企業(yè)風險的分析與管理

1、 風險管理 目 錄第一章 風險管理導論第二章 風險分析第三章 企業(yè)損失風險分析第四章 風險統(tǒng)計與概率分析第五章 對付風險的方法第六章 保險第七章 風險損失預測第八章 風險管理決策第九章 現(xiàn)金流量分析與風險管理第十章 風險管理信息系統(tǒng)第十一章 跨國公司的風險管理第一章 風險管理導論第一節(jié) 風險的含義一、 關于風險的定義 基本含義：損失的不確定性。1. 損失機會和損失可能性2. 損失的不確定性3. 實際與預測結果的離差4. 風險是實際結果偏離預測結果的概率二、 有關風險的術語1. 損失原因2. 危險因素第二節(jié) 風險的分類一、 風險的基本分類1. 經(jīng)濟風險與非經(jīng)濟風險2. 靜態(tài)風險與動態(tài)風險3. 重

2、大風險與特定風險4. 純粹風險與投機風險二、 純粹風險的分類1. 人身風險2. 財產(chǎn)風險3. 責任風險4. 違約風險 第三節(jié) 風險管理概述一、 風險管理的起源與發(fā)展1. 起源20世紀50年代起源于美國。2. 發(fā)展20世紀70年代傳播到加拿大和歐洲、亞洲及拉丁美洲的一些國家。我國學者對風險管理的研究是在20世紀80年代之后，特別是在我國廣泛開展國保險業(yè)務之后。二、 風險管理的定義定義：風險管理是指有關純粹風險的管理決策。包括一些不可保風險。三、 風險管理的圍 1. 識別和衡量風險，決定是否投保。2. 損失管理工程。3. 安全保衛(wèi)與防止工傷事故。4. 損失統(tǒng)計資料的記錄與分析。 四、風險管理的目標

3、1. 損失前的目標（1） 以最為經(jīng)濟的方法預防企業(yè)潛在的損失。（2） 減輕企業(yè)和個人對潛在損失的煩惱與憂慮。（3） 遵守和履行外界賦予企業(yè)的責任。2. 損失后的目標（1） 保證企業(yè)繼續(xù)生存。（2） 保持企業(yè)連續(xù)經(jīng)營。（3） 收入穩(wěn)定。（4） 社會責任。五、風險管理的程序1. 制定風險管理計劃（1） 確定風險管理人員的職責（2） 確定風險管理部門的部組織結構風險管理經(jīng)理風險管理師保衛(wèi)經(jīng)理索賠經(jīng)理保險經(jīng)理安全、健康和防損經(jīng)理保衛(wèi)主管索賠管理人消防主管衛(wèi)生主管安全主管保險管理人（3） 落實與其他部門的合作事宜（會計、法律、生產(chǎn)等）（4） 風險管理計劃的控制制定業(yè)績標準 檢查執(zhí)行情況 采取糾正措施（5

4、） 編制風險管理方針書2. 認識識別風險（1） 認識潛在的損失 財產(chǎn)物質(zhì)損失及額外費用支出 財產(chǎn)損失導致收入損失及額外費用支出 因損害他人利益的訴訟而導致的企業(yè)損失 因欺詐、犯罪和雇員不忠對企業(yè)造成的損失。 因高級主管死亡或喪失工作能力而導致企業(yè)損失（2） 識別風險的方法 對企業(yè)財產(chǎn)及生產(chǎn)經(jīng)營進行經(jīng)常性檢查，及時發(fā)現(xiàn)事故隱患 使用容廣泛的風險調(diào)查表，收集生產(chǎn)與經(jīng)營第一線人員的意見。 編制生產(chǎn)與經(jīng)營的流程圖，分析每個環(huán)節(jié)潛在的損失風險。 使用財務報表及統(tǒng)計資料識別重大損失風險。3. 衡量估價風險（1） 衡量潛在損失的頻率（2） 估價潛在損失的程度4. 選擇對付風險的方法（1） 避免風險（拒絕與放

5、棄）（2） 損失管理（防損與減損）（3） 轉(zhuǎn)移風險（合同與租賃）（4） 自擔風險（主動與被動）（5） 保險選擇（經(jīng)濟與合理）5. 貫徹和執(zhí)行風險管理決策6. 對決策執(zhí)行的檢查與評價第二章 風險分析第一節(jié) 風險分析概述一、風險分析的定義定義：風險分析是對風險進行識別、衡量以及分析其后果和影響全過程的工作。 風險分析后果風險原因 識別 衡量 分析 總結二、風險分析的容1. 風險與人的行為2. 風險分析的方法3. 統(tǒng)計分析在實務中，三者相互滲透，不可分割三、風險分析的成本風險分析的成本與收益的關系如圖所示： 正效益 風險分析成本 負效益 風險分析成本與收益的關系第二節(jié) 風險與人的行為一、對待風險的態(tài)

6、度和行為 1. 風險影響每個人的生活，每個人必須作出自己行為的選擇。2. 在風險管理中，應該把個人的行為與企業(yè)行為結合起來考察。3. 行為是人們的態(tài)度和所處環(huán)境相互作用的結果。4. 無論發(fā)生何種風險，都要采取適當?shù)姆绞浇鉀Q，而預先了解人們對待風險的態(tài)度很有意義。三、 衡量對待風險的態(tài)度1. “標準賭博”衡量法 通過研究人們對于風險程度承受的取舍來分析判斷人們對待風險的態(tài)度。 選定一個數(shù)Z （139元 ） 放棄 或者BA 40元 賭博 0元 P概率 （ 概率 ） 1-P概率 若選擇113元者，對待風險是保守型。 若選擇1426元者，對待風險是適度型。 若選擇2739元者，對待風險是冒險型。2.

7、技術衡量法定義：技術衡量法是通過考察個人對某個事件發(fā)生的可能性的判斷，來研究個人對風險的態(tài)度。（1）找出某個事件發(fā)生的歷史紀錄。（2）制作發(fā)放對該事件的問卷調(diào)查。（3）對照比較判斷人們的風險態(tài)度。例如：某工廠的機器發(fā)生事故情況。實際情況 調(diào)查結果機器 事故次數(shù) 機器 事故次數(shù)A 15 A 13B 10 B 16C 21 C 25D 4 D 3E 7 E 7F 8 F 15G 17 G 16 比較分析 25 20 15 10 5 0 0 5 10 15 20 25三個機器事故被低估在直線下方，三個被高估在直線的上方。這個信息有助于風險管理經(jīng)理更加注重被低估的機器事故問題。第三節(jié) 風險識別的方法一

8、、 現(xiàn)場調(diào)查法1. 調(diào)查前的準備工作（1） 時間安排（2） 制作調(diào)查項目表（3） 參考過去的記錄（4） 選擇重點調(diào)查項目（5） 明確負責人2. 現(xiàn)場調(diào)查工作主要是經(jīng)驗與技巧，再就是靈活性與創(chuàng)造性。3. 調(diào)查后的后續(xù)工作調(diào)查了解完之后就是實際行動，要將調(diào)查的存在的問題采取相應的措施。4. 現(xiàn)場調(diào)查法的優(yōu)缺點優(yōu)點：風險經(jīng)理能掌握第一手材料，密切與基層人員的關系。 缺點：耗時多、成本高；可能造成應付現(xiàn)場采訪調(diào)查而忽視風險識別。二、 審核表調(diào)查法1. 審核表的類型（1） 簡單審核表（2） 改進審核表（3） 完善審核表2. 審核表調(diào)查法的優(yōu)缺點優(yōu)點：信息量大且成本低；方法簡單、調(diào)查迅速；有利于企業(yè)逐年跟

9、蹤監(jiān)測；易于修改，便于修訂。缺點：標準比較難以確定；填寫可能有不客觀、不準確；回復率低。三、 組織結構圖示法1. 繪制集團結構圖（P30） 泰康橡膠公司 合同 零售商 子公司汽車業(yè) 航空業(yè) 工程公司 膠管公司部業(yè)務 客戶業(yè)務 大眾彈力公司2. 繪制管理結構圖（P31） 管理董事營銷部 開發(fā)部 財務部 采購部 生產(chǎn)部 秘書處 會計部合同部 大眾公司 工程公司 膠管公司總經(jīng)理 總經(jīng)理 總經(jīng)理 總經(jīng)理 工程部 開發(fā)部 營銷部 生產(chǎn)部 3. 繪制集團的綜合圖表（P32）分為兩個步驟：（1）繪制集團每個成員的結構圖；（2）把不同的結構圖結合起來形成一綜合圖表。 泰康膠管公司董事工程部 開發(fā)部 營銷部 生

10、產(chǎn)部會計部 法律部硬管生產(chǎn)主管 軟管生產(chǎn)主管 客戶聯(lián)絡監(jiān)督部4. 識別風險圍泰康橡膠公司（100） 合同（60）零售商（25）子公司（15）汽車業(yè) 航空業(yè) 工程公司 膠管公司（20） （10） （5） （10）部業(yè)務 客戶業(yè)務（27） （3） 大眾彈力公司四、 流程圖法1. 識別生產(chǎn)過程的各個階段2. 設計流程圖（P34）原材料庫（R） 300R 30W壓模車間P（產(chǎn)品） W 162P 成品庫（P） 108P大眾彈力公司3. 解釋流程圖4. 綜合流程圖（P36）原料倉庫（A） 20A 810A 810A車間2ABCD車間1ABCD 10B化學品B 900ABCD 30C化學品C80W化學品D廢

11、料 50DW A車間10 900ABCD 900ABCD車間3ABCD 100A橡膠公司 40W 30W車間5R車間4R 360P1 1000ABCD 700ABCD車間7W P1 400R 1000R 400R 300R車間6P3車間8W P1P2180P1 300R 300R 子公司車間9W P290P2頒標準 400P3大眾公司270P2 合同部5. 預測可能的風險并制定計劃6. 流程圖法的優(yōu)缺點優(yōu)點：分部考查，工作容易開展；圖示簡潔，一目了然。缺點：制作圖表耗費時間；圖表籠統(tǒng)有可能遺漏風險。五、 危險因素和可行性研究1. 原則：將復雜的問題分解處理，仔細研究，發(fā)現(xiàn)所有與之相關的風險。2

12、. 解決問題：（1）受檢部分的目的；（2）與目的之間的偏差；（3）偏差產(chǎn)生的原因；（4）偏差產(chǎn)生的后果。3. 危險因素和可行性研究的優(yōu)缺點優(yōu)點：（1）識別風險的思路廣闊，極少會忽略重要事件；（2）識別風險由工作小組共同完成，充分發(fā)揮集體智慧；（3）事先安排，工作完成仔細。缺點：花費時間多；工作圖表化，也可能忽略某些風險。六、 事故樹法1. 事故樹法遵循的邏輯關注的事件位于樹的頂端；從主要事件出發(fā)再考慮事件發(fā)生的原因；樹的分支表示事件發(fā)生的所有原因，使用“門”進行連接；“門”只有“與門”和“或門”兩種。箱體爆炸壓力上升 與門(同時發(fā)生) 或門安全閥故障輸入過量油泵故障壓力上升箱體爆炸（0.000

13、2次/年） E 安全閥故障壓力上升 A B輸入過量灰塵污染人為原因油泵故障C D E F H I J人為原因傳送速度快記數(shù)器故障速度過快2. 事故樹法的優(yōu)缺點優(yōu)點：將復雜系統(tǒng)簡單化，使對事故的分析簡單明了。缺點：就是掌握該項技術并有效使用需要大量時間。七、 風險指數(shù)法定義：風險指數(shù)是用具體的數(shù)值來表示風險的程度，最常用的是道氏火災與爆炸指數(shù)。風險指數(shù)法是衡量損失的可能性并以數(shù)值表示出來，用于比較并對其每年的變化進行管理的方法。第三章 企業(yè)損失風險分析第一節(jié) 企業(yè)損失風險的特點一、企業(yè)損失風險的價值1. 財產(chǎn)價值 有形財產(chǎn) 動產(chǎn)與不動產(chǎn)財產(chǎn) 無形財產(chǎn) 信息與權益分析財產(chǎn)損失風險要考慮的損失主要有

14、：（1）場地清理費（2）拆除未受損建筑物費（3）增加建筑物費（4）部件損失使整件價值降低（5）繼續(xù)經(jīng)營價值損失2. 凈收入價值（1）收入減少A 營業(yè)中斷B 間接營業(yè)中斷C 制成品利潤損失D 租金收入減少E 應收賬款增加（2）費用增加A經(jīng)營費用增加 B租金增加和加急費用3. 法律責任4. 員工服務二、損失的原因1. 自然原因2. 人為原因3. 經(jīng)濟原因 三、經(jīng)濟后果經(jīng)濟后果取決于損失的頻率和損失的程度。 第二節(jié) 企業(yè)財產(chǎn)損失風險分析一、財產(chǎn)分類1. 不動產(chǎn)（土地、建筑物）2. 動產(chǎn)（有形資產(chǎn)、無形資產(chǎn)）二、財產(chǎn)損失原因和防措施1. 損失原因分類（1）自然原因（2）人為原因（3）經(jīng)濟原因2. 財產(chǎn)

15、損失原因和防措施（1）火災 （2）爆炸 （3）洪水（4）地震（5）盜竊三、財產(chǎn)損失金額的評估1. 原始成本2. 賬面價值3. 重置成本4. 復制成本5. 功能重置成本6. 市價7. 實際現(xiàn)金價值8. 經(jīng)濟或使用價值四、財產(chǎn)權益1. 所有人權益2. 放款人權益3. 買方和賣方權益4. 受托人權益5. 出租人和承租人權益第三節(jié) 企業(yè)凈收入損失風險分析一、損失風險的價值 定義：凈收入損失風險是指由于意外事故引起企業(yè)收入減少或費用增加的風險。估計凈收入損失風險需要預測將來在不發(fā)生意外事故造成生產(chǎn)或營業(yè)中斷情況下的正常收入和費用。凈收入損失風險的價值是預期的收入減去預期的費用，即將來一定時期預期收入與預

16、期費用之間的差額。估計凈收入損失風險通常不考慮經(jīng)濟風險。但可以根據(jù)設定的通貨膨脹率和企業(yè)營業(yè)額的增減趨勢對將來的收入和費用作適當調(diào)整。因此，一個企業(yè)全部停產(chǎn)，那么它今后12個月的凈收入損失風險的價值一般被定為其前12個月的凈收入。二、造成損失的事件造成凈收入損失的事件主要有以下三類：1. 財產(chǎn)損失（1）本企業(yè)控制的財產(chǎn)（2）他人控制的財產(chǎn)2. 法律責任企業(yè)面臨的實際或潛在的法律責任需要支付律師、咨詢、訴訟費用，它導致企業(yè)凈收入減少。3. 人員損失企業(yè)因員工死亡、喪失工作能力、退休辭職而喪失他們的服務，從而遭受人員損失。三、經(jīng)濟后果 衡量凈收入損失程度需要考慮以下六個因素：1. 停產(chǎn)或停業(yè)的時間

17、2. 停產(chǎn)或停業(yè)的程度3. 停產(chǎn)或停業(yè)減少的收入4. 停產(chǎn)或停業(yè)期間的費用5. 凈收入正常水平6. 恢復到正常經(jīng)營狀況所需的時間第四節(jié) 企業(yè)責任風險分析一、責任和補救方法的種類1. 責任種類法律上所講的責任包括兩類：（1）刑事責任（2）民事責任A合同責任B侵權責任2. 補救方法的種類根據(jù)中華人民國民法通則第134條規(guī)定有： 法律制裁或補救辦法包括：賠償經(jīng)濟損失；采取措施停止侵害；使受害方恢復原狀。3. 責任損失一家企業(yè)因責任事故被起訴發(fā)生的責任損失包括：辯護費用訴訟費用賠償金罰款遵守法院命令的支出等。二、的構成要素1. 保障的權益法律保障的權益包括：履約、人身安全、財產(chǎn)安全、隱私權等。2. 非

18、法侵犯權益包括：故意侵權、疏忽和嚴格責任。3. 非法行為和導致的損害有著近因關系只有存在這種關系，受害者才有 權舉報。三、者的法律后果1. 違約賠償、特別履約令、修訂合同2. 侵權行為 特定損害賠償、一般損害賠償、懲罰損害賠償3. 刑事行為刑法、罰款四、者的經(jīng)濟后果 1. 遵守特別履約指令和命令的費用2. 損害賠償金、罰款3. 法律費用4. 名譽損失和市場份額喪失第五節(jié) 企業(yè)人員損失風險分析一、人員損失風險的性質(zhì)定義：企業(yè)人員損失風險是指企業(yè)員工的死亡、喪失工作能力、退休、辭職等給企業(yè)帶來損失的可能性。主要有兩個方面：一是人員服務的價值損失；二是由此損失引起的特殊費用支出。二、人員損失的主要原

19、因1. 死亡要分析損失的頻率和損失的程度。2. 喪失工作能力要分析損失的頻率和損失的程度以及可預測性。3. 退休要分析退休員工的養(yǎng)老金和其他福利成本的多少和員工到達退休年齡后是否還會被聘用。4. 辭職和失業(yè)主要看辭職員工是否是企業(yè)重要人物。三、人員損失風險對企業(yè)的經(jīng)濟影響1. 暫時與長期損失考慮：缺勤的時間；找到替代人的時間；尋找和培訓替代人的成本；替代人的工資與福利；替代人達到前任水平的時間；新手錯誤帶來的損失。2. 正常和非正常損失第四章 風險統(tǒng)計與概率分析第一節(jié) 風險統(tǒng)計分析一、收集數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)是風險經(jīng)理的日常工作，只有在特殊情況下，才會從頭做起。收集數(shù)據(jù)的方法很多，但通常都采用表格式。

20、不過在表格設計上要注意以下幾點：1. 表格必須包括所有指示信息2. 表格要盡量避免模糊點3. 不要出現(xiàn)任何誘導性問題4. 表格要盡量簡單5. 明確信息分析的方式二、數(shù)據(jù)的表示1. 頻數(shù)分布賠付成本 索賠數(shù) 0<600 15600<1200 121200<1800 121800<2400 102400<3000 11 602. 頻數(shù)分布比較賠付成本（元） 全部 0<600 15 14 1600<1200 12 10 21200<1800 12 7 51800<2400 10 3 72400<3000 11 1 10 60 35 253.

21、 相對頻數(shù)分布賠付成本（元） 全部% % % 0<600 25 40 4600<1200 20 28 81200<1800 20 20 201800<2400 17 9 282400<3000 18 3 40 100 100 1004. 累積頻數(shù)分布賠付成本（元） 索賠數(shù) 累積頻數(shù)0<600 15 15 60600<1200 12 27 451200<1800 12 39 331800<2400 10 49 212400<3000 11 60 11 5. 直方圖索賠數(shù)1614121086420600 1200 1800 2400 30

22、00 金額所有索賠的頻數(shù)分布6. 餅狀圖、柱狀圖和曲線圖 男性26% 女性74%男性和女性索賠者占賠付總成本的比例 索賠值 賠付總成本分布圖賠付成本 60000500004000030000 30000 35000 40000 45000 50002000010000 10000 11000 14000 20000 32000 0 1987 1988 1989 1990 1991 索賠趨勢圖 三、數(shù)據(jù)的計量1. 位置的計量計量位置的一般方法是以平均的形式表示數(shù)據(jù).至少有三種平均形式，依此是平均數(shù)、中位數(shù)和眾數(shù)。（1）平均數(shù)A算術平均數(shù)計算公式： 式中： 為算術平均數(shù)； 為變量的個數(shù)； 為變量的

23、值。如果是在頻數(shù)分布下，我們無法知道每一個變量的值，我們就取該組數(shù)的中點值。如下：賠付成本 索賠數(shù) 0<600 15600<1200 121200<1800 121800<2400 102400<3000 11 60第一組為300，第二組900，依此類推。如此得到計算公式為： 利用公式計算：= 84000÷60 = 1400B幾何平均數(shù)計算公式：例如我們看一組數(shù)據(jù)：年份 索賠（元）增長率%1989 20 1990 30 1501991 60 200兩年的平均增長率為：但是代入實際數(shù)中檢驗卻不正確。年份 索賠（元）1989 20 1990 35（20

24、15;175%） 1991 61.5（35×175%） 而幾何平均數(shù)年份 索賠（元）1989 20 1990 34.6（20×173%） 1991 60（34.6×173%） 由此可見，幾何平均數(shù)在有些時候更為精確一些。（2）中位數(shù)中位數(shù)就是處于序列中最中間的那個數(shù)。它類似于算術平均數(shù)，但與之有差別。例如：賠付成本（元） 索賠數(shù) 累積頻數(shù)0<600 15 15 600<1200 12 27 1200<1800 12 39 1800<2400 10 49 2400<3000 11 60 總共索賠60次，我們利用30次作為中位數(shù)。使用累積

25、頻數(shù)分布可以看出，第30次索賠位于12001800元之間。又因為在此區(qū)間共有12次索賠，第30次為12次中的第三次，且每組的組距為600元。于是可知其中位數(shù)為：1200+600×3/12=1350（元）（3）眾數(shù)對于有些問題利用算術平均數(shù)和中位數(shù)都不是很合適。例如數(shù)列：12，12，12，12，12，12，12，12，15，17，18，19，20，21，23，25。這里用算術平均數(shù)計算是16.12；利用中位數(shù)是13.5。由于有一半的數(shù)是相同的，所以一般的平均就不科學。對此應采用眾數(shù)。所為眾數(shù)，就是指數(shù)列中最普遍出現(xiàn)的數(shù)。如上例的12。假設我們有20家企業(yè)提供的事故記錄有極高或極低，數(shù)據(jù)

26、成雙峰分布，就有兩個眾數(shù)。2. 衡量數(shù)據(jù)的離散性確定數(shù)據(jù)所處的位置后，還必須考慮其離散性問題，即偏差。請看兩組數(shù)：A. 10；11；12；B. 1；11；21。雖然其算術平均數(shù)和中位數(shù)都相等，都為11，但二者的偏差就明顯不同。前者為1；而后者為10。所以我們不僅要考慮平均數(shù)，還要考慮其離散性。如何計算離散性呢？最有價值的方法就是標準差。計算公式或（數(shù)據(jù)以頻數(shù)表示時）例如：求4、7、11、12、15、23，一組數(shù)的算術平均數(shù)和其離散性。算術平均數(shù)=（4+7+11+12+15+23）= 12標準差 4 12 -8 647 12 -5 2511 12 1 112 12 0 015 12 3 923

27、12 11 121代入公式 = 6.05再如：某旅館的索賠情況賠付成本（元）人身傷害 財產(chǎn)損失0<600 9 6 600<1200 5 7 1200<1800 5 7 1800<2400 4 6 2400<3000 7 4 計算人身傷害情況中點值 索賠數(shù) 300 9 2700 90000 810000900 5 4500 810000 40500001500 5 7500 2250000 112500002100 4 8400 4410000 176400002700 7 18900 7290000 51030000 30 42000 84780000代入公式：

28、= 930同理可得財產(chǎn)損失頻數(shù)分布的標準差為：791。兩組數(shù)據(jù)，其標準差越大，則其風險就越大。3. 偏態(tài)偏態(tài)就是以圖示表示的頻數(shù)分布呈不對稱狀態(tài)。而沒有偏態(tài)的頻數(shù)分布就呈對稱狀態(tài)。對稱狀態(tài)12 F X F10 10 28 20 66 30 104 40 62 50 20 X 10 20 30 40 50 右偏態(tài)12 F X F10 10 108 20 76 30 54 40 32 50 10 X 10 20 30 40 50 左偏態(tài)12 F X F10 10 18 20 36 30 54 40 72 50 100 X 10 20 30 40 50 60計算偏態(tài)的公式為： 偏態(tài)=3平均數(shù)-中位數(shù)

29、/標準差例如：上例中的右偏態(tài)平均數(shù)為：；中位數(shù)為第13位數(shù)值（26÷2）是20，平均數(shù)大于中位數(shù)，所以為右偏態(tài)。標準差為11.67。計算其偏態(tài)系數(shù)為3×(21.25-20)÷11.67=0.32，偏態(tài)系數(shù)為正，也說明是右偏態(tài)。例如：上例中的左偏態(tài)平均數(shù)為：；中位數(shù)為第13位數(shù)值（26÷2）是40，平均數(shù)小于中位數(shù)，所以為左偏態(tài)。標準差為11.67。計算其偏態(tài)系數(shù)為3×(38.4-40)÷11.67=-0.4，偏態(tài)系數(shù)為負，也說明是左偏態(tài)。第二節(jié) 概率的計算一、概率的計算方法1. 先驗概率法定義: 根據(jù)概率的古典定義用數(shù)學的分析方法進行

30、計算所得到的概率為先驗概率.例如:擲硬幣100次，出現(xiàn)正、反面各自的概率均為50%；同樣，若想知道從一副撲克牌中抽到紅色牌的概率是多少，只要知道紅色牌有27，而一副撲克牌共有54，就知道其概率是0.5。用先驗概率法的條件：一是所有事件發(fā)生的可能性都相同；二是所有可能的結果都是可知的。2. 經(jīng)驗概率法定義: 依據(jù)大量的經(jīng)驗數(shù)據(jù)用統(tǒng)計的方法進行計算所得出的概率就是經(jīng)驗概率。例如:有100輛車的車隊，過去一年的統(tǒng)計資料顯示有5輛車發(fā)生過事故，則其概率為0.05。 3. 主觀概率法 定義:當歷史數(shù)據(jù)不精或者不存在時，對事件發(fā)生的可能性運用自己的主觀判斷，或征詢他人意見所得到的方法進行計算所得到的概率就

31、是主觀概率。例如：在風險管理決策中，常常采用此概率。二、復合概率1. 擇一事件所謂擇一事件就是計算一個事件或者另一個事件所發(fā)生的概率。在計算時遵循加法法則。例如：某工廠生產(chǎn)實行三班制，即早班、中班和夜班。我們現(xiàn)在要了解在早班或中班期間發(fā)生事故的概率。據(jù)統(tǒng)計資料，發(fā)生在早班、中班和夜班期間的事故占事故總數(shù)的比例分別是20%、25%、55%。據(jù)此我們知道發(fā)生在早班或中班期間的事故占總事故的45%。以概率來代替這些百分比，設在早班、中班和夜班期間發(fā)生的事故分別為A、B、C，其各自的概率分別記為P（A）=0.20，P（B）=0.25，P（C）=0.55，三者合計為1。要計算A或B發(fā)生的概率，即P（A或

32、B），運用計算法則就有：P（A）+P（B）=0.2+0.25=0.45 上面講的事件是互為排斥的，它們不可能同時發(fā)生。但在實際生活中，有些事件的發(fā)生并不是互相排斥的。例如：在上一個年度300個員工中，有5年相關工作經(jīng)驗的熟練工人，發(fā)生事故25次，而有過工傷事故記錄的工人，發(fā)生事故15次，在25個熟練工中，有5個過去發(fā)生過一次工傷事故。現(xiàn)在要計算有過工傷事故記錄或者熟練工發(fā)生事故的概率。繪圖： 工 熟練 有工傷 傷 工人 事故記 事錄者 故 圖由圖可知：工廠員工以方框為總數(shù)300人。將其分為四類：發(fā)生過一次工傷事故的熟練工人（左圓圈表示）；有過工傷事故記錄，又發(fā)生一次事故的員工（右圓圈表示）；有

33、過工傷事故記錄，又發(fā)生一次事故的熟練工人（兩圓圈重合部分表示）；沒有發(fā)生工傷事故的員工（其余空白處表示）。計算:設和的員工分別為A和B，若按照加法的原則計算，P（A或B）=P（A）+P（B）= 25/300+15/300=40/300則類的概率為140/300=260/300但我們將實際情況填入圖中來看，其計算顯然不正確。如圖： 沒有發(fā)生事故員工（265） 工 熟練 有工傷 傷 工人 （5） 事故記 事（25） 錄者（15） 故 圖由此可見加法原則不完全適合于各事件非互相排斥的情況。 正確的作法是要將重復計算的中間部分減去。調(diào)整如下：P（A或B）=P（A）+P（B）P（A和B）= 25/300

34、+15/3005/300=35/300即概率為0.12（35/300）2. 聯(lián)合事件單個概率可以用于計算擇一事件，同時也可以用于計算聯(lián)合事件的概率。所謂聯(lián)合事件就是指計算一個事件和另一個事件同時發(fā)生的概率。在計算時遵循乘法法則。例如：設和的工廠發(fā)生火災的概率分別為P（S）=0.04和P（H）=0.02，那么和的工廠同時發(fā)生火災的概率就為：P（S和H）=P（S）×P（H）=0.04×0.02=0.0008再如:在距離很近的兩棟建筑物，第一棟（A）發(fā)生火災的概率為0.05，另一棟（B）發(fā)生火災的概率為0.02。由于兩棟建筑物太近，以至于其中一棟發(fā)生火災，另一棟也難以幸免。據(jù)估計

35、一棟發(fā)生火災，另一棟也發(fā)生火災的可能性為0.85， 現(xiàn)在要求兩棟建筑物同時發(fā)生火災的概率是多少？注意：這是兩個不完全獨立的事，所以不能簡單的運用上述乘法公式。應將公式改為P（A和B）=P（A）×P（B/A）這里P（A）=0.05，P（B）=0.02，P（B/A）=0.85，P（A/B）=0.85，于是P（A和B）=P（A）×P（B/A）=0.05×0.85=0.425P（B和A）=P（B）×P（A/B）=0.02×0.85=0.017由此可見，由A和B哪一個先發(fā)生火災導致兩棟建筑物同時發(fā)生火災的概率是不同的，這是因為兩棟建筑物分別發(fā)生火災的概率

36、不同。3. 概率樹概率樹就是利用樹型圖形來表示事件的概率情況一種分析方法。它是用來說明復合事件的最后工具。 例如：在某特定場所遭遇盜竊的概率是0.2，被盜對象為固定設施的概率為0.3，存貨的概率為0.5，固定設施大規(guī)模盜竊的概率為0.7，小規(guī)模的概率為0.3，用概率樹表示。第一步： 有盜竊 0.2 無盜竊 0.8第二步： 設施0.3 0.3×0.2=0.06 有盜竊0.2 存貨0.5 0.5×0.2=0.1 設備0.2 0.2×0.2=0.04 無盜竊 0.8第三步 大規(guī)模0.7 設施0.3 小規(guī)模0.3 存貨 0.5 有盜竊 0.2 設備 0.2 無盜竊 0.8

37、第三節(jié) 概率分布一、離散型概率分布和連續(xù)型概率分布1. 離散型概率分布定義:當變量只能取整數(shù)時，我們稱之為離散型變量，而其所表示出來的分布圖則稱為離散型概率分布。 圖例：某企業(yè)有100輛汽車，其事故統(tǒng)計資料如下：事故次數(shù) 車輛數(shù) 相對頻數(shù) 0 60 60% 1 20 20% 2 10 10% 3 7 7%4 3 3%100 100% 用離散型概率分布表示如下：X事故次數(shù) P(X) 0 0.60 1 0.20 2 0.10 3 0.07 4 0.02 1.000.75 P(X) 0.60.500.25 0.2 0.1 0.07 0.03 0 0 1 2 3 4 X2. 連續(xù)型概率分布定義:當變量能取非整數(shù)時，我們稱之為連續(xù)型變量，而其所表示出來的分布圖則稱為連續(xù)型概率分布。圖