計量經濟學單選多選含答案整本書修改(DOC)

1、計量經濟學單項選擇及多項選擇含答案整本書改正版.(DOC)計量經濟學單項選擇及多項選擇含答案整本書改正版.(DOC)18/18計量經濟學單項選擇及多項選擇含答案整本書改正版.(DOC)計量經濟學題庫單項選擇題和多項選擇題一、單項選擇題（每題1分）1計量經濟學是以下哪門學科的分支學科（C）。A統(tǒng)計學B數學C經濟學D數理統(tǒng)計學2計量經濟學成為一門獨立學科的標記是（B）。A1930年世界計量經濟學會建立B1933年計量經濟學會刊第一版C1969年諾貝爾經濟學獎建立D1926年計量經濟學（Economics）一詞結構出來3外生變量和滯后變量統(tǒng)稱為（D）。A控制變量B解說變量C被解說變量D前定變量4橫截

2、面數據是指（A）。A同一時點上不一樣統(tǒng)計單位相同統(tǒng)計指標構成的數據B同一時點上相同統(tǒng)計單位相同統(tǒng)計指標構成的數據C同一時點上相同統(tǒng)計單位不一樣統(tǒng)計指標構成的數據D同一時點上不一樣統(tǒng)計單位不一樣統(tǒng)計指標構成的數據5同一統(tǒng)計指標，同一統(tǒng)計單位準時間次序記錄形成的數據列是（C）。A時期數據B混淆數據C時間序列數據D橫截面數據6在計量經濟模型中，由模型系統(tǒng)內部因素決定，表現為擁有必定的概率分布的隨機變量，其數值受模型中其余變量影響的變量是（）。A內生變量B外生變量C滯后變量D前定變量7描繪微觀主體經濟活動中的變量關系的計量經濟模型是（）。A微觀計量經濟模型B宏觀計量經濟模型C理論計量經濟模型D應用計量

3、經濟模型8經濟計量模型的被解說變量必定是（）。A控制變量B政策變量C內生變量D外生變量9下邊屬于橫截面數據的是（）。A19912003年各年某地域20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)公司的均勻工業(yè)產值B19912003年各年某地域20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)公司各鎮(zhèn)的工業(yè)產值C某年某地域20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)產值的共計數D某年某地域20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)各鎮(zhèn)的工業(yè)產值10經濟計量分析工作的基本步驟是（）。A設定理論模型采集樣本資料預計模型參數檢驗模型B設定模型預計參數檢驗模型應用模型C個體設計整體預計預計模型應用模型D確立模型導向確立變量及方程式預計模型應用模型11將內生變量的先期值作解說變量，這樣的變量稱為（）。A虛假變量B控制變量C政策變量D滯后變量1

4、2（）是擁有必定概率分布的隨機變量，它的數值由模型自己決定。A外生變量B內生變量C前定變量D滯后變量13同一統(tǒng)計指標準時間次序記錄的數據列稱為（）。A橫截面數據B時間序列數據C修勻數據D原始數據14計量經濟模型的基本應用領域有（）。A結構分析、經濟展望、政策議論B彈性分析、乘數分析、政策模擬C花費需求分析、生產技術分析、D季度分析、年度分析、中長遠分析15變量之間的關系能夠分為兩大類，它們是（）。A函數關系與有關關系B線性有關6關系和非線性有關關系C正有關關系和負有關關系D簡單有關關系和復雜有關關系16有關關系是指（）。A變量間的非獨立關系B變量間的因果關系C變量間的函數關系D變量間不確立性的

5、依存關系17進行有關分析時的兩個變量（）。A都是隨機變量B都不是隨機變量C一個是隨機變量，一個不是隨機變量D隨機的或非隨機都能夠18表示x和y之間真切線性關系的是（）。A?B)01XtCY01XuDY01XtYt01XtE(Yttttt19參數的預計量?具備有效性是指（）。Avar(?Bvar(?C(?)=0)為最小)0D()為最小20對于Yi?ei，以?表示預計標準偏差，?表示回歸值，則（）。01XiY時，（?）B時，（?）0A?0YiYi0?0Yi2Yi?2C?0時，（YiYi）為最小D?0時，（YiYi）為最小21設樣本回歸模型為Y=?X+e，則一般最小二乘法確立的?的公式中，錯誤的選項

6、是（）。i01iiiA?1XiXYi-YnXiYi-XiYi2B?12-2XiXnXiXi?XiYi-nXYD?nXiYi-2XiYiC1Xi2-nX21x22對于Yi=?0?1Xi+ei，以?表示預計標準偏差，r表示有關系數，則有（）。A?0時，r=1B?0時，r=-1C?0時，r=0D?0時，r=1或r=-123產量（X，臺）與單位產品成本（Y，元/臺）之間的回歸方程為?1.5X，這說明（）。Y356A產量每增添一臺，單位產品成本增添356元B產量每增添一臺，單位產品成本減少1.5元C產量每增添一臺，單位產品成本均勻增添356元D產量每增添一臺，單位產品成本均勻減少1.5元24在整體回歸直

7、線?）01X中，1表示（）。E（YA當X增添一個單位時，Y增添1個單位B當X增添一個單位時，Y均勻增添1個單位C當Y增添一個單位時，X增添1個單位D當Y增添一個單位時，X均勻增添1個單位25對回歸模型Yi01Xiui進行檢驗時，平常假定ui遵從（）。AN（0，i2)Bt(n-2)CN（0，2)Dt(n)?）。26以Y表示實質觀察值，Y表示回歸預計值，則一般最小二乘法預計參數的準則是使（?2?A（YiYi）0B（YiYi）0C（YiYi）最小?2D（YiYi）最小27設Y表示實質觀察值，?預計回歸值，則以下哪項建立（）。Y表示OLS?AYYBYYCYYDYY28用OLS預計經典線性模型Yi01X

8、iui，則樣本回歸直線經過點_。（X，Y）?B（X，Y）C（X，Y）D（X，Y）A?01Xi滿足29以Y表示實質觀察值，Y表示OLS預計回歸值，則用OLS獲取的樣本回歸直線Yi（）。?2?2?2A（YiYi）0C（YiYi）0D（YiB（YiYi）0Yi）030用一組有30個觀察值的樣本預計模型Yi01Xiui，在0.05的明顯性水平下對1的明顯性作t檢驗，則1明顯地不等于零的條件是其統(tǒng)計量t大于（）。At0.05(30)Bt0.025(30)Ct0.05(28)Dt0.025(28)31已知某向來線回歸方程的判斷系數為0.64，則解說變量與被解說變量間的線性有關系數為（）。A0.64B0.8

9、C0.4D0.3232有關系數r的取值范圍是（）。Ar-1Br1C0r1D1r133判斷系數R2的取值范圍是（）。AR2-1BR21C0R21D1R2134某一特定的X水平上，整體Y分布的失散度越大，即2越大，則（）。A展望區(qū)間越寬，精度越低B展望區(qū)間越寬，展望偏差越小C展望區(qū)間越窄，精度越高D展望區(qū)間越窄，展望偏差越大35假如X和Y在統(tǒng)計上獨立，則有關系數等于（）。A1B1C0D36依據決定系數R2與F統(tǒng)計量的關系可知，當R21時，有（）。AF1BF-1CF0DF37在CD生產函數YALK中，（）。A.和是彈性B.A和是彈性C.A和是彈性D.A是彈性?38回歸模型Yi01Xiui中，對于檢驗

10、H0：10所用的統(tǒng)計量11，以下說法正確的選項是Var(?1)（）。22）B遵從t（n1）21）D遵從t（n2）A遵從（nC遵從（n39在二元線性回歸模型Yi01X1i2X2iui中，1表示（）。A當X2不變時，X1每改動一個單位Y的均勻改動。B當X1不變時，X2每改動一個單位Y的均勻改動。C當X1和X2都保持不變時，Y的均勻改動。D當X1和X2都改動一個單位時，Y的平均改動。40在雙對數模型lnYiln01lnXiui中，1的含義是（）。AY對于X的增添量BY對于X的增添速度CY對于X的邊沿偏向DY對于X的彈性41依據樣本資料已預計得出人均花費支出Y對人均收入X的回歸模型為lnYi2.000

11、.75lnXi，這表明人均收入每增添1，人均花費支出將增添（）。A2B0.2C0.75D7.542按經典假定，線性回歸模型中的解說變量應是非隨機變量，且（）。A與隨機偏差項不有關B與殘差項不有關C與被解說變量不有關D與回歸值不有關43依據判斷系數R2與F統(tǒng)計量的關系可知，當R2=1時有（）。A.F=1B.F=1C.F=D.F=044下邊說法正確的選項是（）。A.內生變量是非隨機變量B.前定變量是隨機變量C.外生變量是隨機變量D.外生變量是非隨機變量45在詳細的模型中，被以為是擁有必定概率分布的隨機變量是（）。A.內生變量B.外生變量C.虛假變量D.前定變量46回歸分析中定義的（）。A.解說變量

12、和被解說變量都是隨機變量B.解說變量為非隨機變量，被解說變量為隨機變量C.解說變量和被解說變量都為非隨機變量D.解說變量為隨機變量，被解說變量為非隨機變量47計量經濟模型中的被解說變量必定是（）。A控制變量B政策變量C內生變量D外生變量在由n30的一組樣本預計的、包含3個解說變量的線性回歸模型中，計算得多重決定系數為0.8500，則調整后的多重決定系數為（）A.0.8603B.0.8389C.0.865549.以下樣本模型中，哪一個模型平常是無效的（）A.Ci（花費）=500+0.8Ii（收入）B.Qid（商品需求）=10+0.8Ii（收入）+0.9Pi（價錢）C.Qis（商品供應）=20+0

13、.75Pi（價錢）D.Yi（產出量）=0.65L0i.6（勞動）Ki0.4（資本）50.用一組有30個觀察值的樣本預計模型ytb0b1x1tb2x2tut后，在0.05的明顯性水平上對b1的明顯性作t檢驗，則b1明顯地不等于零的條件是其統(tǒng)計量t大于等于（）A.t0.05(30)B.t0.025(28)C.t0.025(27)D.F0.025(1,28)51.模型lnytlnb0b1lnxtut中，b1的實質含義是（）A.x對于y的彈性B.y對于x的彈性C.x對于y的邊沿偏向D.y對于x的邊沿偏向52在多元線性回歸模型中，若某個解說變量對其余解說變量的判斷系數湊近于，則表示模型中存在（）A.異方

14、差性B.序列有關C.多重共線性D.高擬合優(yōu)度53.線性回歸模型ytb0b1x1tb2x2tbkxktut中，檢驗H0:bt0(i0,1,2,.k)時，所用的統(tǒng)計量遵從()A.t(n-k+1)B.t(n-k-2)C.t(n-k-1)D.t(n-k+2)54.調整的判斷系數與多重判斷系數之間有以下關系()A.R2nn1R2B.R21n11R2k1nkC.R21n1(1R2)D.R21n1(1R2)nk1nk155對于經濟計量模型進行展望出現偏差的原由，正確的說法是（）。A.只有隨機因素B.只有系統(tǒng)因素C.既有隨機因素，又有系統(tǒng)因素D.A、B、C都不對56在多元線性回歸模型中對樣本容量的基本要求是(

15、k為解說變量個數)：（）Ank+1Bnk+1Cn30或n3（k+1）Dn3057.以下說法中正確的選項是：（）A假如模型的R2很高，我們能夠以為此模型的質量較好B假如模型的R2較低，我們能夠以為此模型的質量較差假如某一參數不可以經過明顯性檢驗，我們應當剔除該解說變量假如某一參數不可以經過明顯性檢驗，我們不該當隨意剔除該解說變量58.半對數模型Y01lnX中，參數1的含義是（）。AX的絕對量變化，惹起Y的絕對量變化BY對于X的邊沿變化CX的相對變化，惹起Y的希望值絕對量變化DY對于X的彈性59.半對數模型lnY01X中，參數1的含義是（）。A.X的絕對量發(fā)生必定改動時，惹因由變量Y的相對變化率B

16、.Y對于X的彈性C.X的相對變化，惹起Y的希望值絕對量變化D.Y對于X的邊沿變化60.雙對數模型lnY01lnX中，參數1的含義是（）。A.X的相對變化，惹起Y的希望值絕對量變化B.Y對于X的邊沿變化C.X的絕對量發(fā)生必定改動時，惹因由變量Y的相對變化率D.Y對于X的彈性61.Goldfeld-Quandt方法用于檢驗（）A.異方差性B.自有關性C.隨機解說變量D.多重共線性62.在異方差性狀況下，常用的預計方法是（）A.一階差分法B.廣義差分法C.工具變量法D.加權最小二乘法63.White檢驗方法主要用于檢驗（）A.異方差性B.自有關性C.隨機解說變量D.多重共線性64.Glejser檢驗

17、方法主要用于檢驗（）A.異方差性B.自有關性C.隨機解說變量D.多重共線性65.以下哪一種方法不是檢驗異方差的方法（）A.戈德菲爾特匡特檢驗B.懷特檢驗C.戈里瑟檢驗D.方差膨脹因子檢驗66.當存在異方差現象時，預計模型參數的合適方法是（）A.加權最小二乘法B.工具變量法C.廣義差分法D.使用非樣本先驗信息加權最小二乘法戰(zhàn)勝異方差的主要原理是經過給予不一樣觀察點以不一樣的權數，從而提升預計精度，即（）A.重視大偏差的作用，小看小偏差的作用C.重視小偏差和大偏差的作用D.B.重視小偏差的作用，小看大偏差的作用小看小偏差和大偏差的作用ei與xi有明顯的形式ei0.28715xivi的相68.假如戈

18、里瑟檢驗表示，一般最小二乘預計結果的殘差關關系（vi滿足線性模型的所有經典假定），則用加權最小二乘法預計模型參數時，權數應為（）111A.xiB.xi2xiD.xiC.69果戈德菲爾特匡特檢驗明顯，則以為何問題是嚴重的（）A.異方差問題B.序列有關問題C.多重共線性問題D.設定偏差問題70.設回歸模型為yibxiui，此中Var(ui)2xi，則b的最有效預計量為（）?xy?nxyxy?ybx2bnx2(x)2?1yA.B.C.bD.bnxx71假如模型yt=b0+b1xt+ut存在序列有關，則（）。A.cov(xt,ut)=0B.cov(ut,us)=0(ts)C.cov(xt,ut)0D.

19、cov(ut,us)0(ts)72DW檢驗的零假定是（為隨機偏差項的一階有關系數）（）。ADW0B0CDW1D173以下哪個序列有關可用DW檢驗（vt為擁有零均值，常數方差且不存在序列有關的隨機變量）（）。Autut1+vtButut1+2ut2+vtCutvtDutvt+2vt-1+74DW的取值范圍是（）。A-1DW0B-1DW1C-2DW2D0DW475當DW4時，說明（）。A不存在序列有關B不可以判斷能否存在一階自有關C存在完好的正的一階自有關D存在完好的負的一階自有關76依據20個觀察值預計的結果，一元線性回歸模型的DW2.3。在樣本容量n=20,解說變量k=1，顯著性水平為0.05

20、時，查得dl=1,du=1.41,則能夠抉擇（）。A不存在一階自有關B存在正的一階自有關C存在負的一階自D沒法確立77當模型存在序列有關現象時，適合的參數預計方法是（）。A加權最小二乘法B間接最小二乘法C廣義差分法D工具變量法78對于原模型y=b+bx+u，廣義差分模型是指（D）。t01ttA.yt=b01xtutf(xt)f(xt)b1f(xt)f(xt)B.yt=b1xtutC.yt=b0+b1xtutD.ytyt-1=b0(1-)+b1(xtxt-1)(utut-1)79采納一階差分模型一階線性自有關問題合用于以下哪一種狀況（）。A0B1C-10D0180定某公司的生產決議是由模型St=

21、b0+b1Pt+ut描繪的（此中St為產量，Pt為價錢），又知：假如該公司在t-1期生產節(jié)余，經營人員會減少t期的產量。由此抉擇上述模型存在（）。A異方差問題B序列有關問題C多重共線性問題D隨機解說變量問題81依據一個n=30的樣本預計yt=?的置信度下，0+1xt+et后計算得DW1.4，已知在5%dl=1.35,du=1.49,則以為原模型（）。A存在正的一階自有關B存在負的一階自有關C不存在一階自有關D沒法判斷能否存在一階自有關。于模型yt=?0+?1xt+et，以表示et與et-1之間的線性有關關系（t=1,2,T）,則以下明顯錯誤的是（）。A0.8，DW0.4B-0.8，DW-0.4

22、C0，DW2D1，DW083同一統(tǒng)計指標準時間次序記錄的數據列稱為（）。A.橫截面數據B.時間序列數據C.修勻數據D.原始數據84當模型存在嚴重的多重共線性時，OLS預計量將不具備（）A線性B無偏性C有效性D一致性85經驗以為某個解說與其余解說變量間多重共線性嚴重的狀況是這個解說變量的VIF（）。A大于B小于C大于5D小于586模型中引入實質上與解說變量有關的變量，會以致參數的OLS預計量方差（）。A增大B減小C有偏D非有效87對于模型yt=b0+b1x1t+b2x2t+ut，與r12=0對比，r120.5時，預計量的方差將是本來的（）。A1倍B1.33倍C1.8倍D2倍88假如方差膨脹因子V

23、IF10，則什么問題是嚴重的（）。A異方差問題B序列有關問題C多重共線性問題D解說變量與隨機項的有關性89在多元線性回歸模型中，若某個解說變量對其余解說變量的判斷系數湊近于1，則表示模型中存在()。A異方差B序列有關C多重共線性D高擬合優(yōu)度90存在嚴重的多重共線性時，參數預計的標準差（）。A變大B變小C沒法預計D無量大91完好多重共線性時，以下判斷不正確的選項是（）。A參數沒法預計B只好預計參數的線性組合C模型的擬合程度不可以判斷D能夠計算模型的擬合程度92設某地域花費函數yic0c1xii中，花費支出不但與收入x有關，并且與花費者的年紀構成有關，若將年紀構成分為兒童、青年人、成年人和老年人4

24、個層次。假定邊沿花費偏向不變，則考慮上述構成因素的影響時，該花費函數引入虛假變量的個數為（）A.1個B.2個C.3個D.4個93當質的因素引進經濟計量模型時，需要使用（）A.外生變量B.前定變量C.內生變量D.虛假變量94因為引進虛假變量，回歸模型的截距或斜率隨樣本觀察值的改變而系統(tǒng)地改變，這類模型稱為（）A.系統(tǒng)變參數模型B.系統(tǒng)模型C.變參數模型D.分段線性回歸模型95假定回歸模型為yixii，此中Xi為隨機變量，Xi與Ui有關則的一般最小二乘預計量()A.無偏且一致B.無偏但不一致C.有偏但一致D.有偏且不一致96假定正確回歸模型為yi1x12x2ii，若遺漏認識釋變量X2，且X1、X2

25、線性有關則的i1一般最小二乘法預計量()A.無偏且一致B.無偏但不一致C.有偏但一致D.有偏且不一致97模型中引入一個沒關的解說變量()A.對模型參數預計量的性質不產生任何影響B(tài).以致一般最小二乘預計量有偏C.以致一般最小二乘預計量精度降落D.以致一般最小二乘預計量有偏，同時精度降落98設花費函數yta0a1Db1xtut，此中虛假變量D1東中部，假如統(tǒng)計檢驗表示a10建立，0西部則東中部的花費函數與西部的花費函數是()。A.互相平行的B.互相垂直的C.互相交織的D.互相重疊的99虛假變量()A.主要來代表質的因素，但在有些狀況下能夠用來代表數目因素B.只好代表質的因素C.只好代表數目因素D.

26、只好代表季節(jié)影響因素100分段線性回歸模型的幾何圖形是()。A.平行線B.垂直線C.圓滑曲線D.折線101假如一個回歸模型中不包含截距項，對一個擁有m個特色的質的因素要引入虛假變量數目為()。A.mB.m-1C.m-2D.m+1102設某商品需求模型為ytb0b1xtut，此中Y是商品的需求量，X是商品的價錢，為了考慮整年12個月份季節(jié)改動的影響，假定模型中引入了12個虛假變量，則會產生的問題為（）。A異方差性B序列有關C不完好的多重共線性D完好的多重共線性103.對于模型ytb0b1xtut，為了考慮“地域”因素（北方、南方），引入2個虛假變量形成截距變動模型，則會產生（）。A.序列的完好有

27、關B.序列不完好有關C.完好多重共線性D.不完好多重共線性D1城鎮(zhèn)家庭鄉(xiāng)村家庭104.設花費函數為yio1Db0 xib1Dxiui，此中虛假變量0，當統(tǒng)計檢驗表示下列哪項成立刻，表示城鎮(zhèn)家庭與鄉(xiāng)村家庭有相同的花費行為（）。A.a1o，b1oB.a1o，b1oC.a1o，b1oD.a1o，b1o105設無窮分布滯后模型為Yt=+0Xt+1Xt-1+2Xt-2+Ut，且該模型滿足Koyck變換的假定，則長遠影響系數為（）。A0B0C0D不確立11106對于分布滯后模型，時間序列資料的序有關問題，就轉變成（）。A異方差問題B多重共線性問題C剩余解說變量D隨機解說變量107在分布滯后模型Yt0Xt1

28、Xt12Xt2ut中，短期影響乘數為（）。A1B1C0D011108對于自適應預期模型，預計模型參數應采納()。A一般最小二乘法B間接最小二乘法C二階段最小二乘法D工具變量法109koyck變換模型參數的一般最小二乘預計量是()。A無偏且一致B有偏但一致C無偏但不一致D有偏且不一致110以下屬于有限分布滯后模型的是（）。AYt0Xt1Yt12Yt2utBYt0Xt1Yt12Yt2kYtkutCYt0Xt1Xt12Xt2utDYt0Xt1Xt12Xt2kXtkut111花費函數模型?4000.5It0.3It10.1It2，此中I為收入，則當期收入It對將來花費Ct2的影Ct響是：It增添一單位

29、，Ct2增添（）。A0.5個單位B0.3個單位C0.1個單位D0.9個單位112下邊哪一個不是幾何分布滯后模型（）。Akoyck變換模型B自適應預期模型C局部調整模型D有限多項式滯后模型113有限多項式分布滯后模型中，經過將本來分布滯后模型中的參數表示為滯后期i的有限多項式，從而戰(zhàn)勝了原分布滯后模型預計中的（）。A異方差問題B序列有關問題C多重共性問題D參數過多災預計問題114分布滯后模型Yt0Xt1Xt12Xt23Xt3ut中，為了使模型的自由度達到30，一定擁有多少年的觀察資料（）。A32B33C34D38115假如聯立方程中某個結構方程包含了所有的變量，則這個方程為（）。A恰巧鑒識B過分

30、鑒識C不行鑒識D能夠鑒識116下邊對于簡化式模型的看法，不正確的選項是（）。A簡化式方程的解說變量都是前定變量B簡化式參數反應解說變量對被解說的變量的總影響C簡化式參數是結構式參數的線性函數D簡化式模型的經濟含義不明確117春聯立方程模型進行參數預計的方法能夠分兩類，即：()。A間接最小二乘法和系統(tǒng)預計法B單方程預計法和系統(tǒng)預計法C單方程預計法和二階段最小二乘法D工具變量法和間接最小二乘法118在結構式模型中，其解說變量()。A都是前定變量B都是內生變量C能夠內生變量也能夠是前定變量D都是外生變量119假如某個結構式方程是過分識其余，則預計該方程參數的方法可用（）。A二階段最小二乘法B間接最小

31、二乘法C廣義差分法D加權最小二乘法120當模型中第i個方程是不行識其余，則該模型是()。A可識其余B不行識其余C過分鑒識D恰巧鑒識121結構式模型中的每一個方程都稱為結構式方程，在結構方程中，解說變量能夠是前定變量，也可以是()A外生變量B滯后變量C內生變量D外生變量和內生變量122在齊備的結構式模型Cta0a1Ytu1t中，外生變量是指（）。Itb0b1Ytb2Yt1u2tYtCtItGtAYtBYt1CItDGtCta0a1Ytu1t123在齊備的結構式模型Itb0b1Ytb2Yt1u2t中，隨機方程是指（）。YtCtItGtA方程1B方程2C方程3D方程1和2124聯立方程模型中不屬于隨

32、機方程的是（）。A行為方程B技術方程C制度方程D恒等式125結構式方程中的系數稱為（）。A短期影響乘數B長遠影響乘數C結構式參數D簡化式參數126簡化式參數反應對應的解說變量對被解說變量的（）。A直接影響B(tài)間接影響C前二者之和D前二者之差127對于恰巧鑒識方程，在簡化式方程滿足線性模型的基本假定的條件下，間接最小二乘預計量具備（）。A精準性B無偏性C真切性D一致性二、多項選擇題（每題2分）1計量經濟學是以下哪些學科相聯合的綜合性學科（）。A統(tǒng)計學B數理經濟學C經濟統(tǒng)計學D數學E經濟學2從內容角度看，計量經濟學可分為（）。A理論計量經濟學B狹義計量經濟學C應用計量經濟學D廣義計量經濟學E金融計量

33、經濟學3從學科角度看，計量經濟學可分為（）。A理論計量經濟學B狹義計量經濟學C應用計量經濟學D廣義計量經濟學E金融計量經濟學4從變量的因果關系看，經濟變量可分為（）。A解說變量B被解說變量C內生變量D外生變量E控制變量5從變量的性質看，經濟變量可分為（）。A解說變量B被解說變量C內生變量D外生變量E控制變量6使用時序數據進行經濟計量分析時，要求指標統(tǒng)計的（）。A對象及范圍可比B時間可比C口徑可比D計算方法可比E內容可比7一個計量經濟模型由以下哪些部分構成（）。A變量B參數C隨機偏差項D方程式E虛假變量8與其余經濟模型對比，計量經濟模型有以下特色（）。A確立性B經驗性C隨機性D動向性E靈巧性9一

34、個計量經濟模型中，可作為解說變量的有（）。A內生變量B外生變量C控制變量D政策變量E滯后變量10計量經濟模型的應用在于（）。A結構分析B經濟展望C政策議論D檢驗和發(fā)展經濟理論E設定和檢驗模型11以下哪些變量屬于前定變量()。A內生變量B隨機變量C滯后變量D外生變量E工具變量12經濟參數的分為兩大類，下邊哪些屬于外生參數()。A折舊率B稅率C利息率D憑經驗預計的參數E運用統(tǒng)計方法預計獲取的參數13在一個經濟計量模型中，可作為解說變量的有()。A內生變量B控制變量C政策變量D滯后變量E外生變量14對于經典線性回歸模型，各回歸系數的一般最小二乘法預計量擁有的優(yōu)秀特征有()。A無偏性B有效性C一致性D

35、確立性E線性特征15指出以下哪些現象是有關關系（）。A家庭花費支出與收入B商品銷售額與銷售量、銷售價錢C物價水平與商品需求量D小麥高產與施肥量E學習成績總分與各門課程分數16一元線性回歸模型Yi01Xiui的經典假定包含（）。AE(ut)0Bvar(ut)2Ccov(ut,us)0DCov(xt,ut)0EutN(0,2)?預計回歸值，e表示殘差，則回歸直線滿足（）。17以Y表示實質觀察值，Y表示OLSA經過樣本均值點（X，Y）BYi?Yi（2?）D（2Ecov(X,e)=0YY0ii）CYiYi0ii?18Y表示OLS預計回歸值，u表示隨機偏差項，e表示殘差。假如Y與X為線性有關關系，則以下

36、哪些是正確的（）。AE（Yi）01XiBY?Xi01i?CYi01Xiei01XieiEE(Yi)01XiDYi?19Y表示OLS預計回歸值，u表示隨機偏差項。假如Y與X為線性有關關系，則以下哪些是正確的（）。AYi01XiBYi01Xiui?ui?CYi01XiuiDYi01XiEYi01Xi20回歸分析中預計回歸參數的方法主要有（）。A有關系數法B方差分析法C最小二乘預計法D極大似然法E矩預計法21用OLS法預計模型Yi01Xiui的參數，要使參數預計量為最正確線性無偏預計量，則要求（）。AE(ui)=0BVar(ui)=2CCov(ui,uj)=0Dui遵從正態(tài)分布EX為非隨機變量，與隨

37、機偏差項ui不有關。22假定線性回歸模型滿足所有基本假定，則其參數的預計量具備（）。A靠譜性B合理性C線性D無偏性E有效性23一般最小二乘預計的直線擁有以下特征（）。A經過樣本均值點(X,Y)BYi?C?20Dei0ECov(Xi,ei)0Yi(YiYi)?預計出來的?）。24由回歸直線Yi01XiYi值（A是一組預計值B是一組均勻值C是一個幾何級數D可能等于實質值YE與實質值Y的離差之和等于零25反應回歸直線擬合優(yōu)度的指標有（）。A有關系數B回歸系數C樣本決定系數D回歸方程的標準差E節(jié)余變差（或殘差平方和）26對于樣本回歸直線?，回歸變差能夠表示為（）。Yi01XiA（Yi2?2Yi）-（Y

38、iYi）CR22（YiYi）?22B1（XiXi）2D（Y?iYi）E?（Xi（）1XiYiYi27對于樣本回歸直線?2A（YiYi）2（YiYi）?Yi0?1Xi，?為預計標準差，以下決定系數的算式中，正確的有（）。?2（YiYi）B12（YiYi）?22?（XiX（i）YiYi）C1（XiXi）D122（YiYi）（YiYi）28以下有關系數的算式中，正確的有（）。2?（n-2)E12（YiYi）AXYXYB（XiX（i）YiYi）XYnXYCcov(X,Y)D（XiX（i）YiYi）XY22（XiXi）（YiYi）EXiYi-nXY22（XiXi）（YiYi）29判斷系數R2可表示為（）

39、。AR2=RSSBR2=ESSCR2=1-RSSDR2=1-ESSER2=ESSTSSTSSTSSTSSESS+RSS30線性回歸模型的變通最小二乘預計的殘差ei滿足（）。Aei0BeiYi0C?0DeiXi0Ecov(Xi,ei)=0eiYi31調整后的判斷系數R2的正確表達式有（）。2（YiYi）/(n-1)A1-?2（YiYi）/(n-k)2(n-1)C1(1-R)B1DR22YiYi）/(n-k-1)2（YiYi）/(n-1)k(1-R2)E1(1+R2)(n-k)n-k-1(n-1)32對整體線性回歸模型進行明顯性檢驗時所用的F統(tǒng)計量可表示為（）。AESS/(n-k)BESS/(k-

40、1)CR2/(k-1)D(1-R2)/(n-k)ER2/(n-k)RSS/(k-1)RSS/(n-k)(1-R2)/(n-k)R2/(k-1)(1-R2)/(k-1)33.將非線性回歸模型變換為線性回歸模型，常用的數學辦理方法有（）A.直接置換法B.對數變換法C.級數睜開法D.廣義最小二乘法E.加權最小二乘法34.在模型lnYiln01lnXii中（）A.Y與X是非線性的B.Y與1是非線性的C.lnY與1是線性的D.lnY與lnX是線性的E.Y與lnX是線性的35.對模型ytb0b1x1tb2x2tut進行整體明顯性檢驗，假如檢驗結果整體線性關系明顯，則有（）。A.b1b20B.b10,b20

41、C.b10,b20D.b10,b20E.b1b2036.節(jié)余變差是指（）。A.隨機因素影響所惹起的被解說變量的變差B.解說變量改動所惹起的被解說變量的變差C.被解說變量的變差中，回歸方程不可以做出解說的部分D.被解說變量的總變差與回歸平方和之差被解說變量的實質值與回歸值的離差平方和37.回歸變差（或回歸平方和）是指（）。A.被解說變量的實質值與均勻值的離差平方和B.被解說變量的回歸值與均勻值的離差平方和C.被解說變量的總變差與節(jié)余變差之差D.解說變量改動所惹起的被解說變量的變差隨機因素影響所惹起的被解說變量的變差38.設k為回歸模型中的參數個數（包含截距項），則整體線性回歸模型進行明顯性檢驗時

42、所用的F統(tǒng)計量可表示為（）。?2?2222(YiY)(nk)(YiY)(k1)R(k1)（1R(nk)R）(nk)A.ei2(k1)B.ei2(nk)C.(1R2)(nk)D.R2(k1)E.(1R2)(k1)39.在多元線性回歸分析中，修正的可決系數R2與可決系數R2之間（）。A.R2R2B.R2R2C.R2只好大于零D.R2可能為負值40.以下計量經濟分析中那些很可能存在異方差問題（）A.用橫截面數據建立家庭花費支出對家庭收入水平的回歸模型B.用橫截面數據建立產出對勞動和資本的回歸模型C.以凱恩斯的有效需求理論為基礎結構宏觀計量經濟模型D.以公民經濟核計帳戶為基礎結構宏觀計量經濟模型以30

43、年的時序數據建立某種商品的市場供需模型41.在異方差條件下一般最小二乘法擁有以下性質（A.線性B.無偏性C.最小方差性42.異方差性將以致（）。）D.精準性E.有效性A.一般最小二乘法預計量有偏和非一致B.一般最小二乘法預計量非有效C.一般最小二乘法預計量的方差的預計量有偏D.建立在一般最小二乘法預計基礎上的假定檢驗無效建立在一般最小二乘法預計基礎上的展望區(qū)間變寬43.以下哪些方法可用于異方差性的檢驗（）。A.DW檢驗B.方差膨脹因子檢驗法C.判斷系數增量貢獻法D.樣安分段比較法E.殘差回歸檢驗法44.當模型存在異方差現象進，加權最小二乘預計量具備（）。A.線性B.無偏性C.有效性D.一致性E

44、.精準性45.以下說法正確的有（）。當異方差出現時，最小二乘預計是有偏的和不擁有最小方差特征當異方差出現時，常用的t和F檢驗無效C.異方差狀況下，平常的OLS預計必定高估了預計量的標準差D.假如OLS回歸的殘差表現出系統(tǒng)性，則說明數據中不存在異方差性E.假如回歸模型中遺漏一個重要變量，則OLS殘差必然表現出明顯的趨向46DW檢驗不合用一以下狀況的序列有關檢驗（）。A高階線性自回歸形式的序列有關B一階非線性自回歸的序列有關C挪動均勻形式的序列有關D正的一階線性自回歸形式的序列有關E負的一階線性自回歸形式的序列有關47以dl表示統(tǒng)計量DW的下限分布，du表示統(tǒng)計量DW的上限分布，則DW檢驗的不確立

45、地域是（）。AduDW4-duB4-duDW4-dlCdlDWduD4-dlDW4E0DWdl48DW檢驗不合用于以下狀況下的一階線性自有關檢驗（）。A模型包含有隨機解說變量B樣本容量太小C非一階自回歸模型D含有滯后的被解說變量E包含有虛假變量的模型49針對存在序列有關現象的模型預計，下述哪些方法可能是合用的（）。A加權最小二乘法B一階差分法C殘差回歸法D廣義差分法EDurbin兩步法50假如模型y=b+bx+u存在一階自有關，一般最小二乘預計仍具備（）。t01ttA線性B無偏性C有效性D真切性E精準性51DW檢驗不可以用于以下哪些現象的檢驗（）。A遞加型異方差的檢驗Butut1+2ut2+v

46、t形式的序列有關檢驗Cx=b+bx+u形式的多重共線性檢驗D?+et的一階線性自有關檢驗yt=0+1xt+2yt-1i01jtE遺漏重要解說變量以致的設定偏差檢驗52以下哪些回歸分析中很可能出現多重共線性問題（）。A資本投入與勞動投入兩個變量同時作為生產函數的解說變量B花費作被解說變量，收入作解說變量的花費函數C本期收入和先期收入同時作為花費的解說變量的花費函數D商品價錢地域花費民俗同時作為解說變量的需求函數E每畝施肥量每畝施肥量的平方同時作為小麥畝產的解說變量的模型53當模型中解說變量間存在高度的多重共線性時（）。A各個解說變量對被解說變量的影響將難以精準鑒識B部分解說變量與隨機偏差項之間將

47、高度有關C預計量的精度將大幅度降落D預計對于樣本容量的改動將十分敏感E模型的隨機偏差項也將序列有關54下述統(tǒng)計量能夠用來檢驗多重共線性的嚴重性（）。A有關系數BDW值C方差膨脹因子D特色值E自有關系數55多重共線性產生的原由主要有（）。A經濟變量之間常常存在同方向的變化趨向B經濟變量之間常常存在著親近的關系C在模型中采納滯后變量也簡單產生多重共線性D在建模過程中因為解說變量選擇不妥，惹起了變量之間的多重共線性56多重共線性的解決方法主要有（）。E以上都正確A保存重要的解說變量，去掉次要的或代替的解說變量B利用先驗信息改變參數的拘束形式C變換模型的形式D綜合使用時序數據與截面數據E逐漸回歸法以及

48、增添樣本容量57對于多重共線性，判斷錯誤的有（）。A解說變量兩兩不有關，則不存在多重共線性B所有的t檢驗都不明顯，則說明模型整體是不明顯的C有多重共線性的計量經濟模型沒有應用的意義D存在嚴重的多重共線性的模型不可以用于結構分析58模型存在完好多重共線性時，以下判斷正確的選項是（）。A參數沒法預計B只好預計參數的線性組合C模型的判斷系數為0D模型的判斷系數為159以下判斷正確的有（）。A在嚴重多重共線性下，OLS預計量還是最正確線性無偏預計量。B多重共線性問題的實質是樣本現象，所以能夠經過增添樣本信息獲取改良。C固然多重共線性下，很難精準劃分各個解說變量的獨自影響，但可據此模型進行展望。D假如回

49、歸模型存在嚴重的多重共線性，可不加分析地去掉某個解說變量從而除去多重共線性。60在包含有隨機解說變量的回歸模型中，可用作隨機解說變量的工具變量一定具備的條件有，此工具變量()。A.與該解說變量高度有關B.與其余解說變量高度有關C.與隨機偏差項高度有關D.與該解說變量不有關E.與隨機偏差項不相關61對于虛假變量，以下表述正確的有（）A是質的因素的數目化B取值為l和0C代表質的因素D在有些狀況下可代表數目因素E代表數目因素62虛假變量的取值為0和1，分別代表某種屬性的存在與否，此中（）A0表示存在某種屬性B0表示不存在某種屬性C1表示存在某種屬性D1表示不存在某種屬性E0和1代表的內容能夠任意設定

50、63在截距改動模型yi01Dxii中，模型系數（）A0是基礎種類截距項B1是基礎種類截距項C0稱為公共截距系數D1稱為公共截距系數E10為差異截距系數64虛假變量的特別應用有（）A調整季節(jié)顛簸B檢驗模型結構的穩(wěn)固性C分段回歸D修正模型的設定偏差E工具變量法65對于分段線性回歸模型yt01xt2(xtx*)Dt，此中（）A虛假變量D代表質量因素B虛假變量D代表數目因素C以xtx*為界，前后兩段回歸直線的斜率不一樣D以xtx*為界，前后兩段回歸直線的截距不一樣E該模型是系統(tǒng)變參數模型的一種特別形式66以下模型中屬于幾何分布滯后模型的有()Akoyck變換模型B自適應預期模型C部分調整模型D有限多項

51、式滯后模型E廣義差分模型67對于有限分布滯后模型，將參數i表示為對于滯后i的多項式并代入模型，作這類變換能夠（）。A使預計量從非一致變成一致B使預計量從有偏變成無偏C減弱多重共線性D防范因參數過多而自由度不足E減少異方差問題68在模型Yt0Xt1Xt12Xt23Xt3ut中，緩期過渡性乘數是指（）A0B1C2D3E12369對幾何分布滯后模型的三種變換模型，即koyck變換模型自適應預期模型局部調整模型，其共同特色是（）A擁有相同的解說變量B僅有三個參數需要預計C用Yt1取代了原模型中解說變量的所有滯后變量D防范了原模型中的多重共線性問題E都以必定經濟理論為基礎70當結構方程為恰巧鑒識時，可選擇的預計方法是（）A最小二乘法B廣義差分法C間接最小