交易風(fēng)控部門考核測(cè)試

1、 交易風(fēng)控部考核試題1、 選擇題(1) 單選題 在以下各題所給出的4 個(gè)選項(xiàng)中，只有1 個(gè)選項(xiàng)最符合題意。1 ( )是期貨區(qū)別于其他投資工具的主要標(biāo)志，也是導(dǎo)致期貨市場(chǎng)高風(fēng)險(xiǎn)的主要原因。 A期貨價(jià)格波動(dòng) B人為的非理性投機(jī) C期貨交易的杠桿效應(yīng) D期貨市場(chǎng)機(jī)制不健全 2 期貨合約無(wú)法及時(shí)以合理價(jià)格建立或了結(jié)頭寸所造成的風(fēng)險(xiǎn)屬于( )。 A信用風(fēng)險(xiǎn) B操作風(fēng)險(xiǎn) C市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) D流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 3 期貨市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)管理重點(diǎn)放在( )上。 A可控風(fēng)險(xiǎn) B政治風(fēng)險(xiǎn) C政策性風(fēng)險(xiǎn) D災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn) 4 下列屬于期貨市場(chǎng)不可控風(fēng)險(xiǎn)的是( )。 A投資者在合約到期之前未及時(shí)進(jìn)行平倉(cāng) B投資者選擇某管理不善的期貨公司 C政

2、府頒布了新的農(nóng)產(chǎn)品稅收政策 D投資者將大部分資金投入大豆期貨市場(chǎng) 5 我國(guó)期貨市場(chǎng)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)是( )。 A中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)， B中國(guó)期貨交易委員會(huì) C中國(guó)期貨交易所聯(lián)合委員會(huì) D中國(guó)證監(jiān)會(huì) 6 期貨交易所的主要風(fēng)險(xiǎn)源是( )。 A 監(jiān)控執(zhí)行力度問(wèn)題和異常價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) B保證金制度和每日無(wú)負(fù)債制度 B C交易所的監(jiān)管條例和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的行政法規(guī) D資本充足性和交易持倉(cāng)限額 7 下列四個(gè)選項(xiàng)中，期貨市場(chǎng)價(jià)格因人為投機(jī)而引起異常波動(dòng)可能性最大的是( ) A某大豆期貨合約持倉(cāng)集中度下降10%，市場(chǎng)資金集中度上升20% B某大豆期貨合約持倉(cāng)集中度上升10%，市場(chǎng)資金集中度下降20% C某大豆期貨合約持倉(cāng)集中度

3、上升10%，市場(chǎng)資金集中度上升10% D某大豆期貨合約持倉(cāng)集中度下降20%，市場(chǎng)資金集中度上升10% 8. 期貨市場(chǎng)投資者的主要風(fēng)險(xiǎn)源是( )。 A 信用風(fēng)險(xiǎn) B投資者個(gè)人的預(yù)測(cè)能力不夠 C投資者個(gè)人的資金不足 D價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) 8 下列期貨市場(chǎng)中，市場(chǎng)流動(dòng)性最強(qiáng)的是( )。 A 深度大、廣度小的市場(chǎng) B深度大、廣度大的市場(chǎng) B C深度小、廣度大的市場(chǎng) D深度小、廣度小的市場(chǎng) 9 造成期貨價(jià)格異常波動(dòng)最直接、最核心的因素是( )。 A人為的非理性投機(jī) B交易規(guī)則執(zhí)行不當(dāng) C監(jiān)管措施不完善 D會(huì)員結(jié)構(gòu)不合理 10 ( )的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控是整個(gè)期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)防范與管理的核心。 A現(xiàn)貨供應(yīng)商 B投資者 C期貨合約

4、持倉(cāng)大戶 D期貨交易所 11 下列關(guān)于期貨交易管理?xiàng)l例的說(shuō)法，不正確的是( )。 A它屬于行政法規(guī) B將金融期貨、期權(quán)交易納入調(diào)整范圍 C在法律上為我國(guó)期貨市場(chǎng)的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)范發(fā)展做出了前瞻性的制度安排 D由中國(guó)證監(jiān)會(huì)于2007 年頒布并實(shí)施 12 下列關(guān)于我國(guó)期貨市場(chǎng)法律法規(guī)和自律規(guī)則的說(shuō)法，不正確的是( )。A期貨交易管理?xiàng)l例是由國(guó)務(wù)院頒布的 B期貨公司管理辦法是由中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒布的 C期貨交易所管理辦法是由中國(guó)金融期貨交易所頒布的 D期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行方準(zhǔn)則(修訂)是由中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)頒布的 13 交易所根據(jù)某一期貨合約上市運(yùn)行的 （臨近交割期）調(diào)整交易保證金。A、時(shí)期 B、情況 C、不同階段 1

5、4 上交所的黃金期貨合約在進(jìn)入交割月份后，自然人客戶該黃金期貨合約的持倉(cāng)應(yīng)當(dāng)為_手。A、0手 B、3手的整數(shù)倍C、5手的整數(shù)倍 D、10手的整數(shù)倍15 滬深300股票指數(shù)期貨市價(jià)指令最大單筆下單量是：（ ）A、10手 B、50手 C、100手 D、150手16 滬深300指數(shù)期貨某個(gè)合約的價(jià)格為3000點(diǎn)，交易所收取12%的保證金，投資者開倉(cāng)買賣1手至少需要（ ）元保證金。A、10.8萬(wàn) B、108萬(wàn) C、13.5萬(wàn) D、135萬(wàn)17 以下哪個(gè)交易所異常交易行為中不包含大額頻繁報(bào)撤行為：（ ）A. 上期所 B.鄭商所 C.大交所 D.中金所18 滬深300股指期貨合約的最小變動(dòng)價(jià)位為（ ）。A

6、. 0.05點(diǎn) B.0.1點(diǎn) C.0.2點(diǎn) D.0.3點(diǎn)19 當(dāng)IF1007合約交割后，下一交易日掛牌交易的4個(gè)合約分別為（ ）。A IF1008合約、IF1009合約、IF1012合約、IF1103合約B IF1008合約、IF1010合約、IF1012合約、IF1103合約C IF1009合約、IF1012合約、IF1103合約、IF1106合約D IF1009合約、IF1012合約、IF1106合約、IF1112合約20 某交易日，如果IF1005合約的漲跌停板價(jià)分別為3300點(diǎn)和2700點(diǎn)，則以下申報(bào)指令無(wú)效的是（ ）。A. 以2700.0點(diǎn)限價(jià)指令賣出開倉(cāng)1手IF1005合約B. 以

7、3000.2點(diǎn)限價(jià)指令買入開倉(cāng)1手IF1005合約C. 以3000.5點(diǎn)限價(jià)指令買入開倉(cāng)1手IF1005合約D. 以3300.0點(diǎn)限價(jià)指令賣出開倉(cāng)1手IF1005合約 21 適用于賣出套期保值的情形是（ ）。A. 手中持有股票組合，擔(dān)心股市下跌B. 未來(lái)準(zhǔn)備買入股票，擔(dān)心股市上漲C. 手中持有股票組合，并看漲后市D. 未來(lái)準(zhǔn)備賣出股票，擔(dān)心股市下跌22 根據(jù)股指期貨投資者適當(dāng)性制度的要求，自然人投資者申請(qǐng)開立股指期貨交易編碼需要具有累計(jì)（ ）以上的股指期貨仿真交易成交記錄，或者最近三年內(nèi)具有（ ）以上的商品期貨交易成交記錄。A. 5個(gè)交易日、10筆，10筆 B.10個(gè)交易日、10筆、15筆C.

8、10個(gè)交易日、20筆，10筆 D.15個(gè)交易日、30筆、15筆(2) 多選題 在以下各題所給出的4 個(gè)選項(xiàng)中，有2 個(gè)或者2 個(gè)以上選項(xiàng)符合題目要求。 1 下列關(guān)于期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與現(xiàn)貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的有( )。A期貨價(jià)格波動(dòng)較小 B期貨投機(jī)性較強(qiáng) C期貨交易的風(fēng)險(xiǎn)易于延伸 D期貨交易未來(lái)不確定因素多 2 按投資者的期貨交易環(huán)節(jié)劃分，投資者面臨的交易風(fēng)險(xiǎn)包括( )。 A 因市場(chǎng)流動(dòng)性差，期貨交易難以迅速、及時(shí)、方便地成交所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn) B 合約到期前，期貨交易者未及時(shí)平倉(cāng)C 期貨價(jià)格波動(dòng)過(guò)大時(shí)，保證金不能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足而面臨被強(qiáng)行平倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn) D 客戶選擇期貨公司過(guò)程中所面臨的風(fēng)險(xiǎn) 3 期貨

9、市場(chǎng)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括( )。 A 利率風(fēng)險(xiǎn) B匯率風(fēng)險(xiǎn) C權(quán)益風(fēng)險(xiǎn) D商品風(fēng)險(xiǎn) 4 期貨市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)成因包括( )。 A 價(jià)格波動(dòng) B杠桿效應(yīng) C市場(chǎng)機(jī)制不健全 D理性投機(jī) 5 期貨交易所的主要風(fēng)險(xiǎn)源包括( )。 A 交易人員對(duì)行情預(yù)測(cè)出現(xiàn)的偏差 B監(jiān)控執(zhí)行力度問(wèn)題 C期貨價(jià)格頻繁窄幅波動(dòng) D異常價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 6 下列情形中，人為因素導(dǎo)致的價(jià)格非理性波動(dòng)的可能性較大的有( )。 A某黃金期貨合約持倉(cāng)總量變化比率下降10%，某會(huì)員該合約持倉(cāng)總量變動(dòng)比率上升30% B某黃金期貨合約持倉(cāng)總量變化比率上升30%，某會(huì)員該合約持倉(cāng)總量變動(dòng)比率下降10% C某大豆期貨合約持倉(cāng)總量變化比率上升5%，某會(huì)員該合約

10、持倉(cāng)總量變動(dòng)比率上升30% D某大豆期貨合約持倉(cāng)總量變化比率下降5%，某會(huì)員該合約持倉(cāng)總量變動(dòng)比率下降30% 7 期貨公司的主要風(fēng)險(xiǎn)源有( )。 A 對(duì)客戶執(zhí)行嚴(yán)格的保證金制度 B期貨公司自身管理不當(dāng)C客戶因所有權(quán)變動(dòng)而不能履約 D期貨公司之間的惡性競(jìng)爭(zhēng) 8 下列關(guān)于我國(guó)期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的說(shuō)法，正確的有( )。 A應(yīng)規(guī)范期貨市場(chǎng)的法律法規(guī) B政策性風(fēng)險(xiǎn)和自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生不能由期貨市場(chǎng)投資者所控制 C期貨業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)當(dāng)制定期貨市場(chǎng)的法律法規(guī)和交易規(guī)則，盡量降低風(fēng)險(xiǎn) D期貨公司應(yīng)當(dāng)將資信差、不符合期貨投資要求的客戶拒之門外 9 下列關(guān)于期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)特征的說(shuō)法，正確的有( )。 A 期貨市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)是客

11、觀存在的 B期貨市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)與現(xiàn)貨市場(chǎng)相比具有放大性 C期貨交易風(fēng)險(xiǎn)易于延伸，引發(fā)連鎖反應(yīng) D期貨市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)具有不可防范性 10 下列關(guān)于期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的有( )。 A 期貨公司自身投資決策失誤是期貨公司面臨的主要風(fēng)險(xiǎn) B投資者選擇期貨公司不當(dāng)會(huì)給自身帶來(lái)代理風(fēng)險(xiǎn) C政府的宏觀調(diào)控政策失誤、宏觀調(diào)控政策頻繁變動(dòng)或?qū)ζ谪浭袌?chǎng)監(jiān)管不力、法制不健全等，均會(huì) 對(duì)期貨市場(chǎng)產(chǎn)生重大影響 D期貨交易所的風(fēng)險(xiǎn)主要包括交易所的管理風(fēng)險(xiǎn)和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 11 下列屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的有( )。 A 負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)出現(xiàn)差錯(cuò)造成損失 B儲(chǔ)存交易數(shù)據(jù)的計(jì)算機(jī)因?yàn)?zāi)害而引起損失 C工作程序不恰當(dāng)而發(fā)生的作弊行為 D交

12、易人員指令處理錯(cuò)誤 12 下列機(jī)構(gòu)中，屬于期貨監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有( )。 A 中國(guó)證監(jiān)會(huì) B中國(guó)金融期貨交易所 C中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì) D中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu) 13 下列機(jī)構(gòu)中，屬于期貨自律機(jī)構(gòu)的有( )。 A中國(guó)證監(jiān)會(huì) B中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì) C期貨交易所 D期貨公司 14 下列關(guān)于期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理必要性的說(shuō)法，正確的有( )A 有效的風(fēng)險(xiǎn)管理是期貨市場(chǎng)充分發(fā)揮功能的前提和基礎(chǔ) B有效的風(fēng)險(xiǎn)管理是減緩和消除期貨市場(chǎng)對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)生活不良沖擊的需要C期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有不可防范性，因此沒(méi)有必要對(duì)期貨市場(chǎng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理 D有效的風(fēng)險(xiǎn)管理是適應(yīng)世界經(jīng)濟(jì)自由化和全球化發(fā)展的需要 15 下列關(guān)于我國(guó)期貨法律法規(guī)體系的說(shuō)法，正確的有

13、( )。 A 期貨交易所管理辦法是由國(guó)務(wù)院頒布的行政法規(guī) B期貨交易管理?xiàng)l例是由中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒布的部門規(guī)章與規(guī)范性文件 C期貨從業(yè)人員管理辦法是由中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒布的部門規(guī)章與規(guī)范性文件 D期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則(修訂)是由中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)頒布的自律規(guī)則 16 在期貨交易中，投資者可采取的風(fēng)險(xiǎn)防范措施包括( )。 A 充分了解和認(rèn)識(shí)期貨交易的基本特點(diǎn) B慎重選擇期貨公司 C制定正確投資戰(zhàn)略，將風(fēng)險(xiǎn)降至可以承受的程度 D規(guī)范自身行為，提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和心理承受力 17.上海、大連和鄭州三家交易所風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)行 、 、投機(jī)頭寸限倉(cāng)制度、大戶報(bào)告制度、強(qiáng)行平倉(cāng)制度和 。A、風(fēng)險(xiǎn)警示制度 B、保證金制度 C、漲跌

14、停板制度 D、熔斷制度17.期貨交易過(guò)程中，出現(xiàn)下列情形之一的，交易所可以根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況調(diào)整交易保證金標(biāo)準(zhǔn)，并向中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱中國(guó)證監(jiān)會(huì)）報(bào)告：（ ）A、期貨交易出現(xiàn)漲跌停板單邊無(wú)連續(xù)報(bào)價(jià)；B、遇國(guó)家法定長(zhǎng)假；C、交易所認(rèn)為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)明顯變化；D、交易所認(rèn)為必要的其他情形。18. 發(fā)生下列情形之一的，交易所有權(quán)發(fā)出風(fēng)險(xiǎn)警示公告，向全體會(huì)員和客戶警示風(fēng)險(xiǎn)（ ）A、期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格出現(xiàn)較大差距；B、期貨價(jià)格出現(xiàn)異常C、會(huì)員或者客戶涉嫌違規(guī)、違約D、會(huì)員或者客戶交易存在較大風(fēng)險(xiǎn)19. 以下哪些交易所規(guī)定實(shí)際控制關(guān)系賬戶合并持倉(cāng)超限行為為異常交易行為的：（ ）A. 上期所 B.鄭商

15、所 C.大交所 D.中金所2、 判斷題1 政策性風(fēng)險(xiǎn)屬于期貨市場(chǎng)的不可控風(fēng)險(xiǎn)。( T) 2 對(duì)期貨投資者而言，期貨交易的信用風(fēng)險(xiǎn)很低。( T) 3 期貨市場(chǎng)的價(jià)格頻繁波動(dòng)不利于期貨市場(chǎng)的發(fā)展。( F) 4 期貨市場(chǎng)的大戶持倉(cāng)可能引發(fā)期貨價(jià)格的異常波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 ( T) 5 現(xiàn)價(jià)期價(jià)偏離率越大，說(shuō)明期貨價(jià)格的非理性波動(dòng)可能性越小。( T) 6 政治環(huán)境的變動(dòng)不會(huì)引起期貨市場(chǎng)的反應(yīng)。(F ) 7 期貨從業(yè)人員資格管理規(guī)則是由證監(jiān)會(huì)制定的行政法規(guī)。 ( F) 8 根據(jù)期貨公司風(fēng)險(xiǎn)管理的基本要求，期貨公司應(yīng)當(dāng)設(shè)立首席風(fēng)險(xiǎn)官。(F ) 9 期貨交易中的當(dāng)事人如果有期貨交易管理?xiàng)l例規(guī)定的違法行為，且其行為符合刑法所規(guī) 定的犯罪構(gòu)成要件，則要依據(jù)刑法的有關(guān)條款追究相應(yīng)的刑事責(zé)任。 (T)10 期貨公司應(yīng)當(dāng)在期貨經(jīng)紀(jì)合同中與客戶約定風(fēng)險(xiǎn)管理的標(biāo)準(zhǔn)、條件及處置措施。 (T)11 交易所通過(guò)情況報(bào)告和談話，發(fā)現(xiàn)會(huì)員或者客戶有違規(guī)嫌疑、交易頭寸有較大風(fēng)險(xiǎn)的、有權(quán)對(duì)會(huì)員或者客戶發(fā)出風(fēng)險(xiǎn)警示函。 (T)3、 簡(jiǎn)答、計(jì)算分析題 1. 談一下對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)管理日常工作中的看法和理解，有何改進(jìn)方法。（可就一到兩個(gè)具體風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)展開描述）2.假設(shè)今日豆