第六章.時間序列預測ppt課件

1、第六章 時間序列預測學習重點： 一、時間數列的方式，具有時間數列特征的市場景象； 二、平均預測法及其運用 三、指數平滑法及其運用 四、季節(jié)指數法及其運用 五、趨勢外推法及其運用時間序列簡介 概念：又稱時間數列，是將某種景象的數量變化，按時間的先后順序陳列而成的數據方式。 種類：程度型、季節(jié)型、周期變動型、趨勢型和不規(guī)那么型。 程度型時間數列中的數據圍繞某一程度上下動搖，且動搖沒有規(guī)律性。 季節(jié)型時間數列的數據表現(xiàn)出隨著季節(jié)變換在每一季節(jié)內都會反復出現(xiàn)有規(guī)律動搖的形狀。 周期型時間數列是指數據在較長的周期內呈現(xiàn)出有規(guī)律的循環(huán)變動形狀。第一節(jié)、平均預測法 平均預測法：是以一定察看期內市場景象時間數

2、列的平均數作為某個未來期的預測值的預測方法。 它適用于對沒有明顯的增減傾向，又具有隨機動搖影響的市場景象的預測。 常用方法：簡單平均、加權平均、挪動平均一、簡單平均法 概念：是以一定察看期內預測變量的算術平均數作為下期預測值的預測方法。 實踐上是指各個察看指數的權重是相等的。為1/n二、加權平均法 概念：是指將時間數列的各個數據看作對預測值有不同的影響程度，分別給各個數據以不同的全數后計算出加權平均數，并將其作為下期預測值的方法。 適用的關鍵：合理確定權數，附近的值權艱苦，遠期的值權重小。各個權重的級差是根據預測者的閱歷來判別的。三、挪動平均法 概念：是將察看期的統(tǒng)計數據，由遠而近地按照一定跨

3、越期逐一求平均值，并將最后一個平均值作為預測值的方法。 預測的準確的程度，取決于挪動跨越期的長短。跨越期越短，預測越敏感，利于反映數據的動搖情況，但反映長期趨勢效果較差；跨越期越長，靈敏度低，但利于防止偶爾要素對預測結果的影響一、一次挪動平均法 概念：是對時間數列按一定的察看期延續(xù)計算平均值，取最后一個平均值作為預測值的方法。1、簡單挪動：直接以簡單平均值數列中的最后一個數值作為預測值。2、加權挪動：在挪動跨越期內，對間隔預測期較遠的數據給予較小的權數，反之那么給較大的權重，計算出加權挪動平均值數列，并以最后一個加權平均值作為預測值。二、二次挪動平均法 概念：是以一次挪動平均值作為時間數列，再

4、計算一次挪動平均值數列，在此根底上分析這兩次平均值的滯后偏向，并利用其變化規(guī)律建立線性方程來進展預測的方法。 該方法不直接用于預測，而是利用它來求取線性預測模型的模型參數； 模型參數是以兩次挪動平均值為根據推導出來的。第二節(jié)、指數平滑法 概念：是一種特殊的加權挪動平均法，是以本期的實踐發(fā)生數和上期的預測值為基數，分別給予不同的權數，計算出指數平滑值，并以此確定預測結果的方法。 按照時間數列資料被平滑的次數，分為:一次指數平滑、二次指數平滑和二次以上指數平滑。一、一次指數平滑法 概念：是指以預測對象的上期實踐發(fā)生額和上期預測值作為資料，用平滑系數來確定二者的權數，計算其加權平均數即平滑值，并根據

5、平滑值確定本期預測值的一種預測方法。二、二次指數平滑法 概念：是對一次指數平滑值序列再進展一次指數平滑值的計算，求得二次指數平滑值序列，經過對兩次指數平滑值序列的比較分析，建立起線性方程來進展市場預測的方法。 它抑制了一次指數平滑法只能預測未來一期的缺陷，可以用于趨勢型時間數列的預測，但必需是在一次指數平滑值的根底上來計算。第三節(jié)、季節(jié)指數法 季節(jié)變動：是指某些市場景象由于受自然氣候、消費條件、生活習慣等要素的影響，在一定時間中隨季節(jié)的變化而呈現(xiàn)出周期性的變化規(guī)律。 季節(jié)變動的主要特點：每年都反復出現(xiàn)，各年同月都具有一樣的變動方向，變動幅度普通相差不大。 普通取三年或者三年以上的市場景象季節(jié)指

6、數法 概念：就是根據預測目的各年按月編制的時間數列資料，以統(tǒng)計方法測定出反映季節(jié)變動規(guī)律的季節(jié)指數，并利用季節(jié)指數進展預測的預測方法。 測定季節(jié)指數的方法： 1、是不思索長期趨勢的影響，直接根據原時間數列計算季節(jié)指數； 2、思索長期趨勢的存在，先將長期趨勢消除，然后計算季節(jié)指數。一、無趨勢變動的季節(jié)指數預測法；二、含趨勢變動的季節(jié)指數預測法；見課本83頁例題第四節(jié)、趨勢外推法 概念：是指根據時間數列呈現(xiàn)出的規(guī)律性趨勢向外推導，從而確定預測對象未來值的預測方法。 準確度建立在外推模型能正確反映預測對象的本質運動的根底上，并且向外推導的時間不宜過長。 種類：直接作圖法、直線趨勢法、曲線趨勢外推法。一、直線趨勢外推法 概念：是指對有線性變動趨勢的時間數列，擬合成直線方程進展外推預測的方法。 直線方程的方式： Y=a+bt , 其中，a、b是模型參數，t為自變量，一、直線趨勢外推法1、增減量預測法：是以上期實踐值與上兩期之間的增減量之和，作為本期預測值的一種預測方法；2、平均增減量預測法：是先計算出整個時間數列逐期增減量的平均數，再與上期實踐數相加，從而確定預測者的方法。 注：由于是經過直線來預測，因此要先估計模型參數a、b