《金融時間序列分析》教學(xué)大綱

1、金融時間序列分析Analysis of Financial Time Series一、課程基本情況課程類別：專業(yè)主干課課程學(xué)分：3 學(xué)分課程總學(xué)時：48 學(xué)時，其中講課：32學(xué)時，實(shí)驗(yàn)（含上機(jī)）：16學(xué)時，課外0學(xué)時課程性質(zhì)：必修開課學(xué)期：第5學(xué)期先修課程：高等數(shù)學(xué)，線性代數(shù)，概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)適用專業(yè)：金融工程教 材：王燕，應(yīng)用時間序列分析，中國人民大學(xué)出版社， 2005開課單位：經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 金融保險(xiǎn)系二、課程性質(zhì)、教學(xué)目標(biāo)和任務(wù)課程性質(zhì)：時間序列分析是統(tǒng)計(jì)學(xué)中的一個非常重要的分支，是以概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)為基礎(chǔ)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用為技術(shù)支撐，迅速發(fā)展起來的一種應(yīng)用性很強(qiáng)的科學(xué)方法。時間序列是變量按時間

2、間隔的順序而形成的隨機(jī)變量序列，時間序列分析就是估算和研究某一時間序列在長期變動過程中所存在的統(tǒng)計(jì)規(guī)律性，通過對這些數(shù)據(jù)的有效分析，可以提高經(jīng)營決策水平。教學(xué)目標(biāo)和任務(wù)：本課程教學(xué)目的在于向?qū)W生系統(tǒng)闡述有關(guān)時間序列分析方面的基本知識和一般原理，使學(xué)生對時間序列內(nèi)在關(guān)系及其運(yùn)動規(guī)律有比較系統(tǒng)地掌握。時間序列分析是數(shù)理統(tǒng)計(jì)的一個重要組成部分，也是用于數(shù)據(jù)處理的一種統(tǒng)計(jì)分析工具。通過本課程的教學(xué)，使學(xué)生能夠掌握時間序列的基本建模思想和方法。三、教學(xué)內(nèi)容和要求第1章 時間序列分析簡介（2學(xué)時）（1）了解時間序列分析軟件；（2）理解時間序列的意義；（3）理解時間序列分析兩大類分析方法。重點(diǎn)：時間序列分析

3、軟件使用難點(diǎn)：時間序列分析兩大類分析方法第2章 時間序列的預(yù)處理（2學(xué)時）（1）理解平穩(wěn)時間序列的定義；（2）掌握平穩(wěn)時間序列的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)；（3）熟練掌握平穩(wěn)性的檢驗(yàn)（時序圖檢驗(yàn)、自相關(guān)圖檢驗(yàn)）；（4）理解白噪聲序列的定義及性質(zhì)；（5）熟練掌握純隨機(jī)性的檢驗(yàn)（假設(shè)條件、檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量）。重點(diǎn)：自相關(guān)圖檢驗(yàn)難點(diǎn)：純隨機(jī)性的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量第3章 平穩(wěn)時間序列模型的性質(zhì)（6學(xué)時）（1）了解線性常系數(shù)差分方程及其解的一般形式； （2）掌握AR模型的平穩(wěn)性判別方法，熟練掌握AR模型的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)； （3）掌握MA模型的可逆性判別方法，熟練掌握MA模型的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)；（4）掌握ARMA模型的平穩(wěn)條件和可逆條件，理解ARMA

4、模型的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)。重點(diǎn)：AR模型平穩(wěn)性的判別方法、MA模型可逆性的判別方法。難點(diǎn)：AR模型、MA模型、ARMA模型的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)。第4章 平穩(wěn)時間序列建模與預(yù)測（8學(xué)時）（1）熟練掌握平穩(wěn)時間序列的建模方法和步驟；（2）掌握時間序列的預(yù)測，理解修正預(yù)測；重點(diǎn)：平穩(wěn)時間序列的建模方法和步驟。難點(diǎn)：時間序列的預(yù)測、修正預(yù)測。第5章 非平穩(wěn)時間序列的確定性分析（6學(xué)時）（1）了解時間序列的Wold分解和Cramer分解；（2）掌握時間序列確定性因素分解；（3）熟練掌握時間序列的趨勢分析（曲線擬合、平滑法）； （4）掌握模型季節(jié)效應(yīng)分析的基本思想和具體操作步驟；（5）掌握復(fù)雜序列的綜合分析方法；（6）了解X

5、-11過程的思想方法和具體步驟。重點(diǎn)：時間序列的趨勢分析。難點(diǎn)：復(fù)雜序列的綜合分析方法。第6章 非平穩(wěn)序列的隨機(jī)分析（6學(xué)時）（1）了解差分運(yùn)算的實(shí)質(zhì)，掌握差分方式的選擇，理解過差分問題；（2）熟練掌握ARIMA模型的結(jié)構(gòu)，理解ARIMA模型的性質(zhì)；（3）熟練掌握ARIMA模型建模的具體步驟；（4）掌握ARIMA模型預(yù)測方法，掌握疏系數(shù)模型的處理方法；（5）掌握利用ARIMA模型對具有季節(jié)效應(yīng)的序列建模；（6）熟練掌握殘差自相關(guān)檢驗(yàn)；（7）理解異方差的概念及性質(zhì)，學(xué)會判斷異方差性，理解方差齊性變換；（8）掌握條件異方差模型。重點(diǎn)：ARIMA模型建模。難點(diǎn)：條件異方差模型。第7章 多元時間序列分

6、析（2學(xué)時）（1）掌握平穩(wěn)多元時間序列建模； （2）理解虛假回歸的意義，掌握單位根檢驗(yàn)方法；（3）理解協(xié)整檢驗(yàn)的概念，掌握協(xié)整檢驗(yàn)方法和具體步驟；（4）理解誤差修正模型，掌握構(gòu)造誤差修正模型的方法； 重點(diǎn)：平穩(wěn)多元時間序列建模。難點(diǎn)：單位根檢驗(yàn)方法、協(xié)整和誤差修正模型。四、課程考核（1）作業(yè)等：作業(yè)：3 次，課程論文：0 篇；（2）考核方式：閉卷考試（3）總評成績計(jì)算方式：平時成績和期末考試成績綜合計(jì)算五、參考書目王黎明，王連，楊楠.應(yīng)用時間序列分析（第2版）.復(fù)旦大學(xué)出版社，2009Box, G.E.P. and Jenkins, GM., Time Series Aanlysis Forecasting and Control Holden-Day,