浙江省期貨從業(yè)資格：期貨合約與期貨交易制度試題

1、浙江省期貨從業(yè)資格：期貨合約與期貨交易制度試題一、單項(xiàng)選擇題共25題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，只有一個(gè)最符合題意 1、自然人投資者甲向期貨公司會(huì)員乙申請(qǐng)開立股指期貨交易編碼，乙對(duì)甲進(jìn)行了審查，發(fā)現(xiàn)甲有假設(shè)干地方不太符合標(biāo)準(zhǔn)，于是期貨公司會(huì)員乙適當(dāng)調(diào)整了一下對(duì)投資者的適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn)，給甲開立了股指期貨交易編碼。 根據(jù)上述資料，請(qǐng)答復(fù)以下問題。 甲申請(qǐng)股指期貨交易編碼應(yīng)當(dāng)具備的條件是_。 A凈資產(chǎn)不低于人民幣100萬元 B申請(qǐng)開戶時(shí)保證金賬戶可用資金余額不低于人民幣50萬元 C不存在不良誠(chéng)信記錄 D具有累計(jì)10個(gè)交易日、20筆以上的股指期貨仿真交易成交記錄，或者最近3年內(nèi)具有15筆以上的商品期貨交易

2、成交記錄 2、大地期貨公司按照規(guī)定每季都向保障基金管理機(jī)構(gòu)繳納后續(xù)保障基金，后由于該期貨公司工作人員擅自代替客戶進(jìn)行期貨交易，給客戶造成了15萬元的損失，客戶向期貨公司提出賠償請(qǐng)求。根據(jù)規(guī)定，大地期貨公司應(yīng)當(dāng)補(bǔ)償客戶。 A10萬元 B14萬元 C15萬元 D12萬元3、某企業(yè)委托期貨公司為其辦理期貨交易。該企業(yè)在某交易日后保證金缺乏，且未在期貨公司規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)追加保證金，也沒有自行平倉(cāng)。期貨公司在未征求該企業(yè)意見的情況下將其合約強(qiáng)行平倉(cāng)，發(fā)生費(fèi)用為X，同時(shí)產(chǎn)生損失Y，那么以下說法正確的選項(xiàng)是。 A企業(yè)承當(dāng)損失Y，期貨公司承當(dāng)費(fèi)用X B期貨公司承當(dāng)費(fèi)用X和損失Y C企業(yè)承當(dāng)費(fèi)用X，期貨公司承

3、當(dāng)損失Y D企業(yè)承當(dāng)費(fèi)用X和損失Y 4、操作上保守穩(wěn)健，目的在于取得長(zhǎng)期穩(wěn)定的低風(fēng)險(xiǎn)收益的基金是_。 A共同基金 B對(duì)沖基金 C商品投資基金 D套利基金5、當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格高于當(dāng)時(shí)的標(biāo)的物價(jià)格時(shí)，該期權(quán)為_。 A實(shí)值期權(quán) B虛值期權(quán) C平值期權(quán) D市場(chǎng)期權(quán) 6、某投資者在5月份以4.5美元/盎司的權(quán)利金買入一張執(zhí)行價(jià)格為400美元/盎司的6月份黃金看跌期權(quán)，結(jié)果最后交割日的價(jià)格上漲為450美元/盎司，那么該投資者損失_。 A45.5美元/盎司 B54.5美元/盎司 C50美元/盎司 D4.5美元/盎司 7、?期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)那么修訂?是對(duì)期貨從業(yè)人員進(jìn)行紀(jì)律處分的依據(jù)。 A中國(guó)期貨業(yè)

4、協(xié)會(huì) B中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu) C中國(guó)證監(jiān)會(huì)期貨部 D期貨交易所 8、動(dòng)用保障基金對(duì)期貨投資者的保證金損失進(jìn)行補(bǔ)償后，依法取得相應(yīng)的受償權(quán)，可以依法參與期貨公司清算。 A中國(guó)證監(jiān)會(huì) B財(cái)政部 C期貨投資者保障基金管理機(jī)構(gòu) D期貨投資者 9、王某、黃某、李某均欲應(yīng)聘該職位，根據(jù)張某、王某、黃某、李某具備的以下條件，你覺得可能會(huì)被期貨公司錄用。 A張某?？飘厴I(yè)，從事期貨業(yè)務(wù)10余年 B王某獲得法學(xué)碩士學(xué)位，畢業(yè)后一直從事律師行業(yè) C黃某本科學(xué)歷，在期貨公司從事期貨業(yè)務(wù)達(dá)5年之久 D李某曾經(jīng)擔(dān)任某期貨公司的董事，但尚未獲得期貨從業(yè)人員資格 10、結(jié)算準(zhǔn)備金余額的計(jì)算公式應(yīng)為_。 A當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上

5、一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額+上一交易日保證金+當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(fèi)(等) B當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額-上一交易日保證金+當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(fèi)(等) C當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額+上一交易日保證金-當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(fèi)(等) D當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額-上一交易日保證金-當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(fèi)(等)11、以下關(guān)于實(shí)行全員結(jié)算制度的期貨交易所的說法，不正確的選項(xiàng)是_。 A會(huì)員均具有與期貨交易所進(jìn)行結(jié)算的資格 B會(huì)員由期貨公司會(huì)員組成 C期貨交易所對(duì)會(huì)員

6、結(jié)算 D會(huì)員對(duì)其受托的客戶結(jié)算 12、期貨一部、中國(guó)期貨保證金監(jiān)控中心、中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)和期貨交易所代表組成，這表達(dá)的是_。 A分類評(píng)價(jià)申訴機(jī)制 B分類評(píng)價(jià)“一票降級(jí)制度 C分類結(jié)果的披露和使用 D分類評(píng)審的集體決策制度 13、期貨交易所任免中層管理人員，應(yīng)當(dāng)在決定之日起日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告。 A2 B7 C10 D1514、6月5日，買賣雙方簽訂一份3個(gè)月后交割的一攬子股票組合的遠(yuǎn)期合約，該一攬子股票組合與恒生指數(shù)構(gòu)成完全對(duì)應(yīng)，此時(shí)的恒生指數(shù)為15000點(diǎn)，恒生指數(shù)的合約乘數(shù)為50港元，假定市場(chǎng)利率為6%，且預(yù)計(jì)1個(gè)月后可收到5000港元現(xiàn)金紅利，那么此遠(yuǎn)期合約的合理價(jià)格為_。 A15000點(diǎn)

7、 B15124點(diǎn) C15224點(diǎn) D15324點(diǎn) 15、丁某在某期貨公司營(yíng)業(yè)部開立賬戶，從事期貨投資。某日，丁某發(fā)出以每手1000元價(jià)格賣出白糖合約10手，但由于該營(yíng)業(yè)部場(chǎng)內(nèi)交易員小王操作不慎，將丁某賣出指令敲成“買入，從而導(dǎo)致丁某保證金缺乏，小王向營(yíng)業(yè)部經(jīng)理匯報(bào)后，給丁某透支了營(yíng)業(yè)部其他客戶保證金3000元。次日，該白糖合約價(jià)格下跌至600元，交易員小王自作主張賣出5手白糖合約，將透支的3000元?dú)w還。當(dāng)日，丁某發(fā)現(xiàn)這一事件，即提出索賠。 如果丁某要提起訴訟，應(yīng)當(dāng)以為被告。 A期貨公司 B期貨公司營(yíng)業(yè)部 C小王 D期貨公司和小王 16、以下關(guān)于期貨交易所理事長(zhǎng)的說法，不正確的選項(xiàng)是。 A理事

8、長(zhǎng)的任免，由理事會(huì)提名，會(huì)員大會(huì)通過 B理事長(zhǎng)不得兼任總經(jīng)理 C主持會(huì)員大會(huì)、理事會(huì)會(huì)議是理事長(zhǎng)的職權(quán) D理事長(zhǎng)因故臨時(shí)不能履行職權(quán)的，由理事長(zhǎng)指定的副理事長(zhǎng)或者理事代其履行職權(quán) 17、直接進(jìn)入期貨交易所交易大廳內(nèi)進(jìn)行期貨交易的，必須是。 A自然人 B國(guó)有企業(yè) C投機(jī)客戶 D期貨交易所會(huì)員 18、統(tǒng)一、嚴(yán)格的監(jiān)管。 A英國(guó) B新加坡 C美國(guó) D日本 19、自然人投資者甲向期貨公司會(huì)員乙申請(qǐng)開立股指期貨交易編碼，乙對(duì)甲進(jìn)行了審查，發(fā)現(xiàn)甲有假設(shè)干地方不太符合標(biāo)準(zhǔn)，于是期貨公司會(huì)員乙適當(dāng)調(diào)整了一下對(duì)投資者的適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn)，給甲開立了股指期貨交易編碼。 根據(jù)上述資料，請(qǐng)答復(fù)以下問題。 有權(quán)對(duì)投資者的適當(dāng)性

9、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整的機(jī)關(guān)是_。 A期貨公司會(huì)員 B期貨業(yè)協(xié)會(huì) C期貨交易所 D證監(jiān)會(huì) 20、中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)是。 A事業(yè)單位 B企業(yè)法人 C社會(huì)團(tuán)體法人 D從事期貨經(jīng)營(yíng)的機(jī)構(gòu) 21、某套利者以63200元/噸的價(jià)格買入1手(5噸/手)10月份銅期貨合約，同時(shí)以63000元/噸的價(jià)格賣出12月1手銅期貨合約。過了一段時(shí)間后，將其持有頭寸同時(shí)平倉(cāng)，平倉(cāng)價(jià)格分別為63150元/噸和62850元/噸。最終該筆投資的結(jié)果為_。 A價(jià)差擴(kuò)大了100元/噸，贏利500元 B價(jià)差擴(kuò)大了200元/噸，贏利1000元 C價(jià)差縮小了100元/噸，虧損500元 D價(jià)差縮小了200元/噸，虧損1000元22、某公司購(gòu)入500噸

10、小麥，價(jià)格為1300元/噸，為防止價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，該公司以1330元/噸的價(jià)格在鄭州商品交易所做套期保值交易，小麥3個(gè)月后交割的期貨合約上做賣出保值并成交。2個(gè)月后，該公司以1260元/噸的價(jià)格將該批小麥賣出，同時(shí)以1270元/噸的成交價(jià)格將持有的期貨合約平倉(cāng)。該公司該筆保值交易的結(jié)果(其他費(fèi)用忽略)為_。 A虧損50000元 B贏利10000元 C虧損3000元 D贏利20000元23、期貨公司、期貨從業(yè)人員、交割倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行期貨業(yè)務(wù)中的違法行為的行政處分，由決定。 A中國(guó)工商行政管理總局 B中國(guó)證監(jiān)會(huì) C中國(guó)人民銀行 D中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)24、滬深300股指期貨合約的交易代碼是_。 ACU BAL CF

11、U DIF25、監(jiān)事會(huì)主席、獨(dú)立董事的任職資格，應(yīng)當(dāng)由擬任職期貨公司向中國(guó)證監(jiān)會(huì)或者其授權(quán)的派出機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)，并提交等申請(qǐng)材料。 A身份證復(fù)印件并加蓋推薦公司公章 B學(xué)歷證書復(fù)印件并加蓋推薦公司公章 C3名推薦人的書面推薦意見 D資質(zhì)測(cè)試合格證明二、多項(xiàng)選擇題共25題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，有多個(gè)符合題意 1、期貨公司的期貨從業(yè)人員不得進(jìn)行的行為有。 A代理客戶從事期貨交易 B進(jìn)行虛假宣傳，誘騙客戶參與期貨交易 C收付、存取或劃轉(zhuǎn)期貨保證金 D挪用客戶的期貨保證金 2、跨期套利的策略包括_。 A正向市場(chǎng)牛市套利 B正向市場(chǎng)熊市套利 C反向市場(chǎng)牛市套利 D反向市場(chǎng)熊市套利3、反向市場(chǎng)牛市套利

12、的市場(chǎng)特征有_。 A現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格 B只要價(jià)差擴(kuò)大，就可獲利 C獲利潛力巨大，風(fēng)險(xiǎn)有限 D遠(yuǎn)期合約價(jià)格相對(duì)于近期合約漲幅較小 4、期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)包括。 A凈資本與凈資產(chǎn)的比例 B流動(dòng)資產(chǎn)與流動(dòng)負(fù)債的比例 C負(fù)債與凈資產(chǎn)的比例 D規(guī)定的最低限額的結(jié)算準(zhǔn)備金要求5、雙重頂形反轉(zhuǎn)形態(tài)的成立條件是_。 A有兩個(gè)相同高度的高點(diǎn) B有兩個(gè)相同高度的低點(diǎn) C向下突破頸線 D向上突破頸線 6、期貨公司應(yīng)當(dāng)按照的規(guī)定提取、管理和使用風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金，不得挪用。 A國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu) B中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì) C中國(guó)人民銀行 D財(cái)政部門 7、以下關(guān)于波浪理論根本思想的說法，正確的選項(xiàng)是_。 A波浪理論是以周期為

13、根底的。它把大的運(yùn)動(dòng)周期分為時(shí)間長(zhǎng)短不同的各種周期，并指出，在一個(gè)大周期之中可能存在一些小周期，而小的周期又可以再細(xì)分成更小的周期 B每個(gè)周期無論時(shí)間長(zhǎng)短，都是以一種模式進(jìn)行 C每個(gè)周期都是由上升(或下降)的5個(gè)過程和下降(或上升)的3個(gè)過程組成 D艾略特最初創(chuàng)造波浪理論是受到價(jià)格上漲下跌現(xiàn)象不斷重復(fù)的啟示，試圖找出其上升和下降的規(guī)律 8、期貨交易所會(huì)員享有的權(quán)利包括。 A參加會(huì)員大會(huì)，行使選舉權(quán)、被選舉權(quán)和表決權(quán) B按照期貨交易所章程和交易規(guī)那么行使申訴權(quán) C聯(lián)名提議召開會(huì)員大會(huì) D按照規(guī)定轉(zhuǎn)讓會(huì)員資格 9、期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的必要性主要包括_。 A期貨市場(chǎng)充分發(fā)揮功能的前提和根底 B減緩和消

14、除期貨市場(chǎng)與社會(huì)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生不良沖擊的需要 C適應(yīng)世界經(jīng)濟(jì)自由化和國(guó)際化開展的需要 D保護(hù)投資者利益免受損失的需求 10、在我國(guó)，從事期貨交易限于從事套期保值業(yè)務(wù)。 A國(guó)有企業(yè) B國(guó)有控股企業(yè) C金融機(jī)構(gòu) D事業(yè)單位11、期貨公司的董事會(huì)除應(yīng)當(dāng)行使?公司法?規(guī)定的職權(quán)外，還應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé)。 A研究制定客戶保證金平安存管制度，確保客戶保證金存管符合有關(guān)客戶資產(chǎn)保護(hù)和期貨保證金平安存管監(jiān)控的各項(xiàng)要求 B研究制定風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制制度 C審議并決定客戶保證金平安存管制度，確?？蛻舯ＷC金存管符合有關(guān)客戶資產(chǎn)保護(hù)和期貨保證金平安存管監(jiān)控的各項(xiàng)要求 D審議并決定風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制制度 12、期貨從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)

15、具備。 A投資經(jīng)驗(yàn) B專業(yè)知識(shí) C職業(yè)道德 D專業(yè)技能 13、期貨從業(yè)人員受到的紀(jì)律懲戒的，應(yīng)當(dāng)參加中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)組織的專項(xiàng)后續(xù)職業(yè)培訓(xùn)。 A訓(xùn)誡 B公開譴責(zé) C暫停從業(yè)資格 D撤銷從業(yè)資格14、以下機(jī)構(gòu)中，屬于期貨自律機(jī)構(gòu)的有_。 A中國(guó)證監(jiān)會(huì) B中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì) C期貨交易所 D期貨公司 15、以下關(guān)于中國(guó)證監(jiān)會(huì)的表述中正確的有。 A依法對(duì)期貨公司進(jìn)行監(jiān)督管理 B無權(quán)對(duì)期貨公司分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督管理 C中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)依法經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)授權(quán)對(duì)期貨公司及其分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督管理 D中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)依法只對(duì)期貨公司的分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督管理 16、期貨公司申請(qǐng)?jiān)O(shè)立營(yíng)業(yè)部，應(yīng)當(dāng)具備條件。 A未因涉嫌違法

16、違規(guī)經(jīng)營(yíng)正在被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查，近1年內(nèi)未因違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)受到行政處分或者刑事處分 B申請(qǐng)日前3個(gè)月符合期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) C符合有關(guān)客戶資產(chǎn)保護(hù)和期貨保證金平安存管監(jiān)控的規(guī)定 D公司治理和內(nèi)部控制制度符合有關(guān)規(guī)定并有效執(zhí)行 17、美國(guó)期貨投資基金的聯(lián)邦監(jiān)管機(jī)構(gòu)包括_。 A證券交易委員會(huì) B全國(guó)證券商協(xié)會(huì) C全國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì) D商品期貨交易委員會(huì) 18、在我國(guó)，交割倉(cāng)庫(kù)不得有行為。 A出具虛假倉(cāng)單 B違反期貨交易規(guī)那么，限制交割商品的入庫(kù)、出庫(kù) C泄露與期貨交易有關(guān)的商業(yè)秘密 D違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定參與期貨交易 19、當(dāng)履行期貨期權(quán)合約后，_。 A看漲期權(quán)的買方持有多頭期貨頭寸 B看漲期權(quán)的賣方持有

17、空頭期貨頭寸 C看跌期權(quán)的買方持有空頭期貨頭寸 D看跌期權(quán)的賣方持有多頭期貨頭寸 20、保證金可以以方式支付。 A現(xiàn)金 B標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單 C可流通國(guó)債 D支票 21、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔(dān)任董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理分別達(dá)5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。2021年由于期貨行情穩(wěn)定，形勢(shì)良好，該期貨公司的資本迅速擴(kuò)大，到達(dá)1.5億元，于是該期貨公司開始申請(qǐng)金融期貨全面結(jié)算會(huì)員資格。根據(jù)以上情況，答復(fù)以下問題： 假設(shè)總經(jīng)理李某在外出辦理業(yè)務(wù)過程中，不小心將公司的期貨業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證遺失，對(duì)此，期貨公司應(yīng)當(dāng)。 A在30日內(nèi)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的報(bào)刊或者媒體上聲明作廢 B請(qǐng)求中國(guó)證監(jiān)會(huì)公告聲明作廢 C持登載聲明向中國(guó)證監(jiān)會(huì)重新申領(lǐng) D公告期滿后向中國(guó)證監(jiān)會(huì)重新申領(lǐng)22、以下關(guān)于期權(quán)合約最后交易日的說法，正確的選項(xiàng)是_。 A在期貨期權(quán)交易中，最后交易日的規(guī)定分兩種情況 B標(biāo)準(zhǔn)期權(quán)合約的最后交易日規(guī)定為：期貨合約第一通知日(交割月前一交易日)前數(shù)兩個(gè)工作日之前的最后一個(gè)星期五 C系列期權(quán)合約的最后交易日規(guī)定為：期權(quán)月份前一個(gè)月最后一個(gè)交易日前數(shù)兩個(gè)工作日之前的最后一個(gè)星期五