流動性壓力測試培訓(xùn)

1、LOGO流動性壓力測試管理培訓(xùn)流動性壓力測試管理培訓(xùn)LOGOPage 2定義定義 ：所稱壓力測試是一種以定量分析為主的風(fēng)險(xiǎn)所稱壓力測試是一種以定量分析為主的風(fēng)險(xiǎn)分析方法，通過測算銀行在遇到假定的小概率分析方法，通過測算銀行在遇到假定的小概率事件等極端不利情況下可能發(fā)生的損失，分析事件等極端不利情況下可能發(fā)生的損失，分析這些損失對銀行盈利能力和資本金帶來的負(fù)面這些損失對銀行盈利能力和資本金帶來的負(fù)面影響，進(jìn)而對單個資產(chǎn)組合、單個銀行或者銀影響，進(jìn)而對單個資產(chǎn)組合、單個銀行或者銀行集團(tuán)的脆弱性做出評估和判斷，并采取必要行集團(tuán)的脆弱性做出評估和判斷，并采取必要措施。主要有信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測試、市場風(fēng)險(xiǎn)壓

2、措施。主要有信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測試、市場風(fēng)險(xiǎn)壓力測試、操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測試、流動性風(fēng)險(xiǎn)壓力力測試、操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測試、流動性風(fēng)險(xiǎn)壓力測試以及信息科技壓力測試等。本次培訓(xùn)主要測試以及信息科技壓力測試等。本次培訓(xùn)主要是流動性風(fēng)險(xiǎn)壓力測試。是流動性風(fēng)險(xiǎn)壓力測試。LOGOPage 3職責(zé)與權(quán)限職責(zé)與權(quán)限負(fù)責(zé)牽頭組織開展哈爾濱分行流動性風(fēng)險(xiǎn)壓力負(fù)責(zé)牽頭組織開展哈爾濱分行流動性風(fēng)險(xiǎn)壓力測試工作；負(fù)責(zé)起草并修訂流動性壓力測試管測試工作；負(fù)責(zé)起草并修訂流動性壓力測試管理制度辦法；制定并完善壓力測試實(shí)施方案；理制度辦法；制定并完善壓力測試實(shí)施方案；執(zhí)行壓力測試形成的相關(guān)政策。執(zhí)行壓力測試形成的相關(guān)政策。 負(fù)責(zé)根據(jù)哈分行及當(dāng)

3、地監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求以及負(fù)責(zé)根據(jù)哈分行及當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求以及資金財(cái)務(wù)部需要，定期或不定期開展壓力測資金財(cái)務(wù)部需要，定期或不定期開展壓力測試工作，并形成報(bào)告上報(bào)哈分行；執(zhí)行壓力試工作，并形成報(bào)告上報(bào)哈分行；執(zhí)行壓力測試形成的相關(guān)政策。測試形成的相關(guān)政策。 LOGOPage 4流動性風(fēng)險(xiǎn)壓力測試目標(biāo)。流動性風(fēng)險(xiǎn)壓力測試目標(biāo)。 哈分行通過定量分析方法，分析潛在的壓力因素及對業(yè)務(wù)的敏感性，哈分行通過定量分析方法，分析潛在的壓力因素及對業(yè)務(wù)的敏感性，量化分析壓力情景下壓力因素變化可能帶來的不利影響，評估在未來量化分析壓力情景下壓力因素變化可能帶來的不利影響，評估在未來可能出現(xiàn)的各類壓力情景下的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)水平

4、，提前采取適當(dāng)?shù)膽?yīng)對措可能出現(xiàn)的各類壓力情景下的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)水平，提前采取適當(dāng)?shù)膽?yīng)對措施以減少可能的損失。施以減少可能的損失。1哈分行開展流動性風(fēng)險(xiǎn)壓力測試工作，為哈分行及總行提供更全面的哈分行開展流動性風(fēng)險(xiǎn)壓力測試工作，為哈分行及總行提供更全面的風(fēng)險(xiǎn)信息以及決策依據(jù)，幫助理解壓力事件對經(jīng)營產(chǎn)生的潛在威脅，風(fēng)險(xiǎn)信息以及決策依據(jù)，幫助理解壓力事件對經(jīng)營產(chǎn)生的潛在威脅，形成供哈分行及總行討論并決定實(shí)施的應(yīng)對措施，建立一整套基于流形成供哈分行及總行討論并決定實(shí)施的應(yīng)對措施，建立一整套基于流動性風(fēng)險(xiǎn)壓力測試的應(yīng)對機(jī)制，提高銀行應(yīng)對極端事件的風(fēng)險(xiǎn)抵御能動性風(fēng)險(xiǎn)壓力測試的應(yīng)對機(jī)制，提高銀行應(yīng)對極端事件的風(fēng)險(xiǎn)抵

5、御能力。力。 2哈分行借助流動性風(fēng)險(xiǎn)壓力測試評估銀行盈利及資本充足性方面抵御哈分行借助流動性風(fēng)險(xiǎn)壓力測試評估銀行盈利及資本充足性方面抵御受壓情況的能力，驗(yàn)證風(fēng)險(xiǎn)限額和資本分配的有效性，從而優(yōu)化并檢受壓情況的能力，驗(yàn)證風(fēng)險(xiǎn)限額和資本分配的有效性，從而優(yōu)化并檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)資本配置。驗(yàn)經(jīng)濟(jì)資本配置。 3哈分行通過開展流動性風(fēng)險(xiǎn)壓力測試工作，完善內(nèi)部評級體系，更加準(zhǔn)哈分行通過開展流動性風(fēng)險(xiǎn)壓力測試工作，完善內(nèi)部評級體系，更加準(zhǔn)確地度量銀行所承受的風(fēng)險(xiǎn)，滿足新資本協(xié)議和外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求確地度量銀行所承受的風(fēng)險(xiǎn)，滿足新資本協(xié)議和外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求 4LOGOPage 5流動性壓力測試流程流動性壓力測試流程 壓力測

6、試頻率，發(fā)起流動性壓力壓力測試頻率，發(fā)起流動性壓力測試，確定風(fēng)險(xiǎn)因子測試，確定風(fēng)險(xiǎn)因子; ;構(gòu)建壓力情構(gòu)建壓力情景景; ;選擇執(zhí)行壓力測試的方法，建選擇執(zhí)行壓力測試的方法，建立流動性壓力測試表，依據(jù)壓力立流動性壓力測試表，依據(jù)壓力測試結(jié)果進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，擬定風(fēng)測試結(jié)果進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，擬定風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，啟動應(yīng)急預(yù)案，風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)險(xiǎn)報(bào)告，啟動應(yīng)急預(yù)案，風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對評估及反饋，如圖所示對評估及反饋，如圖所示 ：LOGOPage 6確定壓力測試頻確定壓力測試頻率率發(fā)起流動性壓力測發(fā)起流動性壓力測試試風(fēng)險(xiǎn)分析風(fēng)險(xiǎn)分析建立流動性壓力測建立流動性壓力測試表試表構(gòu)建壓力情景構(gòu)建壓力情景選擇執(zhí)行壓力測試選擇執(zhí)行壓力測試方法方法確

7、定風(fēng)險(xiǎn)因子確定風(fēng)險(xiǎn)因子擬定風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告擬定風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告啟動應(yīng)急預(yù)案啟動應(yīng)急預(yù)案風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對評估及反風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對評估及反饋饋LOGOPage 7流動性風(fēng)險(xiǎn)壓力測試頻率流動性風(fēng)險(xiǎn)壓力測試頻率 壓力測試的頻率應(yīng)與壓力測試目標(biāo)、壓力測試的頻率應(yīng)與壓力測試目標(biāo)、壓力因素的性質(zhì)以及風(fēng)險(xiǎn)管理能力壓力因素的性質(zhì)以及風(fēng)險(xiǎn)管理能力相適應(yīng)。哈分行流動性風(fēng)險(xiǎn)壓力測相適應(yīng)。哈分行流動性風(fēng)險(xiǎn)壓力測試按照年度計(jì)劃安排每季度開展一試按照年度計(jì)劃安排每季度開展一次；也可以根據(jù)央行大幅調(diào)整存款次；也可以根據(jù)央行大幅調(diào)整存款準(zhǔn)備金率、惡性事件引發(fā)銀行名譽(yù)準(zhǔn)備金率、惡性事件引發(fā)銀行名譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致銀行擠兌等假設(shè)情景開展風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致銀行擠兌等假設(shè)情景開展不定

8、期壓力測試。不定期壓力測試。LOGOPage 8確定流動性風(fēng)險(xiǎn)因子確定流動性風(fēng)險(xiǎn)因子n根據(jù)哈分行業(yè)務(wù)發(fā)展、風(fēng)險(xiǎn)狀況和風(fēng)險(xiǎn)管理能力實(shí)際，研究制定哈分行流動性風(fēng)險(xiǎn)壓力測試方案，確定風(fēng)險(xiǎn)因子。由于造成流動性風(fēng)險(xiǎn)的因素多種多樣，包括市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等造成的直接損失;股價大幅下跌、信用利差大幅擴(kuò)大、外部信用評級大幅下調(diào)等外部事件所引起的謠言，這些都會造成客戶集中取款和對外融資困難等。風(fēng)險(xiǎn)因子可以是存款準(zhǔn)備金提高，利率上漲，不良貸款率提高等。 LOGOPage 9構(gòu)建壓力情景構(gòu)建壓力情景 n層級設(shè)定。壓力情景根據(jù)假設(shè)程度的不同，一般包括輕度壓力、中度壓力以及重度壓力。三種壓力情景按照順序不斷增

9、強(qiáng)，其中輕度壓力也應(yīng)該比目前實(shí)際情況更為嚴(yán)峻。LOGOPage 10流動性風(fēng)險(xiǎn)壓力假設(shè)流動性風(fēng)險(xiǎn)壓力假設(shè) n 內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)壓力情景的假設(shè)條件包括但不限于： n 流動性資產(chǎn)價值的侵蝕；n 零售存款的大量流失；n 批發(fā)性融資來源的可獲得性下降；n 融資期限的縮短；n 交易對手要求追加保證金或擔(dān)保；n 與新開發(fā)的復(fù)雜產(chǎn)品和交易相關(guān)的流動性損耗；n 信用評級下調(diào)；n 出現(xiàn)流動性危機(jī)的影響。LOGOPage 11n外部市場風(fēng)險(xiǎn)壓力情景的假設(shè)條件包括但不限于：n市場流動性的突然下降；n對外匯可兌換性以及進(jìn)入外匯市場的限制的變化；n對中央銀行融資工具的渠道的變化；n支付結(jié)算系統(tǒng)的突然崩潰。LOGOPage 12

10、n哈爾濱分行各流動性管理部門及各支機(jī)構(gòu)應(yīng)基于專業(yè)判斷進(jìn)行壓力測試，并在可能情況下，對以往影響我行的類似流動性危機(jī)情景進(jìn)行回溯分析。LOGOPage 13n流動性管理部門進(jìn)行壓力測試時應(yīng)全面考慮影響流動性風(fēng)險(xiǎn)的各種因素，包括但不限于以下內(nèi)容：n假設(shè)情景對我行的影響；n政治風(fēng)險(xiǎn)、國家風(fēng)險(xiǎn)和匯兌等限制；n資產(chǎn)變現(xiàn)時間及折讓程度。LOGOPage 14流動性風(fēng)險(xiǎn)壓力測試方法。流動性風(fēng)險(xiǎn)壓力測試方法。 n采用自上而下和自下而上相結(jié)合的方式，開展壓力測試。具體測試方法包括敏感性測試和情景測試。n敏感性壓力測試是指通過分析單一壓力因素的改變對承壓對象產(chǎn)生影響的過程，旨在測量銀行對單個重要壓力因素的風(fēng)險(xiǎn)暴露和

11、承受能力。n情景壓力測試是指通過設(shè)置假定的極端但是可能的情景，分析該情景下多種壓力因素對承壓對象產(chǎn)生的影響。LOGOPage 15建立流動性壓力測試表。建立流動性壓力測試表。 n 定義流動性風(fēng)險(xiǎn)壓力測試目標(biāo)資產(chǎn)/業(yè)務(wù)組合的范圍，確定承壓對象和承壓指標(biāo)，包括但不限于：流動性資金的供給流動性資金的供給各項(xiàng)指標(biāo)各項(xiàng)指標(biāo)顧客的存款顧客的存款流動性比例流動性比例貸款的償還貸款的償還核心負(fù)債依存度核心負(fù)債依存度利息收入利息收入流動性缺口率流動性缺口率貨幣市場資金拆入貨幣市場資金拆入備付金比例備付金比例流動性資金的需求流動性資金的需求存貸款比例存貸款比例客戶存款的提現(xiàn)客戶存款的提現(xiàn)核心存款比例核心存款比例合

12、格客戶的貸款需求合格客戶的貸款需求貸款總額與總資產(chǎn)的比貸款總額與總資產(chǎn)的比率率法定存款準(zhǔn)備金的調(diào)整法定存款準(zhǔn)備金的調(diào)整流動性覆蓋率流動性覆蓋率營業(yè)費(fèi)用及稅金的繳付營業(yè)費(fèi)用及稅金的繳付凈穩(wěn)定資金比例凈穩(wěn)定資金比例LOGOPage 16n定義定義“流動性缺口流動性供給流動性流動性缺口流動性供給流動性需求需求”，如果，如果“流動性缺口流動性缺口0”0”0”時，則存在所謂的流動性時，則存在所謂的流動性剩余，銀行管理層應(yīng)決定如何將這些過剩剩余，銀行管理層應(yīng)決定如何將這些過剩的資金投入到盈利更高的資產(chǎn)項(xiàng)目上去。的資金投入到盈利更高的資產(chǎn)項(xiàng)目上去。 LOGOPage 17分析測試結(jié)果分析測試結(jié)果 n通過計(jì)量

13、模型或者專家判斷等方式計(jì)算壓力情景下承壓指標(biāo)的量化極端變化結(jié)果。并根據(jù)流動性風(fēng)險(xiǎn)壓力測試結(jié)果進(jìn)行定量分析和定性分析，重點(diǎn)分析壓力情景下可能造成的損失或者危害，以及流動性風(fēng)險(xiǎn)壓力測試顯示出的業(yè)務(wù)發(fā)展或者經(jīng)營管理的薄弱環(huán)節(jié)。LOGOPage 18擬定風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告擬定風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告 n形成完整的流動性風(fēng)險(xiǎn)壓力測試報(bào)告，在充分考慮本行承受能力的基礎(chǔ)上，提出壓力情景下的應(yīng)對策略。LOGOPage 19報(bào)告內(nèi)容報(bào)告內(nèi)容 n流動性風(fēng)險(xiǎn)壓力測試報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括但不限于：流動性風(fēng)險(xiǎn)壓力測試報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括但不限于：壓力測試目的、測試過程（包括承壓對象與承壓力測試目的、測試過程（包括承壓對象與承壓指標(biāo)、壓力因素與壓力指標(biāo)、壓力

14、情景設(shè)計(jì)壓指標(biāo)、壓力因素與壓力指標(biāo)、壓力情景設(shè)計(jì)理由與設(shè)計(jì)結(jié)果、相關(guān)假設(shè)條件、數(shù)據(jù)來源、理由與設(shè)計(jì)結(jié)果、相關(guān)假設(shè)條件、數(shù)據(jù)來源、方法論與模型架構(gòu)、壓力傳導(dǎo)機(jī)制）、測試結(jié)方法論與模型架構(gòu)、壓力傳導(dǎo)機(jī)制）、測試結(jié)果、主要結(jié)論，對結(jié)論的分析以及相關(guān)政策建果、主要結(jié)論，對結(jié)論的分析以及相關(guān)政策建議。結(jié)論分析部分需重點(diǎn)關(guān)注壓力情景下可能議。結(jié)論分析部分需重點(diǎn)關(guān)注壓力情景下可能造成的損失或者危害，或通過壓力測試分析得造成的損失或者危害，或通過壓力測試分析得出薄弱環(huán)節(jié)；政策建議部分需根據(jù)壓力測試結(jié)出薄弱環(huán)節(jié)；政策建議部分需根據(jù)壓力測試結(jié)論，提出具體可操作的政策建議論，提出具體可操作的政策建議 LOGOPag

15、e 20報(bào)告原則報(bào)告原則 n實(shí)行根據(jù)流動性風(fēng)險(xiǎn)壓力測試結(jié)果嚴(yán)重程度逐級上報(bào)的原則。 LOGOPage 21報(bào)告路線報(bào)告路線 n流動性風(fēng)險(xiǎn)壓力測試報(bào)告路線分為縱向報(bào)告路線和橫向傳遞路線。 LOGOPage 22縱向報(bào)告路線?？v向報(bào)告路線。 n 各支行報(bào)告路線包括流動性風(fēng)險(xiǎn)壓力測試哈管部牽頭部門資金財(cái)務(wù)部、風(fēng)險(xiǎn)控制委員會、哈分行總經(jīng)理辦公會、總行風(fēng)險(xiǎn)控制部四個層級，流動性風(fēng)險(xiǎn)壓力測試報(bào)告形成后，由每一管理層級根據(jù)對流動性風(fēng)險(xiǎn)壓力測試測試結(jié)果嚴(yán)重程度的判斷決定是否向上一管理層級報(bào)告。n 哈爾濱分行各部門縱向報(bào)告路線包括風(fēng)險(xiǎn)控制委員會、哈分行總經(jīng)理辦公會和總行風(fēng)險(xiǎn)管理部門三個層級，流動性風(fēng)險(xiǎn)壓力測試報(bào)

16、告形成后，由每一管理層級根據(jù)對流動性風(fēng)險(xiǎn)壓力測試測試結(jié)果嚴(yán)重程度的判斷決定是否向上一管理層級報(bào)告。LOGOPage 23n橫向傳遞路線。流動性風(fēng)險(xiǎn)壓力測試工作組織完成后，可視結(jié)果嚴(yán)重程度將流動性風(fēng)險(xiǎn)壓力測試結(jié)果抄送所涉部門。LOGOPage 24動風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案動風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案 n 根據(jù)哈分行風(fēng)險(xiǎn)控制委員會流動性風(fēng)險(xiǎn)壓力測試報(bào)告的審議意見，視流動性風(fēng)險(xiǎn)壓力測試結(jié)果嚴(yán)重程度決定采取制定應(yīng)急預(yù)案、發(fā)布有關(guān)政策措施，或者出具風(fēng)險(xiǎn)提示書等多種措施。n 啟動應(yīng)急預(yù)案：即壓力情景下的應(yīng)急處理方案，包括明確在壓力情景下將采取的應(yīng)急處理措施，并預(yù)先確定啟動預(yù)案的原則、方法、觸發(fā)條件和有權(quán)決定人，具體應(yīng)急預(yù)案流程按

17、照哈爾濱銀行哈爾濱管理部流動性應(yīng)急預(yù)案執(zhí)行。LOGOPage 25政策改進(jìn)措施政策改進(jìn)措施 n對流動性風(fēng)險(xiǎn)壓力測試中發(fā)現(xiàn)的管理漏洞、薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)的相關(guān)政策，并明確政策調(diào)整與改進(jìn)的責(zé)任部門。 LOGOPage 26風(fēng)險(xiǎn)提示書風(fēng)險(xiǎn)提示書 n提示流動性風(fēng)險(xiǎn)壓力測試中發(fā)現(xiàn)的潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和脆弱環(huán)節(jié)，發(fā)送給相關(guān)業(yè)務(wù)部門和相應(yīng)層級機(jī)構(gòu)，為相關(guān)政策制定和執(zhí)行提供參考。 LOGOPage 27風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對評估及反饋風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對評估及反饋 n相關(guān)責(zé)任單位根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制委員會決策意見，負(fù)責(zé)發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示書，或執(zhí)行和落實(shí)相關(guān)政策措施。LOGOPage 28舉例說明：舉例說明：n（一）確定影響流動性的風(fēng)險(xiǎn)因子n依據(jù)國內(nèi)市場

18、的實(shí)際情況和哈爾濱銀行發(fā)展歷程，同時考慮到目前我國宏觀經(jīng)濟(jì)形勢特點(diǎn)和央行調(diào)控市場所采取的各種手段，哈爾濱銀行流動性壓力測試的驅(qū)動因素選定特定情景下的準(zhǔn)備金率提升，銀行外部情景下的利率上調(diào)以及不良貸款率的提高。LOGOPage 29原因：原因：n 選擇法定存款準(zhǔn)備金率提升是因?yàn)?，法定存款?zhǔn)備金率作為央行的宏觀政策調(diào)控手段，對哈爾濱銀行的流動性管理的影響程度較大。隨著2010年國家一系列調(diào)控手段刺激經(jīng)濟(jì)，2011年以來，我國經(jīng)濟(jì)形勢逐漸平穩(wěn)向好，但通脹顯現(xiàn)，為控制通脹壓力保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展，預(yù)期年底之前中央可能出臺部分貨幣政策嚴(yán)控通脹預(yù)期，調(diào)節(jié)準(zhǔn)備金率是其中較為有效的方式之一。而存款準(zhǔn)備金率的持

19、續(xù)提升，導(dǎo)致銀行增量存款資金凍結(jié)比例持續(xù)上升，流動性面臨巨大挑戰(zhàn)。截至2011年9月30日各項(xiàng)存款余額790億元，若存款準(zhǔn)備金上浮0.5個百分點(diǎn)，則我行將有4億元資金被凍結(jié)。LOGOPage 30n選擇利率上升是因?yàn)椋?dāng)市場利率水平上升時，某些客戶會將存款提現(xiàn)，轉(zhuǎn)為其他報(bào)酬更高的產(chǎn)品，某些貸款客戶可能推遲申請或者加速使用利率成本較低的信用額度。因此，利率的變動對客戶存款需求和貸款需求都產(chǎn)生影響，以致嚴(yán)重影響銀行的流動性頭寸。此外，利率的波動還將引起銀行所出售資產(chǎn)市值的波動，甚至直接影響到銀行在貨幣市場的借貸資金成本，以致減弱銀行臨時換取流動性的效率。LOGOPage 31n選擇不良貸款率上升作

20、為驅(qū)動因子是因?yàn)?，不良貸款率的上升是我國銀行業(yè)在經(jīng)歷了2009年信貸極度擴(kuò)張背景下的可能性后果。在天量貸款壓力下，我國銀行業(yè)機(jī)構(gòu)的貸款質(zhì)量必將受到較大威脅，不良貸款率自2011年必將面臨上升風(fēng)險(xiǎn)。同時，不良貸款率上升應(yīng)該是伴隨以上兩種壓力因子同時存在的，即無論采取存款準(zhǔn)備金率上升，還是利率提高，還是匯率增加，都應(yīng)面對貸款質(zhì)量變壞的危險(xiǎn)。LOGOPage 32（二）建立流動性壓力測試表（二）建立流動性壓力測試表n 測試項(xiàng)目的確定：n 1、活期存款規(guī)模：按照哈爾濱銀行11月份的活期存款規(guī)模預(yù)測12月1日后六天的存款規(guī)模；n 2、活期存款提現(xiàn)金額：按活期存款的萬分之一來預(yù)測，根據(jù)哈爾濱銀行哈爾濱管理

21、部實(shí)際情況，每日資金流出金額在10至20億左右，本文項(xiàng)目選擇上活期存款提現(xiàn)金額+保證金存款+定期存款到期金額每日資金流出金額n 3、保證金存款及定期存款到期數(shù)按11月相應(yīng)存款規(guī)模比例下調(diào)所得；n 4、到期日利息支付按照我行利息償付率1.65%計(jì)算；n 5、貸款本金到期由信貸部門按實(shí)際情況統(tǒng)計(jì)得出n 6、應(yīng)計(jì)息的結(jié)算貸款總額按11月份正常類貸款余額數(shù)測算得出n 7、到息日貸款利息結(jié)算按我行貸款加權(quán)利率7.47%計(jì)算n 8、自有流動性資金包括銀行現(xiàn)金、同業(yè)LOGOPage 33-1164036 -973619 -778788 -570753 -398140 -187153 5936 自有貨幣現(xiàn)金流

22、缺口255662 245181 241105 247982 214674 218280 213088 自有流動貨幣-1419698 -1218800 -1019893 -818735 -612814 -405433 -207152 累計(jì)現(xiàn)金流缺口-200898 -198906 -201159 -205920 -207381 -198281 -207152 動態(tài)即期缺口251451 249887 247791 244250 243538 253582 245054 動態(tài)資金流入項(xiàng)250019 250492 249636 249174 248244 247819 247949 到息日貸款利息結(jié)算3

23、346978 3353302 3341844 3335669 3323215 3317525 3319258 應(yīng)計(jì)息的結(jié)算貸款總額6563 4495 3212 60 264 10938 2107 貸款本金到期資產(chǎn)情況452349 448793 448949 450170 450919 451863 452207 動態(tài)資金流出項(xiàng)85913 85457 84914 85565 85373 85946 86215 到期日利息支付119919 119519 119404 119367 119407 119388 119464 定期存款194449 192026 193168 193381 194398

24、 194440 194277 保證金存款52068 51792 51463 51858 51741 52089 52251 活期存款提現(xiàn)金額5206835 5179198 5146317 5185771 5174118 5208868 5225124 預(yù)期活期存款規(guī)模負(fù)債情況 6天 5天 4天 3天 2天 1天 0天 到期時間 測試項(xiàng)目LOGOPage 34n 由于銀行吸收的人民幣存款和外匯存款很快轉(zhuǎn)化為貸款流出，因此不包括在現(xiàn)金流中。n 由表中看出，在日常經(jīng)營管理中哈爾濱銀行的流動性缺口為正，即在未受到經(jīng)濟(jì)或其他因素變動沖擊前，不存在任何威脅銀行流動性的可能，銀行運(yùn)營正常，沒有流動性壓力，但

25、是這只存在假設(shè)中，在現(xiàn)實(shí)生活中因?yàn)闇?zhǔn)備金率、利率或匯率等外部因素的變化，銀行需要按照現(xiàn)實(shí)情況及時調(diào)整流動性管理策略，從而警惕流動性變動因素的變化導(dǎo)致的流動性不足甚至威脅到銀行生存的風(fēng)險(xiǎn)。LOGOPage 35（三）設(shè)置極端情景（三）設(shè)置極端情景n 1、法定存款準(zhǔn)備率上升的情景壓力設(shè)計(jì)n 為避免缺口設(shè)計(jì)的保守和激進(jìn)的極端傾向，現(xiàn)采用混合情景分析進(jìn)行情景壓力設(shè)定，來具體分析法定存款準(zhǔn)備金率提升所引起資金流出的缺口狀況。具體而言，輕度壓力下準(zhǔn)備金提升數(shù)值取自距離壓力測試日最近一次的準(zhǔn)備金正向調(diào)整數(shù)值，中度壓力下數(shù)值取自歷史調(diào)整中單次調(diào)整數(shù)值最大數(shù)的絕對值，重度壓力下數(shù)值取自輕度與中度調(diào)整數(shù)值之和。若

26、以2011年11月1日作為流動性壓力測試日，則6月20日央行對金融機(jī)構(gòu)上調(diào)準(zhǔn)備金率0.5個百分點(diǎn)，為距離11月1日最近一次上調(diào)數(shù)值;而在2008年12月5日央行對中小型金融機(jī)構(gòu)下調(diào)準(zhǔn)備金率2個百分點(diǎn)，為1985年央行統(tǒng)一調(diào)整法定存款準(zhǔn)備金率以來，調(diào)整幅度最大的一次，因此輕度壓力測試數(shù)值為上調(diào)0.5%，中度壓力數(shù)值定為上調(diào)2%，重度數(shù)值定為上調(diào)2.5%。LOGOPage 36流動性風(fēng)險(xiǎn)壓力情景表流動性風(fēng)險(xiǎn)壓力情景輕度壓力中度壓力中度壓力存款準(zhǔn)備金上調(diào)幅度0.5%2%2.5%LOGOPage 372、利率上調(diào)的情景壓力設(shè)計(jì)、利率上調(diào)的情景壓力設(shè)計(jì)n 針對人民銀行調(diào)節(jié)基本利率的歷史數(shù)值與國際經(jīng)驗(yàn)，將

27、壓力測試中的輕度、中度和重度的上調(diào)數(shù)值分別定為27個基點(diǎn)、54個基點(diǎn)和108個基點(diǎn)，由于我國利率未完全市場化，導(dǎo)致利率只能在一定范圍內(nèi)浮動，這極大影響了壓力情景的選值范圍。流動性風(fēng)險(xiǎn)壓力情景輕度壓力中度壓力中度壓力利率上調(diào)幅度 0.27%0.54%1.08%LOGOPage 383、貸款質(zhì)量下降的情景壓力設(shè)計(jì)、貸款質(zhì)量下降的情景壓力設(shè)計(jì)n 分析哈爾濱銀行的不良貸款率，雖然近幾年的數(shù)值具有明顯下降趨勢，但在2009年天量貸款背景下，不良貸款率的情景壓力更應(yīng)謹(jǐn)慎設(shè)計(jì)。輕度壓力情景，為上漲2%;中度壓力情景為上漲4%，取二者之和為重度壓力數(shù)值，即為6%。流動性風(fēng)險(xiǎn)壓流動性風(fēng)險(xiǎn)壓力情景力情景輕度壓力輕

28、度壓力中度壓力中度壓力中度壓力中度壓力不良貸款率上不良貸款率上調(diào)幅度調(diào)幅度2%4%6%LOGOPage 39（四）預(yù)測在不同情景壓力模型下的流動性水平（四）預(yù)測在不同情景壓力模型下的流動性水平n 1、哈爾濱銀行在正常情況下的流動性水平n 在準(zhǔn)備金率、利率不變的情況下，銀行資金支付情況的變化，主要受存款規(guī)模變化而波動。為計(jì)算方便，現(xiàn)假設(shè): n 人民幣定期存款與貸款種類只分為一種期限;n 銀行資金流入與流出項(xiàng)只取對風(fēng)險(xiǎn)因子敏感的種類，忽略次要種類;n 不良貸款率對于不同貸款期限的貸款數(shù)額相等。n （1）現(xiàn)金流流出測定n 人民幣業(yè)務(wù)流出資金，現(xiàn)假設(shè)變量如下:n M0:活期存款到期提現(xiàn)金額n M1:保

29、證金存款n R:活期存款利率n M2:定期存款到期金額; n R1:表示一年的定期存款利率n 則P出= M0+ M0*R +M1 +M2 + M2* R1LOGOPage 40n （2）現(xiàn)金流流入測定人民幣業(yè)務(wù)流入資金，現(xiàn)假設(shè)變量如下:n L:貸款本金到期金額;n T:應(yīng)計(jì)息的利息結(jié)算貸款總額n i:一年期計(jì)息日結(jié)算的貸款利率n k:不良貸款率.n 則資金流入項(xiàng)P入=(L十T*i)*(1一k)n （3）支付流動性總?cè)笨趎 對于人民幣業(yè)務(wù)T+1日的流動性總?cè)笨?n P缺=T日P入-T+1日Pn T+1日G總=T+1日 P缺+T+1日自有流動資金n 以上公式說明，通過T天的貸款資金、計(jì)息日利息結(jié)算

30、的資金回籠，這筆資金再加上自有流動貨幣，又可以支付T+1天可能出現(xiàn)的活期存款提現(xiàn)、定期存款到期、利息支出等，在這種情況下，T+1日G總0不存在流動性壓力問題。LOGOPage 41(五五)三種風(fēng)險(xiǎn)因子變動下的壓力敏感性測試三種風(fēng)險(xiǎn)因子變動下的壓力敏感性測試n 現(xiàn)就單風(fēng)險(xiǎn)因子變動對銀行流動性影響進(jìn)行壓力測試:n 1.存款準(zhǔn)備金率變動下的壓力測試n 對于我國商業(yè)銀行來說，存款準(zhǔn)備金的變動對銀行流動性影響較大，如果某銀行有800億元的存款規(guī)模，準(zhǔn)備金率變動一個百分點(diǎn)，對流動性的沖擊就有8億元。n 假設(shè)準(zhǔn)備金率變動r，銀行存款規(guī)模為M，則在準(zhǔn)備金變動下的總?cè)笨跒镚準(zhǔn)備金變動=T+1日G總一r*M測試項(xiàng)

31、目 到期時間 0天 1天 2天 3天 4天 5天 6天 r=0%5935.842-187153-398140-570753-778788-973619-1164036r=0.5%-34064.2-227153-438140-610753-818788-1013619-1204036r=2%-154064-347153-558140-730753-938788-1133619-1324036r=2.5%-194064-387153-598140-770753-978788-1173619-1364036LOGOPage 42n由于存款準(zhǔn)備金率的上調(diào)，12月1日將會有3.4億元，15億元，19億元的流動性缺口。由此可見，如果央行宣布要調(diào)高法定準(zhǔn)備金0.5個百分點(diǎn)時，則我行需要提前籌措3.4億元資金來彌補(bǔ)此缺口。LOGOPage 43n 經(jīng)歷了2009