chapter9信貸管理系統(tǒng)與信貸風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)

1、Q二加跑過(guò)險(xiǎn)百康劇口用向？京C弁行爵與口I甲由峭京，腺在交匕界麻-I信堂法藁調(diào)管刪/勉限首斑通過(guò)央芭競(jìng)睛抽膽嗎狎起產(chǎn)備44核新 口 nD 口 風(fēng)等評(píng)曝理前 踴定總醺次芮收剃皓轉(zhuǎn) 交又料塔年介窿歡信貸罌就弁獲制3弁貌D 口 口二代避4肉花比玲蛔駕 信河管陶福/負(fù)面更仲株雷銀行的信貸業(yè)務(wù)和相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理，需要功能和特性不同的兩套系統(tǒng)才能進(jìn)行良好的支持，他們分別是信貸業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)和信貸風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)。見(jiàn)下圖，建設(shè)銀行可以擁有下圖中列出的部分或全部關(guān)鍵處理步驟的信貸業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)。在流程中的許多節(jié)點(diǎn)的處理中，我們用紅星強(qiáng)調(diào)出，需要信貸業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)存在對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的接口，接口部分應(yīng)通過(guò)信息總線實(shí)現(xiàn)。下

2、文將詳細(xì)說(shuō)明信貸業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)和風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的功能模塊，及其二者的交互關(guān)系。彈分信贊做秀畀祝利勒*配官胡通之校自我副鍵聯(lián)映第1信貸業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)1.1目標(biāo)模式信貸業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)特性目標(biāo)模式的信貸管理電子化系統(tǒng)，應(yīng)具備具備以下特性：1）覆蓋信貸交易的全過(guò)程的多幣種的業(yè)務(wù)過(guò)程和管理系統(tǒng)。這些過(guò)程包括：信貸產(chǎn)品銷(xiāo)售、風(fēng)險(xiǎn)/信貸評(píng)估、信貸文檔制作、信貸監(jiān)控、票據(jù)和支付處理等。在這些過(guò)程中，使用工作流機(jī)制，成為一個(gè)“業(yè)務(wù)管道/工作流”的信貸業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)2）支持多物理地點(diǎn)、多用戶的系統(tǒng)訪問(wèn)3）和外部數(shù)據(jù)系統(tǒng)、財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)系統(tǒng)和總賬系統(tǒng)進(jìn)行集成。具備良好的和內(nèi)外部信貸分析工具系統(tǒng)的接口，最大程度的避免信

3、貸分析結(jié)果的重新鍵入。4）在信貸產(chǎn)品的不同的生命周期階段，用戶可自定義授權(quán)權(quán)限。5）允許用戶定義/改變?yōu)槿魏涡刨J交易所作的會(huì)計(jì)分錄。6）通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)（如利率、還款時(shí)間表）的定義，來(lái)提供給客戶不同的標(biāo)準(zhǔn)信貸產(chǎn)品。7）借款人涉及多個(gè)信貸產(chǎn)品，或者借款人的項(xiàng)目涉及多個(gè)信貸產(chǎn)品時(shí)，系統(tǒng)能夠從唯一的借款人ID為入口進(jìn)行管理8）系統(tǒng)能根據(jù)到期日的情況，跨產(chǎn)品地產(chǎn)生項(xiàng)目現(xiàn)金流的狀況9）基于業(yè)務(wù)規(guī)則，系統(tǒng)能夠定義自動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警檢查點(diǎn)10）具備進(jìn)行審計(jì)跟蹤的系統(tǒng)工具11）支持圖形化數(shù)據(jù)報(bào)表的產(chǎn)生12）系統(tǒng)能夠?yàn)椴煌慕灰锥x授權(quán)1.2信貸業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)所支持的信貸關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程的具體說(shuō)明信貸業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)應(yīng)該支持在上

4、圖中所示的主要信貸業(yè)務(wù)管理流程的運(yùn)作。其中最重要的步驟及其該步驟下關(guān)鍵性的業(yè)務(wù)操作如下圖：信貸數(shù)據(jù)的操作性儲(chǔ)存樣例業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估文檔制作貸款監(jiān)管?監(jiān)控?票據(jù)?回款保全的選項(xiàng)?合并和收購(gòu)?法律行動(dòng)?貸款回收?貸款重組貸款擬定貸款支付風(fēng)險(xiǎn)管理/評(píng)估1.信貸業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)1）系統(tǒng)可為借款人產(chǎn)生唯一的ID,不論他借貸了多少信貸產(chǎn)品；系統(tǒng)可為項(xiàng)目產(chǎn)生唯一的ID,不論該項(xiàng)目融資涉及了多少信貸產(chǎn)品。2）通過(guò)借款人/項(xiàng)目ID,可直接檢索到他們的信息。3) 系統(tǒng)能夠通過(guò)借款人的名字，修改借款人的信息(借款人的名字，輸入的必須完整)4) 借款人名字的多次修改，系統(tǒng)都應(yīng)該保留5) 多個(gè)借款人可以合并為一個(gè)借款人，反之亦

5、然，以適應(yīng)借款人的合并和拆分6) 當(dāng)一個(gè)組織和銀行合并時(shí)，系統(tǒng)能夠辨別通過(guò)這次合并所得到的資產(chǎn)7) 系統(tǒng)能將一個(gè)借款人和一個(gè)客戶經(jīng)理/信貸主管/分行等聯(lián)系起來(lái)8) 系統(tǒng)要保留客戶的詳細(xì)財(cái)務(wù)信息，并基于此，按照銀行的嚴(yán)格的會(huì)計(jì)政策，做細(xì)節(jié)的財(cái)務(wù)分析9) 系統(tǒng)為每個(gè)行業(yè)準(zhǔn)備了財(cái)務(wù)分析模板10) 系統(tǒng)為每個(gè)客戶保存多個(gè)地址，如總部地址/分部地址/票據(jù)地址等11)系統(tǒng)能將外部市場(chǎng)數(shù)據(jù)導(dǎo)入，并且這些數(shù)據(jù)能夠被隨時(shí)檢索到。12) 系統(tǒng)能儲(chǔ)存和檢索到客戶的一切和本銀行相關(guān)的信息(包括歷史相關(guān)信息)13) 系統(tǒng)能儲(chǔ)存和檢索到貸款使用情況的信息14) 系統(tǒng)能儲(chǔ)存和檢索到所有本銀行的信貸產(chǎn)品的信息15) 系統(tǒng)能檢

6、索到匯率、基礎(chǔ)利率信息，如本行的基本貸款利率、LIBOR等16) 系統(tǒng)能產(chǎn)生指導(dǎo)性的貸款期限表17) 系統(tǒng)支持對(duì)通常是word格式的客戶狀況報(bào)告的存儲(chǔ)，如技術(shù)可行性報(bào)告、財(cái)務(wù)的可靠性報(bào)告、市場(chǎng)潛力報(bào)告、對(duì)項(xiàng)目發(fā)起人和項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的評(píng)估報(bào)告等?？梢酝ㄟ^(guò)信息總線，從檔案系統(tǒng)中獲取這些信息。18) 系統(tǒng)能產(chǎn)生反映客戶/項(xiàng)目最基本信息的報(bào)表快照?qǐng)?bào)告19) 系統(tǒng)能儲(chǔ)存內(nèi)外部的基本事件：查詢清單、會(huì)議紀(jì)要、拒絕信等2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1) 系統(tǒng)能夠檢索到客戶/客戶關(guān)聯(lián)集團(tuán)的所有貸款賬戶信息，不論該客戶和銀行集團(tuán)的哪個(gè)部門(mén)發(fā)生業(yè)務(wù)聯(lián)系2) 系統(tǒng)能夠處理客戶-賬戶關(guān)系，如進(jìn)行基本的財(cái)務(wù)分析、現(xiàn)金流分析3) 系統(tǒng)能夠處理和

7、檢查客戶/賬戶/行業(yè)的限額的狀況5) 系統(tǒng)能夠檢索由外部評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)提供的預(yù)定義的信用風(fēng)險(xiǎn)率6) 系統(tǒng)能夠獲得評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)，以及保存評(píng)級(jí)的歷史數(shù)據(jù)7) 系統(tǒng)能夠和適當(dāng)?shù)脑u(píng)級(jí)模型系統(tǒng)整合起來(lái)，隨時(shí)可以修改評(píng)級(jí)參數(shù)8) 系統(tǒng)能夠在部署評(píng)級(jí)模型時(shí)設(shè)置參數(shù)9) 系統(tǒng)能夠進(jìn)行貸款評(píng)分，做為是否發(fā)放貸款的指南10) 系統(tǒng)能夠基于評(píng)級(jí)模型和用戶自定義的規(guī)則，進(jìn)行評(píng)級(jí)11)系統(tǒng)能夠從已經(jīng)被風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)批準(zhǔn)的信貸中，發(fā)現(xiàn)異常情況12) 系統(tǒng)能夠跟蹤客戶/客戶集團(tuán)的變化13) 系統(tǒng)能夠產(chǎn)生信貸委員會(huì)會(huì)議的時(shí)間表14) 系統(tǒng)能夠記錄在哪個(gè)貸審會(huì)上，某個(gè)貸款得以批準(zhǔn)3. 貸款擬定設(shè)計(jì)1) 系統(tǒng)能夠根據(jù)行業(yè)、用戶、產(chǎn)品和其他用

8、戶自定義的標(biāo)準(zhǔn)，展示貸款暴露/余款/貸款利率等情況2) 系統(tǒng)能夠跟蹤擔(dān)保品的價(jià)值超過(guò)貸款量和利率的情況3) 系統(tǒng)能夠以不同的幣種擴(kuò)展貸款4) 系統(tǒng)能夠在貸款支付之前，改變貸款的幣種5) 系統(tǒng)能夠定義靈活的利率結(jié)構(gòu)，包括利率上下限和調(diào)整的設(shè)定，利率決定函數(shù)的設(shè)定、計(jì)息方式和利率延期設(shè)定等。6) 系統(tǒng)能夠在和利率設(shè)置相似的基礎(chǔ)上，設(shè)置帳戶的收費(fèi)7) 系統(tǒng)能夠在只有費(fèi)用收入的情況下，處理交易8) 系統(tǒng)能夠靈活的設(shè)置計(jì)息日9) 系統(tǒng)能夠按照本金、利率及其它計(jì)費(fèi)因素，設(shè)置不同的計(jì)息日10) 系統(tǒng)能夠表示某些產(chǎn)品的特殊性，例如基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目的稅務(wù)優(yōu)惠11)系統(tǒng)能夠在利率收入的基礎(chǔ)上，有選擇性的計(jì)算利息稅。1

9、2) 系統(tǒng)能夠在某個(gè)特定產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，計(jì)算組合利率和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)13) 系統(tǒng)能夠靈活定置還款時(shí)間表，還款時(shí)間表既可以設(shè)置，也可以是外部參數(shù)的函數(shù)15) 系統(tǒng)能夠在本金和利率的基礎(chǔ)上，計(jì)算平均還款的每次還款量16) 系統(tǒng)能夠計(jì)算證券抵押品的細(xì)節(jié)，如數(shù)量、所接受的利率、返款狀況等17) 系統(tǒng)能夠提供嵌入式的買(mǎi)賣(mài)方選項(xiàng)18) 系統(tǒng)能夠在貸款到期日前進(jìn)行自動(dòng)提示19) 系統(tǒng)能夠?qū)⑿刨J產(chǎn)品在特定的條件下轉(zhuǎn)移到另外的客戶20) 系統(tǒng)能夠自動(dòng)提示是否可以將某個(gè)信貸產(chǎn)品在特定的條件下轉(zhuǎn)移到另外的客戶21) 系統(tǒng)能夠區(qū)分強(qiáng)制性轉(zhuǎn)換和選擇性轉(zhuǎn)換22) 系統(tǒng)能夠通過(guò)和信貸風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的集成，在科學(xué)的定價(jià)模型下進(jìn)行貸款

10、定價(jià)23) 系統(tǒng)能夠自動(dòng)提示理論定價(jià)和實(shí)際定價(jià)的不同24) 系統(tǒng)能夠記錄競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的報(bào)細(xì)節(jié)25) 系統(tǒng)能夠通過(guò)和資金轉(zhuǎn)移定價(jià)系統(tǒng)的集成，對(duì)行內(nèi)的其他部門(mén)進(jìn)行轉(zhuǎn)移定價(jià)26) 系統(tǒng)能夠在項(xiàng)目分析階段，跟蹤關(guān)鍵性的事件和里程碑27) 系統(tǒng)能夠產(chǎn)生信貸批準(zhǔn)的記錄和該筆信貸的數(shù)據(jù)表28) 信貸批準(zhǔn)紀(jì)錄是格式靈活的word文檔，不必對(duì)該文檔的細(xì)節(jié)進(jìn)行查詢。要記錄該文檔的多個(gè)版本。數(shù)據(jù)表是這些信貸批準(zhǔn)記錄在特定格式下的，一些附加的細(xì)節(jié)狀況的記錄29) 系統(tǒng)能夠基于關(guān)鍵假設(shè)和歷史數(shù)據(jù)，產(chǎn)生財(cái)務(wù)分析表30) 系統(tǒng)能夠從術(shù)語(yǔ)和狀況表中，選擇法律術(shù)語(yǔ)和狀況31) 系統(tǒng)能夠根據(jù)客戶在本銀行貸款的情況，設(shè)計(jì)客戶的信貸方案

11、32) 系統(tǒng)能夠記錄聯(lián)合授信的貸款，例如多行對(duì)大項(xiàng)目的聯(lián)合授信，系統(tǒng)能夠記錄貸審會(huì)的會(huì)議紀(jì)要4. 評(píng)審1) 系統(tǒng)能夠基于事先定義的授權(quán)限額，檢查授權(quán)額度2) 系統(tǒng)能夠跨部門(mén)的查詢對(duì)某個(gè)客戶的已批信貸的總額3) 系統(tǒng)能夠記錄貸款批準(zhǔn)備忘錄，它是由貸審會(huì)決定的4) 系統(tǒng)能夠記錄批準(zhǔn)信、意向信和拒批信6) 系統(tǒng)能夠跟蹤關(guān)鍵的貸款事件和里程碑7) 系統(tǒng)能夠某個(gè)貸款在工作流中的狀態(tài)，例如等待審批8) 系統(tǒng)能夠記錄任何理由的貸款拒批9) 系統(tǒng)能夠基于前臺(tái)費(fèi)用、聯(lián)合貸款費(fèi)用、貸審會(huì)費(fèi)用等狀況，計(jì)算貸款的應(yīng)收費(fèi)用。收費(fèi)單據(jù)既可以按預(yù)先定義的日期給出，也可以根據(jù)客戶的請(qǐng)求給處。10) 系統(tǒng)能夠記錄貸款組合的總的

12、收費(fèi)5. 文件工作1) 系統(tǒng)能夠檢查從客戶出所收到的文檔的完整性2) 系統(tǒng)能夠儲(chǔ)存記錄貸款執(zhí)行情況的文檔，以指示貸款是否按期限和條件執(zhí)行3) 系統(tǒng)能夠產(chǎn)生過(guò)橋貸款和相應(yīng)的文檔4) 系統(tǒng)能夠記錄從單個(gè)貸款衍生出多個(gè)過(guò)渡貸款的文件5) 系統(tǒng)能夠記錄貸款期限和貸款條件的狀態(tài)、從客戶處收到的文件，被執(zhí)行的文件的細(xì)節(jié)、條件放松的狀況以及產(chǎn)生執(zhí)行文件的備忘錄。6) 系統(tǒng)能夠在預(yù)定義的格式的基礎(chǔ)上產(chǎn)生法律文件，并維護(hù)法律文件的安全性，產(chǎn)生法律文件執(zhí)行狀況的備忘錄。7) 系統(tǒng)能夠在以股票為抵押品時(shí)，記錄股票信息的細(xì)節(jié)，計(jì)算股票價(jià)值的變化，并在價(jià)值縮減時(shí)給予預(yù)警8) 系統(tǒng)能夠產(chǎn)生向抵押品保管方提供的備忘錄。9)

13、 系統(tǒng)能夠在進(jìn)行多幣種貸款時(shí)，通知資金部門(mén)準(zhǔn)備好幣種6. 放款1) 系統(tǒng)能夠檢查所支付的總額是否超出了限制2) 系統(tǒng)能夠檢查支付和批準(zhǔn)人員的限額是否過(guò)度使用3) 系統(tǒng)能夠在支付前檢查是否超出行業(yè)/客戶的暴露限額4) 系統(tǒng)能夠顯示給客戶付款的歷史紀(jì)錄5) 系統(tǒng)能夠顯示尚未給客戶支付的款項(xiàng)的細(xì)節(jié)情況6) 系統(tǒng)能夠產(chǎn)生記錄支付請(qǐng)求和項(xiàng)目詳細(xì)狀況的支付備忘錄8) 系統(tǒng)允許少數(shù)的支付超過(guò)支付備忘錄9) 系統(tǒng)能夠在貸款的整個(gè)生命周期內(nèi)修改支付的日程10) 系統(tǒng)能夠維護(hù)以后的對(duì)客戶的付款計(jì)劃11)系統(tǒng)能夠和其他銀行系統(tǒng)交換電子的信貸信息12) 系統(tǒng)能夠用多幣種支付，并且以該幣種記錄這筆支付13) 系統(tǒng)能夠?qū)?/p>

14、集團(tuán)公司進(jìn)行支付14) 系統(tǒng)能夠?yàn)椴煌闹Ц吨付ú煌睦?5) 系統(tǒng)能夠?yàn)椴煌闹Ц吨付ú煌馁M(fèi)率16) 系統(tǒng)能夠?yàn)椴煌闹Ц吨付ú煌闹Ц稌r(shí)間表17) 系統(tǒng)能夠?yàn)椴煌闹Ц吨付ú煌馁I(mǎi)入/賣(mài)出選項(xiàng)18) 系統(tǒng)能夠指定信用證的準(zhǔn)備基金。19) 系統(tǒng)能夠取消支付20) 系統(tǒng)能夠產(chǎn)生/取消混合支付7. 貸款管理(包括不良貸款清收)1) 系統(tǒng)能夠通過(guò)信息總線訪問(wèn)外部數(shù)據(jù)來(lái)源，比如，資金系統(tǒng)、銀行綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)2) 系統(tǒng)應(yīng)能夠列出客戶信息、帳戶信息和產(chǎn)品/補(bǔ)充貸款信息，提供滿足用戶需要的詳細(xì)信息3) 系統(tǒng)能夠使用戶追溯所有影響帳戶的作業(yè)，包括以前的貸款重組、客戶請(qǐng)求、支付形式，等4) 系統(tǒng)能夠處理系統(tǒng)

15、重置并在重置前發(fā)出提示5) 系統(tǒng)能夠通過(guò)信息總線與帳戶/票據(jù)/支付系統(tǒng)集成6) 系統(tǒng)能夠處理預(yù)支付，反向支付，部分支付，暫時(shí)的支付掛起等功能7) 系統(tǒng)能夠處理再支付，例如：自動(dòng)計(jì)算超出貸款限額的部分；自動(dòng)計(jì)算再支付的數(shù)額和時(shí)間表；允許調(diào)整再支付時(shí)間表；能夠進(jìn)行對(duì)再支付的時(shí)間表進(jìn)行延期或提前。8) 系統(tǒng)能夠執(zhí)行基金的利率和減免9) 系統(tǒng)能夠取消貸款附件，包括：未承諾的附件；未撤回的貸款(補(bǔ)充貸款)，并且在還款日程上有相應(yīng)的變更；系統(tǒng)能夠在用戶自定義的格式下，產(chǎn)生內(nèi)外部的文檔；客戶批準(zhǔn)的備忘錄；客戶批準(zhǔn)信；合同附件/合同更改；拒絕信；執(zhí)行清算的通知信；貸款政權(quán)化的備忘錄等10) 系統(tǒng)能夠支持對(duì)客戶

16、和項(xiàng)目的運(yùn)行效果的分析，支持周期性的改變貸款利率11)系統(tǒng)能夠在當(dāng)前利率和貸款評(píng)級(jí)的基礎(chǔ)上，將貸款和市場(chǎng)上的金融產(chǎn)品作比較12) 系統(tǒng)能夠計(jì)算貸款的收益曲線13) 系統(tǒng)能夠跟蹤客戶/項(xiàng)目的里程碑，例如：改變項(xiàng)目的費(fèi)用結(jié)果和財(cái)務(wù)計(jì)算方法；改變項(xiàng)目的范圍；改變對(duì)項(xiàng)目管理的描述等14) 系統(tǒng)能夠在項(xiàng)目里程碑的基礎(chǔ)上，觸發(fā)必要的提示15) 系統(tǒng)能夠在對(duì)客戶/產(chǎn)品/行業(yè)的關(guān)鍵分析的基礎(chǔ)上，如對(duì)行業(yè)銷(xiāo)售、生產(chǎn)、原材料消耗、現(xiàn)金信用運(yùn)用等信息分析基礎(chǔ)上，定義信貸監(jiān)管報(bào)告16) 能夠支持現(xiàn)場(chǎng)訪問(wèn)、項(xiàng)目狀態(tài)和其他與項(xiàng)目檢驗(yàn)相關(guān)的詳細(xì)信息的記錄，同時(shí)能夠評(píng)估這些信息對(duì)協(xié)議的影響17) 能夠?yàn)g覽從外部評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)獲得的

17、報(bào)告18) 能夠跟蹤條款和條件的遵守情況19) 能夠定義賦予銀行加速還款權(quán)利的具體事件，并且當(dāng)這些事件發(fā)生時(shí)能夠發(fā)出提示20) 對(duì)于多種貨幣貸款，能夠跟蹤信貸產(chǎn)品線的利用21) 能夠生成抵押品成立的文件和清單22) 能夠生成抵押成立狀態(tài)，可獲得的總額并與貸款條款相比較23) 能夠記錄抵押生成的詳細(xì)信息24) 能夠計(jì)算和標(biāo)識(shí)抵押品市值25) 能夠跟蹤保險(xiǎn)信息26) 能夠處理貸款全額/部分提前還款(同時(shí)有變更的還款計(jì)劃)的情況27) 能夠支持補(bǔ)充貸款從一種產(chǎn)品向另一種產(chǎn)品的轉(zhuǎn)換(全額/部分)，比如，本地貨幣貸款轉(zhuǎn)為多種貨幣貸款或者反之，貸款轉(zhuǎn)為債券或普通股或優(yōu)先股,等28) 能夠支持相反方向的利率

18、變更29) 能夠支持復(fù)利計(jì)算和違約償金30) 能夠生成提示通知、法律相關(guān)信息，等31) 提示付款金額時(shí)，未到期的金額應(yīng)當(dāng)作到期金額來(lái)處理。多種貨幣貸款的情況下，未到期的外幣金額要轉(zhuǎn)換為同等的本幣金額32) 能夠生成法律通知/起訴文件/保函,等33) 能夠注意法律程序的進(jìn)行狀態(tài)34) 能夠記錄清算人信息35) 能夠記錄部分/全額貸款銷(xiāo)售(內(nèi)部轉(zhuǎn)移/外部銷(xiāo)售)36) 能夠支持部分貸款組合的證券化37) 雖然在銷(xiāo)售時(shí)可能不需監(jiān)控，在證券化過(guò)程中需要對(duì)貸款組合的連續(xù)監(jiān)控8. 客戶請(qǐng)求在貸款存續(xù)期間，客戶可能請(qǐng)求在合同許可的范圍內(nèi)對(duì)合同進(jìn)行補(bǔ)充或修改。系統(tǒng)能夠處理常見(jiàn)的客戶請(qǐng)求：1) 要求新貸款2) 合

19、并/解散3) 出售/購(gòu)買(mǎi)大筆資產(chǎn)4) 變更還款計(jì)劃5) 變更利率6) 提前還款7) 貸款轉(zhuǎn)換8) 貸款取消9) 提交新文件9. 還款及單據(jù)處理(包括貸款終止)1) 系統(tǒng)能夠訪問(wèn)來(lái)自外部數(shù)據(jù)源的信息(如：資金系統(tǒng)中的匯率及利率等)2) 系統(tǒng)能夠按用戶定義列出賬戶信息：歷史/產(chǎn)品/輔助信息.3) 系統(tǒng)能夠支持小數(shù)點(diǎn)后4-6位的計(jì)算4) 系統(tǒng)能夠支持不同國(guó)家的假期歷法，支持代理還款的本金、利息或本利合計(jì)的假期歷法。5) 對(duì)于利率：系統(tǒng)能夠從記息日期自動(dòng)置入利息，允許在貸款期限內(nèi)更改/調(diào)整利率，以及放棄利息。6) 系統(tǒng)能夠因更按計(jì)劃生成收息通知，將一個(gè)用戶的不同產(chǎn)品置于一個(gè)收息通知7) 系統(tǒng)能夠根據(jù)用

20、戶定義的系統(tǒng)單據(jù)循環(huán)可以自動(dòng)生成單據(jù)8) 單據(jù)生成的選擇標(biāo)準(zhǔn)必須包括用戶定義的領(lǐng)域如日期(日/月/年)，余額/付款額；系統(tǒng)支持單一或批量的單據(jù)功能，包含靈活的排除或包含功能9) 系統(tǒng)能夠在到期日記錄交易之前提前開(kāi)單據(jù)；在某一個(gè)預(yù)設(shè)的截止日期之前的交易被記入一個(gè)分賬戶并開(kāi)單據(jù)；如出現(xiàn)多幣種貸款，單據(jù)將按照一個(gè)臨時(shí)匯率被提前開(kāi)出。系統(tǒng)將支持臨時(shí)匯率的計(jì)算。如出現(xiàn)遠(yuǎn)期合約，單據(jù)將按原其匯率開(kāi)出。.10) 系統(tǒng)能夠按照360天/365天中的實(shí)際天數(shù)執(zhí)行開(kāi)單任務(wù)11)系統(tǒng)能夠?yàn)榉堑狡谌丈蓡螕?jù)12) 系統(tǒng)能夠按用戶定義的命令提供特例/特別處理管理，如延遲還款、間接貸款損失13) 系統(tǒng)能夠集成賬戶/支付系

21、統(tǒng)14) 能夠按用戶要求變更交易生效日15) 能夠支持記息日、系統(tǒng)日期及生效日期16) 對(duì)會(huì)計(jì)方面：系統(tǒng)能夠按照會(huì)計(jì)科目表在交易生效日自動(dòng)生成一般性會(huì)計(jì)分錄；支持客戶級(jí)的分賬戶；能夠識(shí)別把手續(xù)費(fèi)/其他收費(fèi)作為已收到的收入(如印花稅)；對(duì)單個(gè)帳戶生成任意日期的已計(jì)提未付款表；以天為基礎(chǔ)計(jì)算利息；以到期收益為基礎(chǔ)記錄零息債券的收入等17) 系統(tǒng)能夠生成調(diào)整分錄(從分類(lèi)賬戶回溯到交易)18) 系統(tǒng)能夠記錄過(guò)期的支票和生成必要的提示19) 需要的話，系統(tǒng)能夠記錄已收支票/電子轉(zhuǎn)賬的信息20) 系統(tǒng)能夠?yàn)楦犊钌墒論?jù)21) 系統(tǒng)能夠拆分支票金額(按公司/產(chǎn)品類(lèi)型/個(gè)人融資)22) 系統(tǒng)能夠使支票支付相應(yīng)

22、費(fèi)用科目(本金、單利、罰息等)；系統(tǒng)應(yīng)能按照預(yù)設(shè)的邏輯支付/拆分支票，并按邏輯變化；對(duì)一種產(chǎn)品類(lèi)型有多種支付邏輯；在借款人級(jí)和補(bǔ)充級(jí)上的支付是可能的23) 如果到期日有未償付外幣，系統(tǒng)能夠?qū)⑵涞狡谵D(zhuǎn)換為本幣24) 對(duì)逾期帳目和準(zhǔn)備金的處理：系統(tǒng)能夠按多種標(biāo)準(zhǔn)辨認(rèn)并將資產(chǎn)歸類(lèi)為標(biāo)準(zhǔn)、次標(biāo)準(zhǔn)、可疑和損失資產(chǎn)；當(dāng)符合一種或多種標(biāo)準(zhǔn)時(shí)能及時(shí)處理；存儲(chǔ)資產(chǎn)分類(lèi)變更時(shí)的日期；能夠按用戶定義的標(biāo)準(zhǔn)自動(dòng)變更貸款分類(lèi)；以現(xiàn)金為基礎(chǔ)的非標(biāo)準(zhǔn)資產(chǎn)的會(huì)計(jì)紀(jì)錄；收入撤銷(xiāo)的正確會(huì)計(jì)分錄；能夠按用戶定義的標(biāo)準(zhǔn)自動(dòng)計(jì)算撇帳的金額；按用戶定義的標(biāo)準(zhǔn)和公式自動(dòng)計(jì)算特殊準(zhǔn)備金；能夠生成帶/不帶撇帳金額和準(zhǔn)備金金額的報(bào)告；能夠?qū)ΜF(xiàn)在

23、的非標(biāo)準(zhǔn)資產(chǎn)測(cè)算損失準(zhǔn)備金額并預(yù)測(cè)非標(biāo)準(zhǔn)資產(chǎn)；能夠?qū)︻A(yù)計(jì)的應(yīng)收款生成撇帳金額等25) 系統(tǒng)能夠?qū)⒍喾N融資方式合成一種方式26) 系統(tǒng)能夠?qū)⑽粗Ц犊铐?xiàng)記錄為預(yù)期的費(fèi)用，例如旅行費(fèi)、銀行手續(xù)費(fèi)等27) 系統(tǒng)能夠記錄還款/貸款余額；還款/貸款余額可付利息或不付利息28) 系統(tǒng)能夠以支付完畢為標(biāo)準(zhǔn)或按用戶定義的其他標(biāo)準(zhǔn)關(guān)閉帳戶；建議相關(guān)權(quán)力機(jī)關(guān)讓渡持有的有機(jī)證券29) 系統(tǒng)能夠自動(dòng)調(diào)節(jié)銀行的風(fēng)險(xiǎn)暴露/對(duì)應(yīng)方余額或未付的還款30) 系統(tǒng)能夠生成余額/欠款情況31) 系統(tǒng)能夠?qū)ξ磥?lái)的單證和收據(jù)在個(gè)人融資/客戶級(jí)/分行級(jí)/總行級(jí)進(jìn)行假設(shè)分析32) 系統(tǒng)能夠從產(chǎn)品級(jí)到銀行級(jí)進(jìn)行1至10年的預(yù)測(cè)；預(yù)測(cè)應(yīng)在產(chǎn)品、

24、借款人、客戶群和銀行間比較33) 系統(tǒng)能夠支持多幣種貸款34) 系統(tǒng)能夠多個(gè)期間的現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)35) 系統(tǒng)能夠處理扣稅或不扣稅的雜項(xiàng)付款和收據(jù)36) 系統(tǒng)能夠處理銀行對(duì)帳37) 系統(tǒng)能夠預(yù)先定義形式的客戶帳戶交易生成標(biāo)準(zhǔn)信函/陳述。系統(tǒng)應(yīng)支持人和日期的交易歷史列表38) 系統(tǒng)能夠生成分行/地區(qū)行/總行級(jí)的不同時(shí)期內(nèi)的試算平衡39) 在安全和監(jiān)控方面：系統(tǒng)能夠允許被授權(quán)的人員對(duì)標(biāo)準(zhǔn)流程進(jìn)行監(jiān)控；許被授權(quán)的人員修改默認(rèn)值/數(shù)字/預(yù)設(shè)參數(shù)1.3 信貸業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)要完成上節(jié)所述的功能，信貸業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)必須有完整的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)。數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)是系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵的業(yè)務(wù)操作、進(jìn)行關(guān)鍵的業(yè)務(wù)計(jì)算、保存關(guān)鍵的系統(tǒng)數(shù)

25、據(jù)信息(包括系統(tǒng)用戶的輸入和與信貸系統(tǒng)相集成的系統(tǒng)的輸入)的基礎(chǔ)平臺(tái)。該數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)至少應(yīng)該包括：完整的企業(yè)客戶信息，包括：客戶、企業(yè)類(lèi)型（按照銀行內(nèi)部的分類(lèi)進(jìn)行標(biāo)識(shí)）；客戶、企業(yè)基本描述信息；客戶財(cái)務(wù)信息；客戶的非財(cái)務(wù)的詳細(xì)信息；企業(yè)客戶的描述性新聞；客戶所在行業(yè)的詳細(xì)信息；項(xiàng)目的基本描述信息（如果是項(xiàng)目融資）；客戶以前與銀行的關(guān)系的信息等完整的銀行信貸產(chǎn)品定義信息，包括：信貸產(chǎn)品名稱(chēng)；信貸產(chǎn)品代碼；每種信貸產(chǎn)品的相關(guān)特性的信息；針對(duì)每種信貸產(chǎn)品需要準(zhǔn)備的文件類(lèi)型的列表；該信貸產(chǎn)品的最低與最高貸款數(shù)目；每種信貸產(chǎn)品的利率和計(jì)算方式；每種信貸產(chǎn)品的費(fèi)用和計(jì)算方式；貸款期限；還款選擇類(lèi)型（如，只還本

26、金、只還利息、本金和利息一起還）；信貸的貨幣類(lèi)型；信貸產(chǎn)品的抵押品需求；信貸產(chǎn)品與法律相關(guān)的詳細(xì)信息等一股信貸帳戶信息，包括：借款人代碼；帳戶狀態(tài)（如，申請(qǐng)、有效、逾期、呆帳等）；客戶經(jīng)理代碼；帳戶所在地（分行、地區(qū)或總行）；完整的貸款帳戶詳細(xì)信息，包括：客戶銀行帳號(hào)（每次放款可能相同或不同）；客戶銀行名稱(chēng)和地址（每次放款可能相同或不同）；客戶在本銀行的帳號(hào)；銀行代碼；本銀行支票號(hào)碼；批準(zhǔn)數(shù)額；承諾金額；未支取余額；備忘錄日期；放款日期；上次取消貸款的日期；對(duì)于到期未還款的調(diào)整類(lèi)型（自動(dòng)撥款/手動(dòng)撥款）利率（基本利率和附加利率）；還款計(jì)劃；保險(xiǎn)的詳細(xì)信息等外部市場(chǎng)數(shù)據(jù)，包括：市場(chǎng)價(jià)格（如，商品

27、價(jià)格、貨幣價(jià)格，等）；產(chǎn)業(yè)的通常負(fù)債比率；該企業(yè)客戶的融資比率；該企業(yè)客戶的股票交易價(jià)格等信貸初步評(píng)估記錄：客戶經(jīng)理的初步評(píng)估；地區(qū)/分行的初步評(píng)估；收到申請(qǐng)的日期等信貸評(píng)級(jí)信息，包括：外部評(píng)級(jí)信息；內(nèi)部評(píng)級(jí)信息；整體建議的評(píng)級(jí)；整體實(shí)際評(píng)級(jí)等信貸產(chǎn)品定價(jià)信息，包括（具體數(shù)據(jù)，部分通過(guò)信息總線從其它系統(tǒng)中獲得，部分通過(guò)信息總線進(jìn)入其它系統(tǒng)，特別是管理信息類(lèi)系統(tǒng)）：風(fēng)險(xiǎn)暴露數(shù)額；借貸利率/收益率曲線；客戶信用評(píng)級(jí)；信貸限額邊際利潤(rùn)；利息收入的利息稅；利息稅率；資金成本；運(yùn)營(yíng)成本（直接和間接的）；預(yù)期的信貸損失表；資金配置表；風(fēng)險(xiǎn)資本的目標(biāo)回報(bào)不可預(yù)見(jiàn)損失；定價(jià)模型建議的定價(jià)；實(shí)際定價(jià)；費(fèi)用類(lèi)的收

28、入詳細(xì)信息等提供給企業(yè)客戶的貸款信息：貸款名稱(chēng)或類(lèi)型；貸款數(shù)額和貨幣類(lèi)型；匯率；利率（基本利率和附加利率）；貸款期限；放款計(jì)劃；還款計(jì)劃；逾期還款條款和條件；貸款費(fèi)用；稅費(fèi)狀況；貸款到期日；描述性的貸款條款和條件；抵押貸款的生成日期和描述；股權(quán)質(zhì)押狀況；資產(chǎn)擔(dān)保/同步條款收費(fèi)的生效日和描述；擔(dān)保人詳細(xì)信息（公司/個(gè)人擔(dān)保人）；擔(dān)保人的注冊(cè)公司（總公司）；需制作的文檔；將執(zhí)行的保證承諾等客戶各類(lèi)請(qǐng)求信息，包括：請(qǐng)求的詳細(xì)內(nèi)容；取消貸款的數(shù)額；取消貸款的生效日；貸款數(shù)額/補(bǔ)充貸款金額；貸款支取行/機(jī)構(gòu)；將無(wú)法收回的費(fèi)用類(lèi)型；請(qǐng)求免除的利率/費(fèi)用；取消/轉(zhuǎn)換/預(yù)付日期；請(qǐng)求的理由等對(duì)客戶請(qǐng)求的處理的

29、信息，包括：請(qǐng)求對(duì)于銀行的擔(dān)保/利率的影響；對(duì)主要的盈利性指標(biāo)的影響；對(duì)客戶的請(qǐng)求審批前后的主要比率（負(fù)債/權(quán)益，利息償付比率,等）的影響；對(duì)銀行當(dāng)前的安全性以及批準(zhǔn)客戶請(qǐng)求對(duì)安全性的影響；銀行的決策；變更的還款計(jì)劃；幫助客戶處理請(qǐng)求的利率/費(fèi)用；預(yù)付手續(xù)費(fèi)的情況；新的條款和條件；銀行決策的合同文件，比如，其他需要的審批、逾期貸款的清收；協(xié)議變更的詳細(xì)信息利率信息/結(jié)構(gòu)表，包括（具體數(shù)據(jù)通過(guò)信息總線從其它系統(tǒng)中獲得）：計(jì)息方式；利息種類(lèi)；收息頻率/利息實(shí)現(xiàn)；利率類(lèi)型；利率計(jì)算方式；利率計(jì)算基于（月、季、年、本、息及其他方式）；利息收取頻率；利息處理/通知日等信貸資產(chǎn)管理組合所需的數(shù)據(jù)，包括：按

30、產(chǎn)品分類(lèi)的批準(zhǔn)及用款的詳細(xì)信息；按產(chǎn)品分類(lèi)的余額的詳細(xì)信息資源的詳細(xì)信息；按產(chǎn)品分類(lèi)的資產(chǎn)的詳細(xì)信息；毛/凈不良資產(chǎn)的詳細(xì)信息；按產(chǎn)品分類(lèi)的基金收入的詳細(xì)信息；手續(xù)費(fèi)收入的詳細(xì)信息其他收入的詳細(xì)信息；利息支出的詳細(xì)信息；準(zhǔn)備金的詳細(xì)信息；直接和間接支出的詳細(xì)信息；信貸監(jiān)控的定性信息；特別信息；可能的資產(chǎn)損失的詳細(xì)信息等批準(zhǔn)條款與條件與放款相關(guān)的企業(yè)客戶（關(guān)聯(lián)客戶）的信息表匯率表抵押品的詳細(xì)信息違約率表-包括平均累計(jì)違約率和默認(rèn)違約率違約回收率貸款審批信息紀(jì)錄1.4 信貸業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)流圖上圖展示了信貸業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)框架性的數(shù)據(jù)流圖。該圖并沒(méi)有細(xì)節(jié)到對(duì)一個(gè)具體的信貸操作進(jìn)行分析的程度，但它是數(shù)

31、據(jù)流分析的頂層圖。其他的數(shù)據(jù)流分析都由它展開(kāi)，是該圖的一個(gè)子集。信貸系統(tǒng)的主要數(shù)據(jù)流如下：市場(chǎng)利率數(shù)據(jù)，用于實(shí)時(shí)的進(jìn)行價(jià)值和風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算用于客戶信用風(fēng)險(xiǎn)分析的數(shù)據(jù)，在信貸管理的各個(gè)步驟發(fā)揮作用以實(shí)時(shí)或者批量的方式進(jìn)行的，貸款交易數(shù)據(jù)，從信貸系統(tǒng)的前臺(tái)流向后臺(tái)以實(shí)時(shí)或者批量的方式進(jìn)行的，貸款交易數(shù)據(jù)，流向支付系統(tǒng)、總賬系統(tǒng)從所有業(yè)務(wù)線匯總的貸款客戶或貸款客戶集團(tuán)的貸款市值頭寸（暴露）1.5 信貸業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)的系統(tǒng)技術(shù)體系結(jié)構(gòu)國(guó)際先進(jìn)的信貸業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)的一個(gè)可能的系統(tǒng)布置如下圖所示:分勺后較辦玄堂念賽苗貸力公堂等作工柞結(jié)一3劃，督殳中WIT受津仕+工和*11L；4l1:小胃I主體網(wǎng)珞 基于T訂二豈里二

32、3工r.£第 LfiltMO*» 客口工作站Ft川Td5Pge,1刈，3 mJThi rlMiril分布居初封堂 e ：巾不能和汨t cI IF ACLL %害網(wǎng)工修的在上圖中，系統(tǒng)存在多個(gè)系統(tǒng)訪問(wèn)點(diǎn)。因?yàn)樾刨J業(yè)務(wù)流程是分布的，至少要求五個(gè)操作點(diǎn)，即分行客戶經(jīng)理、總行信貸管理部門(mén)、總行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)、總行貸審會(huì)、總行信貸組合管理/報(bào)表生成職能等。在某個(gè)操作點(diǎn)，特定的工作步驟要求信息共享，例如風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。信貸產(chǎn)品的不同，業(yè)務(wù)的操作也不同，例如：外幣貸款需要國(guó)際業(yè)務(wù)部進(jìn)行支付；而本幣小額貸款分行即可發(fā)放。一些信貸產(chǎn)品的交易，后臺(tái)處理和前臺(tái)在不同的物理地點(diǎn)的配合。信貸業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)的硬

33、件設(shè)計(jì)，要銀行信貸交易高峰時(shí)的交易量、支付量、交易量增長(zhǎng)的期望值決定。在數(shù)據(jù)共享方面，從業(yè)務(wù)操作過(guò)程中所需要的信息，應(yīng)該在不同的物理地點(diǎn)進(jìn)行共享。例如貸款擬定和利率的信息，應(yīng)該在不同的物理點(diǎn)都能得到。信貸數(shù)據(jù)的產(chǎn)生和處理，在總分行分別進(jìn)行。一處產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，在另一處也應(yīng)該能訪問(wèn)到。特別是和支付相關(guān)的現(xiàn)金流和交易信息，應(yīng)該能被總行訪問(wèn)到。為了全行范圍的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)表，數(shù)據(jù)應(yīng)該集中。和風(fēng)險(xiǎn)管理的信息，應(yīng)該以批量的方式被訪問(wèn)到。信貸業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)應(yīng)該采取數(shù)據(jù)部分集中的形式是一種可以考慮的數(shù)據(jù)分布方式。2信貸風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)2.1 信貸風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的功能模塊和整體邏輯視圖信貸風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)一般并不是單一的物理系統(tǒng)。通

34、常整體的完整的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)由以下的系統(tǒng)組成：信貸風(fēng)險(xiǎn)管理模型系統(tǒng)信貸風(fēng)險(xiǎn)決策管理系統(tǒng)信貸數(shù)據(jù)超市及數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)在線數(shù)據(jù)分析及報(bào)表處理系統(tǒng)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目IT系統(tǒng)的整體邏輯視圖如下:0曲回門(mén)鐘打匚后帝 量首賓機(jī)三丹斤R借只It收 據(jù) 層 宜噂北舟克統(tǒng)治fi員*戶蛀不忖反曲E理 同抿挈南H ZI 蕾廿七件 和十（ BAiSKyPSS處好神£ 津科疆I* afla* Fi *a i隼不次臚售時(shí)Kg hHi vinrjirt、iAiPli通網(wǎng)唯省駐監(jiān)建 霍船部: 一一一一，由史期g瓢效然性程匚信貸量哥落轉(zhuǎn)五城上*戶2.1.1 信貸風(fēng)險(xiǎn)模型系統(tǒng)該系統(tǒng)的功能范圍由個(gè)別貸款至組合層面之信貸風(fēng)險(xiǎn)

35、模型，包括內(nèi)部評(píng)級(jí)、可預(yù)見(jiàn)損失、不可預(yù)見(jiàn)損失、壓力測(cè)試、信貸風(fēng)險(xiǎn)值及信貸風(fēng)險(xiǎn)資本平衡收益率。具體而言：1）內(nèi)部評(píng)級(jí)及客戶資信模型-中小型企業(yè)的資信模型，在充分?jǐn)?shù)據(jù)的保證下，通常通過(guò)統(tǒng)計(jì)軟件可以得到。2）客戶資信評(píng)級(jí)大型企業(yè)的資信模型：建議購(gòu)買(mǎi)Standard&Poors的CreditPro資料作模型基準(zhǔn)，其中包括了世界各地行業(yè)內(nèi)企業(yè)的財(cái)務(wù)比率、行業(yè)信息及公司評(píng)級(jí)。3）客戶資信評(píng)級(jí)-專(zhuān)項(xiàng)貸款：建議采用巴塞爾協(xié)議所推薦的監(jiān)管性主觀評(píng)級(jí)模型的評(píng)級(jí)條件，并同時(shí)采用世界銀行組織的INFRISK軟件計(jì)算出的評(píng)級(jí)作為主觀評(píng)級(jí)模型中的一個(gè)條件。INFRISK是世界銀行組織的基礎(chǔ)項(xiàng)目融資風(fēng)險(xiǎn)衡量方法，以

36、MonteCarlo法仿真未來(lái)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)級(jí)，其中考慮因素包括宏觀經(jīng)濟(jì)參數(shù)、建筑成本參數(shù)、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)及償債資金參數(shù)。4） 信貸風(fēng)險(xiǎn)值：從市場(chǎng)的應(yīng)用、成本、技術(shù)成熟性、軟件供應(yīng)上銷(xiāo)后支持的考慮下，建議使用美國(guó)WhitelightSystemInc之PortfolioManagementSystem是較為適合的。2.1.2 信貸風(fēng)險(xiǎn)決策管理系統(tǒng)以下是有關(guān)信貸風(fēng)險(xiǎn)決策管理初步的技術(shù)架構(gòu)圖，建議使用三層式的技術(shù)架構(gòu)及Web-based的架構(gòu)來(lái)滿足業(yè)務(wù)的需求。其主要的組件包括信貸風(fēng)險(xiǎn)決策管理系統(tǒng)和文檔電子化系統(tǒng)。2.1.2.1 信貸風(fēng)險(xiǎn)決策管理系統(tǒng)其主要功能是支持一線人員進(jìn)行信貸風(fēng)險(xiǎn)決策業(yè)務(wù)、提供限額

37、監(jiān)控功能和補(bǔ)充信貸風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)中所需要的數(shù)據(jù)。用戶利用財(cái)務(wù)分析工作表（Excel表和Genome等財(cái)務(wù)分析軟件）進(jìn)行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)輸入和分析，并通過(guò)檔案載入的方法將財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與其他的信貸風(fēng)險(xiǎn)決策管理數(shù)據(jù)整合在一起。通過(guò)Web服務(wù)器讓用戶能查詢有關(guān)信貸管理有關(guān)的電子化文件協(xié)助支持?jǐn)?shù)據(jù)補(bǔ)充和客戶綜合信貸業(yè)務(wù)查詢的功能為避免因系統(tǒng)故障而影響信貸風(fēng)險(xiǎn)決策管理業(yè)務(wù)運(yùn)作，建議設(shè)置高可用性的設(shè)備2.1.2.2 文檔電子化系統(tǒng)檔案管理系統(tǒng)將與信貸風(fēng)險(xiǎn)決策管理業(yè)務(wù)有關(guān)的文件，電子化及儲(chǔ)存到總行和分行的數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)。通過(guò)信息總線，檔案管理系統(tǒng)向信貸風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)提供查詢的功能由于影像數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)送對(duì)網(wǎng)絡(luò)的要求十分大，建議除了集中存

38、放影像數(shù)據(jù)在中央數(shù)據(jù)庫(kù)外，還應(yīng)將分行相關(guān)的影像數(shù)據(jù)復(fù)存到分行的數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)，而當(dāng)其中一家分行的用戶需要查詢其他分行的信貸客戶電子化文檔時(shí)，系統(tǒng)會(huì)到總行電子文件數(shù)據(jù)庫(kù)讀取其數(shù)據(jù)。此種設(shè)計(jì)可以減少對(duì)網(wǎng)絡(luò)的負(fù)擔(dān)。2.1.3 信貸數(shù)據(jù)超市及數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)該系統(tǒng)的主要目的是建立一個(gè)信貸風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)超市及與其相關(guān)的抽取、轉(zhuǎn)換及載入功能。下圖是概念設(shè)計(jì)層面的數(shù)據(jù)超市解決方案主要組件，它顯示了數(shù)據(jù)超市解決方案的組件以及數(shù)據(jù)流程的設(shè)計(jì)。其主要組件包括操作性數(shù)據(jù)儲(chǔ)存（ODS）、原子數(shù)據(jù)超市（CRDS）、抽取、轉(zhuǎn)換及載入程序以及數(shù)據(jù)立方體。2.1.3.1 操作數(shù)據(jù)儲(chǔ)存（ODS）目的：提供歷史性的，交易層面的數(shù)據(jù)，讓用戶經(jīng)常查

39、詢交易層面數(shù)據(jù)結(jié)合OLTP與OLAP的設(shè)計(jì)讓許多用戶同時(shí)讀取粒度較細(xì)的現(xiàn)有數(shù)據(jù)，即交易層面的數(shù)據(jù)提供數(shù)據(jù)支持信貸風(fēng)險(xiǎn)決策管理系統(tǒng)在決策運(yùn)算、限額設(shè)置及監(jiān)控、信貸風(fēng)險(xiǎn)決策管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)查詢和組合壓力測(cè)驗(yàn)的功能功能需求：決策支持-提供一個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)來(lái)儲(chǔ)存決策支持與限額設(shè)置及監(jiān)控功能所需的數(shù)據(jù)。另外，這個(gè)系統(tǒng)也需利用操作性數(shù)據(jù)提供單一客戶管理、集團(tuán)戶管理以及信貸客戶查詢功能數(shù)據(jù)查詢-通過(guò)用戶界面提供綜合信貸業(yè)務(wù)查詢功能數(shù)據(jù)需求：儲(chǔ)存所有信貸業(yè)務(wù)有關(guān)的數(shù)據(jù)，信貸業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)需求范圍有三方向面，分別是客戶、業(yè)務(wù)及單位儲(chǔ)存交易層面的有限歷史數(shù)據(jù)，以避免減慢決策支持與經(jīng)常的數(shù)據(jù)查詢功能數(shù)據(jù)以少于1年的歷史信貸賬戶數(shù)

40、據(jù)給操作性數(shù)據(jù)儲(chǔ)存以支持信貸業(yè)務(wù)資料分析另外，此數(shù)據(jù)庫(kù)也需要儲(chǔ)存現(xiàn)有的信貸風(fēng)險(xiǎn)因素，利用決策支持功能以參數(shù)形式配合信貸風(fēng)險(xiǎn)模型進(jìn)行日常信貸審批之評(píng)分及評(píng)級(jí)功能2.1.3.2 信貸風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)(CRDS)目的：以數(shù)據(jù)超市形式設(shè)計(jì)讓用戶讀大量數(shù)據(jù)，包括歷史數(shù)據(jù)，利用OLAP技術(shù)，進(jìn)行數(shù)據(jù)分析反映不同時(shí)段的歷史數(shù)據(jù)，幫助推論信貸風(fēng)險(xiǎn)模型從ODS運(yùn)算以及聚合交易層面數(shù)據(jù)，以賬戶層面儲(chǔ)存于CRDS內(nèi)，減低在線數(shù)據(jù)讀取時(shí)間提供充足的歷史數(shù)據(jù)，以利用數(shù)據(jù)挖掘工具建立信貸風(fēng)險(xiǎn)模型，另外也提供足夠數(shù)據(jù)給在線數(shù)據(jù)分析工具建立管理報(bào)表功能需求：CRDS將儲(chǔ)存充足的歷史數(shù)據(jù)以符合以下功能：模型建立工具-提供數(shù)據(jù)給數(shù)據(jù)

41、挖掘工具建立準(zhǔn)確性較高的評(píng)級(jí)模型在線分析處理工具(OLAP)-通過(guò)OLAP工具建立管理報(bào)表，讓用戶進(jìn)行在線數(shù)據(jù)分析量度信貸風(fēng)險(xiǎn)。它將以一個(gè)以數(shù)據(jù)超市方法而設(shè)計(jì)，數(shù)據(jù)庫(kù)需要增加在線分析處理的效率，同時(shí)支持用戶進(jìn)行隨時(shí)數(shù)據(jù)查詢(ad-hocquery)數(shù)據(jù)需求主要儲(chǔ)存信貸風(fēng)險(xiǎn)因素與部分?jǐn)?shù)據(jù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)以滿足數(shù)據(jù)挖掘與管理報(bào)表的需求CRDS最少需求儲(chǔ)存5年的企業(yè)客戶之歷史違約數(shù)據(jù)及回收數(shù)據(jù)統(tǒng)一來(lái)說(shuō)，CRDS可日積月累儲(chǔ)存5-7年的數(shù)據(jù)，以在線形式讓用戶讀取2.1.3.3 ODS與CRDS的抽取轉(zhuǎn)載駐留區(qū)的建議駐留區(qū)作為從各個(gè)數(shù)據(jù)源抽取出數(shù)據(jù)的一個(gè)預(yù)備性區(qū)域，是進(jìn)行轉(zhuǎn)換程序的暫時(shí)性數(shù)據(jù)儲(chǔ)存庫(kù)。另外，如果某些ETL的程序需要重新執(zhí)行，駐留區(qū)可作為數(shù)據(jù)源的備份儲(chǔ)存庫(kù)。所以ETL服務(wù)器無(wú)需再次從先前的數(shù)據(jù)源中抽取數(shù)據(jù)，ETL的程序?qū)⒖蓮鸟v留區(qū)中取得數(shù)據(jù)。該種方法使得ETL服務(wù)器對(duì)于電腦主機(jī)系統(tǒng)的潛在干擾效應(yīng)減到最低。轉(zhuǎn)換程序ETL工具負(fù)責(zé)處理特別的轉(zhuǎn)換需求及相對(duì)復(fù)雜的轉(zhuǎn)換邏輯，ETL工具將在駐留區(qū)內(nèi)建立實(shí)際表格，識(shí)別號(hào)和外鍵碼會(huì)被生成并下載至CRDS數(shù)據(jù)存超市。相關(guān)表格的索引在成功完成數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換之后也將重新建立。檢查總計(jì)和記錄總數(shù)量會(huì)被生成來(lái)保證數(shù)據(jù)的質(zhì)量。被拒絕的紀(jì)錄則在重新進(jìn)行處理之