南開(kāi)大學(xué)]18秋學(xué)期(1709、1803、1809)《國(guó)際金融》在線作業(yè)1

1、【奧鵬】南開(kāi)大學(xué)18秋學(xué)期（1709、1803、1809）國(guó)際金融在線作業(yè)試卷總分:100 得分:100第1題,資產(chǎn)組合決定論的前提假設(shè)條件是()A、資產(chǎn)市場(chǎng)高度發(fā)達(dá)，各種資產(chǎn)之間具有高度的可替代性，但不是完全替代的B、資本在國(guó)際間能自由流動(dòng)，以不同貨幣為面值的金融資產(chǎn)能夠完全替代C、滿足一價(jià)定律D、匯率變動(dòng)不存在滯后期第2題,已知即期匯率USD/GBD=0.9222,兩種貨幣的3個(gè)月儲(chǔ)蓄存款分別為USD:2.3%/2.5%,GBP:3.5%/3.7%請(qǐng)計(jì)算USD/GBP三個(gè)月的掉期率B/S()A、0.9245B、0.8834C、0.9823D、0.8231第3題,一證券的現(xiàn)貨價(jià)格為100美元

2、,市場(chǎng)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為3%,遠(yuǎn)期合約于兩年后到期,且該證券到期前不支付任何紅利,則該證券的遠(yuǎn)期價(jià)格為()A、103B、106.2C、106D、103.6第4題,國(guó)際收支決定論認(rèn)為一國(guó)對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的支出數(shù)量決定對(duì)外匯的供給,外國(guó)對(duì)本國(guó)出口產(chǎn)品的支出決定外匯的需求A、供給，需求B、需求，需求C、需求，供給D、供給，供給第5題,一國(guó)可實(shí)際動(dòng)用的特別提款權(quán)數(shù)額平均不能超過(guò)其在基金組織中份額的(),但可以持有()倍于自身配額的特別提款權(quán)。A、50%，2B、30%，3C、60%,2D、70%，3第6題,當(dāng)交易者根據(jù)預(yù)期對(duì)幣種相同而交割月份不同的期貨合約在某一交易所進(jìn)行交易時(shí),買(mǎi)進(jìn)某一交割月份的期貨合約,同時(shí)賣(mài)出

3、另一交割月份的同種期貨合約進(jìn)行套利的行為為()A、跨市場(chǎng)套利B、跨幣種套利C、跨月份套利D、跨時(shí)間套利第7題,美國(guó)某公司將在未來(lái)支付給歐盟250000歐元的貨款,3個(gè)月后支付,該美國(guó)公司為了規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)決定進(jìn)行套期保值交易,買(mǎi)入兩份3月期歐元期貨合約USD1.2889/EUR1,賣(mài)出兩份USD1.3122/EUR1的期貨合約。即期匯率為USD1.2776/EUR1,假設(shè)到期后的匯率為USD1.3018/EUR1,則其在此交易中()A、盈利225B、虧損225C、盈利235D、虧損235第8題,當(dāng)IMM指數(shù)由88.00變化為90.00,年貼現(xiàn)率由12%變化為10%時(shí),90天國(guó)庫(kù)券的期貨價(jià)格變動(dòng)為

4、()萬(wàn)美元A、4B、0.4C、5D、0.5第9題,遠(yuǎn)期利率協(xié)議中,參考利率確定的日期是()A、交易日B、即期日C、交割日D、確定日第10題,當(dāng)進(jìn)行跨幣種套利時(shí),預(yù)期A貨幣對(duì)美元匯率不變,B貨幣對(duì)美元升值,則()A貨幣期貨合約,()B貨幣期貨合約A、賣(mài)出、賣(mài)出B、賣(mài)出、買(mǎi)入C、買(mǎi)入、買(mǎi)入D、買(mǎi)入、賣(mài)出第11題,瑞士法郎外國(guó)債券的利率較(),會(huì)()發(fā)行人融資成本A、低，降低B、高，降低C、高，增加D、低，增加第12題,甲將10000美元存入年利率4%的銀行,計(jì)劃存儲(chǔ)10年,按照每年一次復(fù)利計(jì)算,則該投資的終值為()A、14424B、12934C、22026D、14802第13題,A公司在美元和英鎊

5、的借款利率為7%和9%,B公司在美元和英鎊的借款利率為5.5%和8.3%,則兩公司互換的總收益為()A、2.8%B、0.6%C、0.8%D、1.3%第14題,在進(jìn)行福費(fèi)廷中長(zhǎng)期貿(mào)易融資時(shí),其要求遠(yuǎn)期匯票的期限在()年A、3-5B、5-10C、3-12D、5-15第15題,假定甲乙公司在6月1日一份2×4遠(yuǎn)期利率協(xié)議,則其交割日應(yīng)為為()A、8月1日B、8月3日C、8月4日D、10月3日（假設(shè)其前后兩天均為工作日為工作日）第16題,期權(quán)的買(mǎi)方需要在期權(quán)的成交日后()支付給賣(mài)方相應(yīng)的期權(quán)費(fèi)用A、第二天B、第二個(gè)銀行工作日C、銀行的三個(gè)工作日內(nèi)D、銀行的五個(gè)工作日內(nèi)第17題,本國(guó)貨幣貶值后

6、,最初經(jīng)常項(xiàng)目收支狀況會(huì)先惡化,進(jìn)口增加而出口減少,經(jīng)過(guò)一段時(shí)間,貿(mào)易收入才會(huì)增加,貿(mào)易得到改善,我們將這種現(xiàn)象稱(chēng)為()A、二八定律B、馬太效應(yīng)C、破窗理論D、J曲線效應(yīng)第18題,SDRs是國(guó)際貨幣基金組織于()年創(chuàng)造的用于補(bǔ)充成員國(guó)官方儲(chǔ)備的國(guó)際儲(chǔ)備資產(chǎn)。A、1945B、1958C、1969D、1973第19題,假定市場(chǎng)上的A交易商打算交割,現(xiàn)期貨報(bào)價(jià)為92-04,現(xiàn)有三種債券,其報(bào)價(jià)和轉(zhuǎn)換因子分別為"98.4,1.0233"、"113,1.1888"、"137,1.4432",則該交易尚應(yīng)選擇哪一種債券能達(dá)到最便宜的交割債券()A

7、、第一種B、第二種C、第三種D、沒(méi)有一種債券能夠?qū)崿F(xiàn)最便宜交割債券第20題,在貨幣互換中,本金交換()次A、0B、1C、2D、不確定第21題,外匯期貨與外匯遠(yuǎn)期的區(qū)別有()A、合約的標(biāo)準(zhǔn)化程度不同B、市場(chǎng)參與者相同C、交易場(chǎng)所不同D、保證金和傭金制度相同,C第22題,在國(guó)際金融市場(chǎng)上存在的交易類(lèi)型有()A、外國(guó)投資者和國(guó)內(nèi)借款人間的交易B、國(guó)內(nèi)投資者和外國(guó)借款人間的交易C、國(guó)內(nèi)借款人和國(guó)內(nèi)投資者之間的關(guān)系D、外國(guó)投資者和外國(guó)借款人之間的交易,B,D第23題,即期外匯交易應(yīng)在()辦理交割的外匯交易A、當(dāng)天B、兩個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)C、三天內(nèi)D、雙方約定期限,B第24題,國(guó)際收支平衡的判斷中,將各個(gè)項(xiàng)目按照

8、交易的動(dòng)機(jī)和目的不同可以劃分為()A、自主性交易B、事前交易C、調(diào)節(jié)性交易D、事后交易,B,C,D第25題,下列屬于金融法規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)操作工具的是()A、即期B、掉期C、期權(quán)D、互換,B,C,D第26題,下列屬于國(guó)際儲(chǔ)備的作用的是()A、可以維持一國(guó)的國(guó)際支付能力B、調(diào)節(jié)臨時(shí)性的國(guó)際收支不平衡C、干預(yù)外匯市場(chǎng)，維持本國(guó)匯率穩(wěn)定D、改變匯率變動(dòng)的長(zhǎng)期趨勢(shì),B,C第27題,互換交易的風(fēng)險(xiǎn)有()A、信用風(fēng)險(xiǎn)B、利率風(fēng)險(xiǎn)C、匯率風(fēng)險(xiǎn)D、管理風(fēng)險(xiǎn),B,C第28題,福費(fèi)廷對(duì)于出口商的優(yōu)點(diǎn)在于()A、加速資金融通B、減少和避免出口收款風(fēng)險(xiǎn)C、提交的單據(jù)多,風(fēng)險(xiǎn)較低D、向進(jìn)口方轉(zhuǎn)移部分融資費(fèi)用,B,D第29題,發(fā)

9、展中國(guó)外國(guó)債券市場(chǎng)的優(yōu)點(diǎn)有()A、推動(dòng)中國(guó)債券市場(chǎng)的對(duì)外開(kāi)放B、有利于民營(yíng)企業(yè)進(jìn)行直接融資C、有利于降低國(guó)內(nèi)貸款企業(yè)的匯率風(fēng)險(xiǎn)D、標(biāo)志著中國(guó)在開(kāi)放資本項(xiàng)目管制進(jìn)程中邁出了嘗試性的步伐,B,C,D第30題,國(guó)際股票市場(chǎng)主要的交易品種有()A、股票現(xiàn)貨B、股票期貨C、股票指數(shù)期貨D、存托憑證,B,C,D第31題,下列屬于利率期權(quán)的是()A、利率期權(quán)場(chǎng)內(nèi)交易B、利率期權(quán)場(chǎng)外交易C、嵌入債券的期權(quán)交易D、股票雙重期權(quán),B,C第32題,在以下儲(chǔ)備資產(chǎn)中,屬于一級(jí)儲(chǔ)備的是()A、活期存款B、信譽(yù)良好的債券C、中期票據(jù)D、短期國(guó)債,D第33題,即期外匯交易目的是()A、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)B、套期保值C、投機(jī)D、商業(yè)行

10、為,C第34題,歐洲市場(chǎng)的可轉(zhuǎn)換債券的標(biāo)價(jià)貨幣主要以()A、歐元B、德國(guó)馬克C、美元D、瑞士法郎第35題,遠(yuǎn)期外匯價(jià)格的決定因素由()組成A、即期匯率價(jià)格B、買(mǎi)入貨幣與賣(mài)出貨幣的利率差C、遠(yuǎn)期期限長(zhǎng)短D、未來(lái)匯率的預(yù)期,B,C第36題,時(shí)態(tài)法注重匯率變動(dòng)對(duì)公司股東權(quán)益凈額的影響T、對(duì)F、錯(cuò)正確答案:F第37題,構(gòu)建期權(quán)組合可以到達(dá)-當(dāng)匯率走勢(shì)與預(yù)期相同交易員將獲利,如果預(yù)期錯(cuò)誤,交易員也只承擔(dān)有限的損失-的效果。T、對(duì)F、錯(cuò)正確答案:T第38題,牽頭銀行只能為一家銀行T、對(duì)F、錯(cuò)正確答案:F第39題,外匯期貨交易需要交納保證金,其保證金賬戶(hù)的獲利金額不得取出T、對(duì)F、錯(cuò)正確答案:F第40題,原

11、油價(jià)格上漲往往帶動(dòng)著通貨膨脹預(yù)期的下降。T、對(duì)F、錯(cuò)正確答案:F第41題,期權(quán)的買(mǎi)方可以選擇執(zhí)行或者不執(zhí)行期權(quán)的權(quán)利T、對(duì)F、錯(cuò)正確答案:T第42題,股票指數(shù)期貨采取指數(shù)所包含的證券交割T、對(duì)F、錯(cuò)正確答案:F第43題,儲(chǔ)備檔頭寸是指成員國(guó)以?xún)?chǔ)備資產(chǎn)向國(guó)際貨幣基金組織認(rèn)繳的那部分資金,其額度占基金組織分配給該國(guó)配額的25%。T、對(duì)F、錯(cuò)正確答案:T第44題,對(duì)于出口方銀行而言使用買(mǎi)方信貸的優(yōu)點(diǎn)在于其承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)較小。T、對(duì)F、錯(cuò)正確答案:T第45題,計(jì)入國(guó)際手指范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)交易必須是在居民與非居民之間進(jìn)行的,以國(guó)籍來(lái)劃分。T、對(duì)F、錯(cuò)正確答案:F第46題,引入中介機(jī)構(gòu)可以一定程度上解決交易雙方的信息不對(duì)稱(chēng)問(wèn)題T、對(duì)F、錯(cuò)正確答案:T第4