計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 虛擬變量模型估計(jì) Eviews6

1、數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院實(shí)驗(yàn)報(bào)告院（系）：數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)學(xué)院 學(xué)號： 姓名： 實(shí)驗(yàn)課程： 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 指導(dǎo)教師: 實(shí)驗(yàn)類型（驗(yàn)證性、演示性、綜合性、設(shè)計(jì)性）： 驗(yàn)證性 實(shí)驗(yàn)時間：2017年 3 月 29 日一、實(shí)驗(yàn)課題虛擬變量模型估計(jì)二、實(shí)驗(yàn)?zāi)康暮鸵饬x1 建立財(cái)政支出模型 表1給出了1952-2004年中國財(cái)政支出（Fin）的年度數(shù)據(jù)（以1952年為基期，用消費(fèi)價(jià)格指數(shù)進(jìn)行平減后得數(shù)據(jù)）。試根據(jù)財(cái)政支出隨時間變化的特征建立相應(yīng)的模型。表1obsFinobsFinobsFin1952173.941970563.5919881122.881953206.231971638.0119891077.9219542

2、31.71972658.2319901163.191955233.21197369119911212.511956262.141974664.8119921272.681957279.451975691.3219931403.621958349.031976656.2519941383.741959443.851977724.1819951442.191960419.061978931.4719961613.191961270.81979924.7119971868.981962229.721980882.7819982190.31963266.461981874.0219992616.461

3、964322.981982884.1420003109.611965393.141983982.1720013834.161966465.4519841147.9520024481.41967351.9919851287.4120035153.41968302.9819861285.1620046092.991969446.8319871241.86步驟提示：（1）做變量fin的散點(diǎn)圖，觀察規(guī)律，看在不同時期是否有結(jié)構(gòu)性變化。（2）建立時間變量t=1，2，做Fin關(guān)于t的線性回歸模型，并對其做參數(shù)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性檢驗(yàn)（Chow檢驗(yàn)或Chow預(yù)測檢驗(yàn)）（建立變量t的方法是：t=trend()+1）（3

4、）若有結(jié)構(gòu)性變化，建立虛擬變量，對模型進(jìn)行回歸。假設(shè)要建立虛擬變量D1為（這里的斷點(diǎn)時間1996是我隨意給定的，你可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整）D1=0， （1952-1996）1， （1997-2004）用EViews生成虛擬變量D1序列，采用的方法為：在工作文件窗口點(diǎn)擊Quick/Generate Series，在彈出的由方程生成序列的窗口，輸入D1=0，同時更改下面的樣本范圍為1952-1996，這時只生成了第一段（1952-1996）中的D1=0。采用同樣的方法，再點(diǎn)擊Quick/Generate Series，在彈出的由方程生成序列的窗口，輸入D1=1，同時更改下面的樣本范圍為1997-

5、2004（4）建立含有虛擬變量（加法、乘法或混合）的回歸模型，并對模型及參數(shù)進(jìn)行檢驗(yàn)。（5）比較Chow檢驗(yàn)和虛擬變量模型檢驗(yàn)的異同。三、解題思路錄入數(shù)據(jù)做散點(diǎn)圖.建立虛擬變量，觀察模型是否顯著（加法、乘法、混合模型）利用chow檢驗(yàn)該模型是否具有結(jié)構(gòu)性變化四、實(shí)驗(yàn)過程記錄與結(jié)果1、做變量fin的散點(diǎn)圖2、受約束模型（19522004）3、不受約束模型第一段：19521996第二段：199720044、加法模型（fin c t d1）5、乘法模型：(fin c t t*d1)6、混合模型：(fin c t t*d1 d1)7、chow檢驗(yàn)：F=*=915.7683（Chow檢驗(yàn)中的F檢驗(yàn)），1996是斷點(diǎn)。五、結(jié)果的討論和分析D1=0， （1952-1997）1， （1998-2004） 引入虛擬變量，三種模型顯著，參數(shù)也顯著，模型顯著有效l 加法模型FIN = -42.56 + 34.13*T + 2261.44*D1，D1=0， （1952-1997）1， （1998- 2004）l 乘法模型FIN = -21.31+ 32.93*T + 46.91*D1*T， D1=0， （1952-1997）1， （1998-2004）l 混合模型FIN = 7.29 + 32.01*T - 2849