量化交易策略月報：期權(quán)比率預(yù)測策略獲正收益

1、目錄索引 HYPERLINK l _TOC_250031 一、格利略5 HYPERLINK l _TOC_250030 （一）上交概況5 HYPERLINK l _TOC_250029 （二）上交明細5 HYPERLINK l _TOC_250028 （三歷市表現(xiàn)6 HYPERLINK l _TOC_250027 二、機間破易略7 HYPERLINK l _TOC_250026 （一）上交概況7 HYPERLINK l _TOC_250025 （二）上交明細7 HYPERLINK l _TOC_250024 （三歷市表現(xiàn)7 HYPERLINK l _TOC_250023 三、版EMDT易略8

2、HYPERLINK l _TOC_250022 （一）上交概況8 HYPERLINK l _TOC_250021 （二）上交明細9 HYPERLINK l _TOC_250020 （三歷市表現(xiàn)9 HYPERLINK l _TOC_250019 四EMDT交策略10 HYPERLINK l _TOC_250018 （一）上交概況10 HYPERLINK l _TOC_250017 （二）上交明細10 HYPERLINK l _TOC_250016 （三歷市表現(xiàn) HYPERLINK l _TOC_250015 五SLM交策略12 HYPERLINK l _TOC_250014 （一）上交概況12

3、HYPERLINK l _TOC_250013 （二）上交明細12 HYPERLINK l _TOC_250012 （三歷市表現(xiàn)13 HYPERLINK l _TOC_250011 六、量式配易略14 HYPERLINK l _TOC_250010 （一）上交概況14 HYPERLINK l _TOC_250009 （二）上交明細14 HYPERLINK l _TOC_250008 （三歷市表現(xiàn)14 HYPERLINK l _TOC_250007 七SMT交策略 HYPERLINK l _TOC_250006 （一）上交概況 HYPERLINK l _TOC_250005 （二）上交明細 HY

4、PERLINK l _TOC_250004 （三歷市表現(xiàn) HYPERLINK l _TOC_250003 八、權(quán)率測易略 HYPERLINK l _TOC_250002 （一）上交概況 HYPERLINK l _TOC_250001 （二）上交明細 HYPERLINK l _TOC_250000 （三歷市表現(xiàn)圖表索引圖1：風(fēng)套策歷表現(xiàn)自2015年4月16日起）7圖2：隨區(qū)突策歷史現(xiàn)自2010年4月16日）8圖3：加版EMDT策歷史現(xiàn)自2010年4月16日）10圖4：EMDT略史現(xiàn)自2010年4月16起）圖5：SLM略史（自2010年4月16日）13圖6：價模匹策歷史現(xiàn)自年1月1日）15圖7：S

5、MT略史（自2010年4月16日）17圖8：期比預(yù)策歷史現(xiàn)自2015年2月9日）19表1：風(fēng)套策上交易況5表2：風(fēng)套策上交易細5表3：風(fēng)套策歷交易況自2015年4月16日）6表4：風(fēng)套策分度交概自2015年4月16起）6表5：隨區(qū)突策上月易況7表6：隨區(qū)突策上月易細7表7：隨區(qū)突策歷史易況自2010年4月16日）7表8：隨區(qū)突策分年交概自2010年4月16起）8表9：加版EMDT策上月易況8表10：強版EMDT上月易細9表加版EMDT策歷史易況自2010年4月16日）9表12：強版EMDT分年交概自2010年4月16起）9表13：EMDT略月易概況10表14：EMDT略月易明細10表15：EM

6、DT略史易概自2010年4月16日）表16：EMDT略年交易況自2010年4月16日）表17：SLM略月概況12表18：SLM略月明細12表19：SLM略史概況自2010年4月16日起）13表20：SLM略年易概自2010年4月16日）13表21：量式配上月易況14表22：量式配上月易細14表23：量式配歷史易況自2011年1月1日）14表24：量式配分年交概自2011年1月1起）15表25：SMT策上易概況15表26：SMT策上易明細16表27：SMT策歷易概自2010年4月16日）16表28：SMT策分交易況自2010年4月16日）16表29：權(quán)率測上月易況17表30：權(quán)率測上月易細17表

7、31：權(quán)率測歷史易況自2015年2月9日）18表32：權(quán)率測分年交概自2015年2月9起）18一、風(fēng)格套利策略（一）上月交易概況表 1：風(fēng)格套利策略上月交易概況交易次數(shù)18盈利次數(shù)8總體收益率-1.19%虧損次數(shù)10成功率44.44%平均盈利率0.26%最大回撤-2.07%平均虧損率-0.33%數(shù)據(jù)來源： （二）上月交易明細交易日期品種組合開倉時間開倉點位交易日期品種組合開倉時間開倉點位開倉方向平倉時間平倉點位組合收益率2019/9/30(1)IC15:004894.0空15:004916.60.29%-(2)IH15:002884.8多15:002916.0-2019/10/8(1)IC15

8、:004916.6空15:004959.8-0.50%-(2)IH15:002916.0多15:002913.6-2019/10/9(1)IC15:004959.8多15:005023.20.33%-(2)IH15:002913.6空15:002930.6-2019/10/10(1)IC15:005023.2多15:005055.6-0.55%-(2)IH15:002930.6空15:002980.4-2019/10/11(1)IC15:005055.6空15:005103.0-0.04%-(2)IH15:002980.4多15:003007.0-2019/10/14(1)IC15:00510

9、3.0多15:005051.8-0.59%-(2)IH15:003007.0空15:003011.2-2019/10/15(1)IC15:005051.8空15:005021.00.09%-(2)IH15:003011.2多15:002999.4-2019/10/16(1)IC15:005021.0空15:005028.20.09%-(2)IH15:002999.4多15:003010.4-2019/10/17(1)IC15:005028.2空15:004976.2-0.10%-(2)IH15:003010.4多15:002974.2-2019/10/18(1)IC15:004893.2多15

10、:004902.6-0.05%-(2)IH15:002956.8空15:002964.0-2019/10/21(1)IC15:004902.6空15:004954.8-0.50%-(2)IH15:002964.0多15:002967.0-2019/10/22(1)IC15:004954.8多15:004923.0-0.02%-(2)IH15:002967.0空15:002947.8-2019/10/23(1)IC15:004923.0空15:004924.00.16%-(2)IH15:002947.8多15:002959.0-2019/10/24(1)IC15:004924.0空15:0049

11、74.2-0.38%-(2)IH15:002959.0多15:002967.6-2019/10/25(1)IC15:004974.2多15:005046.40.52%-(2)IH15:002967.6空15:002978.8-2019/10/28(1)IC15:005046.4多15:004979.6-0.53%-(2)IH15:002978.8空15:002969.8-2019/10/29(1)IC15:004979.6空15:004916.00.28%-(2)IH15:002969.8多15:002949.8-2019/10/30(1)IC15:004916.0空15:004892.80.

12、32%-(2)IH15:002949.8多15:002956.2-平均值-0.07%數(shù)據(jù)來源： （三）歷史市場表現(xiàn)表 3：風(fēng)格套利策略歷史交易概況（自 2015 年 4 月 16 日起）交易次數(shù)1108盈利次數(shù)566總體收益率4.61%虧損次數(shù)542成功率51.08%平均盈利率0.52%最大回撤-19.15%平均虧損率-0.53%數(shù)據(jù)來源： 表 4：風(fēng)格套利策略分年度交易概況（自 2015 年 4 月 16 日起）年度交易次數(shù)累積收益率成功率最大回撤2015176-2.55%49.43%-19.15%201624413.64%57.79%-5.00%20172440.25%48.77%-9.1

13、9%20182435.16%50.62%-6.09%2019201-10.39%47.76%-14.14%數(shù)據(jù)來源： 圖1：風(fēng)格套利策略歷史表現(xiàn)（自2015年4月16日起）風(fēng)格套利策略歷史表現(xiàn)（累積收益率）30%風(fēng)格套利策略歷史表現(xiàn)（累積收益率）20%10%0%-10%1101201301401501601701801901 1001 1101交易次數(shù)數(shù)據(jù)來源： 二、隨機區(qū)間突破交易策略（一）上月交易概況表 5：隨機區(qū)間突破策略上月交易概況交易次數(shù)0盈利次數(shù)0總體收益率0.00%虧損次數(shù)0成功率0.00%平均盈利率0.00%最大回撤0.00%平均虧損率0.00%數(shù)據(jù)來源： （二）上月交易明細表

14、 6：隨機區(qū)間突破策略上月交易明細交易期開倉位開倉方向平倉時間平倉點位收益率-平均值-0.00%數(shù)據(jù)來源： （三）歷史市場表現(xiàn)表 7：隨機區(qū)間突破策略歷史交易概況（自 2010 年 4 月 16 日起）交易次數(shù)1029盈利次數(shù)340總體收益率27.90%虧損次數(shù)689成功率33.04%平均盈利率0.88%最大回撤-15.46%平均虧損率-0.39%數(shù)據(jù)來源： 表 8：隨機區(qū)間突破策略分年度交易概況（自 2010 年 4 月 16 日起）年度交易次數(shù)累積收益率成功率最大回撤2010509.75%42.00%-2.81%2011603.23%38.33%-3.08%201213716.52%40.

15、15%-5.71%2013737.66%31.51%-3.03%2014198-0.89%32.83%-9.78%20158010.75%35.00%-5.37%2016151-10.89%24.50%-15.46%2017132-0.91%32.58%-3.95%201844-0.49%36.36%-4.07%2019104-6.68%27.88%-9.15%數(shù)據(jù)來源： 圖2：隨機區(qū)間突破策略歷史表現(xiàn)（自2010年4月16日起）隨機區(qū)間突破策略歷史表現(xiàn)（累積收益率）80%隨機區(qū)間突破策略歷史表現(xiàn)（累積收益率）60%40%20%0%1101201301401501601701801901100

16、1交易次數(shù)數(shù)據(jù)來源： 三、加強版 EMDT 交易策略（一）上月交易概況表 9：加強版 EMDT 策略上月交易概況交易次數(shù)13盈利次數(shù)5總體收益率-1.12%虧損次數(shù)8成功率38.46%平均盈利率0.53%最大回撤-1.68%平均虧損率-0.47%數(shù)據(jù)來源： （二）上月交易明細表 10：加強版 EMDT 策略上月交易明細交易日期開倉時間開倉點位開倉方向平倉時間平倉點位收益率2019/10/810:113841.2多15:003828.0-0.36%2019/10/910:113822.4多15:003832.80.25%2019/10/1010:113840.8多15:003863.80.58%

17、2019/10/1110:113868.6空13:103892.6-0.64%2019/10/1410:113974.8多13:303950.2-0.64%2019/10/1710:113935.4多15:003926.8-0.24%2019/10/1810:113935.0空15:003880.61.36%2019/10/2310:113872.0空15:003862.80.22%2019/10/2410:113879.6多10:563856.0-0.63%2019/10/2510:113847.4空11:103874.0-0.71%2019/10/2810:113906.0空15:0039

18、19.0-0.35%2019/10/2910:473922.0空14:083911.60.25%2019/10/2914:083911.6多15:003905.0-0.19%平均值-0.08%數(shù)據(jù)來源： （三）歷史市場表現(xiàn)表 11：加強版 EMDT 策略歷史交易概況（自 2010 年 4 月 16 日起）交易次數(shù)1587盈利次數(shù)718總體收益率582.53%虧損次數(shù)869成功率45.24%平均盈利率0.92%最大回撤-16.83%平均虧損率-0.53%數(shù)據(jù)來源： 表 12：加強版 EMDT 策略分年度交易概況（自 2010 年 4 月 16 日起）年度交易次數(shù)累積收益率成功率最大回撤20101

19、1960.65%49.58%-4.49%201115832.36%47.47%-3.15%201218230.92%53.30%-6.42%201315623.25%48.72%-5.49%201417015.62%44.71%-6.47%201517163.54%38.60%-6.92%2016156-11.81%37.18%-16.83%2017166-5.56%42.77%-10.65%201817526.10%48.00%-6.20%20191340.17%41.79%-6.11%數(shù)據(jù)來源： 圖3：加強版EMDT策略歷史表現(xiàn)（自2010年4月16日起）加強版EMDT策略歷史表現(xiàn)（累積收

20、益率）加強版EMDT策略歷史表現(xiàn)（累積收益率）400%200%0%交易次數(shù)數(shù)據(jù)來源： 四、EMDT 交易策略（一）上月交易概況表 13：EMDT 策略上月交易概況交易次數(shù)11盈利次數(shù)4總體收益率-1.18%虧損次數(shù)7成功率36.36%平均盈利率0.60%最大回撤-1.68%平均虧損率-0.51%數(shù)據(jù)來源： （二）上月交易明細表 14：EMDT 策略上月交易明細交易日期開倉時間開倉點位開倉方向平倉時間平倉點位收益率2019/10/810:113841.2多15:003828.0-0.36%2019/10/910:113822.4多15:003832.80.25%2019/10/1010:1138

21、40.8多15:003863.80.58%2019/10/1110:113868.6空13:103892.6-0.64%2019/10/1410:113974.8多13:303950.2-0.64%2019/10/1710:113935.4多15:003926.8-0.24%2019/10/1810:113935.0空15:003880.61.36%2019/10/2310:113872.0空15:003862.80.22%2019/10/2410:113879.6多10:563856.0-0.63%2019/10/2510:113847.4空11:103874.0-0.71%2019/10/

22、2810:113906.0空15:003919.0-0.35%平均值-0.11%數(shù)據(jù)來源： （三）歷史市場表現(xiàn)交易次數(shù)1356盈利次數(shù)588表 15：EMDT 策略歷史交易概況（自 2010 年 4 月 16 日起）交易次數(shù)1356盈利次數(shù)588成功率43.36%平均盈利率0.99%總體益率432.72%虧損數(shù)764成功率43.36%平均盈利率0.99%最大撤-16.54%平均損率-0.53%數(shù)據(jù)來源： 年度交易次數(shù)累積收益率成功率最大回撤表 16：EMDT 策略分年度交易概況（自 2010 年 4 月 16 日起）年度交易次數(shù)累積收益率成功率最大回撤201112721.46%42.52%-4

23、.61%20109143.98%48.35%-4.53%201112721.46%42.52%-4.61%201214930.56%50.34%-5.75%201513761.24%38.69%-4.74%201313519.33%45.93%-5.25%201414117.55%43.26%-5.84%201513761.24%38.69%-4.74%201313519.33%45.93%-5.25%2016141-10.80%36.88%-16.54%2019120-3.36%38.33%-7.41%2017151-4.35%43.05%-10.07%201816425.10%47.56%

24、-5.62%2019120-3.36%38.33%-7.41%2017151-4.35%43.05%-10.07%數(shù)據(jù)來源： 圖4：EMDT策略歷史表現(xiàn)（自2010年4月16日起）EMDT策略歷史表現(xiàn)（累積收益率）500%EMDT策略歷史表現(xiàn)（累積收益率）400%300%200%100%1110115120125130135140145150155160165170175180185190195110011051110111511201125113011351數(shù)據(jù)來源： 交易次數(shù)五、SLM 交易策略（一）上月交易概況表 17：SLM 策略上月交易概況交易次數(shù)18盈利次數(shù)6總體收益率-2.95%

25、虧損次數(shù)12成功率33.33%平均盈利率0.51%最大回撤-4.06%平均虧損率-0.50%數(shù)據(jù)來源： （二）上月交易明細表 18：SLM 策略上月交易明細交易日期開倉時間開倉點位開倉方向平倉時間平倉點位收益率2019/9/3015:003794.0多15:003828.00.88%2019/10/815:003828.0多9:313806.8-0.57%2019/10/915:003832.8空13:113848.8-0.44%2019/10/1015:003863.8多15:003913.41.26%2019/10/1115:003913.4空9:313944.4-0.81%2019/10

26、/1415:003945.2多15:003934.8-0.28%2019/10/1515:003934.8多11:253917.4-0.46%2019/10/1615:003917.8多15:003926.80.21%2019/10/1715:003926.8空9:343942.8-0.43%2019/10/1815:003854.2多15:003866.80.31%2019/10/2115:003866.8空14:293885.2-0.50%2019/10/2215:003878.8空15:003862.80.39%2019/10/2315:003862.8多13:243847.0-0.43

27、%2019/10/2415:003870.4多9:383853.0-0.47%2019/10/2515:003899.0空9:313924.8-0.68%2019/10/2815:003919.0多15:003905.0-0.38%2019/10/2915:003905.0多9:393882.4-0.60%2019/10/3015:003877.0多15:003879.00.03%平均值-0.17%數(shù)據(jù)來源： （三）歷史市場表現(xiàn)表 19：SLM 策略歷史交易概況（自 2010 年 4 月 16 日起）交易次數(shù)2294盈利次數(shù)805總體收益率367.05%虧損次數(shù)1488成功率35.09%平均盈

28、利率1.21%最大回撤-24.29%平均虧損率-0.54%數(shù)據(jù)來源： 表 20：SLM 策略分年度交易概況（自 2010 年 4 月 16 日起）年度交易次數(shù)累積收益率成功率最大回撤201017412.47%29.31%-13.07%20112454.22%36.33%-9.69%201224332.42%35.39%-6.09%201323830.22%35.71%-12.40%20142380.73%32.77%-16.42%201522782.88%25.99%-11.82%2016243-11.03%35.39%-24.29%20172434.03%44.03%-5.04%201824

29、242.63%37.60%-7.46%2019201-7.96%36.32%-15.72%數(shù)據(jù)來源： 圖5：SLM策略歷史表現(xiàn)（自2010年4月16日起） SLM SLM策略歷史表現(xiàn)（累積收益率）400%300%200%100%110111012013014015016017018019011001110112011301140115011601170118011901200121012201交易次數(shù)數(shù)據(jù)來源： 六、價量模式匹配交易策略（一）上月交易概況表 21：價量模式匹配策略上月交易概況交易次數(shù)16盈利次數(shù)7總體收益率-0.88%虧損次數(shù)9成功率43.75%平均盈利率0.51%最大回撤-1

30、.49%平均虧損率-0.49%數(shù)據(jù)來源： （二）上月交易明細表 22：價量模式匹配策略上月交易明細交易日期開倉時間開倉點位開倉方向平倉時間平倉點位收益率2019/9/3015:003794.0空9:423832.0-1.02%2019/10/815:003828.0空15:003832.8-0.15%2019/10/1015:003863.8多15:003913.41.26%2019/10/1415:003945.2多15:003934.8-0.28%2019/10/1515:003934.8空15:003917.80.41%2019/10/1615:003917.8多15:003926.80

31、.21%2019/10/1715:003926.8多13:333886.8-1.04%2019/10/1815:003854.2多15:003866.80.31%2019/10/2115:003866.8空15:003878.8-0.33%2019/10/2215:003878.8多15:003862.8-0.43%2019/10/2315:003862.8多15:003870.40.18%2019/10/2415:003870.4多15:003899.00.72%2019/10/2515:003899.0多15:003919.00.49%2019/10/2815:003919.0多15:00

32、3905.0-0.38%2019/10/2915:003905.0多15:003877.0-0.74%2019/10/3015:003877.0空15:003879.0-0.07%平均值-0.05%數(shù)據(jù)來源： （三）歷史市場表現(xiàn)表 23：價量模式匹配策略歷史交易概況（自 2011 年 1 月 1 日起）交易次數(shù)2064盈利次數(shù)971總體收益率359.72%虧損次數(shù)1093成功率47.04%平均盈利率1.07%最大回撤-29.76%平均虧損率-0.80%數(shù)據(jù)來源： 表 24：價量模式匹配策略分年度交易概況（自 2011 年 1 月 1 日起）年度交易次數(shù)累積收益率成功率最大回撤201123836

33、.04%49.16%-8.28%201223420.56%53.85%-8.01%201322948.54%52.84%-8.34%20142398.27%46.44%-13.12%201523659.97%38.56%-19.70%20162358.24%47.23%-16.92%2017237-9.54%47.68%-13.56%2018231-18.43%40.26%-29.76%201918436.41%47.83%-7.75%數(shù)據(jù)來源： 圖6：價量模式匹配策略歷史表現(xiàn)（自2011年1月1日起） 價量模式匹配策略歷史表現(xiàn)（累積收益率）500% 價量模式匹配策略歷史表現(xiàn)（累積收益率）40

34、0%300%200%100%0%1301601901120115011801交易次數(shù)數(shù)據(jù)來源： 七、SMT交易策略（一）上月交易概況表 25：SMT 策略上月交易概況交易次數(shù)18盈利次數(shù)3總體收益率-1.08%虧損次數(shù)15成功率16.67%平均盈利率0.47%最大回撤-2.05%平均虧損率-0.17%數(shù)據(jù)來源： （二）上月交易明細表 26：SMT 策略上月交易明細交易日期開倉時間開倉點位開倉方向平倉時間平倉點位收益率2019/10/813:003851.0多13:003847.0-0.12%2019/10/913:003819.0空13:193827.1-0.23%2019/10/1013:0

35、03839.2多15:003863.80.62%2019/10/1113:003884.4多15:003913.40.73%2019/10/1413:003963.6多13:303949.0-0.39%2019/10/1513:003938.8多13:103935.6-0.10%2019/10/1613:003921.8多15:003917.8-0.12%2019/10/1713:003930.2多13:093925.8-0.13%2019/10/1813:003906.8多13:323893.0-0.37%2019/10/2113:003872.2多13:003869.8-0.08%2019

36、/10/2213:003860.6多13:383855.4-0.15%2019/10/2313:003865.8空13:153872.1-0.18%2019/10/2413:003855.0空13:083858.7-0.12%2019/10/2513:003863.0空13:233866.1-0.10%2019/10/2813:003922.6空15:003919.00.07%2019/10/2913:003915.2空13:143916.6-0.06%2019/10/3013:003878.8空13:443883.2-0.13%2019/10/3113:003884.4多13:493877.

37、2-0.21%平均值-0.06%數(shù)據(jù)來源： （三）歷史市場表現(xiàn)表 27：SMT 策略歷史交易概況（自 2010 年 4 月 16 日起）交易次數(shù)2294盈利次數(shù)656總體收益率326.55%虧損次數(shù)1638成功率28.60%平均盈利率0.72%最大回撤-8.17%平均虧損率-0.19%數(shù)據(jù)來源： 表 28：SMT 策略分年度交易概況（自 2010 年 4 月 16 日起）年度交易次數(shù)累積收益率成功率最大回撤201017428.44%31.03%-4.45%201124424.24%34.84%-4.47%201224217.72%30.17%-5.48%201323827.64%33.19%-

38、4.33%201423514.22%26.81%-5.70%201522929.25%19.65%-7.59%201624314.91%28.40%-4.34%2018243-0.34%21.40%-8.59%2019201-4.57%25.37%-7.21%2017244201724410.25%34.84%-2.00%圖7：SMT策略歷史表現(xiàn)（自2010年4月16日起） SMT SMT策略歷史表現(xiàn)（累積收益率）350%300%250%200%150%100%50%11011101201301401501601701801901100111011201130114011501160118011901200121012201交易次數(shù)數(shù)據(jù)來源： 八、期權(quán)比率預(yù)測交易策略（一）上月交易概況表 29：期權(quán)比率預(yù)測策略上月交易概況交易次數(shù)18盈利次數(shù)12總體收益率2.74%虧損次數(shù)6成功率66.67%平均盈利率0.50%最大回撤-1.56%平均虧損率-0.55%