風(fēng)險管理考點習(xí)題信用風(fēng)險管理中大網(wǎng)校

1、風(fēng)險管理考點習(xí)題：第三章 信用風(fēng)險管理總分：100分 及格：60分 考試時間：120分一、單項選擇題(1)商業(yè)銀行個人信貸產(chǎn)品可以基本劃分為（）三類。 A. 個人住宅抵押貸款、個人消費貸款、循環(huán)零售貸款B. 個人住宅抵押貸款、經(jīng)銷商風(fēng)險貸款、循環(huán)零售貸款C. 個人住宅抵押貸款、個人零售貸款、循環(huán)零售貸款D. 個人住宅抵押貸款、信用卡消費貸款、循環(huán)零售貸款(2)下列各項屬于現(xiàn)代信用風(fēng)險管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的是（）。 A. 信用風(fēng)險識別B. 信用風(fēng)險計量C. 信用風(fēng)險監(jiān)測D. 信用風(fēng)險控制(3)商業(yè)銀行客戶信用評級是（）對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風(fēng)險的大小。 A. 商業(yè)銀行

2、B. 專家C. 債務(wù)人D. 客戶(4)客戶信用評級對企業(yè)信用分析的使用最為廣泛的系統(tǒng)是（）。 A. 4CsB. 5CsC. 6CsD. 7Cs(5)假定某部門當(dāng)年的銷售收入為200萬元，銷售成本為120萬元，其銷售毛利率為（）。 A. 30%B. 40%C. 45%D. 50%(6)下列關(guān)于違約概率說法錯誤的是（）。 A. 違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性B. 巴塞爾新資本協(xié)議中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與3個基點中的較高者C. 計算違約概率的1年期限與財務(wù)報表周期以及內(nèi)部評級的最長時間完全一致D. 違約概率與違約頻率不是同一個概念(7)關(guān)于連續(xù)函數(shù)最

3、重要和最有用的結(jié)論是（）。 A. 斯克拉定理B. 坎德爾系數(shù)C. 信用風(fēng)險組合模型D. 違約相關(guān)性(8)按照國際慣例，商業(yè)銀行對于企業(yè)和個人的信用評定分別采用（）。 A. 評級方法和評分方法B. 評級方法和評級方法C. 評分方法和評級方法D. 評分方法和評分方法(9)壓力測試主要采用敏感性分析和（）兩種方法。 A. 制作數(shù)據(jù)清單B. 情景分析方法C. 失誤樹分析法D. 專家調(diào)查分析法(10)CreditMetrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險狀況用債務(wù)人的（）表示。 A. 資產(chǎn)規(guī)模B. 信用等級C. 盈利水平D. 行為評分(11)壓力測試是用于評估（）。 A. 預(yù)期損失B. 特定事件的變化C.

4、風(fēng)險價值D. 特定經(jīng)營環(huán)境(12)（）是指信用風(fēng)險管理者通過各種監(jiān)控技術(shù)，動態(tài)捕捉信用風(fēng)險指標(biāo)的異常變動，判斷其是否已達到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過閥值。 A. 信用風(fēng)險對沖B. 信用風(fēng)險識別C. 信用風(fēng)險監(jiān)測D. 信用風(fēng)險控制(13)預(yù)期損失率的計算公式表示為（）。 A. 預(yù)期損失率一預(yù)期損失/資產(chǎn)總額B. 預(yù)期損失率=預(yù)期損失/貸款資產(chǎn)總額C. 預(yù)期損失率一預(yù)期損失/負(fù)債總額D. 預(yù)期損失率一預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險敞口(14)下列關(guān)于主權(quán)風(fēng)險評級的說法錯誤的是（）。 A. 主權(quán)評級是各國直接和間接影響債務(wù)人履行其對外償債義務(wù)的能力B. 比較通用的主權(quán)評級模型由經(jīng)濟學(xué)家坎托和帕克提出C. 主權(quán)分析

5、評級必須是靜態(tài)的D. 朱特勒和麥卡錫對CP模型運用回歸分析進行了擴展(15)債務(wù)人因某種原因無法按原有合同履約，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風(fēng)險導(dǎo)致的損失，對原有貸款進行調(diào)整，商業(yè)銀行的這種操作屬于（）。 A. 貸款重組B. 限額管理C. 貸款轉(zhuǎn)讓D. 貸款審批(16)下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法，錯誤的是（）。 A. 信用衍生產(chǎn)品是允許對沖信用風(fēng)險的金融合約B. 信用衍生產(chǎn)品的基本功能：違約保護在買方和賣方之間是相同的C. 信用衍生產(chǎn)品的交割可采取實物或現(xiàn)金兩種方式D. 信用衍生產(chǎn)品既可以用于對沖掉全部的違約風(fēng)險，也可用于單筆貸款對沖(17)客戶評級/評分的驗證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評級體系的重要手段

6、，在以下各項中，它的內(nèi)容不包括（）。 A. 客戶信用評級B. 風(fēng)險違約區(qū)分能力驗證C. 檢驗評級結(jié)果D. 對違約概率預(yù)測準(zhǔn)確性的驗證(18)有關(guān)“貸款風(fēng)險遷徙率”這一指標(biāo)，下面說法錯誤的是（）。 A. 該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險變化的程度B. 該指標(biāo)是一個靜態(tài)指標(biāo)C. 該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率D. 該指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率(19)商業(yè)銀行在組合風(fēng)險限額管理中確定資本分配的權(quán)重時，不需要考慮的因素是（）。 A. 組合在戰(zhàn)略層面的重要性B. 目前的組合集中情況C. 資產(chǎn)負(fù)債率D. 經(jīng)濟前景(20)以下關(guān)于相關(guān)系數(shù)的論述，錯誤的是（）。 A. 相關(guān)系數(shù)具有線性不變性B

7、. 相關(guān)性是描述兩個聯(lián)合事件之間的相互關(guān)系C. 相關(guān)系數(shù)僅能用來計量線性相關(guān)D. 對于線性相關(guān)，可以通過秩相關(guān)系數(shù)和坎德爾系數(shù)進行計量(21)假設(shè)某銀行在2006會計年度結(jié)束時，其正常類貸款為30億人民幣，關(guān)注類貸款為15億人民幣，次級類貸款為5億人民幣•可疑類貸款為2億人民幣，損失類貸款為1億人民幣，則其不良貸款率為（）。 A. 15%B. 12%C. 45%D. 25%(22)已知某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產(chǎn)進行分類，次級類貸款為6億，可疑類貸款為2億，損失類貸款為3億，商業(yè)銀行在當(dāng)期為不良貸款撥備的一般準(zhǔn)備是2億，專項準(zhǔn)備是3億，特種準(zhǔn)備是4億，那么該商業(yè)銀

8、行當(dāng)年的不良貸款撥備覆蓋率是（）。 A. 0.25B. 0.83C. 0.82D. 0.3(23)影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，清償優(yōu)先性屬于（）。 A. 行業(yè)因素B. 產(chǎn)品因素C. 地區(qū)因素D. 宏觀經(jīng)濟因素(24)CreditMetrics的說法錯誤的是（）。 A. CreditMetrics模型是從資產(chǎn)組合的角度來看待信用風(fēng)險的B. CreditMetrics模型本原理是信用等級變化分析C. CreditMetrics模型是將單一信用工具放入資產(chǎn)組合中衡量其對整個組合風(fēng)險狀況的作用D. CreditMetrics模型組合的違約遵從泊松過程(25)不屬于按照信貸產(chǎn)品分類的個人客戶的是

9、（）。 A. 假按揭B. 汽車消費信貸C. 信用卡消費信貸D. 違約概率(26)下列關(guān)于個人客戶信用風(fēng)險說法錯誤的是（）。 A. 個人客戶信用風(fēng)險主要表現(xiàn)為自身作為債務(wù)人在信貸業(yè)務(wù)中的違約B. 通過人民銀行個人信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫可以獲得個人客戶的信用記錄C. 通過海關(guān)、法院不能獲得個人客戶的信息記錄D. 個人信用評分系統(tǒng)具有控制個人客戶信用風(fēng)險的基本要求(27)下列說法不正確的是（）。 A. 信用評分模型分析的基本過程是首選模擬出特定型的函數(shù)關(guān)系B. 專家判斷和信用評分法比違約概率模型具有優(yōu)越性C. 死亡率模型是違約概率模型中最具有代表性的模型之一D. 違約概率模型能直接估計客戶的違約概率(28)

10、關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級的說法，正確的是（）。 A. 內(nèi)部評級主要對客戶的信用風(fēng)險及債項的交易風(fēng)險進行評價B. 內(nèi)部評級是主要依靠專家定性分析C. 內(nèi)部評級是專業(yè)評級機構(gòu)對特定債務(wù)人的償債能力和意愿的整體評估D. 內(nèi)部評級的評級對象主要是政府和大企業(yè)(29)以下說法中不正確的是（）。 A. 違約頻率是事后的檢驗結(jié)果B. 違約概率和違約頻率不是同一個概念C. 違約概率和違約頻率通常情況下是相等的D. 違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測(30)假定目前市場上1年期零息國債的收益率為10%，1年期信用等級為B的零息債券的收益率為15.8%，且假定此類債券在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回

11、收率為0，則根據(jù)風(fēng)險中性定價原理，上述風(fēng)險債券的違約概率約為（）。 A. 2.5%B. 5%C. 10%D. 15%(31)假定銀行總體經(jīng)濟資本為C，有3個分配單元，對應(yīng)的非預(yù)期損失分別為CVaR1，CVaR2，CVaR3，如果該商業(yè)銀行采用基于非預(yù)期損失占比的經(jīng)濟資本配置方法，則第3個單元對應(yīng)的經(jīng)濟資本為（）。 A. CVaR3B. C×CVaR3C. C×CVaR3/(CVaR1+CVaR2+CVaR3)D. CVaR3/(CVaR1+CVaR2+CVaR3)(32)在信用風(fēng)險管理過程中，商業(yè)銀行需要使用反映客戶盈利能力、營運能力、資產(chǎn)流動性等情況的財務(wù)指標(biāo)來進行客戶信

12、用風(fēng)險識別，以下各財務(wù)比率不屬于盈利能力指標(biāo)的是（）。 A. 資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率B. 總資產(chǎn)收益率C. 銷售凈利潤D. 資本收益率(33)商業(yè)銀行在抵押貸款證券化過程中，建立一個獨立的SPV的主要目的是（）。A. 支付標(biāo)的資產(chǎn)的所有收益B. 為了真正實現(xiàn)權(quán)益資產(chǎn)與原始權(quán)益人的破產(chǎn)隔離C. 為了購買權(quán)益資產(chǎn)D. 為了進行總收益率互換(34)下列各項中可以防止信貸風(fēng)險過于集中于某一地區(qū)的限額管理類別是（）。A. 單一客戶風(fēng)險限額B. 組合風(fēng)險限額C. 集團客戶風(fēng)險限額D. 以上均不對(35)與綜合風(fēng)險報告內(nèi)容不同，專項風(fēng)險報告主要是（）。 A. 轄內(nèi)各類風(fēng)險總體狀況B. 風(fēng)險應(yīng)對策略C. 對管理范圍的重大

13、風(fēng)險事項進行報告D. 加強風(fēng)險管理(36)假定某公司2006年的銷售成本為50萬元，銷售收入為200萬元，年初資產(chǎn)總額為150萬元，年底資產(chǎn)總額為220萬元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為（）。 A. 54%B. 108%C. 53%D. 56%(37)采用回收現(xiàn)金流法計算違約損失率時，若回收金額為1億元，回收成本為0.8億元，違約風(fēng)險暴露為1.5億元，則違約損失率為（）。 A. 86.67%B. 13.33%C. 16.67%D. 20%(38)根據(jù)2002年穆迪公司在違約損失率預(yù)測模型LOSSCAL的技術(shù)文件中所披露的信息，（）等產(chǎn)品因素對違約損失率的影響貢獻程度最高。 A. 企業(yè)融資杠桿率B. 行

14、業(yè)因素C. 宏觀經(jīng)濟周期因素D. 清償優(yōu)先性(39)外債總額與國民生產(chǎn)總值之比反映了一國長期的外債負(fù)擔(dān)情況，一般的限度是（）。A. 20%25%B. 15%25%C. 10%20%D. 10%25%(40)一銀行2006年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為2000億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為80%，則貸款實際計提準(zhǔn)備為（）。A. 1300億元B. 1600億元C. 1800億元D. 1700億元二、多項選擇題(1)集團法人客戶與單一法人客戶相比，它的信用風(fēng)險特征有（）。 A. 內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B. 連環(huán)擔(dān)保十分普遍C. 真實財務(wù)狀況難以掌握D. 系統(tǒng)風(fēng)險性低E. 風(fēng)險識別難度大，貸后監(jiān)督難度較小(2)根據(jù)大多數(shù)國家

15、的標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)金流量表分為（）。 A. 經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量表B. 銷售活動的現(xiàn)金流量表C. 投資活動的現(xiàn)金流量表D. 資金活動的現(xiàn)金流量表E. 融資活動的現(xiàn)金流量表(3)商業(yè)銀行信用風(fēng)險計量經(jīng)歷了（）三個主要發(fā)展階段。 A. 專家判斷法B. 信用評分模型C. 專家調(diào)查列舉法D. 違約概率模型分析E. 情景分析法(4)下列關(guān)于客戶信用評級的說法正確的是（）。 A. 客戶信用評級是現(xiàn)代信用風(fēng)險管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)B. 客戶評級的評價主體是商業(yè)銀行C. 客戶評級的評價目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險D. 客戶評價結(jié)果是信用等級和違約概率E. 客戶信用評級反映客戶違約風(fēng)險的大小(5)違約概率預(yù)測準(zhǔn)確性的驗證常用的方法包

16、括（）。 A. 二項分布檢驗B. 卡方分布檢驗C. 正態(tài)分布檢驗D. 均勻分布檢驗E. 檢驗給定年份某一等級PD預(yù)測準(zhǔn)確性(6)在我國銀行業(yè)實踐中，可以根據(jù)運作機制將風(fēng)險預(yù)警方法分為三類，其中包括（）。 A. 綠色預(yù)警法B. 紅色預(yù)警法C. 藍色預(yù)警法D. 黑色預(yù)警法E. 紫色預(yù)警法(7)Credit Portfo1io View模型是目前國際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型之一，這一模型認(rèn)為違約率取決于（）。 A. 宏觀變量的歷史數(shù)據(jù)B. 宏觀變量的前景預(yù)測C. 對整個經(jīng)濟體系產(chǎn)生影響的沖擊或改革D. 僅影響單個宏觀變量的沖擊或改革E. 單個借款人的信用評級(8)信用風(fēng)險監(jiān)測是商業(yè)銀行風(fēng)險管理流

17、程中的重要環(huán)節(jié)，商業(yè)銀行需借助許多方法來完成，當(dāng)其對單一客戶進行風(fēng)險檢測時，需要借助的方法有（）。 A. 6C法B. 客戶信用評級方法C. 貸款分類方法D. 信用評分方法E. 組合管理方法(9)商業(yè)銀行在進行集團客戶限額管理的過程中，應(yīng)注意的問題有（）。 A. 統(tǒng)一識別標(biāo)準(zhǔn)，實施集團總量控制B. 掌握充分信息，避免過度授信C. 主辦銀行牽頭，建立集團客戶小組D. 盡量少用抵押，爭取多用保證E. 與集團客戶簽訂授信協(xié)議，客戶無需報告其有關(guān)關(guān)聯(lián)交易(10)信用衍生產(chǎn)品是用來轉(zhuǎn)移/對沖信用風(fēng)險的金融工具，下列屬于信用衍生品的是（）。 A. 信用違約互換B. 總收益互換C. 成本收益互換D. 信用價差

18、衍生產(chǎn)品E. 信用聯(lián)動票據(jù)(11)下列信用局風(fēng)險模型與申請評分模型說法正確的是（）。 A. 信用局評分模型與申請評分模型具有對立性B. 信用局評分模型能全面反映商業(yè)銀行客戶的特殊性C. 申請評分模型是商業(yè)銀行為特定金融產(chǎn)品的申請者進行信貸審批D. 申請評分模型通常是對申請者在未來各種信貸關(guān)系中的違約概率作出的預(yù)測E. 信用局風(fēng)險評分模型是一種很有價值的決策工具(12)以下關(guān)于債項評級和客戶評級的說法，正確的有（）。 A. 它們反映了信用風(fēng)險水平的兩個維度B. 債項評級主要針對交易主體C. 債項評級的水平由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定D. 一個債務(wù)人只能有一個客戶評級E. 一個債務(wù)人的不同的交易可以有不

19、同的債項評級(13)下列關(guān)于信用風(fēng)險控制的限額管理說法正確的是（）。 A. 對單一客戶進行限額管理時，要計算客戶的最高債務(wù)承受能力B. 在單一客戶限額管理中，確定的總授信額度應(yīng)小于但不能等于客戶的最高債務(wù)承受額度C. 集團客戶與單一客戶限額管理存在差異，集團統(tǒng)一授信一般分為三步走D. 國家風(fēng)險限額管理基于對一個國家的綜合評級，至少一年重新檢查一次E. 組合限額管理可以分為授信集中度限額和總體組合限額(14)以下關(guān)于商業(yè)銀行客戶評級/評分的驗證的說法正確的是（）。 A. 驗證是一個循環(huán)過程B. 驗證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評級的重要手段C. 驗證的流程要在驗證設(shè)計和實施部門審閱D. 驗證的結(jié)果要接受驗

20、證設(shè)計和實施部門的審閱E. 巴塞爾新資本協(xié)議對內(nèi)部評級的驗證進行了詳細(xì)的闡釋(15)關(guān)于違約的說法中，正確的是（）。 A. 目前我國商業(yè)銀行業(yè)內(nèi)存在統(tǒng)一的違約定義B. 違約定義是巴塞爾新資本協(xié)議內(nèi)部評級法的最重要定義C. 違約的定義是估計違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約風(fēng)險暴露(EAD)等信用風(fēng)險參數(shù)的基礎(chǔ)D. 體現(xiàn)了商業(yè)銀行以客戶為中心的信用風(fēng)險管理理念E. 債務(wù)人破產(chǎn)可以視為違約(16)下列屬于壓力測試功能的是（）。 A. 為商業(yè)銀行提供債務(wù)人的信用評級水平B. 為估計商業(yè)銀行在壓力條件下的風(fēng)險暴露提供方法C. 提供商業(yè)銀行對自身風(fēng)險特征的理解D. 幫助商業(yè)銀行重估模型假設(shè)E.

21、 幫助董事會和高層管理者確定該商業(yè)銀行的風(fēng)險暴露是否與其風(fēng)險偏好一致(17)以下關(guān)于信用風(fēng)險組合模型的說法，正確的有（）。 A. CreditMetrics本質(zhì)上是一個VaR模型B. CreditMetrics無法達到同傳統(tǒng)期望和傳統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)差一樣來衡量非交易性資產(chǎn)信用風(fēng)險的目的C. Credit Port/o1io View是CreditMetrics模型的一種補充D. Credit Portfo1io View比較適合投機類型的借款人E. Credit Risk+模型是對貸款組合違約率進行分析的(18)下列關(guān)于法人客戶評級模型說法正確的是（）。 A. Z計分模型認(rèn)為，影響借款人違約概率的因素包

22、括流動性、盈利性、活躍性、償債能力等B. 作為違約風(fēng)險的指標(biāo)，Z值越高，違約概率越低C. RiskCa1c模型適合于上市公司的違約概率模型D. RiskCa1e模型核心是通過嚴(yán)格的步驟從客戶信息中選擇出最能預(yù)測違約的一組變量E. Credit Monitor模型適合于非上市公司的違約概率模型(19)根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議，針對個人的循環(huán)零售貸款應(yīng)滿足哪些標(biāo)準(zhǔn)?（） A. 貸款是循環(huán)的、無抵押的、未承諾的B. 子組合內(nèi)對個人最高授信額度不超過10萬歐元C. 必須保留子組合的損失率數(shù)據(jù)D. 循環(huán)零售貸款的風(fēng)險處理方式應(yīng)與子組合保持一致E. 辦理該業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)高度重視借款人的資信狀況和變化趨勢(20)

23、商業(yè)銀行貸款重組是當(dāng)債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履約時，商業(yè)銀行為了降低客戶違約引致的損失而對原有貸款結(jié)構(gòu)進行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程，屬于原有貸款結(jié)構(gòu)是（）。 A. 貸款期限B. 貸款金額C. 貸款匯率D. 貸款人信用E. 貸款費用(21)違約損失率是指給定借款人違約后貸款損失金額占違約風(fēng)險暴露的比例，影響它的因素主要包括（）。 A. 產(chǎn)品因素B. 公司因素C. 行業(yè)因素D. 地區(qū)因素E. 宏觀經(jīng)濟因素(22)關(guān)于商業(yè)銀行國家與區(qū)域限額管理的以下說法，正確的有（）。 A. 區(qū)域限額管理與國家限額管理有所不同B. 發(fā)達國家一般不對一個國家內(nèi)的某一地區(qū)設(shè)置地區(qū)風(fēng)險限額C. 在一定時期內(nèi)，

24、我國商業(yè)銀行實施區(qū)域風(fēng)險限額管理是很有必要的D. 國家風(fēng)險限額管理一般情況下經(jīng)常作為指導(dǎo)性的彈性限額E. 國家風(fēng)險限額是用來對某一國家的風(fēng)險暴露管理的額度框架(23)下列關(guān)于授信審批的說法，錯誤的是（）。 A. 授信審批應(yīng)當(dāng)堅持審貸分離的原則B. 授信審貸要對信用風(fēng)險暴露進行詳細(xì)的評估C. 零售信用風(fēng)險暴露是商業(yè)銀行最主要的信用風(fēng)險暴露D. 原有的貸款的任何展期可以不用重新進行申請E. 在進行信貸決策時，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對可能引發(fā)信用風(fēng)險的借款人的所有風(fēng)險暴露和債項做統(tǒng)一考慮和計量(24)按照巴塞爾新資本協(xié)議，以下將被視為違約的是（）。 A. 銀行認(rèn)定，除非采取追索措施如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話)

25、，借款人可能無法全額償還對商業(yè)銀行的債務(wù)B. 在發(fā)生信貸關(guān)系后，由于信貸質(zhì)量出現(xiàn)大幅度下降，銀行沖銷了貸款或計提了專項準(zhǔn)備金C. 銀行將貸款出售并相應(yīng)承擔(dān)了較大的經(jīng)濟損失D. 銀行停止對貸款計息E. 債務(wù)人對商業(yè)銀行的實質(zhì)性債務(wù)逾期超過90天(25)屬于商業(yè)銀行信用評分模型的有（）。 A. 線性概率模型B. Logit模型C. 非線性辨別模型D. 死亡率模型E. Probit模型三、判斷題(1)對單一法人客戶的財務(wù)報表分析主要是對資產(chǎn)負(fù)債表和財務(wù)比率進行分析的。 （） (2)流動比率的高低與企業(yè)償債能力成反方向變動關(guān)系。 （） (3)保證這一擔(dān)保形式，主要應(yīng)用于保管合同、運輸合同、加工承攬合同

26、等主合同。 （） (4)Credit Monitor模型的核心思想是假設(shè)金融市場中的每個參與者都是風(fēng)險中立者。 （） (5)同一客戶不同貸款的客戶評級不一致，因為每筆交易的性質(zhì)存在差異。 （） (6)債項評級可以反映債項本身的交易風(fēng)險，不能同時反映客戶信用風(fēng)險和債項交易風(fēng)險。 （） (7)商業(yè)銀行客戶信用評級大致經(jīng)歷了專家判斷法、信用評分法、違約概率模型分析三個主要發(fā)展階段。 （） (8)中國人民銀行貸款風(fēng)險分類指導(dǎo)原則規(guī)定，從2001年起，在我國各類銀行全面施行貸款質(zhì)量五級分類管理，即：正常、關(guān)注、逾期、壞賬和呆賬。 （） (9)組合的總體風(fēng)險通常小于單筆貸款信用風(fēng)險的簡單加總。 （） (1

27、0)個人住房貸款“假按揭”是指事業(yè)單位職工或者其他關(guān)系人冒充客戶，通過虛假購買的方式套取銀行貸款的行為。 （） (11)集團內(nèi)部企業(yè)之間存在的大量資產(chǎn)重組、并購以及債務(wù)重組屬于縱向一體化集團的關(guān)聯(lián)交易。（） (12)一個債務(wù)人只能擁有一個債項評級。 （） (13)Credit Monitor模型認(rèn)為，企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個基于企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期權(quán)。 （） (14)信用風(fēng)險具有明顯的非系統(tǒng)性特征。 （） (15)良好的風(fēng)險報告路徑應(yīng)采取橫向報送與縱向傳送相結(jié)合的矩陣式。 （） (16)貸款定價是由市場、銀行和監(jiān)管機構(gòu)這三個方面形成均衡定價的主要力量。 （） (17)信用價差衍生產(chǎn)品的投資

28、方式只能是線性的。 （） (18)在設(shè)定組合集中度限額的程序中，首要的一步就是按某組合維度確定資本分配權(quán)重，這里“資本分配”中的資本是指本年度的銀行資本。 （） (19)某組合風(fēng)險越大，其資本轉(zhuǎn)換因子就越小。 （） (20)秩相關(guān)系數(shù)和坎德爾相關(guān)系數(shù)在數(shù)學(xué)上具有良好的性質(zhì)，但既不能刻畫兩個變量之間的相關(guān)程度，而且也無法通過各變量的邊緣分布刻畫兩個變量的聯(lián)合分布。 （）答案和解析一、單項選擇題(1) :C個人信貸產(chǎn)品可以劃分為個人住宅抵押貸款、個人零售貸款、循環(huán)零售貸款三大類，所以C項正確。 (2) :B信用風(fēng)險計量是現(xiàn)代信用風(fēng)險管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，所以B正確。 (3) :A客戶信用評級是商業(yè)

29、銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風(fēng)險的大小，所以A項正確。 (4) :B目前所使用的對企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)是使用最為廣泛的系統(tǒng)，所以B項正確。 (5) :B銷售毛利率=(銷售收入一銷售成本)/銷售收入，所以銷售毛利率=(200-120)/200=40%，所以B項正確。 (6) :C違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性，巴塞爾新資本協(xié)議中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與3個基點中的較高者，所以AB項正確計算違約概率的1年期限與財務(wù)報表周期以及內(nèi)部評級的最短時間完全一致，所以C項錯誤；與違約概率容易混淆的一個概念是違約頻率，違約頻率是事后

30、檢驗的結(jié)果，違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測，所以D項正確。 (7) :A關(guān)于連續(xù)函數(shù)最重要和最有用的結(jié)論是斯克拉定理，所以A項正確。 (8) :A按照國際慣例，商業(yè)銀行對于企業(yè)采取評級方法，對個人的信用評定采取評分方法，所以A項正確。 (9) :B壓力測試主要采用敏感性分析和情景分析方法兩種方法。 (10) :BCreditMetrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險狀況用債務(wù)人的信用等級來表示。 (11) :B壓力測試是用于評估特定事件或特定金融變量的變化對金融機構(gòu)財務(wù)狀況的潛在影響，所以B項正確。 (12) :C信用風(fēng)險監(jiān)測是指信用風(fēng)險管理者通過各種監(jiān)控技術(shù)，動態(tài)捕捉信用風(fēng)險指標(biāo)的異常變動，判

31、斷其是否已達到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過閥值，所以C項正確。 (13) :D預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險敞口，所以D項正確。 (14) :C主權(quán)評級是各國直接和間接影響債務(wù)人履行其對外償債義務(wù)的能力和意愿的測量與排名，所以A項正確；比較通用的主權(quán)評級模型由經(jīng)濟學(xué)家坎托和帕克提出，朱特勒和麥卡錫對CP模型運用回歸分析進行了擴展，所以BD正確；國家主權(quán)風(fēng)險分析必須是動態(tài)的，并且與變化的全球環(huán)境相適應(yīng)，所以C項不正確。 (15) :A貸款重組是債務(wù)人因某種原因無法按原有合同履約，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風(fēng)險導(dǎo)致的損失，對原有貸款進行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程，所以A項正確。 (16) :B信用衍

32、生產(chǎn)品是用來轉(zhuǎn)移或?qū)_信用風(fēng)險的金融工具，可以將單筆貸款和資產(chǎn)組合的全部違約風(fēng)險，轉(zhuǎn)移給交易對方，所以AD項正確；信用衍生產(chǎn)品的交割可采取實物或現(xiàn)金兩種方式，所以C項正確；信用衍生品的基本功能：違約保護在買方和賣方之間是不相同的，買方付出一定權(quán)益金來獲得違約保護，而賣方則以獲得一定的權(quán)益金為代價來承擔(dān)貸款的風(fēng)險，所以B項錯誤。 (17) :A客戶評級/評分的驗證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評級體系的重要手段，它的內(nèi)容包括風(fēng)險違約區(qū)分能力驗證，對違約概率預(yù)測準(zhǔn)確性的驗證，檢驗評級結(jié)果及風(fēng)險參數(shù)在商業(yè)銀行信貸流轉(zhuǎn)中的使用情況，所以BCD正確，A項錯誤。 (18) :B貸款風(fēng)險遷徙率衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險變化的程

33、度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動態(tài)指標(biāo)，該指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率，所以ACD正確，B項錯誤。 (19) :C在確定商業(yè)銀行在組合風(fēng)險限額管理中資本分配的權(quán)重時，需要考慮的因素是組合在戰(zhàn)略層面的重要性、目前的組合集中情況、經(jīng)濟前景、收益率，所以ABD正確，C項錯誤。 (20) :D本題考查組合信用風(fēng)險計量中的相關(guān)系數(shù)，考生要著重把握相關(guān)系數(shù)的內(nèi)容。相關(guān)性描述的是兩個聯(lián)合事件之間的相互關(guān)系，相關(guān)系數(shù)具有線性不變性，相關(guān)系數(shù)的最大缺點是僅能用來計量線性相關(guān)，所以ABC正確。對于非線性相關(guān)，可以通過秩相關(guān)系數(shù)和坎德爾系數(shù)進行計量。 (21) :A本題考查風(fēng)險檢測指標(biāo)中不

34、良資產(chǎn)率。本章中會涉及一些計算題，但考生也不要擔(dān)心，計算都是可以根據(jù)公式換算或者直接應(yīng)用公式計算出來。不良資產(chǎn)率=(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)/各項貸款×100%=(5+2+1)/(30+15+5+2-4-1)15%。 (22) :C本題考查的是不良貸款撥付覆蓋率如何計算的問題。我們可以根據(jù)公式不良貸款撥備覆蓋率=(一般準(zhǔn)備+專項準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)/(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)=(2+3+4)/(6+2+3)=0.82。 (23) :B本題主要考查考生對影響違約損失率的因素的把握。影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，包括行業(yè)因素、產(chǎn)品因素、地區(qū)因素、宏觀經(jīng)濟因素，產(chǎn)

35、品因素包括清償優(yōu)先性、抵押品等，所以B項正確。 (24) :D本題考查的是CreditMetrics模型知識點，本章中涉及一些模型，考生要掌握這些模型的主要內(nèi)容以及模型的應(yīng)用。CreditMetrics模型本原理是信用等級變化分析，CreditMetrics模型是從資產(chǎn)組合的角度來看待信用風(fēng)險的，CreditMetrics模型是將單一信用工具放入資產(chǎn)組合中衡量其對整個組合風(fēng)險狀況的作用，所以ABC正確；Credit Risk+模型認(rèn)為組合的違約遵從泊松過程，所以D項錯誤。 (25) :D假接揭風(fēng)險屬于個人住宅抵押貸款的風(fēng)險分析，所以A項正確；汽車消費信貸，信用卡消費信貸屬于個人零售貸款的風(fēng)險分

36、析，所以BC正確；D項中的違約概率屬于客戶信用評級的內(nèi)容，不屬于按照信貸產(chǎn)品分類的個人客戶，本題答案為D。 (26) :C個人客戶信用風(fēng)險主要表現(xiàn)為自身作為債務(wù)人在信貸業(yè)務(wù)中的違約，所以A項正確；通過人民銀行個人信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫以及海關(guān)、法院等權(quán)威部門可以獲得個人客戶的信用記錄，所以B項正確，C項錯誤；實踐表明，個人信用評分系統(tǒng)具有控制個人客戶信用風(fēng)險的基本要求，而且有助于大幅度提升個人信貸業(yè)務(wù)規(guī)模和運營效率，所以D項正確。 (27) :B信用評分模型分析的基本過程是首選模擬出特定型的函數(shù)關(guān)系，其次根據(jù)歷史數(shù)據(jù)進行回歸分析，最后將屬于此類別的潛在借款人的相關(guān)因數(shù)數(shù)據(jù)代入函數(shù)關(guān)系式計算出一個數(shù)值，

37、所以A項正確；違約概率模型屬于現(xiàn)代信用風(fēng)險計量方法，其中死亡率模型是違約概率模型中最具有代表性的模型之一，所以C項正確；專家判斷和信用評分法與違約概率模型相比，違約概率模型能直接估計客戶的違約概率，所以D項正確，B項錯誤。 (28) :A外部評級專業(yè)評級機構(gòu)對特定債務(wù)人的償債能力和意愿的整體評估，主要依靠專家定性分析，評級對象主要是政府和大企業(yè)，所以BCD項錯誤。A項，內(nèi)部評級主要對客戶的信用風(fēng)險及債項的交易風(fēng)險進行評價。 (29) :C違約頻率是事后的檢驗結(jié)果，違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測，這是兩者存在的本質(zhì)區(qū)別，所以ABD正確，C項錯誤。 (30) :B假設(shè)一旦違約，債券持有人將一無所

38、有，即回收率0=0，則上述評級為B的零息債券在1年內(nèi)的違約概率： P=1-(1+10%)/(1+158%)=1-0.95=0.05，所以B項正確。 (31) :C假定銀行總體經(jīng)濟資本為C，有3個分配單元，對應(yīng)的非預(yù)期損失分別為CVaR1、CVaR2、CVaR3，如果該商業(yè)銀行采用基于非預(yù)期損失占比的經(jīng)濟資本配置方法，則第3個單元對應(yīng)的經(jīng)濟資本為C×CVaR3/(CVaR1+CVaR2+CVaR3)，所以C項正確。 (32) :A在信用風(fēng)險管理過程中，商業(yè)銀行需要使用反映客戶盈利能力、營運能力、資產(chǎn)流動性等情況的財務(wù)指標(biāo)來進行客戶信用風(fēng)險識別，其中盈利能力指標(biāo)包括總資產(chǎn)收益率、銷售凈利

39、潤、資本收益率等，所以BCD正確，A錯誤。 (33) :B商業(yè)銀行在抵押貸款證券化過程中，建立一個獨立的SPV來發(fā)行證券，SPV與原始權(quán)益人實行“破產(chǎn)隔離”，所以B項正確。 (34) :B通過設(shè)定組合風(fēng)險限額，可以防止信貸風(fēng)險過于集中于某一地區(qū)，從而有效控制組合信用風(fēng)險。所以B項正確。 (35) :C專項風(fēng)險報告主要是針對管理范圍內(nèi)發(fā)生的重大風(fēng)險事項與內(nèi)控隱患所做的專題性風(fēng)險分析報告。 (36) :B總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率一銷售收入/(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)/23，根據(jù)題意，總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=200/(150+220)/23×100%=108%，所以答案是B。 (37) :A采用回收現(xiàn)金流法

40、計算違約損失率，違約損失率=1(回收金額-回收成本)/違約風(fēng)險暴露=1-(108)/1.58667%，所以A項正確。 (38) :D根據(jù)2002年穆迪公司在違約損失率預(yù)測模型LOSSCAL的技術(shù)文件中所披露的信息，清償優(yōu)先性等產(chǎn)品因素對違約損失率的影響貢獻程度最高，所以D項正確。 (39) :A外債總額與國民生產(chǎn)總值之比反映了一國長期的外債負(fù)擔(dān)情況，一般的限度是20%25%，高于這個限度說明外債負(fù)擔(dān)過重。 (40) :B根據(jù)公式“貸款損失準(zhǔn)備充足率=貸款實際計提準(zhǔn)備/貸款應(yīng)提準(zhǔn)備×100%”，所以貸款實際計提準(zhǔn)備=2000×80%=1600億元。 二、多項選擇題(1) :A

41、, B, C與單一法人客戶相比，集團法人客戶的信用風(fēng)險具有以下明顯特征：內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁，連環(huán)擔(dān)保十分普遍，真實財務(wù)狀況難以掌握，系統(tǒng)風(fēng)險性高，風(fēng)險識別和貸后管理難度較大，所以ABC正確，DE錯誤。 (2) :A, C, E根據(jù)大多數(shù)國家的標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)金流量表分為經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量表、投資活動的現(xiàn)金流量表、融資活動的現(xiàn)金流量表。 (3) :A, B, D商業(yè)銀行信用風(fēng)險計量經(jīng)歷了專家判斷法、信用評分模型、違約概率模型分析三個主要發(fā)展階段，所以ABD正確；CE項指風(fēng)險識別常用的方法。 (4) :B, C, D, E信用風(fēng)險計量是現(xiàn)代信用風(fēng)險管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，所以A項不正確；客戶信用評級是商業(yè)銀行

42、對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風(fēng)險的大小，評價主體是商業(yè)銀行，客戶評級的評價目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險，客戶評價結(jié)果是信用等級和違約概率，所以BCDE正確。 (5) :A, B, C, E違約概率預(yù)測準(zhǔn)確性的驗證常用的方法包括二項分布檢驗、卡方分布檢驗、正態(tài)分布檢驗、檢驗給定年份某一等級PD預(yù)測準(zhǔn)確性、檢驗給定年份不同等級PD預(yù)測準(zhǔn)確性等。 (6) :B, C, D在我國銀行業(yè)實踐中，可以根據(jù)運作機制將風(fēng)險預(yù)警方法分為三類，其中包括紅色預(yù)警法、藍色預(yù)警法、黑色預(yù)警法，所以BCD正確。 (7) :A, C, DCredit Portfolio View模型是目前國際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛

43、的組合模型之一，這一模型認(rèn)為違約率取決于宏觀變量的歷史數(shù)據(jù)、對整個經(jīng)濟體系產(chǎn)生影響的沖擊或改革、僅影響單個宏觀變量的沖擊或改革，所以ACD正確。 (8) :A, B, C, D信用風(fēng)險監(jiān)測是商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程中的重要環(huán)節(jié)，商業(yè)銀行需借助許多方法來完成，當(dāng)其對單一客戶進行風(fēng)險檢測時，需要借助的方法有6C法、客戶信用評級方法、貸款分類方法、信用評分方法，所以ABCD正確。 (9) :A, B, C商業(yè)銀行在進行集團客戶限額管理的過程中，應(yīng)注意的問題有統(tǒng)一識剮標(biāo)準(zhǔn)，實施集團總量控制，掌握充分信息，避免過度授信，主辦銀行牽頭，建立集團客戶小組，全面負(fù)責(zé)對集團有關(guān)信息的收集、分析、授信協(xié)調(diào)以及跟蹤監(jiān)管

44、工作，所以ABC正確。 (10) :A, B, D, E信用衍生產(chǎn)品是用來轉(zhuǎn)移對沖信用風(fēng)險的金融工具。信用違約互換、總收益互換、信用價差衍生產(chǎn)品、信用聯(lián)動票據(jù)屬于信用衍生品，所以ABDE正確。 (11) :C, E本題考查信用局評分模型和申請評分模型的異同。信用局風(fēng)險評分模型是一種很有價值的決策工具，信用局評分模型與申請評分模型具有互補性，所以E項正確，A項錯誤；申請評分模型是商業(yè)銀行為特定金融產(chǎn)品的申請者進行信貸審批，能全面反映商業(yè)銀行客戶的特殊性，所以B項錯誤，C項正確；信用局評分模型通常是對申請者在未來各種信貸關(guān)系中的違約概率作出的預(yù)測，所以D項錯誤。 (12) :A, D, E本題考查

45、的是債項評級和客戶評級的區(qū)別所以考生要清楚界定=者之同的關(guān)系。債項評級和客戶評級都反映了信用風(fēng)險水平的兩個維度，所以A項正確；客戶評級主要針對交易主體，其等級水平由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定，所以BC錯誤；一個債務(wù)人只能有一個客戶評級，一個債務(wù)人的不同的交易可以有不同的債項評級，所以DE正確。 (13) :A, C, D, E對單一客戶進行限額管理時，要計算客戶的最高債務(wù)承受能力，所以A項正確；在單一客戶限額管理中，確定的總授信額度應(yīng)小于或等于客戶的最高債務(wù)承受額度，所以B項錯誤；集團統(tǒng)一授信與單一客戶限額管理有相似之處，但從整體思路上還是存在著較大的差異，集團客戶一般分為三步走所以C項正確；國家風(fēng)

46、險限額管理基于對一個國家的綜合評級，綜合評級由信用風(fēng)險管理部門內(nèi)設(shè)的國家風(fēng)險研究機構(gòu)承擔(dān)，國家風(fēng)險限額至少一年重新檢查一次，所以D項正確；組合限額管理可以分為授信集中度限額和總體組合限額，所以E項正確。 (14) :A, B, E本題考查的是商業(yè)銀行客戶評級評分的驗證。商業(yè)銀行客戶評級評分的驗證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評級的重要手段，所以B項正確；巴塞爾新資本協(xié)議對內(nèi)部評級的驗證進行了詳細(xì)的闡釋，并給出了驗證構(gòu)成要素的示意圖，所以E項正確；驗證是一個循環(huán)過程，所以A項正確；驗證的流程和結(jié)果應(yīng)得到獨立于驗證設(shè)計和實施部門之外的部門的審閱，所以CD錯誤。 (15) :B, C, D, E本題考查的關(guān)于違

47、約的說法，違約會造成商業(yè)銀行要承擔(dān)一定的風(fēng)險。因此考生除了要了解違約的內(nèi)容外，還要明確違約的各項說法。違約定義是巴塞爾新資本協(xié)議內(nèi)部評級法的最重要定義，估計違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約風(fēng)險暴露(EAD)等信用風(fēng)險參數(shù)的基礎(chǔ)，體現(xiàn)了商業(yè)銀行以客戶為中心的信用風(fēng)險管理理念，所以BCD正確；目前我國商業(yè)銀行業(yè)尚無統(tǒng)一的違約定義，監(jiān)管當(dāng)局也未出臺相應(yīng)的監(jiān)督指引，所以A項不正確；E項中屬于商業(yè)銀行違約內(nèi)容之一，所以E項正確。 (16) :B, C, D, E壓力測試功能主要為估計商業(yè)銀行在壓力條件下的風(fēng)險暴露提供方法，提供商業(yè)銀行對自身風(fēng)險特征的理解，幫助商業(yè)銀行重估模型假設(shè)，幫助董事會

48、和高層管理者確定該商業(yè)銀行的風(fēng)險暴露是否與其風(fēng)險偏好一致，所以BCDE正確。 (17) :A, C, D, ECreditMetrics本質(zhì)上是一個VaR模型，所以A項正確；CreditMetrics達到了同傳統(tǒng)期望和傳統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)差一樣來衡量非交易性資產(chǎn)信用風(fēng)險的目的，所以B項錯誤；Credit PortfolioView是CreditMetrics模型的一種補充，Credit PortfolioVJew比較適合投機類型的借款人，所以CD項正確；Credit Risk+模型是對貸款組合違約率進行分析的，所以E項正確。 (18) :A, B, DZ計分模型認(rèn)為，影響借款人違約概率的因素包括流動性、盈

49、利性、活躍性、償債能力等。RiskCalc模型核心是通過嚴(yán)格的步驟從客戶信息中選擇出最能預(yù)測違約的一組變量，為違約風(fēng)險的指標(biāo)。Z值越高，違約概率越低，所以ABD正確；RiskCalc模型適合于非上市公司的違約概率模型，Credit Monitor模型適合于上市公司的違約概率模型，所以CE錯誤。 (19) :A, B, C, D, E根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議，針對個人的循環(huán)零售貸款應(yīng)滿足的標(biāo)準(zhǔn)是循環(huán)的、無抵押的、未承諾的，子組合內(nèi)對個人最高授信額度不超過10萬歐元，必須保留子組合的損失率數(shù)據(jù)，循環(huán)零售貸款的風(fēng)險處理方式應(yīng)與子組合保持一致，辦理該業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)高度重視借款人的資信狀況和變化趨勢，所以ABCDE正確。 (20) :A, B, E商業(yè)銀行貸款重組是當(dāng)債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履約時，商業(yè)銀行為了降低客戶違約引致的損失而對原有貸款結(jié)構(gòu)(期限、金額、利率、費用、擔(dān)保等)進行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程，所以ABE正確。 (21) :A, B, C, D, E違約損失率是指給定借款人違約后貸款損失金額占違約風(fēng)險暴露的比例