面板數(shù)據(jù)模型理論與應(yīng)用南開大學(xué)

1、面板數(shù)據(jù)的計量經(jīng)濟分析，白仲林著，張曉峒主審，面板數(shù)據(jù)的計量經(jīng)濟分析，白仲林著，張曉峒主審， 南開大學(xué)出版社，南開大學(xué)出版社，2008，書號，書號ISBN978-7-310-02915-0。Wooldridge Baltagi 2000300040005000600070008000900010000110002000400060008000100001200014000CP_IAHCP_IBJCP_IFJCP_IHBCP_IHLJCP_IJLCP_IJSCP_IJXCP_ILNCP_INMGCP_ISDCP_ISHCP_ISXCP_ITJCP_IZJIP_I20003000400050006

2、00070008000900010000110002000400060008000100001200014000IPCROSSCP1996CP1997CP1998CP1999CP2000CP2001CP2002IP2000300040005000600070008000900010000110002000400060008000100001200014000IPCROSSCP1996CP1997CP1998CP1999CP2000CP2001CP2002IP用原變量建模還是用對數(shù)變量建模用原變量建模還是用對數(shù)變量建模? ?從結(jié)果看，北京、上海、浙江是自發(fā)消費（消費函數(shù)截距）最大的3個地區(qū)。 0

3、1234567-0.4-0.20.00.20.40.60.81.01.21.4B1F1B1F2B1F3T=20T=50T=2003. 面板數(shù)據(jù)模型估計方法面板數(shù)據(jù)模型估計方法混合最小二乘（混合最小二乘（Pooled OLS）估計）估計 （適用于混合模型）（適用于混合模型）平均數(shù)（平均數(shù)（between）OLS估計估計 （適用于混合模型和個體隨機效應(yīng)模型）（適用于混合模型和個體隨機效應(yīng)模型）離差變換（離差變換（within）OLS估計估計 （適用于個體固定效應(yīng)回歸模型）（適用于個體固定效應(yīng)回歸模型）一階差分（一階差分（first difference）OLS估計估計 （適用于個體固定效應(yīng)模型）（

4、適用于個體固定效應(yīng)模型）可行可行GLS（feasible GLS）估計）估計 （適用于隨機效應(yīng)模型）（適用于隨機效應(yīng)模型） 4 4面板數(shù)據(jù)模型檢驗與設(shè)定方法面板數(shù)據(jù)模型檢驗與設(shè)定方法 4.4 Hausman檢驗檢驗原假設(shè)與備擇假設(shè)是原假設(shè)與備擇假設(shè)是H0: 個體效應(yīng)與回歸變量無關(guān)（個體隨機效應(yīng)回歸模型）個體效應(yīng)與回歸變量無關(guān)（個體隨機效應(yīng)回歸模型）H1: 個體效應(yīng)與回歸變量相關(guān)（個體固定效應(yīng)回歸模型）個體效應(yīng)與回歸變量相關(guān)（個體固定效應(yīng)回歸模型） 2,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,00010,00011,0002,0004,0006,0008,00010

5、,00012,00014,000IPCPpooled regression7.88.08.28.48.68.89.09.29.48.08.28.48.68.89.09.29.49.6LOG(IP)LOG(CP) 人均消費對收入的面板數(shù)據(jù)散點圖人均消費對收入的面板數(shù)據(jù)散點圖 對數(shù)的人均消費對收入的面板數(shù)據(jù)散點圖對數(shù)的人均消費對收入的面板數(shù)據(jù)散點圖 5面板數(shù)據(jù)建模案例分析面板數(shù)據(jù)建模案例分析 案例案例1（file:5panel02）：）：1996-2002年中國東北、華北、華東年中國東北、華北、華東15個省級地區(qū)的居個省級地區(qū)的居民家庭固定價格的人均消費（民家庭固定價格的人均消費（CP）和人均收入

6、（）和人均收入（IP）數(shù)據(jù)見）數(shù)據(jù)見file:panel02。數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)是是7年的，每一年都有年的，每一年都有15個數(shù)據(jù)，共個數(shù)據(jù)，共105組觀測值。組觀測值。5面板數(shù)據(jù)建模案例分析面板數(shù)據(jù)建模案例分析 個體固定效應(yīng)模型估計結(jié)果如下：個體固定效應(yīng)模型估計結(jié)果如下： LnCPit = 0.6878 + 0.8925 LnIPit +it (5.4) (60.6) R2 = 0.99, DW = 1.55面板數(shù)據(jù)建模案例分析面板數(shù)據(jù)建模案例分析 混合模型與個體固定效應(yīng)模型比較，應(yīng)該建立個體固定效應(yīng)模型。混合模型與個體固定效應(yīng)模型比較，應(yīng)該建立個體固定效應(yīng)模型。5面板數(shù)據(jù)建模案例分析面板數(shù)據(jù)建模案例

7、分析 個體隨機效應(yīng)模型與個體固定效應(yīng)模型比較，應(yīng)該建立個體固定效應(yīng)模型。個體隨機效應(yīng)模型與個體固定效應(yīng)模型比較，應(yīng)該建立個體固定效應(yīng)模型。2,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,00010,00011,0002,0004,0006,0008,00010,00012,00014,000CPAHCPAHFCPBJCPBJFCPFJCPFJFCPHBCPHBFCPHLJCPHLJFCPJLCPJLFCPJSCPJSFCPJXCPJXFCPLNCPLNFIPTIME2,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,00010,00011,000

8、2,0004,0006,0008,00010,00012,00014,000CPNMGCPNMGFCPSDCPSDFCPSHCPSHFCPSXCPSXFCPTJCPTJFCPZJCPZJFIPTIME0.51.01.52.02.53.03.54.04.50.00.40.81.21.62.02.42.8BEERTAXVFR例例3: 加入人力資本的生產(chǎn)函數(shù)研究加入人力資本的生產(chǎn)函數(shù)研究 05,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00002,5005,0007,50010,00012,50015,000YBJYTJYHEBYSXCYNMGYLNYJLY

9、HLJYSHYJSYZJYAHYFJYJXYSDYHENYHUBYHUNYGDYGXYHNYSCYGZYYNYSXYGSYQHYNXYXJK678910115.05.56.06.57.07.58.08.59.09.510.0LNYAH01LNYBJ01LNYGD01LNYGS01LNYGX01LNYGZ01LNYHEB01LNYHEN01LNYHLJ01LNYHN01LNYHUB01LNYHUN01LNYJL01LNYJS01LNYJX01LNYLN01LNYNMG01LNYNX01LNYQH01LNYSC01LNYSD01LNYSH01LNYSXC01LNYTJ01LNYXJ01LNYYN0

10、1LNYZJ01LOG(K)人均產(chǎn)出人均產(chǎn)出 y 對人均資對人均資本本 K 的面板數(shù)據(jù)散點的面板數(shù)據(jù)散點圖圖 對數(shù)形式人均產(chǎn)對數(shù)形式人均產(chǎn)出出 Lny 對人均資對人均資本本 LnK 的面板的面板數(shù)據(jù)散點圖數(shù)據(jù)散點圖 5面板數(shù)據(jù)建模案例分析面板數(shù)據(jù)建模案例分析 5面板數(shù)據(jù)建模案例分析面板數(shù)據(jù)建模案例分析 例例3: 加入人力資本的生產(chǎn)函數(shù)研究加入人力資本的生產(chǎn)函數(shù)研究 05,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,0004567891011YAHYBJYFJYGDYGSYGXYGZYHEBYHENYHLJYHNYHUBYHUNYJLYJSYJXYLNYN

11、MGYNXYQHYSCYSDYSHYSXYSXCYTJYXJYYNYZJEDU678910114567891011LNYAH01LNYBJ01LNYGD01LNYGS01LNYGX01LNYGZ01LNYHEB01LNYHEN01LNYHLJ01LNYHN01LNYHUB01LNYHUN01LNYJL01LNYJS01LNYJX01LNYLN01LNYNMG01LNYNX01LNYQH01LNYSC01LNYSD01LNYSH01LNYSXC01LNYTJ01LNYXJ01LNYYN01LNYZJ01EDU人均產(chǎn)出人均產(chǎn)出 Lny 對人均對人均受教育時間受教育時間 edu 的面的面板數(shù)據(jù)散點圖

12、板數(shù)據(jù)散點圖 對數(shù)形式人均產(chǎn)出對數(shù)形式人均產(chǎn)出Lny 對人均受教育時對人均受教育時間間 edu 的面板數(shù)據(jù)的面板數(shù)據(jù)散點圖散點圖 結(jié)合圖形分析，建立如下計量模型結(jié)合圖形分析，建立如下計量模型: itititititu+edu+lnk+c=lny. 040000080000012000001600000200000024000000100002000030000400005000060000RGDPSO2_95SO2_96SO2_97SO2_98SO2_99SO2_00SO2_01SO2_02SO2_03SO2_04SO2_05SO2_061000002000003000004000005000

13、006000007000008000000100002000030000400005000060000so2rgdp1Quah檢驗（檢驗（1990）2LL（Levin-Lin）檢驗（）檢驗（1992） 3LLC（Levin-Lin-Chu）檢驗（）檢驗（2002）4Breitung檢驗（檢驗（2002）5Hadri檢驗檢驗6Abuaf-Jorion檢驗（檢驗（1990），），Jorion-Sweeney檢驗（檢驗（1996）7Bai-Ng檢驗（檢驗（2001），），Moon-Perron檢驗（檢驗（2002）8IPS（Im-Pesaran-Shin）檢驗（）檢驗（1997,2002）6面板數(shù)據(jù)

14、的單位根檢驗面板數(shù)據(jù)的單位根檢驗 6面板數(shù)據(jù)的單位根檢驗面板數(shù)據(jù)的單位根檢驗 LLC檢驗是左單端檢驗，因為檢驗是左單端檢驗，因為LLC = 9.7 -1.65，所以存在單位根。，所以存在單位根。6面板數(shù)據(jù)的單位根檢驗面板數(shù)據(jù)的單位根檢驗 6.3 IPS（Im-Pesaran-Shin）檢驗（）檢驗（1997, 2002） （適用于不同根（適用于不同根（common root）情形）情形）IPS檢驗是左單端檢驗，因為檢驗是左單端檢驗，因為IPS= 6.5 -1.65，所以存在單位根。，所以存在單位根。6面板數(shù)據(jù)的單位根檢驗面板數(shù)據(jù)的單位根檢驗 6.4 MW（Maddala-Wu）檢驗（）檢驗（1997），又稱），又稱Fisher-ADF檢驗。（適用于不同根情形）檢驗。（適用于不同根情形）IPS檢驗和檢驗和LL檢驗的缺陷是只適用于平衡面板數(shù)據(jù)，為解決此問題，檢驗的缺陷是只適用于平衡面板數(shù)據(jù)，為解決此問題，Maddal