風險管理-第三章-信用風險管理(七)-2009年版

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上1、 某一年期零息債券的年收益率為16.7%，假設債務人違約后，回收率為零，若1年期的無風險年收益率為5%，則根據(jù)KPMG風險中性定價模型得到上述債券在1年內的違約概率為()。A:0.05B:0.10C:0.15D:0.20答案:B解析: 2、下列關于客戶評級與債項評級的說法，不正確的是()。A:債項評級是在假設客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預測債項可能的損失率B:客戶評級主要針對客戶的每筆具體債項進行評級C:在某一時點，同一債務人只能有一個客戶評級D:在某一時點，同一債務人的不同交易可能會有不同的債項評級答案:B解析: 3、 以下是貸款的轉讓步驟，其正

2、確順序是()。(1) 挑選出同質的待轉讓單筆貸款，并將其放在一個資產(chǎn)組合中(2) 辦理貸款轉讓手續(xù)(3) 對資產(chǎn)組合進行評估(4) 簽署轉讓協(xié)議(5) 雙方協(xié)商(或投標)確定購買價格(6) 為投資者提供資產(chǎn)組合的詳細信息A:(1)(2)(3)(4)(5)(6)B:(6)(5)(3)(2)(4)(1)C:(1)(2)(5)(3)(6)(4)D:(1)(3)(6)(5)(4)(2)答案:D解析: 4、假如一家銀行的外匯敞口頭寸如下，日元多頭150，馬克多頭200，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭280。用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸為( )。A:200B:400C:600D:100

3、0答案:D解析: 5、 通常金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越長，并且在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對值越( )。A:不變B:長C:短D:無法判斷答案:B解析: 6、巴塞爾委員會要求在計算市場風險資本時，必須將計算出來的風險價值乘以一個乘數(shù)因子，使所得出的資本數(shù)額足以抵御市場發(fā)生不利變化可能對銀行造成的損失，巴塞爾委員會規(guī)定該乘數(shù)因子值不得低于( )。A:1B:2C:3D:4答案:C解析: 7、銀行中的( )承擔對市場風險管理實施監(jiān)控的最終責任，確保商業(yè)銀行有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務所承擔的各類市場風險。A:董事會B:高級管理層C:監(jiān)事會D:股東大會答案:A解析:

4、8、假定某商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的收益為100萬元，所對應的稅率為25%，資本預期收益率為10%，為了覆蓋該資產(chǎn)組合可能產(chǎn)生的損失，商業(yè)銀行為該組合配置的經(jīng)濟資本為20萬元，則該資產(chǎn)組合的經(jīng)濟增加值為( )萬元。A:55B:73C:75D:100答案:B解析: 9、關于商業(yè)銀行市場風險的以下說法，正確的是()。A:就我國目前商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀而言，市場風險是其所面臨的最大的、最主要的風險種類之一B:市場風險只存在于銀行的交易業(yè)務中C:市場風險可分為利率風險、操作風險、股票價格風險等幾類D:市場風險的存在是由于市場價格的不利變動而導致的答案:D解析: 10、 關于商業(yè)銀行市場風險的以下說法，正確的是(

5、)。A:就我國目前商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀而言，市場風險是其所面臨的最大的、最主要的風險種類之一B:市場風險只存在于銀行的交易業(yè)務中C:市場風險可分為利率風險、操作風險、股票價格風險等幾類D:市場風險的存在是由于市場價格的不利變動而導致的答案:C解析: 11、市場風險是我國商業(yè)銀行所要面臨的主要風險之一，它包括( )。A:利率風險B:匯率風險C:信用風險D:商品價格風險E:流動性風險答案:A,B,D解析: 12、期貨是在交易所里進行交易的標準化的遠期合約，關于期貨的以下說法，正確的有( )。A:現(xiàn)代期貨交易產(chǎn)生于20世紀B:當前的金融期貨合約主要有利率期貨、貨幣期貨、股票指數(shù)期貨三大類C:貨幣期貨可

6、以用來規(guī)避匯率風險D:股票指數(shù)期貨在交割時即可以交割構成指數(shù)的股票，又可以以現(xiàn)金進行結算E:期貨交易有助于發(fā)現(xiàn)公平價格答案:A,B,C,E解析: 13、以下關于缺口分析的正確陳述是( )。A:當某一時段內的負債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了負缺口，即負債敏感型缺口B:當某一時段內的負債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了負缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口C:當某一時段內的資產(chǎn)大于負債時，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口D:當某一時段內的資產(chǎn)大于負債時，就產(chǎn)生了正缺口，即負債敏感型缺口E:當某一時段內的負債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了正缺口，即負債敏感型缺口答案:A,C解析: 14、利率風險是指由于利率的不利變動而使銀行的表內和表外業(yè)務發(fā)

7、生損失的風險，按照風險來源的不同，它可以分為( )。A:重新定價風險B:收益率曲線風險C:基準風險D:股票價格風險E:流動性風險答案:A,B,C解析: 15、 期權價值由內在價值和時間價值兩部分構成，在以下期權中，內在價值有可能為正的包括( )。A:平價期權B:價內期權C:價外期權D:買入期權E:賣出期權答案:B,D,E解析: 16、在其他條件相同的條件下，以下因素將導致一份賣出股票期權合約價值升高的是( )。A:到期時間延長B:利率降低C:標的股票價格的波動率提高D:標的股票的市場價格提高E:合約的執(zhí)行價格提高答案:A,B,C,D解析: 17、 以下關于缺口分析的正確陳述是( )。A:當處于

8、負債敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入上升B:當處于負債敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入下降C:當處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降導致銀行凈利息收入下降D:當處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降導致銀行凈利息收入上升E:當處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入上升答案:B,C,E解析: 18、 以下各項屬于商業(yè)銀行從事的銀行賬戶中的外幣業(yè)務活動的是( )。A:外幣存款B: 外幣貸款C:外幣債券投資D:外匯遠期的買賣E:跨境投資答案:A,B,C,E解析: 19、 以下關于利率互換表述正確的是( )。A:假設某機構有浮動利息支出，如果預測到利率在未來將上升，那么

9、應進行利率互換，將固定利率調為浮動利率B:假設某機構有浮動利息支出，如果預測到利率在未來將下降，那么應進行利率互換，將固定利率調為浮動利率C:假設某機構有浮動利息支出，如果預測到利率在未來將上升，那么不用進行利率互換D:假設某機構有浮動利息支出，如果預測到利率在未來將下降，那么不用進行利率互換E:利率互換并不能消除市場上利率波動所帶來的風險答案:A,D,E解析: 20、 有關市場風險狀況的報告應當定期、及時地向董事會、高級管理層和其他管理人員提供，其內容應主要包括( )。A:按業(yè)務、部門、地區(qū)和風險類別分別統(tǒng)計的市場風險頭寸B:按業(yè)務、部門、地區(qū)和風險類別分別計量的市場風險水平C:對市場風險頭寸和市場風險水平的結構分析D:市場風險識別、計量、監(jiān)測和控制方法及程序的變更情況E:市場風險限額的遵守情況，包括對超限額情況的處理答案:A,B,C,D,E解析: 21、 大多數(shù)市場風險內部模型不僅能計量交易業(yè)務中的市場風險，而且能計量非交易業(yè)務中的市場風險。( )答案:False22、 商品價格風險的定義中的商品包括農(nóng)產(chǎn)品、礦產(chǎn)品(包括石油)和貴金屬(包括黃金)( )答案:False23、資產(chǎn)分類是商業(yè)銀行實施市場風險