2022年《金融風(fēng)險管理》期末復(fù)習(xí)試題及答案

1、學(xué)習(xí)資料收集于網(wǎng)絡(luò),僅供參考【金融風(fēng)險治理】期末復(fù)習(xí)資料 小抄版以不存在違約的問題；A ABCD A.期貨合約 B.期權(quán)合約 C.遠期合約 D. 互換合約A.方案銷售法B.直接銷售法C.承銷法 D.通過商全部考試題型包括六種題型：單項題（每題1業(yè)銀行或保險公司促銷法15.上世紀 50 歲月,馬柯維茨的_分,共 10 分）多項題（每題2 分,共 10 分）理論和莫迪里亞尼-米勒的 MM 定理為現(xiàn)代金融12.按金融風(fēng)險主體分類,金融風(fēng)險可以劃分為 以下哪幾類風(fēng)險 :_（ ABC ）判定題（每題1 分,共 5 分）運算題（每題15理論的定量化進展指明白方向；直到現(xiàn)在, 金融分,共 30 分）簡答題（

2、每題10 分,共 30 分）A.國家金融風(fēng)險 B.金融機構(gòu)風(fēng)險險 D.企業(yè)金融風(fēng)險C.居民金融風(fēng)工程的理論基礎(chǔ)仍是這兩大理論；C 論述題（每題15 分,共 15 分）A.德爾菲法B.CART 結(jié)構(gòu)分析C.資產(chǎn)組合挑選一單項題D. 資本資產(chǎn)定價13.信息不對稱又導(dǎo)致信貸市場的_ 和1、金融風(fēng)險治理的其次階段是（B）16.中國股票市場中_是一種買進權(quán)益,持_,從而呆壞帳和金融風(fēng)險的發(fā)生；（ CA）A、識別階段B、衡量與評估階段有人有權(quán)于商定期間（美式） 或到期日 （歐式）,A.逆向挑選 B.收入下降 C.道德風(fēng)險 D.逆向撤資C、處理階段D、實施階段以商定價格買進商定數(shù)量的資產(chǎn)；B 14.金融風(fēng)險

3、治理的目的主要應(yīng)當包括以下幾1.“ 流淌性比率是流淌性資產(chǎn)與_之間的A.認股權(quán)證 B.認購權(quán)證點： _ACDE 商；（B）C.認沽權(quán)證 D.認債權(quán)證A.保證各金融機構(gòu)和整個金融體系的穩(wěn)健安全A.流淌性資本B.流淌性負債17.網(wǎng)絡(luò)銀行業(yè)務(wù)技術(shù)風(fēng)險治理主要應(yīng)親密留意 兩個渠道：第一是 _；其次是應(yīng)用系統(tǒng)B.保證國際貨幣的可兌換性和可接受性C.流淌性權(quán)益D.流淌性存款 ”C.保證金融機構(gòu)的公正競爭和較高效率2.資本乘數(shù)等于 _除以總資本后所獲得的數(shù)的設(shè)計； A D.保證國家宏觀貨幣政策制訂和貫徹執(zhí)行值D A.數(shù)據(jù)傳輸和身份認證B.上網(wǎng)人數(shù)和心理C.國E.保護社會公眾的利益A.總負債 B.總權(quán)益家管制

4、程度D.網(wǎng)絡(luò)黑客的水平15.商 業(yè) 銀 行 的 負 債 項 目 由 _ 、C.總存款 D.總資產(chǎn) ”18.金融自由化中的“ 價格自由化” 主要是指_和 _三大負債組成；3.狹義的信用風(fēng)險是指銀行信用風(fēng)險,也就是由ACE _的自由化； A 于_主觀違約或客觀上仍款顯現(xiàn)困難,而給A.存款 B.放款 C.借款 D.存放同業(yè)資金E.結(jié)算中A.利率 B.物價 C.稅率 D. 匯率放款銀行帶來本息缺失的風(fēng)險；B 占用資金19.一般認為, 1997 年我國勝利躲開了亞洲金融A.放款人 B.借款人16.商業(yè)銀行的資產(chǎn)主要包括四種資產(chǎn),分別是：危 機 的 主 要 原 因 是 我 國 當 時 沒 有 開 放C.銀

5、行 D.經(jīng)紀人 ”_；BCDE _； B 4._理論認為,銀行不僅可以通過增加資A.吸取的存款B.現(xiàn)金資產(chǎn) C.證券投資 D.貸款 E.A.常常賬戶 B.資本賬戶 C.非貿(mào)易賬戶D.長期資產(chǎn)和改善資產(chǎn)結(jié)構(gòu)來降低流淌性風(fēng)險,而且可以固定資產(chǎn)本賬戶通過向外借錢供應(yīng)流淌性, 只要銀行的借款市場二多項題17,外匯的敞口頭寸包括：_等幾種情形；廣大,它的流淌性就有肯定保證；C ABCD 1. 商 業(yè) 銀 行 的 負 債 項 目 由 _ 、A.負債治理 B.資產(chǎn)治理A.外匯買入數(shù)額大于或小于賣出數(shù)額_和 _三大負債組成；C.資產(chǎn)負債治理D.商業(yè)性貸款 ”B.外匯交易賣出數(shù)額龐大ACE 5.“所謂的 “ 存

6、貸款比例 ” 是指 _； A C.外匯資產(chǎn)與負債數(shù)量相等,但期限不同A.存款 B.放款 C.借款 D.存放同業(yè)資金E.結(jié)算中A.貸款 /存款 B.存款 /貸款D.外匯交易買入數(shù)額龐大占用資金 ”C.存款 /（存款 +貸款） D.貸款 /（存款 +貸款）2.“ 房 地 產(chǎn) 貸 款 出 現(xiàn) 風(fēng) 險 的 征 兆 包 括 ：18. 廣 義 的 操 作 風(fēng) 險 概 念 把 除 _ 和6.當銀行的利率敏銳性資產(chǎn)大于利率敏銳性負_ 以外的全部風(fēng)險都視為操作風(fēng)險；_；ABD 債時,市場利率的上升會_銀行利潤；反CD A. 同一地區(qū)房地產(chǎn)項目供過于求B.項目方案或之,就會削減銀行利潤；A A.交易風(fēng)險 B.經(jīng)濟

7、風(fēng)險 C.市場風(fēng)險 D.信用風(fēng)險設(shè)計中途轉(zhuǎn)變A.增加 B.削減 C.不變 D.先增后減 ”19.在不良資產(chǎn)的化解和防范措施中,債權(quán)流淌C.中心銀行下調(diào)了利率D.銷售緩慢,售價折扣7.“銀行的連續(xù)期缺口公式是_；A 或轉(zhuǎn)化方式主要包括：_；ACD 過大A. DADLP LA.資產(chǎn)證券化B.呆壞賬核銷C.債權(quán)出售或轉(zhuǎn)讓E.宏觀貨幣政策放松”D.債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)”3.商業(yè)銀行的資產(chǎn)主要包括四種資產(chǎn),分別是：P A20.目前,互換類（Swap）金融衍生工具一般分_；BCDE 8.為明白決一筆貸款從貸前調(diào)查到貸后檢查完為 _和利率互換兩大類；BC 全由一個信貸員負責而導(dǎo)致的決策失誤或以權(quán)A.吸取的存款B.現(xiàn)金

8、資產(chǎn)C.證券投資D.A.商品互換 B.貨幣互換 C.費率互換 D.稅收互換謀私問題,我國銀行都開頭實行了_制貸款 E.固定資產(chǎn) ”三判定題度,以降低信貸風(fēng)險；D 4.“ 商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險主要包括_；1.“ 對于貼現(xiàn)發(fā)行債券而言,到期收益率與當期A.五級分類 B.理事會 C.公司治理 D.審貸分別 ”ABD 債券價格正向相關(guān)； （ ） ”A.信用風(fēng)險 B.市場風(fēng)險 C.財務(wù)風(fēng)險 D.法律風(fēng)9.“ 融資租賃一般包括租賃和_兩個合同；2.“ 一項資產(chǎn)的. 值越大,它的系統(tǒng)風(fēng)險越小,險 ”D 人們的投資愛好就越高, 由于可以靠投資的多樣A.出租 B.談判 C.轉(zhuǎn)租 D.購貨6.“ 農(nóng) 村 信 用

9、 社 的 資 金 大 部 分 來 自 農(nóng) 民 的化來排除風(fēng)險； （ ） ”10.證券承銷的信用風(fēng)險主要表現(xiàn)為,在證券承 銷完成之后,證券的 _不按時向證券公司支付_,_是最便利的服務(wù)產(chǎn)品； （AC）3.“ 在德爾菲法中,放貸人是否發(fā)放貸款的審查A. 小額農(nóng)貸B.證券投資C.儲蓄存款D. 養(yǎng)老保標準是 “5C” 法,這主要包括：職業(yè)（Career）、承銷費用,給證券公司帶來相應(yīng)的缺失；D 險 ”資格和才能（ Capacity）、資金（ Capital）、擔保A.治理人 B.受托人 C.代理人 D.發(fā)行人7. 融 資 租 賃 涉 及 的 幾 個 必 要 當 事 人 包 括 ：（ Collatera

10、l ）、 經(jīng) 營 條 件 和 商 業(yè) 周 期11._是以追求長期資本利得為主要目標_；（ABC ）（ ConditionorCycle ）；（ ） ”的互助基金； 為了達到這個目的, 它主要投資于A.出租人B.承租人C.供貨人D.牽頭人E.經(jīng)理4.“ 核心存款,是指那些相對來說較穩(wěn)固的、對將來具有潛在高速增長前景公司的股票；C 人 ”利率變化不敏銳的存款, 季節(jié)變化和經(jīng)濟環(huán)境對8.匯率風(fēng)險包括（ ABCD ）A.股權(quán)基金 B.開放基金 C.成長型基金D.債券基其影響也比較??； （） ”金A、買賣風(fēng)險B、交易結(jié)算風(fēng)險C、評判風(fēng)險5.當利率敏銳性負債大于利率敏銳性資產(chǎn)時,利12._是指治理者通過承

11、擔各種性質(zhì)不同的D、存貨風(fēng)險率的下降會削減銀行的盈利；相反, 就會增加銀9.廣義的保險公司風(fēng)險治理,涵蓋保險公司經(jīng)營風(fēng)險,利用它們之間的相關(guān)程度來取得最優(yōu)風(fēng)險行的盈利；（ ） ”組合,使加總后的總體風(fēng)險水平最低；D 活動的一切方面和環(huán)節(jié), 既包括產(chǎn)品設(shè)計、 展業(yè)、6.利率上限就是交易雙方確定一個固定利率,在A.回避策略 B.轉(zhuǎn)移策略 C.抑制策略 D.分散策略_、 _和 _等環(huán)節(jié) ACD ；將來確定期限內(nèi)每個設(shè)定的日期,將市場利率A.理賠 B.詢問 C.核保 D.核賠 E.清算”13._,又稱為會計風(fēng)險,是指對財務(wù)報（或參考利率） 與固定利率比較, 如市場利率低表會計處理, 將功能貨幣轉(zhuǎn)為記賬

12、貨幣時,因匯10.證券承銷的市場風(fēng)險就是在整個市場行情不于固定利率, 買方（借款者） 將獲得兩者間的差率變動而蒙受賬面缺失的可能性；B 斷下跌的時候, 證券公司無法將要承銷的證券按額（ ） ”預(yù)定的 _全部銷售給 _的風(fēng)險； CA A.交易風(fēng)險 B.折算風(fēng)險 C.匯率風(fēng)險 D.經(jīng)濟風(fēng)險7.擁有外匯多頭頭寸的企業(yè)將面臨外匯貶值的A.投資者 B.中介公司 C.發(fā)行價 D. 零售價14._是在交易所內(nèi)集中交易的、標準化風(fēng)險,而擁有外匯空頭頭寸的企業(yè)將面臨外匯升的遠期合約； 由于合約的履行由交易所保證,所11.基金的銷售包括以下哪幾種方式：_；學(xué)習(xí)資料學(xué)習(xí)資料收集于網(wǎng)絡(luò),僅供參考值的風(fēng)險；（）”按性質(zhì)

13、分類, 系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險；答：銀行信用風(fēng)險： 不良信貸資產(chǎn)比重高、數(shù)額8.一種金融資產(chǎn)的預(yù)期收益率的方差小,說明其前者靠分散投資無法防止；大；銀行貸款呆滯, 缺失嚴峻； 信貸風(fēng)險過于集收益的平均變動幅度小,就投資的風(fēng)險也越小按主體分類,金融機構(gòu)、工商企業(yè)、居民、中（房、股）（）國家風(fēng)險；銀行流淌性風(fēng)險： 存貸比過高, 甚至超 75%三、簡答題按層次分類,微觀、宏觀金融風(fēng)險；國際戒備線； 銀行資產(chǎn)品種單一, 短期負債被長1如何從微觀和宏觀兩個方面懂得金融風(fēng)險？按業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)分類,資產(chǎn)、負債、中間業(yè)務(wù)、占；資本充分率低,結(jié)構(gòu)不合理；答：金融風(fēng)險, 按涉及的范疇劃分, 可分為微觀外匯風(fēng)險；商業(yè)銀

14、行市場風(fēng)險：利率風(fēng)險；匯率風(fēng)險金融風(fēng)險和宏觀金融風(fēng)險；按程度分類,高度、中度、低度風(fēng)險；商業(yè)銀行操作風(fēng)險：主要使商業(yè)銀行在經(jīng)微觀金融風(fēng)險, 是指微觀金融機構(gòu)在從事金融經(jīng)5. 金融風(fēng)險產(chǎn)生的緣由有哪些？營過程中因財務(wù)或機構(gòu)設(shè)置不合理、組織分工錯營活動和治理過程中, 發(fā)生資產(chǎn)或收益缺失的可答：信息的不完全性與不對稱性；在漏洞、規(guī)章制度和操作規(guī)程不嚴等緣由而造成能性；金融機構(gòu)之間的競爭日趨猛烈；的缺失；宏觀金融風(fēng)險, 是指整個金融體系面臨的市場風(fēng)金融體系脆弱性加大；9. 托付代理關(guān)系與風(fēng)險險,當這種金融風(fēng)險變?yōu)楝F(xiàn)實時,將金融創(chuàng)新加大金融監(jiān)管難度；指出托付人與代理人在鼓勵與責任方面的會導(dǎo)致金融危機,

15、不僅會對工商企業(yè)等經(jīng)濟組織金融機構(gòu)的經(jīng)營環(huán)境缺陷；不一樣性或者沖突以及信息不對稱,代理人有可產(chǎn)生深刻影響, 對一國乃至全球金融及經(jīng)濟的穩(wěn)金融機構(gòu)的內(nèi)掌握度不健全；能背離托付人的利益或不忠實托付人意圖而采定都會構(gòu)成嚴峻威逼；經(jīng)濟體制緣由使然；取機會主義行為, 發(fā)生道德風(fēng)險和逆向挑選,于2金融風(fēng)險與一般風(fēng)險的區(qū)分是什么？金融投機行為；是隨之而產(chǎn)生的托付代理成本問題；答：金融風(fēng)險是由于金融資產(chǎn)價格的不正常活動其他緣由：國際金融風(fēng)險的轉(zhuǎn)移；金在金融業(yè)務(wù)中,儲戶（投資人）是托付人,或大量的經(jīng)濟和金融機構(gòu)背負巨額債務(wù)及其資融生態(tài)環(huán)境惡化；金融有效監(jiān)管放松；銀行（基金公司）是代理人產(chǎn)結(jié)構(gòu)惡化, 使得他們抗御

16、沖擊的才能減弱；金6. 信息不對稱的含義是什么？信息不對稱導(dǎo)致9金融風(fēng)險治理的含義是什么？融風(fēng)險一旦發(fā)生, 不但波及金融機構(gòu)自身,而且的逆向挑選和道德風(fēng)險是什么？答：金融風(fēng)險治理是討論銀行等金融機構(gòu)的經(jīng)營仍會波及其他一些單個經(jīng)濟主體和宏觀經(jīng)濟活答：信息不對稱,是指某些參加人擁有但中各種風(fēng)險的生成機理、計量方法、 處理程序和動；因此, 從金融風(fēng)險的內(nèi)涵看,其內(nèi)容要比一另一些參加人不擁有的信息；信息不對稱的含義決策措施的一門科學(xué)；美國威廉姆和漢斯指出,般風(fēng)險內(nèi)容豐富得多,從金融風(fēng)險的外延看, 其有兩點：風(fēng)險治理是一種通過對風(fēng)險的識別、衡量和控范疇要比一般風(fēng)險的范疇小得多；前者僅限于發(fā)（1）有關(guān)交易

17、的信息在交易雙方之間的分制,以最少的成本將風(fēng)險導(dǎo)致的各種不利后果減生或存在于資金借貸和貨幣經(jīng)營過程中的風(fēng)險,布是不對稱的, 例如在銀企關(guān)系中, 企業(yè)對自身少到最低限度的科學(xué)方法；商業(yè)銀行金融風(fēng)險管而后者包括發(fā)生或存在的一切風(fēng)險,其范疇要比的經(jīng)營狀況、 前景和償仍債務(wù)的才能要比銀行更理是運用系統(tǒng)的、 規(guī)范的方法對金融業(yè)務(wù)經(jīng)營管前者寬廣得多；清晰；理中的各種風(fēng)險進行識別、評判、掌握和處理的（1）金融風(fēng)險是資金借貸和資金經(jīng)營的風(fēng)（2）處于信息劣勢的一方缺乏相關(guān)信息,過程；險但可以知道相關(guān)信息的概率分布；10金融風(fēng)險治理的目的是什么？（2）金融風(fēng)險具有收益與缺失雙重性信息不對稱導(dǎo)致的逆向挑選和道德風(fēng)險

18、：答：其目的在于：1.保證個金融機構(gòu)和整（3）金融風(fēng)險具有可計量和不行計量之分（ 1）逆向挑選：是指貸款市場上,由于借個金融體系的穩(wěn)健安全；2.保護社會公眾的利（4）金融風(fēng)險是調(diào)劑宏觀經(jīng)濟的機制貸雙方的信息不對稱, 作為貸款銀行只能依據(jù)投益； 3.保證金融機構(gòu)的公正競爭和較高效率；3金融風(fēng)險有哪些特點？資項目的平均風(fēng)險水平打算貸款利率；這樣,那4.保證國家宏觀貨幣政策制定和貫徹執(zhí)行；答：隱藏性： 如銀行的金融風(fēng)險往往只有通過資些風(fēng)險低于平均水平的項目由于收益率一般較1120 世紀 70 歲月以來, 金融風(fēng)險表現(xiàn)出哪些產(chǎn)結(jié)構(gòu)、 負債結(jié)構(gòu), 以及它們彼此的比較才能發(fā)低就會退出借貸市場, 剩下來的情

19、愿支付較高利新的特點？現(xiàn),往往被日常的資產(chǎn)、 負債的單方面活動所掩率費用的項目一般是風(fēng)險水平高于平均水平的答：一是金融的自由化； 20 世紀 70 歲月以蓋；項目；最終的結(jié)果是銀行貸款的平均風(fēng)險水平提來,西方主要國家紛紛放松甚至取消外匯治理,擴散性：由于銀行之間的相互拆借；高,平均收益反倒降低,呆賬增加；國加速性：由于客戶的口口相傳導(dǎo)致“ 擠兌”（ 2）道德風(fēng)險：是指在達成契約后,由于際資本隨加速流淌,加劇了金融業(yè)的國際競爭；現(xiàn)象；一方缺乏另一方的信息, 這時擁有信息方就可能1979 年美國金融監(jiān)管法規(guī)中的Q 條例的取消更可控性：通過分析資產(chǎn)負債表可以提前發(fā)會利用信息優(yōu)勢, 從事使自己利益最大

20、化,而損是使利率自由化, 利率風(fēng)險亦成為重要的金融風(fēng)現(xiàn)問題,預(yù)先實行措施；害另一方利益的行為； 在金融自由化和放松管制險之一；4金融風(fēng)險是如何分類的？的背景下,企業(yè)可能會利用對項目的信息優(yōu)勢,二是金融行為的證券化； 這主要是指籌資者答：對金融風(fēng)險可以從形狀和特點分類；利用銀行監(jiān)管放松的事實,轉(zhuǎn)變貸款用途或做假不是通過向銀行借款來籌措資金,而是直接通過（1）按金融風(fēng)險的形狀劃分賬轉(zhuǎn)移利潤, 用破產(chǎn)、合資等方式逃費銀行債務(wù)；證券市場發(fā)行各種證券來籌措資金；在金融行為信用風(fēng)險 : 信用風(fēng)險又稱違約風(fēng)險,是指債7. 金融風(fēng)險與金融危機的區(qū)分是什么？證券化之前, 企業(yè)對銀行貸款的依靠程度相當嚴務(wù)人無法仍

21、款或不愿仍款而給債權(quán)人造成缺失答：金融風(fēng)險是指遭受缺失的可能性,是尚未實重,但是在金融證券化以后,企業(yè)可以直接到證的可能性；現(xiàn)的缺失, 是普遍存在的, 是在肯定誘因下爆發(fā)券市場籌資, 大量的資金從銀行抽走,流向證券流淌性風(fēng)險 : 是指獵取現(xiàn)金或現(xiàn)金等價物金融危機的必要條件；市場,使銀行不得不以比過去更高的利率來吸引的才能顯現(xiàn)了故障的風(fēng)險；金融危機就是金融風(fēng)險積聚到肯定程度時存款,以比過去更低的利率發(fā)放貸款；利潤的降利率風(fēng)險 : 是指由于利率變動導(dǎo)致經(jīng)濟主以突發(fā)性、 破壞性的方式表現(xiàn)出來的,其作用和低竟然迫使一些銀行運用短期資金去投資長期體收入削減或成本增加的風(fēng)險；影響范疇是系統(tǒng)的, 也就是說金

22、融危機是金融風(fēng)的固定利率證券； 在利率發(fā)生不利變動時,這些匯率風(fēng)險 : 是指一個經(jīng)濟主體持有的以外險的積存和爆發(fā), 是金融風(fēng)險的極端表現(xiàn),表達銀行往往要承擔龐大的風(fēng)險；幣計價的資產(chǎn)與負債等, 因匯率的變動而發(fā)生損了金融風(fēng)險的“ 極限效應(yīng)”,使金融活動中的可三是金融的一體化；20 世紀 70 歲月以后,失的可能性；能缺失轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實的缺失；特殊是 80 歲月以后,由于各國金融管制的放松,操作風(fēng)險 : 是指由于企業(yè)或金融機構(gòu)內(nèi)部金融危機是指金融體系顯現(xiàn)嚴峻困難乃至現(xiàn)代通訊技術(shù)的進步以及金融創(chuàng)新的促進,金融掌握不健全或失效、操作失誤等緣由導(dǎo)致的風(fēng)崩潰, 全部變現(xiàn)金融資產(chǎn)指標的急劇惡化,金融一體化的步伐

23、日益加快； 國內(nèi)金融市場和國際金險；資產(chǎn)價格暴跌, 金融機構(gòu)陷入困境或破產(chǎn),會對融市場之間, 以及國際金融市場相互之間的聯(lián)系政策風(fēng)險 : 是指國家政策變化給金融活動實物經(jīng)濟運行產(chǎn)生極為不利的影響；從這個意義日益親密, 從而形成了相互影響、相互制約、 相參加者帶來的風(fēng)險；上講, 金融危機是金融風(fēng)險長期存在、普遍存在互促進的、統(tǒng)一的全球性金融市場；法律風(fēng)險 : 是指金融機構(gòu)等因沒有遵守法條件下的突出性結(jié)果；因此,防范和化解金融風(fēng)12. 衡量金融風(fēng)險的基礎(chǔ)公式律條款,或法律條款不完善而引致的風(fēng)險；險,對金融風(fēng)險進行檢測和掌握,重要的是防患我們歸納出金融風(fēng)險與發(fā)生概率及其后果的函國家風(fēng)險 : 是指由于

24、國家政治、 經(jīng)濟的重大于未然,掌握金融風(fēng)險的重點在于防止金融風(fēng)險數(shù)關(guān)系： R=fP.C變革導(dǎo)致的經(jīng)濟主體的風(fēng)險；轉(zhuǎn)化為金融危機；R 為金融風(fēng)險程度；P 為金融風(fēng)險發(fā)生概率；C（2）按金融風(fēng)險其他特點分類8. 銀行業(yè)風(fēng)險主要表現(xiàn)在哪幾個方面？為金融風(fēng)險造成的可能缺失；學(xué)習(xí)資料學(xué)習(xí)資料收集于網(wǎng)絡(luò),僅供參考13金融風(fēng)險治理的策略有哪些？第 49 頁圖 3-1；其中所涉及的各項指標的運算動性負債期末余額；答：金融風(fēng)險治理策略包括：方法如下：（ 4）國際商業(yè)借款比率=（自借國際商業(yè)（ 1） .回避策略；風(fēng)險回避是一種事前控資本收益率 =稅后凈收入總資本借款 +境外發(fā)行債券）期末余額/ 資本凈額；制,指決

25、策者考慮到風(fēng)險的存在,主動舍棄或者資產(chǎn)收益率 =稅后凈收入總資產(chǎn)（ 5）境外資金運用比率=（境外貸款 +投資拒絕承認該風(fēng)險； 這是保守的風(fēng)險掌握手段,回資本乘數(shù) =總資產(chǎn)總資本+存放境外資金運用） 期末余額 / 外匯資產(chǎn)期末余避了風(fēng)險的缺失, 同樣也意味著舍棄了風(fēng)險收益凈利息收益率 =（總利息收入 -總利息支出） 總額；的機會；資產(chǎn)（ 6）備付金比率 =超額預(yù)備金期末余額/ 各（ 2） .防范策略；是指預(yù)防風(fēng)險的產(chǎn)生；15. 金融風(fēng)治理的組織系統(tǒng)如何構(gòu)建？項存款期末余額；金融機構(gòu)通過對風(fēng)險事故發(fā)生的條件、緣由進行答：完善的內(nèi)控系統(tǒng)式規(guī)范經(jīng)營者治理行（ 7）單個貸款比率=對同一借款客戶貸款分析,

26、盡量現(xiàn)值事故發(fā)生條件的產(chǎn)生,從而使風(fēng)為,有效防范金融風(fēng)險的關(guān)鍵；內(nèi)控系統(tǒng)的設(shè)置期末余額 / 資本凈額；險事故發(fā)生的可能性盡量削減直至完全排除；要以金融風(fēng)險治理為主線,并遵循三個原就： 有或者對最大十家客戶發(fā)放的貸款期末余額（ 3） .抑制策略；又稱消縮策略,是指金效性、 全面性和獨立性； 一個金融機構(gòu)的風(fēng)險管/ 資本凈額；融機構(gòu)承擔風(fēng)險后, 實行種種積極措施以削減風(fēng)理組織系統(tǒng)一般包括三大子系統(tǒng)：董事會和風(fēng)險（ 8）拆借資金比率 =拆入資金期末余額/ 各險發(fā)生的可能性和破壞程度,常用語信用放款；治理委員會、風(fēng)險治理部和業(yè)務(wù)系統(tǒng)；項存款期末余額（ 4） .分散策略；指治理者通過承擔各種由此,組織系

27、統(tǒng)的構(gòu)建應(yīng)當包括以上三個或者拆出資金期末余額/ 各項存款期末余性質(zhì)不同的風(fēng)險, 利用七相關(guān)程度來取得最有風(fēng)方面； 同時,組織系統(tǒng)的操作就應(yīng)當依據(jù)加強額；險組合, 使加總后的總體風(fēng)險水平最低；商業(yè)銀金融機構(gòu)內(nèi)部掌握的指導(dǎo)原就,建立三道監(jiān)控22. 如何運算一級資本充分率、總資本充分行的風(fēng)險分散策略一般分兩種：隨機分散和有效防線；率？分散；16. 關(guān)于金融風(fēng)險的數(shù)據(jù)倉庫主要由哪些信息答：一級資本充分率 =一級資本額風(fēng)險調(diào)（ 5）.轉(zhuǎn)移策略；也是一種事前掌握策略,構(gòu)成？整資產(chǎn)記載風(fēng)險發(fā)生之前, 通過各種交易活動, 把可能答：數(shù)據(jù)倉庫的信息主要有：總資本充分率 =（一級資本額 +二級資本額）發(fā)生的危急轉(zhuǎn)

28、移給其他人承擔；（1）客戶基本信息； （ 2）授信合同信息；風(fēng)險調(diào)整資產(chǎn)（ 6） .補償策略,第一是將風(fēng)險酬勞計入（ 3）信貸賬戶信息； （ 4）擔保品信息； （ 5）清23. 如何運算風(fēng)險調(diào)整資產(chǎn)？價格之中,即在一般的投資酬勞率和貨幣貶值因償數(shù)據(jù)信息和（6）企業(yè)財務(wù)信息；答：風(fēng)險調(diào)整資產(chǎn) =表內(nèi)資產(chǎn) 相應(yīng)風(fēng)險素之外,再加入風(fēng)險酬勞因素；17. 關(guān)于金融風(fēng)險的數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)主要由哪幾權(quán)數(shù) +表外項目 信用換算系數(shù) 對應(yīng)的表內(nèi)（ 7） .風(fēng)險監(jiān)管；貫穿于整個卷弄風(fēng)險管個子系統(tǒng)構(gòu)成？資產(chǎn)的風(fēng)險權(quán)數(shù)理過程中的,包括外部監(jiān)管和內(nèi)部監(jiān)控；答：包括：貸款評估系統(tǒng)、財務(wù)報表分析24. 如何懂得銀行盈利分解分析

29、法樹形圖及其14.金融風(fēng)險的識別方法系統(tǒng)、擔保品評估系統(tǒng)和資產(chǎn)組合量化系統(tǒng)；中各項指標如何運算？一 從資產(chǎn)負債表的總體狀況識別風(fēng)險 商業(yè)銀行的資產(chǎn)項目 : 18. 金融風(fēng)險識別的原就有什么？資本收益率 =稅后凈收入 / 總資本；答：全面、深化,準時、精確,連續(xù)、系統(tǒng)資產(chǎn)收益率 =稅后凈收入 / 總資產(chǎn)現(xiàn)金資產(chǎn)：過少,流淌性不足； 過多, 持有19貸款五級分類法將信貸資產(chǎn)分成哪五個級資本乘數(shù) =總資產(chǎn) / 總資本成本上升；別？各自的含義是什么？凈利息收益率= 總利息收入- 總利息支貸款：信用風(fēng)險大,流淌性低；答：正常、關(guān)注、次級、可疑、缺失五類；出 / 總資產(chǎn)證券投資：會面臨價格、利率、信用風(fēng)險

30、后三種為不良貸款；凈非利息經(jīng)營收益率= 非利息經(jīng)營收入-固定資產(chǎn)和其他資產(chǎn)：折舊等風(fēng)險；正常是指借款人能夠履行合同,沒有足夠非利息經(jīng)營支出/ 總資產(chǎn)存款負債：交易賬戶和非交易賬戶存款；理由懷疑貸款本息不能按時償仍；凈非經(jīng)營收益率=（非經(jīng)營收入- 非經(jīng)營支借入負債：同業(yè)拆借、央行借款等；關(guān)注是指盡管目前借款人有才能償仍貸款出） / 總資產(chǎn)結(jié)算中負債：托付收款；本息,但存在一些可能對償仍產(chǎn)生不利影響的因所得稅稅率 =所得稅支出 / 總資產(chǎn)負債風(fēng)險主要表現(xiàn)為：第一,利率風(fēng)險；其次,素；有息資產(chǎn)的凈利息收益率=（總利息收入 -流淌性風(fēng)險；次級是指借款人的仍款才能顯現(xiàn)明顯問總利息支出） / 總有息資產(chǎn)總

31、額二 從信貸資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)來識別金融風(fēng)險題,完全依靠其正常營業(yè)收入無法作惡償仍貸款有息資產(chǎn)占總資產(chǎn)比率=總有息資產(chǎn) / 總資1.信貸資產(chǎn)分類:正常、關(guān)注、次級、可疑、損本息,即使執(zhí)行擔保,也可能造成肯定缺失；產(chǎn)失五類；可疑是指借款人無法足額償仍貸款本息,凈利息差額 =有息資產(chǎn)的利息收益率- 付息2.貸款風(fēng)險分析即使執(zhí)行擔保,也確定要造成較大缺失；負債的支付收益率（1）不良貸款余額/全部貸款余額,或者缺失是指在實行全部可能的措施或者一切來自凈利息頭寸的損益=凈利息頭寸占有（2）（正常貸款余額 +關(guān)注貸款余額） /全部貸款必要的法律程序之后,本息任然無法收回, 或只息資產(chǎn)比率有息負債的利息支付率余額；

32、能收回極少部分；有息資產(chǎn)的利息收益率=總利息收入 / 總有3.加權(quán)風(fēng)險貸款余額/（核心資本 +預(yù)備金）人行20如何用比例指標從信貸資產(chǎn)結(jié)構(gòu)比重角度息資產(chǎn)權(quán)重： 正 1%、關(guān) 3-5%、次 15-25% 、可 50-75%、分析信貸資產(chǎn)風(fēng)險？有息負債的利息支付率=總利息支出 / 總有損 100% 答：對信貸資產(chǎn)結(jié)構(gòu)比重進行詳盡分析；息負債三 從資產(chǎn)負債表的結(jié)構(gòu)來識別金融風(fēng)險 .衡量資產(chǎn)負債表結(jié)構(gòu)的 8 項指標：（1）存貸款指標如下：凈利息頭寸占有息資產(chǎn)的比率=（總有息資（1）不良貸款余額/ 全部貸款余額：反映產(chǎn) -總有息負債） / 總有息資產(chǎn)比率；（2）中長期貸款比率； （3）流淌性比率；銀行貸

33、款質(zhì)量的惡化程度；25. 利率期權(quán)的說明（4）國際商業(yè)借款比率；（2）（正常貸款余額+關(guān)注貸款余額）/ 全.利率期權(quán), 就是買方向賣方支付一筆權(quán)益（5）境外資金運用比率； （ 6）備付金比率；（7）部貸款余額；反映銀行貸款的總體安全程度；金后,他有權(quán)益但沒有義務(wù)在商定的日期或在此單個貸款比率； （ 8）拆借資金比率21從資產(chǎn)負債表的結(jié)構(gòu)來識別金融風(fēng)險的8之前以商定四 從在險資產(chǎn)價值和資本充分程度來識別金項指標是什么？的價格買進或者賣出特定數(shù)量利率期貨的融風(fēng)險答：指標如下：一種合約；.一級資本充分率=一級資本額風(fēng)險調(diào)整資產(chǎn)衡量資產(chǎn)負債表結(jié)構(gòu)的8 項指標：.一般而言,利率期權(quán)的原生產(chǎn)品是國庫.總資

34、本充分率 =（一級資本額 +二級資本額）（1）存貸款比率 =各項貸款期末余額/ 各項券、中長期政府債券等；風(fēng)險調(diào)整資產(chǎn)存款期末余額；.依據(jù)履約時間的不同,期權(quán)分為美式期權(quán).風(fēng)險調(diào)整資產(chǎn)=表內(nèi)資產(chǎn) 相應(yīng)風(fēng)險權(quán)數(shù)+（2）中長期貸款比率=人民幣余期1 年以和歐式期權(quán)； 美式期權(quán)是指期權(quán)的購買者可以在表外項目 信用換算系數(shù) 對應(yīng)的表內(nèi)資產(chǎn)上貸款期末余額/ 余期 1 年以上存款期末余額；期權(quán)到期日以及到期日之前的任何時間里執(zhí)行的風(fēng)險權(quán)數(shù)或者外匯余期1年以上貸款期末余額/ 外匯權(quán)益的期權(quán)； 而歐式期權(quán)只能在期權(quán)的到期日執(zhí)五 從銀行的盈利才能來識別金融風(fēng)險 .關(guān)于銀行盈利分解分析法的樹形圖參見課本的貸款期末

35、余額行期權(quán)；（3）流淌性比率 =流淌性資產(chǎn)期末余額/ 流.依據(jù)借貸方向的不同,利率期權(quán)仍可以分學(xué)習(xí)資料學(xué)習(xí)資料收集于網(wǎng)絡(luò),僅供參考為借款人利率期權(quán)和貸款人利率期權(quán)；至 1 年的時間；在此期間, 盡管貨價不變 , 但第一考慮資產(chǎn)流淌性；流淌性大,挑選較26. 利率上限： 就是交易雙方確定一項固定利率如用于支付的外幣匯率發(fā)生變動, 比如用于短的持有期；流淌性小,較長的持有期；水平,在將來確定期限內(nèi)每個設(shè)定的日期,將選支付的幣種匯率下跌, 就對出口商（供貨商）其次,時間段挑選越短,實際回報分布越定的參考利率與固定利率水平相比較,假如參考而言 , 會導(dǎo)致其以本幣衡量的實際收入削減接近正態(tài)分布,在金融資

36、產(chǎn)持有期較短的情形利率超過固定利率,買方將獲得兩者間的差額；等風(fēng)險；下,以正太分布來你和實際情形的精確性較高；反之,將不發(fā)生資金交割, 買方需支付賣方一筆稅務(wù)風(fēng)險 : 由于租賃公司向承租人收取的租再次,資產(chǎn)治理人員會依據(jù)市場情形不斷費用以獲得該權(quán)益；金是考慮了納稅優(yōu)惠待遇而定的, 假如在租調(diào)整其頭寸或者組合,持有期越長, 資產(chǎn)組合改27. 利率下限 : 就是交易雙方確定一項固定的利期內(nèi)稅收政策和稅率發(fā)生不利變動,租賃公變的可能性越大；最終, VaR 的運算需要大規(guī)模樣本數(shù)據(jù),這就需要銀行的信息系統(tǒng)能夠精確采集大規(guī)模率水平, 在將來確定期限的每個設(shè)定日期,將選司就要遭受缺失；定的參考利率與固定利

37、率水平進行比較,假如參技術(shù)落后風(fēng)險； 是指在融資租賃業(yè)務(wù)中, 由于考利率低于固定利率, 買方將獲得兩者之間的差承租人選用的技術(shù)和設(shè)備未能跟上科學(xué)技術(shù)的樣本數(shù)據(jù)；額；反之,將不會發(fā)生資金交割；的進展 , 不得不剔除 , 從而影響其經(jīng)濟效益和置信水平；并非越高越好；28. 銀行治理外匯交易風(fēng)險的方法: 償租才能的風(fēng)險；置信水平與有效性之間的關(guān)系是置信度越 高,實際缺失超過 VaR 的可能性越??；當考慮銀行的內(nèi)部資本需求時,置信水平外匯頭寸治理方法：政治風(fēng)險 : 由于承租人所在國發(fā)生重大政治（1）設(shè)立合理的外匯交易頭寸限額: 總的外大事 , 政局動蕩或政策制度轉(zhuǎn)變, 而給出租人匯賬面價值限額；總的未

38、拋補的未償頭寸限造成缺失；自然災(zāi)難風(fēng)險；自然災(zāi)難使租賃的挑選依靠于銀行對極端大事的風(fēng)險厭惡程度；額; 期限不對稱頭寸限額物在運輸、安裝、使用中對承租人的生產(chǎn)、需要依據(jù)監(jiān)管要求而定；（2）準時拋補敞口頭寸經(jīng)營造成不利影響, 給租賃當事人造成缺失；應(yīng)考慮機構(gòu)之間的比較；（3）積極建立預(yù)防性頭寸宏觀經(jīng)濟風(fēng)險； 政府的政策手段發(fā)生變化, 給36個人消費信貸的風(fēng)險征兆：29. 銀行治理外匯折算風(fēng)險的方法:租賃當事人帶來缺失的風(fēng)險；（1）借款人到期沒有償仍貸款；1）缺口法 ; 缺口是指風(fēng)險資產(chǎn)與風(fēng)險負債之操作風(fēng)險 : 是指承租公司超過風(fēng)險限額而未（2）借款人的收入顯現(xiàn)較大下降,或變更間的差額,通過資產(chǎn)負債

39、表項目的調(diào)整,使察覺、越權(quán)交易、交易或后臺部門的欺詐等,了工作單位, 而新工作的穩(wěn)固程度不如前一份工缺口為零,從而防止匯率變動帶來折算缺失給租賃公司造成缺失的風(fēng)險；作；的方法；33. 金融資產(chǎn)回報率變動頻率表現(xiàn)出的峰態(tài)（3）借款人身體受到了損害,比如致殘；（2）合約保值法利用遠期交易保值和偏態(tài)分別是什么含義？（4）銀行發(fā)放貸款以后發(fā)覺借款人供應(yīng)的 某歐洲公司猜測美元將貶值,其美國子公答：分布的峰態(tài)或高峰態(tài),或肥尾,是擔保品或抵押品完全是虛假的,或是多頭擔保抵司資產(chǎn)負債表上存在100 萬歐元的折算缺失,衡量較大的正或負的資產(chǎn)回報率頻率的度押；這說明該公司美元受險資產(chǎn)大于受險負債；量,特殊的,他衡

40、量距均值大平方偏離的頻（5）當銀行發(fā)放的個人消費貸款是固定利該公司可以在期初賣出遠期美元,期末再買率；假如資產(chǎn)回報率在均值之上很遠,或之率時,恰遇國家上調(diào)利率；進即期美元,用于遠期合約的交割；下很遠的情形常常發(fā)生,不管他們更多在均（6）借款人所在行業(yè)顯現(xiàn)了飽和或蕭條的 假如猜測正確,美元果真貶值,外匯交易值之上仍是之下,或是同樣的發(fā)生,分布將征兆；上的收益就可以補償折算缺失；反之,假如會顯示出很高的峰態(tài)；37.信用風(fēng)險的度量方法猜測錯誤,外匯交易上就會顯現(xiàn)缺失,同時分布的偏態(tài)用于度量在特定方向上發(fā)生1.德爾菲法基本特點：第一,被詢問對象的匿會顯現(xiàn)折算收益；高收益率的頻率；假如一項資產(chǎn)高的負回報

41、名特點； 專家彼此不知曉； 其次, 討論方法的實30. 銀行治理外匯經(jīng)濟風(fēng)險的方法:次數(shù)多于高的正回報次數(shù),就說該資產(chǎn)的收證性； 專家要供應(yīng)決策依據(jù)；第三, 調(diào)查過程的1）財務(wù)治理法構(gòu)造合理的財務(wù)結(jié)構(gòu),即益率分布偏向左邊,或者左肥尾；往復(fù)性；通過套期保值,構(gòu)造一個合理的財務(wù)結(jié)構(gòu),34. 金融資產(chǎn) VaR的概念是什么？有何特點？2.德爾菲法中審批貸款的“5C” :品德與聲望；使匯率變動導(dǎo)致的現(xiàn)答：VaR Valueatrisk直譯為“ 在險價值” ,資格與才能 Capacity；資金實力 Capital ；擔保金流入量和現(xiàn)金流出量的變動相互抵消等；是指在肯定的置信水平下,某一種金融資產(chǎn) （證Co

42、llateral; 經(jīng) 營（ ConditionorCycle ）條件和商業(yè)周期財務(wù)多樣化,以多種貨幣尋求資金來源券組合）在將來特定的一段時間內(nèi)的最大可能損和資失；38.流淌性風(fēng)險產(chǎn)生的主要緣由金投向,即實行籌資多樣化和投資多樣化；特點有兩個：從正面看,有利于比較不（一）資產(chǎn)與負債的期限結(jié)構(gòu)不匹配；（2）經(jīng)營治理法： 經(jīng)營全球化 業(yè)務(wù)多樣同業(yè)務(wù)部門之間的風(fēng)險大小,有利于進行基（二）資產(chǎn)負債質(zhì)量結(jié)構(gòu)不合理；資產(chǎn)質(zhì)量高,化于風(fēng)險調(diào)整的績效評估、資本配置、風(fēng)險限其流淌性就會好； 金融機構(gòu)的負債質(zhì)量高,比如31. 發(fā)生對外債務(wù)危機的國家的特點有：額設(shè)置等；是基于資產(chǎn)組合層面上的風(fēng)險度可轉(zhuǎn)讓大額定期存單

43、, 持有者可以到二級市場轉(zhuǎn)（1）出口不斷萎縮,外匯來源主要依靠舉借量工具,可以從詳細業(yè)務(wù)品種、客戶、機構(gòu)讓,而不必到發(fā)行銀行來變現(xiàn),那么給銀行帶來外債；等層面上度量敞口風(fēng)險,充分考慮了不同資的現(xiàn)金壓力就小；（2）國際債務(wù)條件對債務(wù)國不利,如外債期產(chǎn)價格變化之間的相關(guān)性,表達了資產(chǎn)組合（三） 經(jīng)營治理不善； 假如經(jīng)營不善, 長期貸款限縮短,外債成本上升等；分散化對降低風(fēng)險的作用；可以度量資產(chǎn)集短期要收回, 活期存款不能隨時支取,就會使流（3）大多數(shù)債務(wù)國缺乏外債治理體會；中度風(fēng)險,為對集中度進行總體掌握供應(yīng)依動性減弱；（4）外債投向效率不高,創(chuàng)匯才能低；據(jù),有利于監(jiān)管部門的監(jiān)管；（四） 利率變動

44、； 當市場利率水平上升時,某些32. 金融租賃主要風(fēng)險分類: 從反面看,認為歷史數(shù)據(jù)與將來數(shù)據(jù)完客戶將會提取存款或收回債權(quán)；貸款客戶會挑選信用風(fēng)險 : 第一,承租人違約的風(fēng)險；主要表全相等,以及認為收益分布完全符合正態(tài)分貸款延期；現(xiàn)為承租人因本身經(jīng)營不善或惡意欺詐而發(fā)布的假設(shè)與現(xiàn)設(shè)存在差距,只是在市場正常（五）貨幣政策和金融市場的緣由；當中心銀行生延付甚至不付租金的行為；其次,出租人變動時對市場風(fēng)險的有效測量,而無法對金實行緊縮性貨幣政策時, 貨幣數(shù)量和信用總量減違約的風(fēng)險；主要表現(xiàn)為租賃公司本身資金融市場價格的極端變動給資產(chǎn)組合造成的損少,流淌性風(fēng)險也會增大；不足或工作疏忽、失誤而導(dǎo)致供貨人

45、拒絕或失進行測量,必需進行壓力測試；（六）信用風(fēng)險；推遲交貨 , 使得租賃物不能如期交給承租人35.VaR 的參數(shù)挑選和影響參數(shù)的因素有什39.簡述衡量流淌性的流淌性缺口法而使之蒙受缺失；第三,供貨人違約的風(fēng)險；么？.流淌性缺口是指銀行流淌性資產(chǎn)與流淌性負債主要表現(xiàn)為供貨人未能按合同規(guī)定按時交貨,答：參數(shù)挑選和影響因素：之間的差額； 它反映了銀行的流淌性風(fēng)險；當銀或未能達到商定的要求；運算 VaR 必需確定兩個關(guān)鍵參數(shù)： 第一是 時間段,其次是置信水平；行的流淌性負債大于流淌性資產(chǎn)時,資金相對過利率風(fēng)險 : 是指租賃公司向銀行或其他融資剩,不構(gòu)成流淌性風(fēng)險； 當銀行的流淌性負債小機構(gòu)籌借的資金

46、利率發(fā)生不利變動而提高租時間段； 是指 VaR 的時間范疇； 時間范疇于流淌性資產(chǎn)時, 說明銀行有些資產(chǎn)或承諾沒有賃公司的融資成本、降低收益水平的風(fēng)險；得到現(xiàn)有資金來源的充分支持；銀行要保護目前越長, 資產(chǎn)價格的波動性也必定越大；在挑選時匯率風(fēng)險 : 是指在融資租賃交易中,從購貨合規(guī)模的資產(chǎn),必需從外部查找足夠的資金來源；間段時, 一般要考慮流淌性、正態(tài)性、 頭寸調(diào)整同的簽訂到租賃合同的完成, 一般都需 3 個月和數(shù)據(jù)約束四方面因素；40.非銀行金融機構(gòu):包括保險公司、證券公司、學(xué)習(xí)資料學(xué)習(xí)資料收集于網(wǎng)絡(luò),僅供參考信托機構(gòu)、 租賃公司、 財務(wù)公司、 信用合作組織斯蒂芬認為,經(jīng)濟中不能用多樣化排

47、除的風(fēng)以推出： 在利率敏銳性缺口為負值的時候,利率10 等；下降, 利潤會上升； 反之, 當利率敏銳性缺口為41.金融信托投資及其投資范疇險來源有好幾種,可以將這些風(fēng)險來源視為正值時,利率下降,利潤也會下降；利率上升,金融信托投資, 是指特地接受他人托付,代為經(jīng)與整體經(jīng)濟領(lǐng)域的因素,如通貨膨脹和總產(chǎn)利潤也會上升； ）營、治理、授受和買賣有關(guān)貨幣資金及其他財產(chǎn)出等有關(guān)；與僅僅運算單一 值的 CAPM不同,2.“ 某家銀行的利率敏銳性資產(chǎn)平均連續(xù)期為4的一種特殊金融服務(wù)；套利定價理論通過估量一項資產(chǎn)的回報率對年,利率敏銳性負債平均連續(xù)期為5 年,利率詳細表現(xiàn)為財產(chǎn)治理和融通資金兩個基本職能；各種因

48、素變動的敏銳程度來運算多個 值；敏銳性資產(chǎn)現(xiàn)值為2022 億,利率敏銳性負債現(xiàn)（1）資產(chǎn)治理業(yè)務(wù)：依據(jù)規(guī)定,托付人將其合套利定價理論的方程式為：值為 2500 億；求連續(xù)期缺口是多少年？在這樣法擁有的資金、 動產(chǎn)、不動產(chǎn)以及學(xué)問產(chǎn)權(quán)等財5. 如何用無風(fēng)險債券利率為參照利率來確定的缺口下,其將來利潤下降的風(fēng)險,是表現(xiàn)在產(chǎn)、財產(chǎn)權(quán)托付給信托投資公司,信托利率上升時,仍是表現(xiàn)投資公司依據(jù)商定的條件和目的,進行在利率下降時？”治理、運用和處分；.將幾個變量值（2）部分投資銀行業(yè)務(wù)：主要包括證券承銷和分別代入以下連續(xù)期缺口公式即可得自營、公司理財、 企業(yè)并購、投資詢問、 基金管到連續(xù)期缺口 ：理等；風(fēng)險

49、貸款利率？DADLP L（3）自營業(yè)務(wù)：信托投資公司對可以運用的資答：假定一筆貸款違約的概率為d,能金,可以存放銀行或者用于同業(yè)拆放、貸款、 融按時收回本金和利息的概率就是（1-d ）,如P A資租賃、 以自有財產(chǎn)為他人供應(yīng)擔保等業(yè)務(wù)；因果無風(fēng)此,信托投資公司的經(jīng)營范疇涵蓋了資本市場、險債券（如短期國庫券）的利率為 ,該風(fēng)貨幣市場和實業(yè)投資市場三大市場；險性貸款價格（利率）* 應(yīng)滿意下式：即, 45 2500/2022=2.25（年）四運算題 ：（1+* ）（ 1-d ） =1+1. 息票債券的當期售價的折現(xiàn)公式及其含義是什么？即：* =（ 1+ ）/1-d-1 3.“ 假定你是公司的財務(wù)經(jīng)理

50、,公司3 個月后需答：P dn1Fiib1要借入 5000 萬元、期限為1 年的流淌資金,現(xiàn)Fn上式反映了風(fēng)險和價格之間的在市場利率為5.0% ,但你估量3 個月后市場利正相關(guān)關(guān)系：風(fēng)險越大（即貸款違率會上升到5.5% ；為規(guī)避利率上升的風(fēng)險,你約概率 d 越大）,風(fēng)險貸款利率（即m1mi與甲銀行簽訂了一份利率期權(quán),商定執(zhí)行利率*）就應(yīng)當越高；當風(fēng)險為0 時為 5.0% ,期權(quán)費 5 萬元；假如3 個月后市場利bi 是息（ d=0）,風(fēng)險貸款利率* 可以等于 ；當風(fēng)率真的上升到5.5% ,那么你將執(zhí)行期權(quán)合約,票利率, i 是到期收益率, F 是面值,dP 是當按 5% 的利率從交易對手借入5

51、000 萬元資金；險為 1 時（d=1,即放出的貸款確定收不回來）,請問：相對于5.5% 的市場利率來說,按5% 的期售價；無論多高的貸款利率都不能保證其收益率,期權(quán)益率借入資金,你隱含獲利多少？”2統(tǒng)一公債的收益率公式及其含義是什么？銀行當然應(yīng)當拒絕這樣的借款者；隱含利潤為：P c=C,公式中, C 是永久支付的固定金1.“ 試依據(jù)某商業(yè)銀行的簡化資產(chǎn)負債表運算：5.5% 50005% 5000 5=20（萬）（ 1）利率敏銳性缺口是多少？4.“ 某銀行 2022 年下半年各月定期存款增長情形i（ 2）當全部的資產(chǎn)的利率是5% ,而全部如下表：融息票利息, i 是利率,P 是統(tǒng)一公債的價格；

52、的負債的利率是4% 時,該銀行的利潤是多少？2022年下半年各月定期存款增長額（萬元）3如何運算貼現(xiàn)發(fā)行債券的到期收益率？（ 3）當利率敏銳性資產(chǎn)和利率敏銳性負債的利率都增加2 個百分點以后,該銀行的利潤月份7 8 9 答：對于任何一年期的貼現(xiàn)發(fā)覺債券,到期是多少？收益率可以寫作：474（ 4）試述利率敏銳性缺口的正負值與利率定期存款增加456 434 460 其中, iiFP dP d是到期的升降有何關(guān)系？”額.某銀行（簡化）資產(chǎn)和負債表單位：收益率, F 是面值,億元P 是當期價格；請結(jié)合上述數(shù)據(jù),利用算術(shù)平均法和加權(quán).資產(chǎn)負債平均法兩種方法猜測2022 年 1 月份的定期存款4如何懂得和

53、運算用于反映資產(chǎn)系統(tǒng)性風(fēng)險增加額（假設(shè)712 月的權(quán)重分別是1, 2, 3,.利率敏銳性資產(chǎn)2022 利率敏銳性負債4,5, 6）； ”3000算數(shù)平均法：的值？它在資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）和. 浮動利率貸款 浮動利率存款X=456+434+460+474+412+206/6=407 . 證券 浮動利率借款加權(quán)平均法：套利定價理論（APT）中的公式與含義是什.固定利率資產(chǎn)5000 固定利率負債4000X=1*456+2*434+3*460+4*474+5*412+6*206/ 1+2+3+4+5+6=456+868+1380+1884+2060+123么？. 預(yù)備金 儲蓄存款答： =% R

54、a % Rm；. 長期貸款 股權(quán)資本6/21=277 其中：. 長期證券% Ra某項資產(chǎn)的回報率變動率；5.在 2022 年 3 月 30 日,某公司財務(wù)經(jīng)理估量,% Rm市場價值變動率；（ 1）利率敏銳性缺口=利率敏銳性資產(chǎn)2022 年 6 月 1 日起將有總額1 億美元、 3 個月 值較大的資產(chǎn)系統(tǒng)性風(fēng)險較大,故該利率敏銳性負債的遠期資金需求；同時,他仍認為,將來利率資產(chǎn)受歡迎的程度較小,由于其系統(tǒng)性風(fēng)險=20223000 可能會上升,因此,他想對沖利率上升的風(fēng)險；不能靠多樣化來排除；= 1000（億元）（ 2）該銀行利潤 =（2022+5000 ） 5%于是,他在4 月 1 日從 A 銀

55、行買進了一份2 5威廉 夏普、約翰 李特納、杰克 特的遠期利率協(xié)定,商定A 銀行以 4.75% 的利率瑞納進展的資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）,可用（ 3000+4000） 4% 貸給該公司950 萬美元；合約的參考利率為倫于說明資產(chǎn)風(fēng)險酬勞的大小,即資產(chǎn)的預(yù)期=70（億元）（ 3）該銀行新的利潤=2022 7%+5000敦同業(yè)拆借利率, 到 2022 年 8 月 31 日為止（該回報率與無風(fēng)險利率（即不存在任何違約可合約以 360 天為一年）；結(jié)果, 6 月 1 日倫敦同能的證券的利率）之間差額的大小；用公式5% 3000 6%4000 4% 業(yè)拆借利率上升到了5.25% ,這時參考利率高表示

56、就是：=50（億元）于 4.75% 的合約利率；雖然該公司從A 銀行買（4）這說明, 在利率敏銳性缺口為負值的入了 2 5 的遠期利率協(xié)定,但它必需在貨幣市時候,利率上升,銀行利潤會下降；（另外,可場上以5.25% 的利率籌集資金,以滿意生產(chǎn)的學(xué)習(xí)資料學(xué)習(xí)資料收集于網(wǎng)絡(luò),僅供參考需求；由于參考利率上升到了合約利率之上,（ 4）操作風(fēng)險： 是指由于信用社內(nèi)控機制顯現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)銀行的風(fēng)險中,技術(shù)本身的風(fēng)險主要表因此, A 銀行必需向該公司支付其間的利差,問題、失誤或由于工作人員因有意或過失造成操現(xiàn)在哪幾個方面？各自含義是什么？答： 主要表現(xiàn)在： 物理風(fēng)險、交易風(fēng)險、網(wǎng)絡(luò)風(fēng)以補償該公司在6 月 1 日以

57、 5.25% 的利率借入作失誤導(dǎo)致信用社資產(chǎn)或盈利削減,并可能給客險950 萬美元產(chǎn)生的額外利息缺失；試問補償多戶造成缺失的風(fēng)險；物理風(fēng)險： 是網(wǎng)絡(luò)銀行面臨的實體風(fēng)險,網(wǎng)絡(luò)銀少？（ 5）資本金風(fēng)險 :是指信用社顯現(xiàn)沒有償債才能行依靠運算機系統(tǒng)設(shè)備供應(yīng)服務(wù),所以物理風(fēng)險解：從 6 月 1 日至 8 月 31 日 92 天；設(shè) A的可能性； 從技術(shù)角度看, 當一家信用社的凈收也是網(wǎng)絡(luò)銀行最基本的風(fēng)險之一；物理實施安全銀行在 6 月 1 日支付的金額為x,它依據(jù) 5.25%益或股東權(quán)益顯現(xiàn)負數(shù)時,該信用社就缺乏償債是指有形的安全措施,主要是指運算機系統(tǒng)、網(wǎng)的市場利率運算,92 天后的將來值為：才能；絡(luò)設(shè)備、密鑰等關(guān)鍵設(shè)備及信息的安全防衛(wèi)措施；x （1+5.25% 92/360）5.農(nóng)信社如何開展信貸風(fēng)險治理. 交易風(fēng)險：是指因服務(wù)或產(chǎn)品傳送問題而給收益它 應(yīng) 等 于 5.25%-4.75% （ 92/360 ） 或資本所造成的風(fēng)險；交易風(fēng)險受內(nèi)部掌握、信9500000 即：x（1+5.25% 92/360）=5.25%-4.75%1建立健全信貸人員崗位責任制,制定貸息系統(tǒng)、雇員忠誠度和運行程序的影響；款治理責任制和各項審批制度,明確每個信貸人網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險： 敏銳信息在傳輸