2017年計量經(jīng)濟學(xué)

1、復(fù)習(xí)思考題一、單項選擇：。、狹義計量經(jīng)濟模型是指（）。A.投入產(chǎn)出模型 B.數(shù)學(xué)規(guī)劃模型 C.包含隨機方程的經(jīng)濟數(shù)學(xué)模型D.模糊數(shù)學(xué)模型6、相關(guān)關(guān)系是指 。A.變量間的非獨立關(guān)系B.變量間的因果關(guān)系 C.變量間的函數(shù)關(guān)系D.變量間不確定性的依存關(guān)系A(chǔ)3、橫截面數(shù)據(jù)是指（）。A.同一時點上不同統(tǒng)計單位相同統(tǒng)計指標組成的數(shù)據(jù)B .同一時點上相同統(tǒng)計單位相同統(tǒng)計指標組成的數(shù)據(jù)C.同一時點上相同統(tǒng)計單位不同統(tǒng)計指標組成的數(shù)據(jù)D.同一時點上不同統(tǒng)計單位不同統(tǒng)計指標組成的數(shù)據(jù)。、同一統(tǒng)計指標，同一統(tǒng)計單位按時間順序記錄形成的數(shù)據(jù)列是 。A時期數(shù)據(jù)B混合數(shù)據(jù)C時間序列數(shù)據(jù)D橫截面數(shù)據(jù)Q、計量經(jīng)濟模型分為單方

2、程模型和（）。A.隨機方程模型B.行為方程模型 C.聯(lián)立方程模型D.非隨機方程模型生、計量經(jīng)濟模型的基本應(yīng)用領(lǐng)域有（）。 P4A.結(jié)構(gòu)分析、經(jīng)濟預(yù)測、政策評價B .彈性分析、乘數(shù)分析、政策模擬C.消費需求分析、生產(chǎn)技術(shù)分析D .季度分析、年度分析、中長期分析B7、判斷模型參數(shù)估計量的符號、大小、相互之間關(guān)系的合理性屬于（）準則。A.計量經(jīng)濟準則檢驗B. 經(jīng)濟意義檢驗 C.統(tǒng)計準則檢驗D. 穩(wěn)定性檢驗B8、經(jīng)濟計量分析工作的基本步驟是（）。A.設(shè)定理論模型-收集樣本資料-估計模型參數(shù)-檢驗?zāi)Ｐ虰.設(shè)定模型-估計參數(shù)-檢驗?zāi)Ｐ?應(yīng)用模型C.個體設(shè)計-總體估計-估計模型-應(yīng)用模型D.確定模型導(dǎo)向-確

3、定變量及方程式-估計模型-應(yīng)用模型C9、進行回歸分析時的兩個變量 。A.都是隨機變量B.都不是隨機變量C. 一個是隨機變量，一個不是隨機變量D.隨機的或非隨機都可以1 / 13A10、計量經(jīng)濟模型的基本應(yīng)用領(lǐng)域有（A.結(jié)構(gòu)分析、經(jīng)濟預(yù)測、政策評價C.消費需求分析、生產(chǎn)技術(shù)分析。1、表示x和y之間真實線性關(guān)系的是）。B .彈性分析、乘數(shù)分析、政策模擬D.季度分析、年度分析、中長期分析AM= ?0 做 B. E(Y)=iXtC. Y； = 0 iXt Ut D. Yt = 0 iXtC 12、電視機的銷售收入（y,萬元）與銷售廣告支出（X,萬元）之間的回歸方程為? = 365 + 2.4x這說明（

4、）。A.銷售收入每增加1萬元，廣告支出平均增加B.銷售收入每增加1萬元，廣告支出平均減少C.廣告支出每增加1萬元，銷售收入平均增加D.廣告支出每增加1萬元，銷售收入平均減少2.4萬元2.4萬元2.4萬元2.4萬元B13、在總體回歸直線E（Y） = P0 + 01x中，P1 表不A.當X增加一個單位時, B.當X增加一個單位時, C.當Y增加一個單位時, D.當Y增加一個單位時，Y增加3 1個單位Y平均增加3 1個單位X增加3 1個單位X平均增加3 1個單位口3、設(shè)樣本回歸模型為y產(chǎn)用+用Xi +e ,則在下列公式中，用普通最小二乘法計算里，錯誤的是Xi -X Yi-Y Xi -X?_ nx X

5、iYQ XYi12-nXj- % XiDl4、X XiYi-nXY4= 71% Xi2-nX2nv XiYi-工 X。Yi二2Xyi表示實際觀測值,y表示平均值,y?表示回歸估計值，則用普通最小二乘估計參數(shù)的準則是使用以下哪項值最?。ˋ.x (yi -7i)B.、yi - 7iCyi-y)2C.D.(yi -%)2 TOC o 1-5 h z 。5、以下不屬于估計量的小樣本性質(zhì)的有（）A、無偏性 B 、有效性 C 、線性性 D、一致性.對于總離差平方和 TSS回歸平方和 ESS與殘差平方和 RSS的相互關(guān)系，正確的是（）。A、TSS RSS+ ESSB 、TSS= RSS ESS C、TSS1

6、 C 、0 R2 1 D 、-1 R2 1D20.在多元線性回歸模型中，修正決定系數(shù)R2與決定系數(shù)R2之間有關(guān)系（）22 n 1A. R = R ;n -k -1C. R2 a -(1R2) n ;n - k -1B.D.R2 =1-R2n-1 ；n - k -1_2n _ 1_ 2R2 =1 (1 - R2)；n - k -161. k元線性回歸分析中的回歸平方和ESS的自由度是（）A. nB.n-1 C. n-k D、 kC22、根據(jù)決定系數(shù) R2與F統(tǒng)計量的關(guān)系可知，當 R2 =1時有（）A F = 1 ; B F = -1 ;川3、下列哪個模型為不變彈性模型(A.ln Y =ln P0

7、 + P11nxi +5 ;C.Y =久 +P1 ln Xi +5 ;C F - 1 ; D F = 0;)B.ln 丫 = ln + BXi +u ;1D.Yi = 一0 .1 Ui ;XiA X關(guān)于Y的彈性;C Y關(guān)于X的彈性;Xi1XiCYi1YC24、模型ln Yi =ln久+B11nxi +u中，B1的實際含義是（B X關(guān)于Y的邊際傾向;D Y關(guān)于X的邊際傾向;C 25、模型Y =久+ 3 ln Xi +Ui中，丫關(guān)于X的彈性為（）C26、模型Y = 。S11nxi中，參數(shù)片的含義是（A. X的絕對量變化，引起Y的絕對量變化 B. Y關(guān)于X的邊際變化C. X的相對變化，引起 Y的期望

8、值絕對量變化D. 丫關(guān)于X的彈性。7、容易產(chǎn)生異方差性的數(shù)據(jù)是（）A.時間序列數(shù)據(jù)B.虛變量數(shù)據(jù)C.橫截面數(shù)據(jù)D28、下列哪種方法不是檢驗異方差的方法（）A.戈德菲爾特-匡特檢驗 B.懷特檢驗C. 戈里瑟檢驗D.年度數(shù)據(jù)D.方差膨脹因子檢驗B 29、如果回歸模型中的誤差項存在異方差，則模型中參數(shù)的OLS估計量是（）A.無偏、有效估計量B.無偏、非有效估計量 C.有偏、有效估計量D.有偏、非有效估計量3 / 13 TOC o 1-5 h z A30、當存在異方差現(xiàn)象時，估計模型參數(shù)的適當方法是（）A.加權(quán)最小二乘法B. 工具變量法C.廣義差分法D.普通最小二乘法A31、如果戈德爾菲一匡特檢驗顯著

9、，則認為什么問題是嚴重的？（）A.異方差問題B.自相關(guān)性問題C.多重共線性問題D.模型設(shè)定誤差問題由2、DW檢驗的零假設(shè)是（P為隨機誤差項的一階相關(guān)系數(shù)）（）。A. D忡 0B . p = 0 C , D忡 1 D . P = 1D33. DW值的取值范圍是（）A . -1 DW 0； B. -1 DW 1 ；C. -2 DW M2 ;D. 0 DW 4; TOC o 1-5 h z Q4、當DW =4時，說明（）A 不存在自相關(guān)；B不能判斷是否存在一階線性自相關(guān)；C 存在負的一階線性自相關(guān)；D存在正的一階線性自相關(guān)；C35、當模型存在序列相關(guān)現(xiàn)象時，適宜的參數(shù)估計方法是（）。A.加權(quán)最小二乘

10、法B ,間接最小二乘法C .廣義差分法D .工具變量法36、應(yīng)用DW僉驗需滿足的條件不包括（）A.模型包含截距項；B.模型解釋變量不能包含被解釋變量的滯后項C.樣本容量足夠大；D 解釋變量為隨機變量,7、在線性回歸模型中，如果解釋變量X1和X2的觀測值成正比，則表明模型中存在（）A 異方差性；B多重共線性；C自相關(guān)性；D模型設(shè)定誤差；C38、如果方差膨脹因子 VIF=10,責(zé)任為什么問題是嚴重的（）A.異方差問題；B.自相關(guān)性問題C.多重共線性問題；D.解釋變量與隨機項的相關(guān)性C39、當模型存在嚴重的多重共線性時，OLS估計將不具備（）A.線性 B. 無偏性 C. 有效性 D. 一致性四0、不

11、屬于解決多重共線性的方法有（）A.排除引起共線性的解釋變量B.加權(quán)最小二乘法C.差分法D.逐步回歸法A41、虛擬變量（）A.主要代表質(zhì)的因素，但在有些情況下可以用來代表數(shù)量因素B.只能代表質(zhì)的因素C.只能代表數(shù)量因素D.只能代表季節(jié)影響因素32、某商品需求函數(shù)為 yi =b0+燈為+5,其中y是需求量，X是價格，為了考慮季節(jié)（一年四季）因素的影響, 應(yīng)引入虛擬變量的個數(shù)是（）4 / 13 TOC o 1-5 h z A . 2;B. 3;C. 4;D. 5;33、某商品需求函數(shù)為 yi =b0 +b1Xi +u ,其中y是需求量，x是價格，為了考慮地域因素的影響，如果有 6個地區(qū)，應(yīng)引入虛擬變

12、量的個數(shù)是（）A 3; B 5; C 6; D 7;D 44、設(shè)消費函數(shù)yi =a。+a1D +bxi +Ui ,其中虛擬變量D =； 南方，如果統(tǒng)計檢驗表明 & =0成立，則北 一 0 北方方的消費函數(shù)和南方的消費函數(shù)是（）A.相互平行的B,相互垂直的C.相互交叉的D.相互重疊的C45、由于引入虛擬變量，回歸模型的截距項和斜率都發(fā)生變化，則這種模型稱為（）A.平行回歸模型B.重合回歸模型C.混合回歸模型D.相異回歸模型二、判斷分析：x 1、模型y = a +a2x + u是經(jīng)典線性回歸模型。X2、隨機誤差項ui與殘差項ei是一回事。x 3、總體回歸函數(shù)給出了與自變量每個取值相對應(yīng)的因變量的值

13、。v4、總體回歸模型yi =b0+bx +ui中的回歸系數(shù) 4是參數(shù)，樣本回歸模型yi =&+Rxi+ei中的回歸系數(shù) 總是隨 機變量。，5、求回歸參數(shù)的 OLS估計量無須經(jīng)典回歸模型的基本假設(shè)。X 6、OLS估計量是根據(jù)誤差平方和達到最小求得的。X 7、高斯-馬爾可夫定理是 OLS的理論依據(jù)。X 8、相關(guān)系數(shù)的取值范圍是在 0,1之間。，9、相關(guān)系數(shù)r與模型的斜率系數(shù) 。同號。x 10、決定系數(shù) R 2是TSS/ESS勺比值。X11、p值與顯著性水平 口是一回事。X12、在多元線性回歸模型中，如果每一個自變量對因變量y都有顯著的影響，則全體自變量對y有顯著影響。，13、僅當決定系數(shù) R2為1

14、時，修正決定系數(shù) R2才與R2相等。5 / 13X 14、修正決定系數(shù)的取值范圍是0, 1。X 15、當 R2 =1 時，F(xiàn) =0 ;當 R2 =0時，F(xiàn) =6 ;，16、無論模型包含多少個解釋變量，總變差平方和的自由度都是n -1 oX17、回歸模型中單個自變量是統(tǒng)計顯著的，意思是說它的斜率系數(shù)顯著不為1.X18、在多元線性回歸模型中，如果全體自變量整體對y有顯著影響，則每一個自變量對因變量y都有顯著的影響。X19、在雙對數(shù)模型中，因變量 y關(guān)于自變量x的邊際量與模型的斜率系數(shù)相同。X20、線性回歸模型中的斜率系數(shù)是因變量y對自變量x的彈性。，21、線性回歸模型中的斜率系數(shù)是一個常數(shù)，彈性是

15、一個變量。但雙對數(shù)模型的彈性是一個常數(shù)，斜率系數(shù)是 個變量。X22、當模型存在異方差時，參數(shù)的 OLS估計量有偏的和無效的。X23、當模型存在異方差時，常用的 OLS法總是高估了估計是的標準誤。X24、當模型存在自相關(guān)時，參數(shù)的 OLS估計量不再具有線性性、無偏性和有效性。X25、D -W檢驗法只適用于一階自相關(guān)，不適用于高階自相關(guān)。X 26、當模型存在多重共線時，參數(shù)OLS估計量的方差將被縮小。X 27、盡管存在完全的多重共線，但OLS估計量仍然是最優(yōu)線性無偏估計量。X28、當模型存在多重共線時，參數(shù)的OLS估計量不再具有線性性、無偏性、有效性。三、概念解釋：1、時間序列數(shù)據(jù)；是指某一經(jīng)濟變

16、量，按照時間先后順序排列，來自于某一單獨個體的數(shù)據(jù)集合2、截面數(shù)據(jù)；是指某一經(jīng)濟變量在同一時間點上，不同統(tǒng)計單位，相同統(tǒng)計指標所組成的數(shù)據(jù)集合。3、總體回歸函數(shù)；在解釋變量xi確定的情況下，被解釋變量 yi的期望軌跡為總體回歸線，函數(shù)形式為E(Y Xi尸f (Xi ),或稱條件期望函數(shù)。4、樣本回歸線；在總體中隨機抽取一個樣本，對該樣本做散點圖，并用一條直線盡可能地擬合該散點圖。由于樣本取自總體， 因此，可以用這條線來近似代表總體回歸線，該線稱為樣本回歸線。6 / 135、OLS估計量;6、估計標準誤(估計量的精度)；是指估計量的精確程度，是由估計量的標準差來度量的。代替。分母為n-k-17、

17、回歸標準誤；記為 S.E,當總體標準差未知時，用 8、檢驗水平(顯著性水平)；顯著性水平是估計總體參數(shù)落在某一區(qū)間內(nèi)，可能犯錯誤的概率，用 ”表示。9、置信度(置信水平)；置信水平是指總體參數(shù)值落在樣本統(tǒng)at值某一區(qū)內(nèi)的概率，一般用1- a表示10、加權(quán)最小二乘法；對原模型進行加權(quán)，使其成為一個不存在異方差性的新模型，然后采用普通最小二乘法進行估計11、y關(guān)于X的邊際量；當自變量每改變一個單位時，所引起y改變的單位數(shù)。12、y 對 X 的彈性；Ey/Ex=( Zy/y)/( Z/x)=f(x) x/y -13、標準化變量；如果隨機變量x滿足以下條件，(1) x的平均值E(X)=0 , (2)x

18、的標準差x=v(x)開根號=1,則為標準化變量。14、過原點回歸模型；若回歸模型為：yi=b1x1i+,+ bkxki+ui ,則稱它是一個過原點(無截距)回歸模型。15、虛擬變量；對被解釋變量有重要影響且無法度量的因素進行量化，通常用“0”和“1”來表示某種狀態(tài)，這種只取“0”或“1”的人工變量就稱為虛擬變量。16、廣義差分；將原模型直接轉(zhuǎn)化為對應(yīng)的差分形式，消除序列相關(guān)性，然后用普通最小二乘法對變換后的模型進行估計，間 接得到原模型的參數(shù)估計值。17、廣義差分模型；模型中的所有變量都是廣義差分變量。 一2、18、萬差膨脹因子；1/ (1Jx1x2 )是指解釋變量之間存在多重共線性時的方差與

19、不存在多重共線性時的方差之比。容忍度的倒數(shù)，VIF越大，顯示共線性越嚴重。經(jīng)驗判斷方法表明：當 0VIF10 ,不存在多重共線性；當 10 VIF100,存在嚴重多重共線性。四、簡要回答:1、計量經(jīng)濟模型的構(gòu)成要素有哪些？確定模型所包含的變量：被解釋變量，解釋變量。7 / 13確定模型的數(shù)學(xué)形式，擬定理論模型中待估參數(shù)的理論期望值樣本數(shù)據(jù)的收集2、經(jīng)典線性回歸模型中“線性”的含義包含什么內(nèi)容？因變量與自變量之間的關(guān)系是線性關(guān)系，稱之為變量線性。因變量與各參數(shù)之間的關(guān)系是線性關(guān)系，稱之為參數(shù)線性。3、隨機誤差項產(chǎn)生的原因是什么？p31未知的影響因素；殘缺數(shù)據(jù)；眾多次要變量；數(shù)據(jù)觀察誤差；模型設(shè)定

20、誤差；變量內(nèi)在隨機性。4、經(jīng)典計量經(jīng)濟模型的基本假設(shè)有哪些？正態(tài)性；零均值；同方差；無自相關(guān)；無多重共線性（多元中）；自變量與隨機誤差項不相關(guān)5、總體回歸模型與樣本回歸模型有什么區(qū)別與聯(lián)系？區(qū)別：總體回歸函數(shù)：函數(shù)的參數(shù)雖未知，但是是確定的常數(shù)；”反映自變量x與總體中全部個體單位的因變量之間的關(guān)系，是唯一的樣本回歸函數(shù)：隨抽樣波動而變化，可以有很多條；只是未知總體回歸線的近似表現(xiàn)；函數(shù)的參數(shù)可估計，但是是隨著抽樣波動而變化的隨機變量；ei是只要估計出樣本回歸函數(shù)的參數(shù)就可以計算的數(shù)值反映白是x與總體中的一部分個體單位的因變量之間的關(guān)系，不唯一6、影響預(yù)測精度的原因有哪些？樣本容量愈大，預(yù)測的方

21、差愈小，預(yù)測的精度愈大；內(nèi)插預(yù)測的精度比較有把握，外推預(yù)測的能力顯著下降，預(yù)測精度難以把握；當其樣本容量n相當大，而預(yù)測點的取值 X0接近于X的平均值時，預(yù)測的方差最小，預(yù)測的精度最大7、如何判斷在一個模型中新加入一個解釋變量是否合理？當在模型y= 3 0+ 3 1X1+.+ 3 kXk+u加入一個自變量 Xk+1后，修正擬合優(yōu)度的值隨之變大，則 Xk+1對y的影響 大，引入這個新變量是合理的，可以引進這個變量，反之，當引入一個新變量之后，修正擬合系數(shù)的值減小，則Xk+1對y的影響小，則不必引進這個新變量8、為什么在多元回歸模型中要用修正決定系數(shù)來判別觀測點與回歸線的擬合程度？因為人們發(fā)現(xiàn)隨著

22、模型中解釋變量的增多，多重決定系數(shù)R2的值往往會變大，從而增加了模型的解釋功能。這樣就使得人們認為要使模型擬合得好，必須增加解釋變量。但是，在樣本容量一定的情況下，增加解釋變量必定 使得待估系數(shù)的個數(shù)增加，從而損失自由度，在實際中引入的變量并非必要的話，會產(chǎn)生很多問題，比如，降低預(yù) 測精度，引起多重共線性等，所以用修正的決定系數(shù)。9、線性回歸模型與雙對數(shù)模型有什么不同的特點？斜率系數(shù)的經(jīng)濟含義不同；模型的性質(zhì)不同；彈性和邊際量的計算結(jié)果不一樣10、過原點模型與不過原點模型有什么不同的性質(zhì)？過原點*II型：Yi= 3； Xi+ + 3k* Xki+Ui * ESS/TSS不能描述點與線的擬合程度

23、不過原點模型：yi=團+ 3兇+ 3kXki+Ui均能描述點與線的擬合程度8 / 1311、解決非線性模型建模的思路是什么？首先用數(shù)學(xué)方法將非線性模型轉(zhuǎn)化成線性模型；然后用01s法求線性模型中的參數(shù)估計量；根據(jù)原非線性模型中參數(shù)與線性模型中參數(shù)的關(guān)系，求出原型的參數(shù)估計12、產(chǎn)生異方差的原因是什么？在截面數(shù)據(jù)建模時，對不同的群體，X對Y的影響程度不同，可能導(dǎo)致異方差。如：居民家庭收入與消費行為模型。由于在誤差項中包含了被遺漏的影響因素對因變量Y的影響，當這些因素對不同個體的影響差異很大時，也會產(chǎn)生異方差。如：生產(chǎn)函數(shù)中，外部環(huán)境對產(chǎn)出量的影響。13、異方差對 OLS估計量產(chǎn)生什么影響？計算公式

24、不變，5條數(shù)學(xué)性質(zhì)不變，線性性、無偏性也不變；置信區(qū)間不可信；改變了有效性；改變了估計量 的精度。14、為什么出現(xiàn)異方差時，采用WLSt求估計量比用 OLS法更合理？,.,當模型存在異方差時，v（ 口）的值隨著x值的改變而改變，因而也 e：二（上-區(qū)甑 隨著X值的改變而改變。比如：當 ei2隨著Xi增大而增大時，對應(yīng)于較大的 ei值也就較大，即由于模型系統(tǒng)的原因，使計 算的殘差值偏大。2因此需要加以修正后再求殘差平方和。其修正方法就是：在擴大了實際殘差的ei前給予較小的權(quán)數(shù)；在縮小2了實際殘差的ei前給予較大的權(quán)數(shù)，再求和，尋找最小值。15、產(chǎn)生自相關(guān)的原因是什么？解釋變量的自相關(guān)性引起模型出

25、現(xiàn)自相關(guān)；誤差項中包含的（不重要的）經(jīng)濟變量的自相關(guān)引起模型出現(xiàn)自相關(guān)；經(jīng)濟行為的滯后性和經(jīng)濟沖突的延續(xù)性引起模型出現(xiàn)自相關(guān)；模型設(shè)定誤差；16、當模型存在自相關(guān)時，如果仍用以前的方法進行假設(shè)檢驗會導(dǎo)致什么錯誤？破壞了 OLS估計量的有效性；低估了總體方差；模型統(tǒng)計檢驗結(jié)果不可信，導(dǎo)致T值增大，從而夸大所估計值的顯著性，使得把原本不重要的變量當作重要的變量保留下來；所求得的估計置信區(qū)間縮小。區(qū)間預(yù)測結(jié)果可信度降低。17、引入虛擬變量個數(shù)的規(guī)則是怎樣的？p67M個定性因素，引入 M個虛擬變量1個定性因素，有 M種類別，則引入（M-1）個虛擬變量18、引入虛擬變量的方式有哪些？各種方式引入虛擬變量

26、對原模型產(chǎn)生什么影響？加法方式：僅影響截距乘法方式：僅影響斜率混合方式：既影響截距又僅影響斜率9 / 1320、什么是完全的多重共線？完全與不完全多重共線的區(qū)別是什么?若存在C1X1+C2X2i+ . +CkXki= 0 (i=1 , 2,，n)且C不全為0,則稱為解釋變量的完全多重共線，即：解釋變量之間存在嚴格的線性關(guān)系，表明至少有一個變量可由其他變量線性表示。區(qū)別：完全多重共線性是指兩個或兩個以上解釋變量之間存在精確的線性關(guān)系；無線性性，無偏性，有效性。不完全多重共線性是指變量之間存在的不是精確的線性關(guān)系，而是近似的線性關(guān)系。存在線性性，無偏性，有 效性。21、不完全多重共線的后果是什么？

27、OLS估計量的方差和標準差較大。不影響01s估計量線性性，無偏性，有效性。在參數(shù)的假設(shè)檢驗中，增大了接收原假設(shè)的可能性，導(dǎo)致錯誤地舍去重要的解釋變量。 使得預(yù)測區(qū)間增大，從而降低了預(yù)測的精度。(2)置信區(qū)間變寬。t值不顯著。R2值較高，但t值并不都顯著。OLS估計量及其標準差對數(shù)據(jù)的微小變化非常敏感。(6)回歸系數(shù)符號有誤。(7)難以衡量各個解釋變量對回歸平方和或R2的貢獻。五、計算題：1、根據(jù)美國1970-1983年的數(shù)據(jù)，得到如下的回歸結(jié)果：Y? = -995.5183 8.7503Xi _2 se=() (0.3214)R =0.9488t =(-3.8258) ()n=()其中，丫是國

28、民生產(chǎn)總值(單位：10億美元)，X是貨幣供給(單位：10億美元)。 (1) 填充括號內(nèi)缺少的數(shù)值；s. e=260.2118t=27.2256n=14 ?(2)解釋斜率系數(shù)b? - 8.7503的經(jīng)濟含義； 貨幣供給X每增加10億美元，就會引起國民生產(chǎn)總值Y平均變化87.503億美元。(3)在檢驗水平口 =0.05之下，能否認為 XK丫有顯著影響？(要求步驟完整)參數(shù)檢驗提出原假設(shè) H0 : b1=0 構(gòu)造統(tǒng)計量 T=27.2257t(14-2)在檢驗水平0 = 0. 05下，由0.05=P ( T 入)查表得：兀 =2. 179 2判斷：由于TT2,故拒絕原假設(shè)，即：貨幣供給X對國民生產(chǎn)總值

29、丫有顯著影響10 / 13（4）假定2007年X的取值為7500億美元，預(yù)測國民生產(chǎn)總值 丫在2007年可能的取值范圍。（要求步驟完整）單位：10億美元當 X=750 時，Y=5567.2067年份消費水平（Y）收入水平（X1）198520.130198622.335198730.541.2198828.251.319893255.2199040.161.4199142.165.2199248.870199350.580199460.192.1199570102199675120.32、根據(jù)下表數(shù)據(jù),N=12y- =43-30 x- = 66.975計算得到以柳艇二工1： =519 73= 803.740213.93 j Yr2 =62180.67；=26099.91 3 y(X. -Za = 8352.86(1)求回歸參數(shù)b。和b的估計值，并寫出回歸方程b0= - 0.033bi= 0.647Y=-0.033-0.647x1(2)在檢驗水平u =0.05之下，能否認為