銀行業(yè)從業(yè)資格考試之風險管理

1、風險治理第一章章節(jié)測試 答卷時刻:20-9-17 4：24/2007-09-17 14:27 成績：4. 分 一、單選題 共 5 題題號： 1 本題分數(shù):1.02 分 商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)經(jīng)營中的非預期損失則需要銀行的（ ）來覆蓋。A、監(jiān)管資本B、會計資本C、核心資本D、經(jīng)濟資本 答案要點： 標準答案：D 您的答案： 本題得分:12 分 題號: 2 本題分數(shù):12分 在商業(yè)銀行中，起維護市場信心、充當愛護存款者的緩沖器作用的是( )。、銀行現(xiàn)金流B、銀行資本金C、銀行負債D、銀行預備金答案要點: 標準答案:B 您的答案:B 本題得分：.0分 題號: 3 本題分數(shù):02 分 下列理論中，屬于負債風險治

2、理模式的是()。 A、真實票據(jù)論B、轉(zhuǎn)換能力理論、存款理論D、預期收入理論 答案要點: 標準答案:C您的答案:C 本題得分：1.02分 題號: 本題分數(shù):12 分 ( )是指當銀行正常的業(yè)務(wù)經(jīng)營與法規(guī)變化不相適應(yīng)時,銀行就面臨不得不轉(zhuǎn)變經(jīng)營決策而導致?lián)p失的風險。 A、流淌性風險、國家風險C、操作風險D、法律風險答案要點： 標準答案:D 您的答案：D 本題得分：1.0 分 題號：5本題分數(shù):.02 分全面風險治理模式強調(diào)信用風險、（)和操作風險并舉,組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉。 A、流淌性風險B、國家風險C、法律風險D、市場風險 答案要點： 標準答案:D 您的答案：D 本題得分：1.02 分

3、 題號: 6 本題分數(shù):.02 分 ( ）并不消滅風險源，只是風險承擔主體改變。 、風險轉(zhuǎn)移B、風險規(guī)避C、風險分散、風險對沖 答案要點: 標準答案：A 您的答案:A 本題得分:12分 題號: 本題分數(shù)：.02 分 ( )是由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風險。 A、市場風險B、操作風險、流淌性風險D、國家風險答案要點: 標準答案:B 您的答案：B 本題得分:.02 分 題號: 8 本題分數(shù):2 分 一家商業(yè)銀行在交易過程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導致結(jié)算失敗，以下敘述錯誤的是：( )。A、這屬于結(jié)算風險的一種B、這是操作風險的表現(xiàn)、這會造成交易成本上升D、可能引發(fā)信用風

4、險答案要點: 標準答案:B 您的答案：C 本題得分:0 分 題號: 本題分數(shù):.02 分 已知一種債券的現(xiàn)價是100元，久期是4。5年，當市場連續(xù)復合年利率上升50個基點后，上述債券的新價格為( )。 A、75B、95.C、9775、10.25 答案要點： 標準答案:C 您的答案： 本題得分:0 分 題號： 0 本題分數(shù):1.02 分 ()經(jīng)常是商業(yè)銀行破產(chǎn)倒閉的直接緣故。A、操作風險B、市場風險C、違約風險D、流淌性風險 答案要點: 標準答案：D 您的答案：D 本題得分:12 分 題號: 11 本題分數(shù):1.02 分 下列理論中,不屬于資產(chǎn)風險治理模式的是(）。、轉(zhuǎn)換能力理論B、預期收入理論

5、C、超貨幣供給理論、銷售理論答案要點：標準答案：D 您的答案:D 本題得分:1.2 分 題號: 12本題分數(shù):102 分 ( )不包括在市場風險中。 A、利率風險B、匯率風險、操作風險D、商品價格風險 答案要點： 標準答案:C 您的答案： 本題得分:1.02分 題號: 3 本題分數(shù):1.0 分在一次全國性金融危機中，某銀行遭受了嚴峻損失，那么在此銀行遭受損失時首先消耗的是( ）。 、此商業(yè)銀行的資本金B(yǎng)、此商業(yè)銀行的負債部分C、此商業(yè)銀行的收入D、此商業(yè)銀行的現(xiàn)金流 答案要點： 標準答案： 您的答案: 本題得分：.02 分 題號: 14 本題分數(shù):1.2分 一位投資者將1萬元存入銀行，1年到期

6、后得到本息支付共計100元,投資的絕對收益是( )。 A、00、10%C、9.9%D、1 答案要點： 標準答案:A您的答案: 本題得分：0分 題號:5 本題分數(shù)：1.02分 （ ）是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種緣故不能或不愿遵照合同規(guī)定按時償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性。 A、信用風險B、市場風險C、操作風險D、流淌性風險 答案要點: 標準答案：A 您的答案:A 本題得分：1.02 分 題號:16 本題分數(shù):1.0 分 （ )是指因市場價格（利率、匯率、股票價格和商品價格)的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風險。、信用風險B、市場風險C、操作風險D、流淌性風險 答案要點： 標準

7、答案： 您的答案：B 本題得分:10 分 題號: 7 本題分數(shù):2 分 歷史上曾多次發(fā)生銀行工作人員違反公司規(guī)定私自操作給銀行造成重大經(jīng)濟損失的事故，銀行面臨的這種風險屬于（ ）。 A、法律風險B、 政策風險C、 操作風險、策略風險答案要點： 標準答案：C您的答案： 本題得分: 分 題號: 1本題分數(shù):1.02分 將許多類似的但可不能同時發(fā)生的風險集中起來考慮,從而使這一組合中發(fā)生風險損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補償，屬于( )的風險治理方法。A、風險對沖B、風險分散C、風險規(guī)避D、風險轉(zhuǎn)移答案要點： 標準答案:B 您的答案:D 本題得分： 分 題號:19 本題分數(shù):.02分 在風

8、險發(fā)生之前，風險治理者因發(fā)覺從事某種經(jīng)營活動可能帶來風險損失,因而有意識地采取規(guī)避措施,主動放棄或拒絕承擔該風險，屬于( )的風險治理方法。 、風險補償B、風險分散、風險規(guī)避D、風險轉(zhuǎn)移答案要點: 標準答案:C 您的答案：C 本題得分:1.02 分 題號:20 本題分數(shù):02分 資產(chǎn)風險治理模式強調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風險來自()。 A、負債業(yè)務(wù)B、資產(chǎn)業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)、表外業(yè)務(wù) 答案要點： 標準答案：B 您的答案:A 本題得分:0 分 題號: 21本題分數(shù):102 分 下列關(guān)于銀行資本作用的敘述不正確的是()。 A、提供融資、使銀行免受損失C、維持市場信心、限制銀行業(yè)務(wù)過度擴張 答案要點： 標準

9、答案:您的答案:D 本題得分： 分 題號: 22本題分數(shù):1.02 分 一家銀行因為大規(guī)模投資短期房地產(chǎn)市場而獲得超額的當期收益,下列推斷正確的是：( )。 、當期的高股本收益能夠反映銀行經(jīng)營的穩(wěn)定性、當期的高股本收益能夠全面揭示銀行在高收益的同時所承擔的風險C、評估此銀行的經(jīng)營業(yè)績應(yīng)當采納經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法RPMD、銀行的風險偏好可使其在長期獲得較高的收益 答案要點： 標準答案：C 您的答案： 本題得分：分 題號: 23 本題分數(shù)：10 分 （ )是指由于借款國經(jīng)濟、政治、社會環(huán)境的變化使該國不能按照合同償還債務(wù)本息的可能性。 A、流淌性風險B、國家風險C、聲譽風險D、法律風險 答案要

10、點： 標準答案：B您的答案: 本題得分：0 分 題號: 24 本題分數(shù):102 分 ()是指銀行掌握的可用于即時支付的流淌資產(chǎn)不足以滿足支付需要，從而使銀行喪失清償能力的可能性。 A、流淌性風險B、國家風險、聲譽風險D、法律風險 答案要點： 標準答案：A 您的答案: 本題得分: 分 題號: 5 本題分數(shù):1.02 分 同時投擲兩枚相同硬幣的差不多事件有( )種。A、1B、C、3、 答案要點: 標準答案：C 您的答案: 本題得分:0 分 題號： 26 本題分數(shù):1.2 分 在以下商業(yè)銀行風險治理的要緊策略中,最消極的風險治理策略是( )。、風險分散B、風險對沖C、風險轉(zhuǎn)移D、風險規(guī)避答案要點：

11、標準答案:D您的答案: 本題得分： 分 題號： 27本題分數(shù):1.0 分 以下屬于巴塞爾新資本協(xié)議內(nèi)容的是()。 、首次提出了資本充足率監(jiān)管的國際標準B、強調(diào)商業(yè)銀行的最低資本金要求、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查和市場紀律約束C、提出市場風險的資本要求D、提出合格監(jiān)管資本的范圍 答案要點: 標準答案:B 您的答案： 本題得分:分 題號: 28本題分數(shù)：.02 分 在利率水平大幅波動時，國債的價值會受到阻礙，下述敘述正確的是（ )。 A、債券的久期在利率波動較大時，得到債券的近似價格變化較精確、債券的凸性是債券泰勒展開式的二階導數(shù)項，適合在利率大幅波動時使用C、國債的價格變動與利率的變動方向正相關(guān)D、債券

12、的久期越大，在利率波動時受到的阻礙越小答案要點： 標準答案：B您的答案: 本題得分: 分 題號： 2 本題分數(shù):1.2 分 巴塞爾新資本協(xié)議規(guī)定國際活躍銀行的資本充足率不得低于（ )。 A、3B、1C、8%、4% 答案要點： 標準答案： 您的答案： 本題得分:0 分 題號: 3 本題分數(shù):1.02 分 下列理論中,屬于資產(chǎn)風險治理模式的是( ）。 A、銀行券理論B、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論C、購買理論D、銷售理論 答案要點: 標準答案：B 您的答案: 本題得分:0 分 題號: 31 本題分數(shù)：12 分 （)不屬于事前風險操縱手段。 A、風險轉(zhuǎn)移、風險規(guī)避、風險補償、風險分散 答案要點: 標準答案：C 您的

13、答案: 本題得分：0 分 題號：3 本題分數(shù):1. 分 以下對正態(tài)分布的描述正確的是( )。A、正態(tài)分布是一種重要的描述離散型隨機變量的概率分布B、整個正態(tài)曲線下的面積為1C、正態(tài)分布既能夠描述對稱分布，也可描述非對稱分布D、正態(tài)曲線是遞增的答案要點: 標準答案：B 您的答案： 本題得分： 分 題號：3 本題分數(shù):102 分 以下屬于0世紀60年代華爾街的第一次數(shù)學革命的金融理論的有(）。 A、夏普、林特爾、莫斯提出的CM模型B、布萊克、舒爾斯、默頓推導出歐式期權(quán)定價的一般模型C、缺口分析與久期分析法的提出、羅斯提出套利定價理論 答案要點： 標準答案:A您的答案：本題得分:0 分 題號: 4

14、本題分數(shù):102分 商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)是全面的,而非集中于同一業(yè)務(wù)，其緣故是( ）。 A、全面的信貸業(yè)務(wù)能夠轉(zhuǎn)移系統(tǒng)性風險、全面的信貸業(yè)務(wù)能夠分散非系統(tǒng)性風險C、全面的信貸業(yè)務(wù)能夠獲得規(guī)模效應(yīng)D、全面的信貸業(yè)務(wù)能夠降低成本答案要點： 標準答案: 您的答案： 本題得分：0 分 題號: 3 本題分數(shù):1.0 分 (）是指經(jīng)營決策錯誤、決策執(zhí)行不當或?qū)π袠I(yè)變化束手無策，對銀行的收益或資本形成現(xiàn)實和長遠的阻礙。 A、流淌性風險B、戰(zhàn)略風險、操作風險D、法律風險答案要點: 標準答案：B 您的答案: 本題得分:0 分 題號: 36 本題分數(shù):.02 分 對大多數(shù)商業(yè)銀行來講,最顯著的信用風險來源于( ）業(yè)

15、務(wù)。A、信用擔保B、貸款C、衍生品交易D、同業(yè)交易 答案要點： 標準答案：B您的答案： 本題得分：0 分 題號: 37 本題分數(shù):.02 分 巴塞爾委員會對巴塞爾資本協(xié)議進行全面修改，并于( )后的資本協(xié)議征求意見稿。 A、19年月B、199年6月C、200年1月D、2003年月 答案要點：標準答案：B 您的答案： 本題得分:0 分 題號:38 本題分數(shù):.02 分 一家商業(yè)銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進業(yè)務(wù),此銀行應(yīng)采取以下風險治理措施( )。 A、風險分散、風險對沖C、風險規(guī)避、風險補償 答案要點： 標準答案:D 您的答案: 本題得分:

16、0 分 題號: 3 本題分數(shù)：1.02 分 商業(yè)銀行經(jīng)常將貸款分散到不同的行業(yè)和領(lǐng)域，使違約風險降低,其緣故是( )。A、不同行業(yè)及地域間的貸款能夠進行風險對沖、通過不同行業(yè)及地域間的貸款進行風險轉(zhuǎn)移C、利用不同行業(yè)及地域間企業(yè)的低相關(guān)性來進行風險分散D、將貸款分散至不同行業(yè)及地域來取得規(guī)模效應(yīng) 答案要點: 標準答案：C 您的答案: 本題得分：0 分 題號:40 本題分數(shù):.02 分 在風險發(fā)生之前，通過各種交易活動,把可能發(fā)生的風險轉(zhuǎn)移給其他人承擔，幸免自己承擔風險損失，屬于( )的風險治理方法。 A、風險對沖、風險分散、風險規(guī)避D、風險轉(zhuǎn)移答案要點: 標準答案：D 您的答案： 本題得分：0

17、 分 題號: 41 本題分數(shù):1.2 分 金融投資普遍以()作為分析計量指標的主流分析框架。 A、收益率方差B、絕對收益C、絕對離差D、對數(shù)收益率答案要點: 標準答案：A 您的答案: 本題得分:0 分 題號：42 本題分數(shù):1.02分 巴塞爾委員會將商業(yè)銀行的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流淌性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險、戰(zhàn)略風險的依據(jù)是（ )。 、按風險事故、按損失結(jié)果、按風險發(fā)生的范圍、按誘發(fā)風險的緣故答案要點: 標準答案:D您的答案: 本題得分:0 分 題號: 4 本題分數(shù)：10 分 （ ）不是全面風險治理模式的特征。 A、全球的風險治理體系、全面的風險治理范圍C、全員

18、的風險治理文化、全程的風險識只是程答案要點： 標準答案:D您的答案： 本題得分： 分題號: 4 本題分數(shù):.02 分 一家商業(yè)銀行購買了某公司發(fā)行的公司債券,此公司極有可能因經(jīng)營不善而面臨評級的降低,銀行因持有此公司債券而面臨的風險屬于( )。 A、市場風險、操作風險C、聲譽風險D、信用風險 答案要點：標準答案：D您的答案：本題得分：0 分題號: 本題分數(shù):.2 分 以下對風險的理解不正確的是（ ）。、是以后結(jié)果的變化B、是損失的可能性、是以后結(jié)果對期望的偏離、是以后將要獲得的損失答案要點： 標準答案:D 您的答案： 本題得分:0 分 題號: 46 本題分數(shù):1.02 分 A股票的預期收益率為

19、10%，標準差為20;股票的預期收益率為5%，標準差為10%。為得到最小的風險，的投資比率應(yīng)為( ）。A、0、06C、04D、0 答案要點： 標準答案: 您的答案: 本題得分：0 分 題號: 47 本題分數(shù):.02分 ( ）是指由于銀行操作上的失誤,違反有關(guān)法規(guī),資產(chǎn)質(zhì)量低下,不能支付到期債務(wù)，不能向公眾提供高質(zhì)量的金融服務(wù)以及治理不善等,從而使銀行在聲譽上可能造成的不良阻礙。 A、操作風險B、國家風險C、聲譽風險D、法律風險答案要點：標準答案： 您的答案: 本題得分:0分 題號: 8本題分數(shù):1分 商業(yè)銀行通過進行一定的金融交易，來對沖其面臨的某種金融風險屬于()的風險治理方法。 A、風險對

20、沖B、風險分散C、風險規(guī)避D、風險轉(zhuǎn)移 答案要點： 標準答案：A 您的答案: 本題得分：0 分 題號: 49 本題分數(shù):1.02 分 在一般情況下，對戰(zhàn)略風險、操作風險和法律風險，可采取(）等方法。A、風險分散、風險對沖、風險規(guī)避D、風險轉(zhuǎn)移 答案要點： 標準答案:C 您的答案: 本題得分:0分 題號： 本題分數(shù):1.2 分 在商業(yè)銀行風險治理理論的四種治理模式中，不包括()。 、資產(chǎn)風險治理模式B、負債風險治理模式C、全面風險治理模式D、內(nèi)部治理模式 答案要點: 標準答案： 您的答案: 本題得分:0 分 題號: 1本題分數(shù):102 分 假設(shè)交易部門持有三種資產(chǎn)，頭寸分不為30萬元、200萬元

21、、100萬元,對應(yīng)的年資產(chǎn)收益率為5、15、和12%,該部門總的資產(chǎn)收益率是()。 A、1%B、105%C、3%D、9% 答案要點: 標準答案:D您的答案： 本題得分： 分 題號: 52 本題分數(shù):1.02 分 （)是指商業(yè)銀行差不多持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當局要求的資本。 A、會計資本、監(jiān)管資本C、經(jīng)濟資本D、實收資本 答案要點: 標準答案：B 您的答案: 本題得分:0 分 二、多選題 共 1 題 題號：3 本題分數(shù):2.04 分 巴塞爾新資本協(xié)議的三大支柱是( ）。、最低資本要求、信用風險操縱、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查D、市場紀律約束、金融創(chuàng)新答案要點： 標準答案：ACD 您的答案: 本題

22、得分:0 分 題號： 54 本題分數(shù):2.4 分 商業(yè)銀行因承擔下列風險,獲得風險補償而營利的是( )。 A、違約風險B、操作風險C、市場風險D、流淌性風險、結(jié)算風險 答案要點: 標準答案：AC 您的答案： 本題得分： 分 題號: 55 本題分數(shù):2.04 分 以下風險治理方法屬于事前治理,即在損失發(fā)生前進行的有。( ） A、風險轉(zhuǎn)移B、風險規(guī)避C、風險對沖D、風險分散E、風險補償 答案要點： 標準答案:ABE 您的答案: 本題得分：0 分 題號: 56 本題分數(shù):2.04 分 商業(yè)銀行風險治理的要緊策略中,能夠降低系統(tǒng)風險的風險治理策略是（ )。 A、風險分散B、風險對沖C、風險轉(zhuǎn)移、風險規(guī)

23、避E、風險補償答案要點： 標準答案：BCDE 您的答案: 本題得分： 分 題號: 57本題分數(shù)：2.0分 在巴塞爾新資本協(xié)議中，歸定對信用風險資產(chǎn)風險加權(quán)的計算方法有三種，分不是( )。 、差不多指標法B、內(nèi)部模型法、標準法D、內(nèi)部評級初級法E、內(nèi)部評級高級法 答案要點： 標準答案:CD 您的答案： 本題得分:分 題號:58 本題分數(shù):2.04分 目前RARO等經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法在國際先進銀行中廣泛應(yīng)用，其緣故是與以往的盈利指標RO、RA相比，RO。( ) A、能夠全面反映銀行經(jīng)營長期的穩(wěn)定性和健康性B、能夠在揭示盈利性的同時,反映銀行所承擔的風險水平、RAC=(收益預期損失）/經(jīng)濟資本

24、D、使銀行不再注重盈利性E、放棄了股東價值最大化的目標答案要點: 標準答案:A您的答案： 本題得分：0 分 題號： 59 本題分數(shù):2.4 分 經(jīng)濟資本對商業(yè)銀行的治理有重要的意義，對其的理解正確的是(）。 A、經(jīng)濟資本是銀行為應(yīng)當以后資產(chǎn)的非預期損失而持有的資本金B(yǎng)、經(jīng)濟資本應(yīng)與商業(yè)銀行的整體風險水平成反比、商業(yè)銀行會計資本的數(shù)量應(yīng)該不小于經(jīng)濟資本的數(shù)量D、經(jīng)濟資本是會計資本與監(jiān)管資本的媒介E、監(jiān)管資本有向經(jīng)濟資本分離的趨勢 答案要點： 標準答案:AC 您的答案: 本題得分： 分 題號： 0 本題分數(shù):.04 分 某國家的一家銀行為幸免此國的金融動蕩給銀行帶來損失,可采納的風險治理方法有（

25、)。A、積極開展國際業(yè)務(wù)來分散面臨的風險B、通過相應(yīng)的衍生品市場來進行風險對沖C、通過資產(chǎn)負債的匹配來進行自我風險對沖、 更多發(fā)放有擔保的貸款為銀行保險、提高低信用級不客戶貸款的利率來進行風險補償 答案要點： 標準答案:CDE 您的答案： 本題得分： 分 題號: 61本題分數(shù):2.4 分 能夠用來量化收益率的風險或者講收益率的波動性的指標有。( ） A、預期收益率、標準差C、方差、中位數(shù)、眾數(shù) 答案要點: 標準答案：C 您的答案: 本題得分：0分 題號: 62 本題分數(shù):2.04 分 以下對風險治理與商業(yè)銀行的關(guān)系的理解正確的有( ）。、風險治理是商業(yè)銀行的差不多職能、風險治理是商業(yè)銀行實施經(jīng)

26、營戰(zhàn)略的手段C、風險治理為商業(yè)銀行風險定價提供依據(jù)D、健全的風險治理體系偉商業(yè)銀行制造附加價值E、風險治理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力 答案要點： 標準答案：ABCE 您的答案: 本題得分:0 分 題號:63 本題分數(shù):2.04 分 商業(yè)銀行的核心資本包括( ）。 A、權(quán)益資本B、混合性債務(wù)工具C、公開儲備D、未公開儲備E、重估儲備 答案要點： 標準答案：A 您的答案： 本題得分:0 分 題號:4 本題分數(shù):.0分 商業(yè)銀行的經(jīng)營原則有（ )。 A、安全性B、約束性C、流淌性D、效益性E、規(guī)模性 答案要點: 標準答案:CD 您的答案： 本題得分:0 分 三、推斷題 共 11 題 題號：

27、65 本題分數(shù):04分 我國商業(yè)銀行的核心資本包括一般股、優(yōu)先股、資本公積、盈余公積、未分配利潤和少數(shù)股權(quán)、可轉(zhuǎn)換債券。（ ) 、錯2、對 答案要點： 標準答案:錯您的答案: 本題得分： 分 題號: 6本題分數(shù):2.0分 分散投資不能完全消除非系統(tǒng)性風險。()1、錯、對 答案要點: 標準答案:錯 您的答案: 本題得分:分 題號: 7本題分數(shù):2.4分 商業(yè)銀行面臨的聲譽風險是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，阻礙金融產(chǎn)品的價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風險。()1、錯、對 答案要點： 標準答案:錯 您的答案: 本題得分:分 題號： 6 本題分數(shù):2

28、.0分 197年,布萊克、舒爾斯、默頓成功推導出美式期權(quán)定價的一般模型，為當時的金融衍生品定價及廣泛應(yīng)用鋪平了道路,開發(fā)了風險治理的全新領(lǐng)域被稱為華爾街的第二次數(shù)學革命。（ ) 、錯2、對 答案要點： 標準答案:錯 您的答案： 本題得分:0 分 題號:69 本題分數(shù):.04分 銀行面臨風險時應(yīng)該首先選擇風險規(guī)避策略。( ) 1、錯2、對 答案要點： 標準答案:錯 您的答案： 本題得分: 分 題號: 0 本題分數(shù):2.0 分 在預期收益相同的情況下,投資者總是更情愿投資標準差更小的資產(chǎn)( ）。 、錯2、對 答案要點: 標準答案:對 您的答案： 本題得分:0分 題號: 7 本題分數(shù):2.04分 經(jīng)

29、濟資本確實是會計資本。( ) 、錯2、對 答案要點: 標準答案：錯 您的答案： 本題得分：0 分 題號:72 本題分數(shù):2.0 分 銀行實施風險治理的目標確實是要消除銀行經(jīng)營過程中的風險。( ）1、錯2、對答案要點： 標準答案:錯 您的答案: 本題得分： 分 題號：73 本題分數(shù):2.04 分 資本充足率是指資本對風險加權(quán)資產(chǎn)的比率，那個地點的資本指的是賬面意義上的會計資本。( ) 1、錯2、對 答案要點： 標準答案:錯您的答案: 本題得分：0 分 題號： 4本題分數(shù)：.04 分 經(jīng)濟資本能夠用于彌補銀行的預期損失和非預期損失。( ） 1、錯2、對 答案要點： 標準答案：錯 您的答案： 本題得

30、分：0 分 題號: 7 本題分數(shù):2.4分 信用風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征。( ) 1、錯2、對 答案要點: 標準答案:錯 您的答案： 本題得分：0 分 風險治理第二章章節(jié)測試答卷時刻：207-09-114:4620-09-17 14:48 成績： .7 分 一、單選題 共 21題 題號: 1 本題分數(shù)：2.3 分 風險識不的要緊方法不包括( )。 A、故障樹法B、VaC、專家預測法D、流程圖分析法 答案要點:標準答案:B 您的答案:B 本題得分：.3 分 題號: 2 本題分數(shù):233 分 （）負責保證商業(yè)銀行建立并實施充分而有效的內(nèi)部操縱體系。 、監(jiān)事會B、高級治理層C、股東大會D、董事會

31、 答案要點: 標準答案:D您的答案:D 本題得分：.33 分 題號:3 本題分數(shù):.3 分 商業(yè)銀行能夠采取的風險計量方法不包括（ )。 A、因果關(guān)系分析B、ARC、敏感性分析D、情景分析 答案要點: 標準答案:A您的答案: 本題得分:0 分 題號：4 本題分數(shù)：233 分 商業(yè)銀行的風險治理部門結(jié)構(gòu)通常有分散型和集中型兩種,下列關(guān)于商業(yè)銀行集中型的風險治理部門設(shè)置的講法中,錯誤的是（ ）。A、涉及的風險治理領(lǐng)域特不全面B、并不適合所有的商業(yè)銀行采納、資金投入巨大D、不利于絕對操縱商業(yè)銀行的敏感信息 答案要點: 標準答案：D 您的答案： 本題得分:0 分 題號： 本題分數(shù):33分 (）是指操縱

32、、治理商業(yè)銀行的一種機制或制度安排。 A、商業(yè)銀行公司治理B、商業(yè)銀行戰(zhàn)略治理、商業(yè)銀行內(nèi)部操縱D、商業(yè)銀行風險治理答案要點： 標準答案： 您的答案: 本題得分:0 分 題號:本題分數(shù):. 分 ( ）負責建立識不、計量、監(jiān)測并操縱風險的程序和措施。A、董事會B、監(jiān)事會C、股東大會D、高級治理層 答案要點： 標準答案:D 您的答案: 本題得分: 分 題號：7 本題分數(shù):2.33分 商業(yè)銀行外部數(shù)據(jù)要緊源于手工輸入的數(shù)據(jù)、政府或上級部門的文件和( ）。 A、國際結(jié)算系統(tǒng)B、儲蓄系統(tǒng)、信用卡系統(tǒng)D、互聯(lián)網(wǎng)上下載的相關(guān)數(shù)據(jù) 答案要點： 標準答案： 您的答案： 本題得分: 分 題號： 8本題分數(shù)：.33

33、 分 商業(yè)銀行內(nèi)部操縱體系是風險治理的一個重要環(huán)節(jié),負責建立、實施，及制定相關(guān)政策的主體部門是( )。 A、董事會B、股東大會、董事會和高級治理層D、董事會、監(jiān)事會和高級治理層 答案要點： 標準答案：C 您的答案: 本題得分：0 分 題號: 9本題分數(shù):. 分 商業(yè)銀行公司治理的核心是()。 A、在股份制結(jié)構(gòu)下保證各類股東的權(quán)利分配體系B、在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下，保證股東利益最大化C、在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下，通過信息披露制度完善股東對公司治理層的監(jiān)督D、在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下，為解決托付代理關(guān)系而建立董事會、高管層組成體系和制衡機制。 答案要點： 標準答案:D您的答案: 本題

34、得分: 分 題號： 本題分數(shù)：2.3 分 ( )必須向董事會或指定的委員會提供關(guān)于重大變化或現(xiàn)行政策例外情況的通告。 、監(jiān)事會B、高級治理層C、股東大會D、風險治理部門答案要點: 標準答案：B 您的答案: 本題得分：0 分 題號: 11 本題分數(shù):23 分 關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部操縱的要緊原則，下面的論述中,正確的是（ )。 A、內(nèi)部操縱應(yīng)當滲透到商業(yè)銀行的各項業(yè)務(wù)過程和各個操作環(huán)節(jié),并須由全體人員參與B、商業(yè)銀行的經(jīng)營治理應(yīng)當體現(xiàn)“效益優(yōu)先、內(nèi)控輔之”的要求、內(nèi)部操縱須有高度的權(quán)威性，除董事會和高層治理者外任何人不得擁有不受內(nèi)部操縱的權(quán)力D、內(nèi)部操縱的監(jiān)督、評價部門必須與內(nèi)部操縱的建設(shè)、執(zhí)行部門緊

35、密聯(lián)系。 答案要點: 標準答案:A 您的答案： 本題得分： 分 題號: 12本題分數(shù):33 分 風險識不包括（ ）兩個環(huán)節(jié)。A、感知風險和檢測風險B、計量風險和分析風險、感知風險和分析風險D、計量風險和監(jiān)控風險答案要點： 標準答案：C 您的答案： 本題得分：0分題號:3 本題分數(shù)：.3 分 以下幾項中不屬于商業(yè)銀行風險治理職能的是（)。、價格確認B、模型創(chuàng)建C、降低風險D、技術(shù)支持 答案要點： 標準答案： 您的答案： 本題得分: 分 題號: 4 本題分數(shù):233 分 最高風險治理委員會負責制定的風險治理相關(guān)政策和指導原則需要提交（ )批準。 A、董事會、監(jiān)事會C、股東大會、高級治理層 答案要點

36、： 標準答案:A 您的答案: 本題得分：0 分 題號:15 本題分數(shù):2.分 商業(yè)銀行的風險治理部門結(jié)構(gòu)通常有分散型和集中型兩種，下列關(guān)于商業(yè)銀行分散型風險治理部門結(jié)構(gòu)的缺點分析中,錯誤的是（）。 、難以絕對操縱商業(yè)銀行的敏感信息B、商業(yè)銀行無法形成長期的核心競爭力、不利于商業(yè)銀行形成強大的定價能力D、不利于商業(yè)銀行的進一步進展 答案要點: 標準答案：D 您的答案： 本題得分： 分 題號: 6 本題分數(shù):2.3 分 （)對金融機構(gòu)的一般事務(wù)及會計事務(wù)進行監(jiān)督,是商業(yè)銀行的監(jiān)督機構(gòu),對股東大會負責。 A、監(jiān)事會、黨委C、紀委D、董事會答案要點: 標準答案:A 您的答案： 本題得分：0 分 題號:

37、17 本題分數(shù)：2.33 分 商業(yè)銀行的最高風險治理/決策機構(gòu)是( )。 A、股東大會、董事會、監(jiān)事會D、高層治理者 答案要點: 標準答案：B 您的答案: 本題得分:0 分 題號:18 本題分數(shù):2.3 分 風險計量是商業(yè)銀行實施全面風險治理、有效配置監(jiān)管資本和經(jīng)濟資本的基礎(chǔ)，國際先進銀行為加強內(nèi)部風險治理和提高市場競爭力開發(fā)了多種針對不同風險種類的量化方法。下列那種不屬于商業(yè)銀行能夠采取的風險計量方法( ）。 A、敏感性分析B、因果關(guān)系分析C、壓力測試分析D、V分析答案要點： 標準答案：B您的答案： 本題得分：0 分 題號：19 本題分數(shù):.33 分 在商業(yè)銀行的下列活動中，不屬于風險治理流

38、程的是（ ）。 、風險識不B、風險承擔能力確定C、風險計量D、風險操縱答案要點: 標準答案:B 您的答案： 本題得分: 分 題號: 20本題分數(shù):.33 分 在各種風險發(fā)生前，對風險的類型及其產(chǎn)生的根源進行分析推斷，以便對風險進行估算和操縱,這是（ )。 A、風險識不B、風險計量C、風險監(jiān)測、風險操縱 答案要點: 標準答案：A 您的答案： 本題得分： 分 題號： 2 本題分數(shù)：2.3 分 商業(yè)銀行內(nèi)部操縱的主體是( ）。 、董事會、監(jiān)事會、高級治理層D、銀行內(nèi)部的各個部門及其人員答案要點： 標準答案:D 您的答案： 本題得分: 分 二、多選題 共 6題 題號： 22 本題分數(shù):45 分 在商業(yè)

39、銀行的風險治理活動中,下列那些環(huán)節(jié)屬于風險治理流程( )。 、風險檢測B、風險承擔能力確定C、風險計量D、風險額度分配E、風險操縱 答案要點： 標準答案:ACE您的答案： 本題得分： 分 題號:3本題分數(shù)：46 分 下列關(guān)于商業(yè)銀行公司治理的講法中正確的是。A、商業(yè)銀行公司治理是指操縱、治理商業(yè)銀行的一種機制或制度安排B、其核心是所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)的兩權(quán)分離C、商業(yè)銀行公司治理是商業(yè)銀行內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和權(quán)利分配體系的具體表現(xiàn)形式D、良好的商業(yè)銀行公司治理能夠激勵董事會和治理層追求符合商業(yè)銀行和股東利益的目標E、良好的商業(yè)銀行公司治理便于有效的監(jiān)督 答案要點: 標準答案:ADE 您的答案： 本題得分：

40、0 分 題號:24 本題分數(shù):5 分 商業(yè)銀行風險治理涉及到大量的數(shù)據(jù)，屬于外部數(shù)據(jù)的有（ )。 、國內(nèi)市場行情數(shù)據(jù)B、外部評級數(shù)據(jù)、行業(yè)統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)、客戶在本行的信用記錄E、外部損失數(shù)據(jù) 答案要點: 標準答案:ABCE 您的答案: 本題得分：0分 題號: 25本題分數(shù)：4.65分 公司董事會作為風險治理的一個組織機構(gòu),其職責和要求要緊體現(xiàn)在下列那幾個方面。 A、董事會是商業(yè)銀行的最高風險治理機構(gòu)、董事會負責識不、計量、檢測和操縱各種風險C、董事會是我國商業(yè)所特有的機構(gòu)D、風險治理總監(jiān)應(yīng)當是董事會成員E、董事會負責確定商業(yè)銀行能夠承受的總體風險水平 答案要點： 標準答案:AE您的答案: 本題得

41、分:0 分題號: 26 本題分數(shù):46 分 關(guān)于商業(yè)銀行風險治理部門設(shè)置的下列講明中，正確的是。 、商業(yè)銀行風險治理部門必須具有高度獨立性B、商業(yè)銀行風險治理部門不能具有或者只能具有特不有限的風險治理策略執(zhí)行權(quán)C、商業(yè)銀行風險治理部門和風險治理委員會必須相互獨立,不能互通信息D、商業(yè)銀行風險治理部門和風險治理委員會能夠合二為一，以便信息的交流與共享、商業(yè)銀行風險治理部門通常有集中型和分散性兩種類型 答案要點： 標準答案:ADE 您的答案: 本題得分：0 分 題號: 2 本題分數(shù)：.65 分 商業(yè)銀行所采取的風險操縱措施應(yīng)當實現(xiàn)的目標包括( ）。 A、降低銀行經(jīng)營過程中所面臨的風險B、通過對風險

42、誘因的分析,發(fā)覺風險治理過程中存在的問題，以完善治理流程C、風險治理策略和戰(zhàn)略符合經(jīng)營目標的要求D、提高銀行的資金利用效率E、在成本收益基礎(chǔ)上保持銀行經(jīng)營的有效性。 答案要點: 標準答案:B 您的答案： 本題得分:0 分 三、推斷題 共 題題號: 28 本題分數(shù):465 分 實施風險治理是有成本的，風險治理體系并不是越復雜越好。( ） 1、錯、對 答案要點： 標準答案：對 您的答案: 本題得分:0 分 題號:29 本題分數(shù):4.5分 商業(yè)銀行內(nèi)部操縱的監(jiān)督、評價部門必須與內(nèi)部操縱的建設(shè)、執(zhí)行部門緊密聯(lián)系，共同分析出現(xiàn)的新情況和新問題，以便內(nèi)控體系作用的充分發(fā)揮。( ） 1、錯2、對 答案要點:

43、 標準答案:錯 您的答案: 本題得分:0分 題號: 30 本題分數(shù):65 分 風險治理委員會是與股東大會、董事會、監(jiān)事會并列的機構(gòu)。() 1、錯2、對 答案要點: 標準答案:錯 您的答案： 本題得分： 分 題號: 31 本題分數(shù):4.6 分 風險治理是商業(yè)銀行的核心競爭力，是制造資本增值和股東回報的重要手段,因此商業(yè)銀行風險治理的目標是操縱以至最終消除風險。（ ） 1、錯2、對 答案要點： 標準答案:錯您的答案： 本題得分：0 分 題號: 32 本題分數(shù)：4.5 分 商業(yè)銀行風險信息數(shù)據(jù)能夠分為外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)兩類，其中內(nèi)部數(shù)據(jù)是指通過國內(nèi)的專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)。 1、錯2、對 答案要

44、點： 標準答案:錯 您的答案: 本題得分：0 分 風險治理第三章章節(jié)測試答卷時刻:2007-9-17 1:2200-09-171：5 成績： 0 分 一、單選題 共 11 題題號： 1 本題分數(shù):0.40分 商業(yè)銀行客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，其主體是()。、商業(yè)銀行B、專家C、債務(wù)人D、客戶 答案要點： 標準答案： 您的答案: 本題得分：0 分 題號： 2 本題分數(shù):40 分 下面有關(guān)違約概率的講法，錯誤的是（）。 A、違約概率是指借款人在以后一定時期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性、巴塞爾新資本協(xié)議中,違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計

45、違約概率與3個基點中的較高者C、計算違約概率時，參考數(shù)據(jù)樣本至少覆蓋5年期限，同時必須包括違約率相對較高的經(jīng)濟蕭條時期D、在違約概率可能過程中，參考數(shù)據(jù)樣本覆蓋期限越長越好答案要點： 標準答案: 您的答案: 本題得分：0 分 題號: 3 本題分數(shù)：0.4 分 在貸款定價過程中。用來確定一筆貸款潛在違約成本的數(shù)據(jù)不包括（)。A、借款者信用狀況的數(shù)據(jù)B、違約風險暴露的數(shù)據(jù)、擔保品價值的數(shù)據(jù)、部門成本的數(shù)據(jù) 答案要點: 標準答案：D 您的答案: 本題得分:0 分 題號: 4 本題分數(shù)：0 分 在授權(quán)治理中，假如由自動化系統(tǒng)來計算與風險相一致的信貸條件時，有權(quán)單獨設(shè)立信貸條件的是（ )。 、營銷人員B

46、、風險分析人員、信貸審批人員D、信貸組合治理人員 答案要點:標準答案：A 您的答案: 本題得分：0 分 題號： 5 本題分數(shù)：0.40 分 下列不屬于對經(jīng)濟資本進行科學配置應(yīng)具備的前提條件的是( ）。 A、了解各種風險的概率分布B、確定銀行對各風險敞口所提取的風險預備金額度C、確定各類風險敞口的額度,以及這些敞口的損失相關(guān)性D、確定銀行對風險的容忍程度 答案要點: 標準答案:您的答案： 本題得分:0 分 題號： 6 本題分數(shù):.40 分 某銀行貸出了了價值為1億元人民幣的等級為A的貸款,假定在第一年違約的總價值為200萬人民幣,第二年違約的總價值為0萬人民幣，則該類貸款前兩年的累計死亡率為（）

47、。、1B、1.02C、2、3% 答案要點: 標準答案:D您的答案： 本題得分：0 分 題號: 7本題分數(shù)：.4 分 在組合風險限額治理中確定資本分配的權(quán)重時，不需要考慮的因素是( ）。、組合在戰(zhàn)略層面的重要性、經(jīng)濟前景C、收益率D、過去的組合集中情況 答案要點: 標準答案：C 您的答案: 本題得分： 分 題號: 8 本題分數(shù):.40分 （ ）不屬于按照信貸產(chǎn)品種類劃分的個人客戶。A、抵押房貸B、車貸、新申請客戶D、信用卡消費 答案要點： 標準答案：C 您的答案: 本題得分:0 分 題號: 9 本題分數(shù):0.0分 商業(yè)銀行在貸后治理中，常常進行貸款重組活動，即對原有貸款結(jié)構(gòu)（期限、金額、利率、費

48、用、擔保等)進行調(diào)整、重新安排、重新組織,其目的要緊在于( )。 、增加收益、提高經(jīng)濟資本配置效率C、降低客戶違約風險D、實現(xiàn)資產(chǎn)多元化配置答案要點：標準答案：C 您的答案： 本題得分： 分 題號: 本題分數(shù):.0 分 銀行在進行壓力測試時，第一步是( ）。 A、分析借款人和抵質(zhì)押品價值在假定條件下可能的變動情況、依照分析結(jié)果計算借款人違約概率和銀行的違約損失C、設(shè)定情景假設(shè)、依照客戶經(jīng)理的分析結(jié)果匯總估算銀行總體損失 答案要點: 標準答案:C 您的答案: 本題得分：0分 題號： 11 本題分數(shù):040 分 將固定收益證券和總收益互換、信用違約互換、信用價差遠期合約或期權(quán)組合形成的信用聯(lián)動票據(jù)

49、是（）。 A、復制信用票據(jù)B、信用組合證券化、信用聯(lián)動結(jié)構(gòu)化票據(jù)D、合成債券 答案要點: 標準答案：C 您的答案： 本題得分: 分 題號: 12 本題分數(shù):.4分 單個資產(chǎn)信用風險的加總一般（)資產(chǎn)組合的信用風險。 、大于、小于C、等于、不確定 答案要點： 標準答案：您的答案: 本題得分：0 分 題號： 13 本題分數(shù):0.40 分 在經(jīng)濟資本的配置中，以違約概率和風險敞口的乘積作為加權(quán)因子,依照因子大小來分配經(jīng)濟資本的方法屬于（）。 A、預期損失分配法B、損失變化分配法C、矩陣分解法D、非預期損失分配法答案要點： 標準答案：A 您的答案： 本題得分:0 分 題號: 4 本題分數(shù):0.40 分

50、 從操作層面上講，（ ）不用于經(jīng)濟資本的配置。A、預期損失分配法B、損失變化分配法C、矩陣分解法、收入變動法 答案要點： 標準答案: 您的答案: 本題得分:0 分 題號： 15本題分數(shù):0.40 分 就我國商業(yè)銀行的進展現(xiàn)狀而言，（ )是其面臨的最大的、最要緊的風險。、市場風險B、信用風險C、流淌性風險D、操作風險答案要點： 標準答案:B 您的答案: 本題得分:0分 題號: 16 本題分數(shù)：040 分 典型的組合信用模型通常采納（ ）方法通過對可能的情景進行模擬來計算組合中多種資產(chǎn)的相關(guān)性。 A、資產(chǎn)分組B、集中度指標C、蒙特卡羅模擬D、歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代 答案要點： 標準答案:C 您

51、的答案： 本題得分：0 分 題號:17 本題分數(shù):0.40分 在商業(yè)銀行貸款定價領(lǐng)域，美國銀行家信托公司最先提出RROC方法，目前被銀行界廣泛采納，其一般公式為:ARO =（某項貸款的一年收入-各項費用-預期損失）/監(jiān)管或經(jīng)濟資本,這一指標代表(）。 、風險調(diào)整資本回報率、風險調(diào)整資產(chǎn)回報率C、資產(chǎn)風險回報率D、風險資本回報率 答案要點: 標準答案:A 您的答案：本題得分： 分 題號: 1本題分數(shù)：0.分 假定某企業(yè)當年的銷售收入為1萬元，銷售成本為80萬元，則其銷售毛利率為()。 A、80%B、20C、125%D、10 答案要點: 標準答案：B 您的答案: 本題得分:0 分 題號: 9 本題

52、分數(shù):.0 分 在過去的專門長一段時刻內(nèi)，國際銀行業(yè)差不多上通過專家推斷法來對客戶進行信用風險評級,這類系統(tǒng)中的5C方法不考慮的因素為(）。 、債務(wù)人資本實力B、債務(wù)人還款能力C、信貸專家的主觀可能、貸款抵押品 答案要點: 標準答案：C您的答案: 本題得分：0 分 題號: 2 本題分數(shù)：0.0 分 商業(yè)銀行限額治理對操縱其各種業(yè)務(wù)活動的風險是專門有必要的，以下有關(guān)限額治理的講法,不正確的是（)。 A、限額是指對某一客戶（單一法人或集團法人）所確定的在一定時期內(nèi),商業(yè)銀行能夠同意的最大信用暴露B、限額治理的目的是確保所發(fā)生的風險總能被事先設(shè)定的風險資本加以覆蓋C、在限額治理中，給予客戶的授信額度

53、只包含貸款,而不包括其他或有負債D、商業(yè)銀行在考慮對客戶授信時不能僅僅依照客戶的最高債務(wù)承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信、和預備發(fā)放的新授信一并加以考慮 答案要點： 標準答案：C 您的答案: 本題得分：分 題號:1 本題分數(shù):0.40 分 壓力測試是一種商業(yè)銀行經(jīng)常采納的風險治理技術(shù)，要緊分為敏感性分析和(）兩種方法。A、情景分析法B、分解分析法C、失誤數(shù)分析法、專家調(diào)查分析法答案要點： 標準答案: 您的答案: 本題得分:0 分 題號： 2 本題分數(shù):0.0 分 客戶評級評分的驗證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評級體系的重要手段,在以下各項中，它的內(nèi)容不包括()。、客

54、戶信用評級、風險區(qū)分能力驗證C、校正各風險參數(shù)、對評級結(jié)果的應(yīng)用進行測試答案要點： 標準答案:您的答案： 本題得分: 分 題號:3本題分數(shù)：40 分 在商業(yè)銀行進行國家風險限額治理時，經(jīng)常會遇到如此的情況：一個具有清償能力和償債意愿的債務(wù)人由于政府或監(jiān)管當局的操縱不能自由獲得外匯或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導致不能按期償還債務(wù)。由此類情況而產(chǎn)生的風險叫做(）。A、轉(zhuǎn)移風險、外匯風險C、市場風險、操作風險 答案要點: 標準答案： 您的答案: 本題得分:0分 題號: 本題分數(shù)：. 分 以下各模型不屬于信用評分模型的是(）。 、線性概率模型B、bit模型、ogt模型、死亡率模型 答案要點： 標準答案:D

55、 您的答案： 本題得分：0 分 題號:5 本題分數(shù):0.40 分 關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子，下列講法錯誤的是（ ）。 A、資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的打算授信的風險B、某組合風險越大,其資本轉(zhuǎn)換因子越高C、同樣的資本,風險高的組合打算的授信額就越高D、通過資本轉(zhuǎn)換因子,可將以資本表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以打算授信額表示的組合限額 答案要點: 標準答案：C 您的答案: 本題得分： 分 題號： 26 本題分數(shù)：0.40分 重視定量分析與定性分析相結(jié)合的風險預警方法是()。 、黑色預警法B、藍色預警法C、紅色預警法D、橙色預警法 答案要點:標準答案：C 您的答案: 本題得分： 分 題號:2

56、7 本題分數(shù):.40 分 按照業(yè)務(wù)特點和風險特征的不同,商業(yè)銀行的客戶能夠分為()、法人客戶和個人客戶B、企業(yè)類客戶和機構(gòu)類客戶C、單一法人客戶和集團法人客戶D、公共客戶和私人客戶 答案要點： 標準答案：A 您的答案: 本題得分:0 分 題號: 28本題分數(shù):0.40 分 在限額治理過程中需要進行的決策不包括（ ）。 A、確定限額的結(jié)構(gòu)B、確定用來計算限額的方法C、確定限額的約束性D、確定限額治理的具體信貸種類 答案要點： 標準答案： 您的答案： 本題得分：0分 題號: 29本題分數(shù):0.40 分 下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的講法，錯誤的是()。 A、信用衍生產(chǎn)品是同意轉(zhuǎn)移信用風險的金融合約、信用衍

57、生品的差不多功能：違約愛護在買方和賣方之間是相同的C、信用衍生產(chǎn)品的交割可采取實物或現(xiàn)金兩種方式、信用衍生產(chǎn)品既能夠用于對沖掉全部的違約風險，也可用于對沖信用質(zhì)量下降的風險 答案要點: 標準答案:您的答案: 本題得分:0 分 題號： 30 本題分數(shù):0.40 分 假定銀行總體經(jīng)濟資本為C,有3個分配單元,對應(yīng)的非預期損失分不為CVAR1、CVAR2、VAR，假如該商業(yè)銀行采納基于非預期損失占比的經(jīng)濟資本配置方法,則第2個單元對應(yīng)的經(jīng)濟資本為()。 A、CA2、C、VAR2D、C答案要點: 標準答案：C您的答案: 本題得分：分 題號: 1 本題分數(shù):0.4 分 按照巴塞爾新資本協(xié)議，下面不屬于違

58、約的一種情況是（）。A、銀行停止對貸款計息、債務(wù)人對銀行集團的任何重要債務(wù)逾期超過60C、銀行將貸款出售并相應(yīng)承擔了較大的經(jīng)濟損失、銀行認定，除非采取追索措施如變現(xiàn)抵押品(假如存在的話）,借款人可能無法金額償還對銀行集團的債務(wù)答案要點: 標準答案：B您的答案:本題得分:0 分 題號: 3 本題分數(shù):0.40 分 有關(guān)預期損失與非預期損失，下列講法錯誤的是( )。 A、預期損失表示資產(chǎn)損失的平均值，而非預期損失表示資產(chǎn)損失的波動幅度B、相關(guān)于預期損失，非預期損失真正體現(xiàn)了銀行的風險所在C、從計量角度來看，非預期損失是能夠確切計算為某一個具體數(shù)值的、通常情況下，穩(wěn)健的銀行應(yīng)至少保證資本金足以抵御概

59、率在99以上的非預期損失答案要點: 標準答案:C 您的答案: 本題得分：0 分 題號：3 本題分數(shù):0.0 分 一家銀行以利率12貸款給某企業(yè)0億人民幣,期限為年。銀行為轉(zhuǎn)移該筆業(yè)務(wù)的信用風險而購買總收益互換。按該合約規(guī)定(以一年為支付期),銀行向信用愛護賣方支付以固定利率15%為基礎(chǔ)的收益，該支付流等于固定利率加上貸款市場價值的變化，同時，信用愛護賣方向銀行支付浮動利率的現(xiàn)金流。假定互換期末浮動利率為13%，在支付期內(nèi)貸款市場價值下降10%，那么銀行向交易對方支付的現(xiàn)金流的利率和從交易對手處獲得的現(xiàn)金流的利率分不為（）。 A、1%和13%B、5%和%C、%和1%D、5%和15% 答案要點:

60、標準答案：B您的答案: 本題得分:0 分 題號: 4本題分數(shù)：040 分 依照中國人民銀行關(guān)于全面推行貸款質(zhì)量五級分類治理的通知中的貸款風險分類指導原則,借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保,也確信要造成較大損失的貸款屬于(）。、次級類貸款、損失類貸款C、可疑類貸款、關(guān)注類貸款 答案要點: 標準答案:C您的答案: 本題得分:0 分 題號: 35 本題分數(shù):04分 與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風險識不有所不同，商業(yè)銀行在識不和分析貸款組合信用風險時，應(yīng)更加關(guān)注（）可能造成的阻礙。A、治理層風險B、生產(chǎn)風險C、系統(tǒng)風險D、個體風險 答案要點:標準答案：C您的答案:本題得分：分 題號： 36 本題分數(shù)：