第六章自相關(guān)性

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上第六章 自相關(guān)性 一、 練習(xí)題（一）名詞解釋.序列相關(guān)性.一階自相關(guān). D.W.檢驗(yàn).廣義差分法（二）判斷題.檢驗(yàn)主要是用于檢驗(yàn)?zāi)Ｐ椭惺欠翊嬖诟唠A自相關(guān)性的（）.在存在自相關(guān)的情況下，普通最小二乘法（OLS）估計(jì)量是有偏的和無效的（）3.消除序列相關(guān)的一階差分變換假定自相關(guān)系數(shù)必須等于1（ ）4.回歸模型中誤差項(xiàng)存在自相關(guān)時(shí)，OLS估計(jì)不再是有效的（ ）5.Gold-Quandt檢驗(yàn)是檢驗(yàn)?zāi)Ｐ妥韵嚓P(guān)的有效方法之一（）6.在古典回歸模型基本假設(shè)中，要求隨機(jī)誤差項(xiàng)之間互不相關(guān)（ ）7.逐步回歸法是解決模型自相關(guān)性的基本方法（ ）（三）簡(jiǎn)答與分析題.什么是自相關(guān)性，其產(chǎn)生的

2、原因有哪些？.DW檢驗(yàn)是什么？其不足有哪些？.舉例說明經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中序列相關(guān)性的存在。檢驗(yàn)序列相關(guān)性的基本方法思路是什么？4.根據(jù)某地區(qū)的19782000年的財(cái)政收入和國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的統(tǒng)計(jì)資料，可建立如下的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型：（10）（2.5199） （22.7229）0.9609，731.2086，516.3338，0.3474請(qǐng)回答以下問題：（1）試檢驗(yàn)該模型是否存在一階自相關(guān)？ （2）自相關(guān)會(huì)給建立的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型產(chǎn)生哪些影響？（3）如果該模型存在自相關(guān)，試運(yùn)用廣義差分法消除一階自相關(guān)，并簡(jiǎn)單寫出步驟。 （）（臨界值，5.請(qǐng)搜集我國(guó)2005年各省的人均國(guó)民收入與人均儲(chǔ)蓄的統(tǒng)計(jì)資料，建立儲(chǔ)蓄收入模型，運(yùn)

3、用EVIEWS統(tǒng)計(jì)分析軟件，檢驗(yàn)是否存在自相關(guān)性，如果存在，請(qǐng)運(yùn)用適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行處理。二、習(xí)題答案（一）名詞解釋. 序列相關(guān)性指對(duì)于不同的樣本值，隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)之間不再是完全相互獨(dú)立，而是存在某種相關(guān)性。. 一階自相關(guān)只的是誤差項(xiàng)的當(dāng)前值只與其自身前一期值之間的相關(guān)性。. D.W.檢驗(yàn)：全稱杜賓瓦森檢驗(yàn)，適用于一階自相關(guān)的檢驗(yàn)。該法構(gòu)造一個(gè)統(tǒng)計(jì)量：，計(jì)算該統(tǒng)計(jì)量的值，根據(jù)樣本容量和解釋變量數(shù)目查D.W.分布表，得到臨界值和，然后按照判斷準(zhǔn)則考察計(jì)算得到的D.W.值，以判斷模型的自相關(guān)性。. 廣義差分法是一類克服序列相關(guān)性的有效方法。它是將原計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型變換為廣義差分模型，使得廣義差分模型的隨機(jī)項(xiàng)不

4、存自相關(guān)，再運(yùn)用OLS 估計(jì)，這種處理自相關(guān)性的方法稱為廣義差分法。（二）判斷題1.錯(cuò)。檢驗(yàn)主要是用于檢驗(yàn)?zāi)Ｐ椭惺欠翊嬖谝浑A自相關(guān)性的。2.錯(cuò)。在存在自相關(guān)的情況下，普通最小二乘法（OLS）估計(jì)量是無偏。3.錯(cuò)。4.對(duì)。 5.錯(cuò)。Gold-Quandt檢驗(yàn)是檢驗(yàn)?zāi)Ｐ彤惙讲畹挠行Х椒ㄖ弧?.對(duì)。7.錯(cuò)。逐步回歸法是解決模型多重共線性的基本方法。（三）簡(jiǎn)答與分析題1.對(duì)于模型（），如果出現(xiàn)，即對(duì)于不同的樣本點(diǎn)，隨機(jī)誤差項(xiàng)之間不再是完全互相獨(dú)立，而是存在某種相關(guān)性，則認(rèn)為出現(xiàn)了序列相關(guān)性。序列自相關(guān)產(chǎn)生的原因有：(1)經(jīng)濟(jì)變量的慣性作用；(2)模型設(shè)定不當(dāng)?shù)挠绊懀?3)一些隨機(jī)干擾因素的影響；(4

5、)數(shù)據(jù)處理的影響。. D.W.檢驗(yàn)：全稱杜賓瓦森檢驗(yàn)，適用于一階自相關(guān)的檢驗(yàn)。該法構(gòu)造一個(gè)統(tǒng)計(jì)量：，計(jì)算該統(tǒng)計(jì)量的值，根據(jù)樣本容量和解釋變量數(shù)目查D.W.分布表，得到臨界值和，然后按照判斷準(zhǔn)則考察計(jì)算得到的D.W.值，以判斷模型的自相關(guān)性。 D.W.檢驗(yàn)的不足：1.只適用一階自回歸，2.不適用隨機(jī)解釋變量模型，3.有兩個(gè)不能確定的區(qū)域。. 在現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中，序列相關(guān)性經(jīng)常出現(xiàn)，尤其是采用時(shí)間序列數(shù)據(jù)作樣本的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問題。如：以時(shí)間序列數(shù)據(jù)作為樣本建立的行業(yè)生產(chǎn)函數(shù)模型；以時(shí)間序列數(shù)據(jù)作樣本建立的居民總消費(fèi)函數(shù)模型等。檢驗(yàn)序列相關(guān)性的方法思路即先采用OLS法估計(jì)模型，以求得隨機(jī)誤差項(xiàng)的“近似估計(jì)量”，然后通過分析這些“近似估計(jì)量”之間的相關(guān)性以達(dá)到判斷隨機(jī)誤差項(xiàng)是否具有序列相關(guān)性的目的。.（1）,)=0 i¹j 的古典假設(shè)條件不滿足，而其他古典假設(shè)滿足的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型，稱為自相關(guān)性。 因?yàn)?.3474 ，D.WX小于 所以存在自相關(guān)，且正相關(guān)。（2）自相關(guān)產(chǎn)生的影響：OLS估計(jì)量