計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課件簡(jiǎn)明版lecture

1、簡(jiǎn)單線性回歸李輝文 2Contents in Former Lecture一、為什么要學(xué)習(xí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)？二、學(xué)習(xí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的目標(biāo)。三、怎么樣才能達(dá)到這一目標(biāo)？四、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)所使用的數(shù)據(jù)Contents in This Lecture簡(jiǎn)單回歸模型的定義普通最小二乘（OLS）估計(jì)的推導(dǎo)OLS估計(jì)的代數(shù)性質(zhì)擬合優(yōu)度簡(jiǎn)單回歸模型的定義想研究一個(gè)簡(jiǎn)單的問題，施化肥的數(shù)量（x）對(duì)玉米產(chǎn)量（y）的影響，如何研究？做下面的回歸式： y = b0 + b1x + u關(guān)于y和x u的叫法關(guān)于y和x書上P23頁(yè)。關(guān)于u 。關(guān)于一些系數(shù)。估計(jì)這些系數(shù)?？傮w回歸和樣本回歸總體回歸的定義。估計(jì)教育回報(bào)率的例子。樣本回歸的定

2、義。估計(jì)教育回報(bào)率的例子。兩個(gè)假設(shè)對(duì)上式，我們做下面兩個(gè)假設(shè)：E(u) = 0E(u|x) = E(u)為什么要做上述兩個(gè)假設(shè)？ 怎樣進(jìn)行估計(jì)？如果滿足上述兩個(gè)條件，那么beta1就是我們要得到的東西，下一步是怎么把它估計(jì)出來？用樣本估計(jì)總體。 y = b0 + b1x + u再看條件：E(u|x) = E(u)，它實(shí)際上意味著cov(x,u)=0, 請(qǐng)參看P719 CE.5，還能進(jìn)一步推導(dǎo)出Exu=0。那么，從總體的角度而言，E(u) = 0Exu=0怎樣進(jìn)行估計(jì)？用樣本替換總體：從而可以求出：為什么叫OLS估計(jì)？上述的推導(dǎo)出的beta值，就叫做OLS估計(jì)值。為什么叫這個(gè)名字呢？Ordinary Least Squares.y4y1y2y3x1x2x3x4u1u2u3u4xy數(shù)學(xué)推導(dǎo)最小化殘差平方和。關(guān)于符號(hào)的說明 y = b0 + b1x + uyi = b0 + b1xi + uiOLS估計(jì)值的幾個(gè)代數(shù)性質(zhì)（1）（2）（3）點(diǎn) 在OLS樣本回歸線上。上述性質(zhì)的一個(gè)重要推論是：擬合優(yōu)度總平方和：解釋平方和：殘差平方和：擬合優(yōu)度： R2 = SSE/SST = 1 SSR/SST證明 SST = SSE + SSR關(guān)于擬合優(yōu)度的幾點(diǎn)說