預(yù)發(fā)

2、生的同時(shí)在實(shí)驗(yàn)組或者對(duì)照組中又發(fā)生了其他影響產(chǎn)出的事件，則 干預(yù)發(fā)生后兩組的時(shí)間趨勢(shì)是不一致的。簡(jiǎn)單的雙重差分估計(jì)是有偏的。如圖3所示，如果對(duì)照組是 虛線所示，則雙重差分估計(jì)是無(wú)偏的。但如果對(duì)照組是上方的實(shí)線，則雙重差分估計(jì)法是有偏的，偏 差部分是在U時(shí)刻，該實(shí)線與虛線之間的距離。解決這個(gè)問(wèn)題有兩個(gè)思路:第一個(gè)是尋找更多的對(duì)照組，把多個(gè)對(duì)照組加權(quán)構(gòu)造成一個(gè)虛擬的對(duì)照組， 使得雖然每個(gè)對(duì)照組都與實(shí)驗(yàn)組的時(shí)間趨勢(shì)不一樣，但加權(quán)后的虛擬對(duì)照組的時(shí)間趨勢(shì)與實(shí)驗(yàn)組的一 樣。這個(gè)方法被稱作綜合控制法(Synthetic Control Method)。Abadie&Gardeazabal(2003)(14

3、) 用這個(gè)方法研究了恐怖沖突對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響。解決這個(gè)問(wèn)題的第二個(gè)思路是估算出這個(gè)因?yàn)闀r(shí)間趨勢(shì)不同而帶來(lái)的偏差，然后從雙重差分結(jié)果中減 去這個(gè)偏差即可。這被稱作三重差分法(Difference-in-differences-in-differences, DDD)。三重差 分法的思路是，既然兩個(gè)地區(qū)(分別指實(shí)驗(yàn)組和對(duì)照組)的時(shí)間趨勢(shì)不一樣，那么我們可以分別在兩個(gè) 地區(qū)尋找一個(gè)沒(méi)有受到干預(yù)影響的人群/行業(yè)，通過(guò)對(duì)這兩組的雙重差分估算出時(shí)間趨勢(shì)的差異，然三重差分法回歸及運(yùn)行命令刖事申凈 甲 dWT!1Tly廿鏟吊匕上后* = 2. .E 5 i,訊 rpmy卡甲|4別H號(hào) gr .=2 Fl號(hào) 片

4、口ipp寫而 7日d照出 (T - SJ i卡力守n yrrwny 冒號(hào)晴1rl9 Ml哪1 $ = T = 1Alin口困h it la not shown 嗎酬便安 hwe_ It lums ouilfiafirieesljnna/6 in mis rrodel are正如上面的二重差分法實(shí)際上運(yùn)用的是OLS做的回歸，我們之前說(shuō)過(guò)，倍差法是相當(dāng)于two-wayfixed effect model，里面包括個(gè)體效應(yīng)時(shí)間效應(yīng)，而對(duì)于一個(gè)這樣的panel data，我們可以運(yùn)用LSDV通過(guò)添加個(gè)體和時(shí)間虛擬變量來(lái)回歸，或者運(yùn)用demeaned variables回歸來(lái)消除個(gè)體和時(shí)間效應(yīng)，再加上那

5、些交互效應(yīng)后就可以像其他fixed effect回歸一樣。二重差分法一般是在同一個(gè) ?。ǖ貐^(qū)）區(qū)分treatment和control組的，而三重差分法則包括另一個(gè)未受到政策沖擊的省（地 區(qū)），來(lái)區(qū)分treatment和control組的，當(dāng)然三重差分法要穩(wěn)健得多。Empirical Methods in Applied Economics LectureJorn-Steffen Pischke HYPERLINK http:/econ.lse.ac.uk/staff/spischke/ec524/evaluation3.pdf http:/econ.lse.ac.uk/staff/spisch

6、ke/ec524/evaluation3.pdf接下來(lái)，我們來(lái)區(qū)分一下二重差分和三重差分在Stata的運(yùn)行過(guò)程1992年，美國(guó)新澤西州通過(guò)法律將最低工資從每小時(shí)4.25美元提高到5.05美元，但在相鄰的賓夕法尼亞州最低工資卻保持不變。Card and Krueger收集了兩個(gè)州的快餐店在實(shí)施新法前后雇傭人數(shù)的數(shù)據(jù)，并使用雙重差分法進(jìn)行估計(jì)。注：fte : full time employment人數(shù)；treated = 1，表示快餐店在新澤西州，否則在賓夕法尼亞 州；t=1 ,表示時(shí)間為1992年11月，否則為1992年2月；bk=1，表示Burger King快餐品牌； kfc=1，表示肯德

7、基快餐品牌；roys=1，表示Roy Rogers快餐品牌；wendys=1，表示W(wǎng)endys 快餐品牌。以下黑色字體的code可以直接在Stata上執(zhí)行.讀取數(shù)據(jù)：use http:fm HYPERLINK /repec/bocode/c/CardKrueger1994.dta%e2%80%9d /repec/bocode/c/CardKrueger1994.dta”idtreatedfteblcriysw色正日口_dn.f f10NJMl1Q1JWJ100Q120NJ131000fl21NJ13, 51Qa013DNJ12. 501003HJ7. S010004DNJ1600J-04NJ2

8、00Q10g5QNJqQ1Qg51NJ2500L0Q6DNJ30aL00616QD100B0NJ00010B1NJ27- Sa1a.簡(jiǎn)單的二重差分:difffte, t(treated) p(t)D工FFEREMEK-DIFFERENCES ESTIMATION RESULTSNumber of observations in the- DIFF-IN-DIFF: 801BeforeAfterControl: 70Treated: 32640411155320做3 97Outcoma var Means and Standard Errors are eamnated by linear re

9、greasion Inference: Means and Standard Errors are eamnated by linear regreasion Inference: 土土生 p0,01; 士# p0,05; t pl t|BeforeControl19,949T工017,065Diff (T-C)-2.8041.1357.540.011difffte, t(treated) p(t) ddd(bk)difffte, t(treated) p(t) ddd(bk)AfterControl17,542Treated.17.573Diff (T-C)0.0301.1430.030.9

10、79Diff-in-Diff2.9141.6111910.071*R-square:0 - 01TRIPLE D工ETERHNCE (DDD)三5工工MM：工ON RESULTS Notation of DDD:Control (A) Control (B) Treated (A) Treated (B)treated 0 treated. = 0 treated = Control (A) Control (B) Treated (A) Treated (B)treated 0 treated. = 0 treated = 1 treated = 1and and and and.bk -bk =bk =bk =1010Number of observations in the DDD: 801BeforeAfterControl(A)1343569Control(B)：444286Treated(A):133132265Treated(A):193168381404397Outcoine vac,f teS. Err.|t|P|t|BeforeControl (A)25,654Control (B)15.540Treated (A)IB.547Treat-ed (B)16,0