期貨與期權(quán)投資教學(xué)大綱

1、期貨與期權(quán)投資一、課程說明課程編號：160407Z10 課程名稱：期貨與期權(quán)投資/ Futures and Options課程類別：專業(yè)課學(xué)時/學(xué)分：40/2.5先修課程：宏觀經(jīng)濟學(xué)、微觀經(jīng)濟學(xué)、證券投資學(xué)、國際金融適用專業(yè)：經(jīng)濟管理類各專業(yè)教材、教學(xué)參考書：1、楊艷軍. 期貨與期權(quán)投資學(xué). 清華大學(xué)出版社，20122、中國期貨業(yè)協(xié)會. 期貨及衍生品基礎(chǔ). 財政經(jīng)濟出版社，20153、約翰«赫爾. 期權(quán)、期貨及其他衍生產(chǎn)品（原書第7版）. 機械工業(yè)出版社，2009二、課程設(shè)置的目的意義本課程是財務(wù)管理專業(yè)的專業(yè)核心課程之一，同時也是經(jīng)濟管理類各專業(yè)的選修課。本課程的目的是培養(yǎng)精通期貨

2、和期權(quán)市場、能熟練運用期貨期權(quán)工具進(jìn)行風(fēng)險管理的高級管理人才。通過本課程的學(xué)習(xí)，使學(xué)生掌握期貨期權(quán)市場的基本原理，系統(tǒng)地了解期貨期權(quán)交易的運作過程，熟悉期貨期權(quán)價格分析，掌握運用期貨期權(quán)進(jìn)行避險與投資的方法；同時，使學(xué)生通過學(xué)習(xí)與實驗了解期貨期權(quán)交易的實務(wù)操作。三、課程的基本要求通過本課程的學(xué)習(xí)，學(xué)生能達(dá)到以下培養(yǎng)要求：1.專業(yè)知識通過教學(xué)與研討，使學(xué)生理解期貨、期權(quán)市場的基本內(nèi)涵，把握其發(fā)展規(guī)律；了解的期貨和期權(quán)的風(fēng)險收益特性；系統(tǒng)地把握期貨與期權(quán)交易的運作機制；掌握期貨與期權(quán)作為重要的衍生投資工具的定價原理；掌握套期保值和套利的基本原理；通過課外閱讀，了解期貨期權(quán)領(lǐng)域最新的科研前沿和發(fā)展動

3、態(tài)，擴大學(xué)生視野，拓寬學(xué)生的專業(yè)知識。2.專業(yè)能力通過學(xué)習(xí)與模擬實驗，熟練掌握期貨期權(quán)行情解讀與分析方法，把握市場的規(guī)則與運作，掌握期貨期權(quán)交易的實務(wù)操作；通過具體案例和實際課題的分析，掌握幫助企業(yè)制訂套期保值和風(fēng)險管理策略的方法，熟悉套利等策略的制訂與實施。通過本課程的教學(xué)，使學(xué)生學(xué)會運用期貨和期權(quán)的相關(guān)理論和知識，分析和解決現(xiàn)實生活中的問題，提高分析問題和解決問題的專業(yè)能力。3.專業(yè)素質(zhì)具備衍生工具運用及風(fēng)險管理專門知識，掌握實際操作技能，具有綜合分析能力與創(chuàng)新能力，能夠靈活適應(yīng)環(huán)境，勇于承擔(dān)風(fēng)險并有高度的自我控制能力，能夠堅持職業(yè)操守和道德規(guī)范。四、教學(xué)內(nèi)容、重點難點及教學(xué)設(shè)計章節(jié)教學(xué)內(nèi)

4、容總學(xué)時學(xué)時分配教學(xué)重點教學(xué)難點教學(xué)方案設(shè)計（含教學(xué)方法、教學(xué)手段）講課(含研討)實踐課程內(nèi)容課程內(nèi)容第1章導(dǎo)論22期貨交易特征期貨合約教師講解第2章期貨與期權(quán)市場運作機制642交易制度、結(jié)算制度結(jié)算制度教師講解+案例及算例 分析學(xué)生小組匯報+教師點評輔導(dǎo)學(xué)生做拓展+學(xué)生自學(xué)模擬實驗第3章期貨套期保值交易661套期保值策略基差與套期保值 效果教師講解+學(xué)生小組匯報+案例分析模擬實驗課堂討論第4章期貨投機與套利交易441價差套利價差套利原理教師講解+學(xué)生小組匯報+案例分析模擬實驗課堂討論第5章期貨價格分析22定價原理商品期貨定價教師講解第6章外匯期貨22外匯期貨的實際 運用外匯套期保值學(xué)生小組講

5、解+教師點評輔導(dǎo)+學(xué)生自學(xué)、案例分析+課堂討論第7章利率期貨66利率期貨的實際 運用轉(zhuǎn)換因子、最便宜可交割債券基于久期的套期保值學(xué)生小組講解+教師點評輔導(dǎo)+學(xué)生自學(xué)、案例分析+課堂討論教師講解第8章股指期貨44股指期貨的實際 運用股指期貨期現(xiàn)套利、套期保值學(xué)生小組講解+教師點評輔導(dǎo)+學(xué)生自學(xué)、案例分析+課堂討論教師講解第9章期權(quán)88期權(quán)市場運作機制、交易策略、價格分析期權(quán)交易策略分析及應(yīng)用教師講解+學(xué)生小組講解、案例分析、課堂討論注：實踐包括實驗、上機等五、實踐教學(xué)內(nèi)容和基本要求內(nèi)容：1、期貨、期權(quán)市場運作機制；2、期貨市場行情；3、套期保值與套期圖利實踐基本要求：掌握期貨期權(quán)交易流程和交易機制；能夠熟練解讀期貨期權(quán)行情；了解在實際中如何運用期貨期權(quán)進(jìn)行套期保值與套期圖利六、考核方式及成績評定考核內(nèi)容考核方式成績比例（%）備注學(xué)習(xí)態(tài)度考勤、提問與回答問題情況10%