概率統(tǒng)計數(shù)學模型在投資決策中的運用

1、概率統(tǒng)計數(shù)學模型在投資決策中的運用概率統(tǒng)計數(shù)學模型在投資決策中的運用 概率統(tǒng)計這門學科與經(jīng)濟之間的關系非常親密，經(jīng)濟學的決策以及研究都離不開概率統(tǒng)計的實際應用。比方一些價格控制、質(zhì)量控制等等，這些內(nèi)容在各個領域當中都是非常重要的環(huán)節(jié)，而這些環(huán)節(jié)與數(shù)學概率統(tǒng)計學之間的關系又非常的親密?？梢钥闯觯怕式y(tǒng)計是經(jīng)濟學在對數(shù)量進展研究和決策時重點的根據(jù)和手段，只有將概率統(tǒng)計數(shù)學模型自身的影響和作用充分發(fā)揮出來，才可以保證投資決策的有效性和合理性。1 概率統(tǒng)計數(shù)學模型概率統(tǒng)計模型在實際構建過程中，主要包括三個方面的內(nèi)容。首先，要對現(xiàn)有的資料進展整理和分析，劃分出其中比重點的內(nèi)容。其次，要明確當前需要解決的

2、問題，在現(xiàn)有資料的根底上，結合實際情況，選擇適當?shù)慕鉀Q方案，從根本上保證問題的有效處理。最后就是根據(jù)已經(jīng)得出的數(shù)據(jù)和需求來進展數(shù)學模型的建立。在概率統(tǒng)計數(shù)學模型的實際構建過程中，由于其自身主要是針對企業(yè)已經(jīng)具備的資料來進展整理和分析，為數(shù)學模型的建立提供一定的數(shù)據(jù)支持，將統(tǒng)計學自身的職能充分發(fā)揮出來。主要概率統(tǒng)計模型包括經(jīng)濟指標模型、綜合性指標模型等等，在實際構建過程中，主要是根據(jù)投資的實際情況，來制定與投資目的相符和的模型 1 。企業(yè)在投資過程中，在目的已經(jīng)確定之后，可以利用單經(jīng)濟指標模型來對其進展分析；在實際運行決策過程中，由于綜合性指標模型其自身適用的范圍比較廣，所以可以為企業(yè)的決策承擔

3、一定的風險。因此，在企業(yè)投資過程中，詳細選擇哪一種概率統(tǒng)計數(shù)學模型，主要是根據(jù)投資目的來進展確認，這樣才可以保證數(shù)學模型的有效構建和運用 2 。2 投資風險分析在當前社會經(jīng)濟不斷快速開展的形勢下，經(jīng)濟市場的供需變化非常大，所以風險預測是非常有必要的內(nèi)容。在這種形勢下，要求投資者要明確收益情況，根據(jù)工程自身的優(yōu)勢和特點來選擇最適宜的投資方案，在企業(yè)施行決策過程中，要根據(jù)工程的實際情況，建立相對應的投資預案，將一些潛在威脅因素進展全方面的分析和研究 3 。這樣可以從根本上防止一些潛在威脅因素對整個經(jīng)濟活動造成惡劣的影響，在利用概率統(tǒng)計數(shù)學模型干里工程決策投資、潛在因素以及風險因素的比例關系公式是R

4、=FR，P，C。其中，C主要是指一些不確定影響因素造成的影響。在整個操作過程中，根據(jù)風險的來源可以對風險進展劃分，根據(jù)風險因素的不同組成部分，可以制定相對應的控制措施。風險的因素主要包括工程自身存在的一些風險因素、工程的各種外部條件影響因素以及在實際操作過程中，由于人為原因造成的影響因素等等。企業(yè)決策者要充分的認識到工程的投資風險雖然受到各種各樣因素的制約，但是風險與利益之間仍然是有一定關聯(lián)的。因此，在對企業(yè)風險因素進展分析的根底上，要將概率統(tǒng)計數(shù)學模型與其進展有效結合，對工程的實際投資情況進展實在有效的分析和研究。建立投資數(shù)學模型，這樣不僅可以促使分析結果更加具有合理性和科學性，而且可以保證

5、將概率統(tǒng)計數(shù)學模型自身的影響和作用充分發(fā)揮出來，為投資提供決策根據(jù) 4 。3 概率統(tǒng)計數(shù)學模型在投資決策中的運用晉劇風險分析理論當中的內(nèi)容可以看出，管理者在實際操作過程中，首先要在工程施工之前對企業(yè)自身的風險影響因素進展深化的研究和分析，其關系表達式為：Fs=f1，f=4，f4，fs，工程的權重那么可以標識為：Ps=0.3，0.25，0.1，0.2，0.15，工程施工風險的關系式那么可以表現(xiàn)為：Ts=t1，t2，t3，t4，t5，將風險進展分類之后可以得出以下的風險隸屬矩陣：C55錯誤，沒有找到相對應的引用源。從上述各個關系式當中的內(nèi)容可以看出，該企業(yè)工程的投資風險矩陣是S5是R5XC55=0.2325 0.2415 0.205 0.190 0.111。在實際操作過程中，根據(jù)數(shù)學模型構建完成之后的關系式可以看出，其中數(shù)值最大的是0.2415，其自身的風險等級在t2程度，根據(jù)概率理論工程風險在0.2至0.4之間的時候，可以斷定其自身存在的風險因素比較小。根據(jù)該工程風險等級0.2415來看，由于其自身的風險因素比較低，所以具有一定的投資可能性。4 結語綜上所述，數(shù)學雖然是作為根底學科存在，但是在當前各個領域當中的應用越來越廣泛，特別是在投資決策當中，可以起到非常重要的影響和作用。在這種形勢下，數(shù)學當中的概率統(tǒng)計理論通過數(shù)學模型的構建，可以將行業(yè)當中的一些潛在危險因素充分