第六章.時(shí)間序列預(yù)測(cè)ppt課件

1、第六章 時(shí)間序列預(yù)測(cè)學(xué)習(xí)重點(diǎn)： 一、時(shí)間數(shù)列的方式，具有時(shí)間數(shù)列特征的市場(chǎng)景象； 二、平均預(yù)測(cè)法及其運(yùn)用 三、指數(shù)平滑法及其運(yùn)用 四、季節(jié)指數(shù)法及其運(yùn)用 五、趨勢(shì)外推法及其運(yùn)用時(shí)間序列簡(jiǎn)介 概念：又稱(chēng)時(shí)間數(shù)列，是將某種景象的數(shù)量變化，按時(shí)間的先后順序陳列而成的數(shù)據(jù)方式。 種類(lèi)：程度型、季節(jié)型、周期變動(dòng)型、趨勢(shì)型和不規(guī)那么型。 程度型時(shí)間數(shù)列中的數(shù)據(jù)圍繞某一程度上下動(dòng)搖，且動(dòng)搖沒(méi)有規(guī)律性。 季節(jié)型時(shí)間數(shù)列的數(shù)據(jù)表現(xiàn)出隨著季節(jié)變換在每一季節(jié)內(nèi)都會(huì)反復(fù)出現(xiàn)有規(guī)律動(dòng)搖的形狀。 周期型時(shí)間數(shù)列是指數(shù)據(jù)在較長(zhǎng)的周期內(nèi)呈現(xiàn)出有規(guī)律的循環(huán)變動(dòng)形狀。第一節(jié)、平均預(yù)測(cè)法 平均預(yù)測(cè)法：是以一定察看期內(nèi)市場(chǎng)景象時(shí)間數(shù)

2、列的平均數(shù)作為某個(gè)未來(lái)期的預(yù)測(cè)值的預(yù)測(cè)方法。 它適用于對(duì)沒(méi)有明顯的增減傾向，又具有隨機(jī)動(dòng)搖影響的市場(chǎng)景象的預(yù)測(cè)。 常用方法：簡(jiǎn)單平均、加權(quán)平均、挪動(dòng)平均一、簡(jiǎn)單平均法 概念：是以一定察看期內(nèi)預(yù)測(cè)變量的算術(shù)平均數(shù)作為下期預(yù)測(cè)值的預(yù)測(cè)方法。 實(shí)踐上是指各個(gè)察看指數(shù)的權(quán)重是相等的。為1/n二、加權(quán)平均法 概念：是指將時(shí)間數(shù)列的各個(gè)數(shù)據(jù)看作對(duì)預(yù)測(cè)值有不同的影響程度，分別給各個(gè)數(shù)據(jù)以不同的全數(shù)后計(jì)算出加權(quán)平均數(shù)，并將其作為下期預(yù)測(cè)值的方法。 適用的關(guān)鍵：合理確定權(quán)數(shù)，附近的值權(quán)艱苦，遠(yuǎn)期的值權(quán)重小。各個(gè)權(quán)重的級(jí)差是根據(jù)預(yù)測(cè)者的閱歷來(lái)判別的。三、挪動(dòng)平均法 概念：是將察看期的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，由遠(yuǎn)而近地按照一定跨

3、越期逐一求平均值，并將最后一個(gè)平均值作為預(yù)測(cè)值的方法。 預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確的程度，取決于挪動(dòng)跨越期的長(zhǎng)短?？缭狡谠蕉蹋A(yù)測(cè)越敏感，利于反映數(shù)據(jù)的動(dòng)搖情況，但反映長(zhǎng)期趨勢(shì)效果較差；跨越期越長(zhǎng)，靈敏度低，但利于防止偶爾要素對(duì)預(yù)測(cè)結(jié)果的影響一、一次挪動(dòng)平均法 概念：是對(duì)時(shí)間數(shù)列按一定的察看期延續(xù)計(jì)算平均值，取最后一個(gè)平均值作為預(yù)測(cè)值的方法。1、簡(jiǎn)單挪動(dòng)：直接以簡(jiǎn)單平均值數(shù)列中的最后一個(gè)數(shù)值作為預(yù)測(cè)值。2、加權(quán)挪動(dòng)：在挪動(dòng)跨越期內(nèi)，對(duì)間隔預(yù)測(cè)期較遠(yuǎn)的數(shù)據(jù)給予較小的權(quán)數(shù)，反之那么給較大的權(quán)重，計(jì)算出加權(quán)挪動(dòng)平均值數(shù)列，并以最后一個(gè)加權(quán)平均值作為預(yù)測(cè)值。二、二次挪動(dòng)平均法 概念：是以一次挪動(dòng)平均值作為時(shí)間數(shù)列，再

4、計(jì)算一次挪動(dòng)平均值數(shù)列，在此根底上分析這兩次平均值的滯后偏向，并利用其變化規(guī)律建立線性方程來(lái)進(jìn)展預(yù)測(cè)的方法。 該方法不直接用于預(yù)測(cè)，而是利用它來(lái)求取線性預(yù)測(cè)模型的模型參數(shù)； 模型參數(shù)是以?xún)纱闻矂?dòng)平均值為根據(jù)推導(dǎo)出來(lái)的。第二節(jié)、指數(shù)平滑法 概念：是一種特殊的加權(quán)挪動(dòng)平均法，是以本期的實(shí)踐發(fā)生數(shù)和上期的預(yù)測(cè)值為基數(shù)，分別給予不同的權(quán)數(shù)，計(jì)算出指數(shù)平滑值，并以此確定預(yù)測(cè)結(jié)果的方法。 按照時(shí)間數(shù)列資料被平滑的次數(shù)，分為:一次指數(shù)平滑、二次指數(shù)平滑和二次以上指數(shù)平滑。一、一次指數(shù)平滑法 概念：是指以預(yù)測(cè)對(duì)象的上期實(shí)踐發(fā)生額和上期預(yù)測(cè)值作為資料，用平滑系數(shù)來(lái)確定二者的權(quán)數(shù)，計(jì)算其加權(quán)平均數(shù)即平滑值，并根據(jù)

5、平滑值確定本期預(yù)測(cè)值的一種預(yù)測(cè)方法。二、二次指數(shù)平滑法 概念：是對(duì)一次指數(shù)平滑值序列再進(jìn)展一次指數(shù)平滑值的計(jì)算，求得二次指數(shù)平滑值序列，經(jīng)過(guò)對(duì)兩次指數(shù)平滑值序列的比較分析，建立起線性方程來(lái)進(jìn)展市場(chǎng)預(yù)測(cè)的方法。 它抑制了一次指數(shù)平滑法只能預(yù)測(cè)未來(lái)一期的缺陷，可以用于趨勢(shì)型時(shí)間數(shù)列的預(yù)測(cè)，但必需是在一次指數(shù)平滑值的根底上來(lái)計(jì)算。第三節(jié)、季節(jié)指數(shù)法 季節(jié)變動(dòng)：是指某些市場(chǎng)景象由于受自然氣候、消費(fèi)條件、生活習(xí)慣等要素的影響，在一定時(shí)間中隨季節(jié)的變化而呈現(xiàn)出周期性的變化規(guī)律。 季節(jié)變動(dòng)的主要特點(diǎn)：每年都反復(fù)出現(xiàn)，各年同月都具有一樣的變動(dòng)方向，變動(dòng)幅度普通相差不大。 普通取三年或者三年以上的市場(chǎng)景象季節(jié)指

6、數(shù)法 概念：就是根據(jù)預(yù)測(cè)目的各年按月編制的時(shí)間數(shù)列資料，以統(tǒng)計(jì)方法測(cè)定出反映季節(jié)變動(dòng)規(guī)律的季節(jié)指數(shù)，并利用季節(jié)指數(shù)進(jìn)展預(yù)測(cè)的預(yù)測(cè)方法。 測(cè)定季節(jié)指數(shù)的方法： 1、是不思索長(zhǎng)期趨勢(shì)的影響，直接根據(jù)原時(shí)間數(shù)列計(jì)算季節(jié)指數(shù)； 2、思索長(zhǎng)期趨勢(shì)的存在，先將長(zhǎng)期趨勢(shì)消除，然后計(jì)算季節(jié)指數(shù)。一、無(wú)趨勢(shì)變動(dòng)的季節(jié)指數(shù)預(yù)測(cè)法；二、含趨勢(shì)變動(dòng)的季節(jié)指數(shù)預(yù)測(cè)法；見(jiàn)課本83頁(yè)例題第四節(jié)、趨勢(shì)外推法 概念：是指根據(jù)時(shí)間數(shù)列呈現(xiàn)出的規(guī)律性趨勢(shì)向外推導(dǎo)，從而確定預(yù)測(cè)對(duì)象未來(lái)值的預(yù)測(cè)方法。 準(zhǔn)確度建立在外推模型能正確反映預(yù)測(cè)對(duì)象的本質(zhì)運(yùn)動(dòng)的根底上，并且向外推導(dǎo)的時(shí)間不宜過(guò)長(zhǎng)。 種類(lèi)：直接作圖法、直線趨勢(shì)法、曲線趨勢(shì)外推法。一、直線趨勢(shì)外推法 概念：是指對(duì)有線性變動(dòng)趨勢(shì)的時(shí)間數(shù)列，擬合成直線方程進(jìn)展外推預(yù)測(cè)的方法。 直線方程的方式： Y=a+bt , 其中，a、b是模型參數(shù)，t為自變量，一、直線趨勢(shì)外推法1、增減量預(yù)測(cè)法：是以上期實(shí)踐值與上兩期之間的增減量之和，作為本期預(yù)測(cè)值的一種預(yù)測(cè)方法；2、平均增減量預(yù)測(cè)法：是先計(jì)算出整個(gè)時(shí)間數(shù)列逐期增減量的平均數(shù)，再與上期實(shí)踐數(shù)相加，從而確定預(yù)測(cè)者的方法。 注：由于是經(jīng)過(guò)直線來(lái)預(yù)測(cè)，因此要先估計(jì)模型參數(shù)a、b