銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理試題匯總

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上2010年下半年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理密押題（一）一、單項(xiàng)選擇題1作為商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)法指標(biāo)的是()。A違約頻率B違約概率C不良率D違約率2下列不屬于商業(yè)銀行對(duì)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分析的駱駝(CAMEL)系統(tǒng)的是()。A個(gè)人因素B資本充足性C管理水平D流動(dòng)性3下列因素中，不是Airman的z基本模型所關(guān)注的因素是()。A流動(dòng)性B盈利性C資本化程度D杠桿比率4下列關(guān)于客戶(hù)評(píng)級(jí)評(píng)分的驗(yàn)證，說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。A驗(yàn)證客戶(hù)違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力的常用方法有CAP曲線(xiàn)與AR值,ROC曲線(xiàn)與A值、貝葉斯錯(cuò)誤率等B在驗(yàn)證客戶(hù)違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力時(shí)，參照國(guó)際最佳實(shí)踐、AR值在05以下的評(píng)分模型方可投入

2、使用C驗(yàn)證違約概率預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性的基本原則是運(yùn)用統(tǒng)計(jì)學(xué)的假設(shè)檢驗(yàn)，當(dāng)實(shí)際違約發(fā)生情況超過(guò)給定閥值，則認(rèn)為PD預(yù)測(cè)不準(zhǔn)確D.在驗(yàn)證違約概率預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性中，二項(xiàng)分布檢驗(yàn)一般用來(lái)檢驗(yàn)給定年份某一登記PD預(yù)測(cè)正確性；正態(tài)分布檢驗(yàn)一般用來(lái)檢驗(yàn)不同年份同一等級(jí)PD預(yù)測(cè)正確性5.下列關(guān)于我國(guó)2001年監(jiān)管當(dāng)局對(duì)于貸款五級(jí)分類(lèi)的定義，錯(cuò)誤的是（）。A.正常，是指借款人能履行合同，沒(méi)有足夠理由懷疑貸款本息不能按時(shí)足額償還B.關(guān)注，是指盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對(duì)償還產(chǎn)生不利影響的因素C.次級(jí)，是指借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問(wèn)題，完全依靠其正常營(yíng)業(yè)收入無(wú)法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成

3、較大損失D.可疑，是指借款人無(wú)法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失6.貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)包括（）。A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)C.既可能有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，又可能有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)D.以上都不對(duì)7.下面關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)量取決于置信水平B.經(jīng)濟(jì)資本就是會(huì)計(jì)資本C.經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)量取決于銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量水平D.商業(yè)銀行可以將銀行總體資本基于非預(yù)期損失占比的經(jīng)濟(jì)資本配置.8.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告是商業(yè)銀行實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理的媒介，從類(lèi)型上劃分，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告通常分為綜合報(bào)告和專(zhuān)題報(bào)告，下列內(nèi)容中屬于綜合報(bào)告的是（）。A.重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)描述B.分類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)狀況及變化原因分析C.發(fā)展趨

4、勢(shì)及風(fēng)險(xiǎn)因素分析D.已采取和擬采取的應(yīng)對(duì)措施9.最主要和最常見(jiàn)的利率風(fēng)險(xiǎn)形式是（）。A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)B.收益率曲線(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)D.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)10.外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)是由于銀行資產(chǎn)與負(fù)債以及資本之間的（）而產(chǎn)生的。A.利息波動(dòng)B.匯率波動(dòng)C.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)D.幣種不匹配11.衍生產(chǎn)品的（）對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有放大作用，這是導(dǎo)致金融風(fēng)險(xiǎn)事件中出現(xiàn)巨額損失的主要原因。A.衍生作用B.杠桿作用C.預(yù)期外匯買(mǎi)賣(mài)D.即期外匯買(mǎi)賣(mài)12.交易賬戶(hù)記錄的是銀行為了交易或避免交易賬戶(hù)其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的（）。A.美元B.可以自由交易的金融工具和商品頭寸C.歐元D.所有金融工具13.銀行賬戶(hù)中的項(xiàng)目通常按照（）計(jì)價(jià)。A.市場(chǎng)

5、價(jià)格B.模型定價(jià)C.歷史成本D.預(yù)期價(jià)格14.2004年底，中國(guó)銀行監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布了（），明確要求商業(yè)銀行將銀行賬戶(hù)和交易賬戶(hù)的區(qū)分結(jié)果報(bào)送中國(guó)銀行監(jiān)督管理委員會(huì)。A.商業(yè)銀行資本充足率管理辦法B.關(guān)于下發(fā)商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求計(jì)算表、計(jì)算說(shuō)明的通知C.商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理指引D.會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)15.假設(shè)一家銀行的外匯敞口頭寸是：日元多頭50，歐元多頭100，英鎊多頭150，澳元空頭20，美元空頭180.如采用短邊法計(jì)算，則總外匯敞口頭寸是（）。A.100B.200C.300D.50016.當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，市場(chǎng)利率上升，銀行凈值將（）；市場(chǎng)利率下降，銀行凈值將（）。A-上升上升B.

6、下降下降C.上升下降D.下降上升17.假設(shè)一年期零息國(guó)債的收益率為10，一年期信用等級(jí)為BBB的零息債券的收益率為i5、違約損失率為50，則該BBB債券的違約概率是（）。A.95.4B.91.3C.17D.8.718.假設(shè)某貸款第一年、第二年、第三年的違約概率分別為5、6、7，則該貸款三年后沒(méi)有發(fā)生違約的概率是（）。A.0.02B.99.98C.17D.8319.假設(shè)某銀行50的貸款投向鋼鐵行業(yè)，同時(shí)超過(guò)50的利潤(rùn)來(lái)自鋼鐵行業(yè)，當(dāng)前鋼鐵行業(yè)市場(chǎng)較好，因此鋼鐵行業(yè)的不良率低于評(píng)級(jí)水平。按照資產(chǎn)組合管理的原理，以下關(guān)于該銀行的貸款組合，評(píng)價(jià)合理的是（）。A.該銀行的貸款投向行業(yè)集中度過(guò)高，雖然當(dāng)前

7、盈利高，但如果考慮行業(yè)周期因素，此貸款可能存在相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)B.不良率較低說(shuō)明風(fēng)險(xiǎn)小，盈利超過(guò)50來(lái)自鋼鐵行業(yè)說(shuō)明盈利性好，因此盡管比重偏大，但也沒(méi)有不妥之處C.資產(chǎn)組合理論需要假定市場(chǎng)是有效的，其過(guò)于理想化因而不適合評(píng)判貸款組合D.盈利是商、眥銀行經(jīng)營(yíng)的目的，無(wú)論什么理論都要服從這一點(diǎn)20.客戶(hù)信用評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶(hù)（）的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶(hù)違約風(fēng)險(xiǎn)的大小。A.資產(chǎn)規(guī)模B.經(jīng)營(yíng)管理能力C.償債能力和償債意愿D.所負(fù)銀行債務(wù)二、不定項(xiàng)選擇題1.巴塞爾委員會(huì)在有效銀行監(jiān)管的核心原則中，要求銀行監(jiān)管者可以視檢查人員資源狀況，全部或部分地使用外部審計(jì)師對(duì)商業(yè)銀行實(shí)施檢查，其達(dá)到的目的包括（）。A.評(píng)估其

8、從商業(yè)銀行收到報(bào)告的精確性B.評(píng)價(jià)商業(yè)銀行總體經(jīng)營(yíng)情況C.評(píng)價(jià)商業(yè)銀行各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理制度D.評(píng)價(jià)銀行各項(xiàng)資產(chǎn)組合的質(zhì)量和準(zhǔn)備金的充足程度E.評(píng)價(jià)管理層的能力2.我國(guó)銀行監(jiān)管應(yīng)當(dāng)逐步從合規(guī)監(jiān)管向風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的方向轉(zhuǎn)變，風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是重點(diǎn)關(guān)注銀行的（），檢查和評(píng)價(jià)涉及銀行業(yè)務(wù)的各個(gè)方面，是一種全面、動(dòng)態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管。A.業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)B.內(nèi)部控制C.風(fēng)險(xiǎn)管理水平D.盈利能力E.可持續(xù)發(fā)展3.驗(yàn)證客戶(hù)違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力的常用方法有（）。A.ROC曲線(xiàn)與A值B.二項(xiàng)分布檢驗(yàn)C.CP模型D.貝葉斯錯(cuò)誤率E.CAP曲線(xiàn)與AR值4.9.11事件給很多銀行及企業(yè)造成了極大的損失，為應(yīng)對(duì)此類(lèi)事件，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)注意（）。A.

9、災(zāi)難備份B.強(qiáng)制員工休假C.審慎選擇經(jīng)營(yíng)地地址D.購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)E.制定應(yīng)急和連續(xù)營(yíng)業(yè)方案5.內(nèi)部控制是由企業(yè)董事會(huì)、管理層以及其他有關(guān)人員實(shí)現(xiàn)的，為了在一定程度上保證企業(yè)高效運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)以點(diǎn)及行為守法合規(guī)而設(shè)定的過(guò)程，是商業(yè)銀行有效防范風(fēng)險(xiǎn)的第一道防線(xiàn)。監(jiān)管部門(mén)對(duì)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的內(nèi)容主要包括（）。A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估評(píng)價(jià)B.內(nèi)部控制措施評(píng)價(jià)C.監(jiān)督與糾正正D.信息交流與反饋評(píng)價(jià)E.內(nèi)部控制環(huán)境的評(píng)價(jià)6.監(jiān)管部門(mén)所關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)狀況包括行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)狀況和銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況。對(duì)銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況的監(jiān)管具體包括（）。A.建立銀行風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)價(jià)和預(yù)警機(jī)制，建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系B.建立商業(yè)銀行經(jīng)

10、營(yíng)管理匯報(bào)機(jī)制C.建立高風(fēng)險(xiǎn)銀行業(yè)余金融機(jī)構(gòu)的判斷和救助體系D.建立對(duì)支付危機(jī)的處置體系E.建立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)市場(chǎng)退出機(jī)制及金融安全網(wǎng)7.下列關(guān)于久期缺口的理解，正確的有（）。A.當(dāng)久期缺口為正正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，銀行凈值將增加B.當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，銀行凈值將減少C.當(dāng)久期缺口為零時(shí)，銀行凈值不受利率風(fēng)險(xiǎn)的影響D.久期缺口的絕對(duì)值越小，銀行對(duì)利率的變化越敏感E.久期缺口的絕對(duì)值越小，銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)暴露量越大8.常用的信用衍生工具包括（）。A.總收益互換B.信用貸款C.信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)D.信用違約互換E.信用價(jià)差衍生產(chǎn)品9.外部事件引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)包括（）。A.外部欺詐盜竊B

11、.洗錢(qián)C.內(nèi)部欺詐D.違反系統(tǒng)安全E監(jiān)管規(guī)定10.下列說(shuō)法正確的是（）。A.信用風(fēng)險(xiǎn)又被稱(chēng)為違約風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)被認(rèn)為是最復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)C.違約風(fēng)險(xiǎn)只針對(duì)企業(yè)而言D.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征E.違約風(fēng)險(xiǎn)不只針對(duì)企業(yè)而言11.下列關(guān)于VaR的說(shuō)法，正確的是（）。A.均值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失B.均值VaR度最的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對(duì)損失C.零值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對(duì)損失D.零值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失E.VaR只用作市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)控12.下列屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式的是（）。A.內(nèi)部欺詐B.實(shí)物資產(chǎn)損壞C.業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈D.客戶(hù)、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法E.貸款未收回13.與

12、信用風(fēng)險(xiǎn)相比，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有（）特點(diǎn)。A.數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)B.易于計(jì)量C.技術(shù)手段多樣化D.金融產(chǎn)品種類(lèi)豐富E.計(jì)量便于統(tǒng)一14.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的基本特征有（）。A.發(fā)生在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中B.發(fā)生在國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中C.只有政府和商業(yè)銀行可能遭受?chē)?guó)家風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的損失D.不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個(gè)人，都有可能遭受?chē)?guó)家風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的損失E.受行業(yè)影響較大15.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的特征是（）。A.不確定性B.損益性C.可能性D.擴(kuò)散性E.非擴(kuò)散性16.商業(yè)銀行通常是采用（）的方式來(lái)應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失。A.提取損失準(zhǔn)備金B(yǎng).沖減利潤(rùn)C(jī).分散D.轉(zhuǎn)移E.規(guī)避17.中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法規(guī)定，商業(yè)銀行以安全性、流動(dòng)性、效

13、益性為經(jīng)營(yíng)原則，實(shí)行（）。A.自主經(jīng)營(yíng)B.自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)C.自負(fù)盈虧D.自我約束E.自我發(fā)展18.決定商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)承受能力的是（）。A.資本金規(guī)模B.風(fēng)險(xiǎn)管理水平C.資產(chǎn)管理D.負(fù)債管理E.資產(chǎn)負(fù)債管理19.依照金融體系的變遷和金融實(shí)踐的發(fā)展過(guò)程，國(guó)外商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理大體經(jīng)歷四種風(fēng)險(xiǎn)管理模式的發(fā)展階段，即（）。A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理階段B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理階段C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理階段D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理階段E.安全管理階段20.按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍、事故、結(jié)果，可將風(fēng)險(xiǎn)劃分為（）。A.純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)B.可管理風(fēng)險(xiǎn)和不可管理風(fēng)險(xiǎn)C.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)D.可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)E.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)三、判斷

14、題1.銀行可以使用久期缺口來(lái)測(cè)量其資產(chǎn)和負(fù)債的信用風(fēng)險(xiǎn)。（）2.商業(yè)銀行不僅僅是經(jīng)營(yíng)貨幣的金融機(jī)構(gòu)，而且是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)。（）3.如果某機(jī)構(gòu)美元的敞口頭寸為正值，則說(shuō)明該機(jī)構(gòu)在美元上處于空頭。（）4.違約概率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果。（）5.債項(xiàng)評(píng)級(jí)本質(zhì)上等同于貸款分類(lèi)。（）6.風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力。（）7.我國(guó)商業(yè)銀行的核心資本包括普通股、優(yōu)先股、資本公積、盈余公積、未分配利潤(rùn)和少數(shù)股權(quán)、可轉(zhuǎn)換債券。（）8.實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理是有成本的，風(fēng)險(xiǎn)管理體系并不是越復(fù)雜越好。（）9.監(jiān)管資本就是經(jīng)濟(jì)資本。（）10.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)是與股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)并列的機(jī)構(gòu)。（）11.銀行面臨風(fēng)險(xiǎn)時(shí)應(yīng)該首先

15、選擇風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略。（）12.經(jīng)濟(jì)資本能夠由于彌補(bǔ)銀行的預(yù)期損失和非預(yù)期損失。（）13.其他條件不變，貸款增加意味著融資缺口減少。（）14.操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。（）15.巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，操作風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。（）16.通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)部管理能夠有效防范操作風(fēng)險(xiǎn)，但并非所有的操作風(fēng)險(xiǎn)事件都能夠被防止和控制。 （）17.商業(yè)銀行利用專(zhuān)家系統(tǒng)對(duì)客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析時(shí)，會(huì)面臨各個(gè)專(zhuān)家對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)缺乏一致性的問(wèn)題，且對(duì)于大型銀行而言，這一問(wèn)題尤為突出。（）18.相關(guān)系數(shù)具有線(xiàn)性不變性，即

16、同時(shí)對(duì)兩個(gè)變量作相同的線(xiàn)性變換。變換之后的兩個(gè)新變量之間的相關(guān)系數(shù)與原變量的相關(guān)系數(shù)相等。（）19.戰(zhàn)略規(guī)劃是關(guān)于公司發(fā)展的長(zhǎng)期規(guī)劃，因此必須保持長(zhǎng)期圍定不變。（）20.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的基本要素包括商業(yè)銀行的資本充足狀況、資產(chǎn)安全狀況、管理狀況、盈利狀況、流動(dòng)性狀況和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感性狀況等。（）一、單項(xiàng)選擇題1.B解析銀行決定實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法，須自行估計(jì)違約概率（PD）和違約損失率（LGD）。2.A解析CAMEL評(píng)級(jí)是國(guó)際通用的、系統(tǒng)評(píng)價(jià)銀行機(jī)構(gòu)整體財(cái)務(wù)實(shí)力和經(jīng)營(yíng)管理狀況的一個(gè)方法體系。該方法體系包括資本充足性、資產(chǎn)質(zhì)量、管理、盈利性、流動(dòng)性、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感度六大要素評(píng)級(jí)和一個(gè)綜合評(píng)級(jí)。3.c解析AItm

17、an的z基本模型所關(guān)注的因素是：流動(dòng)性、盈利性、杠桿比率、償債能力和活躍性。4.c解析在驗(yàn)證客戶(hù)違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力時(shí)，參照國(guó)際最佳實(shí)踐，AR值在0.5以上的評(píng)分模型方可投入。5.c解析損失，是指借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問(wèn)題，完全依靠其正常收入無(wú)法滿(mǎn)足足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失。6.c解析貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)包括系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。7.B解析會(huì)計(jì)資本是賬面資本，故B選項(xiàng)說(shuō)法不正確。8.B解析綜合報(bào)告包括分類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)狀況及變化原因分析、轄內(nèi)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)總體狀況及變化趨勢(shì)；加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理的建議。9.A解析重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)也稱(chēng)為期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，是最主要和最常見(jiàn)的利率風(fēng)險(xiǎn)形式，源于銀行資產(chǎn)、負(fù)

18、債和表外業(yè)務(wù)到期期限（就固定利率而言）或重新定價(jià)期限（就浮動(dòng)利率而言）之間所存在的差異。10.D解析外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)是因?yàn)殂y行資產(chǎn)與負(fù)債以及資本之間幣種的不匹配而產(chǎn)生的。11.B解析衍生產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)密切相關(guān)，衍生產(chǎn)品一方面可以用來(lái)防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，另一方面也會(huì)產(chǎn)生新的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。衍生產(chǎn)品的杠桿作用對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有放大作用，這是導(dǎo)致金融風(fēng)險(xiǎn)事件中出現(xiàn)巨額損失的主要原因。12.B解析銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可分為銀行賬戶(hù)資產(chǎn)和交易賬戶(hù)資產(chǎn)兩大類(lèi)。交易賬戶(hù)記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶(hù)其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸。13.C解析銀行賬戶(hù)中的項(xiàng)目通常按歷史成本計(jì)價(jià)。14.B解析識(shí)記。15.C

19、解析短邊法的處理步驟是：首先，分別加總每種外匯的多頭和空頭（分別稱(chēng)為凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和）；其次，比較這兩個(gè)總數(shù)；最后，把較大的一個(gè)總數(shù)作為銀行的總敝口頭寸，故C選項(xiàng)說(shuō)法正確。16.C解析當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，市場(chǎng)利率上升，銀行凈值將增加；市場(chǎng)利率下降，銀行凈值將減少。17.D解析根據(jù)期望收益相等的風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原則，每一筆貸款或債券的違約概率=1-（1+i-k）（1+k）（1-）=1-（1+10-50-50l5）（1+15）（1-50）=8.7。18.D解析該貸款三年后沒(méi)有發(fā)生違約的概率=（1-5）（1-6）（1-7）=83。19.A解析150的貸款投向鋼鐵行業(yè)說(shuō)明該銀行的貸款投向行業(yè)

20、集中度過(guò)高，超過(guò)50的利潤(rùn)來(lái)自鋼鐵行業(yè)，鋼鐵行業(yè)市場(chǎng)較好，鋼鐵行業(yè)的不良率低于評(píng)級(jí)水平說(shuō)明雖然當(dāng)前盈利高，但鋼鐵行業(yè)屬于周期性較強(qiáng)的行業(yè)，綜合考慮，此貸款可能存在相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。 20.C解析客戶(hù)信用評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶(hù)償債能力和償債意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶(hù)違約風(fēng)險(xiǎn)的大小。 二、不定項(xiàng)選擇題 1.ABCDE解析識(shí)記并理解。2.ABC解析風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是重點(diǎn)關(guān)注銀行的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理水平，檢查和評(píng)價(jià)涉及銀行業(yè)務(wù)的各個(gè)方面，是一種全面、動(dòng)態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管。3.ADE解析驗(yàn)證客戶(hù)違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力的常用方法有：CAP曲線(xiàn)與AR值、ROC曲線(xiàn)與A值、Ks檢驗(yàn)、貝葉斯錯(cuò)誤率（ER）、條件信息熵比率（

21、CIER）、信息值（IV）、Brier得分等。4.ABDE解析本題考查恐怖威脅引起的操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行對(duì)其面臨的操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效分類(lèi)，是進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)管理和報(bào)告的基礎(chǔ)，是規(guī)范和統(tǒng)一全行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的前提。5.ABCE解析監(jiān)管部門(mén)對(duì)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的內(nèi)容主要包括：內(nèi)部控制環(huán)境評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估評(píng)價(jià)、內(nèi)部控制措施評(píng)價(jià)、監(jiān)督與糾正評(píng)價(jià)、信息交流與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。6.ACDE解析監(jiān)管部門(mén)對(duì)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的內(nèi)容主要包括：建立銀行風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)價(jià)和預(yù)警機(jī)制，建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系、建立高風(fēng)險(xiǎn)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的判斷和救助體系、建立對(duì)支付危機(jī)的處置體系、建立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)市場(chǎng)退出機(jī)制及金融安全網(wǎng)。7.ABC解析當(dāng)久期缺口為

22、正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大，流動(dòng)性也隨之加強(qiáng)；如果市場(chǎng)利率上升，則資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度比負(fù)債價(jià)值減少的幅度大，流動(dòng)性也隨之減弱。當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，流動(dòng)性也隨之減弱；如果市場(chǎng)利率上升，流動(dòng)性也隨之加強(qiáng)。當(dāng)久期缺口為零時(shí)，利率變動(dòng)對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性沒(méi)有影響。這種情況極少發(fā)生。8.ACDE解析常用的信用衍生工具有總收益互換、信用違約互換、信用價(jià)差衍生產(chǎn)品、信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)以及混合工具（前述四種衍生工具的再組合）。9.ABE解析外部事件引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)包括外部欺詐盜竊、洗錢(qián)、政治風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)管規(guī)定、業(yè)務(wù)外包、自然災(zāi)害、恐怖威脅等。10.ABE解析違約風(fēng)

23、險(xiǎn)不僅僅針對(duì)企業(yè)，也針對(duì)個(gè)人，信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。11.AC解析均值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失；零值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對(duì)損失。12.ABCD解析操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式有：內(nèi)部欺詐，外部欺詐，聘用員工做法和工作場(chǎng)所安全性，客戶(hù)、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法，實(shí)物資產(chǎn)損壞，業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈，交割及流程管理等。13.ABD解析市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)和易于計(jì)量的特點(diǎn)，并且可供選擇的金融產(chǎn)品種類(lèi)豐富。14.BD解析國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的基本特征有兩個(gè)：一是國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生在國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中，在同一個(gè)國(guó)家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)不存在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)；二是在國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中，不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個(gè)人，都有

24、可能遭受?chē)?guó)家風(fēng)險(xiǎn)所帶來(lái)的損失。15.ABCD解析識(shí)記商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的特征。16.AB解析商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤(rùn)的方式來(lái)應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失，通常用資本金來(lái)應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失，對(duì)于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，則應(yīng)當(dāng)采取事前嚴(yán)格限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)行為的做法加以防范。17.ABCD解析識(shí)記并理解。18.AB解析在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，有兩個(gè)因素決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力：一是資本金規(guī)模，二是商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平。19.ABCD解析商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論的管理模式包括：資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。20.ACE解析根據(jù)不同的分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為不同

25、的類(lèi)型。例如，按風(fēng)險(xiǎn)事故可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、自然風(fēng)險(xiǎn)和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。按損失結(jié)果可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)。按是否能夠量化可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)。按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類(lèi)。三、判斷題1.F解析銀行可以使用久期缺口來(lái)測(cè)量其資產(chǎn)和負(fù)債的利率風(fēng)險(xiǎn)。2.T解析商業(yè)銀行不僅僅是經(jīng)營(yíng)貨幣的金融機(jī)構(gòu)，而且是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)。3.F解析敞口頭寸為正說(shuō)明美元處于多頭。4.F解析違約概率是事

26、前檢驗(yàn)的結(jié)果。5.F解析貸款分類(lèi)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)是兩個(gè)容易混淆的概念，二者既區(qū)別明顯又相互聯(lián)系。貸款分類(lèi)綜合考慮了客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)因素和債項(xiàng)交易損失因素，實(shí)際上是根據(jù)預(yù)期損失對(duì)信貸資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)級(jí)，而債項(xiàng)評(píng)級(jí)通常僅考慮影響債項(xiàng)交易損失的特定風(fēng)險(xiǎn)因素，客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)因素由客戶(hù)評(píng)級(jí)完成；貸款分類(lèi)主要用于貸后管理，更多地體現(xiàn)為事后評(píng)價(jià)，而債項(xiàng)評(píng)級(jí)可同時(shí)用于貸前審批、貸后管理，是對(duì)債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的一種預(yù)先判斷。6.T解析風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力。7.F解析商業(yè)銀行核心資本包括實(shí)收資本或普通股、資本公積、盈余公積、未分配利潤(rùn)和少數(shù)股權(quán)。8.T解析實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理是有成本的，風(fēng)險(xiǎn)管理體系并不是越復(fù)雜越好。9.F解析監(jiān)管資本是

27、監(jiān)管部門(mén)規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本，是監(jiān)管當(dāng)局針對(duì)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征按照統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法計(jì)算得出的。經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金。10.F解析風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)不是與股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)并列的機(jī)構(gòu)。風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)是董事會(huì)下設(shè)機(jī)構(gòu)。11.F解析風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場(chǎng)，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場(chǎng)具有的風(fēng)險(xiǎn)。沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)就沒(méi)有收益，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)自然也失去了在這一業(yè)務(wù)領(lǐng)域獲得收益的機(jī)會(huì)和可能。風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略的局限性在于它是一種消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略，不宜成為商業(yè)銀行發(fā)展的主導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)管理

28、策略。12.F解析經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)非預(yù)期損失（而非預(yù)期損失）的資本，13.F解析融資缺口=貸款平均額一核心存款平均額，因此在其他條件不變的情況下，貸款增加意味著融資缺口增加，而不是減少。14.T解析操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。15.T解析巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，操作風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。16.T解析通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)部管理能夠有效防范操作風(fēng)險(xiǎn)，但并非所有的操作風(fēng)險(xiǎn)事件都能夠被院止和控制。17.T解析商業(yè)銀行利用專(zhuān)家系統(tǒng)對(duì)客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析時(shí)，會(huì)面臨各個(gè)專(zhuān)家對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)缺乏一致性的問(wèn)題

29、，且對(duì)于大型銀行麗言，這一問(wèn)題尤為突出。18.F解析線(xiàn)性相關(guān)系數(shù)具有線(xiàn)性不變性，即同時(shí)對(duì)變量x、y作相同的線(xiàn)性變換，變換之后的兩個(gè)新變量之問(wèn)的線(xiàn)性相關(guān)系數(shù)與原來(lái)變量x、Y之間的線(xiàn)性相關(guān)系數(shù)相等。19.F解析戰(zhàn)略規(guī)劃制定后并不是固定不變的，在實(shí)施階段要不斷改進(jìn)。20.T解析風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的基本要素包括商業(yè)銀行的資本充足狀況、資產(chǎn)安全狀況、管理狀況、盈利狀況、流動(dòng)性狀況和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感性狀況等。2010年下半年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理密押題（二）一、單項(xiàng)選擇題1.下列關(guān)于金融風(fēng)險(xiǎn)造成的損失的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失可以分為三種：預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失B.商業(yè)銀行通常采取提取

30、損失準(zhǔn)備金和沖減利潤(rùn)的方式來(lái)應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失C.商業(yè)銀行通常用存款來(lái)應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失D.商業(yè)銀行時(shí)于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過(guò)保險(xiǎn)手段來(lái)轉(zhuǎn)移2.現(xiàn)代金融理論的發(fā)展和新的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)為風(fēng)險(xiǎn)管理提供了有力的支持，下列關(guān)于現(xiàn)代金融理論和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)盼說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.1990年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)得主哈瑞。馬柯維茨于20世紀(jì)50年代提出的不確定條件下的證券組合理論是現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)分散化思想的重要基石B.威廉。夏普在1964年的論文中提出了資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM），揭示了在一定條件下資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的定景關(guān)系C.1973年，費(fèi)雪。布萊克、麥隆。舒爾茨、羅伯特。默頓成功推導(dǎo)出歐

31、式期權(quán)定價(jià)的一般模型D.巴塞爾新資本協(xié)議提倡應(yīng)用VaR方法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)3.全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系有三個(gè)維度，下列選項(xiàng)不屬于這三個(gè)維度的是（）。A.企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模B.企業(yè)的目標(biāo)C.全面風(fēng)險(xiǎn)鋝理要素D.企業(yè)的各個(gè)層級(jí)4.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是（）。A.對(duì)大多數(shù)銀行來(lái)說(shuō)，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源B.信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中C.衍生產(chǎn)品由于信用風(fēng)險(xiǎn)造成的損失不大，潛在風(fēng)險(xiǎn)可以忽略不計(jì)D.從投資組合角度出發(fā)，交易對(duì)手的信用級(jí)別下降可能會(huì)給投資組合帶來(lái)?yè)p失5.下列關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)

32、險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因單一，通常被視為獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)包括資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，指商業(yè)銀行無(wú)力為負(fù)債的減少和或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)D.大量存款人的擠兌行為可能會(huì)能會(huì)使商業(yè)銀行面臨較大的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)6.下列關(guān)于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是（）。A.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)可以分為政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)B.在同一個(gè)國(guó)家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)也存在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)C.在國(guó)際金融活動(dòng)中，個(gè)人不會(huì)遭受到國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)所帶來(lái)的損失D.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)通常是由債權(quán)人所在國(guó)家的行為引起的，它超出了債務(wù)人的控制范圍7.缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析方法。A.利率B.匯

33、率C.股票價(jià)格D.商品價(jià)格8.大量存款人的擠兌行為可能會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨（）危機(jī)。A.流動(dòng)性B.操作C.法律D.戰(zhàn)略9.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說(shuō)法，正確的是（）。A.對(duì)于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個(gè)數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就可以通過(guò)分散化的投資完全消除B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指事前（損失發(fā)生以前）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是管理利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)非常有效的辦法D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可分為保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移10.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率（RAROC）的計(jì)算公式是（）。A.RAROC=（收益一預(yù)期損失）非預(yù)期損失B.RAROC=（收益一非預(yù)期損失）預(yù)期損失C.R

34、AROC=（非預(yù)期收益一預(yù)期收益）收益D.RAROC=（預(yù)期損失一非預(yù)期損失）收益11.對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)算方法不包括（）。A.標(biāo)準(zhǔn)法B.基本指標(biāo)法C.內(nèi)部模型法D.高級(jí)計(jì)量法12.下列關(guān)于收益計(jì)量的說(shuō)法，正確的是（）。A.卡H對(duì)收益是對(duì)投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對(duì)量B.資產(chǎn)多個(gè)時(shí)期的對(duì)數(shù)收益率等于其各個(gè)時(shí)期對(duì)數(shù)收益率之和C.資產(chǎn)多個(gè)時(shí)期的百分比收益率等于其各時(shí)期百分比收益率之和D.盯分比收益是絕對(duì)收益13.下列關(guān)于二資本的說(shuō)法，正確的是（）。A.經(jīng)濟(jì)資本也就是賬面資本B.會(huì)計(jì)資本是監(jiān)管部門(mén)規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相

35、匹配的資本C.經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資金D.監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本14.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式經(jīng)歷的四個(gè)發(fā)展階段的說(shuō)法，不正確的是（）。A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理，強(qiáng)調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動(dòng)負(fù)債變?yōu)楸粍?dòng)負(fù)債C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的協(xié)調(diào)管理，通過(guò)匹配資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)互相替換和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程

36、學(xué)等一系列專(zhuān)業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理15.下列關(guān)于結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，不正確的是（）。A.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是信用風(fēng)險(xiǎn)的一種B.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)在外匯交易中不常出現(xiàn)C.赫斯塔特銀行的破產(chǎn)產(chǎn)生大量結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)D.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是指交易雙方在結(jié)算過(guò)程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)16.下列降低風(fēng)險(xiǎn)的方法中，（）只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。A.風(fēng)險(xiǎn)分散B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C.保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D.非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移17.假定股票市場(chǎng)一年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況所對(duì)應(yīng)的概率和收益率如下表所示：概率0.050.200.150.250.35收益率5015-l0-2540則一年后投資股票市場(chǎng)的預(yù)期收益率為（）。A.18.25B.27.25C.

37、11.25D.11.7518.我國(guó)對(duì)商業(yè)銀行資本充足率的計(jì)算依據(jù)2004年銀監(jiān)會(huì)發(fā)布的商業(yè)銀行資本充足率管理辦法。它以l988年資本協(xié)議為基礎(chǔ)，按照審慎的原則確定了商業(yè)銀行資本充足率計(jì)算方法。商業(yè)銀行資本充足率不得低于8，核心資本充足率不得低于4。資本充足率的計(jì)算公式為（）。A.資本充足率=（資本一扣除項(xiàng)）（操作風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12.5市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求）B.資本充足率=資本（信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+8市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求）C.資本充足率=（資本一扣除項(xiàng)）（信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+8市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求）D.資本充足率=（資本一扣除項(xiàng)）（信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12.5市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求）19.（）是商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中

38、逐步形成的風(fēng)險(xiǎn)管哩理念、哲學(xué)和價(jià)值觀(guān)，通過(guò)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)管理制度以及廣大員工的風(fēng)險(xiǎn)管理行為表現(xiàn)出來(lái)的一種企業(yè)文化。A.內(nèi)部控制制度B.公司治理C.風(fēng)險(xiǎn)文化D.戰(zhàn)略管理20.內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容不包括（）。A.風(fēng)險(xiǎn)狀況及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)控程序的適用性和有效性B.會(huì)計(jì)記錄和財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性和可靠性C.內(nèi)部控制的健全性和有效性D.適時(shí)修訂規(guī)章制度和操作規(guī)程使其符合法律和監(jiān)管要求二、不定項(xiàng)選擇題1.巴塞爾委員會(huì)在有效銀行監(jiān)管的核心原則中，要求銀行監(jiān)管者可以視檢查人員資源狀況，全部或部分地使用外部審計(jì)師對(duì)商業(yè)銀行實(shí)施檢查，其達(dá)到的目的包括（）。A.評(píng)估其從商業(yè)銀行收到報(bào)告的精確性B.評(píng)價(jià)商

39、業(yè)銀行總體經(jīng)營(yíng)情況C.評(píng)價(jià)商業(yè)銀行各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理制度D.評(píng)價(jià)銀行各項(xiàng)資產(chǎn)組合的質(zhì)量和準(zhǔn)備金的充足程度E.評(píng)價(jià)管理層的能力2.我國(guó)銀行監(jiān)管應(yīng)當(dāng)逐步從合規(guī)監(jiān)管向風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的方向轉(zhuǎn)變，風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是重點(diǎn)關(guān)注銀行的（），檢查和評(píng)價(jià)涉及銀行業(yè)務(wù)的各個(gè)方面，是一種全面、動(dòng)態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管。A.業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)B.內(nèi)部控制C.風(fēng)險(xiǎn)管理水平D.盈利能力E.可持續(xù)發(fā)展3.驗(yàn)證客戶(hù)違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力的常用方法有（）。A.ROC曲線(xiàn)與A值B.二項(xiàng)分布檢驗(yàn)C.CP模型D.貝葉斯錯(cuò)誤率E.CAP曲線(xiàn)與AR值4.9.11事件給很多銀行及企業(yè)造成了極大的損失，為應(yīng)對(duì)此類(lèi)事件，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)注意（）。A.災(zāi)難備份B.強(qiáng)制員工休假C.審慎選擇

40、經(jīng)營(yíng)地地址D.購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)E.制定應(yīng)急和連續(xù)營(yíng)業(yè)方案5.內(nèi)部控制是由企業(yè)董事會(huì)、管理層以及其他有關(guān)人員實(shí)現(xiàn)的，為了在一定程度上保證企業(yè)高效運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)以點(diǎn)及行為守法合規(guī)而設(shè)定的過(guò)程，是商業(yè)銀行有效防范風(fēng)險(xiǎn)的第一道防線(xiàn)。監(jiān)管部門(mén)對(duì)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的內(nèi)容主要包括（）。A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估評(píng)價(jià)B.內(nèi)部控制措施評(píng)價(jià)C.監(jiān)督與糾正正D.信息交流與反饋評(píng)價(jià)E.內(nèi)部控制環(huán)境的評(píng)價(jià)6.監(jiān)管部門(mén)所關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)狀況包括行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)狀況和銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況。對(duì)銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況的監(jiān)管具體包括（）。A.建立銀行風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)價(jià)和預(yù)警機(jī)制，建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系B.建立商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理匯報(bào)機(jī)制C.建立高風(fēng)險(xiǎn)銀行業(yè)余

41、金融機(jī)構(gòu)的判斷和救助體系D.建立對(duì)支付危機(jī)的處置體系E.建立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)市場(chǎng)退出機(jī)制及金融安全網(wǎng)7.下列關(guān)于久期缺口的理解，正確的有（）。A.當(dāng)久期缺口為正正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，銀行凈值將增加B.當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，銀行凈值將減少C.當(dāng)久期缺口為零時(shí)，銀行凈值不受利率風(fēng)險(xiǎn)的影響D.久期缺口的絕對(duì)值越小，銀行對(duì)利率的變化越敏感E.久期缺口的絕對(duì)值越小，銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)暴露量越大8.常用的信用衍生工具包括（）。A.總收益互換B.信用貸款C.信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)D.信用違約互換E.信用價(jià)差衍生產(chǎn)品9.外部事件引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)包括（）。A.外部欺詐盜竊B.洗錢(qián)C.內(nèi)部欺詐D.違反系統(tǒng)安全E

42、監(jiān)管規(guī)定10.下列說(shuō)法正確的是（）。A.信用風(fēng)險(xiǎn)又被稱(chēng)為違約風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)被認(rèn)為是最復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)C.違約風(fēng)險(xiǎn)只針對(duì)企業(yè)而言D.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征E.違約風(fēng)險(xiǎn)不只針對(duì)企業(yè)而言11.下列關(guān)于VaR的說(shuō)法，正確的是（）。A.均值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失B.均值VaR度最的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對(duì)損失C.零值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對(duì)損失D.零值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失E.VaR只用作市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)控12.下列屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式的是（）。A.內(nèi)部欺詐B.實(shí)物資產(chǎn)損壞C.業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈D.客戶(hù)、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法E.貸款未收回13.與信用風(fēng)險(xiǎn)相比，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有（）特點(diǎn)。

43、A.數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)B.易于計(jì)量C.技術(shù)手段多樣化D.金融產(chǎn)品種類(lèi)豐富E.計(jì)量便于統(tǒng)一14.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的基本特征有（）。A.發(fā)生在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中B.發(fā)生在國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中C.只有政府和商業(yè)銀行可能遭受?chē)?guó)家風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的損失D.不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個(gè)人，都有可能遭受?chē)?guó)家風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的損失E.受行業(yè)影響較大15.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的特征是（）。A.不確定性B.損益性C.可能性D.擴(kuò)散性E.非擴(kuò)散性16.商業(yè)銀行通常是采用（）的方式來(lái)應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失。A.提取損失準(zhǔn)備金B(yǎng).沖減利潤(rùn)C(jī).分散D.轉(zhuǎn)移E.規(guī)避17.中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法規(guī)定，商業(yè)銀行以安全性、流動(dòng)性、效益性為經(jīng)營(yíng)原則，實(shí)行（）。A.自主經(jīng)

44、營(yíng)B.自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)C.自負(fù)盈虧D.自我約束E.自我發(fā)展18.決定商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)承受能力的是（）。A.資本金規(guī)模B.風(fēng)險(xiǎn)管理水平C.資產(chǎn)管理D.負(fù)債管理E.資產(chǎn)負(fù)債管理19.依照金融體系的變遷和金融實(shí)踐的發(fā)展過(guò)程，國(guó)外商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理大體經(jīng)歷四種風(fēng)險(xiǎn)管理模式的發(fā)展階段，即（）。A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理階段B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理階段C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理階段D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理階段E.安全管理階段20.按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍、事故、結(jié)果，可將風(fēng)險(xiǎn)劃分為（）。A.純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)B.可管理風(fēng)險(xiǎn)和不可管理風(fēng)險(xiǎn)C.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)D.可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)E.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)三、判斷題1.風(fēng)險(xiǎn)不僅是損失的概率分布，也體

45、現(xiàn)了盈利的概率分布，因此風(fēng)險(xiǎn)是收益的概率分布。（）2.損失是一個(gè)事后概念，而風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事前概念。（）3.威廉。夏普提出的資產(chǎn)資本定價(jià)模型于華爾街的第二二次數(shù)學(xué)革命中提出。（）4.1988年，巴塞爾資本協(xié)議的出臺(tái)，標(biāo)志著國(guó)際銀行業(yè)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理原則體系基本形成。（）5.全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系已經(jīng)成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的最重要方式（）6.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在追求長(zhǎng)期商業(yè)目的和長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)的系統(tǒng)化管理中，不適當(dāng)?shù)奈磥?lái)發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅商業(yè)銀行未來(lái)發(fā)展的潛在風(fēng)險(xiǎn)。（）7.信用風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)和易于計(jì)量的特點(diǎn)。（）8.商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)就是消除風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)零風(fēng)險(xiǎn)

46、。（）9.商業(yè)銀行不僅僅是經(jīng)營(yíng)貨幣的金融機(jī)構(gòu)，而且是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)。（）10.對(duì)商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理是風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的責(zé)任，與前臺(tái)業(yè)務(wù)部門(mén)無(wú)關(guān)。（）11.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)在職能上沒(méi)有明顯區(qū)別。（）12.商業(yè)銀行要靠一場(chǎng)運(yùn)動(dòng)式的突擊來(lái)培育風(fēng)險(xiǎn)文化。（）13.風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力。（）14.操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。 （）15.巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，操作風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。（）16.通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)部管理能夠有效防范操作風(fēng)險(xiǎn)，但并非所有的操作風(fēng)險(xiǎn)事件都能夠被防

47、止和控制。 （）17.經(jīng)濟(jì)主體在金融活動(dòng)中違反法律法規(guī)，受到法律的制裁，是法律風(fēng)險(xiǎn)的-種表現(xiàn)形式。（）18.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)造成的損失具體表現(xiàn)為商業(yè)銀行有形資產(chǎn)的損失。（）19.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)可分為政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)三類(lèi)。（）20.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的基本要素包括商業(yè)銀行的資本充足狀況、資產(chǎn)安全狀況、管理狀況、盈利狀況、流動(dòng)性狀況和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感性狀況等。（）一、單項(xiàng)選擇題1.C解析非預(yù)期損失要用經(jīng)濟(jì)資本金補(bǔ)償。2.D解析巴塞爾新資本協(xié)議提倡應(yīng)用VaR方法計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，而不是信用風(fēng)險(xiǎn)。3.A解析全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系有三個(gè)維度，第一維是企業(yè)的目標(biāo)，第二維是全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素，第三維是企業(yè)的各個(gè)層級(jí)。4.D解析對(duì)大多數(shù)

48、商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源，故A選項(xiàng)說(shuō)法不正確。信用風(fēng)險(xiǎn)既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中，還存在于衍生產(chǎn)品交易中，故B選項(xiàng)說(shuō)法不正確。衍生產(chǎn)品因信用風(fēng)險(xiǎn)造成的損失一般小于其名義價(jià)值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值通常十分巨大，因此潛在的風(fēng)險(xiǎn)不容忽視，故C選項(xiàng)說(shuō)法不正確。交易對(duì)手信用評(píng)級(jí)的下降可能會(huì)給投資組合帶來(lái)?yè)p失，故D選項(xiàng)說(shuō)法正確。5.A解析流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)包括資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，故B選項(xiàng)說(shuō)法正確。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無(wú)力為負(fù)

49、債的減少和或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)，故C選項(xiàng)說(shuō)法正確。商業(yè)銀行隨時(shí)持有的、用于支付需要的流動(dòng)資產(chǎn)只占負(fù)債總額的很小部分，如果商業(yè)銀行的大量債權(quán)人同時(shí)要求兌現(xiàn)債權(quán)，例如出現(xiàn)大量存款人的擠兌行為，商業(yè)銀行就可能面臨流動(dòng)性危機(jī)，故D選項(xiàng)說(shuō)法正確。6.A解析國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生在國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中，在同一個(gè)國(guó)家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)不存在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)；在國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中，不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)還是個(gè)人，都可能遭受?chē)?guó)家風(fēng)險(xiǎn)所帶來(lái)的損失。國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)通常是由債務(wù)人（而非債權(quán)人）所在國(guó)家的行為引起的，它超出了債權(quán)人（而非債務(wù)人）的控制范圍，故D選項(xiàng)說(shuō)法不正確。7.A解析缺口分析和久期分析采用的都是利率

50、敏感性分析方法，故A選項(xiàng)符合題意。8.A解析商業(yè)銀行隨時(shí)持有的、用于支付需要的流動(dòng)資產(chǎn)只占負(fù)債總額的很小部分，如果商業(yè)銀行的大量債權(quán)人同時(shí)要求兌現(xiàn)債權(quán)，例如出現(xiàn)大量存款人的擠兌行為，商業(yè)銀行就可能面臨流動(dòng)性危機(jī)。9.B解析對(duì)于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成資產(chǎn)的個(gè)數(shù)足夠多，其非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就可以通過(guò)分散化的投資完全消除，而系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)無(wú)法通過(guò)分散化投資來(lái)消除，故A選項(xiàng)說(shuō)法不正確。風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償主要是指事前（損失發(fā)生以前）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償，故B選項(xiàng)說(shuō)法正確。風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指通過(guò)購(gòu)買(mǎi)某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種風(fēng)險(xiǎn)管理辦法，故C選項(xiàng)說(shuō)法不正確。風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移可分

51、為保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移，而風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場(chǎng)，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場(chǎng)具有的風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避沒(méi)有類(lèi)似風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的分類(lèi)方法，故D選項(xiàng)說(shuō)法不正確。10.A解析經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率RAROC=（收益一預(yù)期損失）經(jīng)濟(jì)資本（或非預(yù)期損失）。故A選項(xiàng)正確，B、C、D選項(xiàng)不正確。11.C解析對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采用基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法或高級(jí)計(jì)量法。內(nèi)部模型法是計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的方法，故C選項(xiàng)符合題意，A、B、D選項(xiàng)不符合題意。12.B解析絕對(duì)收益是對(duì)投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對(duì)量，故A選項(xiàng)說(shuō)法不正確。當(dāng)考慮多個(gè)時(shí)期的資產(chǎn)收益時(shí)，因?yàn)榇嬖趩卫蛷?fù)利的差異，

52、多個(gè)時(shí)期的收益率不是每個(gè)時(shí)期的百分比收益率的簡(jiǎn)單累加，故C選項(xiàng)說(shuō)法不正確。百分比收益率衡量的是相對(duì)收益，故D選項(xiàng)說(shuō)法不正確。資產(chǎn)多個(gè)時(shí)期的對(duì)數(shù)收益率等于其各時(shí)期對(duì)數(shù)收益率之和，故B選項(xiàng)說(shuō)法正確。13.C解析經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)非預(yù)期損失（而非預(yù)期損失）的資本，監(jiān)管資本是監(jiān)管部門(mén)規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本，是監(jiān)管當(dāng)局針對(duì)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征按照統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法計(jì)算得出的。以監(jiān)管資本為基礎(chǔ)計(jì)算的資本充足率，是監(jiān)管當(dāng)局限制商業(yè)銀行過(guò)度風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)行為、保障市場(chǎng)穩(wěn)定運(yùn)行的重要：工具會(huì)計(jì)資本也就是賬面資本，等于金融機(jī)構(gòu)合并資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的所有者權(quán)益

53、，包括實(shí)收資本或普通股、優(yōu)先股等。，它屬于會(huì)計(jì)概念，并不作為監(jiān)管當(dāng)局的限制工具。14.B解析負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，社會(huì)對(duì)商業(yè)銀行的資金需求極為旺盛，為了擴(kuò)大資金來(lái)源，滿(mǎn)足商業(yè)銀行流動(dòng)性需求，同時(shí)避開(kāi)金融監(jiān)管的限制，西方商業(yè)銀行變被動(dòng)負(fù)債為積極性的主動(dòng)負(fù)債，故B選項(xiàng)說(shuō)法不正確。15，B解析結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)在外匯交易中經(jīng)常出現(xiàn)。16.A解析風(fēng)險(xiǎn)分散是指通過(guò)多樣化的投資來(lái)分散和降低風(fēng)險(xiǎn)的方法，只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。17.1）解析預(yù)期收益率=0.0550+0.2015+0.15（一10）+0.25（一25）+0.3540：ll.75。18.D解析新協(xié)議將資本充足率定義為：資本充足率=（資本一扣除項(xiàng)）（信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12.5X市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求）。19.c解析風(fēng)險(xiǎn)文化是指商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程已逐步形成的風(fēng)險(xiǎn)管理理念、哲學(xué)和價(jià)值觀(guān)，是