金融統(tǒng)計(jì)與金融數(shù)據(jù)挖掘ppt課件

1、第二章 金融數(shù)據(jù)發(fā)掘與金融統(tǒng)計(jì)分析2022/7/131授課日期： *年 * 月 *日講授單位： *大學(xué)*學(xué)院主講教師： *.金融數(shù)據(jù)消費(fèi)、分類與公布系統(tǒng)金融數(shù)據(jù)發(fā)掘原理與技術(shù)方法金融數(shù)據(jù)處置與統(tǒng)計(jì)分析貨幣情況指數(shù)的編制實(shí)驗(yàn)2022/7/132本講內(nèi)容.一金融數(shù)據(jù)的消費(fèi) 1.宏觀金融經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的消費(fèi) 一國的統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)是消費(fèi)宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的主要部門，國民經(jīng)濟(jì)核算體系System of National Account，縮寫為SNA是國家宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的消費(fèi)體系。 國家統(tǒng)計(jì)局、中國人民銀行、財(cái)政部等部門是我國宏觀金融經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的消費(fèi)編制機(jī)構(gòu)。規(guī)范：IMF 2000年公布了，2001年公布了修訂后的2021年發(fā)

2、布了修訂后第六版BPM62022/7/133一、金融數(shù)據(jù)消費(fèi)、分類與公布系統(tǒng).2.微觀金融經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的消費(fèi) 機(jī)構(gòu)單位、工商企業(yè)、金融企業(yè)、居民個人等的金融經(jīng)濟(jì)活動數(shù)據(jù)消費(fèi)過程是分散化的，也根本沒有一致的規(guī)范，沒有專門的機(jī)構(gòu)進(jìn)展統(tǒng)計(jì)，無公開發(fā)布。專業(yè)調(diào)查研討構(gòu)成部分?jǐn)?shù)據(jù)，而零散的研討難以構(gòu)成數(shù)據(jù)體系。 微觀金融經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)對于宏觀政策決策具有根底性參照價(jià)值，這些數(shù)據(jù)的規(guī)范依然是金融經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)消費(fèi)、公布體系需求努力的方向。*2022/7/134一、金融數(shù)據(jù)消費(fèi)、分類與公布系統(tǒng).二金融數(shù)據(jù)的分類1. 從宏觀金融與微觀金融角度進(jìn)展數(shù)據(jù)分類 宏觀金融數(shù)據(jù)是從中央銀行、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的視角進(jìn)展統(tǒng)計(jì)監(jiān)測生成的數(shù)據(jù)，主

3、要包括貨幣類數(shù)據(jù)、金融投資類數(shù)據(jù)、保險(xiǎn)運(yùn)營類數(shù)據(jù)等。 微觀金融數(shù)據(jù)是金融市場上單個經(jīng)濟(jì)主體的數(shù)據(jù)，如上市公司的資產(chǎn)負(fù)債表，保險(xiǎn)公司資產(chǎn)負(fù)債表等，投資工程的金融數(shù)據(jù)等。*2022/7/135一、金融數(shù)據(jù)消費(fèi)、分類與公布系統(tǒng).2. 從金融機(jī)構(gòu)類別進(jìn)展數(shù)據(jù)分類銀行類金融機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)是針對銀行性質(zhì)的金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)情況進(jìn)展的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。 證券類機(jī)構(gòu)的金融數(shù)據(jù)主要是證券公司、投資銀行的運(yùn)營數(shù)據(jù)，包括經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、自營業(yè)務(wù)、投資銀行業(yè)務(wù)等數(shù)據(jù)。 基金類機(jī)構(gòu)的金融數(shù)據(jù)只需是各類基金公司的業(yè)務(wù)運(yùn)作數(shù)據(jù)，包括風(fēng)險(xiǎn)投資基金、產(chǎn)業(yè)基金、資本市場基金、貨幣市場基金、社會保證類基金等業(yè)務(wù)運(yùn)作數(shù)據(jù)。 保險(xiǎn)類機(jī)構(gòu)的金融數(shù)據(jù)包括財(cái)富性保險(xiǎn)

4、公司、人壽類保險(xiǎn)公司、再保險(xiǎn)公司等商業(yè)性保險(xiǎn)業(yè)務(wù)運(yùn)作數(shù)據(jù)，如保險(xiǎn)費(fèi)收入、賠付，基金投資組合、資產(chǎn)管理情況等數(shù)據(jù)。 期貨類機(jī)構(gòu)的金融數(shù)據(jù)主要是期貨買賣所、期貨經(jīng)紀(jì)公司、非經(jīng)紀(jì)類期貨買賣機(jī)構(gòu)的有關(guān)期貨買賣業(yè)務(wù)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。2022/7/136一、金融數(shù)據(jù)消費(fèi)、分類與公布系統(tǒng).3.從金融市場角度進(jìn)展數(shù)據(jù)分類貨幣市場數(shù)據(jù)包括貨幣市場買賣工具的發(fā)行、二級買賣規(guī)模、利率、買賣投資者情況等 。 資本市場數(shù)據(jù)包括市場的發(fā)行、買賣規(guī)模、買賣價(jià)錢程度等。外匯市場數(shù)據(jù)包括不同貨幣之間的兌換比價(jià)、外匯買賣規(guī)模等數(shù)據(jù) 。黃金市場數(shù)據(jù)包括黃金買賣數(shù)量、價(jià)錢等數(shù)據(jù)。 保險(xiǎn)市場數(shù)據(jù)包括保險(xiǎn)產(chǎn)品類型及買賣數(shù)額、保險(xiǎn)費(fèi)收入、保費(fèi)賠

5、付、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)運(yùn)作情況等。 衍生品市場數(shù)據(jù)包括期貨、期權(quán)、互換、遠(yuǎn)期利率協(xié)議，以及復(fù)雜衍生工具的買賣、持倉、價(jià)錢等數(shù)據(jù)。 2022/7/137一、金融數(shù)據(jù)消費(fèi)、分類與公布系統(tǒng).4.從經(jīng)濟(jì)部門角度進(jìn)展數(shù)據(jù)分類住戶部門金融數(shù)據(jù)包括儲蓄存款、貸款，股票、基金與債券投資，購買保險(xiǎn)，外匯與黃金買賣等 非金融企業(yè)部門金融數(shù)據(jù)包括存款、貸款、發(fā)行股票與債券、購買商業(yè)保險(xiǎn)等 。政府部門金融數(shù)據(jù)包括為財(cái)政赤字進(jìn)展的融資發(fā)行的國債、借款，地方政府投資工程的融資，社會保證基金運(yùn)作等。 金融機(jī)構(gòu)部門金融數(shù)據(jù)包括資產(chǎn)類、負(fù)債類、發(fā)行和買賣類、價(jià)錢類數(shù)據(jù)。 國外部門金融數(shù)據(jù)包括外商直接投資、國內(nèi)企業(yè)對外直接投資、外國證

6、券投資、國內(nèi)對外證券投資、與貿(mào)易投資有關(guān)的貸款、貨幣、存款資金的跨境轉(zhuǎn)移等。 2022/7/138一、金融數(shù)據(jù)消費(fèi)、分類與公布系統(tǒng).5.從融資方式角度進(jìn)展數(shù)據(jù)分類間接融資統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)主要是信貸規(guī)模數(shù)據(jù)，信貸方式和信貸構(gòu)造。 直接融資統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)主要包括發(fā)行股票、債券、基金等直接融資工具的規(guī)模，以及金融工具市場買賣數(shù)量、價(jià)錢等數(shù)據(jù)。2022/7/139一、金融數(shù)據(jù)消費(fèi)、分類與公布系統(tǒng).三金融數(shù)據(jù)的公布系統(tǒng)1.數(shù)據(jù)公布規(guī)范：SDDS與GDDSSDDS是數(shù)據(jù)公布特殊規(guī)范Special Data Dissemination Standard的英文縮寫， ，適用于曾經(jīng)參與國際金融市場的大多數(shù)工業(yè)化國家和一些新興

7、市場經(jīng)濟(jì)國家，1996年3月公布。 GDDS是數(shù)據(jù)公布通用系統(tǒng)General Data Dissemination System的英文縮寫，適用于尚未到達(dá)SDDS要求的國家，大部分為開展中國家*，1997年12月公布。 2022/7/1310一、金融數(shù)據(jù)消費(fèi)、分類與公布系統(tǒng).2.SDDS與GDDS的區(qū)別適用國家不同宏觀部門劃分不同：GDDS有社會人口部門發(fā)布數(shù)據(jù)差別：綜合統(tǒng)計(jì)框架，跟蹤性數(shù)據(jù)種類 ，與部門相關(guān)的統(tǒng)計(jì)目的，社會人口數(shù)據(jù) 鼓勵公布的目的“視相關(guān)程度而定的目的數(shù)據(jù)公布的及時(shí)性與頻率2022/7/1311一、金融數(shù)據(jù)消費(fèi)、分類與公布系統(tǒng).SDDS與GDDS的區(qū)別2022/7/1312一

8、、金融數(shù)據(jù)消費(fèi)、分類與公布系統(tǒng).3.中國的數(shù)據(jù)公布系統(tǒng) 我國于2002年4月15日正式參與了GDDS 國家統(tǒng)計(jì)局擔(dān)任統(tǒng)計(jì)核算和公布國民經(jīng)濟(jì)實(shí)踐部門的目的和數(shù)據(jù) 財(cái)政部擔(dān)任統(tǒng)計(jì)并公布財(cái)政部門的目的和數(shù)據(jù) 中國人民銀行擔(dān)任統(tǒng)計(jì)并公布金融部門的目的和數(shù)據(jù) 國家外匯管理局、海關(guān)總署擔(dān)任統(tǒng)計(jì)和公布國外部門的目的和數(shù)據(jù) 2022/7/13導(dǎo)論13一、金融數(shù)據(jù)消費(fèi)、分類與公布系統(tǒng).一金融數(shù)據(jù)發(fā)掘的根本原理1.概念:金融數(shù)據(jù)發(fā)掘 data mining in finance金融行為的選擇者從大量的、不完全的、存在噪聲的、模糊的、隨機(jī)生成的金融數(shù)據(jù)中，搜索、發(fā)現(xiàn)、提取隱含在數(shù)據(jù)內(nèi)部的、尚未被他人所知的、對決策具

9、有潛在價(jià)值的信息或知識的過程。 2022/7/1314二、金融數(shù)據(jù)發(fā)掘原理與技術(shù)方法.2.原理:發(fā)現(xiàn)存在于數(shù)據(jù)中的方式和趨勢 掌握金融領(lǐng)域的根本知識和金融行為決策的目的 根據(jù)金融行為選擇目的，選定要處理的問題和適宜的金融數(shù)據(jù)集 對原始數(shù)據(jù)進(jìn)展預(yù)處置將數(shù)據(jù)集中的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成適宜發(fā)掘的方式 確定適宜的數(shù)據(jù)發(fā)掘方法 數(shù)據(jù)發(fā)掘過程分析解釋 數(shù)據(jù)運(yùn)用2022/7/1315二、金融數(shù)據(jù)發(fā)掘原理與技術(shù)方法.2022/7/1316二、金融數(shù)據(jù)發(fā)掘原理與技術(shù)方法金融數(shù)據(jù)發(fā)掘原理圖示.二金融數(shù)據(jù)發(fā)掘的主要義務(wù) 關(guān)聯(lián)分析：變量之間的數(shù)值存在的規(guī)律性 聚類：將數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)按照一定的規(guī)那么劃分為一系列有意義的子集的過程

10、 分類：找出一個類別的內(nèi)涵或特征，可以代表該類數(shù)據(jù)的整體信息 估計(jì)：數(shù)據(jù)發(fā)掘中確定一個未知輸出值 預(yù)測：利用歷史數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)未來輸出結(jié)果的過程 異常檢測：對數(shù)據(jù)中存在異常情況加以發(fā)現(xiàn)、甄別的過程，找出察看數(shù)據(jù)與參照規(guī)范之間的差別，更好地為模型預(yù)測分析效力 發(fā)現(xiàn)時(shí)序方式：在時(shí)間序列中找到反復(fù)發(fā)生概率比較高的方式，強(qiáng)調(diào)時(shí)間的影響2022/7/1317二、金融數(shù)據(jù)發(fā)掘原理與技術(shù)方法.三金融數(shù)據(jù)發(fā)掘的統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法1.描畫統(tǒng)計(jì)分析 集中趨勢分析:平均數(shù)、中位數(shù)、眾數(shù) 離中趨勢分析:極差、規(guī)范差、方差、最大值、最小值、偏度、峰度、偏度系數(shù)、峰度系數(shù) 統(tǒng)計(jì)圖形分析:直方圖、莖葉圖、箱線圖等對察看數(shù)據(jù)進(jìn)展直觀描畫

11、 2.相關(guān)分析 相關(guān)表 相關(guān)圖 相關(guān)系數(shù) 2022/7/1318二、金融數(shù)據(jù)發(fā)掘原理與技術(shù)方法.3.差別分析從樣本統(tǒng)計(jì)量的值得出差別，來確定總體參數(shù)之間能否存在差別 4.回歸分析 簡單線性回歸多元回歸 虛擬變量5.聚類分析 經(jīng)過分析事物的內(nèi)在特點(diǎn)和規(guī)律，根據(jù)類似性原那么對事物進(jìn)展分組適用于沒有先驗(yàn)知識的分類，如沒有實(shí)際指引，沒有國際規(guī)范、國內(nèi)規(guī)范或行業(yè)規(guī)范2022/7/1319二、金融數(shù)據(jù)發(fā)掘原理與技術(shù)方法.6.判別分析 在知的分類下，遇到有新的樣本時(shí)，利用曾經(jīng)選定的判別規(guī)范，斷定如何將新樣本放置于哪個族群中。它是一種預(yù)測導(dǎo)向型的統(tǒng)計(jì)方法，用于事后分析 7.時(shí)間序列分析 平穩(wěn)隨機(jī)序列的統(tǒng)計(jì)分析

12、，在實(shí)際上的開展比較成熟，是時(shí)間序列分析的根底譜分析也稱頻域分析，由于一個時(shí)間序列可看成各種周期擾動的疊加，頻域分析就是確定各周期的振動能量的分配2022/7/1320二、金融數(shù)據(jù)發(fā)掘原理與技術(shù)方法.一金融根底數(shù)據(jù)的處置與顯示 1.統(tǒng)計(jì)整理 按照研討目的對搜集或調(diào)查獲得的數(shù)據(jù)進(jìn)展科學(xué)的分類、匯總，使其到達(dá)系統(tǒng)化、規(guī)范化，進(jìn)而可以從數(shù)據(jù)中得出所研討對象的必要信息、根本特征、規(guī)律和趨勢等 統(tǒng)計(jì)整理的結(jié)果普通是數(shù)據(jù)庫表格，或者是統(tǒng)計(jì)表，在此根底上繪制統(tǒng)計(jì)圖形 2.建立數(shù)據(jù)文件 3.繪制根本統(tǒng)計(jì)圖形 *2022/7/1321三、金融數(shù)據(jù)處置與統(tǒng)計(jì)分析根底 .根本統(tǒng)計(jì)圖形:條形圖、線形圖、面積圖、餅圖、

13、高低點(diǎn)圖、帕雷托圖、控制圖、盒形圖、散點(diǎn)圖、直方圖等 2022/7/1322三、金融數(shù)據(jù)處置與統(tǒng)計(jì)分析根底.二金融數(shù)據(jù)的描畫性統(tǒng)計(jì)分析 1、集中趨勢的丈量 算術(shù)平均數(shù): 調(diào)和平均數(shù): 幾何平均數(shù): 眾數(shù):一組數(shù)據(jù)中出現(xiàn)次數(shù)最多的變量數(shù)值，一組數(shù)據(jù)可以有多個眾數(shù)，也可以沒有眾數(shù) 中位數(shù):指將數(shù)據(jù)按大小順序陳列起來，構(gòu)成一個數(shù)列，居于數(shù)列中間位置的那個數(shù)據(jù)。 截尾均值:去掉兩端的極值后所計(jì)算的算術(shù)平均數(shù) *2022/7/1323三、金融數(shù)據(jù)處置與統(tǒng)計(jì)分析根底.2.離中趨勢的丈量 全距,極差，是最大值與最小值之間的差距 四分位差，總體數(shù)量標(biāo)志值數(shù)列中各四分位數(shù)離差的平均數(shù) 異眾比率，也稱離異比率或變

14、差比，是指非眾數(shù)組的頻數(shù)占總頻數(shù)的比率。 方差和規(guī)范差: 變異系數(shù)反映的是規(guī)范差相對于均值的離散程度 2022/7/1324三、金融數(shù)據(jù)處置與統(tǒng)計(jì)分析根底.3頻率分布及特征的丈量 正態(tài)分布規(guī)范分值 偏度系數(shù):偏度系數(shù)sk假設(shè)小于零，表示負(fù)偏左偏，假設(shè)大于零，表示正偏右偏，等于零，表示分布對稱 峰度系數(shù):峰度系數(shù)ku假設(shè)小于零，表示頻數(shù)分布曲線為平闊峰，假設(shè)大于零，表示頻數(shù)分布曲線為尖峭峰，等于零表示曲線為正態(tài)峰2022/7/1325三、金融數(shù)據(jù)處置與統(tǒng)計(jì)分析根底.三金融數(shù)據(jù)的均值比較分析、因子分析與主成分分析 1、均值比較分析 假設(shè)檢驗(yàn) 卡方檢驗(yàn) 單均值假設(shè) 2022/7/1326三、金融數(shù)據(jù)

15、處置與統(tǒng)計(jì)分析根底.2.因子分析是將多個實(shí)測變量轉(zhuǎn)換為少數(shù)幾個不相關(guān)的綜合目的的多元統(tǒng)計(jì)方法，目的是定義數(shù)據(jù)矩陣的根本構(gòu)造。因子分析的步驟:確定主因子,對因子解釋和命名 3.主成分分析,是一種降維的統(tǒng)計(jì)方法，它借助于一個正交變換，將其分量相關(guān)的原隨機(jī)向量轉(zhuǎn)化成其分量不相關(guān)的新隨機(jī)向量2022/7/1327三、金融數(shù)據(jù)處置與統(tǒng)計(jì)分析根底.一、實(shí)驗(yàn)類型創(chuàng)新型實(shí)驗(yàn)。本實(shí)驗(yàn)主要是設(shè)計(jì)中國貨幣供情況指數(shù)編制中的目的挑選、數(shù)據(jù)發(fā)掘、處置、合成與分析根本方法與實(shí)驗(yàn)試算過程。二、實(shí)驗(yàn)?zāi)康慕?jīng)過實(shí)驗(yàn)教學(xué)，使實(shí)驗(yàn)者掌握金融目的的選擇、目的數(shù)據(jù)的搜集、處置等方法，未被觀測的金融目的如何生成方法和現(xiàn)實(shí)意義。 2022/

16、7/1328實(shí)驗(yàn)工程：貨幣情況指數(shù)MCI的編制.三、實(shí)驗(yàn)背景中國貨幣政策運(yùn)轉(zhuǎn)的監(jiān)測目的如貨幣供應(yīng)量等不太理想，難以準(zhǔn)確反映貨幣政策效果，而社會融資總量目的不能全面反映貨幣政策情況。需求從未被觀測的金融目的中尋覓適宜的目的。貨幣情況指數(shù)MCI是其中可以實(shí)際探求的目的。2022/7/1329實(shí)驗(yàn)工程：貨幣情況指數(shù)MCI的編制.四、實(shí)驗(yàn)環(huán)境數(shù)據(jù)處置軟件工具：微軟EXCEL任務(wù)表；SPSS數(shù)據(jù)根底：中國人民銀行網(wǎng)站、中國貨幣網(wǎng)、WIND數(shù)據(jù)比較：需求全面完善2022/7/1330實(shí)驗(yàn)工程：貨幣情況指數(shù)MCI的編制.五、實(shí)驗(yàn)原理貨幣情況指數(shù)原理目的：利率、匯率、貨幣量、信貸量指數(shù)類型：名義貨幣情況指數(shù)、實(shí)踐貨幣情況指數(shù)意義：反映貨幣政策運(yùn)轉(zhuǎn)效果，指數(shù)值變大，貨幣政策緊縮，反之，貨幣政策放松 2022/7/1331實(shí)驗(yàn)工程：貨幣情況指數(shù)MCI的編制.六、實(shí)驗(yàn)步驟第一步：納入指數(shù)目的的選擇第二步，從有關(guān)數(shù)據(jù)庫搜集目的數(shù)據(jù)第三步，建立目的數(shù)據(jù)發(fā)掘EXCEL文件并進(jìn)展預(yù)處置第四