量化策略開(kāi)發(fā)流程

1、1Copyright 2012 MQ Solutions Ltd. All rights reserved.量化策略開(kāi)發(fā)流程量化策略開(kāi)發(fā)流程2Copyright 2012 MQ Solutions Ltd. All rights reserved.1策略開(kāi)發(fā)流程策略開(kāi)發(fā)流程2工具和學(xué)習(xí)資料工具和學(xué)習(xí)資料3單步調(diào)試策略單步調(diào)試策略4策略代碼編寫(xiě)策略代碼編寫(xiě)5復(fù)盤(pán)回測(cè)復(fù)盤(pán)回測(cè)6實(shí)盤(pán)運(yùn)行實(shí)盤(pán)運(yùn)行3Copyright 2012 MQ Solutions Ltd. All rights reserved.策略開(kāi)發(fā)流程14Copyright 2012 MQ Solutions Ltd. All right

2、s reserved.策略要有一個(gè)簡(jiǎn)單而且堅(jiān)固的道理策略要有一個(gè)簡(jiǎn)單而且堅(jiān)固的道理 突破 趨勢(shì)跟蹤 動(dòng)量 反動(dòng)量 均值回歸 5Copyright 2012 MQ Solutions Ltd. All rights reserved.有潛質(zhì)策略的特點(diǎn)有潛質(zhì)策略的特點(diǎn)6Copyright 2012 MQ Solutions Ltd. All rights reserved.7Copyright 2012 MQ Solutions Ltd. All rights reserved.及格策略的標(biāo)準(zhǔn)及格策略的標(biāo)準(zhǔn) 滿杠桿年化收益率30%，不能比巴菲特差 收益回撤比3或者本金收益回撤比2 每手盈利100越

3、大越好 不創(chuàng)新高天數(shù)= 向上突破線) return 1; else if (LastPrice = 向下突破線) return -1; else return 狀態(tài)機(jī).TargetFlag; 38Copyright 2012 MQ Solutions Ltd. All rights reserved.復(fù)盤(pán)回測(cè)539Copyright 2012 MQ Solutions Ltd. All rights reserved.回測(cè)的目的回測(cè)的目的 策略是否可行 找出最優(yōu)參數(shù) 健壯參數(shù)的特點(diǎn)（好鄰居原則） 好的回測(cè)的特點(diǎn) 正確（不能得出錯(cuò)誤的結(jié)論） 快速 真實(shí)還原交易場(chǎng)景（事件回報(bào)在復(fù)盤(pán)中也能重現(xiàn)） 和

4、實(shí)盤(pán)成交的匹配度高（每天用Tick數(shù)據(jù)復(fù)盤(pán)，然后和實(shí)盤(pán)逐單比對(duì)）40Copyright 2012 MQ Solutions Ltd. All rights reserved.為什么復(fù)盤(pán)和實(shí)盤(pán)有差距？為什么復(fù)盤(pán)和實(shí)盤(pán)有差距？ 1實(shí)盤(pán)和復(fù)盤(pán)從理論上不可能100%一致（復(fù)盤(pán)只是近似） 2不能有未來(lái)數(shù)據(jù)（大陷阱） 3滑點(diǎn)（小陷阱） 4復(fù)盤(pán)精度（Tick還是K線）41Copyright 2012 MQ Solutions Ltd. All rights reserved.實(shí)際的一個(gè)結(jié)果實(shí)際的一個(gè)結(jié)果 下圖比較了該策略的回溯結(jié)果與實(shí)盤(pán)交易結(jié)果，為方便比較，都?xì)w化到杠桿率為1。如圖所示，兩者走勢(shì)細(xì)節(jié)高度吻合

5、。實(shí)盤(pán)結(jié)果略優(yōu)于復(fù)盤(pán)結(jié)果的原因是復(fù)盤(pán)時(shí)對(duì)沖擊成本采用趨嚴(yán)的標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致復(fù)盤(pán)成本偏高。42Copyright 2012 MQ Solutions Ltd. All rights reserved.單工程回測(cè)流程單工程回測(cè)流程 1開(kāi)發(fā)策略，編譯生成dll 2把dll加密導(dǎo)入到MQ中 3基于策略創(chuàng)建工程 4配置復(fù)盤(pán)、品種、成本、參數(shù) 5運(yùn)行，單工程參數(shù)43Copyright 2012 MQ Solutions Ltd. All rights reserved.參數(shù)調(diào)優(yōu)流程參數(shù)調(diào)優(yōu)流程 1開(kāi)發(fā)策略，編譯生成dll 2把dll加密導(dǎo)入到MQ中，然后重啟MQ 3基于策略創(chuàng)建工程 4配置復(fù)盤(pán)、品種、成本、參數(shù)

6、，導(dǎo)出參數(shù)文件 5新建調(diào)優(yōu)器，導(dǎo)入?yún)?shù)文件，配置調(diào)優(yōu)參數(shù)空間 5運(yùn)行，調(diào)參數(shù)44Copyright 2012 MQ Solutions Ltd. All rights reserved. 參數(shù)調(diào)優(yōu) 并行度一般等于CPU核數(shù) 為了調(diào)優(yōu)速度快，可以考慮 使用固態(tài)硬盤(pán) 開(kāi)啟快速?gòu)?fù)盤(pán)45Copyright 2012 MQ Solutions Ltd. All rights reserved.復(fù)盤(pán)參數(shù)的選擇（參考，以股指期貨為例）復(fù)盤(pán)參數(shù)的選擇（參考，以股指期貨為例） 初始資金10萬(wàn)，固定1手 保證金率1%，使得策略能始終開(kāi)倉(cāng) 交易成本0.5%（交易所是0.25%，這里加倍，把滑點(diǎn)考慮進(jìn)去） 最新價(jià)撮合

7、模式46Copyright 2012 MQ Solutions Ltd. All rights reserved.實(shí)盤(pán)運(yùn)行647Copyright 2012 MQ Solutions Ltd. All rights reserved.策略的落地是一整套復(fù)雜的工程策略的落地是一整套復(fù)雜的工程 48Copyright 2012 MQ Solutions Ltd. All rights reserved.硬件準(zhǔn)備硬件準(zhǔn)備 8核CPU 固態(tài)硬盤(pán) 8G內(nèi)存49Copyright 2012 MQ Solutions Ltd. All rights reserved.上期模擬測(cè)試上期模擬測(cè)試 接近實(shí)盤(pán)環(huán)境情

8、況下策略的運(yùn)行特點(diǎn) 測(cè)試事件回報(bào)的響應(yīng)邏輯 測(cè)試策略的邏輯閉環(huán)50Copyright 2012 MQ Solutions Ltd. All rights reserved.實(shí)盤(pán)注意實(shí)盤(pán)注意 策略中多Print日志，便于查找信息 盤(pán)中嚴(yán)密監(jiān)控，密切關(guān)注快期的實(shí)際成交和策略日志，二者應(yīng)該吻合一致 系統(tǒng)速度考慮：當(dāng)策略運(yùn)行穩(wěn)定后，關(guān)閉底層日志，關(guān)閉Tick落盤(pán)功能 流控考慮：不能在1秒內(nèi)操作過(guò)多（可以Wait） 風(fēng)險(xiǎn)控制：IF每天開(kāi)倉(cāng)不能超過(guò)1200手，防止自成交 盡量取Tick的時(shí)間戳，操作系統(tǒng)時(shí)間不一定和四個(gè)交易所時(shí)間一致 先啟動(dòng)行情速度最快的賬戶51Copyright 2012 MQ Solu

9、tions Ltd. All rights reserved.實(shí)盤(pán)注意實(shí)盤(pán)注意 成交可能是分好幾筆的 開(kāi)倉(cāng)時(shí)，資金有可能不足 撤單時(shí)，有可能撤不掉 平倉(cāng)時(shí)，有可能已經(jīng)有平倉(cāng)單了 文件讀寫(xiě)，數(shù)據(jù)庫(kù)操作可能會(huì)讓策略變慢 避免頻繁發(fā)起硬盤(pán)讀寫(xiě)，查詢賬戶等相對(duì)較慢的操作 策略穩(wěn)定運(yùn)行后關(guān)閉日志，提升速度性能 策略停止后，內(nèi)存中的數(shù)據(jù)是會(huì)消失的52Copyright 2012 MQ Solutions Ltd. All rights reserved.Thank YouThe contents of this Presentation are confidential and constitute property of MQ Solutions Limited. It is provided for your exclusive use on the basis that it will be held in complete confidence and is used solely for the purpose of informing you on the subject of t