最新《時間序列分析》試卷a答案匯總

1、2010 時間序列分析試卷A答案精品資料僅供學習與交流，如有侵權(quán)請聯(lián)系網(wǎng)站刪除 謝謝3精品資料僅供學習與交流，如有侵權(quán)請聯(lián)系網(wǎng)站刪除謝謝 20102011學年第一學期2007應(yīng)用數(shù)學時間序列分析試卷A答案一(18分，每空1分)1 Xt 1Xt 12X t 2 at 1at 12偏自相關(guān)函數(shù)；自相關(guān)函數(shù)3矩估計法、最小二乘估計法、極大似然估計法B1； 0| i| 1, i 1,2,|nm8利用序列圖進行判斷；利用樣本自相關(guān)函數(shù)？k進行平穩(wěn)性檢驗；利用單位根檢驗進行判斷1攵t i 1.96 a(G2 G；G：1)510存在11使得預測誤差的均方值達到最小(1 BS)D二(8分，每小題1分)1錯；2

2、錯；3對；4對；5錯；6錯；7錯；8對三(12分，每小題2分) _2_ _21 (1)Xt (1 0.8B 0.5B )at； (2) (1 0.5B)X (1 1.2B 0.4B )at2穩(wěn)定；(2)穩(wěn)定3 (1) G1 0.5,G2 0.25; (2) G10.5,G2 0四(4分)AR1五(12分)X3(1) E(X4 X3,X2,Xi)E(10 0.6X3 0.3X2 a4 X3,X2,Xi) ; (2分)10 0.6 97.2 0.3 96 96.12兄(2) E(X5 X3)X2,X1)E(10 0.6X4 0.3X3 a5X3,X2,X1); (2 分)10 0.6 97.12

3、0.3 97.2 97.432於3(3) E(X6 X3,X2,X1)E(10 0.6X5 0.3X4 a6 X3,X2.X1) (2 分)10 0.6 97.432 0.3 97.12 97.5952 TOC o 1-5 h z G010G1 G0 1 0.61.96 (Go G12)2 1.96 6 1.361/2 13.7144五月份銷售額的95%的置信區(qū)間為(83.7176,111.1464)(2分)六(50分)(1) AR(1)模型：Xt 0.667831Xt1 at(5分)疏系數(shù)的 ARMA(1,6)模型：Xt 0.557897Xt 1 0.47526at 6 at (5分)(2)

4、上邊AR(1)模型的AIC值為-0.804969,第二個模型的AIC值為-0.876542,根據(jù)AIC準則可知，第二個模型擬合效果更好。(4分)(18 分)(1)根據(jù)原始序列的相關(guān)圖衰減得很慢，而一階差分后的序列的相關(guān)圖呈指數(shù)衰減，可推斷中國人口序列 yt是非平穩(wěn)序列，而dyt是一個1階或2階自回歸過程。(6分)(2)模型：Dyt 0.1415(1 0.6247) 0.6247Dyt 1 at 0.0531 0.6247 Dyt 1 at因為殘差檢驗的Correlogram-Q-statistics檢驗結(jié)果中右側(cè)一列的概率值都大于0.05,說明所有Q值都小于檢驗水平為0.05的卡方分布臨界值，所以模型的隨機誤差項是個白噪聲序列。(6分)(3) 2002年人口的動態(tài)預測結(jié)果為 12.81577億。(6分)2 (18 分)(1)季節(jié)調(diào)整序列前 5項的數(shù)據(jù)為：29087, 28616, 28939, 28595, 29086季節(jié)因子前 5 項的數(shù)據(jù)為：0.967910, 0.919653, 1.049022, 1.025577,1.053898 (6 分)(2)從MA12折線圖可以看出，趨勢分量應(yīng)該是半對數(shù)形式，利用最小二乘A法估計得趨勢模型為：Trend MA12t