水方中級(jí)課程——多彩MACD指標(biāo)

1、多彩多彩MACD技術(shù)部：水方老師技術(shù)部：水方老師20172017年年8 8月月3030日日芒果期貨主要內(nèi)容主要內(nèi)容 l概論lMACD定義、原理及優(yōu)缺點(diǎn) l一般用法l特殊用法l高級(jí)用法l復(fù)盤概論概論 打開每個(gè)軟件，MACD是自帶的第一個(gè)副圖。所謂適者生存，既然如此應(yīng)用廣泛，必有其道理。個(gè)人認(rèn)為真正有用指標(biāo)不在你我編輯中。而是深刻領(lǐng)悟精通一個(gè)指標(biāo)。 當(dāng)然，指標(biāo)是落后的。何出此言：先有量，再有價(jià)，再有K線的成型，再落實(shí)到指標(biāo)。比如60分鐘的K線成型，才有指標(biāo)的定型。假如前半個(gè)小時(shí)漲，指標(biāo)貌似會(huì)金叉，但是后半個(gè)小時(shí)大跌，指標(biāo)將直接引起變化。這就是價(jià)格和指標(biāo)的因果關(guān)系。 所以，在整個(gè)交易系統(tǒng)中，竊以為：

2、分時(shí)量、分時(shí)線為第一，而后是盤口，而后是K線。K線是表象，分時(shí)是內(nèi)質(zhì)，成交量是引起質(zhì)變量變動(dòng)因。均線以及其他所有指標(biāo)只是落后的表現(xiàn)形式，只能做為輔助。而且只能說指標(biāo)不是萬能的。 當(dāng)運(yùn)用一個(gè)指標(biāo)進(jìn)行交易，有70%的成功率，那就是一個(gè)成功的有用的指標(biāo)。概論概論 市場中，我們無依無靠，研究指標(biāo)，能找到一套易學(xué)易用的交易系統(tǒng)是我們的夢寐以求。個(gè)人也曾經(jīng)癡迷指標(biāo)，但只能說徒勞而已。閱遍指標(biāo)無數(shù)，歸根還是大道至簡：MACD。不說指標(biāo)無用論，只能說指標(biāo)中最管用還是MACD。 相對(duì)于其他指標(biāo)，MACD屬于趨勢類指標(biāo)，一般來說比較穩(wěn)定，能過濾一般無用的信號(hào)。類似KDJ之類的擺蕩指標(biāo)，則變化更是多段。前一分鐘金叉

3、，后一分鐘馬上死叉。令用者如墜云里霧里。 MACD指標(biāo)是我個(gè)人操作系統(tǒng)里非?？粗械囊粋€(gè)指標(biāo)，特取名多彩MACD，在此愿與各位朋友共論之。 定義定義lMACD由杰拉爾德阿佩爾1979年（Gerald Appel）提出來的，全稱為均線集中分叉(Moving Average Convergence Divergence)，是最為簡單同時(shí)又最為可靠的指標(biāo)之一。lMACD指標(biāo):它主要由兩部分組成，即正負(fù)差(DIF)、異同平均數(shù)(DEA)，其中正負(fù)差是核心，DEA是輔助； BAR柱狀圖。MACD包含三個(gè)部分原理原理lMACD指標(biāo)是根據(jù)均線的構(gòu)造原理，對(duì)價(jià)格的收盤價(jià)進(jìn)行平滑處理，求出算術(shù)平均值以后再進(jìn)行計(jì)算

4、，是一種趨向指標(biāo)。 lMACD指標(biāo)是運(yùn)用快速和慢速移動(dòng)平均線及其聚合與分離的征兆，加以雙重平滑運(yùn)算。l優(yōu)點(diǎn)：是過濾掉MA產(chǎn)生的頻繁出現(xiàn)的買賣信號(hào)，使發(fā)出信號(hào)的要求和限制增加，避免假信號(hào)的出現(xiàn)，用起來比MA更有把握。l缺點(diǎn)：同MA一樣，盤整和單邊市失誤多；對(duì)未來價(jià)格上升和下降的深度不能有效體現(xiàn)。計(jì)算公式計(jì)算公式l12日EMA的計(jì)算：EMA12 = 前一日EMA12 X 11/13 + 今日收盤 X 2/13 26日EMA的計(jì)算：EMA26 = 前一日EMA26 X 25/27 + 今日收盤 X 2/27 差離值（DIF）的計(jì)算： DIF = EMA12 - EMA26 然后再根據(jù)差離值計(jì)算其9日

5、的EMA，即差離平均值，差離平均值用DEA來表示。 DEA = （前一日DEA X 8/10 + 今日DIF X 2/10） lBAR=2*（DIF-DEA）l舉例：計(jì)算公式計(jì)算公式l12日EMA的計(jì)算：EMA12 = 前一日EMA12 X 11/13 + 今日收盤 X 2/13 26日EMA的計(jì)算：EMA26 = 前一日EMA26 X 25/27 + 今日收盤 X 2/27 差離值（DIF）的計(jì)算： DIF = EMA12 - EMA26 l =16.614-16.787=-0.1730然后再根據(jù)差離值計(jì)算其9日的EMA，即差離平均值，差離平均值用DEA來表示。 DEA = （前一日DEA

6、X 8/10 + 今日DIF X 2/10）l =（ -0.1203*8/10+-0.1730*2/10）=-0.13804lBAR=2*（DIF-DEA）=2*（-0.1728+0.1380）=-0.084l2015-2-28收盤時(shí)：DIF=-0.1728 DEA=-0.1308 綠柱=-0.0839l前一日EMA12=16.617 前一日EMA26=16.802 今日收盤=16.595lEMA12=16.614 EMA26=16.787 前一日DEA=-0.1203MACD的一般用法的一般用法 l1、位置及交叉 l2、背離（注意事項(xiàng)）l1.DIFF、DEA均為正，DIFF向上突破DEA，買

7、入信號(hào)。2.DIFF、DEA均為負(fù)，DIFF向下跌破DEA，賣出信號(hào)。 3.DEA線與K線發(fā)生背離，行情反轉(zhuǎn)信號(hào)。4.分析MACD柱狀線，由正變負(fù)，賣出信號(hào)；由負(fù)變正，買入信號(hào)。MACD圖例解析（一般用法）圖例解析（一般用法）MACD和20日均線的綜合應(yīng)用MACD圖例解析（一般用法）圖例解析（一般用法）MACD和20日均線的綜合應(yīng)用20日均線實(shí)際也是布林軌道的中軌，一般價(jià)格站在中軌以上行情日均線實(shí)際也是布林軌道的中軌，一般價(jià)格站在中軌以上行情相對(duì)比較強(qiáng)勢，所以，在選擇買入的時(shí)候，要盡量選擇價(jià)格在相對(duì)比較強(qiáng)勢，所以，在選擇買入的時(shí)候，要盡量選擇價(jià)格在20日線已經(jīng)走平或者翹頭向上的行情。日線已經(jīng)走

8、平或者翹頭向上的行情。MACD圖例解析（一般用法）圖例解析（一般用法）MACD和20日均線的綜合應(yīng)用MACD頂背離（頂背離（1）MACD頂背離（頂背離（2）MACD底背離底背離MACD特殊用法特殊用法 l1、“空中加油”l2、“死叉不死”l3、“金叉不金”l4、“底部”二次金叉買入l5、“頂部”二次死叉賣出1、空中加油、空中加油 空中加油（空中加油（2）2、死叉不死、死叉不死3、金叉不金、金叉不金4、底部兩次金叉買入、底部兩次金叉買入5、“頂部頂部”兩次死叉賣出兩次死叉賣出高級(jí)用法高級(jí)用法l1、柱狀圖的綜合運(yùn)用l2、柱狀圖的單獨(dú)使用1、柱狀圖的綜合運(yùn)用、柱狀圖的綜合運(yùn)用 此方法的口訣即為：買小賣小。此方法的口訣即為：買小賣小。買小賣小（買小賣?。?）買小賣?。ㄙI小賣?。?）MACD柱狀圖的單獨(dú)使用柱狀圖的單獨(dú)使用MACD在震蕩的時(shí)候效果不佳在震蕩的時(shí)候效果不佳MACD在單邊市的時(shí)候效果不佳在單邊市的時(shí)候效果不佳應(yīng)對(duì)策略應(yīng)對(duì)策略l使用MACD進(jìn)行決策的同時(shí)，仍需有假設(shè)失誤的應(yīng)對(duì)策略應(yīng)對(duì)策略。止損是最好的應(yīng)對(duì)策略。MACD大小周期關(guān)