2014—2015年第一學(xué)期計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)期末試卷A(全校統(tǒng)考)

1、云南財(cái)經(jīng)大學(xué) 20142014 至 20152015 學(xué)年 第一 學(xué)期計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程期末考試試卷（A A）:系院線Ij訂1I得分一二三四五六七八總 分復(fù) 核人閱卷人得分閱卷人、單選題（每題1 分，共 20 分）裝I專過i i3級(jí)得班不案Ii i名姓答】。模型變量越少越好的原則以理論分析作先導(dǎo)的原則1. 構(gòu)造計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型應(yīng)遵循的原則是【A.模型變量越多越好的原則B.C.定量分析為主的原則D.2. 在下列各種數(shù)據(jù)中，以下不應(yīng)作為計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析所用數(shù)據(jù)的是【A.時(shí)間序列數(shù)據(jù)B.截面數(shù)據(jù)C計(jì)算機(jī)隨機(jī)生成的數(shù)據(jù)D. 虛擬變量數(shù)據(jù)3. 在簡(jiǎn)單線性回歸模型中，認(rèn)為具有一定概率分布的隨機(jī)變量是【A.解釋變量B.

2、被解釋變量C.虛擬變量D.工具變量4. 對(duì)于普通最小二乘法求得的樣本回歸直線，下列特性錯(cuò)誤的是【A.樣本回歸直線通過點(diǎn)（x,y） B.e豐0C. *=yiD.e與解釋變量Xi不相關(guān)5. 如果被解釋變量丫隨著解釋變量 X 的變動(dòng)而非線性地變動(dòng)，并趨于一自然 極限，則適宜配合下列哪一模型？【A. Yi=B0+B1（1/Xi） +iiB. lnYC. Yi=B0+B1lnXi+1iD. lnY】i=Bo+BiX+ 卩ii=B卄BilnXi+ i i】6. 對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型進(jìn)行的各種檢驗(yàn)中，第一位的檢驗(yàn)是【A.經(jīng)濟(jì)準(zhǔn)則檢驗(yàn)B.統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)則檢驗(yàn)C.計(jì)量經(jīng)濟(jì)準(zhǔn)則檢驗(yàn)D.預(yù)測(cè)檢驗(yàn)7. C 為消費(fèi)，I 為收入，假設(shè)

3、某消費(fèi)函數(shù)為 C=500+0.6It+0.21期收入增加一個(gè)單位時(shí)，當(dāng)期消費(fèi)支出將增加【】A. 0.8 個(gè)單位C. 0.4 個(gè)單位8. 在一元線性回歸模型中，ei2B. 0.6個(gè)單位D. 0.2個(gè)單位2的無偏估計(jì)量?2為【22A.iB.一C. 一nn 1n 29.在異方差性情況下，常用的估計(jì)方法是【】B.C.】 。t-i+11則表示當(dāng)D.B.廣義差分法D.加權(quán)最小二乘法3X3tt的回歸分析結(jié)果報(bào)告中，F(xiàn) 統(tǒng)計(jì)量的 p 值=0.0000，則A. 解釋變量 Xt對(duì) Y 的影響是顯著的B. 解釋變量 Xat對(duì) Y 的影響是顯著的C. 解釋變量 Xt和冷對(duì) Y 的聯(lián)合影響是顯著的D. 解釋變量 Xt和

4、冷對(duì) Y 的聯(lián)合影響不顯著11. DW 檢驗(yàn)法適用于檢驗(yàn)【】A.異方差B.序列相關(guān)C.多重共線性D.設(shè)定誤差12. 如果回歸模型違背了無自相關(guān)假定，最小二乘估計(jì)量是【】A.無偏的，非有效的B.有偏的，非有效的C.無偏的，有效的D.有偏的，有效的13. 經(jīng)驗(yàn)認(rèn)為，某個(gè)解釋變量與其它解釋變量間多重共線性嚴(yán)重的情況是這個(gè)解釋變量的方差膨脹因子【】A.大于 1 B. 小于 1 C. 大于 5 D. 小于 514. 當(dāng)模型中的解釋變量存在完全多重共線性時(shí)，參數(shù)估計(jì)量的方差為：【】A.0B.1C.%D.最小15. 隨機(jī)解釋變量 Xi與隨機(jī)誤差項(xiàng) Ui相互獨(dú)立時(shí)，回歸系數(shù)的普通最小二乘估計(jì)量是【】。A.無偏

5、，一致估計(jì)B.有偏，一致估計(jì)C.無偏，不一致估計(jì)D.有偏，不一致估計(jì)16. 在分布滯后模型 Yt=a+B0X +B1X-1+B2X-2+- 卩t中，B0稱為【】。A.早期影響乘數(shù)B.短期影響乘數(shù)C.延期的過渡性影響乘數(shù)D. 長期影響乘數(shù)17. 對(duì)自回歸模型進(jìn)行估計(jì)時(shí)，假若隨機(jī)誤差項(xiàng)滿足古典線性回歸模型的基本假定，則估計(jì)量是一致估計(jì)量的模型有【】。A. Koyck 變換模型B.局部調(diào)整模型C.自適應(yīng)預(yù)期模型D.自適應(yīng)預(yù)期和局部調(diào)整混合模型18. 對(duì)于無限分布滯后模型，科伊克(Koyck)提出的假定是【】A.參數(shù)符號(hào)不同但按幾何數(shù)列衰減B.參數(shù)符號(hào)不同但按幾何數(shù)列遞增C.參數(shù)符號(hào)相同且按幾何數(shù)列衰

6、減D.參數(shù)符號(hào)相同且按幾何數(shù)列遞增19. 某一時(shí)間數(shù)列經(jīng)過一次差分后為平穩(wěn)時(shí)間序列，則這個(gè)時(shí)間數(shù)列是幾階單整的【 】A. 0 階B. 1階C. 2階D. 3階A.普通最小二乘法C.工具變量法20. 在 Zt=aX+bY 中，a、b 為常數(shù)，如果 X1(2)，X 與 Y 之間是協(xié)整的，且 Zt是一個(gè)平穩(wěn)時(shí)間序列，貝 U【】D 預(yù)測(cè)檢驗(yàn)E 、對(duì)比檢驗(yàn)2、利用普通最小二乘法求得的樣本回歸直線 Y?兔？X 的特點(diǎn)【A.必然通過點(diǎn)(X,Y)B.可能通過點(diǎn)(X,Y)C.殘差e的均值為常數(shù) D. Y?的平均值與Y的平均值相等E.殘差e與解釋變量Xi之間有一定的相關(guān)性4、廣義最小二乘法的特殊情況是【A.對(duì)模型

7、進(jìn)行對(duì)數(shù)變換C.數(shù)據(jù)的結(jié)合E.增加樣本容量5、設(shè)一階自回歸模型是科伊克模型或自適應(yīng)預(yù)期模型，估計(jì)模型時(shí)可用工 具變量替代滯后內(nèi)生變量，該工具變量應(yīng)該滿足的條件有【()1、在經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析中，模型參數(shù)一旦被估計(jì)出來，就可將估計(jì)模型直接運(yùn)用于實(shí)際的計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析得分閱卷人E.與隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)三、判斷并改錯(cuò)(每題A. Yt1(0) B. Yt1(1)t1(2) D. Y得分閱卷人、多選題(每題有 25 個(gè)正確選項(xiàng)，多選、少選、錯(cuò)選均不得分；每題 2 分，共 10 分)1、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的檢驗(yàn)一般包括內(nèi)容有【】A、經(jīng)濟(jì)意義的檢驗(yàn)B統(tǒng)計(jì)推斷的檢驗(yàn) C計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的檢驗(yàn)3、 對(duì)于二元樣本回歸模型【A.ei?2已

8、已F列各式成立的有B.E.eX2iX3iX2iC.eX3i0B.D.】加權(quán)最小二乘法廣義差分法A.與該滯后內(nèi)生變量高度相關(guān)B.C.與隨機(jī)誤差項(xiàng)高度相關(guān)D.與其它解釋變量高度相關(guān)與該滯后內(nèi)生變量不相關(guān)2 分，共 24 分)()2、線性回歸模型意味著因變量是自變量的線性函數(shù)。()3、如果回歸模型中遺漏一個(gè)重要變量，則 OLS 殘差必定表現(xiàn)出明顯的趨勢(shì))4、當(dāng)模型存在高階自相關(guān)時(shí)，可用杜賓一瓦特森檢驗(yàn)法進(jìn)行自相關(guān)檢驗(yàn)（）5、假定個(gè)人服裝支出同收入水平和性別有關(guān)，由于性別是具有兩種屬性（男、女）的定性因素，因此，用虛擬變量回歸方法分析性別對(duì)服裝支出的影響時(shí)，需要 引入兩個(gè)虛擬變量。（）6 對(duì)回歸模型施

9、加約束后的回歸模型，其殘差平方和一定大于無約束回歸模型的殘差平方和。（）7、對(duì)于具有極限值的邏輯分布，標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布是較好的選擇，這種情況下二元選擇模型應(yīng)采用 Probit 模型。2. 一階序列相關(guān)3. 動(dòng)態(tài)模型得分閱卷人1.回歸分析四、名詞解釋（每題3 分，共 12 分）4. 協(xié)整得分閱卷人4 分，共 8 分）1 簡(jiǎn)述經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的用途2 什么是隨機(jī)誤差項(xiàng)和殘差，它們之間的區(qū)別是什么?得分閱卷人六、計(jì)算分析題（共36 分）1、（本題共 28 分）用某城市 1980- 2007 年城市勞動(dòng)參與率丫（ %與城市失業(yè)率 X1（%和實(shí)際平均每小時(shí)工資 X2 （元）回歸，得結(jié)果如下:Dependent

10、Variable: YMethod: Least SquaresDate: 12/14/14 Time: 10:54Sample: 1980 2007Included observations: 28CoefficienVariablet Std. Error t-StatisticProb.C_1_3.40424623.877790.000012.X1-0.638773-8.9383530.0000X2-1.4520520.414767-3.5008880.0018R-squared3Mean dependent var65.92143Adjusted R-squared0.748092S.

11、D. dependent var1.050699Akaike infoS.E. of regression4criterion1.659055Sum squared resid6.952469Schwarz criterion1.801791Hannan-QuinnLog likelihood-20.22677 criter.1.702691F-statistic5Durbin-Watson stat0.786311Prob(F-statistic)0.000000（1）.計(jì)算1、2、3、4、5劃線處的 5 個(gè)數(shù)字，并給出計(jì)算步驟（計(jì)算過程與結(jié)果保留小數(shù)點(diǎn)后4 位小數(shù)）。（10分）（2） .根

12、據(jù)計(jì)算機(jī)輸出結(jié)果，寫出二元回歸模型表達(dá)式。（2 分）（3） .解釋回歸系數(shù)-0.6388 和-1.4521 的經(jīng)濟(jì)含義，并檢驗(yàn)這兩個(gè)參數(shù)經(jīng)濟(jì)含義的 合理性。（4 分）（4）.城市失業(yè)率 X1 和實(shí)際平均每小時(shí)工資 X2 對(duì)城市勞動(dòng)參與率丫是否具有顯著的影響？（2 分）（5） .給定車城市失業(yè)率 X12008為 4.40%，實(shí)際平均每小時(shí)工資 X22008為 8.52 兀，預(yù) 測(cè)2008 年城市的勞動(dòng)參與率丫208。（2 分）（6）.模型的異方差 White 檢驗(yàn)（含有交叉項(xiàng)）結(jié)果如下：Heteroskedasticity Test: WhiteF-statistic2.089344Prob.

13、F0.1052Obs*R-squared9.015031Prob. Chi-Square0.1085檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量 Obs*R-squared 服從什么分布？檢驗(yàn)結(jié)果說明模型誤差序列中存在還是 不存在異方差？（ 3 分）（7）.滯后 2 期的 LM 檢驗(yàn)結(jié)果如下：Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:F-statistic6.515811Prob. F(2,23)0.0057Obs*R-squared10.12681Prob. Chi-Square(2)0.0063相應(yīng)的輔助回歸：Dependent Variable: RESIDCoefficien

14、tStd. Errort-StatisticProb.C0.8725252.8499750.3061520.7622X2-1.4520520.414767-3.5008880.0018X1-0.0290290.068280-0.4251500.6747X2-0.0879340.346400-0.2538520.8019RESID(-1)0.6771540.1905053.5545150.0017RESID(-2)-0.4494880.214559-2.0949410.0474模型是(2 分)注：本題的顯著性水平 =0.05。模型的誤差序列是否存在自相關(guān)？存在幾階序列自相關(guān)？（3 分）（8）已知

15、城市失業(yè)率 X1 對(duì)實(shí)際平均每小時(shí)工資 X2 （萬元）的輔助回歸結(jié)果如下:Dependent Variable: X1CoefficienVariablet Std. Error t-Statistic Prob.C16.494698.7641751.8820580.0711X2-1.3166921.108548-1.1877620.24572、（本題共 8 分） 為了解美國工作婦女是否受到歧視，可以用美國統(tǒng)計(jì)局的“當(dāng)前 人口調(diào)查”中的截面數(shù)據(jù)，研究男女工資有沒有差別。這項(xiàng)多元回歸分析研究所用 到的變量有：W 雇員的工資率（美元/小時(shí)）；SE 性別（若雇員為婦女，SEX=1 否則 SEX=0

16、；ED受教育的年數(shù)。對(duì) 124 名雇員的樣本進(jìn)行的研究得到回歸結(jié)果 為：（括號(hào)內(nèi)的數(shù)字為回歸系數(shù)對(duì)應(yīng)的 t 統(tǒng)計(jì)量）：W?6.41 2.76SEX 0.99ED 0.12 AGE（-3.38）（-4.61）（8.54）（4.63）R2=0.867F=23.2（1）寫出女性和男性工作收入的回歸方程，并檢驗(yàn)美國工作婦女是否受到歧視，為 什么？（ 5 分）（ 2）按此模型預(yù)測(cè)一個(gè) 30 歲受教育 16 年的美國男性的平均每小時(shí)的工作收入為多 少美元？（ 3 分）云南財(cái)經(jīng)大學(xué)期末考試試題答案及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)學(xué)年學(xué)期：20142014-2015-2015 學(xué)年第一學(xué)期專 業(yè)： 經(jīng)濟(jì)類、管理類班級(jí)：經(jīng)統(tǒng) 12-

17、112-1 班課程：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教學(xué)大綱：自編 20112011 年版使用教材：_ 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教材作者：李子奈潘文卿出版社：高等教育出版社云南財(cái)經(jīng)大學(xué)期末考試計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程A_卷試題參考答案及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)單項(xiàng)選擇題（將答案填入下面的表格中。每小題 2 分，共 10 分）題號(hào)12345678910答案DCBBAABCDC題號(hào)11121314151617181920答案BACCABBCBC二、多項(xiàng)選擇題（每題選出 25 個(gè)正確答案，填入下表中，每題 2 分，本題滿分共10 分）題號(hào)12345答案ABCDACDABCBDAE三、 判斷并改錯(cuò)（正確的打“”錯(cuò)誤的劃“ ”將答案填入下面的表格中。每 小題 2分

18、，共 14 分）1、錯(cuò)。改為必須先檢驗(yàn)，檢驗(yàn)通過后才可運(yùn)用。2、錯(cuò)。因變量是參數(shù)的線性模型。3、正確。4、 錯(cuò)。當(dāng)模型存在高階自相關(guān)時(shí)，不能用杜賓瓦特森檢驗(yàn)法檢驗(yàn)（只能用LM檢驗(yàn)法檢驗(yàn)）。5、 錯(cuò)。有截距項(xiàng)的時(shí)候，只能引入一個(gè)虛擬變量。（沒有截距項(xiàng)時(shí)，可以引入兩個(gè) 虛擬變量）。6、正確。7、錯(cuò)。對(duì)于具有極限值的邏輯分布，邏輯分布是較好的選擇，這種情況下二元選擇 模型應(yīng)采用 Logit 模型。四、名詞解釋（每小題 3 分，共 12 分）1. 回歸分析：回歸分析是研究一個(gè)變量關(guān)于另一個(gè)（些）變量的依賴關(guān)系的計(jì)算方法和理論。其目的是通過后者的已知或設(shè)定值，去估計(jì)和預(yù)測(cè)前者的（總體）均值。2. 一階序

19、列相關(guān)：如果僅存在E（i i 1）0,則稱為一階序列相關(guān)。3. 動(dòng)態(tài)模型：含有滯后被解釋變量的模型，稱為動(dòng)態(tài)模型。4. 協(xié)整：非平穩(wěn)的經(jīng)濟(jì)變量 X 和丫，如果它們的線性組合是平穩(wěn)的，貝 U 意味著它們 間的長期均衡關(guān)系成立，這時(shí)我們稱 X 和丫是協(xié)整的。五、簡(jiǎn)答題（每小題 4 分，本題滿分共 8 分）1、答：計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的用途包括四個(gè)方面：（1） 結(jié)構(gòu)分析，就是對(duì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中變量之間相互關(guān)系的研究，包括彈性分析、乘數(shù) 分析和比較靜力分析；（1 分）（2） 經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)，對(duì)被解釋變量未來的情況進(jìn)行定量預(yù)測(cè)； （1 分）3）政策評(píng)價(jià)，以經(jīng)濟(jì)政策作為解釋變量，利用計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型可以方便地評(píng)價(jià)各種不 同的政策

20、對(duì)目標(biāo)的影響；（1 分）（4）檢驗(yàn)和發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論。（1 分）2、 答：隨機(jī)誤差項(xiàng)i丫丫E（Yi|XJ，表示總體中Xi對(duì)應(yīng)的個(gè)體對(duì)均值的偏離，代表隨機(jī)因素對(duì)丫丫的影響。（1 分）當(dāng)把總體回歸函數(shù)表示成丫Y? e 時(shí)，其中的ei就是殘差，它表示樣本的實(shí)際 觀測(cè)值和被解釋變量擬合值之差。（1 分）殘差是用 Y?估計(jì)丫丫時(shí)帶來的誤差 e丫 丫?，是可以觀測(cè)的，是對(duì)不可觀測(cè)的隨 機(jī)誤差項(xiàng)Ui的估計(jì)。（2 分）六、綜合分析題（本題滿分共 36 分）1、(1)S(?0)t(?) 3.404246 23.87779 81.2859(2 分)?0.638773小八、s(彳)- 0.0715(2 分)t(彳)8.

21、938353n k 125R21 (1 R2)1 (1 0.748092)0.7668(2 分)n 128? .e2(n k 1) , 6.9524625 0.5274(2 分)(1) Y? 81.2859 0.6388X11.4521X2R2/k2(1 R )/(n k1)0.7668/2(1 0.7668)/2541.1021(2 分)或者：F1rn 1k1 R2(n k 1)丄(282 1 0.7480921)41.0910(3.4042 ) (0.0715) (0.4148)R2=0.7668F=41.0909（2 分）（3） 回歸系數(shù)-0.6388 表示在其他條件保持不變的情況下，當(dāng)城市失業(yè)率 X1 每增 加1%寸，城市勞動(dòng)參與率丫平均降低 0.6388