所有資金產(chǎn)品的后臺功能說明書

1、Section 3所有資金產(chǎn)品的后臺功能說明書序號功能類別注釋1產(chǎn)品外匯即期外匯大約每天2200筆筆交易直接遠(yuǎn)期外外匯交易易大約每天1150筆筆交易涉及15種種幣種通常涉及88100套幣種種全天性的交交易外匯掉期交交易大約每天115筆交交易投資換匯大約每天1120筆筆交易資金市場資金市場證證券 (包括政政府證券券, 短期期國庫券券, 存款款單, 商業(yè)票票據(jù), 再貼現(xiàn)現(xiàn)票據(jù)盧比和和外匯票票據(jù) 和銀行行同業(yè)參參加證書書)全部產(chǎn)品的的日交易易量大約約是722筆貸款和存款款(包括電電話貸款款/借款款, 公司間間存款, 定期期存款, 外幣幣的定期期貸入款款)日交易量大大約是339筆債券債券包括購購回協(xié)議

2、議，自由由兌換債債券，歐歐元債券券， 揚(yáng)基債債券, 浮動匯匯率票據(jù)據(jù), 公共共債券, 債券券和公司司債券日交易量大大約是555筆2交易確認(rèn)根據(jù)狀態(tài)和和權(quán)限，系系統(tǒng)可以以提供可可配置的的交易確確認(rèn)系統(tǒng)可以提提供異常常的交易易確認(rèn)全部執(zhí)行過過的交易易應(yīng)該根根據(jù)類型型和狀態(tài)態(tài)進(jìn)行排排隊校驗驗，例如如產(chǎn)品完完全隊列列，不完完全隊列列，固定定隊列系統(tǒng)提供在在交易校校驗時增增加或固固定附加加指令或或數(shù)據(jù)的的功能系統(tǒng)提供在在交易校校驗階段段修改或或取消交交易的功功能系統(tǒng)應(yīng)該按按以下類類型保留留長期的的指令:幣種產(chǎn)品清單交易對手系統(tǒng)應(yīng)該能能夠從前前臺將SSSI附附加到交交易3清算消息系統(tǒng)能夠格格式化清清算消息

3、息，付款款，確認(rèn)認(rèn)和合同同系統(tǒng)能夠自自動處理理與清算算指令相相關(guān)的全全部交易易系統(tǒng)生成/處理以以下消息息:電子媒體，比比如SWWIFTT電報傳真文本格式郵郵件能夠為任何何系統(tǒng)內(nèi)內(nèi)的銀行行賬號/受益人人發(fā)布清清算指令令能夠在領(lǐng)款款人和銀銀行賬號號之間分分割清算算能夠記錄清清算過的的收據(jù)和和未清算算的收據(jù)據(jù)在必要時，如如果結(jié)算算日/到到期日落落入周末末或公假假期間，系系統(tǒng)可根根據(jù)授權(quán)權(quán)調(diào)整它它們并發(fā)發(fā)布通知知系統(tǒng)可以自自動生成成合同凈額交易當(dāng)凈額交易易協(xié)議存存在時，系系統(tǒng)應(yīng)該該支持在在線付款款凈額交交易系統(tǒng)統(tǒng)系統(tǒng)應(yīng)該能能夠在終終端方便便地查看看凈交易易量. 包括按按幣種，按按計息日日的凈交交易量匯

4、匯總,并并確定個個人的凈凈交易當(dāng)凈額交易易或與交交易對手手的其它它交易發(fā)發(fā)生時，信信用系統(tǒng)統(tǒng)應(yīng)該自自動更新新在發(fā)送最終終的清算算指令前前，系統(tǒng)統(tǒng)應(yīng)該給給交易對對手送出出一份確確認(rèn)書，標(biāo)標(biāo)明凈交交易量和和幣種 確認(rèn)確認(rèn)書的格格式和措措詞可以以由用戶戶來配置置，用戶戶通過產(chǎn)產(chǎn)品特性性/交易易幣種/付款類類型/交交易對手手等來設(shè)設(shè)置確認(rèn)認(rèn)書。自動在合同同日為全全部交易易生成確確認(rèn)信系統(tǒng)支持以以下方式式發(fā)送確確認(rèn)消息息:傳真文本格式電報電子媒體，比比如SWWIFTT確認(rèn)能按以以下方式式被打印?。喊捶秶唇灰滋栍袟l款的重重印- “這是是一份復(fù)復(fù)制的確確認(rèn)書”盡管交易支支持凈額額交易指指令，系系統(tǒng)應(yīng)該該在

5、總額額的基礎(chǔ)礎(chǔ)上確認(rèn)認(rèn)個人交交易系統(tǒng)應(yīng)該可可以停止止內(nèi)部交交易的確確認(rèn)書和和付款系統(tǒng)可以隨隨時為交交易對手手生成審審計用的的確認(rèn)書書4匹配和對帳帳系統(tǒng)應(yīng)該自自動匹配配引入的的和導(dǎo)出出的確認(rèn)認(rèn)，這些些確認(rèn)是是自動導(dǎo)導(dǎo)入的或或手工輸輸入的系統(tǒng)應(yīng)該為為未確定定的交易易自動打打印出提提示信或或催詢單單（以預(yù)預(yù)定義的的格式和和預(yù)定的的間隔）系統(tǒng)應(yīng)該調(diào)調(diào)整引入入的和導(dǎo)導(dǎo)出的往往來帳付付款，這這些付款款記錄自自動導(dǎo)入入的或手手工輸入入的。系統(tǒng)應(yīng)該自自動下載載從往來來帳銀行行收到的的清算指指令對帳交易的的匹配是是自動的的或強(qiáng)制制匹配的的。自動動對帳是是基于用用戶定義義的準(zhǔn)則則，比如如參考號號系統(tǒng)能夠與與交易記

6、記錄人調(diào)調(diào)整證券券的持有有量系統(tǒng)能夠?qū)そ灰滓咨?前前臺和后后臺的交交易清單單5現(xiàn)金管理系統(tǒng)能夠支支持全部部產(chǎn)品的的往來帳帳/銀行行結(jié)余的的現(xiàn)金流流計劃（例例如歷史史，當(dāng)前前結(jié)余和和將來的的預(yù)測），包包括：全部的外匯匯交易/貨幣市市場付款款/收據(jù)債券和到期期其它指令性性的息票票和到期期遠(yuǎn)期往來帳帳戶的轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)帳系統(tǒng)應(yīng)該對對全部交交易分幣幣種監(jiān)控控和追蹤蹤現(xiàn)金流流系統(tǒng)應(yīng)該能能夠提供供任何組組合級的的現(xiàn)金流流狀況系統(tǒng)應(yīng)該提提供不同同銀行帳帳戶的現(xiàn)現(xiàn)金流排排名系統(tǒng)應(yīng)該提提供任意意天（包包括調(diào)整整的或不不包括調(diào)調(diào)整的條條目）的的預(yù)計總總現(xiàn)金流流的細(xì)節(jié)節(jié)往來帳管理理往來帳被系系統(tǒng)自動動捕獲用用于:現(xiàn)金流報

7、表表付款支持分幣種種的多個個往來帳帳管理應(yīng)該有一個個自動的的往來帳帳接口以以維護(hù)在在線取消消和修改改付款指指令的能能力系統(tǒng)有一個個全部的的分幣種種的往來來帳戶/同業(yè)帳帳戶數(shù)據(jù)據(jù)庫系統(tǒng)應(yīng)該維維護(hù)往來來行的細(xì)細(xì)節(jié)及商商業(yè)歷史史（例如如分產(chǎn)品品的交易易量），最最新的商商業(yè)交易易及與本本行的關(guān)關(guān)系系統(tǒng)應(yīng)該提提供往來來帳的和和未對帳帳的交易易的現(xiàn)金金流排位位。系統(tǒng)應(yīng)該根根據(jù)相應(yīng)應(yīng)的往來來帳銀行行去打印印付款/收據(jù)指指令清單單系統(tǒng)應(yīng)該生生成往來來帳戶的的流動預(yù)預(yù)測和調(diào)調(diào)和往來來帳戶中中實際的的現(xiàn)金流流6交易管理系統(tǒng)可以隨隨時為交交易對手手生成未未付交易易的報告告：交易對手的的名稱合同細(xì)節(jié)/保證金金系統(tǒng)必須

8、提提供為每每個產(chǎn)品品提供直直到其到到期的/清算結(jié)結(jié)束的查查賬索引引，并允允許審計計者在遲遲簽日期期的基礎(chǔ)礎(chǔ)上追蹤蹤過去的的交易系統(tǒng)應(yīng)該能能夠監(jiān)控控和匯報報每個產(chǎn)產(chǎn)品/交交易的生生命周期期直到到到期/清清算結(jié)束束。以下下的內(nèi)容容應(yīng)該被被跟蹤：交易作業(yè)盈虧帳目此功能對管管理回購購協(xié)議非非常關(guān)鍵鍵系統(tǒng)應(yīng)該追追蹤和監(jiān)監(jiān)控凍結(jié)結(jié)在交易易或取消消交易中中的證券券如果某一特特定產(chǎn)品品需要，系系統(tǒng)能夠夠計算和和處理清清算和機(jī)機(jī)構(gòu)費(fèi)用用標(biāo)記交易匯匯錄單和和突出缺缺少的交交易匯錄錄單系統(tǒng)能夠促促進(jìn)在組組/商業(yè)業(yè)單元/組合/組合間間的內(nèi)部部交易系統(tǒng)能夠突突出異常常的狀況況，比如如在內(nèi)部部或交換換合同內(nèi)內(nèi)的單邊邊交易

9、能夠根據(jù)輸輸入的交交易到期期日/計計息日或或交易號號查詢交交易細(xì)節(jié)節(jié)系統(tǒng)將提供供當(dāng)前產(chǎn)產(chǎn)品的在在線信息息，包括括:產(chǎn)品代碼產(chǎn)品名稱產(chǎn)品描述價格公式代代碼產(chǎn)品界定代代碼應(yīng)該能夠查查詢以下下的交易易對手/客戶信信息：限制條件(如果有有)去年完成的的交易未結(jié)交易客戶損益能夠提供那那些客戶戶在經(jīng)銷銷商的客客戶清單單之中的的信息能夠提供客客戶的工工業(yè)門類類分組，以以及該工工業(yè)門類類的限制制和排名名系統(tǒng)能夠提提供給定定的費(fèi)率率敏感性性產(chǎn)品的的經(jīng)銷商商和實際際交易的的最大的的和當(dāng)前前的交易易信息以日志方式式促進(jìn)影影響交易易的全部部作業(yè)的的跟蹤：什么被更新新了誰做的更新新什么時間做做的更新新7付款系統(tǒng)根據(jù)起起

10、息日用用支票付付款。付付款行為為按以下下方式進(jìn)進(jìn)行:按天隨機(jī)按特定的交交易系統(tǒng)支持以以下的付付款方式式:傳真電報支票電子媒介 (SWWIFTT)自動打印結(jié)結(jié)算/計計息日的的支票系統(tǒng)應(yīng)該有有助于生生產(chǎn)性通通知和手手工付款款系統(tǒng)應(yīng)該提提供收據(jù)據(jù)/付款款到期報報表8報表基于用戶需需求定制制報表的的功能支持將報表表下載為為Exccel表表格的功功能友好的用戶戶報表工工具應(yīng)該該支持隨隨時的報報表請求求提供以下的的報表產(chǎn)產(chǎn)品：屏幕紙張文件光盤能夠生成監(jiān)監(jiān)控和控控制用的的標(biāo)準(zhǔn)異異常報表表：調(diào)和不匹配配靜態(tài)數(shù)據(jù)更更改交易到期未使用的交交易號能夠根據(jù)用用戶的定定義生成成非標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的異常常報表報表格式應(yīng)應(yīng)該可以以由

11、用戶戶自己配配置用戶能夠生生成與清清算有關(guān)關(guān)的以下下報表：今天到期的的交易今后7天內(nèi)內(nèi)到期的的交易今天重新定定價的交交易系統(tǒng)應(yīng)該定定期生成成未證實實的交易易的報表表，并提提供與未未證實交交易的歷歷史信息息日交易報表表所有的交易易對手和和管理人人的交易易量，未未付排名名和交易易限制到期的遠(yuǎn)期期外匯交交易，交交易對手手的遠(yuǎn)期期排名每天實現(xiàn)的的損益，每每月實現(xiàn)現(xiàn)的損益益和未實實現(xiàn)的損損益外匯涉及幣種，金金額，匯匯率，計計息日和和交易日日，買入入價/賣賣出價，每每天平均均的買入入價/賣賣出價，損損益，當(dāng)當(dāng)前排名名和市場場價值對于期貨買買入/賣賣出，每每個合同同日或累累計到期期差距的的凈金額額，累計計金

12、額還還可能包包括經(jīng)銷銷商IDD，頭寸寸限制，跌跌停限制制和交易易對手限限制如果一筆期期貨是互互換交易易的一部部分，報報表應(yīng)該該顯示它它的全部部必須的的細(xì)節(jié)貨幣市場貨幣發(fā)行方方的名稱稱，息票票，收益益，到期期日，面面值，幣幣種，發(fā)發(fā)行日，息息票付款款日期，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換日期期，利息息金額和和計提利利息，本本金，買買入/賣賣出率和和平均成成本，交交易類型型比如蓄蓄存，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)滾，成成熟期，托托管，交交易對手手經(jīng)紀(jì)人人等等每天經(jīng)銷商商的損益益顯示:單個經(jīng)銷商商的損益益當(dāng)天的損益益至今天的當(dāng)當(dāng)月?lián)p益益至今天的當(dāng)當(dāng)年損益益每天的營業(yè)業(yè)額報表表顯示:當(dāng)天的營業(yè)業(yè)額至今天的當(dāng)當(dāng)月營業(yè)業(yè)額至今天的當(dāng)當(dāng)年營業(yè)業(yè)額每

13、天的報表表根據(jù)下下列內(nèi)容容顯示期期貨交易易：經(jīng)紀(jì)人按交易月分分隔實現(xiàn)的損益益圖未付交易每天的未付付期貨交交易再評評價報表表應(yīng)包括括：經(jīng)紀(jì)人按交易月分分隔預(yù)計的損益益往來行的現(xiàn)現(xiàn)金流報報表細(xì)節(jié)節(jié)應(yīng)包括括：每天生成或或隨機(jī)生生成的報報表區(qū)分銀行/非銀行行每天的報表表應(yīng)該強(qiáng)強(qiáng)調(diào)缺失失的交易易單每天的互換換利息分分期償還還報表分幣種的每每天匯率率變化表表每月經(jīng)銷商商的損益益報表，比比較預(yù)算算和實際際的損益益額并指指出任何何的停跌跌限制缺缺口根據(jù)每個經(jīng)經(jīng)紀(jì)人的的對帳而而得到的的每月經(jīng)經(jīng)紀(jì)人報報表系統(tǒng)能夠在在需要時時，生成成銀行/交易對對手的歷歷史交易易活動績效報表：外匯和金融融市場交交易所實實現(xiàn)的和和未

14、實現(xiàn)現(xiàn)的損益益。績效效報表分分成每天天的績效效報表,每周的的績效報報表,每每月的績績效報表表。借款和短期期基金的的放款報報表，借借款成本本報表，借借款返回回報表未完成交易易的細(xì)節(jié)節(jié)。等候候前臺附附加信息息的交易易結(jié)算日過后后仍未處處理的/過期的的交易。對對于每筆筆前述的的交易，應(yīng)應(yīng)該指明明交易對對手的名名字，經(jīng)經(jīng)紀(jì)人，管管理人，交交易日期期，記息息日，交交易號，金金額，證證券名稱稱，發(fā)行行方的名名稱，幣幣種及往往來帳戶戶的更正正更正的和撤撤銷的條條目：更正的描述述 (比如如取消的的交易，與與交易對對手確認(rèn)認(rèn)書的矛矛盾等等等), 經(jīng)紀(jì)人人的名字字, 交易易對手和和管理人人的名稱稱, 經(jīng)銷銷商ID

15、D, 在在更正和和授權(quán)級級前和在在更正和和授權(quán)級級后的交交易收支支差額監(jiān)督撤銷交交易的報報表在靜態(tài)數(shù)據(jù)據(jù)更新前前后，系系統(tǒng)應(yīng)該該能夠生生成靜態(tài)態(tài)的數(shù)據(jù)據(jù)更新審審計報表表為高級經(jīng)理理生成以以下報表表：統(tǒng)一的排名名和風(fēng)險險披露信信息交易對手/發(fā)行方方的信貸貸限額和和結(jié)算限限額的披披露營業(yè)額報表表，在指指定期間間內(nèi)，指指定交易易對手的的交易數(shù)數(shù)量和交交易金額額經(jīng)紀(jì)人收入入報表，詳詳細(xì)的付付給經(jīng)紀(jì)紀(jì)人的費(fèi)費(fèi)用交易收益率率報表按經(jīng)銷商按利潤中心心按交易工具具按幣種基于指定期期間內(nèi)的的交易數(shù)數(shù)量和交交易額，交交易工具具，幣種種，平均均利率的的利潤中中心的統(tǒng)統(tǒng)計分析析報表分幣種的流流動性報報表，分分析到期期

16、不匹配配和利率率不匹配配對CRR/SLRR的資本本充足率率分析和和計算9總帳過帳總帳應(yīng)該與與后臺系系統(tǒng)完全全整合系統(tǒng)應(yīng)該支支持多幣幣種分類類帳系統(tǒng)應(yīng)該提提供總帳帳過帳到到總帳帳帳簿的映映射表：產(chǎn)品 幣種系統(tǒng)能夠?qū)Ψ之a(chǎn)品品執(zhí)行的的交易生生成總帳帳過帳系統(tǒng)應(yīng)該生生成再評評價過帳帳系統(tǒng)能夠?qū)⒖値み^過帳登記記到總帳帳系統(tǒng)為單條條/批量量記錄或或過帳能能夠提供供結(jié)余計計算功能能：單條記錄輸輸入分帳戶多條條記錄輸輸入多條記錄輸輸入系統(tǒng)能夠?qū)灰走M(jìn)進(jìn)行遠(yuǎn)期期的或倒倒計息的的計算系統(tǒng)能夠提提供分幣幣種的每每天的試試算表和和與印度度GAAAP/國國際GAAAP一一致的財財務(wù)報表表系統(tǒng)能夠根根據(jù)各個個產(chǎn)品的

17、的計算公公式自動動計算計計提利息息和凈收收入。價價格最多多可以有有12個個小數(shù)位位并可以以手工輸輸入系統(tǒng)能夠自自動計算算和處理理按日的的利息計計提，按按季的利利息計提提，按半半年計的的利息計計提和按按年的利利息計提提在計算息票票利息時時，系統(tǒng)統(tǒng)能夠接接收變化化的息票票日期系統(tǒng)能夠為為各個產(chǎn)產(chǎn)品計算算每天的的計提折折扣系統(tǒng)能夠自自動計算算和攤派派外匯互互換利息息10靜態(tài)數(shù)據(jù)系統(tǒng)應(yīng)該有有每個交交易對手手詳細(xì)的的SSII。關(guān)于于交易對對手及其其管理人人的必須須的數(shù)據(jù)據(jù)，比如如帳號，地地址，常常用的交交易指令令等，應(yīng)應(yīng)該預(yù)先先用程序序編入系系統(tǒng)并允允許在線線更新系統(tǒng)基于以以下的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)定義義SSII:交

18、易工具幣種交易對手系統(tǒng)能夠按按交易工工具組維維護(hù)SSSI:銀行帳戶SWIFTT其它電子清清算系統(tǒng)統(tǒng)對任何交易易對手定定義的SSSI應(yīng)應(yīng)該包括括以下的的域：帳戶(looro)我們的帳戶戶 (往來來帳戶)系統(tǒng)應(yīng)該記記錄以下下詳細(xì)的的銀行帳帳戶信息息：代碼賬號總帳代碼地址帳戶經(jīng)理電話 / 傳真設(shè)備使用方法SWIFTT代碼系統(tǒng)能夠方方便地維維護(hù)以下下的數(shù)據(jù)據(jù)和信息息：交易對手細(xì)細(xì)節(jié)交易對手凈凈額交易易標(biāo)志經(jīng)紀(jì)人和經(jīng)經(jīng)紀(jì)人表表交易收費(fèi)表表國家?guī)欧N日歷費(fèi)率收益曲線經(jīng)銷商檔案案總帳映射利息計算參參數(shù)改變審計途途徑行業(yè)系統(tǒng)從維護(hù)護(hù)總帳到到分類帳帳的映射射11系統(tǒng)沒有千年蟲蟲問題可以處理新新的歐元元支持系統(tǒng)數(shù)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換換成Exxcell格式能夠:鉆取查詢工工具Windoows剪剪切工具具屏幕輸入幫幫助屏幕搜索工工具屏幕警告接口對于付款/收據(jù)，系系統(tǒng)可以以選用與與tellex/SWIIFT/RBII 的接接