計量經(jīng)濟學期末試題及答案

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上一、 單項選擇（每題2分、共30分）1、下列說法那一個是正確的（D）A、如果模型中變量在10%的顯著性水平下是顯著的，該變量在5%的顯著性水平下是也顯著的B、如果模型中變量在10%的顯著性水平下是顯著的，該變量在1%和5%的顯著性水平下都是顯著的C、如果模型中變量的參數(shù)的P值為10%，則該變量在5%的顯著性水平下是顯著的D、如果模型中變量的參數(shù)的P值為10%，則該變量在15%的顯著性水平下是顯著的2、 以下關于工具變量的說法不正確的是（B）。A. 與隨機干擾項不相關B.與所替代的隨機解釋變量不相關C. 與所替代的隨機解釋變量高度相關D. 與模型中其他解釋變量不相關3、

2、在含有截距項的多元回歸中，校正的判定系數(shù)與判定系數(shù)R2的關系有：（B）A. R2B. R2C. R2D. R2與的關系不能確定4、根據(jù)樣本資料估計得出人均消費支出Y對人均收入X的回歸模型為lnYi=2.00+0.75lnXi+ei，這表明人均收入每增加1%，人均消費支出將大約增加（B）A. 0.2% B.0.75% C.2% D.7.5%5、在存在異方差的情況下，普通最小二乘法（OLS）估計量是（B）A.有偏的，非有效的B.無偏的，非有效的C.有偏的，有效的D.無偏的，有效的6、設無限分布滯后模型滿足庫伊克變換的假定，是衰減速率，則長期影響乘數(shù)為（ A ）A B. C. D.不能確定7、在多元

3、回歸模型中，若某個解釋變量對其余解釋變量回歸后的判定系數(shù)接近1，則表明原模型中存在（C）A.異方差性B.自相關C.多重共線性D.擬合優(yōu)度低8、設某商品需求模型為：Yi01XiUi，其中Y是商品的需求量，X是商品的價格，為了考慮全年12個月份季節(jié)變動的影響，假設模型中引入了12個虛擬變量，則會產(chǎn)生的問題是（D）A.異方差性B.自相關C.不完全的多重共線性D.完全的多重共線9、下列表述不正確的是（D）A. 盡管存在不完全的多重共線性，普通最小二乘估計量仍然是最優(yōu)線性無偏估計量B. 雙對數(shù)模型的R2可以與對數(shù)線性模型的R2相比較，但不能與線性對數(shù)模型的R2相比較。C. 無論模型中包括多少個解釋變量，

4、總離差平方和的自由度總為(n-1)。D. 整個多元回歸模型在統(tǒng)計上是顯著的意味著模型中任何一個單獨的變量均是統(tǒng)計顯著的。10、 對于線性回歸模型Yi =+Xi +Ui，有關的方差的估計量的說法錯誤的是：( D)A.殘差平方和越大，的方差的估計量越大。B.樣本容量越大，的方差的估計量越小。C. Xi的方差越大，的方差的估計量越小。D. Xi的方差越大，的方差的估計量越大。11、考慮下面回歸模型，Di是虛擬變量，對上述方程中的參數(shù)來講，哪個等式是正確的？ ( D )A. B. C. D. 12、模型中，C代表個人消費支出，x表示收入，則的含義是什么？（A）A意味著消費變量的95.4%可以用收入變量

5、解釋B回歸系數(shù)的95.4%可以解釋消費C意味著收入變量的95.4%可以用消費變量解釋D以上都不對13、要使高斯馬爾可夫定理成立，即普通最小二乘估計量是最佳線性無偏估計量，下列基本假設中，哪個假設是不需要的。（D）A隨機干擾項同方差B隨機干擾項零均值C隨機干擾項與解釋變量之間不相關D隨機干擾項服從正態(tài)分布14、結(jié)構(gòu)式模型中的每一個方程都稱為結(jié)構(gòu)式方程。在結(jié)構(gòu)方程中，解釋變量可以是前定變量，也可以是( C )。 A.外生變量 B.滯后變量 C.內(nèi)生變量 D.外生變量和內(nèi)生變量15、假設你想估計學生到學校所花費的平均時間，你確定了5種相互獨立的交通方式：公交車、小汽車、地鐵、火車、步行，你為每種交通

6、方式分別定義了一個虛擬變量，例如，當某同學基本上使用公交車上學dbus=1，否則為0。你將選擇以下哪個模型來完成你的目標（B）A. timei=0+1dbusi+2dcari+3dsubwayi+4dtraini+5dfooti+uiB. timei=0+1dbusi+2dcari+3dsubwayi+4dtraini+uiC. timei=0+1dbusi+2dcari+3dsubwayi+uiD. timei=1dbusi+2dcari+3dsubwayi+4dtraini+ui二 、判斷題 (每題1分、共10分，對的寫“T”，錯的寫“F”)1，如果存在異方差，通常使用的t檢驗和F檢驗是無

7、效的；( T )2，如果從OLS回歸中估計的殘差隨著解釋變量的變化而變化，則意味著數(shù)據(jù)中存在著異方差；( T ) 3，在存在異方差情況下，常用的OLS法總是高估了估計量的標準差；( F )4，當存在序列相關時，OLS估計量是有偏的并且也是無效的；( F )5，消除序列相關的一階差分變換假定自相關系數(shù)必須等于1；( T )6，兩個模型，一個是原來的水平形式，一個是一階差分形式，這兩個模型的R2值是不可以直接比較的。( T )7，在對誤差項是否存在一階序列相關進行DW檢驗時，存在無法判斷的情形。( T )8，對于任何線性回歸模型存在下列說法：F檢驗統(tǒng)計量和模型系數(shù)的t檢驗統(tǒng)計量都存在如下關系：F=

8、。（ F ）9，在對橫截面數(shù)據(jù)的計量分析中，若我們確保樣本是隨機抽樣的，則可保證隨機干擾項的同方差性假定得以滿足。( F )10，最小二乘估計量的線性性是指估計量是解釋變量Xi的線性組合。( F )三、簡答題（每題5分，共15分）1，何為“虛擬變量陷阱”，陷入“虛擬變量陷阱”的后果是什么？2，“從模型中遺漏一個或多個相關變量比在模型中包括一個或多個非相關變量的后果更為嚴重?！睂Υ?，你是否同意？為什么？3，考慮下面的回歸方程 = 0.321 + 0.213marrmale 0.198marrfem 0.110singfem + 0.079educ + 0.027exper方程中，wage指個人的

9、每小時工資，educ指個人的受教育程度（按年計），exper指個人的工齡，marrmale指代表已婚男性的虛擬變量（已婚=1，單身=0），marrfem代表已婚女性的虛擬變量（已婚=1，單身=0），singfem代表單身女性的虛擬變量（單身=1，已婚=0）。請問：1）（2分）結(jié)婚男性比未結(jié)婚男性平均薪水高出多少（近似）？2）（2分）單身和已婚的女性有什么不同，哪個有更高的薪水，高出多少？3）（1分） 為了檢驗單身女性和已婚女性的薪水沒有統(tǒng)計意義上的不同，寫出你的零假設？四、 分析計算題(45分)1、（15分）中國居民人均消費模型GDPP：人均國內(nèi)生產(chǎn)總值，CONSP：人均居民消費，模型為 (*

10、)中國居民人均消費模型的回歸結(jié)果為：（顯著性水平為0.05）Dependent Variable: CONSPMethod: Least SquaresIncluded observations: 23VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. GDPP0.53.474710.0000C201.118914.88400.0000R-squared0. Mean dependent var905.3304Adjusted R-squared0. S.D. dependent var380.6334S.E. of regression33.26450

11、 Akaike info criterion9.Sum squared resid23237.06 Schwarz criterion10.02854Log likelihood-112.1927 F-statisticDurbin-Watson stat1. Prob(F-statistic)0.要求：1（3分）請補齊空格處的數(shù)據(jù)（三個空格，保留兩位小數(shù)，每空1分）2（2分）如果DW檢驗的臨界值dL=1.18,dU=1.40，DW檢驗的結(jié)果是_3（2分）RSS（殘差平方和）是_4（2分）隨機干擾項的標準差是_5（2分）把得到的參數(shù)估計值代進去，寫出回歸方程_6（2分）你認為該模型擬合得如何？

12、為什么？7（2分）F和t檢驗通過嗎？在這里兩種檢驗方法等價嗎？2、（10分）對一個含有30個廠商的隨機樣本做的平均薪金W對職工人數(shù)N的回歸中，得到如下回歸結(jié)果： =7.5 + 0.009 （1） t= （無） （16.10） =0.90 =0.008 + 7.8（1/） （2） t= （14.43） （76.58） =0.99回答：1（2分）你怎樣解釋這兩個回歸？2（4分）從（1）到（2）作者做了什么假定？他曾否擔心過異方差性？3（2分）怎樣能把這兩個模型的截距和斜率聯(lián)系起來？4（2分）你能比較兩個模型的值嗎？為什么？3、(每小題4分，共20分) “基尼系數(shù)”是反映收入差別總水平的一個指標，也

13、是反映社會公平程度的主要指標?；嵯禂?shù)越大，收入分配差別越大，反之基尼系數(shù)越小，收入分配差別越小，而影響我國居民正常收入差別基尼系數(shù)的因素，我們主要考察經(jīng)濟發(fā)展水平（人均GDP）及財政收入水平（財政收入占GDP的比重）這兩個因素。用G表示全國居民正常收入的基尼系數(shù)，PD表示人均GDP(萬元)，PD2表示PD的平方，CG表示預算內(nèi)財政收入占GDP的比重，利用19882007年的有關數(shù)據(jù)，估計的結(jié)果為：Dependent Variable: GMethod: Least SquaresIncluded observations: 20VariableCoefficientStd. Errort-S

14、tatisticProb. C0.0.13.891670.0000PD0.0.5.0.0008PD2-0.0.-4.0.0022R-squared0. Mean dependent var0.Adjusted R-squared0. S.D. dependent var0.S.E. of regression0. Akaike info criterion-6.Sum squared resid0. Schwarz criterion-5.Log likelihood33.16879 F-statistic32.51502Durbin-Watson stat2. Prob(F-statisti

15、c)0.Dependent Variable: GMethod: Least SquaresIncluded observations: 20VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C0.0.22.268250.0000CG-1.0.-6.0.0001R-squared0. Mean dependent var0.Adjusted R-squared0. S.D. dependent var0.S.E. of regression0. Akaike info criterion-5.Sum squared resid0. Schwarz cr

16、iterion-5.Log likelihood31.18105 F-statistic47.31632Durbin-Watson stat2. Prob(F-statistic)0.（1） 建立經(jīng)濟發(fā)展水平解釋基尼系數(shù)的計量經(jīng)濟模型；（2） 檢驗該模型并說明其意義；（3） 問：人均GDP達到多少萬元時，居民收入差別最大？（4） 建立財政收入水平解釋基尼系數(shù)的計量經(jīng)濟模型并作出檢驗；（5） 從實際估計結(jié)果論述預算內(nèi)財政收入水平對居民收入差別的影響。一 單選題 DBBBB, ACDDD，DADCB 二 判斷題 T、T、F、F、T、T、T、F、F、F三 簡答題 1， 虛擬變量個數(shù)的設置有一定規(guī)則：

17、在有截距項的模型中，若定性因素有m個相互排斥的類型，只能引入m-1個虛擬變量，否則會陷入“虛擬變量陷阱”，產(chǎn)生完全的多重共線性。2， 答：同意?！斑^度擬合”模型的OLS 估計量雖不是最優(yōu)線性無偏估計量，但確實是線性無偏估計量，其假設檢驗仍是有效的；而“過度低擬合”模型的OLS估計量卻可能有偏和不一致，其參數(shù)的方差也將被高估，即非“最優(yōu)“的，而且通常其置信區(qū)間和假設檢驗也不可靠。3， (1) 高出0.213；（2）單身女性比已婚女性高出0.08；（3）假設變量marrfem和singfem的參數(shù)相等四 分析計算題 1、（1）0.39，13.52，2859.54（2）無自相關（3）23237.06（4）33.26（5）（6）擬合的很好，擬合優(yōu)度接近1（7）通過，等價 2、（1）第一方程說明就業(yè)人數(shù)每增加1人，則平均工資上漲0.0009，而第二個方程中這個數(shù)值為0.0008。 （2）假定樣本是存在異方差的，而且誤差方差與